2023年初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理真題附答案

2023年初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理真題精選

附答案

單選題（共40題）

1、絕大多數(shù)活期存款都不會在短期內(nèi)一次性全部支取，而且平均存放時間在0

以上。

A.半年

B.一年

C.兩年

D.三年

【答窠】C

2、商業(yè)銀行的資本充足率不得低于。

A.5%

B.6%

C.8%

D.10%

【答案】C

3、以下不是我國商業(yè)策行信息披露主要存在的問題的是。。

A.缺乏法律依據(jù)

氏信息披露內(nèi)容不全面

C.風險信息披露不充分

D.表外業(yè)務信息披露不充分

【答案】A

4、商業(yè)銀行績效考評應堅持的原則是()。

A.公平公正

B.誠實信用

C.綜合平衡

D.客觀公正

【答案】C

5、(2018年真題)央行對商業(yè)銀行實施宏觀審慎監(jiān)管(MPA)的核心工具是

()O

A.內(nèi)部控制

B.公司治理

C.資本監(jiān)管

D.信息披露

【答案】C

6、在現(xiàn)金流量分析中，首要分析的是()。

A.經(jīng)營性現(xiàn)金流

B.投資活動的現(xiàn)金流

C.融資活動的現(xiàn)金流

D.消費活動的現(xiàn)金流

【答案】A

7、下列不屬于商業(yè)銀行內(nèi)部資本充足評估內(nèi)容的是()：

A.風險評估

B.信息披露

C.壓力測試

D.資本規(guī)劃

【答案】B

8、關鍵信息缺乏共享和文檔記錄屬于人員因素中哪一類原因造成的損失？；）

A.失職違約

B.內(nèi)部欺詐

C.核心雇員流失

D.知識技能匱乏

【答案】C

9、（）的反洗錢管理理念，是全球反洗錢監(jiān)管和執(zhí)行機構一致認同并極力遵

循的國際標準和工作方法。

A.預防為主

B.集中控制

C.風險為本

D.以人為本

【答案】C

10、（2018年真題）當商業(yè)銀行久期缺口為正值時，若市場利率水平下降，則

商業(yè)銀行資產(chǎn)、負債相抵后的市場價值將（）。

A.減少

B.不變

C.不確定

D.增加

【答案】D

11、地役權是一種獨立的（），是指當事人按照合同約定利用他人的不動

產(chǎn)，以提高自己不動產(chǎn)效益的權利。

A.使役物權

B.用益物權

C.占有權

D.利用權

【答案】B

12、下列關于VaR的說法，不正確的是（）。

A.均值VaR是以均值作為基準來測度風險

B.均值VaR度量的是資產(chǎn)價值的平均損失

C.零值VaR是以初始價值作為基準來測度風險

D.零值VaR度量的是資產(chǎn)價值的絕對損失

【答案】B

13、一家日本出口商向美國進口商出口了一批貨物，預計1個月后收到1000萬

美元的貨款，匯率為1美元=103日元。商業(yè)銀行的研究部門預計1個月后日元

可能會升值到1美元=100日元，因此建議該日本出口商（），以對沖風

險。

A.在103價位建立日元/美元的貨幣期貨的多頭頭寸

B.在103價位建立日元/美元的貨幣期貨的空頭頭寸

C.在100價位建立日元/美元的貨幣期貨的多頭頭寸

D.在100價位建立日元/美元的貨幣期貨的空頭頭寸

【答案】A

14、卜.列關于商業(yè)銀行針對幣種結構進行流動性風險管理的說法，不正確的是

（）O

A.商業(yè)銀行應對其經(jīng)常使用的主要幣種的流動性剛性狀況進行計量、監(jiān)測和控

制

B.商業(yè)銀行除結合本幣承諾來評價總的外匯流動性需求以及可接受的錯配情況

外，還應對所持有的各幣種的流動性進行單獨分析

C.多幣種的資產(chǎn)與負債結構降低了銀行流動性風險管理的復雜程度

D.商業(yè)銀行如果認為美元是最重要的對外結算工具，可以完全持有美元用來匹

配所有的外幣債務，而減少其他外幣的持有量？

【答案】C

15、聲譽危機管理需要技能、經(jīng)驗以及全面細致的危機管理規(guī)劃，以便為商業(yè)

