2023年初級銀行從業(yè)資格之初級風(fēng)險管理基礎(chǔ)試題庫和答案要點(diǎn)

2023年初級銀行從業(yè)資格之初級風(fēng)險管理基礎(chǔ)試題

庫和答案要點(diǎn)

單選題（共40題）

1、下列（）不是聲譽(yù)風(fēng)險管理體系應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)的內(nèi)容。

A.明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價值理念

B.深入理解不同利益持有者對自身的期望值

C.建立強(qiáng)大的、動態(tài)的風(fēng)險管理系統(tǒng)，有能力提供風(fēng)險事件的早期預(yù)警

D.實現(xiàn)銀行利潤的最大化

【答案】D

2、（）商業(yè)銀行因日常經(jīng)營和業(yè)務(wù)活動無法滿足或違反法律規(guī)定，導(dǎo)致不能

履行合同、發(fā)生爭議/訴訟或其他法律糾紛而造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險。

A.信用風(fēng)險

B.市場風(fēng)險

C.聲譽(yù)風(fēng)險

D.法律風(fēng)險

【答案】D

3、（2019年真題）2018年新增貸款7.5萬億元，對應(yīng)創(chuàng)造7.5萬億元存

款。如果準(zhǔn)備金率是20%,銀行將有（）萬億元的超額備付金因此被轉(zhuǎn)成法

定準(zhǔn)備金。

A.1

B.1.5

C.5

D.6

【答案】B

4、下列關(guān)于資產(chǎn)證券叱的說法，正確的是（）。

A.具有將缺乏流動性的貸款資產(chǎn)轉(zhuǎn)化成具有流動性的證券的特點(diǎn)

B.在某種程度上，資產(chǎn)證券化產(chǎn)品的屬性是由其標(biāo)的屬性決定的

C.有利于分散信用風(fēng)險，改善資產(chǎn)質(zhì)量

D,以上都正確

【答案】D

5、銀行監(jiān)管必要性原理中的適度競爭論認(rèn)為，銀行業(yè)先天存在（）的悖論，

因此需要政府適當(dāng)?shù)母深A(yù)和引導(dǎo)，對銀行業(yè)的市場準(zhǔn)入和退出進(jìn)行適當(dāng)限制和

管理。

A.分散和集中

B,成本和收益

C.壟斷與競爭

D.擴(kuò)張和風(fēng)險

【答案】C

6、建設(shè)市場風(fēng)險管理體系的關(guān)鍵是（）。

A.市場風(fēng)險管理部門相對于財務(wù)部門的獨(dú)立性

B.市場風(fēng)險管理部門相對于財務(wù)部門的關(guān)聯(lián)性

C.市場風(fēng)險管理部門相對于業(yè)務(wù)經(jīng)營部門的獨(dú)立性

D.市場風(fēng)險管理部門相對于業(yè)務(wù)經(jīng)營部門的關(guān)聯(lián)性

【答案】C

7、以下是影響商業(yè)銀行流動性風(fēng)險預(yù)警的外部預(yù)警信號的是（）

A.某項業(yè)務(wù)風(fēng)險水平增加

B.盈利水平下降

C.所發(fā)行的股票價格下跌

D.資產(chǎn)質(zhì)量下降

【答案】C

8、（2018年真題）銀監(jiān)會《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》規(guī)定，商業(yè)銀

行（）應(yīng)對董事會及高級管理層在資本管理和資本計量高級方法管理中的履職

情況進(jìn)行監(jiān)督評價，并至少每年一次向股東大會很告董事會及高級管理層的履

職情況。

A.行長

B,股東大會

C.監(jiān)事會

D.理事會

【答案】C

9、商業(yè)銀行資金交易部門采用風(fēng)險價值（VaR）計量某交易頭寸，第一種方案是

選取置信水平95%,持有期5天，第二種方案是選取置信水平99%,持有期10

天，則（）。

A.條件不足，無法判斷

B.第二種方案計算出來的風(fēng)險價值更大

C.兩種方案計算出來的風(fēng)險價值相同

D.第一種方案計算出來的風(fēng)險價值更大

【答案】B

10、在市場風(fēng)險管理實踐中，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對交易賬簿頭寸按市值每（）至少重

