渤海銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)（一期）建設(shè)項(xiàng)目 用戶需求說明書

謝＞s銀行

ChinaBohaiBank

操作風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)（一期）建設(shè)項(xiàng)目

用戶需求說明書

渤海銀行操偉風(fēng)妗笞理系統(tǒng)J一期"建設(shè)項(xiàng)卜用戶毒求說明

ChinoBohaiBank

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制定日期生效日期制定/修訂內(nèi)容摘要頁數(shù)版本擬稿審查批準(zhǔn)

2008-11-13建立用戶需求說明/的叉檔結(jié)構(gòu)0.1彭澤飛

㈱永超、王

2008-11-29完成各分部分內(nèi)容初稿0.2勝、遲暮、劉

田林、羅強(qiáng)

2008-12-1合并文檔初稿0.3彭澤飛

2008-12-4合并文檔修議稿0.7彭澤飛

2008-12-9完成文檔終稿1.0彩洋飛

《渤海銀行_____________________—風(fēng)階二押二一《一加>碑講師FFIIG需求錯(cuò)明:自

'ChinoBohaiBonk

目錄

1????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????j域代碼己更改

i.i用戶需求說明書目的....................................................................j域代碼已更改

1.2說明書范圍.............................................................................J域代碼已更改

13縮略語解釋.............................................................................2域代碼已更改

1.4參考文件...............................................................................?域代碼己更改

2????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????J域代碼己更改

2.1系統(tǒng)建設(shè)背景...........................................................................3域代碼已更改

2.2系統(tǒng)目標(biāo)................................................................................p域代碼已更改

2.3系統(tǒng)使用者..............................................................................4域代碼已更改

2.4本期系統(tǒng)范圍...........................................................................9域代碼己更改

3本操作風(fēng)管理業(yè)務(wù)描述??????????????????????.???????????????????????????????????????????????????????????????????????.?????????????????????????§域代碼己更改

31操作風(fēng)險(xiǎn)管理組織結(jié)構(gòu).................................................................￡域代碼己更改

3.2渤海銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理主要活動(dòng)介經(jīng).....................................................J域代碼已更改

4海銀操作風(fēng)管理統(tǒng)整體描述??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????J。域代碼己更改

4.1系統(tǒng)層次結(jié)構(gòu)..........................................................................J0域代碼己更改

4.1.1應(yīng)用層................................................................................................................................................JI域代碼已更改

4.1.2引擎U................................................................................................................................................J2域代碼己更改

4.1.3應(yīng)用數(shù)據(jù)層........................................................................................................................................J2域代碼已更改

4.1.4基礎(chǔ)數(shù)據(jù)層........................................................................................................................................J3域代碼已更改

4.1.5僚作風(fēng)險(xiǎn)管理而端數(shù)據(jù)流,..............................................................................................................J4域代碼己更改

4.2渤海很行操作風(fēng)險(xiǎn)（一期）的核心業(yè)務(wù)需求簡述.........................................J6域代碼已更改

4.2.13K基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫.....................................................................................................................................J6域代碼己更改

4.2.2風(fēng)險(xiǎn)及控制討估...................................................................................................................................J8域代碼已更改

4.2.3風(fēng)險(xiǎn)上報(bào)..............................................................................................................................................?0域代碼已更改

4.2.4風(fēng)險(xiǎn)處置行動(dòng)計(jì)劃...............................................................................................................................?/域代碼己更改

4.2.5統(tǒng)計(jì)報(bào)表...............................................................................................................................................21域代碼已更改

4.2.6管理層聲明............................................................................................................................................?2域代碼己更改

5作風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)功能（一求明??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????？4域代碼已更改

5.1系統(tǒng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理.....................................................................24域代碼己更改

5.1.1管理維度數(shù)據(jù)維護(hù)...........................................................................................................................?4域代碼己更改

5.1.2探作風(fēng)險(xiǎn)組織結(jié)構(gòu)維護(hù)..................................................................................................................加域代碼已更改

5.23K標(biāo)準(zhǔn)庫維護(hù)........................................................................>2域代碼己更改

5.2.1嫂章制度資料庫的維護(hù)...................................................................................................................J2域代碼已更改

3.2.2KC3標(biāo)準(zhǔn)庫維護(hù)...................................................................................................................................4/域代碼已更改

5.2.3KCSA標(biāo)準(zhǔn)庫維護(hù).................................................................................................................................//域代碼已更改

5.2.4KRI標(biāo)準(zhǔn)庫維護(hù)................................................................................................................................606Z域代碼已更改

5.3評(píng)估與檢杳模塊......................................................................707+域代碼己更改

5.3.1一線自我評(píng)估...............................................................................................................................阿域代碼已更改

目錄I

a渤海銀行棒作＜4■心詢押系然GTIU＞血設(shè)項(xiàng)日用戶取求海母14t

<ChinaBohaiBank

5.3.2指定u評(píng)估.....................................................................也典域代碼已更改?

5.3.3二線檢查........................................................................J084Q9域代碼己更改j

5.3.4專項(xiàng)檢查........................................................................J22I23域代碼已更改1

5.3.5評(píng)估與檢查查詢,..............................................................］衛(wèi)例.域代碼己更改

5.4風(fēng)險(xiǎn)事件上報(bào)模塊.............................................................................................................J40444城代碼己更改)

5.4.1處理流程描述.....................................................................J4(H44域代碼已更改?

