2024年銀行從業(yè)資格考試習(xí)題風(fēng)險(xiǎn)管理

北大商學(xué)網(wǎng)考試系統(tǒng)《風(fēng)險(xiǎn)管理》第一章章節(jié)測(cè)試

答卷時(shí)間：2023-09-2017：13/2023-09-2017:13成績(jī):0分

一、多選題共12題

題號(hào)：1本題分?jǐn)?shù)204分

商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)原則有()。

A、安全性

B、約束性

C、流動(dòng)性

D、效益性

E、規(guī)模性

答案要點(diǎn)：

原則答窠:ACD

您的答案：

本題得分：0分

題號(hào)：2本題分?jǐn)?shù)：2.04分

某國(guó)家日勺一家銀行為防止此國(guó)日勺金融動(dòng)亂給銀行帶來(lái)?yè)p失，可采用的

風(fēng)險(xiǎn)管理措施有()。

A、積極開(kāi)展國(guó)際業(yè)務(wù)來(lái)分散面臨的風(fēng)險(xiǎn)

B、通過(guò)對(duì)應(yīng)II勺衍生品市場(chǎng)來(lái)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

C、通過(guò)資產(chǎn)負(fù)債H勺匹配來(lái)進(jìn)行自我風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

D、更多發(fā)放有擔(dān)保日勺貸款為銀行保險(xiǎn)

E、提高下信用級(jí)別客戶貸款的利率來(lái)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)賠償

答案要點(diǎn)：

原則答案:ABCDE

您的答案：

本題得分：0分

題號(hào)：3本題分?jǐn)?shù)204分

商業(yè)銀行的關(guān)鍵資本包括()。

A、權(quán)益資本

B、混合性債務(wù)工具

C、公開(kāi)儲(chǔ)備

D、未公開(kāi)儲(chǔ)備

E、重估儲(chǔ)備

答案要點(diǎn)：

原則答案：AC

您的答案:

本題得分：0分

題號(hào)：4本題分?jǐn)?shù):2.04分

商業(yè)銀行因承擔(dān)下列風(fēng)險(xiǎn)，獲得風(fēng)險(xiǎn)賠償而營(yíng)利的是()。

A、違約風(fēng)險(xiǎn)

B、操作風(fēng)險(xiǎn)

C、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

D、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

E、結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)

答案要點(diǎn)：

原則答案：ACDE

您的答案：

本題得分：0分

題號(hào):5本題分?jǐn)?shù)：2.04分

如下對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理與商業(yè)銀行的關(guān)系II勺理解對(duì)的的有()。

A、風(fēng)險(xiǎn)管理是商業(yè)銀行的基本職能

B、風(fēng)險(xiǎn)管理是商業(yè)銀行實(shí)行經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略的手段

C、風(fēng)險(xiǎn)管理為商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)提供根據(jù)

D、健全的風(fēng)險(xiǎn)管理體系為商業(yè)銀行發(fā)明附加價(jià)值

E、風(fēng)給管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的關(guān)鍵競(jìng)爭(zhēng)力

答案要點(diǎn)：

原則答窠：ABCDE

您打勺答案：

本題得分：0分

題號(hào)：6本題分?jǐn)?shù)2.04分

經(jīng)濟(jì)資本對(duì)商業(yè)銀行的管理有重要的意義，對(duì)其的理解對(duì)H勺H勺是（卜

A、經(jīng)濟(jì)資本是銀行為未來(lái)資產(chǎn)H勺非預(yù)期損失而持有H勺資本金

B、經(jīng)濟(jì)資本應(yīng)與商業(yè)銀行的整體風(fēng)險(xiǎn)水平成反比

C、商業(yè)銀行會(huì)計(jì)資本的數(shù)量應(yīng)當(dāng)不不不小于經(jīng)濟(jì)資本的數(shù)量

D、經(jīng)濟(jì)資本是會(huì)計(jì)資本與監(jiān)管資本的媒介

E、監(jiān)管資本有向經(jīng)濟(jì)資本分離的趨勢(shì)

答案要點(diǎn)：

原則答案：ACD

您日勺答窠：

本題得分：0分

題號(hào):7本題分?jǐn)?shù):2.04分

在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，規(guī)定對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)日勺計(jì)算措施

