2023年初級銀行從業(yè)資格之初級風(fēng)險(xiǎn)管理題庫附答案(典型題) (一)

2023年初級銀行從業(yè)資格之初級風(fēng)險(xiǎn)管理題庫附答

案（典型題）

單選題（共40題）

1、對中央政府投資的公用企業(yè)的債權(quán)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為（）。

A.10%

B.20%

C.30%

D.50%

【答案】D

2、下列可以作為保證人的是（）。

A.學(xué)校

B.醫(yī)院

C.國家機(jī)關(guān)

D.具有代為清償能力的法人

【答案】D

3、商業(yè)銀行對（）變化的敏感程度，最顯著影響其資產(chǎn)負(fù)債的期限結(jié)構(gòu)。

A.存貸款基準(zhǔn)利率

B.存款準(zhǔn)備金率

C.票據(jù)貼現(xiàn)率

D.市場收益率

【答案】A

2023年初級銀行從業(yè)資格之初級風(fēng)險(xiǎn)管理題庫附答

案（典型題）

單選題（共40題）

1、對中央政府投資的公用企業(yè)的債權(quán)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為（）。

A.10%

B.20%

C.30%

D.50%

【答案】D

2、下列可以作為保證人的是（）。

A.學(xué)校

B.醫(yī)院

C.國家機(jī)關(guān)

D.具有代為清償能力的法人

【答案】D

3、商業(yè)銀行對（）變化的敏感程度，最顯著影響其資產(chǎn)負(fù)債的期限結(jié)構(gòu)。

A.存貸款基準(zhǔn)利率

B.存款準(zhǔn)備金率

C.票據(jù)貼現(xiàn)率

D.市場收益率

【答案】A

4、商業(yè)銀行所面臨的結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)是一種特殊的（）。

A.法律風(fēng)險(xiǎn)

B.信用風(fēng)險(xiǎn)

C.市場風(fēng)險(xiǎn)

D.操作風(fēng)險(xiǎn)

【答案】B

5、以下選項(xiàng)中，屬于商業(yè)銀行對于市場風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的計(jì)算方法的是（）。

A.內(nèi)部評級法

B.內(nèi)部模型法

C.基本指標(biāo)法

D.高級計(jì)量法

【答案】B

6、下列不屬于杠桿率指標(biāo)特點(diǎn)的是（）。

A.杠桿率對資本充足率形成補(bǔ)充，防止銀行使用內(nèi)部模型進(jìn)行監(jiān)管套利，確保

銀行保有相對充足的資本水平

B.避免了資本套利和監(jiān)管套利

C.能防范銀行背離審慎經(jīng)營原則、過度積聚高風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)

D.杠桿率具備逆周期調(diào)節(jié)作用

【答案】C

7、（）年，中國銀監(jiān)會(huì)發(fā)布了修訂后的《商業(yè)銀行內(nèi)部控制指引》。

A.2016

4、商業(yè)銀行所面臨的結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)是一種特殊的（）。

A.法律風(fēng)險(xiǎn)

B.信用風(fēng)險(xiǎn)

C.市場風(fēng)險(xiǎn)

D.操作風(fēng)險(xiǎn)

【答案】B

5、以下選項(xiàng)中，屬于商業(yè)銀行對于市場風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的計(jì)算方法的是（）。

A.內(nèi)部評級法

B.內(nèi)部模型法

C.基本指標(biāo)法

D.高級計(jì)量法

【答案】B

6、下列不屬于杠桿率指標(biāo)特點(diǎn)的是（）。

A.杠桿率對資本充足率形成補(bǔ)充，防止銀行使用內(nèi)部模型進(jìn)行監(jiān)管套利，確保

銀行保有相對充足的資本水平

B.避免了資本套利和監(jiān)管套利

C.能防范銀行背離審慎經(jīng)營原則、過度積聚高風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)

D.杠桿率具備逆周期調(diào)節(jié)作用

【答案】C

7、（）年，中國銀監(jiān)會(huì)發(fā)布了修訂后的《商業(yè)銀行內(nèi)部控制指引》。

A.2016

B.2015

C.2017

D.2014

【答案】D

8、正向收益率曲線意味著0。

A.投資期限越長，收益率越高

B.投資期限越長，收益率越低

C.投資期限越短，收益率越高

D.收益率高低與投貸期限的K短無關(guān)

【答案】A

9、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的類型不包括()。

A.產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)

B.技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)

C.競爭對手風(fēng)險(xiǎn)

D.信用風(fēng)險(xiǎn)

【答案】D

10、商業(yè)銀行計(jì)算機(jī)系統(tǒng)故障，使其不能正常為客戶提供服務(wù)屬于()風(fēng)險(xiǎn)。

A.信用

B.操作

C.市場

D.利率

B.2015

C.2017

D.2014

【答案】D

8、正向收益率曲線意味著0。

A.投資期限越長，收益率越高

B.投資期限越長，收益率越低

C.投資期限越短，收益率越高

D.收益率高低與投貸期限的K短無關(guān)

【答案】A

9、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的類型不包括()。

A.產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)

B.技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)