5.4.2風(fēng)險(xiǎn)事件基本頁面及數(shù)據(jù)項(xiàng)說明..……...............................................J45446域代碼己更改j

5.4.3風(fēng)險(xiǎn)事件任務(wù)列表................................................................J53I54域代碼已更改)

5.4.4風(fēng)險(xiǎn)事件維護(hù),............................................................................................................—.域代碼己更改

域代碼m更改

5.4.5風(fēng)險(xiǎn)事件審核.............................................................................................................J6/M2

5.4.6重啟己結(jié)束報(bào)告................................................................域代碼已更改□

5.4.7突發(fā)風(fēng)險(xiǎn)事件上報(bào)................................................................165466域代碼已更改j

5.4.8風(fēng)險(xiǎn)事件查詢....................................................................168^＞域代碼已更改)

5.51風(fēng)險(xiǎn)事件跟蹤與行動(dòng)計(jì)劃管理..................................................................................................J72-P3域代碼己更改

5.5.1行動(dòng)計(jì)劃制定...................................................................J73174域代碼已更改

5.5.2實(shí)俺結(jié)果錄入............................................................................................................./76/77域代碼已更改

5.5.3行動(dòng)計(jì)劃延后.............................................................................................................J78/79域代碼弓更改)

5.5.4風(fēng)險(xiǎn)事件關(guān)閉.............................................................................................................J7火刈域代碼已更改1

5.6管理層聲明....................................................................................................................J80m域代碼己更改J

5.6.1管理層聲明問題設(shè)踐.........................................................出0131域代碼已更改1

5.6.2發(fā)起管理乂聲明..........................................................................................................域代碼已更改

域代碼已更改

5.6.3杳詢管理層聲明..........................................................................................................J8J照

5.7版表統(tǒng)計(jì)模塊..................................................................................................................JS6IX?域代碼已更改1

5.7.1操作風(fēng)險(xiǎn)管理人員統(tǒng)計(jì)............................................................J864^域代碼己更改□

5.7.2探作風(fēng)險(xiǎn)管理工具統(tǒng)計(jì).......................................................業(yè)7懦i域代碼已更改1

5.7.3一線檢查總體梢況........................................................................................................./W90域代碼己更改

域代碼m更改

5.7.4二線檢查總體情況...............................................................19043

5.7.5仝行搽作風(fēng)缺損央報(bào)告...............................................四193域代碼己更改

5.7.6十大操作風(fēng)險(xiǎn).....................................................................J9-U93域代碼已更改J

5.7.7操作風(fēng)險(xiǎn)解決情況................................................................1954^域代碼已更改)

..............................................19^97(域代碼己更改

5.7.814類探作風(fēng)險(xiǎn)的狀態(tài).................□

域代碼已更改1

6.1果作風(fēng)險(xiǎn)損失事件類型.........................................................................................................J97-WK域代碼己更改1

6.2商業(yè)銀行業(yè)務(wù)條線歸類...............................................................四邈一一域代碼已更改

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目錄II

呼氏耳-----------------佯■除裨碑系統(tǒng)4一期）硅一項(xiàng)H用戶衢求說明嗎

rChinoBohoiBonfc

1文檔簡介

木畜將簡要地說明用戶需求說明書（以下簡稱木需求）的目的.范困.幺詞定義和參考文件.

1.1用戶需求說明書目的

本需求的目的在于闡明渤海銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)（以下簡稱本系統(tǒng)）的各項(xiàng)需求，并給出本系

統(tǒng)的總體設(shè)計(jì)。

木需求為編制如下文檔提供基木依據(jù)：

?”軟件概要設(shè)計(jì)規(guī)格”

?''軟件開發(fā)計(jì)劃”

?''軟件詳細(xì)設(shè)計(jì)規(guī)格”

?''軟件測(cè)試計(jì)劃”

?，,軟件測(cè)試說明”

?“秋件操作手冊(cè)”

?“系統(tǒng)安裝手冊(cè)”

?”系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)手冊(cè)”

本需求與“軟件詳細(xì)設(shè)計(jì)規(guī)格”一起，為編程、元件測(cè)試、組件測(cè)試及軟件集成測(cè)試提供基

本依據(jù)：

本需求為編制其它行關(guān)文件提供基本依據(jù)

本需求為軟件質(zhì)用:保證人員提供工作依據(jù)

本需求將作為日后軟件確認(rèn)測(cè)試和系統(tǒng)險(xiǎn)收之準(zhǔn)則

本需求與“軟件詳細(xì)設(shè)計(jì)規(guī)格”一起，將作為H后系統(tǒng)維護(hù)工作基準(zhǔn)文件

1.2說明書范圍

本需求的內(nèi)容涵蓋了本系統(tǒng)的業(yè)務(wù)描述的、系統(tǒng)整體描述、功能需求。

本需求的閱讀、使用者包括：

1.項(xiàng)目管理人員

2.業(yè)務(wù)人員

渤海銀行?？?14陸汽押京密《一?1加》沖iQmL用戶需蛆濟(jì)明其

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3.軟件設(shè)計(jì)人員

4.編程人員

5.軟件測(cè)試人員

6.軟件質(zhì)量控制人員

7.軟件維護(hù)人員

1.3縮略語解釋

l.RP：ResponsiblePerson,一線檢查人員：

2.BORM：BusinessOpcralionalRiskManager,總行的操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理，負(fù)費(fèi)條線；或分行的

操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理，負(fù)貨分行部門：

3.UORM：UnitOperationalRiskManager,單位操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理，比RP高一層級(jí)：

4.CRO：ChicfRiskOpcratoi■首席風(fēng)險(xiǎn)官：

5.KCS：KeyControlStandard.關(guān)鍵控制標(biāo)準(zhǔn)：

6.KCSA：KeyControlStandardAssess,關(guān)鍵控制標(biāo)準(zhǔn)檢查指標(biāo)：

7.KRI：KeyRiskindicator.關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)：

8.3K標(biāo)準(zhǔn)：包括KCS、KCSA,KRI檢查標(biāo)準(zhǔn)簡稱，乂叫3K檢查指標(biāo).

