2023年初級銀行從業(yè)資格之初級風(fēng)險管理題庫附答案(基礎(chǔ)題)

2023年初級銀行從業(yè)資格之初級風(fēng)險管理題庫附答

案（基礎(chǔ)題）

單選題（共40題）

1、下列屬于情景分析范圍中微觀情景的是0。

A.社會

B.經(jīng)濟

C.法律

D.人員

【答案】D

2、“5C”方法屬于（）評級方法。

A.信用評分法

B.專家判斷法

C.歷史模型法

D.壓力測試法

【答案】B

3、國家進(jìn)行宏觀調(diào)控使商業(yè)銀行不得不及時調(diào)整有關(guān)信貸政策以避免造成次

失，是指外部事件中的（）。

A.不可抗力

氏戰(zhàn)爭

C.監(jiān)管規(guī)定

D.自然災(zāi)害

【答案】C

4、（）估算銀行持續(xù)處于壓力狀態(tài)下，仍然有穩(wěn)定的資金來源使銀行持續(xù)經(jīng)營和

生存1年以上。

A.可用穩(wěn)定資金

B.不可用穩(wěn)定資金

C.所需穩(wěn)定資金

D.全部穩(wěn)定資金

【答案】A

5、下列屬于不公平競爭行為的是0。

A.某銀行為了提高對客戶服務(wù)技巧的質(zhì)量，定期對從業(yè)人員進(jìn)行培訓(xùn)，講授金

額產(chǎn)品和服務(wù)的特點及技巧，經(jīng)過一段時間后，該行的服務(wù)質(zhì)量和效率顯著提

高，吸引了更多客戶

B.某銀行雖然在同類同質(zhì)產(chǎn)品的定價上并不是最低的，但卻能在提供產(chǎn)品和服

務(wù)的過程中，為客戶提供增值服務(wù)

C.某銀行在向客戶推銷信用卡時，明確告知客戶在信用卡使用過程中，消費達(dá)

到一定金額后，可以獲得某些獎品

D.某銀行客戶經(jīng)理為了獲得一家上市企業(yè)的貸款業(yè)務(wù)，答應(yīng)其財務(wù)部負(fù)責(zé)人可

以給予一定比例的提成

【答案】D

6、下列不屬干商業(yè)銀行代理、Ik務(wù)中的操作風(fēng)險的是（）。

A.業(yè)務(wù)員貪污或截留代理業(yè)務(wù)手續(xù)費

B.客戶通過代理收付款進(jìn)行洗錢活動

C.委托方偽造收付款憑證騙取資金

D.代客理財產(chǎn)品受利率波動造成損失

【答案】D

7、（）是指對總交易頭寸或凈交易頭寸設(shè)定的限額。

A.頭寸限額

B.風(fēng)險價值限額

C.止損限額

D.敏感度限額

【答案】A

8、在商業(yè)銀行風(fēng)險管理實踐中，與信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險相比，

（）的形成原因更加復(fù)雜和廣泛，通常被視為一種綜合性風(fēng)險。

A.聲譽風(fēng)險

B.戰(zhàn)略風(fēng)險

C.法律風(fēng)險

D.流動性風(fēng)險

【答案】D

9、（2018年真題）假設(shè)其他條件保持不變，則下列關(guān)于商業(yè)銀行利率風(fēng)險管

理的表述中，正確的是（）。

A.購買票面利率為3%的國債，當(dāng)期資金成本為2%,則該交易不存在利率風(fēng)險

B.發(fā)行固定利率債券有助于降低利率上升可能造成的風(fēng)險

C.購買以3個月LIBOR為參照的浮動利率債券，則該交易不存在利率風(fēng)險

D.資產(chǎn)以固定利率為主，負(fù)債以浮動利率為主，則利率上升有助于增加收益

【答案】B

10、商業(yè)銀行持有的其他銀行發(fā)行的混合資本債券和長期次級債務(wù)的風(fēng)險權(quán)重

為（）。

A.20%

B.50%

C.70%

D.100%

【答案】D

11、假定目前市場上1年期零息國債的收益率為10%,1年期信用等級為B的

零息債券的收益率為15.8%,且假定此類債券在發(fā)生違約的情況下，債券持

有者本金或利息的回收率為0,則根據(jù)風(fēng)險中性定價原理，上述風(fēng)險債券的違

約概率約為（）。

A.2.5%

B.5%

C.10%

D.15%

【答案】B

12、地籍測量界址指證時，最終解決方案的選擇和決定權(quán)在于（）。

A.委托人

B.土地登記代理人

C.土地登記代理機構(gòu)