C.競爭對手風(fēng)險(xiǎn)

D.信用風(fēng)險(xiǎn)

【答案】D

10、商業(yè)銀行計(jì)算機(jī)系統(tǒng)故障，使其不能正常為客戶提供服務(wù)屬于()風(fēng)險(xiǎn)。

A.信用

B.操作

C.市場

D.利率

【答案】B

11、市場風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型法的局限性不包括（）。

A.不能反映資產(chǎn)組合的構(gòu)成及其對價(jià)格波動(dòng)的敏感性

B.未涵蓋價(jià)格劇烈波動(dòng)等可能會(huì)對銀行造成重大，員失的突發(fā)性小概率事件

C.只能計(jì)量交易業(yè)務(wù)中的市場風(fēng)險(xiǎn)

D,可以將不同業(yè)務(wù)、不同類別的市場風(fēng)險(xiǎn)用一個(gè)確切的數(shù)值來表示

【答案】D

12、（）通常是指金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價(jià)值。

A.名義價(jià)值

B.市場價(jià)值

C.公允價(jià)值

D.市值重估

【答案】A

13、下列關(guān)于導(dǎo)線的預(yù)留長度計(jì)算，正確的是（）。

A.導(dǎo)線進(jìn)接線盒的預(yù)留長度為15-20cm

B.導(dǎo)線到配電箱的預(yù)留長度為配電箱的周長

C.開關(guān)、燈具的預(yù)留長度，已綜合考慮在定額內(nèi)，不另行計(jì)算

D.導(dǎo)線進(jìn)人閘刀開關(guān)的預(yù)留長度為0.5m

【答案】C

【答案】B

11、市場風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型法的局限性不包括（）。

A.不能反映資產(chǎn)組合的構(gòu)成及其對價(jià)格波動(dòng)的敏感性

B.未涵蓋價(jià)格劇烈波動(dòng)等可能會(huì)對銀行造成重大，員失的突發(fā)性小概率事件

C.只能計(jì)量交易業(yè)務(wù)中的市場風(fēng)險(xiǎn)

D,可以將不同業(yè)務(wù)、不同類別的市場風(fēng)險(xiǎn)用一個(gè)確切的數(shù)值來表示

【答案】D

12、（）通常是指金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價(jià)值。

A.名義價(jià)值

B.市場價(jià)值

C.公允價(jià)值

D.市值重估

【答案】A

13、下列關(guān)于導(dǎo)線的預(yù)留長度計(jì)算，正確的是（）。

A.導(dǎo)線進(jìn)接線盒的預(yù)留長度為15-20cm

B.導(dǎo)線到配電箱的預(yù)留長度為配電箱的周長

C.開關(guān)、燈具的預(yù)留長度，已綜合考慮在定額內(nèi)，不另行計(jì)算

D.導(dǎo)線進(jìn)人閘刀開關(guān)的預(yù)留長度為0.5m

【答案】C

14、（2020年真題）根據(jù)《商業(yè)銀行貸款損失準(zhǔn)備管理辦法》，貸款損失準(zhǔn)備

不包括（）。

A.一般準(zhǔn)備

B.特種準(zhǔn)備

C.專項(xiàng)準(zhǔn)備

D.附加準(zhǔn)備

【答案】D

15、現(xiàn)代風(fēng)險(xiǎn)分散化思想的重要基石是（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)收益率分析

B.歐式期權(quán)定價(jià)模型

C.哈瑞?馬柯威茨提出的投資組合理論

D.威廉?夏普提出的資本資產(chǎn)定價(jià)模型

【答案】C

16、下列關(guān)于匯率的敘述，不正確的是0。

A.匯率是兩種不同貨幣之間的兌換價(jià)格

B.匯率實(shí)際上是把一種貨幣單位表示的價(jià)格“翻譯”成用另一種貨幣表示的價(jià)

格

C.國際上，各國一般都用美元當(dāng)作制定匯率的主要貨幣

D.在自由外匯市場上買賣外匯的實(shí)際匯率稱為股東匯率

【答案】D

17、（2018年真題）根據(jù)正常貸款遷徙率的計(jì)算公式，在其他條件不變的情況

下，下列說法中錯(cuò)誤的是（）。

14、（2020年真題）根據(jù)《商業(yè)銀行貸款損失準(zhǔn)備管理辦法》，貸款損失準(zhǔn)備

不包括（）。

A.一般準(zhǔn)備

B.特種準(zhǔn)備

C.專項(xiàng)準(zhǔn)備

D.附加準(zhǔn)備

【答案】D

15、現(xiàn)代風(fēng)險(xiǎn)分散化思想的重要基石是（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)收益率分析

B.歐式期權(quán)定價(jià)模型

C.哈瑞?馬柯威茨提出的投資組合理論

D.威廉?夏普提出的資本資產(chǎn)定價(jià)模型

【答案】C

16、下列關(guān)于匯率的敘述，不正確的是0。

A.匯率是兩種不同貨幣之間的兌換價(jià)格

B.匯率實(shí)際上是把一種貨幣單位表示的價(jià)格“翻譯”成用另一種貨幣表示的價(jià)