1.4參考文件

標(biāo)題文件號(hào)發(fā)布日期出版單位

《渤海銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理政策》2008-4-)1渤海銀行

《商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理指引》2007-5-14中國銀監(jiān)會(huì)

《商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本計(jì)量2008-10-1中國銀監(jiān)會(huì)

指引》

《巴塞爾新資本協(xié)議》2004年巴塞爾銀行監(jiān)

管委員會(huì)

《渤海銀行_____________________—風(fēng)階二押二一《一加＞碑講師FFIIG需求錯(cuò)明:自

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2本系統(tǒng)概述

2.1系統(tǒng)建設(shè)背景

2004年出臺(tái)的《新巴塞爾資本協(xié)議》，對(duì)銀行業(yè)提出J'資本充足率、監(jiān)督檢查和市場(chǎng)約束三大

要求，并且添加了操作風(fēng)險(xiǎn)和測(cè)算操作風(fēng)險(xiǎn)的方法。G新巴塞爾資本協(xié)議》傳遞了一種先進(jìn)銀行經(jīng)營

管理的理念，該協(xié)議為全球銀行優(yōu)化銀行資本、提高風(fēng)險(xiǎn)抵御能力提出了新的指引，已逐步成為國

際銀行業(yè)普遍認(rèn)可的業(yè)內(nèi)協(xié)議。推行或達(dá)到《新巴塞爾資木協(xié)議》的要求，對(duì)于國內(nèi)銀行參與國際

競爭，具有非常重要的意義。

如何提升操作風(fēng)險(xiǎn)的管理理念，如何健全操作風(fēng)險(xiǎn)的管理框架,以及如何利用信息化電子化的

管理手段對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行成化和控制，足商業(yè)銀行必須解決的問題。

渤海銀行自開業(yè)之初，就弓I進(jìn)了國際銀行在操作風(fēng)險(xiǎn)管理上的先進(jìn)理論和經(jīng)驗(yàn),并參考戰(zhàn)略投

資者一渣打銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)管理模式，在本行組織架構(gòu)中設(shè)置了操作風(fēng)險(xiǎn)管理的專門機(jī)構(gòu)，在H常

工作中逐步推廣國際化銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理的理念和方法，以實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與管控并重的管理目標(biāo)。

目前經(jīng)過2年多的有效工作，其管理理念、管理工具和管理經(jīng)驗(yàn)等均在國內(nèi)屬于領(lǐng)先地位。

2.2系統(tǒng)目標(biāo)

該系統(tǒng)是基于渤海銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理體系的框架，參考西方商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)背理系統(tǒng)的設(shè)計(jì)

特點(diǎn)建立的，總體目標(biāo)在于實(shí)現(xiàn)有效的精細(xì)化的操作風(fēng)險(xiǎn)控制，實(shí)現(xiàn)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管埋的信息化，

規(guī)范化，使風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)便于統(tǒng)計(jì)匯總和分析，并能監(jiān)督化解風(fēng)險(xiǎn)所采取的行動(dòng)的結(jié)果.

該系統(tǒng)能絡(luò)在參考巴塞爾協(xié)議有關(guān)操作風(fēng)險(xiǎn)規(guī)定的基礎(chǔ)上，使我行逐步建立相關(guān)的歷史風(fēng)險(xiǎn)數(shù)

據(jù)庫，并建立操作風(fēng)險(xiǎn)損失計(jì)量的模型。

為提高未來本系統(tǒng)的使用靈活性和便利性，本系統(tǒng)的建設(shè)時(shí)將以實(shí)現(xiàn)參數(shù)化管理、并保證系統(tǒng)

的可擴(kuò)展性為重要使用目標(biāo).在使用過程中，根據(jù)操作風(fēng)險(xiǎn)管理體系的不斷完善、風(fēng)險(xiǎn)控管水平和

精細(xì)度的不斷提高，渤海銀行可以在系統(tǒng)基礎(chǔ)框架內(nèi)，方便地通過調(diào)整參數(shù)設(shè)置來適應(yīng)業(yè)務(wù)管理要

求他變化。各級(jí)用戶在使用本系統(tǒng)時(shí)，能夠充分利用系統(tǒng)的這一恃性，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)范化、錄入

信息便利化，統(tǒng)汁杳詢多樣化，業(yè)務(wù)操作便利化。

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2.3系統(tǒng)使用者

該系統(tǒng)的使用者為總行高管、操作風(fēng)險(xiǎn)部成員、各機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人以及遍布全行各部門、機(jī)構(gòu)

的專職或兼職的操作風(fēng)險(xiǎn)管理人員。目前總用戶數(shù)量達(dá)到200人以上，已經(jīng)累計(jì)了2年半的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)

告，記錄風(fēng)險(xiǎn)近千條，未來將根據(jù)分支機(jī)構(gòu)建設(shè)進(jìn)度用戶將有所增加，規(guī)劃中使用操作風(fēng)險(xiǎn)管理系

統(tǒng)住人員應(yīng)達(dá)到員工總數(shù)的80-90%.

系統(tǒng)使用者包括如下：

1、系統(tǒng)使用者包括操作風(fēng)險(xiǎn)管理體系內(nèi)的各層級(jí)人員，包括CRO、操作風(fēng)險(xiǎn)管理部總經(jīng)理、BORM、

UORM、風(fēng)險(xiǎn)主任、RP等。

2、系統(tǒng)使用者還包括：高級(jí)管理層、總行各部門總經(jīng)理（以及下屬部門或業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)的負(fù)貨人（高

級(jí)經(jīng)理））、分行行級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、支行行長等各級(jí)機(jī)構(gòu)的負(fù)貴人。

2.4本期系統(tǒng)范圍

操作風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)分成多期建設(shè)，一期主要建設(shè)內(nèi)容包括：

|、建立操作風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)的基礎(chǔ)框架

建立起操作風(fēng)險(xiǎn)管理所需要的基礎(chǔ)系統(tǒng)框架,包括權(quán)限管理、安全控制、流程控制等基礎(chǔ)功

能，還包括建立起全行的組織結(jié)構(gòu)、操作風(fēng)險(xiǎn)管理的組織結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)線結(jié)構(gòu)，以及其他基礎(chǔ)參

數(shù)維護(hù)功能。同時(shí)?期的系統(tǒng)建設(shè)應(yīng)該能滿足系統(tǒng)后續(xù)建i殳靈活擴(kuò)展的需要，同時(shí)系統(tǒng)一期的

功能能夠與后續(xù)實(shí)現(xiàn)的功能有效銜接。

2、實(shí)現(xiàn)操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告管理功能

a）操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告報(bào)送的流程控制

b）操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的處理過程跟蹤

3、實(shí)現(xiàn)3K標(biāo)準(zhǔn)管理和自我評(píng)估功能

a）3K標(biāo)準(zhǔn)庫維護(hù)功能

b）KCSA和KR【的一線自我評(píng)估管理功能

c）二線評(píng)估管理功能

d）專項(xiàng)報(bào)告管理功能

4,相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告和3K評(píng)估內(nèi)容的統(tǒng)計(jì)查詢功能

a）針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)事件報(bào)告和3K評(píng)估內(nèi)容進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總和杳詢