D.當(dāng)?shù)匕l(fā)證機關(guān)

【答案】A

13、錯誤監(jiān)控/報告是指商業(yè)銀行監(jiān)控/報告流程不明確、混亂，負(fù)責(zé)監(jiān)控/

報告的部門職責(zé)不清晰，相關(guān)數(shù)據(jù)不全面、不及時、不準(zhǔn)確，未履行必要的（）

或者對外部匯報不準(zhǔn)確。

A.法律規(guī)定

B.監(jiān)管職責(zé)

C.匯報義務(wù)

D.風(fēng)險計量義務(wù)

【答案】C

14、采用統(tǒng)計模型法來計算違約概率的理論依據(jù)是（）。

A.統(tǒng)計模型具有明顯的經(jīng)濟意義

B.統(tǒng)計模型的估計與使用相對比較簡單

C.財務(wù)比率在即將發(fā)生違約的企業(yè)和正常企業(yè)之間有著明顯差異

D.統(tǒng)計模型所反映的統(tǒng)計關(guān)系較為穩(wěn)定，不隨行業(yè)的變化而變化

【答案】C

15、（2018年真題）（）是審慎監(jiān)管的核心。

A.資本監(jiān)管

B.風(fēng)險監(jiān)管

C.管理人員監(jiān)管

D.運營監(jiān)管

【答案】A

16、（2020年真題）商業(yè)銀行的非預(yù)期損失由（）來彌補或應(yīng)付。

A.購買保險

B.計提損失準(zhǔn)備金

C.計提資本金

D.沖減經(jīng)營利潤

【答案】C

17、商業(yè)銀行董事會下設(shè)風(fēng)險管理委員會的核心是（）

A.收集、分析和報告有關(guān)的風(fēng)險信息

B.對商業(yè)銀行的風(fēng)險管理及經(jīng)營戰(zhàn)略方案的平衡點進(jìn)行協(xié)調(diào)

C.根據(jù)有關(guān)的風(fēng)險信息，做出經(jīng)營或戰(zhàn)略方面的決策

D.監(jiān)督高級管理層關(guān)丁風(fēng)險識別、風(fēng)險計量、風(fēng)險監(jiān)測和風(fēng)險控制等執(zhí)行情況

【答案】D

18、下列關(guān)于商業(yè)銀行信用風(fēng)險預(yù)期損失的表述，錯誤的是（）。

A.預(yù)期損失是信用風(fēng)險損失分布的數(shù)學(xué)期望

B.預(yù)期損失代表大量貸款組合在整個經(jīng)濟周期內(nèi)的最高損失

C.預(yù)期損失等于違約概率、違約損失率與違約風(fēng)險暴露三者的乘積

D.預(yù)期損失是商業(yè)銀行預(yù)期可能會發(fā)生的平均損失

【答案】B

19、卜列不屬于經(jīng)營績效類指標(biāo)的是

A.總資產(chǎn)凈回報率

B.資本充足率

C.股本凈回報率

D.成本收人比

【答案】B

20、最容易引發(fā)操作風(fēng)險的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)是()

A.法人信貸業(yè)務(wù)

B.柜臺業(yè)務(wù)

C.個人信貸業(yè)務(wù)

D.資金交易業(yè)務(wù)

【答案】B

21、用來衡量匯率變動對銀行當(dāng)期收益的影響的是()。

A.久期分析

B.敏感性分析

C.缺口分析

D.外匯敞口分析

【答案】D

22、下列商業(yè)銀行資金來源中，()對利率最為敏感，隨時都有可能被提取,

商業(yè)銀行應(yīng)對這部分負(fù)債準(zhǔn)備比較充足的備付資金。

A.證券業(yè)存款

B.居民儲蓄

C.政府稅收

D.公共事業(yè)費收入

【答案】A

23、所有施工對象的各施工段同時開工、同時完工的一種施工組織方式是

()。

A.依次施工

B.平行施工

C.流水施工

D.不清楚

【答案】B

24、針對企'也申請短期貸款，商業(yè)銀行對企業(yè)現(xiàn)金流量的分析應(yīng)側(cè)重于()。

A.企業(yè)未來長期的經(jīng)營活動是否能產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金流量以償還貸款本息