格

C.國際上，各國一般都用美元當(dāng)作制定匯率的主要貨幣

D.在自由外匯市場上買賣外匯的實(shí)際匯率稱為股東匯率

【答案】D

17、（2018年真題）根據(jù)正常貸款遷徙率的計(jì)算公式，在其他條件不變的情況

下，下列說法中錯(cuò)誤的是（）。

A.期初正常類貸款余額越多，正常貸款遷徙率越低

B.期初正常類貸款期間減少金額越多，正常貸款遷徙率越低

C.期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額越多，正常貸款遷徙率越高

D.期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額越多，正常貸款遷徙率越高

【答案】B

18、商業(yè)銀行持有的資本是否能夠充分覆蓋風(fēng)險(xiǎn)，取決于資本充足率計(jì)算公式

的分子與分母兩個(gè)部分。下列屬于商業(yè)銀行提高資本充足率“分子對策”的是

()O

A.增加資本

B.降低總的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)

C.增加風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重的資產(chǎn)

D.銀行并購和重蛆

【答案】A

19、商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)中所述的商品不包括()。

A.農(nóng)產(chǎn)品

B.礦產(chǎn)品

C.白銀

D.黃金

【答案】D

20、商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)是指商'也銀行所持有的各類商品的價(jià)格發(fā)生不利變動(dòng)而給商

業(yè)銀行帶來損失的風(fēng)險(xiǎn)。這里所述的商品不包括()。

A.農(nóng)產(chǎn)品

A.期初正常類貸款余額越多，正常貸款遷徙率越低

B.期初正常類貸款期間減少金額越多，正常貸款遷徙率越低

C.期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額越多，正常貸款遷徙率越高

D.期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額越多，正常貸款遷徙率越高

【答案】B

18、商業(yè)銀行持有的資本是否能夠充分覆蓋風(fēng)險(xiǎn)，取決于資本充足率計(jì)算公式

的分子與分母兩個(gè)部分。下列屬于商業(yè)銀行提高資本充足率“分子對策”的是

()O

A.增加資本

B.降低總的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)

C.增加風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重的資產(chǎn)

D.銀行并購和重蛆

【答案】A

19、商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)中所述的商品不包括()。

A.農(nóng)產(chǎn)品

B.礦產(chǎn)品

C.白銀

D.黃金

【答案】D

20、商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)是指商'也銀行所持有的各類商品的價(jià)格發(fā)生不利變動(dòng)而給商

業(yè)銀行帶來損失的風(fēng)險(xiǎn)。這里所述的商品不包括()。

A.農(nóng)產(chǎn)品

B.石油

C.銅

D.黃金

【答案】D

21、假設(shè)下列銀行貸款的債務(wù)人為同一客戶，則這幾種貸款中風(fēng)險(xiǎn)最大的是

()O

A.貸款金額為1000萬元旦無任何擔(dān)保

B.貸款金額為2000萬元且可收回率為40%

C.貸款金額為1100萬元且有保證擔(dān)保

D.貸款金額為2200萬元且可收回率為50%

【答案】B

22、商業(yè)銀行應(yīng)制定跨行業(yè)類別、跨時(shí)期分配操作風(fēng)險(xiǎn)損失的標(biāo)準(zhǔn)，對于反映

在商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)中的操作風(fēng)險(xiǎn)損失，在計(jì)算最低和監(jiān)管資本時(shí)將其

視為()，不計(jì)入操作風(fēng)險(xiǎn)資本，但應(yīng)將所有的操作風(fēng)險(xiǎn)損失記錄在內(nèi)部操

作風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫中。

A.管理資本

B.信用風(fēng)險(xiǎn)

C.市場風(fēng)險(xiǎn)

D.流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

【答案】B

23、與單一法人客戶相比，集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)具有的特征不包括()。

A.內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁

B.石油

C.銅

D.黃金

【答案】D

21、假設(shè)下列銀行貸款的債務(wù)人為同一客戶，則這幾種貸款中風(fēng)險(xiǎn)最大的是

()O

A.貸款金額為1000萬元旦無任何擔(dān)保

B.貸款金額為2000萬元且可收回率為40%

C.貸款金額為1100萬元且有保證擔(dān)保

D.貸款金額為2200萬元且可收回率為50%

【答案】B

22、商業(yè)銀行應(yīng)制定跨行業(yè)類別、跨時(shí)期分配操作風(fēng)險(xiǎn)損失的標(biāo)準(zhǔn)，對于反映

在商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)中的操作風(fēng)險(xiǎn)損失，在計(jì)算最低和監(jiān)管資本時(shí)將其

視為()，不計(jì)入操作風(fēng)險(xiǎn)資本，但應(yīng)將所有的操作風(fēng)險(xiǎn)損失記錄在內(nèi)部操

作風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫中。

A.管理資本

B.信用風(fēng)險(xiǎn)

C.市場風(fēng)險(xiǎn)