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3本行操作風(fēng)險(xiǎn)管理業(yè)務(wù)描述

3.1操作風(fēng)險(xiǎn)管理組織結(jié)構(gòu)

渤海銀行建立了全行的操作風(fēng)險(xiǎn)管理的組織結(jié)構(gòu)。具體的組織結(jié)構(gòu)體系如下:

渤海銀行操作

風(fēng)險(xiǎn)組織結(jié)構(gòu)

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分行

結(jié)構(gòu)圖說明：本結(jié)構(gòu)圖包括了渤海銀行目前的組織結(jié)構(gòu)（見實(shí)框部分）和未來府規(guī)劃的組織結(jié)

構(gòu)（見虛框部分1

1、董事會(huì)

勃海銀行董事會(huì)應(yīng)將操作風(fēng)險(xiǎn)作為渤?；煨忻鎸?duì)的一項(xiàng)主要風(fēng)險(xiǎn)，并對(duì)監(jiān)控操年風(fēng)險(xiǎn)管理的有

效性承擔(dān)最終貢任，主要職責(zé)是：

a）制定與本行戰(zhàn)略目標(biāo)相一致且適用于全行的操作風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略和總體政策：

b）通過審批及檢查高級(jí)管理層有關(guān)操作風(fēng)險(xiǎn)的職員、權(quán)限及報(bào)告制度，確保全行的操作風(fēng)險(xiǎn)

管理決策體系的TT效性，并星可能地確保將本行從事的各項(xiàng)業(yè)務(wù)面臨的操作風(fēng)險(xiǎn)控制在可

以承受的范圍內(nèi)；

c）定期審閱高級(jí)管理層提交的操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告，充分了解本行操作風(fēng)險(xiǎn)管理的總體情況、高級(jí)

管理層處理重大操作風(fēng)險(xiǎn)事件的有效性以及監(jiān)控和評(píng)價(jià)H常操作風(fēng)險(xiǎn)管理的有效性；

渤海銀行操偉風(fēng)妗笞理系統(tǒng)仆一期"建設(shè)項(xiàng)卜用戶毒求說明?

ChinoBohaiBank

d）確保高級(jí)管理層采取必要的措施，有效地識(shí)別、評(píng)估、監(jiān)測(cè)和控制/緩釋操作風(fēng)險(xiǎn)：

e）確保本行操作風(fēng)險(xiǎn)管理體系接受內(nèi)審部門的行效審查與監(jiān)督：

0制定適當(dāng)?shù)莫?jiǎng)懲制度，在全行范圍有效地推動(dòng)操作風(fēng)險(xiǎn)管理體系的建設(shè)。

2、CEO（高級(jí)管理層）：負(fù)責(zé)執(zhí)行董事會(huì)批準(zhǔn)的操作風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略、總體政策及體系：根據(jù)董事會(huì)

制定的操作風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略及總體政策，負(fù)責(zé)制定、定期審查和監(jiān)督執(zhí)行操作風(fēng)險(xiǎn)管理的政策、

程序和具體的操作規(guī)程，并定期向董事會(huì)提交操作風(fēng)險(xiǎn)總體情況的報(bào)告。高級(jí)管理層的具體職

資見《渤海銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理政策》第A條。

3、法律合規(guī)與操作風(fēng)險(xiǎn)委員會(huì)：是高級(jí)管理層下設(shè)的專業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)，主要負(fù)責(zé)管理本行法

律合規(guī)及操作風(fēng)險(xiǎn)，確保本行經(jīng)營管理符合中國法律、監(jiān)管要求和本行的規(guī)堂制度。該委員會(huì)

對(duì)高級(jí)管理層負(fù)責(zé)，代理行使高級(jí)管理層在操作風(fēng)險(xiǎn)管理方面的職責(zé).法律合規(guī)與操作風(fēng)險(xiǎn)委

曷會(huì)的艮體職擊見《渤海銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理政笛》第力條“

4、CRO（首席風(fēng)險(xiǎn)官）：負(fù)責(zé)全行的風(fēng)險(xiǎn)管理，包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)，負(fù)責(zé)向高級(jí)

管理層和法律合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)委員會(huì)匯報(bào)J1作。

5、悚作風(fēng)險(xiǎn)工作委員會(huì)：是法律合規(guī)及操作風(fēng)險(xiǎn)委員會(huì)下設(shè)的專門委員會(huì)，根據(jù)法律合規(guī)及操作

風(fēng)險(xiǎn)委員會(huì)授權(quán)管理本行的操作風(fēng)險(xiǎn)，并對(duì)法律合規(guī)及操作風(fēng)險(xiǎn)委員會(huì)負(fù)責(zé)和扳告。操作風(fēng)險(xiǎn)

工作委員會(huì)的具體職貢見4渤海銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理政策》第十條。

6、分行操作風(fēng)險(xiǎn)委員會(huì)：是法律合規(guī)及操作風(fēng)險(xiǎn)委員會(huì)下設(shè)的專門委員會(huì)，根據(jù)法律合規(guī)及操作

風(fēng)險(xiǎn)委員會(huì)授權(quán)管理本分行的操作風(fēng)險(xiǎn)，并對(duì)法律合規(guī)及操作風(fēng)險(xiǎn)委員會(huì)負(fù)責(zé)和報(bào)告。

7、喋作風(fēng)險(xiǎn)部總經(jīng)理：負(fù)貢操作風(fēng)險(xiǎn)部的全面工作.操作風(fēng)險(xiǎn)部獨(dú)立于業(yè)務(wù)線設(shè)酉.，承擔(dān)獨(dú)立的

除作風(fēng)險(xiǎn)管理職能，主要負(fù)責(zé)建立全行的風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)，獨(dú)立審批和評(píng)估業(yè)務(wù)單元的風(fēng)險(xiǎn)管理