有三種，分別是()。

A、基本指標(biāo)法

B、內(nèi)部模型法

C、原則法

D、內(nèi)部評(píng)級(jí)初級(jí)法

E、內(nèi)部評(píng)級(jí)高級(jí)法

答案要點(diǎn)：

原則答案:CDE

您的答案：

本題得分：0分

題號(hào):8本題分?jǐn)?shù):2.04分

商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理日勺重要方略中，可以減少系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)日勺風(fēng)險(xiǎn)管理方略是

()。

A、風(fēng)險(xiǎn)分散

B、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

C、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

D、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

E、風(fēng)險(xiǎn)賠償

答案要點(diǎn):

原則答案:BCDE

您的答案：

本題得分:0分

題號(hào)：9本題分?jǐn)?shù)204分

《巴塞爾新資本協(xié)議》的三大支柱是（）。

A、最低資本規(guī)定

B、信用風(fēng)給控制

C、監(jiān)管部門(mén)的監(jiān)督檢查

D、市場(chǎng)紀(jì)律約束

E、金融創(chuàng)新

答案要點(diǎn)：

原則答案:ACD

您的答案：

本題得分：0分

題號(hào)：10本題分?jǐn)?shù)204分

目前RAROC等經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整日勺業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估措施在國(guó)際先進(jìn)銀行中廣泛應(yīng)用,

其原因是與以往日勺盈利指標(biāo)ROE、ROA相比,RAROC（）

A、可以全面反應(yīng)銀行經(jīng)營(yíng)長(zhǎng)期口勺穩(wěn)定性和健康性

B、可以在揭示盈利性價(jià)J同步,反應(yīng)銀行所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)水平

C、RAROC=（收益一預(yù)期損失）/經(jīng)濟(jì)資本

D、使銀行不再重視盈利性

E、放棄了股東價(jià)值最大化的目H勺

答案要點(diǎn)：

原則答案:ABC

您的答案：

本題得分：0分

題號(hào)本題分?jǐn)?shù)204分

如下風(fēng)險(xiǎn)管理措施屬于事前管理，即在損失發(fā)生前進(jìn)行的有（）。

A、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

B、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

C、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

D、風(fēng)險(xiǎn)分散

E、風(fēng)險(xiǎn)賠償

答案要點(diǎn):

原則答案：ABCDE

您H勺答案：

本題得分：0分

題號(hào):12本題分?jǐn)?shù)：2.04分

可以用來(lái)量化收益率的風(fēng)險(xiǎn)或者說(shuō)攻益率的波動(dòng)性的指標(biāo)有()。

A、預(yù)期收益率

B、原則差

C、方差

D、中位數(shù)

E、眾數(shù)

答案要點(diǎn)：

原則答案BC

您的答案：

本題得分：0分

二、判斷題共11題

題號(hào)：13本題分?jǐn)?shù):2.04分

分散投資不能完全消除非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。()

1、錯(cuò)

2、對(duì)

答案要點(diǎn)：

原則答案；錯(cuò)

您的答案：

本題得分：0分

題號(hào):14本題分?jǐn)?shù):2.04分

商業(yè)銀行面臨的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)是指?jìng)鶆?wù)人或交易對(duì)?手未能履行協(xié)議所規(guī)定H勺義

務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化,影響金融產(chǎn)品的價(jià)值，從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)損失

日勺風(fēng)險(xiǎn)。(

)

1、錯(cuò)

2、對(duì)

答案要點(diǎn)：

原則答案：錯(cuò)

您的答案：

本題得分：0分

題號(hào)：15本題分?jǐn)?shù)204分

1973年，布萊克、舒爾斯、默頓成功推導(dǎo)出美式期權(quán)定價(jià)口勺一般模型，

為當(dāng)時(shí)的金融衍生品定價(jià)及廣泛應(yīng)用鋪平了道路，開(kāi)辟了風(fēng)險(xiǎn)管理口勺全新領(lǐng)域被稱為華爾街

的第二次數(shù)學(xué)革命。(

)

1、錯(cuò)

2、對(duì)

答案要點(diǎn)：

原則答案：錯(cuò)

您日勺答案：

本題得分：0分

題號(hào)：16本題分?jǐn)?shù)204分

在預(yù)期收益相似的狀況下，投資者總是更樂(lè)意投資原則差更小的資產(chǎn)

()。

1、錯(cuò)

2、對(duì)

答案要點(diǎn):

原則答案：對(duì)

您的答案：

本題得分：0分

題號(hào)：I7本題分?jǐn)?shù)204分

信用風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特性。()

1、錯(cuò)

