《大數(shù)據(jù)金融》 課件 第10章大數(shù)據(jù)與金融監(jiān)管

第十章大數(shù)據(jù)與金融監(jiān)管Bigdataandfinancialsupervision大數(shù)據(jù)金融CONTENTS01大數(shù)據(jù)背景下的金融監(jiān)管Financialsupervisionunderthebackgroundofbigdata02金融監(jiān)管的發(fā)展Thedevelopmentoffinancialsupervision03金融監(jiān)管與監(jiān)管科技Financialsupervisionandregulatorytechnology04監(jiān)管科技的模式與創(chuàng)新Modelsandinnovationsofregulatorytechnology大數(shù)據(jù)背景下的金融監(jiān)管Financialsupervisionunderthebackgroundofbigdata第一節(jié)一、大數(shù)據(jù)背景下的金融監(jiān)管風(fēng)險監(jiān)管的政策指引與數(shù)據(jù)治理決策框架傳統(tǒng)的金融監(jiān)管數(shù)據(jù)應(yīng)用已經(jīng)難以對越來越復(fù)雜的金融風(fēng)險進行有效監(jiān)管，必須把各類技術(shù)進行有效整合，建立基于數(shù)據(jù)治理的風(fēng)險監(jiān)管平臺，促進金融監(jiān)管模式的變革與創(chuàng)新。（一）大數(shù)據(jù)金融監(jiān)管的內(nèi)涵（二）政府的金融監(jiān)管政策指引（三）基于數(shù)據(jù)治理的金融監(jiān)管決策一、大數(shù)據(jù)背景下的金融監(jiān)管基于大數(shù)據(jù)的網(wǎng)絡(luò)借貸企業(yè)風(fēng)險管理應(yīng)用基于數(shù)據(jù)治理的金融監(jiān)管決策模型可以在眾多金融領(lǐng)域進行應(yīng)用?；谏疃葘W(xué)習(xí)的風(fēng)險指數(shù)量化數(shù)據(jù)共享與融合基于機器學(xué)習(xí)的網(wǎng)貸企業(yè)識別和風(fēng)險判斷金融監(jiān)管的發(fā)展Thedevelopmentoffinancialsupervision第二節(jié)一、金融監(jiān)管的含義從狹義上來說，金融監(jiān)管是指金融監(jiān)管機構(gòu)按照國家法律法規(guī)對金融機構(gòu)和金融市場進行的監(jiān)督和管理，從而實現(xiàn)金融機構(gòu)的穩(wěn)健經(jīng)營、維護金融市場的安全和效率、保障消費者的利益。從廣義上來說，金融監(jiān)管不僅包括對金融監(jiān)管機構(gòu)的監(jiān)管，還包括對行業(yè)自律組織、社會組織、社會輿論等的監(jiān)管。二、金融監(jiān)管模式的演變金融監(jiān)管模式按照主體標(biāo)準(zhǔn)分類：分業(yè)監(jiān)管是指金融機構(gòu)所從事的不同類型的業(yè)務(wù)分別由不同的監(jiān)管主體進行監(jiān)管。混業(yè)監(jiān)管是指所有金融機構(gòu)所從事的所有類型業(yè)務(wù)由一個監(jiān)管主體負責(zé)監(jiān)管。不完全集中監(jiān)管是一種介于分業(yè)監(jiān)管和混業(yè)監(jiān)管之間的中間模式。一般是在分業(yè)監(jiān)管的基礎(chǔ)上，建立一個統(tǒng)籌管理機構(gòu)來負責(zé)不同監(jiān)管機構(gòu)之間的信息溝通和監(jiān)管協(xié)調(diào)。三、大數(shù)據(jù)下的金融監(jiān)管難題（一）科技創(chuàng)新與金融風(fēng)險集聚同步增長，金融體系不穩(wěn)定性不斷加?。ǘ┙鹑谙到y(tǒng)性風(fēng)險傳染性強，監(jiān)管復(fù)雜度與難度加大（三）大數(shù)據(jù)信息技術(shù)引起金融風(fēng)險變異和監(jiān)管缺失，迫切需要新的監(jiān)管科技金融監(jiān)管與監(jiān)管科技Financialsupervisionandregulatorytechnology第三節(jié)一、監(jiān)管科技的定義“監(jiān)管科技”（RegTech）主要指的是金融領(lǐng)域的監(jiān)管科技，也與“金融科技”（FinTech）的英文文義衍生有關(guān)。英國政府科學(xué)辦公室對監(jiān)管科技的定義是：“可以應(yīng)用于監(jiān)管或被監(jiān)管所使用的科學(xué)。國際金融協(xié)會認(rèn)為，監(jiān)管科技是“能夠高效且有效解決監(jiān)管和合規(guī)性要求的新技術(shù)”。二、金融監(jiān)管科技的發(fā)展（一）跨界化的大數(shù)據(jù)技術(shù)需要金融監(jiān)管構(gòu)建匹配的技術(shù)和監(jiān)管力量