估一次價值。

A.日

B.月

C.半年

D.年

【答案】A

11、下列不屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險管理工具的是：

A.關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)監(jiān)測

B.資本計量

C.損失數(shù)據(jù)收集

D.風(fēng)險與控制自我評估

【答案】B

12、（2018年真題）下列不屬于銀行機(jī)構(gòu)市場準(zhǔn)入的是（）。

A.機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入

B.業(yè)務(wù)準(zhǔn)入

C.高級管理人員準(zhǔn)入

D.法人準(zhǔn)入

【答案】D

13、關(guān)于地址變更登記中的地址的描述，下列說法錯誤的是（）。

A.住所依法只能有一個

B.經(jīng)常性是指連續(xù)居住五年以上的住宅

C.如無相反證明，戶籍登記的住址即為經(jīng)常居住地

D.漁民和海員住在船舶上，船舶不具有固定性，因而不能以船舶為住所，而必

須以船籍地為住所

【答案】B

14、在風(fēng)險管理的“三道防線”中，第二道風(fēng)險防線是（）。

A.業(yè)務(wù)條線部門

B.風(fēng)險管理部門和合規(guī)部門

C.監(jiān)管部門

D.內(nèi)審部門

【答案】B

15、操作風(fēng)險內(nèi)部流程方面主要表現(xiàn)為（）。

A.外包商不履責(zé)

B.信息科技系統(tǒng)和一般配套設(shè)備不完善

C.違反用工法律

D.產(chǎn)品服務(wù)缺陷

【答案】D

16、商業(yè)銀行產(chǎn)品主管部門要結(jié)合識別評估的風(fēng)險點(diǎn)和風(fēng)險等級，統(tǒng)籌兼顧風(fēng)

險控制與作業(yè)效率、內(nèi)部管理與客戶體驗、資源及入與效益產(chǎn)出之間的關(guān)系，

有針對地制定相應(yīng)風(fēng)險防控措施，努力提高產(chǎn)品創(chuàng)新和風(fēng)險管理資源配置效

率。這體現(xiàn)了新產(chǎn)品/業(yè)務(wù)風(fēng)險管理的（）。

A.有效性原則

B.全面性原則

C.適應(yīng)性原則

D.統(tǒng)籌性原則

【答案】D

17、人民銀行對商業(yè)銀行實施宏觀審慎監(jiān)管的核心工具是。。

A.內(nèi)部控制

B.資本監(jiān)管

C.信息披露

D.公司治理

【答案】B

18、一般地說，以（）為主要資金來源的商業(yè)銀行，其負(fù)債流動性的利率敏感度

相對較低。

A.發(fā)行債券

B.公司存款

C.同業(yè)拆借

D.居民儲蓄

【答案】D

19、假設(shè)1年期即期利率為5%,1年后的1年遠(yuǎn)期利率為7%,那么2年期即期

利率（年利率）為（）。

A.5.00%

B.6.00%

C.7.00%

D.8.00%

【答案】B

20、在風(fēng)險預(yù)警中，需要進(jìn)行預(yù)警的內(nèi)容不包括：）。

A.適應(yīng)監(jiān)管底線的風(fēng)險預(yù)警管理

B.適應(yīng)本行內(nèi)部流動風(fēng)險監(jiān)控的預(yù)警管理

C.適應(yīng)有關(guān)客戶信用風(fēng)險監(jiān)測的預(yù)警管理

D.適應(yīng)本行內(nèi)部信用風(fēng)險執(zhí)行效果的預(yù)警管理

【答案】B

21、下列關(guān)于商業(yè)銀行在完善內(nèi)部控制體系的理解，不正確的是（）。

A.高級管理層制定適當(dāng)?shù)膬?nèi)部控制政策

B.董事會負(fù)責(zé)建立并實施一個充分有效的內(nèi)部控制體系

C.內(nèi)部控制不屬于商業(yè)銀行日常工作的一部分

D.監(jiān)事會負(fù)責(zé)監(jiān)督董事會、高級管理層完善內(nèi)部控制體系

【答案】C

22、下列關(guān)于流動性風(fēng)險的說法，不正確的是（）。

A.流動性風(fēng)險與信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險相比，形成的原因單一，通常

被視為獨(dú)立的風(fēng)險

B.流動性風(fēng)險包括資產(chǎn)性風(fēng)險和負(fù)債流動性風(fēng)險

C.流動性風(fēng)險是商業(yè)銀行無力為負(fù)債的減少或資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失

或破產(chǎn)的風(fēng)險

D.大量存款的擠兌行為可能會使商業(yè)銀行面臨較大的流動性風(fēng)險

【答案】A

23、(2018年真題)下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險管理理念的描述中，最恰當(dāng)?shù)氖?/p>

()O

A.風(fēng)險管理文化由風(fēng)險管理理念、知識和制度三個層次構(gòu)成

B.制度是風(fēng)險管理文化的精神核心，也是風(fēng)險管理文化中最為重要和最高層次

的因素

C.風(fēng)險管理水平是商業(yè)銀行的核心競爭力，風(fēng)險管理目標(biāo)是消除風(fēng)險實現(xiàn)高收

益

D.風(fēng)險管理是商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門的責(zé)任，與其他部門無關(guān)