2、對(duì)

答案要點(diǎn)：

原則答案：錯(cuò)

您的答案：

本題得分：0分

題號(hào)：18本題分?jǐn)?shù):2.04分

資本充足率是指資本對(duì)風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)H勺比率，這里H勺資本指口勺是賬面

意義上的會(huì)計(jì)資本。()

1、錯(cuò)

2、對(duì)

答案要點(diǎn)：

原則答案，錯(cuò)

您的答案:

本題得分：0分

題號(hào)：19本題分?jǐn)?shù)204分

銀行實(shí)行風(fēng)險(xiǎn)管理的目口勺就是要消除銀行經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)。（）

1、錯(cuò)

2、對(duì)

答案要點(diǎn)：

原則答案：錯(cuò)

您的答案：

本題得分：0分

題號(hào):20本題分?jǐn)?shù):2.04分

銀行面臨風(fēng)險(xiǎn)時(shí)應(yīng)當(dāng)首先選擇風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避方略。（）

1、錯(cuò)

2、對(duì)

答案要點(diǎn)：

原則答案:錯(cuò)

您的答案:

本題得分：0分

題號(hào)：21本題分?jǐn)?shù)：2.04分

經(jīng)濟(jì)資本就是會(huì)計(jì)資本。（）

1、錯(cuò)

2、對(duì)

答案要點(diǎn)：

原則答案:錯(cuò)

您的答案：

本題得分：0分

題號(hào):22本題分?jǐn)?shù)204分

我國(guó)商業(yè)銀行的關(guān)鍵資本包括一般股、優(yōu)先股、資本公積、盈余公積、

未分派利潤(rùn)和少數(shù)股權(quán)、可轉(zhuǎn)換債券。（）

1、錯(cuò)

2、對(duì)

答案要點(diǎn)：

原則答案：錯(cuò)

您的答案：

木題得分：0分

題號(hào):23本題分?jǐn)?shù)：2.04分

經(jīng)濟(jì)資本可以用于彌補(bǔ)銀行R勺預(yù)期損失和非預(yù)期損失。（）

1、錯(cuò)

2、對(duì)

答案要點(diǎn)：

原則答案：錯(cuò)

您H勺答案：

本題得分：0分

三、單項(xiàng)選擇題共52題

題號(hào)：24本題分?jǐn)?shù):1.02分

歷史上曾多次發(fā)生銀行工作人員違反企業(yè)規(guī)定私自操作給銀行導(dǎo)致重

大經(jīng)濟(jì)損失的事故，銀行面臨的這種風(fēng)險(xiǎn)屬于（）。

A、法律風(fēng)險(xiǎn)

B、政策風(fēng)險(xiǎn)

C、操作風(fēng)險(xiǎn)

D、方略風(fēng)險(xiǎn)

答案要點(diǎn)：

原則答案:C

您的答案:

本題得分：0分

題號(hào)：25本題分?jǐn)?shù):1.02分

商業(yè)銀行的I信貸業(yè)務(wù)是全面的I，而非集中于同一業(yè)務(wù)，其原因是()。

A、全面口勺信貸業(yè)務(wù)可以轉(zhuǎn)移系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

B、全面H勺信貸業(yè)務(wù)可以分散非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

C、全面H勺信貸業(yè)務(wù)可以獲得規(guī)模效應(yīng)

D、全面H勺信貸業(yè)務(wù)可以減少成本

答案要點(diǎn)：

原則答案：B

您的答案：

本題得分：0分

題號(hào):26本題分?jǐn)?shù):1.02分

在次全國(guó)性金融危機(jī)中，某銀行遭受了嚴(yán)重?fù)p失，那么在此銀行遭受

損失時(shí)首先消耗的是()9

A、此商業(yè)銀行的資本金

B、此商業(yè)銀行口勺負(fù)債部分

C.止二商業(yè)銀行H勺收入

D、此商業(yè)銀行日勺現(xiàn)金流

答案要點(diǎn)：

原則答窠:A

您H勺答案：

本題得分：0分

題號(hào)：27本題分?jǐn)?shù)：1.02分

已知一種債券口勺現(xiàn)價(jià)是100元,久期是4.5年，當(dāng)市場(chǎng)持續(xù)復(fù)合年利率

上升50個(gè)基點(diǎn)后，上述債券H勺新價(jià)格為()。

A、87.5

B、95.5

C、97.75

D、102.25

答案要點(diǎn)：

原則答案:C

您的I答案：

本題得分：0分

題號(hào):28本題分?jǐn)?shù)：1.02分

如下.屬于《巴塞爾新資本協(xié)議》內(nèi)容的I是()。

A、初次提出了資本充足率監(jiān)管H勺國(guó)際原則

B、強(qiáng)調(diào)商業(yè)銀行日勺最低資本金規(guī)定、監(jiān)管部門(mén)的監(jiān)督檢查和市場(chǎng)紀(jì)律約束