框架、工具方法、流程和信息系統(tǒng)，對(duì)業(yè)務(wù)單元的風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)活動(dòng)提供支持。

8、島級(jí)BORM：總行操作風(fēng)險(xiǎn)高級(jí)經(jīng)理，負(fù)責(zé)某一個(gè)或幾個(gè)業(yè)務(wù)條線的操作風(fēng)險(xiǎn)管理工作，或負(fù)

資某幾個(gè)分行的操作風(fēng)險(xiǎn)管理工作。

9、BORM（操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理）：根據(jù)負(fù)責(zé)的業(yè)務(wù)條線或分行的不同，分為總行業(yè)務(wù)條線BORM和分行

BORM。負(fù)貢木業(yè)務(wù)條線或本分行操作風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)事件的上報(bào)、風(fēng)險(xiǎn)行動(dòng)計(jì)劃的制定和實(shí)

施：具體描述如卜.：

a）總行部門BORM：負(fù)貨總行業(yè)務(wù)條線各部門操作風(fēng)險(xiǎn)管理或者某?特定操作風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域

（如BCP、FCR）的工作；指導(dǎo)所分管的總行部門UORM的工作：向操作風(fēng)險(xiǎn)部總經(jīng)理（或

高級(jí)BORM）匯報(bào)工作。

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b）分行BORM：負(fù)責(zé)分行及其卜屬多部門和支行的操作風(fēng)險(xiǎn)管理。指導(dǎo)卜屬分行UORM的

工作：向操作風(fēng)險(xiǎn)部總經(jīng)理（或高級(jí)BORM）匯報(bào)工作。

10,操作風(fēng)險(xiǎn)主任：協(xié)助總行或分行的BORM進(jìn)行操作風(fēng)險(xiǎn)管理工作。

11,UORM：單位操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理

i.總行部門UORM：負(fù)責(zé)總行某一個(gè)部門的操作風(fēng)險(xiǎn)管理：向總行BORM（或操作風(fēng)險(xiǎn)

主任）上報(bào)操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告和評(píng)估結(jié)果。

ii.分行部門UORM：負(fù)責(zé)分行某一個(gè)部門的操作風(fēng)險(xiǎn)管理：負(fù)責(zé)向分行BORM或分行

操作風(fēng)險(xiǎn)主任上報(bào)操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告和評(píng)估結(jié)果。

iii.支行UORM：負(fù)責(zé)支行的操作風(fēng)險(xiǎn)管理：負(fù)貢向所屬分行BORM或操作風(fēng)險(xiǎn)主任上

報(bào)操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告和評(píng)估結(jié)果。

12、RP：一線檜杳曷

負(fù)貢本單位風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別，風(fēng)險(xiǎn)事件的上報(bào)，按照3K標(biāo)準(zhǔn)對(duì)本機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)控制情況進(jìn)

行評(píng)估，并向所屬UORM上報(bào)評(píng)估結(jié)果。

13、業(yè)務(wù)線檢查員

悚作風(fēng)險(xiǎn)組織結(jié)構(gòu)中規(guī)劃的業(yè)務(wù)線校臺(tái)員是屬于具體的業(yè)務(wù)人員，負(fù)賁收集和上報(bào)本機(jī)構(gòu)在業(yè)

務(wù)運(yùn)行過程中的生產(chǎn)數(shù)據(jù)和過程數(shù)據(jù)。目前考慮對(duì)每個(gè)機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)線檢查員分成三個(gè)角色：業(yè)務(wù)員、

業(yè)務(wù)主管、業(yè)務(wù)經(jīng)理。

3.2渤海銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理主要活動(dòng)介紹

1.建立操作風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)和操作風(fēng)險(xiǎn)管理業(yè)務(wù)資料知識(shí)庫

a）3K檢查標(biāo)準(zhǔn)：渤海銀行建立起了KCS、KCSA.KRI的操作風(fēng)險(xiǎn)控制標(biāo)準(zhǔn)，作為各級(jí)機(jī)構(gòu)

和部門操作風(fēng)險(xiǎn)控制的檢查標(biāo)準(zhǔn)，未來還會(huì)增加CS控制標(biāo)準(zhǔn)?？傂袝?huì)制定全行的3K標(biāo)準(zhǔn)，

各個(gè)分行和部門可以在總行的3K基礎(chǔ)上制定適用于本機(jī)構(gòu)的3K標(biāo)準(zhǔn)，最后通過總行的統(tǒng)

一確認(rèn)后施行。

1?業(yè)務(wù)資料知識(shí)庫：是渤海銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理人員逐步積累、完善的知識(shí)庫包括外部規(guī)章

制度、內(nèi)部規(guī)章制度、業(yè)務(wù)流程要點(diǎn)記錄、業(yè)務(wù)系統(tǒng)控管措施記錄等內(nèi)容.是建立、維護(hù)

3K標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行專項(xiàng)檢查等J：作的基礎(chǔ)，同時(shí)為全行內(nèi)控管理措施的制定、業(yè)務(wù)流程關(guān)鍵環(huán)

節(jié)的確認(rèn)等提供幫助。

2.操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估

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渤海銀行操偉風(fēng)妗笞理系統(tǒng)仆一期"建設(shè)項(xiàng)卜用戶毒求說明?

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a）零線檢查：零線檢查是由業(yè)務(wù)人員收集關(guān)鍵業(yè)務(wù)數(shù)據(jù),通過對(duì)這些關(guān)鍵業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的計(jì)算分

析，來發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)活動(dòng)中可能存在的操作風(fēng)險(xiǎn).當(dāng)然這些關(guān)鍵業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)需要進(jìn)行業(yè)務(wù)部門主

管或其他審核人員確認(rèn)。

b）一線自我評(píng)估：一線檢杳是操作風(fēng)險(xiǎn)管理和控制的一項(xiàng)重要工具，是一項(xiàng)按照不同檢查周

期定期進(jìn)行操作風(fēng)險(xiǎn)檢查的業(yè)務(wù)活動(dòng)。具體過程是：利用3K檢查標(biāo)準(zhǔn)，RP對(duì)各個(gè)部門的