銀行在危機情況下保全甚至提高聲譽提供行動指南。其中“嚴格管制敏感信

息，避免錯誤或無準備的評論傳播；發(fā)言人應當以有準備、有信心的形象出現(xiàn)

在媒體面前；當敏感信息被媒體披露出來時，能夠良好處理和媒體的關系；及

時改正或收回在媒體中發(fā)表的錯誤言論”屬于聲譽危機管理的（）內(nèi)容。

A.模擬訓練和演習

B.管理危機過程中的信息交流

C.提高日常解決問題的能力

D.危機現(xiàn)場處理

【答案】B

16、對于超限額的處置，應由（）負責組織落實。

A.合規(guī)管理部門

B.風險管理部門

C.內(nèi)部控制部門

D.監(jiān)管部門

【答案】B

17、下列各項中，應列入商業(yè)銀行附屬資本的是（）。

A.未分配利潤

B.重估儲備

C.盈余公積

D.公開儲備

【答案】B

18、ZETA信用風險分析模型中用于衡量流動性的指標是0。

A.流動資產(chǎn)/總資產(chǎn)

B.流動資產(chǎn)/流動負債

C.流動負債/總資產(chǎn)

D.（流動資產(chǎn)-流動負債）/總資產(chǎn)

【答案】B

19、在商業(yè)銀行的風險文化中，對員工的行為具有更長效影響力的是（）。

A.風險管理知識

B.業(yè)績考核方法

C.風險管理制度

D.風險管理理念

【答案】D

20、下列不屬于商業(yè)銀行操作風險關鍵風險指標的是（）。

A.利率變化頻率

B.客戶滿意度

C.技能水平

D.產(chǎn)品成熟度

【答案】A

21、商業(yè)銀行應當定期、及時向（）報告國別風險情況。

A.董事會和監(jiān)事會

B.監(jiān)事會和高級管理層

C.董事會和風險管理部門

D.董事會和高級管理層

【答案】D

22、市場風險管理中，經(jīng)濟增加值的計算公式為EVA等于（）。

A.稅后凈利潤+資本成本-稅后凈利潤-經(jīng)濟資本X資本預期收益率

B.稅后凈利潤-資本成本-稅后凈利潤-經(jīng)濟資本義資本預期收益率

C.稅后凈利潤-資本成本-稅后凈利潤-經(jīng)濟資本?資本預期收益率

D.稅后凈利潤+資本成本-稅后凈利潤-經(jīng)濟資本+資本預期收益率

【答案】B

23、風險識別包括()兩個環(huán)節(jié)。

A.感知風險和檢測風險

B.計量風險和分析風險

C.感知風險和分析風險

D.計量風險和監(jiān)控風險

【答案】C

24、商業(yè)銀行對集團法人客戶進行信用風險分析時，對()的分析判斷至關重

要。

A.高層人事安排

B.資本來源

C.子公司的經(jīng)營情況

D.集團內(nèi)關聯(lián)交易

【答案】D

25、關于理解風險與收益的關系的好處，下列說法錯誤的是()。

A.有助于商業(yè)銀行對損失可能性的管理

B.有助于銀行在經(jīng)營管理活動中采用經(jīng)濟資本配置

C.有助于商業(yè)銀行對盈利可能性的管理

D.在風險和收益匹配的原則下，需要利用現(xiàn)在承里風險的水平調(diào)整已經(jīng)實現(xiàn)的

盈利

【答案】D

26、巴塞爾委員會《有效風險數(shù)據(jù)加總和風險報告原則》要求，下列()不屬

于風險報告的要求。

A.頻率

B.分發(fā)