B.企業(yè)當(dāng)期利潤是否足夠償還貸款本息

C.企業(yè)是否具有足夠的融資能力和投資能力

D.企業(yè)正常經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量是否能夠及時日.足額償還貸款

【答案】D

25、風(fēng)險報告是商業(yè)銀行實施全面風(fēng)險管理的媒介。從類型上劃分，風(fēng)險報告

通常分為綜合報告和專題報告，以下各項屬于綜合報告的是()。

A.重大風(fēng)險事項描述

B.分類風(fēng)險狀況及變化原因分析

C.發(fā)展趨勢及風(fēng)險因素分析

D.已采取和擬采取的應(yīng)對措施

【答案】B

26、風(fēng)險價值是指在一定的持有期和()下，利率、匯率等市場風(fēng)險要素發(fā)生

變化對資產(chǎn)價值造成的最大損失。

A.違約概率

B.違約損失率

C.置信水平

D.持有金額

【答案】C

27、在業(yè)務(wù)外包過程中，由于供應(yīng)商的過錯造成供應(yīng)中斷，引起銀行部分支付

業(yè)務(wù)無法正常進(jìn)行而造成嚴(yán)重?fù)p失。此事件對應(yīng)的操作風(fēng)險成因是（）。

A.違反內(nèi)部流程

B.人員因素

C.系統(tǒng)缺陷

D.外部事件

【答案】D

28、即期交易中的交付及付款在合約訂立后的0營業(yè)FI內(nèi)完成。

A.1個

B.2個

C.3個

D當(dāng)日

【答案】B

29、（2020年真題）資本是銀行從事經(jīng)營活動必須注入的資金，（）本質(zhì)上

是一個風(fēng)險概念，通過對該類資本的計量，可以將銀行不同的風(fēng)險進(jìn)行定量評

估并轉(zhuǎn)化為統(tǒng)一的衡量尺度。

A.監(jiān)管資本

B.經(jīng)濟資本

C.賬面資本

D.結(jié)算資本

【答案】B

30、在計算操作風(fēng)險經(jīng)濟資本配置的標(biāo)準(zhǔn)法中，P值代表商業(yè)銀行在特定產(chǎn)品

線的操作風(fēng)險損失經(jīng)營與該產(chǎn)品線總收人之間的關(guān)系。巴塞爾委員會對各類產(chǎn)

品線給出了對應(yīng)系數(shù)，下列（）產(chǎn)品線的B因子等于15%。

A.商業(yè)銀行業(yè)務(wù)

B.代理業(yè)務(wù)

C.公司金融

D,資產(chǎn)管理

【答案】B

31、（2018年真題）下列關(guān)于久期分析的說法中，錯誤的是（）。

A.久期分析是衡量利率變動對經(jīng)濟價值影響的唯一方法

B.久期分析也稱為持續(xù)期分析或期限彈性分析

C.是對銀行資產(chǎn)負(fù)債利率敏感度進(jìn)行分析的重要方法

D.一般而言，金融工具的到期日時間越長，則久期的絕對值越高

【答案】A

32、商業(yè)銀行內(nèi)部經(jīng)營管理活動中，戰(zhàn)略風(fēng)險識別通?？梢詮模ǎ┤齻€層面入

手。

A.戰(zhàn)術(shù)、宏觀和全局

B.戰(zhàn)略、戰(zhàn)術(shù)和全局

C.戰(zhàn)術(shù)、宏觀和微觀

D.宏觀戰(zhàn)略、中觀管理和微觀執(zhí)行

【答案】D

33、（2020年真題）假設(shè)某商業(yè)銀行2010年6月末交易賬戶利率風(fēng)險VaR值

為552萬美元，匯率風(fēng)險VaR值為79萬美元，如不考慮股票風(fēng)險和商品風(fēng)險,

則這家商業(yè)銀行交易賬戶的VaR總值最有可能為（）。

A.等于632萬美元

B.大于631萬美元

C.小于631萬美元

D.小于473萬美元

【答案】C

34、下列選項中，關(guān)于聲譽風(fēng)險的評估要求說法不正確的是（）。

A.商業(yè)銀行應(yīng)建立與自身業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和復(fù)雜程度相適應(yīng)的聲譽風(fēng)險管理體

系

B.商業(yè)銀行的聲譽風(fēng)險管理體系應(yīng)包括有效的公司治理架構(gòu)、有效的聲譽風(fēng)險

管理政策、制度和流程以及對聲譽風(fēng)險事件的有效管理

C.商業(yè)銀行應(yīng)定期進(jìn)行聲譽風(fēng)險的情景分析，評估重大聲譽風(fēng)險事件可能產(chǎn)生

的影響和后果，并根據(jù)情景分析結(jié)果制定可行的應(yīng)急預(yù)案，開展演練

D.對于已經(jīng)識別的聲譽風(fēng)險，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確計量隱性支持或在不利市場條