C、提出市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的資本規(guī)定

D、提出合格監(jiān)管資本的范圍

答案要點(diǎn)：

原則答案:B

您的答案：

本題得分：0分

題號(hào)：29本題分?jǐn)?shù):1.02分

同步投擲兩枚相似硬幣的基本領(lǐng)件有()種。

A、1

B、2

C、3

D、4

答案要點(diǎn)：

原則答案:C

您的答案:

本題得分:0分

題號(hào)：30本題分?jǐn)?shù)：1.02分

一家銀行由于大規(guī)模投資短期房地產(chǎn)市場(chǎng)而獲得超額口勺當(dāng)期收益，下

列判斷對(duì)『、師勺是()。

A、當(dāng)期R勺高股本收益可以反應(yīng)銀行經(jīng)營(yíng)的穩(wěn)定性

B、當(dāng)期H勺高股本收益可以全面揭示銀行在高收益的同步所承擔(dān)H勺風(fēng)險(xiǎn)

C、評(píng)估此限行的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)應(yīng)當(dāng)采用經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整H勺業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估措施RAPM

D、銀行的風(fēng)險(xiǎn)偏好可使其在長(zhǎng)期獲得較高H勺收益

答案要點(diǎn)：

原則答案:C

您的答案：

本題得分：0分

題號(hào)：31本題分?jǐn)?shù)：1.02分

位投資者將1萬(wàn)元存入銀行，1年到期后得到本息支付合計(jì)11000元,

投資的絕對(duì)收益是()。

A、1000

B、10%

C、9.9%

D、10

答案要點(diǎn)：

原則答案:A

您日勺答案：

本題得分：0分

題號(hào)：32本題分?jǐn)?shù)：1.02分

如下對(duì)風(fēng)險(xiǎn)口勺理解不對(duì)的的是（）。

A、是未來(lái)成果的變化

B、是損失的也許性

C、是未來(lái)成果對(duì)期望U勺偏離

D、是未來(lái)將要獲得的損失

答案要點(diǎn)：

原則答案：D

您的答案：

本題得分：0分

題號(hào):33本題分?jǐn)?shù):1.02分

巴塞爾新資本協(xié)議規(guī)定國(guó)際活躍銀行的資本充足率不得低于()。

A、32%

B、16%

C、8%

D、4%

答案要點(diǎn)：

原則答案:C

您的答案：

本題得分：0分

題號(hào):34本題分?jǐn)?shù)：1.02分

一家商業(yè)銀行購(gòu)置了某企業(yè)發(fā)行U勺企業(yè)債券，此企業(yè)極有也許因經(jīng)營(yíng)不

善而面臨評(píng)級(jí)的減少,銀行因持有此企業(yè)債券而面臨的風(fēng)險(xiǎn)屬于()。

A、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

B、操作風(fēng)險(xiǎn)

C、聲譽(yù)風(fēng)愛(ài)

D、信用風(fēng)險(xiǎn)

答案要點(diǎn)：

原則答案：D

您的答案:

本題得分：0分

題號(hào)：35本題分?jǐn)?shù):1.02分

A股票的預(yù)期收益率為10%,原則差為20%;B股票日勺預(yù)期收益率為

5%,原則差為10%。為得到最小的風(fēng)險(xiǎn)，AB口勺投資比率應(yīng)為()。

A、0.8

B、0.6

C、0.4

D、0.2

答案要點(diǎn)：

原則答案C

您的答案：

本題得分：0分

題號(hào)：36本題分?jǐn)?shù):1.02分

在如下商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的重要方略中，最消極口勺風(fēng)險(xiǎn)管理方略是