D.流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

【答案】B

23、與單一法人客戶相比，集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)具有的特征不包括()。

A.內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁

B.連環(huán)擔(dān)保十分普遍

C.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和貸后管理難度大

D.非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)較高

【答案】D

24、（2018年真題）其一國家經(jīng)濟(jì)、政治或社會(huì)狀況惡化，威脅到在該國有重

大商業(yè)關(guān)系或利益的本國借款人的還款能力的風(fēng)險(xiǎn)是指（）。

A.間接國別風(fēng)險(xiǎn)

B.主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)

C.政治風(fēng)險(xiǎn)

D.宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)

【答案】A

25、由于匯率不利變動(dòng)或貨幣貶值，導(dǎo)致債務(wù)人持有的本國貨幣或現(xiàn)金流不足

以支付其外幣債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)是指（）。

A.轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)

B.主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)

C.傳染風(fēng)險(xiǎn)

D.貨幣風(fēng)險(xiǎn)

【答案】D

26、（2018年真題）下列關(guān)于銀行資產(chǎn)計(jì)價(jià)的說法中，錯(cuò)誤的是（）。

A.交易賬簿中的項(xiàng)目通常只能按模型定價(jià)

B.按模型定價(jià)是指將從市場獲得的其他相關(guān)數(shù)據(jù)輸入模型，計(jì)算或推算出交易

頭寸的價(jià)值

B.連環(huán)擔(dān)保十分普遍

C.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和貸后管理難度大

D.非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)較高

【答案】D

24、（2018年真題）其一國家經(jīng)濟(jì)、政治或社會(huì)狀況惡化，威脅到在該國有重

大商業(yè)關(guān)系或利益的本國借款人的還款能力的風(fēng)險(xiǎn)是指（）。

A.間接國別風(fēng)險(xiǎn)

B.主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)

C.政治風(fēng)險(xiǎn)

D.宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)

【答案】A

25、由于匯率不利變動(dòng)或貨幣貶值，導(dǎo)致債務(wù)人持有的本國貨幣或現(xiàn)金流不足

以支付其外幣債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)是指（）。

A.轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)

B.主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)

C.傳染風(fēng)險(xiǎn)

D.貨幣風(fēng)險(xiǎn)

【答案】D

26、（2018年真題）下列關(guān)于銀行資產(chǎn)計(jì)價(jià)的說法中，錯(cuò)誤的是（）。

A.交易賬簿中的項(xiàng)目通常只能按模型定價(jià)

B.按模型定價(jià)是指將從市場獲得的其他相關(guān)數(shù)據(jù)輸入模型，計(jì)算或推算出交易

頭寸的價(jià)值

C.存貸款業(yè)務(wù)歸入銀行賬簿

D.銀行賬簿中的項(xiàng)目逋常按歷史成本計(jì)價(jià)

【答案】A

27、負(fù)責(zé)發(fā)起賬戶初始劃分、賬戶分類調(diào)整申請的部門是（）。

A.人力資源部門

B.財(cái)務(wù)部門

C.風(fēng)險(xiǎn)管理部門

D.前臺(tái)業(yè)務(wù)部門

【答案】D

28、（2018年真題）笑團(tuán)客戶與單個(gè)客戶限額管理有相似之處，但在整體思路

上還是存在著較大的差異。集團(tuán)統(tǒng)一授信一般分“三步走”，其中不包括

（）O

A.根據(jù)總行關(guān)于行業(yè)的總體指導(dǎo)方針和集團(tuán)客戶與授信行的密切關(guān)系，初步確

定對該集團(tuán)整體的授信額度

B.確定客戶的最高債務(wù)承受額，即客戶憑借自身信用與實(shí)力承受對外債務(wù)的最

大能力

C.根據(jù)單一客戶的授信限額，初步測算關(guān)聯(lián)企業(yè)各成員單位（含集團(tuán)公司本

部）的最高授信額度的參考值

D.分析各個(gè)授信單位的具體情況，調(diào)整各成員單位的授信限額

【答案】B

29、下列0產(chǎn)品線的B因子等于15機(jī)

A.公司金融

B.零售銀行

C.存貸款業(yè)務(wù)歸入銀行賬簿

D.銀行賬簿中的項(xiàng)目逋常按歷史成本計(jì)價(jià)

【答案】A

27、負(fù)責(zé)發(fā)起賬戶初始劃分、賬戶分類調(diào)整申請的部門是（）。

A.人力資源部門

B.財(cái)務(wù)部門

C.風(fēng)險(xiǎn)管理部門

D.前臺(tái)業(yè)務(wù)部門

【答案】D

28、（2018年真題）笑團(tuán)客戶與單個(gè)客戶限額管理有相似之處，但在整體思路

上還是存在著較大的差異。集團(tuán)統(tǒng)一授信一般分“三步走”，其中不包括

（）O

A.根據(jù)總行關(guān)于行業(yè)的總體指導(dǎo)方針和集團(tuán)客戶與授信行的密切關(guān)系，初步確

定對該集團(tuán)整體的授信額度

B.確定客戶的最高債務(wù)承受額，即客戶憑借自身信用與實(shí)力承受對外債務(wù)的最

大能力

C.根據(jù)單一客戶的授信限額，初步測算關(guān)聯(lián)企業(yè)各成員單位（含集團(tuán)公司本

部）的最高授信額度的參考值

D.分析各個(gè)授信單位的具體情況，調(diào)整各成員單位的授信限額

【答案】B

29、下列0產(chǎn)品線的B因子等于15機(jī)