件下可能面臨的損失。并盡可能準(zhǔn)確地計量聲譽風(fēng)險對信用風(fēng)險的單一影響

【答案】D

35、當(dāng)商業(yè)銀行遭遇大量存款客戶的擠提行為時，會面臨嚴(yán)重的（）。

A.國家風(fēng)險

B.流動性風(fēng)險

C.市場風(fēng)險

D.操作風(fēng)險

【答案】B

36、根據(jù)監(jiān)管要求，下列不屬于第二支柱核心內(nèi)容的是()。

A.資本規(guī)劃

B.壓力測試

C.風(fēng)險評估

D.信息披露

【答案】D

37、信用風(fēng)險計量是現(xiàn)代信用風(fēng)險管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，經(jīng)歷的三個主要階

段是()0

A.專家判斷法一違約概率模型一信用評分模型

B,違約概率模型一專家判斷法一信用評分模型

C.專家判斷法一信用評分模型一違約概率模型

D.信用評分模型一專家判斷法一違約概率模型

【答案】C

38、當(dāng)前我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險管理的核心問題是(?)。

A.技術(shù)創(chuàng)新

B.合規(guī)管理

C.管理問題

D.風(fēng)險監(jiān)管

【答案】B

39、下列不屬于內(nèi)部報告內(nèi)容的是()。

A.反映管理情況

B.評價整體風(fēng)險狀況

C.識別當(dāng)期風(fēng)險特征

D.分析重點風(fēng)險因素

【答案】A

40、對于巨大的災(zāi)難性損失，商業(yè)銀行通常采用(??)來轉(zhuǎn)移。

A.提取損失準(zhǔn)備金

B.資本金

C.保險手段

D.沖減利潤

【答案】C

多選題(共20題)

1、信用風(fēng)險報告的職責(zé)有()。

A.傳遞銀行的風(fēng)險偏好

B.傳遞商業(yè)銀行的風(fēng)險容忍度

C.應(yīng)實施并支持一致的風(fēng)險語言/術(shù)語

D.保證對有效全面風(fēng)險管理的重要性和相關(guān)性的清醒認(rèn)識

E.使員工可以在業(yè)務(wù)部門、流程和職能單元之間分享風(fēng)險信息

【答案】ABCD

2、在商業(yè)銀行對操作風(fēng)險的監(jiān)測中，關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)（KRI）是指用來考察商業(yè)銀

行風(fēng)險狀況的統(tǒng)計數(shù)據(jù)或指標(biāo)。商業(yè)銀行可選擇一些指標(biāo)并通過對其監(jiān)測從而

為操作風(fēng)險管理提供早期預(yù)警。（）是關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)的選擇應(yīng)遵循的原則。

A.相關(guān)性

B.可測量性

C.風(fēng)險敏感性

D.實用性

E.及時性

【答案】ABCD

3、商業(yè)銀行可根據(jù)自身的（?），自主選擇使用相應(yīng)復(fù)雜程度的壓力測試方法

論。

A.管理水平

B.盈利能力

C.風(fēng)險狀況

D.業(yè)務(wù)特點

E.經(jīng)營范圍

【答案】ACD

4、操作風(fēng)險成因中的系統(tǒng)缺陷因素主要有（）。

A.數(shù)據(jù)/信息質(zhì)量

B.違反系統(tǒng)安全規(guī)定

C.系統(tǒng)設(shè)計/開發(fā)的戰(zhàn)略風(fēng)險

D.系統(tǒng)的穩(wěn)定性、兼容性和適應(yīng)性

E.系統(tǒng)開發(fā)，維護(hù)成本過高

【答案】ABCD

5、下列關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險管理的說法，正確的是（）。

A.戰(zhàn)略風(fēng)險強化了商業(yè)銀行對潛在威脅的洞察力

B.有助于將風(fēng)險挑戰(zhàn)轉(zhuǎn)變?yōu)槌砷L機會

C.不能避免因盈利能力出現(xiàn)大幅波動而導(dǎo)致流動性風(fēng)險

D.能最大限度地避免經(jīng)濟損失

E.減少法律爭議、訴訟事件

【答案】ABD

6、任何單位、組織和個人都不得從事國有建設(shè)用地使用權(quán)的出讓活動，這體現(xiàn)