操作風(fēng)險(xiǎn)控制現(xiàn)狀進(jìn)行檢查，檢查完的結(jié)果發(fā)送到單位操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理進(jìn)行審核。通過定期

的一線檢杳，來發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)管理控制環(huán)節(jié)可能存在的操作風(fēng)險(xiǎn)。

c）一線指定日評(píng)估：一線指定日評(píng)估又叫一線抽查。全行維護(hù)一份統(tǒng)一的指定日評(píng)估單，檢

查單的內(nèi)容是來自于KCSA指標(biāo).總行可以指定某一個(gè)單位執(zhí)行指定日評(píng)估，則相應(yīng)的RP

在結(jié)束指定口評(píng)估內(nèi)容后，將檢查結(jié)果錄入到系統(tǒng)中。?線指定口評(píng)估的結(jié)果歸集到該機(jī)

構(gòu)的一線檜杳內(nèi)容中“

d）二線檢查：二線檢杳是針對(duì)某種現(xiàn)象或特定的目的而發(fā)起的，不定期的檢杳活動(dòng)。二線檢

查的檢查內(nèi)容可以是來自于3K標(biāo)準(zhǔn)，也可以是來自于非3K標(biāo)準(zhǔn)。通常情況下，二線檢查

是由BORM發(fā)起，由多人參與具體檢杳過程。專項(xiàng)檢杳是一種針對(duì)特定目而發(fā)起的檢杳活

動(dòng)，比如金融犯罪調(diào)查、開業(yè)檢杳等活動(dòng)，也可以認(rèn)為是.?線檢查的一種，

e）三線檢查：三線檢查是由一線、二線以外的調(diào)套人員開展的市計(jì)和檢查活動(dòng)，例如：內(nèi)部

審計(jì)、外部審計(jì)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)檢查等。

3.操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告：基于定期或?qū)崟r(shí)方式，通過對(duì)各類風(fēng)險(xiǎn)事件的統(tǒng)計(jì)、分析，及時(shí)產(chǎn)生各種形式

的操作風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)臺(tái)，報(bào)衣，向管理層通報(bào)操作風(fēng)險(xiǎn)管理的狀況。

a）3K檢查結(jié)果報(bào)告：一線操作風(fēng)險(xiǎn)人員對(duì)本機(jī)構(gòu)、條線等周期性檢杳的結(jié)果報(bào)告。

b）KRI監(jiān)控：通過KRI監(jiān)控指標(biāo)的計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)指定的關(guān)鍵業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行記錄，并按照一定

的規(guī)則進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析，將結(jié)果與陶值進(jìn)行比較，從而發(fā)現(xiàn)、預(yù)警各類操作風(fēng)險(xiǎn)，并記錄

風(fēng)險(xiǎn)變化的規(guī)律和趨勢(shì)。

c）風(fēng)險(xiǎn)上報(bào)：通過風(fēng)險(xiǎn)上報(bào)流程對(duì)一線檢查、二線檢查、三線檢查、專項(xiàng)檢查等方式發(fā)現(xiàn)的

風(fēng)險(xiǎn)的患、潛在風(fēng)險(xiǎn)驛件，或已經(jīng)發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)損失界件進(jìn)行逐級(jí)上報(bào)。操作風(fēng)險(xiǎn)管理體系

內(nèi)部人員（未來應(yīng)可以包括行內(nèi)任何人）發(fā)現(xiàn)需要上報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)事件后，都可以進(jìn)行上報(bào)，

由上級(jí)進(jìn)行審核確認(rèn)，同時(shí)發(fā)送給相應(yīng)的業(yè)務(wù)線主管。

d）突發(fā)風(fēng)險(xiǎn)事件上報(bào)：當(dāng)任何人（系統(tǒng)使用者）發(fā)現(xiàn)突發(fā)風(fēng)險(xiǎn)事件或者其他需要緊急報(bào)告的

操作風(fēng)險(xiǎn)后，可以將該事件直接報(bào)告給一人或多人。收到突發(fā)風(fēng)險(xiǎn)事件上報(bào)的人，可以查

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看相應(yīng)的報(bào)告內(nèi)容。

e）管理層聲明，各級(jí)部門的主管（總行部門總經(jīng)理、分行行長、分行部門經(jīng)理、支行行長）

等管理者，作為一線業(yè)務(wù)的負(fù)貢人，應(yīng)當(dāng)對(duì)本機(jī)構(gòu)的操作風(fēng)險(xiǎn)管理承擔(dān)主要責(zé)任，為此，

需要定期了解了本部門的整體操作風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)狀，并通過答署“管理層聲明”的形式體現(xiàn)。

n風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)：通過對(duì)各個(gè)部門操作風(fēng)險(xiǎn)檢查結(jié)果，包括一線檢查、.?線檢查，風(fēng)險(xiǎn)事件上報(bào)

情況、行動(dòng)計(jì)劃執(zhí)行情況、操作風(fēng)險(xiǎn)損失情況等進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析，根據(jù)某種計(jì)算模型對(duì)

各個(gè)部門的操作風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)狀進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)。模型的指標(biāo)和權(quán)重可以根據(jù)機(jī)構(gòu)不同進(jìn)行調(diào)整。

4.操作風(fēng)險(xiǎn)化解與控制

a）行動(dòng)計(jì)劃管理：對(duì)于潛在的操作風(fēng)險(xiǎn)隱患，或已經(jīng)發(fā)生的操作風(fēng)險(xiǎn)損失,需要制定相應(yīng)行

動(dòng)計(jì)劃來使得風(fēng)險(xiǎn)消除，或者使之處于受控狀態(tài).操作風(fēng)險(xiǎn)部要對(duì)行動(dòng)計(jì)劃的實(shí)施過程進(jìn)

行跟蹤.以確保計(jì)劃使能神有效執(zhí)行,同時(shí)保訐行動(dòng)計(jì)劃的執(zhí)行姓果.

b）風(fēng)險(xiǎn)處理情況跟蹤：對(duì)于在3K標(biāo)準(zhǔn)維護(hù)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與檢杳、各類事件上報(bào)與審批、行動(dòng)