()。

A、風(fēng)險(xiǎn)分散

B,風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

c、^xl險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

D、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

答案要點(diǎn)：

原則答案:D

您依J答案：

本題得分：0分

題號(hào):37本題分?jǐn)?shù)：1.02分

如下對(duì)正態(tài)分布的描述對(duì)H勺FI勺是()。

A、正態(tài)分布是一種重要的描述離散型隨機(jī)變量的概率分布

B、整個(gè)正態(tài)曲線下U勺面積為1

C、正態(tài)分布既可以描述對(duì)稱分布,也可描述非對(duì)稱分布

D、正態(tài)曲線是遞增口勺

答案要點(diǎn)：

原則答案：B

您的答案：

本題得分：0分

題號(hào):38本題分?jǐn)?shù)：1.02分

在利率水平大幅波動(dòng)時(shí),國(guó)債的價(jià)值會(huì)受到影響，下述論述對(duì)附的是

A、債券的久期在利率波動(dòng)較大時(shí)，得到債券口勺近似價(jià)格變化較精確

B、債券的凸性是債券泰勒展開(kāi)式口勺二階導(dǎo)數(shù)項(xiàng)，適合在利率大幅波動(dòng)時(shí)使

用

C、國(guó)債的價(jià)格變動(dòng)與利率的變動(dòng)方向正有關(guān)

D、債券的久期越大，在利率波動(dòng)時(shí)受到的影響越小

答案要點(diǎn)：

原則答案：B

您的答案：

本題得分：0分

題號(hào):32本題分?jǐn)?shù):1.02分

一家商業(yè)銀行在交易過(guò)程中，結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障導(dǎo)致結(jié)算失敗，如卜.論

述錯(cuò)誤的是：（）。

A、這屬于結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)的一種

B、這是操作風(fēng)險(xiǎn)的體現(xiàn)

C、這會(huì)導(dǎo)致交易成本上升

D、也許引起信用風(fēng)險(xiǎn)

答案要點(diǎn)：

原則答案：B

您的答案：

本題得分：0分

題號(hào):40本題分?jǐn)?shù)：1.02分

金融投資普遍以（）作為分析計(jì)量指標(biāo)日勺主流分析框架。

A、收益率方差

B、絕對(duì)收益

C、絕對(duì)離差

D、對(duì)數(shù)收益率

答案要點(diǎn)：

原則答案:A

您口勺答案：

本題得分：0分

題號(hào)：41本題分?jǐn)?shù)：1.02分

如下屬于20世紀(jì)60年代華爾街的第一次數(shù)學(xué)革命的金融理論的有

A、夏普、林特爾、莫斯提出的ICAPM模型

B、布萊克、舒爾斯、默頓推導(dǎo)出歐式期權(quán)定價(jià)H勺一般模型

C、缺口分析與久期分析法口勺提出

D、羅斯提出套利定價(jià)理論

答案要點(diǎn)：

原則答案：A

您的答案：

本題得分：0分

題號(hào):42本題分?jǐn)?shù):1.02分

巴塞爾委員會(huì)將商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)劃分為信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)

險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的根據(jù)是（）。

A、按風(fēng)險(xiǎn)事故

B、按損失成果

C、按風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的范圍

D、按誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)H勺原因

答案要點(diǎn)：

原則答案：D

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本題得分：0分

題號(hào)：43本題分?jǐn)?shù)：1.02分

商業(yè)銀行常常將貸款分散到不同樣口勺行業(yè)和領(lǐng)域，使違約風(fēng)險(xiǎn)減少，其原

因是()。

A、不同樣行業(yè)及地區(qū)間的貸款可以進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

B、通過(guò)不同樣行業(yè)及地區(qū)間的貸款進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

C、運(yùn)用不同樣行業(yè)及地區(qū)間企業(yè)H勺低有關(guān)性來(lái)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分散

D、將貸款分散至不同樣行業(yè)及地區(qū)來(lái)獲得規(guī)模效應(yīng)

答案要點(diǎn)：

原則答案：C

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題號(hào):44本題分?jǐn)?shù):1.02分

家商業(yè)銀行對(duì)所有客戶日勺貸款政策均視同仁，對(duì)信用等級(jí)低以及

高的均合用同樣H勺貸款利率，為改善業(yè)務(wù)，此銀行應(yīng)采用如下風(fēng)險(xiǎn)管理措施(

)?

A、風(fēng)險(xiǎn)分散

B.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

C、風(fēng)給規(guī)避

D、風(fēng)險(xiǎn)賠償

答案要點(diǎn)：

原則答案:D

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題號(hào):45本題分?jǐn)?shù):1.02分

在商業(yè)銀行中，起維護(hù)市場(chǎng)信心、充當(dāng)保護(hù)存款者的緩沖器作用H勺是

()<?

