反轉(zhuǎn)波動策略（MC版）

反轉(zhuǎn)波動策略（MC版）本策略是一種基于價格波動和持倉狀態(tài)的交易策略，旨在通過設(shè)定買入和賣出的止損價格，以及反轉(zhuǎn)交易的止損單來實現(xiàn)盈利。策略的核心邏輯包括計算止損價格、設(shè)置止損單、記錄入市當(dāng)天的最高價和最低價、設(shè)定盈利目標(biāo)和止損、以及設(shè)置當(dāng)日交易的平倉止損單。交易邏輯思路1.**計算止損價格**：-買入止損價（value1）：當(dāng)日收盤價加上真實波動范圍。-賣出止損價（value2）：當(dāng)日收盤價減去真實波動范圍。2.**設(shè)置初始止損單**：-當(dāng)市場持倉為空倉時，分別設(shè)置買入和賣出的止損單。3.**設(shè)置反轉(zhuǎn)交易的止損單**：-當(dāng)市場持倉為多頭時，設(shè)置反轉(zhuǎn)至空頭的止損單。-當(dāng)市場持倉為空頭時，設(shè)置反轉(zhuǎn)至多頭的止損單。4.**記錄入市當(dāng)天的最高價和最低價**：-如果市場持倉不為空且是入市當(dāng)天，則記錄當(dāng)天的最高價（entrydayhigh）和最低價（entrydaylow）。5.**設(shè)定盈利目標(biāo)和止損**：-對于多頭持倉，設(shè)置盈利目標(biāo)為入市當(dāng)天的最高價，止損為入市當(dāng)天的最低價。-對于空頭持倉，設(shè)置盈利目標(biāo)為入市當(dāng)天的最低價，止損為入市當(dāng)天的最高價。6.**設(shè)置當(dāng)日交易的平倉止損單**：-空頭平倉止損價（value4）：當(dāng)日收盤價減去真實波動范圍。-多頭平倉止損價（value3）：當(dāng)日收盤價加上真實波動范圍。7.**設(shè)置反轉(zhuǎn)交易的止損單**：-對于多頭持倉，設(shè)置反轉(zhuǎn)買入止損單。-對于空頭持倉，設(shè)置反轉(zhuǎn)賣出止損單。策略特點1.**動態(tài)止損**：策略通過計算真實波動范圍來設(shè)定止損價格，使得止損價格能夠動態(tài)適應(yīng)市場波動，減少因固定止損點導(dǎo)致的過早止損或未能及時止損的風(fēng)險。2.**反轉(zhuǎn)交易**：策略不僅考慮了初始的買入和賣出交易，還設(shè)置了反轉(zhuǎn)交易的止損單，能夠在市場走勢發(fā)生變化時及時調(diào)整持倉方向，捕捉更多的交易機會。3.**盈利目標(biāo)和止損結(jié)合**：策略在入市當(dāng)天記錄最高價和最低價，并將其作為盈利目標(biāo)和止損的參考，有助于在市場波動較大時鎖定利潤并控制風(fēng)險。4.**當(dāng)日平倉止損**：策略設(shè)置了當(dāng)日交易的平倉止損單，能夠在當(dāng)日收盤前平倉，避免隔夜風(fēng)險。5.**靈活性**：策略根據(jù)市場持倉狀態(tài)和價格波動情況靈活調(diào)整交易策略，具有較強的適應(yīng)性和實用性。本策略通過動態(tài)止損、反轉(zhuǎn)交易、盈利目標(biāo)和止損結(jié)合、當(dāng)日平倉止損以及靈活性等特點，旨在實現(xiàn)穩(wěn)健的交易收益并控制風(fēng)險。策略代碼的注釋說明：//定義入場和反轉(zhuǎn)的價格value1=Close+TrueRange;//當(dāng)日收盤價加上真實波動范圍作為買入止損價value2=Close-TrueRange;//當(dāng)日收盤價減去真實波動范圍作為賣出止損價//如果市場持倉為0（空倉狀態(tài)），則設(shè)置買入止損單ifmarketposition=0thenbuy("buy")nextbaratvalue1stop;//如果市場持倉為0（空倉狀態(tài)），則設(shè)置賣出止損單ifmarketposition=0thensellshort("sell")nextbaratvalue2stop;//如果市場持倉為-1（空頭狀態(tài)），則設(shè)置反轉(zhuǎn)至多頭的止損單ifmarketposition=-1thenbuy("revers2long")nextbaratvalue1stop;//如果市場持倉為1（多頭狀態(tài)），則設(shè)置反轉(zhuǎn)至空頭的止損單ifmarketposition=1thensellshort("revers2short")nextbaratvalue2stop;//目標(biāo)退出和止損退出//變量聲明var:entrydayhigh(0),entrydaylow(0);//入市當(dāng)天的最高價和最低價//如果市場持倉不為0且是入市當(dāng)天，則記