【答案】A

24、戰(zhàn)略風(fēng)險管理流程中，下列哪項活動是在執(zhí)行風(fēng)險管理方案之前執(zhí)行的()

A.制定戰(zhàn)略實施方案

B.識別戰(zhàn)略風(fēng)險要素

C.定期自我評估風(fēng)險管理的效果

D.明確戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)

【答案】B

25、商業(yè)銀行在對下列操作風(fēng)險損失事件進(jìn)行評估時，尤其需要利用相關(guān)的外

部數(shù)據(jù)的是()。

A.高頻率、高損失事件

B.低頻率、高損失事件

C.低頻率、低損失事件

D.高頻率、低損失事件

【答案】B

26、現(xiàn)代商業(yè)銀行的財務(wù)控制部門通常采取（）的方法，及時捕捉市場價格/價值

的變化。

A.每時參照市場定價

B.每日參照市場定價

C.每周參照市場定價

D.每月參照市場定價

【答案】B

27、當(dāng)前，某銀行貸款余額的50%為房地產(chǎn)行業(yè)貸款，利潤亦有超過50%來自該

類型貸款，目前該類型貸款的不良率為0。根據(jù)上述信息，以下對該銀行貸款

業(yè)務(wù)的評價，恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.該類型貸款的預(yù)期損失為0

B.該銀行的貸款集中度過高，其貸款業(yè)務(wù)存在較大風(fēng)險

C.追逐低風(fēng)險、高收益是商業(yè)銀行經(jīng)營的必然選擇

D.該類型貸款不存在信用風(fēng)險，因此盡管比重偏高，亦無不妥

【答案】B

28、工程工期是指（）。

A.某項工作進(jìn)行的速度

B.工程施工進(jìn)行的速度

C.根據(jù)已批準(zhǔn)的建設(shè)文件或簽訂的承發(fā)包合同，將工程項目的建設(shè)進(jìn)度作出周

密的安排，是把預(yù)期施工完成的工作按時間坐標(biāo)序列表達(dá)出來的書面文件

D.工程從開工至竣工所經(jīng)歷的時間

【答案】D

29、如果某種外匯敞口頭寸為0,則說明機(jī)構(gòu)在該幣種上處于0。

A.正值；空頭

氏負(fù)值；多頭

C.零；多頭

D.正值；多頭

【答案】D

30、建筑安裝工程施工過程中質(zhì)量檢查實行三檢制，是指（）。

A.作業(yè)人員的“自檢”和專職質(zhì)量員的“專檢”、“互檢”相結(jié)合的檢查制度

B.作業(yè)人員的“自檢”、“互檢”和專職質(zhì)量員的“專檢”相結(jié)合的檢查制度

C.作業(yè)人員的“互檢”、“專檢”和專職質(zhì)量員的“自檢”相結(jié)合的檢查制度

D.作業(yè)人員的“自檢”、“互檢”和“專檢”相結(jié)合的檢查制度

【答案】B

31、風(fēng)險監(jiān)測是一個（）的過程。

A.動態(tài)、連續(xù)

B.靜態(tài)、連續(xù)

C.動態(tài)、間斷

D.靜態(tài)、間斷

【答案】A

32、離開地面一定深度單獨(dú)建筑、不能與地上建筑物聯(lián)為一體的地下建筑物,

其土地權(quán)利可確定為（）。

A.用益物權(quán)

B.土地收益權(quán)

C.土地使用權(quán)（地下）

D.土地他項權(quán)利

【答案】C

33、損失數(shù)據(jù)收集的原則不包括（）。

A.統(tǒng)一性

B.準(zhǔn)確性

C.競爭性

D.謹(jǐn)慎性

【答案】C

34、（2018年真題）相比較而言，下列（）環(huán)節(jié)最容易引發(fā)操作風(fēng)險。

A.柜面業(yè)務(wù)

B.法人信貸業(yè)務(wù)

C.個人信貸業(yè)務(wù)

D.資金交易業(yè)務(wù)

【答案】A

35、從風(fēng)險管理的角度，商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險次失通常分為（）。

A.預(yù)期損失、非預(yù)期損失、災(zāi)難性損失

B.預(yù)期損失、實際損失、災(zāi)難性損失

C.實際損失、機(jī)會成本/損失、非預(yù)期損失

D.實際損失、無形損失、災(zāi)難性損失

【答案】A

36、商業(yè)銀行向某客戶提供一筆3年期的貸款1000萬元，該客戶在第1年的違

約率是0.8%,第2年的違約率是1.4%,第3年的違約率是2.1%O假設(shè)客戶

違約后，銀行的貸款將遭受全額損失。則該筆貸款預(yù)計到期可收回的金額為

()O

A.925.47萬元

B.960.26萬元

C.957.57萬元

D.985.62萬元

【答案】C

37、實踐表明，良好的⑶管理已經(jīng)成為商業(yè)銀行的主要競爭優(yōu)勢之一，有助于

提升銀行的盈利能力和實現(xiàn)長期戰(zhàn)略目標(biāo)。

A.市場風(fēng)險

B.流動性風(fēng)險

C.聲譽(yù)風(fēng)險

D.國家風(fēng)險

【答案】C

38、因處分抵押財產(chǎn)涉及國有土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓的，申請人不包括()。