A.公司金融

B.零售銀行

C.零售經(jīng)紀(jì)

D.商業(yè)銀行

【答案】D

30、下列屬于重要憑證和重要物品管理違規(guī)事例的是（）。

A.不按規(guī)定進(jìn)行賬實(shí)核對，未及時(shí)發(fā)現(xiàn)重要空白憑證丟失、被盜

B.對賬、記賬崗位未分離，收回的對賬單不換人復(fù)核

C.銀企不對賬或?qū)~不符時(shí)，未及時(shí)進(jìn)行處理等抹賬、錯(cuò)賬

D.柜員未經(jīng)授權(quán)辦理抹賬、沖賬、掛賬業(yè)務(wù)

【答案】A

31、（）是指計(jì)入資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)的業(yè)務(wù)所形成的敞口頭寸，等于表內(nèi)的即期資產(chǎn)

減去即期負(fù)債。

A.即期凈敞口頭寸

B.遠(yuǎn)期凈敞口頭寸

C.總敞口頭寸

D.期權(quán)敞口頭寸

【答案】A

32、操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量方法中將銀行視為一個(gè)整體來衡量其操作風(fēng)險(xiǎn)的是（）。

A.標(biāo)準(zhǔn)法

B.基本指標(biāo)法

C.高級計(jì)量法

D.內(nèi)部評級法

C.零售經(jīng)紀(jì)

D.商業(yè)銀行

【答案】D

30、下列屬于重要憑證和重要物品管理違規(guī)事例的是（）。

A.不按規(guī)定進(jìn)行賬實(shí)核對，未及時(shí)發(fā)現(xiàn)重要空白憑證丟失、被盜

B.對賬、記賬崗位未分離，收回的對賬單不換人復(fù)核

C.銀企不對賬或?qū)~不符時(shí)，未及時(shí)進(jìn)行處理等抹賬、錯(cuò)賬

D.柜員未經(jīng)授權(quán)辦理抹賬、沖賬、掛賬業(yè)務(wù)

【答案】A

31、（）是指計(jì)入資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)的業(yè)務(wù)所形成的敞口頭寸，等于表內(nèi)的即期資產(chǎn)

減去即期負(fù)債。

A.即期凈敞口頭寸

B.遠(yuǎn)期凈敞口頭寸

C.總敞口頭寸

D.期權(quán)敞口頭寸

【答案】A

32、操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量方法中將銀行視為一個(gè)整體來衡量其操作風(fēng)險(xiǎn)的是（）。

A.標(biāo)準(zhǔn)法

B.基本指標(biāo)法

C.高級計(jì)量法

D.內(nèi)部評級法

【答案】B

33、商業(yè)銀行反洗錢內(nèi)控制度體系中，處于核心地位的是（）。

A.反洗錢稽核審計(jì)制度

B.客戶身份資料和交易記錄保存制度

C.大額交易與可疑交易報(bào)告制度

D,客戶身份識(shí)別制度

【答案】C

34、失職違規(guī)引發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)是指商.亞銀行內(nèi)部員工因過失沒有按照雇傭合

同、內(nèi)部員工守則、相關(guān)業(yè)務(wù)及管理規(guī)定操作或者辦理業(yè)務(wù)造成的風(fēng)險(xiǎn)。下列

（）屬于這一因素。

A.短貸長用，借新還舊，追求片面的信貸業(yè)務(wù)余額增長

B,交易不公開

C.意識(shí)到本身缺乏必要的知識(shí)，但在工作中利用這種缺陷

D.有組織的勞工活動(dòng)

【答案】A

35、假設(shè)某商業(yè)銀行的信貸資產(chǎn)總額為300億，若所有借款人的違約概率都是

2%,違約回收率為30%,則該資產(chǎn)的預(yù)期損失是（）億。

A.4.2

B.9

C.1.8

D.6

【答案】A

【答案】B

33、商業(yè)銀行反洗錢內(nèi)控制度體系中，處于核心地位的是（）。

A.反洗錢稽核審計(jì)制度

B.客戶身份資料和交易記錄保存制度

C.大額交易與可疑交易報(bào)告制度

D,客戶身份識(shí)別制度

【答案】C

34、失職違規(guī)引發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)是指商.亞銀行內(nèi)部員工因過失沒有按照雇傭合

同、內(nèi)部員工守則、相關(guān)業(yè)務(wù)及管理規(guī)定操作或者辦理業(yè)務(wù)造成的風(fēng)險(xiǎn)。下列

（）屬于這一因素。

A.短貸長用，借新還舊，追求片面的信貸業(yè)務(wù)余額增長

B,交易不公開

C.意識(shí)到本身缺乏必要的知識(shí)，但在工作中利用這種缺陷

D.有組織的勞工活動(dòng)