計(jì)劃處理等各個(gè)管理環(huán)節(jié)，風(fēng)險(xiǎn)管理人員通過對(duì)相關(guān)系統(tǒng)H志信息的查詢和統(tǒng)計(jì)，跟蹤在

風(fēng)險(xiǎn)管理各個(gè)階段各級(jí)相關(guān)人員的處理動(dòng)作、風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)等，實(shí)現(xiàn)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)生命周期的全

過程的跟蹤。

5.操作風(fēng)險(xiǎn)損失管理：

a）計(jì)量模型。通過標(biāo)準(zhǔn)法、替代標(biāo)準(zhǔn)法、高級(jí)法對(duì)本行的操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行計(jì)量從而得出操作

風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本需求。由于采用高級(jí)法是?個(gè)長期的趨勢(shì)和目標(biāo)，因此還需要建立起本行的

內(nèi)部操作風(fēng)降損失數(shù)據(jù)庫和外部操作風(fēng)隘損失數(shù)據(jù)庫.

b）情景分析和壓力測(cè)試：通過建立操作風(fēng)險(xiǎn)的情景數(shù)據(jù)和壓力測(cè)試環(huán)境，利汨情景分析模型

分析本行在各種情況下的操作風(fēng)險(xiǎn)般失，從而針對(duì)各種潛在損失情況提前采取行動(dòng)計(jì)劃。

0風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)整理：根據(jù)枳素的內(nèi)外部風(fēng)險(xiǎn)事件，按照模型計(jì)算的要求建立風(fēng)險(xiǎn)損失陣，

并對(duì)其中的數(shù)據(jù)可以進(jìn)行整理。風(fēng)除損失的數(shù)據(jù)來源可以是風(fēng)險(xiǎn)事件、FCR報(bào)告、檢查結(jié)

果、人工錄入并經(jīng)過審批的風(fēng)險(xiǎn)損失等等。

d）風(fēng)險(xiǎn)損失審批流程：根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)抹件報(bào)告的情況，建立風(fēng)險(xiǎn)損失的管理流程，包括損失上報(bào)、

審核、確認(rèn)等，并能夠與財(cái)務(wù)系統(tǒng)、核心系統(tǒng)等業(yè)務(wù)系統(tǒng)的布.關(guān)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)用關(guān)聯(lián)。

6.其他工作

a）業(yè)務(wù)應(yīng)急預(yù)案：各個(gè)部門需要根據(jù)本部門可能存在的操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件，根據(jù)估計(jì)的嚴(yán)重

程度，建立起相應(yīng)的業(yè)務(wù)應(yīng)急預(yù)案庫，并且需要對(duì)應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行演練。操作風(fēng)險(xiǎn)部需要對(duì)

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業(yè)務(wù)應(yīng)急預(yù)案庫和預(yù)案的演練情況進(jìn)行管理。

b）預(yù)防金融犯罪管理（FCR）:對(duì)本行發(fā)生的各種涉嫌金融犯罪及違規(guī)信息進(jìn)行管理，包括預(yù)

防金的犯罪管理的數(shù)據(jù)收集、數(shù)據(jù)處理、數(shù)據(jù)發(fā)布、處理過程、處理結(jié)果、檔案管理.

4渤海銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)整體描述

4.1系統(tǒng)層次結(jié)構(gòu)

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展

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架構(gòu)圖說明：木架構(gòu)圖包括渤海銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)的整體規(guī)劃，包括一期實(shí)現(xiàn)的功能（分

界線左邊深色區(qū)域）和i期以后可能實(shí)現(xiàn)的功能（分界線右邊灰色區(qū)域）。

系統(tǒng)的應(yīng)用層次分成四層：

I.最底層是基礎(chǔ)數(shù)據(jù)層，作為操作風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)維度數(shù)據(jù)：

2.在基礎(chǔ)數(shù)據(jù)層之上是應(yīng)用數(shù)據(jù)層，包括各種與應(yīng)用相關(guān)的數(shù)據(jù)；

3.引擎層，是為在應(yīng)用數(shù)據(jù)層之上，為應(yīng)用提供各種計(jì)算服務(wù)、流轉(zhuǎn)控制功能；

4.應(yīng)用層，為用戶提供的各種應(yīng)用功能模塊。

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4.1.1應(yīng)用層

在“渤海銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)應(yīng)用架構(gòu)”中，其應(yīng)用層描述的內(nèi)容是面向最終用戶使用的

應(yīng)用功能.涵蓋了日前正在開展的操作風(fēng)隆管理業(yè)務(wù)，也包括了規(guī)劃中的操作風(fēng)險(xiǎn)管理業(yè)務(wù)。在

一期的功能中，重點(diǎn)實(shí)現(xiàn)了3K的管理、一線檢查、二線檢查、風(fēng)險(xiǎn)上報(bào)、行動(dòng)計(jì)劃和報(bào)表功能，

簡介如下：

I.3K檢查標(biāo)準(zhǔn)維護(hù)：在一期的功能中會(huì)實(shí)現(xiàn)對(duì)KCS、KCSA、KRI的操作風(fēng)險(xiǎn)控制標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行維護(hù)，

和規(guī)章制度資料數(shù)據(jù)庫的維護(hù)。未來會(huì)增加CS控制標(biāo)準(zhǔn)維護(hù)功能。

2.一線檢查：一線檢查是操作風(fēng)險(xiǎn)管理和控制的一項(xiàng)重要工具，具體過程是：利用3K檢查標(biāo)準(zhǔn)，

RP對(duì)各個(gè)部門的操作風(fēng)險(xiǎn)控制現(xiàn)狀進(jìn)行檢查，檢查完的結(jié)果發(fā)送到UORM進(jìn)行市核。

3.二線檢查：BORM發(fā)起二線檢查任務(wù)，制定檢查項(xiàng)（可以來自與3K標(biāo)準(zhǔn)和非3K標(biāo)準(zhǔn)），指定

相應(yīng)的檢查人，各個(gè)檢查人完成檢查后，將結(jié)果錄入到系統(tǒng)中.系統(tǒng)對(duì)檢查結(jié)果、檢查的過程

文件、相關(guān)附件進(jìn)行管理。

4,風(fēng)險(xiǎn)事件上報(bào)：操作風(fēng)險(xiǎn)管理體系中的任何人通過風(fēng)險(xiǎn)上報(bào)模塊進(jìn)行上報(bào)，由上級(jí)進(jìn)行審核確