A、銀行現(xiàn)金流

B、銀行資本金

C、銀行負(fù)債

D、銀行準(zhǔn)備金

答案要點(diǎn)：

原則答案：B

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題號(hào)：46本題分?jǐn)?shù):1.02分

假設(shè)交易部門(mén)持有三種資產(chǎn)，頭寸分別為300萬(wàn)元、200萬(wàn)元、100萬(wàn)元,

對(duì)應(yīng)的年資產(chǎn)收益率為5%、15%、和12%,該部門(mén)總的資產(chǎn)收益率是（

）。

A、10%

B、10.5%

C、13%

D、9.5%

答案要點(diǎn)：

原則答案：D

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題號(hào)：47本題分?jǐn)?shù):1.02分

對(duì)大多數(shù)商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，最明顯的信用風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源于（）業(yè)務(wù)。

A、信用擔(dān)保

B、貸款

C、衍生品交易

D、同業(yè)交易

答案要點(diǎn)：

原則答窠：B

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題號(hào)：48本題分?jǐn)?shù):L02分

在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理理論的四種管理模式中，不包括（）。

A、資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式

B、負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式

C、全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式

D、內(nèi)部管理模式

答案要點(diǎn)：

原則答案：D

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本題得分。分

題號(hào)：49本題分?jǐn)?shù)：1.02分

下列理論中，屬于負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式日勺是（）。

A、真實(shí)票據(jù)論

B、轉(zhuǎn)換能力理論

C、存款理論

D、預(yù)期收入理論

答案要點(diǎn)：

原則答案：C

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題號(hào):50本題分?jǐn)?shù):1.02分

下列理論中，屬于資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式"勺是（）。

A、銀行券理論

B、資產(chǎn)構(gòu)造理論

C、購(gòu)置理論

D、銷(xiāo)售理論

答案要點(diǎn)：

原則答案:B

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本題得分:0分

題號(hào):51本題分?jǐn)?shù):L02分

下列理論中，不屬于資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式的是()。

A、轉(zhuǎn)換能力理論

B、預(yù)期收入理論

C、超貨幣供應(yīng)理論

D、銷(xiāo)售理論

答案要點(diǎn)：

原則答案:D

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題號(hào):52本題分?jǐn)?shù):1.02分

()是指獲得銀行信用支持H勺債務(wù)人由于種種原因不能或不愿遵照協(xié)

議規(guī)定準(zhǔn)時(shí)償還債務(wù)而使銀行遭受損失的也許性。

A、

信用風(fēng)險(xiǎn)

B、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

C、操作風(fēng)險(xiǎn)

D、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

答案要點(diǎn)：

原則答案:A

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本題得分：0分

題號(hào):53本題分?jǐn)?shù)：1.02分

（）是指因市場(chǎng)價(jià)格（利率、匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格）的不利變

動(dòng)而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失H勺風(fēng)險(xiǎn)。

A、

信用風(fēng)險(xiǎn)

B、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

C、操作風(fēng)險(xiǎn)

D、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

答案要點(diǎn)：

原則答案：B

您日勺答案：

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題號(hào):54本題分?jǐn)?shù):1.02分

()不包括在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)中。

A、

利率風(fēng)險(xiǎn)

B、匯率風(fēng)險(xiǎn)

C、操作風(fēng)險(xiǎn)

D、商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

答案要點(diǎn)：

原則答案：C

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本題得分：0分

題號(hào)：55本題分?jǐn)?shù)：1.02分

()是由不完善或有問(wèn)題H勺內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所導(dǎo)致?lián)p

失的風(fēng)險(xiǎn)。

A、

市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

B、操作風(fēng)險(xiǎn)

C、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

D、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)

答案要點(diǎn)：

原則答案：B

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題號(hào)：56本題分?jǐn)?shù):1.02分

()是指銀行掌握口勺可用于即時(shí)支付的流動(dòng)資產(chǎn)局限性以滿足支付需要,

從而使銀行喪失清償能力的也許性。

A、

流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

B、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)

C、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

D、法律風(fēng)險(xiǎn)

答案要點(diǎn)：

原則答案:A

您口勺答案：

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題號(hào):57本題分?jǐn)?shù)：1.02分

()是指由于借款國(guó)經(jīng)濟(jì)、政治、社會(huì)環(huán)境的變化使該國(guó)不能按照協(xié)議

償還債務(wù)本息口勺也許性。

A、

流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

B、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)