【答案】A

35、假設(shè)某商業(yè)銀行的信貸資產(chǎn)總額為300億，若所有借款人的違約概率都是

2%,違約回收率為30%,則該資產(chǎn)的預(yù)期損失是（）億。

A.4.2

B.9

C.1.8

D.6

【答案】A

36、下列關(guān)于商業(yè)銀行對借款人的信用風(fēng)險(xiǎn)因素的分析與判斷，明顯錯(cuò)誤的是

()O

A.通常收益波動(dòng)性大的企業(yè)在獲得銀行貸款方面比較困難

B.資產(chǎn)負(fù)債比率是判斷借款人違約概率的重要指標(biāo)之一

C.在預(yù)期收益相等的條件下，收益波動(dòng)性較低的企業(yè)更容易出現(xiàn)違約

D.如果借款人過去還款記錄良好，則其易于以較低的利率再融資

【答案】C

37、下列()不屬于匯率風(fēng)險(xiǎn)。

A.國際收支

B.通貨膨脹率

C.投機(jī)沖擊

D.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

【答案】D

38、商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)中，不能采用對沖策略的是0。

A.匯率風(fēng)險(xiǎn)

B.操作風(fēng)險(xiǎn)

C.商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

D,利率風(fēng)險(xiǎn)

【答案】B

39、用于計(jì)算監(jiān)管資本的內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法，必須基于對內(nèi)部損失數(shù)據(jù)至

少()年的觀測，無論內(nèi)部損失數(shù)據(jù)是直接用于損失計(jì)量還是用于驗(yàn)證。

36、下列關(guān)于商業(yè)銀行對借款人的信用風(fēng)險(xiǎn)因素的分析與判斷，明顯錯(cuò)誤的是

()O

A.通常收益波動(dòng)性大的企業(yè)在獲得銀行貸款方面比較困難

B.資產(chǎn)負(fù)債比率是判斷借款人違約概率的重要指標(biāo)之一

C.在預(yù)期收益相等的條件下，收益波動(dòng)性較低的企業(yè)更容易出現(xiàn)違約

D.如果借款人過去還款記錄良好，則其易于以較低的利率再融資

【答案】C

37、下列()不屬于匯率風(fēng)險(xiǎn)。

A.國際收支

B.通貨膨脹率

C.投機(jī)沖擊

D.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

【答案】D

38、商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)中，不能采用對沖策略的是0。

A.匯率風(fēng)險(xiǎn)

B.操作風(fēng)險(xiǎn)

C.商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

D,利率風(fēng)險(xiǎn)

【答案】B

39、用于計(jì)算監(jiān)管資本的內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法，必須基于對內(nèi)部損失數(shù)據(jù)至

少()年的觀測，無論內(nèi)部損失數(shù)據(jù)是直接用于損失計(jì)量還是用于驗(yàn)證。

A.2

B.4

C.5

【答案】C

40、如果期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格等于現(xiàn)在的即期市場價(jià)格，該期權(quán)稱為（?）。

A.平價(jià)期權(quán)

B.價(jià)內(nèi)期權(quán)

C.價(jià)外期權(quán)

D.買方期權(quán)

【答案】A

多選題（共20題）

1、下列屬于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警內(nèi)部指標(biāo)的有0。

A.多項(xiàng)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)水平增加

B.盈利能力下降

C.負(fù)債過于集中

D.資產(chǎn)質(zhì)量下降

E.外部評級下降

【答案】ABCD

2、我國銀行業(yè)信息披露管理制度包括（）。

A.明確披露原則

B.完善管理法規(guī)

A.2

B.4

C.5

【答案】C

40、如果期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格等于現(xiàn)在的即期市場價(jià)格，該期權(quán)稱為（?）。

A.平價(jià)期權(quán)

B.價(jià)內(nèi)期權(quán)

C.價(jià)外期權(quán)

D.買方期權(quán)

【答案】A

多選題（共20題）

1、下列屬于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警內(nèi)部指標(biāo)的有0。

A.多項(xiàng)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)水平增加

B.盈利能力下降

C.負(fù)債過于集中

D.資產(chǎn)質(zhì)量下降

E.外部評級下降

【答案】ABCD

2、我國銀行業(yè)信息披露管理制度包括（）。

A.明確披露原則

B.完善管理法規(guī)

C.改進(jìn)銀行會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

D.強(qiáng)化表外信息披露

E.落實(shí)監(jiān)控制度

【答案】ABCD

3、下列關(guān)于歷史模擬法的說法，正確的有（）。

A.是一種全值估計(jì)

B.需要對市場因子的統(tǒng)計(jì)分布進(jìn)行假定

C.是一種參數(shù)方法

D.無須分布假定

E.反映風(fēng)險(xiǎn)因素統(tǒng)計(jì)規(guī)律

【答案】AD

4、下列屬于市場風(fēng)險(xiǎn)限額指標(biāo)的有（）。

A.頭寸限額

B.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值限額

C.流動(dòng)性覆蓋率

D.敏感度限額

E.止損限額

【答案】ABD

5、基于技能的薪酬模式，其優(yōu)點(diǎn)之一在于使員工注重能力的提升，促進(jìn)員工在

工作中更偏向于（）。

A.獨(dú)立

C.改進(jìn)銀行會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

D.強(qiáng)化表外信息披露

E.落實(shí)監(jiān)控制度

【答案】ABCD

3、下列關(guān)于歷史模擬法的說法，正確的有（）。

A.是一種全值估計(jì)