了（）。

A.土地使用權(quán)出讓的法制性

B.政府對土地使用權(quán)出讓市場正常運作的維護(hù)

C.政府對土地使用權(quán)出讓的壟斷性

D.土地使用權(quán)出讓的強制性

【答案】C

7、以下關(guān)于外匯敞口分析的說法中正確的是（）。

A.外匯敞口分析是衡量匯率變動對銀行當(dāng)期收益的影響的一種方法

B.外匯敞口主要來源于銀行表內(nèi)外業(yè)務(wù)中的貨幣錯配

C.外匯敞口分析的局限性在于忽略了各種匯率變動的相關(guān)性，難以解釋由各幣

種匯率變動的相關(guān)性所帶來的匯率風(fēng)險

D.銀行應(yīng)當(dāng)對銀行賬戶和交易賬戶形成的外匯敞口加以區(qū)分

E.對因存在外匯敞口而產(chǎn)生的匯率風(fēng)險，銀行通常采用套期保值和限額管理等

方式控制

【答案】ABCD

8、在現(xiàn)實的操作中，企業(yè)集團往往根據(jù)需要隨意調(diào)節(jié)合并報表的關(guān)鍵數(shù)據(jù)，下

列()是造成財務(wù)報表真實性差的現(xiàn)象。

A.合并報表與承貸主體報表不分

B.人為夸大承貸主體的資產(chǎn)和銷售收人

C.制作合并報表不剔除集團關(guān)聯(lián)企業(yè)之間的投資款項

D.企業(yè)需要“利潤增加”時，往往通過虛構(gòu)與關(guān)聯(lián)企業(yè)的經(jīng)濟往來提高賬面的

營業(yè)收人和利潤

E.母公司財務(wù)報告未披露成員單位之間的關(guān)聯(lián)交易、相互擔(dān)保情況

【答案】ABC

9、國家風(fēng)險主權(quán)評級的實質(zhì)是對中央政府作為債務(wù)人履行償債責(zé)任的意愿與能

力的一種判斷。其作用主要體現(xiàn)在()。

A.能夠反映該國的違約損失率水平

B.決定一個國家違約風(fēng)險暴露的具體情況

C.能夠影響一個國家國際資本的流向

D.決定了主權(quán)國政府在國際金融市場上進(jìn)行融資的成本

E.在很大程度上影響了這一個國家非主權(quán)實體在國際市場上進(jìn)行融資的成本

【答案】CD

10、下列關(guān)于計算VaR值的歷史模擬法的說法，正確的有()o

A.透明度高、直觀

B.不需要任何分布假設(shè)

C.對系統(tǒng)要求相對較低

D.對數(shù)據(jù)樣本選擇區(qū)間較為敏感

E.不可以全面反映風(fēng)險因素和組合價值的各種關(guān)系

【答案】ABCD

11、縣級以上人民政府信訪工作機構(gòu)收到信訪事預(yù)，應(yīng)當(dāng)予以登記，并區(qū)分情

況，在（）日內(nèi)分別校規(guī)定要求，以不同的方式處理。

A.30

B.20

C.15

D.10

【答案】C

12、關(guān)于內(nèi)部評級論述正確的是（）。

A.根據(jù)對商業(yè)銀行內(nèi)部評級體系依賴程度不同，內(nèi)部評級法又分為初級法和高

級法

B.初級法要求商業(yè)銀行運用自身客戶評級估計每一等級客戶違約概率，其他風(fēng)

險要素采用監(jiān)管當(dāng)局的估計值

C.高級法要求商業(yè)銀行運用自身二維評級體系自行估計違約概率、違約損失

率、違約風(fēng)險暴露、期限

D.初級法和高級法的區(qū)分適用于非零售暴露和零售暴露

E.初級法和高級法的區(qū)分只適用于非零售暴露，對于零售暴露，只要商業(yè)銀行

決定實施內(nèi)部評級法，就必須自行估計PD和LGD

【答案】ABC

13、下列關(guān)于VAR的說法，正確的有（）。

A.均值VAR度量的是資產(chǎn)價值的相對損失

B.均值VAR度量的是資產(chǎn)價值的絕對損失

C.零值VAR度量的是資產(chǎn)價值的相對損失

D.零值VAR度量的是資產(chǎn)價值的絕對損失

E.VAR只用做市場風(fēng)險計量與監(jiān)控

【答案】AD

14、聲譽風(fēng)險管理的具體做法有（）。

A.制定危機