C.清晰度和可用性

D.公正

【答案】D

27、下列各項不屬于商業(yè)銀行業(yè)務外包的是（）。

A技術外包

B.程序外包

C.業(yè)務營銷外包

D.資金交易業(yè)務外包

【答案】D

28、金融資產(chǎn)的市場價值是指（）。

A.金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價值

B.交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債券價值

C.對交易賬戶頭寸按照當前市場行情重估獲得的市場價值

D.在評估基準日，自愿買賣雙方在知情、謹慎、非強迫的情況下通過公平交易

資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預期價值

【答案】D

29、關于土地登記分類，下列說法正確的是（）。

A.土地登記僅包括初始登記

B.土地登記僅包括變更登記

C.土地登記包括初始登記和變更登記

D.權利的設定登記屬于初始登記

【答案】C

30、（2018年真題）假設其他條件保持不變，則下列關于商業(yè)銀行利率風險管

理的表述中，正確的是（）。

A.購買票面利率為3%的國債，當期資金成本為2%,則該交易不存在利率風險

B.發(fā)行固定利率債券有助于降低利率上升可能造成的風險

C.購買以3個月LIBOR為參照的浮動利率債券，則該交易不存在利率風險

D.資產(chǎn)以固定利率為主，負債以浮動利率為主，則利率上升有助于增加收益

【答案】B

31、定期壓力測試至少。年一次。

A.半

B.1

C.2

D.3

【答案】B

32、關于理解風險與收益的關系的好處，下列說法錯誤的是（）。

A.有助于商業(yè)銀行對損失可能性的管理

B.有助于銀行在經(jīng)營管理活動中采用經(jīng)濟資本配置

C.有助于商業(yè)銀行對盈利可能性的管理

D.在風險和收益匹配的原則下，需要利用現(xiàn)在承里風險的水平調(diào)整已經(jīng)實現(xiàn)的

盈利？

【答案】D

33、在商業(yè)銀行的經(jīng)營和發(fā)展過程中，存款人、貸款人乃至整個市場對商業(yè)銀

行的態(tài)度和信心至關重要，因此O對商業(yè)銀行市場價值的威脅最大。

A.聲譽風險

B.社會風險

C.政治風險

D.信用風險

【答案】A

34、銀行對10戶/項以上規(guī)模的不良貸款進行組包，將不良貸款及全部相關權

利義務轉讓給資產(chǎn)管理公司的行為是（）。

A.不良貸款轉讓

B.貸款核銷

C.清收處置

D.貸款重組

【答案】A

35、（2018年真題）下列關于貸款轉讓的敘述中，錯誤的是（）。

A.不良貸款轉讓（打包出售）是指銀行對10戶/項以上規(guī)模的不良貸款進行組

包

氏通過協(xié)議轉讓、招標、拍賣等形式，將不良貸款及全部相關權利義務轉讓給

資產(chǎn)管理公司的行為

C.商業(yè)銀行通過批量轉讓可以實現(xiàn)不良貸款的快速處置，與單筆不良貸款處置

相比，可以迅速改善商業(yè)銀行的資產(chǎn)結構，提高資產(chǎn)質(zhì)量，提高經(jīng)營效益

D.從回收率角度來看，不會存在處置損失

【答案】D

36、服從正態(tài)分布的隨機變量x,其觀測值落在距均值的距離為1倍標準差范

圍內(nèi)的概率為()o

A.0.68

B.0.95

C.0.99

D.0.9973

【答案】A

37、商業(yè)銀行()負責本行資本充足率的信息披露。

A.股東大會

B.董事會

C.監(jiān)事會

D.風險管理部門

【答案】B

38、針對企業(yè)申請短期貸款，商業(yè)銀行對企業(yè)現(xiàn)金流量的分析應側重于()

A.企業(yè)正常經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量是否能夠及時且足額償還貸款

B.企業(yè)未來長期的經(jīng)營活動是否能產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金流量以償還貸款本息