以大數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)的金融科技跨越技術(shù)和金融兩個部門，金融業(yè)務(wù)跨越了多個金融子部門。（二）合規(guī)成本趨高，金融監(jiān)管需要配合監(jiān)管科技金融機構(gòu)的合規(guī)成本大幅提升，包括對合規(guī)人員及合規(guī)技術(shù)的監(jiān)管要求的軟硬件迭代以及違規(guī)處罰費用等方面。（三）監(jiān)管科技變制度為技術(shù)，促進新的監(jiān)管創(chuàng)新金融科技思維與傳統(tǒng)金融業(yè)的結(jié)合，將助力金融業(yè)的轉(zhuǎn)型升級和金融科技的發(fā)展，并會產(chǎn)生一些金融監(jiān)管創(chuàng)新。三、基于金融監(jiān)管的監(jiān)管科技應(yīng)用包括自動化收集和實時監(jiān)控監(jiān)管科技收集數(shù)據(jù)應(yīng)用主要包括數(shù)據(jù)驗證、機器學(xué)習(xí)、數(shù)據(jù)整合、數(shù)據(jù)可視化和云計算。監(jiān)管科技管理數(shù)據(jù)應(yīng)用利用監(jiān)管科技實現(xiàn)數(shù)據(jù)分析主要包括虛擬助手、市場監(jiān)管、不端行為監(jiān)測分析和宏微觀審慎管理。監(jiān)管科技的數(shù)據(jù)分析利用機器學(xué)習(xí)，可以將經(jīng)過標(biāo)注的網(wǎng)貸平臺作為學(xué)習(xí)樣本，建立平臺內(nèi)的特征庫和標(biāo)簽集，從而能夠自動識別網(wǎng)貸平臺上內(nèi)容與業(yè)務(wù)的相關(guān)性，最終實現(xiàn)對此類企業(yè)的身份識別?；跈C器學(xué)習(xí)的風(fēng)險判斷風(fēng)險量化分值：一是需要有一個適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險閾值，平臺得分低于閾值意味著其是問題平臺的概率非常大，而高于閾值則意味著其是正常平臺的概率非常大；二是問題平臺的風(fēng)險量化值應(yīng)該盡可能低并且接近于0，而正常平臺的得分則應(yīng)該盡可能高，且接近于100；三是如果對所有的平臺按照風(fēng)險量化分值從高到低進行排序，那么排在前面的平臺中正常平臺數(shù)量應(yīng)該顯著大于問題平臺數(shù)量。基于深度學(xué)習(xí)的風(fēng)險指數(shù)量化監(jiān)管科技的模式與創(chuàng)新Modelsandinnovationsofregulatorytechnology第四節(jié)一、國外監(jiān)管科技的發(fā)展（一）美國（1）持續(xù)的監(jiān)管框架優(yōu)化（2）監(jiān)管科技（RegTech）的加速發(fā)展（3）靈活監(jiān)管策略的實施（4）加強跨境合作（5）新興技術(shù)的監(jiān)管聚焦（6）數(shù)據(jù)隱私與安全法規(guī)的強化一、國外監(jiān)管科技的發(fā)展（二）英國英國的金融科技主要業(yè)務(wù)為支付、借貸、投資和保險。英國采用由審慎監(jiān)管局（PRA）和金融行為監(jiān)管局（FCA）構(gòu)成的“準(zhǔn)雙峰”監(jiān)管模式。英國主要采用監(jiān)管沙盒模式。根據(jù)英國金融行為管理局的定義，監(jiān)管沙盒指的是金融科技企業(yè)用于測試其創(chuàng)新金融產(chǎn)品、服務(wù)、商業(yè)模式和營銷方式的安全空間，而不會因為在相關(guān)活動中碰到問題時立即受到監(jiān)管規(guī)則的約束，其主要目的是幫助企業(yè)在無須遵守財務(wù)指令的情況下，在實際的生活場景中“模擬測試”其業(yè)務(wù)概念。一、國外監(jiān)管科技的發(fā)展（三）新加坡新加坡是亞洲地區(qū)的金融強國，也采用監(jiān)管沙盒模式進行監(jiān)管。（四）日本日本于2020年5月頒布了《金融工具和交易法》和《金融服務(wù)提供法》，是監(jiān)管日本金融科技行業(yè)的主要法規(guī)。內(nèi)容為允許建立金融服務(wù)中介企業(yè)，這些企業(yè)能夠在單一的許可證下進行跨行業(yè)的銀行、證券和保險金融服務(wù)中介，包括適用于加密資產(chǎn)交易服務(wù)和電子支付中間服務(wù)。二、我國金融科技監(jiān)管的現(xiàn)狀

構(gòu)建微觀功能監(jiān)管與宏觀審慎管理相結(jié)合的金融科技行業(yè)監(jiān)管雙支柱，建立金融統(tǒng)合監(jiān)管體系與主動精確的監(jiān)管數(shù)據(jù)收集體系，加強國際金融科技與監(jiān)管科技創(chuàng)新交流。三、監(jiān)管科技主要模式與創(chuàng)新良好的金融監(jiān)管應(yīng)該具備以下關(guān)鍵要素。金融監(jiān)管的關(guān)鍵要素適應(yīng)性決定性全面性主動性和懷疑精神侵入性三、監(jiān)管科技主要模式與創(chuàng)新金融監(jiān)管的四大模式：（一）監(jiān)管沙盒模式（二）創(chuàng)新中心模式（三）創(chuàng)新加速器模式（四）安全港協(xié)議模式思考題1.金融監(jiān)管的本源是什么，它是如何隨著時間的推移而演變