認(rèn)，同時(shí)還要發(fā)送給相應(yīng)的業(yè)務(wù)線主管。

5.管理層聲明：各級(jí)部門的主管（總行部門總經(jīng)理、分行行長、分行部門經(jīng)理、支行行長）每個(gè)

月了解了木部門的操作風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)狀以后，通過簽署“管理層聲明”來確認(rèn)木部門的操作風(fēng)險(xiǎn)狀況。

6.風(fēng)險(xiǎn)處置行動(dòng)方案管理：對(duì)于潛在的操作風(fēng)險(xiǎn)陷患，或已經(jīng)發(fā)生的操作風(fēng)險(xiǎn)損失，需要確定風(fēng)

險(xiǎn)管理策略，制定相應(yīng)行動(dòng)計(jì)劃來使得風(fēng)險(xiǎn)消除，或者處于受控狀態(tài)。系統(tǒng)提供對(duì)行動(dòng)計(jì)劃實(shí)

施過程的跟蹤，可以記錄行動(dòng)計(jì)劃的執(zhí)行過程信息和最終的效果信息

7.統(tǒng)計(jì)匯總和查詢：系統(tǒng)提供各種詳細(xì)數(shù)據(jù)的查詢和統(tǒng)計(jì)匯總功能.

以下模塊是一期以后實(shí)現(xiàn)的應(yīng)用：

I.零線檢查：零線檢查是由業(yè)務(wù)人員收集關(guān)鍵業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，可以通過對(duì)這些關(guān)鍵業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的計(jì)算分

析，來發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)活動(dòng)中可能存在的操作風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)然這些關(guān)鍵業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)需要進(jìn)行業(yè)務(wù)部門主管或

其他審核人員確認(rèn)。

2.三線檢查：三線檢查是由外部調(diào)查人員開展的外部審計(jì)活動(dòng)。

3.KRI監(jiān)控與液瞽：通過KRI監(jiān)控指標(biāo)的計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)，可以對(duì)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)迸行計(jì)卸分析，將計(jì)算結(jié)果

與KR!的閥值進(jìn)行比較，從而發(fā)現(xiàn)潛在的操作風(fēng)險(xiǎn)。

4.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)：通過對(duì)各個(gè)部門操作風(fēng)險(xiǎn)檢查結(jié)果，包括?線檢查、二線檢查，風(fēng)險(xiǎn)事件上報(bào)情況,

行動(dòng)計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析，根據(jù)某種計(jì)算模型對(duì)各個(gè)部門的操作風(fēng)除現(xiàn)狀進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)

II

渤海銀行操偉風(fēng)妗笞理系統(tǒng)仆一期"建設(shè)項(xiàng)卜用戶毒求說明?

ChinoBohaiBank

評(píng)級(jí)。模型的指標(biāo)和權(quán)重可以根據(jù)機(jī)構(gòu)不同進(jìn)行調(diào)整。

5.業(yè)務(wù)應(yīng)急預(yù)案：各個(gè)部門需要根據(jù)本部門可能存在的突發(fā)事件，根據(jù)估計(jì)的嚴(yán)重程度，建立起

相應(yīng)的業(yè)務(wù)應(yīng)急預(yù)案庫，并且需要對(duì)應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行演練。操作風(fēng)險(xiǎn)部需要對(duì)業(yè)務(wù)應(yīng)急預(yù)案庫和

預(yù)案的演練情況進(jìn)行管理。

6.預(yù)防金融犯罪管理（FCR）：對(duì)本行發(fā)生的各種金融犯罪信息進(jìn)行管理，包括預(yù)防金融犯罪管理

的數(shù)據(jù)收集、數(shù)據(jù)處理、數(shù)據(jù)發(fā)布、處理過程、處理結(jié)果、檔案管理。

7.操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量：通過標(biāo)準(zhǔn)法、昔代標(biāo)準(zhǔn)法、高級(jí)法對(duì)本行的操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行計(jì)量，從而得出操作

風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本需求。由于采用高級(jí)法是一個(gè)長期的趨勢(shì)和目標(biāo)，因此還需要建立起本行的內(nèi)部

操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)庫和外部操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)庫。

8.情景分析：建立操作風(fēng)險(xiǎn)的情景數(shù)據(jù)和極端的壓力測(cè)試模型，利用情景分析模型，來分析本行

在各種情況下的操作風(fēng)險(xiǎn)損失“

4.1.2引擎層

引策層是給系統(tǒng)運(yùn)行、數(shù)據(jù)復(fù)雜計(jì)算、數(shù)據(jù)分析等功能提供底層運(yùn)算支持，引擎層包括：數(shù)

據(jù)分析引擎，流程引擎，情景分析引擎，資本計(jì)量引擎。根據(jù)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)功能的需要，引擎層的建

設(shè)也將分成多期實(shí)現(xiàn)。具體描述如下：

數(shù)據(jù)分析引擎：為數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)匯總提供計(jì)算支持，包括匯總統(tǒng)計(jì)和靈活查詢、分析、報(bào)告、

儀表盤顯示等：

流程引擎：為操作風(fēng)險(xiǎn)曾埋過程中的流程控制提供支持,包拈進(jìn)仃組織建模、應(yīng)用接口、任

務(wù)分配和任務(wù)推送，從而實(shí)現(xiàn)流程的驅(qū)動(dòng)和控制：

情景分析引蒙：為操作風(fēng)險(xiǎn)的壓力測(cè)試和情景模擬的建模和模擬分析提供計(jì)算支持，功能包

括情景建模和情景分析：該引擎將在一期以后進(jìn)行實(shí)現(xiàn)；

資本計(jì)量引擎：為操作風(fēng)險(xiǎn)的經(jīng)濟(jì)資本計(jì)算提供支持，該引擎當(dāng)中，應(yīng)該能夠時(shí)操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)

算常用計(jì)算方法提供支持，包括巴塞爾協(xié)議建議