C.企業(yè)當期利潤是否足夠償還貸款本金和利息

D.企業(yè)是否具有足夠的融資能力和投資能力

【答案】A

39、戰(zhàn)略風險管理通常被認為是一項0的戰(zhàn)略投資。

A.長期性的

B.短期性的

C.臨時性的

D.永久性的

【答案】A

40、商業(yè)銀行的災難性損失由（）來轉移風險。

A.增資擴股

B.計提資本金

C.計提損失準備金

D.購買保險

【答案】D

多選題（共20題）

1、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，監(jiān)管資本包括一級資本和二級資

本。其中，一級資本中的其他一級資本包括（）。

A.資本公積可計入部分

B.盈余公積

C.其他一級資本工具及其溢價

D,少數(shù)股東資本可計入部分

E.超額貸款損失準備不計入部分

【答案】CD

2、在財務指標中，盈利能力指標包括（）。

A.總資產(chǎn)收益率

B,產(chǎn)品銷售利潤率

C.普通股權益報酬率

D.價格與收益比率

E.總成本費用凈利潤率

【答案】ABCD

3、（）是各國監(jiān)督商業(yè)銀行的主體。

A.稅務部門

B.中央銀行

C.財政部門

D.證券監(jiān)督管理部門

E.法律部門

【答案】BCD

4、下列關于戰(zhàn)略風險的細化說法正確的是（）。

A.產(chǎn)品成本增加屬于行業(yè)風險

B.提供電子銀行服務屬于競爭對手風險

C.進入新市場失敗屬于項目風險

D.產(chǎn)品研發(fā)失敗屬于項目風險

E.收益下降屬于品牌風險

【答案】ABCD

5、下列屬于個人信貸業(yè)務內(nèi)容的有（）。

A.個人住房按揭貸款

B.個人大額耐用消費品貸款

C.個人生產(chǎn)經(jīng)營貸款

D.個人質(zhì)押貸款

E.法人信貸業(yè)務

【答案】ABCD

6、下列關于止損限額的說法，正確的有0。

A.止損限額是指所允許的最大損失額

B.止損限額是指所允許的最小損失額

C.適用于1日、1周或一個月等一段時間內(nèi)的累計損失

D.只適用于長時間（如1年）的累計損失

E.當某個頭寸的累計損失接近止損限額時，必須立即變現(xiàn)

【答案】AC

7、宅基地使用權的權利取得方式是（）。

A.集體經(jīng)濟組織分配

B.集體經(jīng)濟組織出讓

C.集體經(jīng)濟組織轉讓

D.集體經(jīng)濟組織劃撥

【答案】A

8、下列關丁?現(xiàn)澆混凝土有梁樓蓋板標注的說法中，正確的是（）.

A.板面標高高差，系指相對于結構層梁頂面標高的高差，將其注寫在括號內(nèi)，

無高差時不標注

B.板厚注寫為h:XXX(為垂直于板面的厚度)；當懸挑板的端部改變截面厚

度時，用斜線分隔根部與端部的高度值，注寫為h=XXX/XXX

C.板支座上部非貫通筋自支座中線向跨內(nèi)的延伸長度，注寫在線段的下方

D.板支座原位標注的內(nèi)容為：板支座上部非貫通縱筋和懸挑板上部受力鋼筋

E.貫通全跨或延伸至全懸挑一側的長度值和非貫通筋另一側的延伸長度值均需

注明確認答案

【答案】BCD

9、市場風險限額指標主要包括()。

A.頭寸限額

B.風險價值限額

C.止損限額

D.敏感度限額

E.期限限額

【答案】ABCD

10、以下各項中，屬于區(qū)域風險預警的情況的有()o

A.政策法規(guī)發(fā)生重大變化

B.區(qū)域經(jīng)營環(huán)境的惡化

C.區(qū)域商業(yè)銀行分支機構內(nèi)部出現(xiàn)風險因素

D.國家有關產(chǎn)業(yè)政策發(fā)生變化

E.產(chǎn)品出口的國家的留易限制政策

【答案】ABC

11、集體經(jīng)濟組織以外的單位和個人要取得土地承包經(jīng)營權的，必須經(jīng)

()批準，才取得土地承包經(jīng)營權。

A.鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府

B.縣人民政府

C.村民委員會

D.居民委員會

【答案】A

12、全面風險管理體系包括()。

A.風險管理策略

B.風險理財措施

C.風險管理的組織職能體系

D.風險管理信息系統(tǒng)

E.內(nèi)部控制系統(tǒng)

【答案】ABCD

13、系統(tǒng)性金融風險的主要特征包括()。

A.可分散性

B.復雜性

C.突發(fā)性

D.交叉?zhèn)魅拘钥?/p>

E.負外部性強

【答案】BCD

14、下列關于遠期和期貨的說法，正確的有()。

A.遠期合約是非標準化的，期貨合約是標準化的

B.期貨合約允許投資者按確定的價格購買或出售某項資產(chǎn)

C