錄當(dāng)天的最高價和最低價ifmarketposition<>0andbarssinceentry=0thenbeginentrydayhigh=high;entrydaylow=low;end;//如果市場持倉為1（多頭狀態(tài)），則設(shè)置盈利目標(biāo)和止損ifmarketposition=1thenbeginsell("profitlong")nextbaratentrydayhighlimit;//設(shè)置盈利目標(biāo)為入市當(dāng)天的最高價sell("longstop")nextbaratentrydaylowstop;//設(shè)置止損為入市當(dāng)天的最低價end;//如果市場持倉為-1（空頭狀態(tài)），則設(shè)置盈利目標(biāo)和止損ifmarketposition=-1thenbeginbuytocover("profitshort")nextbaratentrydaylowlimit;//設(shè)置盈利目標(biāo)為入市當(dāng)天的最低價buytocover("shortstop")nextbaratentrydayhighstop;//設(shè)置止損為入市當(dāng)天的最高價end;//定義當(dāng)日交易退出價格value3=CloseD(0)+TrueRange[0];//當(dāng)日收盤價加上真實波動范圍作為空頭平倉止損價value4=CloseD(0)-TrueRange[0];//當(dāng)日收盤價減去真實波動范圍作為多頭平倉止損價//設(shè)置空頭平倉止損單sell("lx-trabosexit")nextbaratvalue4stop;//設(shè)置多頭平倉止損單buytocover("sx-trabosexit")nextbaratvalue3stop;//如果市場持倉為1（多頭狀態(tài)），則設(shè)置反轉(zhuǎn)買入止損單ifmarketposition=1thenbuy("reybuy")nextbaratclose+TrueRangestop;//如果市場持倉為-1（空頭狀態(tài)），則設(shè)置反轉(zhuǎn)賣出止損單ifmarketposition=-1thensellshort("resell")nextbaratClose-TrueRangestop;策略代碼的邏輯是：1.計算買入和賣出的止損價格，分別是當(dāng)日收盤價加上和減去真實波動范圍。2.如果市場持倉為空倉，則設(shè)置買入和賣出的止損單。3.如果市場持倉為多頭或空頭，則設(shè)置反轉(zhuǎn)交易的止損單。4.如果市場持倉不為空，且是入市當(dāng)天，則記錄當(dāng)天的最高價和最低價。5.如果市場持倉為多頭或空頭，則設(shè)置盈利目標(biāo)和止損。6.設(shè)置當(dāng)日交易的平倉止損單。7.如果市場持倉為多頭或空頭，則設(shè)置反轉(zhuǎn)交易的止損單。策略代碼:value1=Close+TrueRange;value2=Close-TrueRange;ifmarketposition=0thenbuy("buy")nextbaratvalue1stop;ifmarketposition=0thensellshort("sell")nextbaratvalue2stop;ifmarketposition=-1thenbuy("revers2long")nextbaratvalue1stop;ifmarketposition=1thensellshort("revers2short")nextbaratvalue2stop;//targetexit&stoplossexitvar:entrydayhigh(0),entrydaylow(0);ifmarketposition<>0andbarssinceentry=0thenbeginentrydayhigh=high;entrydaylow=low;end;ifmarketposition=1thenbeginsell("profitlong")nextbaratentrydayhighlimit;sell("longstop")nextbaratentrydaylowstop;end;ifmarketposition=-1thenbeginbuytocover("profitshort")nextbaratentrydaylowlimit;buytocover("shortstop")nextbaratentrydayhighstop;end;value3=CloseD(0)+TrueRange[0];value4=CloseD(0)-TrueRange[0];sell("lx-trabosexit")nextbaratvalue4stop;buytocov