C、聲譽(yù)風(fēng)檢

D、法律風(fēng)險(xiǎn)

答案要點(diǎn)：

原則答案:B

您叢J答案:

本題得分：0分

題號(hào):58本題分?jǐn)?shù):1.02分

(

)是指由于銀行操作上的失誤，違反有關(guān)法規(guī)，資產(chǎn)質(zhì)量低下,不能支付到期

債務(wù)，不能向公眾提供高質(zhì)量的金融服務(wù)以及管理不善等，從而使銀行在聲譽(yù)上也許導(dǎo)致的

不良影響。

A、操作風(fēng)險(xiǎn)

B、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)

C、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

D、法律風(fēng)險(xiǎn)

答案要點(diǎn)；

原則答案：C

您H勺答案：

本題得分：0分

題號(hào)：59本題分?jǐn)?shù):1.02分

()是指當(dāng)銀行正常的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)與法規(guī)變化不相適應(yīng)時(shí)，銀行就面臨不得

不轉(zhuǎn)變經(jīng)營(yíng)決策而導(dǎo)致?lián)p失的風(fēng)險(xiǎn)。

A、

流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

B、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)

C、操作風(fēng)險(xiǎn)

D、法律風(fēng)險(xiǎn)

答案要點(diǎn)：

原則答案：D

您口勺答案:

本題得分：0分

題號(hào)：60本題分?jǐn)?shù):1.02分

()是指經(jīng)營(yíng)決策錯(cuò)誤、決策執(zhí)行不妥或?qū)π袠I(yè)變化束手無(wú)策，對(duì)銀行的

收益或資本形成現(xiàn)實(shí)和長(zhǎng)遠(yuǎn)的影響。

A、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

B、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

C、操作風(fēng)險(xiǎn)

D、法律風(fēng)險(xiǎn)

答案要點(diǎn)：

原則答案:B

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本題得分：0分

題號(hào):61本題分?jǐn)?shù):1.02分

商業(yè)銀行通過(guò)進(jìn)行定時(shí)金融交易，來(lái)對(duì)沖其面臨的某種金融風(fēng)險(xiǎn)屬

于()口勺風(fēng)險(xiǎn)管理措施。

A、

風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

B,風(fēng)卷分散

c、^xl險(xiǎn)規(guī)避

D、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

答案要點(diǎn)：

原則答案：A

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本題得分：0分

題號(hào)：62本題分?jǐn)?shù):1.02分

將許多類(lèi)似H勺但不會(huì)同步發(fā)生H勺風(fēng)險(xiǎn)集中起來(lái)考慮，從而使這一組合

中發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)損失的部分可以得到其他未發(fā)生損失的部分的賠償，屬于（

川勺風(fēng)險(xiǎn)管理措施。

A、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

B、風(fēng)險(xiǎn)分散

C、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

D、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

答案要點(diǎn)：

原則答案:B

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本題得分：0分

題號(hào)：63本題分?jǐn)?shù)：1.02分

在風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生之前,通過(guò)多種交易活動(dòng)，把也許發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給其他人承

擔(dān)，防止自己承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)損失，屬于（川勺風(fēng)險(xiǎn)管理措施。

A、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

B、風(fēng)險(xiǎn)分散

C、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

D、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

答案要點(diǎn)：

原則答案:D

您日勺答案：

本題得分:D分

題號(hào)：64本題分?jǐn)?shù)：1.02分

在風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生之前，風(fēng)險(xiǎn)管理者因發(fā)現(xiàn)從事某種經(jīng)營(yíng)活動(dòng)也許帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)損

失，因而故意識(shí)地采用規(guī)避措施，積極放棄或拒絕承擔(dān)該風(fēng)險(xiǎn)，屬于（

）的風(fēng)險(xiǎn)管理措施。

A、風(fēng)險(xiǎn)賠償

B、風(fēng)險(xiǎn)分散

c、^xl險(xiǎn)規(guī)避

D、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

答案要點(diǎn)：

原則答案:C

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題號(hào)：65本題分?jǐn)?shù)：1.02分

()是指商業(yè)銀行已經(jīng)持有的或者是必須持有的符合監(jiān)管當(dāng)局規(guī)定的

資本。

A、會(huì)計(jì)資本

B、監(jiān)管資本

C、經(jīng)濟(jì)資本

D、實(shí)收資本

答案要點(diǎn)：