B.需要對市場因子的統(tǒng)計(jì)分布進(jìn)行假定

C.是一種參數(shù)方法

D.無須分布假定

E.反映風(fēng)險(xiǎn)因素統(tǒng)計(jì)規(guī)律

【答案】AD

4、下列屬于市場風(fēng)險(xiǎn)限額指標(biāo)的有（）。

A.頭寸限額

B.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值限額

C.流動(dòng)性覆蓋率

D.敏感度限額

E.止損限額

【答案】ABD

5、基于技能的薪酬模式，其優(yōu)點(diǎn)之一在于使員工注重能力的提升，促進(jìn)員工在

工作中更偏向于（）。

A.獨(dú)立

B.競爭

C.自我

D.合作

【答案】D

6、在商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)管理中，內(nèi)部評級結(jié)果可以廣泛應(yīng)用于（）。

A.貸款定價(jià)

B.授信審批和限額管理

C.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告

D.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控

E.經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的績效考核

【答案】ABCD

7、利率靈敏度可分為0。

A.利率損失敏感性

B.利率收益敏感性

C.資產(chǎn)負(fù)債市值的利率靈敏度

D.利差靈敏度

E.期望利率敏感性

【答案】CD

8、商業(yè)銀行的經(jīng)營是在一定的社會(huì)環(huán)境下進(jìn)行的，經(jīng)營環(huán)境的變化，外部突發(fā)

事件等都會(huì)影響商業(yè)銀行的正常經(jīng)營活動(dòng)，甚至發(fā)生損失。下列屬于引發(fā)操作

風(fēng)險(xiǎn)的外部事件包括（）。

A.外部欺詐/盜竊

B.競爭

C.自我

D.合作

【答案】D

6、在商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)管理中，內(nèi)部評級結(jié)果可以廣泛應(yīng)用于（）。

A.貸款定價(jià)

B.授信審批和限額管理

C.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告

D.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控

E.經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的績效考核

【答案】ABCD

7、利率靈敏度可分為0。

A.利率損失敏感性

B.利率收益敏感性

C.資產(chǎn)負(fù)債市值的利率靈敏度

D.利差靈敏度

E.期望利率敏感性

【答案】CD

8、商業(yè)銀行的經(jīng)營是在一定的社會(huì)環(huán)境下進(jìn)行的，經(jīng)營環(huán)境的變化，外部突發(fā)

事件等都會(huì)影響商業(yè)銀行的正常經(jīng)營活動(dòng)，甚至發(fā)生損失。下列屬于引發(fā)操作

風(fēng)險(xiǎn)的外部事件包括（）。

A.外部欺詐/盜竊

B.錯(cuò)誤監(jiān)控/報(bào)告

C.內(nèi)部欺詐

D.違反系統(tǒng)安全

E.監(jiān)管規(guī)定

【答案】A

9、商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)主要體現(xiàn)在（）。

A.為實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)而制定的經(jīng)營戰(zhàn)略存在缺陷

B.整個(gè)戰(zhàn)略實(shí)施過程的質(zhì)量難以保證

C.商業(yè)銀行戰(zhàn)略R標(biāo)缺乏整體兼容性

D.實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)所需要的資源匱乏

E.政治、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)環(huán)境發(fā)生變化

【答案】ABCD

10、商業(yè)銀行下列部門中，應(yīng)在其職責(zé)分工和專業(yè)特長范圍內(nèi)為其他部門提供

管理操作風(fēng)險(xiǎn)的資源和支持的有（）。

A.人力資源

B.法律/合規(guī)

C.信息科技

D.內(nèi)部審計(jì)

E.戰(zhàn)略規(guī)劃

【答案】ABC

11、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)定期、及時(shí)向董事會(huì)和高級管理層報(bào)告國別風(fēng)險(xiǎn)情況，包括

（）O

B.錯(cuò)誤監(jiān)控/報(bào)告

C.內(nèi)部欺詐

D.違反系統(tǒng)安全

E.監(jiān)管規(guī)定

【答案】A

9、商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)主要體現(xiàn)在（）。

A.為實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)而制定的經(jīng)營戰(zhàn)略存在缺陷

B.整個(gè)戰(zhàn)略實(shí)施過程的質(zhì)量難以保證

C.商業(yè)銀行戰(zhàn)略R標(biāo)缺乏整體兼容性

D.實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)所需要的資源匱乏

E.政治、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)環(huán)境發(fā)生變化

【答案】ABCD

10、商業(yè)銀行下列部門中，應(yīng)在其職責(zé)分工和專業(yè)特長范圍內(nèi)為其他部門提供

管理操作風(fēng)險(xiǎn)的資源和支持的有（）。

A.人力資源

B.法律/合規(guī)

C.信息科技

D.內(nèi)部審計(jì)

E.戰(zhàn)略規(guī)劃

【答案】ABC

11、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)定期、及時(shí)向董事會(huì)和高級管理層報(bào)告國別風(fēng)險(xiǎn)情況，包括

（）O

A.國別風(fēng)險(xiǎn)暴露

B.國別風(fēng)險(xiǎn)評估和評級

C.壓力測試情況

D.國別限額遵守情況

E.超限額業(yè)務(wù)處理情況

【答案】ABCD

12、銀行資本充足率的信息披露應(yīng)主要包括()。

A.風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)和政策

B.資本規(guī)模

C.信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)

D.資本充足率水平

E.列表范圍

【答案】ABD

13、下列有關(guān)施工順序的說法，正確的有()。

A.施工順序有空間順序和工種順序之分

B.空間順序是解決施工的流向，施工流向是由施工組織、縮短工期和保證施工

質(zhì)量三個(gè)方面的要求而決定的

C.工種順序是解決工種之間在時(shí)間上的銜接關(guān)系，必須在滿足施工工藝要求的

前提下，盡可能地利用工作面，使按工藝規(guī)律的兩個(gè)相鄰工種在時(shí)間上合理地

和最大程度地搭接起來，如組織流水施工，顯得十分必要

D.工種順序的安排要以空間順序?yàn)榛A(chǔ)，不能違反工藝規(guī)律

E.空間順序的安排要以工種順序?yàn)榛A(chǔ)，不能違反工藝規(guī)律

【答案】ABC

A.國別風(fēng)險(xiǎn)暴露

B.國別風(fēng)險(xiǎn)評估和評級

C.壓力測試情況

D.國別限額遵守情況

E.超限額業(yè)務(wù)處理情況

【答案】ABCD

12、銀行資本充足率的信息披露應(yīng)主要包括()。

A.風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)和政策

B.資本規(guī)模

C.信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)

D.資本充足率水平

E.列表范圍

【答案】ABD

13、下列有關(guān)施工順序的說法，正確的有()。

A.施工順序有空間順序和工種順序之分

B.空間順序是解決施工的流向，施工流向是由施工組織、縮短工期和保證施工

質(zhì)量三個(gè)方面的要求而決定的

C.工種順序是解決工種之間在時(shí)間上的銜接關(guān)系，必須在滿足施工工藝要求的

前提下，盡可能地利用工作面，使按工藝規(guī)律的兩個(gè)相鄰工種在時(shí)間上合理地

和最大程度地搭接起來，如組織流水施工，顯得十分必要

D.工種順序的安排要以空間順序?yàn)榛A(chǔ)，不能違反工藝規(guī)律

E.空間順序的安排要以工種順序?yàn)榛A(chǔ)，不能違反工藝規(guī)律

【答案】ABC

14、下列事件可能引發(fā)商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的有（）。

A.銀行大量挪用客戶存款

B.投資衍生產(chǎn)品遭受巨額損失

C.網(wǎng)銀系統(tǒng)出現(xiàn)故障，引發(fā)客戶安全質(zhì)疑

D.在銀行辦理業(yè)務(wù)排隊(duì)時(shí)間長、柜員服務(wù)態(tài)度差

E.出售理財(cái)產(chǎn)品未事先告知潛在風(fēng)險(xiǎn)，使客戶蒙受巨大損失

【答案】ABCD

15、下列關(guān)丁正確認(rèn)識(shí)風(fēng)險(xiǎn)與收益的關(guān)系，說法正確的有（）。

A.遵循風(fēng)險(xiǎn)與收益相匹配的原則，合理促進(jìn)商業(yè)銀行優(yōu)勢業(yè)務(wù)發(fā)展

B.有助于商業(yè)銀行對損失可能性和盈利可能性實(shí)施平衡管理

C.有助于商業(yè)銀行在經(jīng)營管理活動(dòng)中主動(dòng)承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)

D.重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)風(fēng)險(xiǎn)損失而喪失盈利的機(jī)會(huì)

E.以此產(chǎn)生良好的激勵(lì)效果

【答案】ABC

16、風(fēng)險(xiǎn)管理/控制應(yīng)當(dāng)實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)包括（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略和策略符合商業(yè)銀行經(jīng)營目標(biāo)的要求

B.商業(yè)銀行所采取的具體措施符合風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略和策略的要求，并在成本/收益

上保持有效性

C.商業(yè)銀行通過對風(fēng)險(xiǎn)誘因的分析，發(fā)現(xiàn)管理中存在的問題，并及時(shí)完善風(fēng)險(xiǎn)

管理程序

D.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)盡力消除風(fēng)險(xiǎn)

E.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)在風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中不斷積累知識(shí)經(jīng)驗(yàn)，提升風(fēng)險(xiǎn)管理能力

【答案】ABC

17、商業(yè)銀行進(jìn)行貸款定價(jià)，一般由哪些因素決定（）

A.資金成本

B.經(jīng)營成本

C.風(fēng)險(xiǎn)成本

D.資本成本

E.通貨膨脹調(diào)整成本

【答案】ABCD

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