A.抵押人

B.土地所有者

C.抵押權(quán)人

D.受讓人

【答案】B

39、交易賬簿業(yè)務(wù)主要受公允價值變動對盈利能力的影響，需每（）計量其公

允價值。

A.日

B.月

C.半年

D.年

【答案】A

40、（）于2007年修訂了《商業(yè)銀行集團(tuán)客戶授信業(yè)務(wù)風(fēng)險管理指引》。

A.中國證監(jiān)會

B.中國銀監(jiān)會

C.中國人民銀行

D.中國保監(jiān)會

【答案】B

多選題（共20題）

1、假設(shè)某商業(yè)銀行資產(chǎn)為1000億元，負(fù)債為800億元，資產(chǎn)久期為6年，負(fù)

債久期為4年。根據(jù)久期分析法，如果年利率從8%上升到8.5%,則利率變叱對

商業(yè)銀行的可能影響是（）。

A.損失13億

B.盈利13億

C.資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)變化

D.流動性增強(qiáng)

E.流動性下降

【答案】AC

2、流動性風(fēng)險的分類包括（）。

A.資產(chǎn)流動性風(fēng)險

B,負(fù)債流動性風(fēng)險

C.聲譽(yù)風(fēng)險

D.信用等級風(fēng)險

E.法律風(fēng)險

【答案】AB

3、我國大部分商業(yè)銀行在內(nèi)部控制建設(shè)方面還處于起步階段，存在許多薄弱環(huán)

節(jié)，主要表現(xiàn)在（）。

A.商、亞銀行的所有權(quán)和經(jīng)營權(quán)的分離和制衡機(jī)制還有待完善

B.內(nèi)部控制的組織架構(gòu)已經(jīng)形成

C.內(nèi)部控制的管理水平有待提高

D.內(nèi)部控制監(jiān)督及評價的及時性和有效性亟待提高

E.內(nèi)部控制評價體系已經(jīng)完善

【答案】ACD

4、安全檢查應(yīng)注意將互查與自查有機(jī)結(jié)合起來，堅持檢查和整改相結(jié)合，關(guān)注

建立安全生產(chǎn)檔案資料的收集，（）為保證的原則。

A.常抓不懈

B.貫徹落實賁任

C.強(qiáng)化管理

D.以人為本

【答案】A

5、我國商業(yè)銀行監(jiān)管當(dāng)局提出的商業(yè)銀行公司治理要求的主要內(nèi)容包括()。

A.建立完善的信息報告和信息披露制度

B.建立、健全以監(jiān)事會為核心的監(jiān)督機(jī)制

C.建立合理的薪酬制度，強(qiáng)化激勵約束機(jī)制

D.明確股東、董事、監(jiān)事和高級管理人員的權(quán)利、義務(wù)

E.完善股東大會、董事會、監(jiān)事會、高級管理層的議事制度和決策程序

【答案】ABCD

6、交易賬戶中的金融工具和商品頭寸應(yīng)滿足的條件有()。

A.能夠準(zhǔn)確估值

B.能夠完全對沖以規(guī)避風(fēng)險

C.能夠進(jìn)行積極的管理

D.在交易方面不受任何限制，可以隨時平盤

E.能夠提高盈利水平

【答案】ABCD

7、商業(yè)銀行在風(fēng)險偏好的設(shè)置與實施過程中應(yīng)當(dāng)()。

A.將風(fēng)險偏好與戰(zhàn)略規(guī)劃有機(jī)結(jié)合

B.向業(yè)務(wù)條線和分支機(jī)構(gòu)傳導(dǎo)

C.充分考慮利益相關(guān)者的期望

D.持續(xù)地監(jiān)測與報告

E.參考同業(yè)水平

【答案】ABCD

8、下列哪些事件應(yīng)當(dāng)歸屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險中的“人員因素”類別（）

A.首席外匯交易員跳槽至另一家金融機(jī)構(gòu)

B.理財業(yè)務(wù)人員因口頭承諾客戶固定收益而遭遇訴訟

C.資金交易員未經(jīng)授權(quán)進(jìn)行交易并造成損失

D.部分員工因長期處于不良工作環(huán)境導(dǎo)致健康受7員

E.信貸審核人員協(xié)助隱瞞虛假信息并批準(zhǔn)放貸

【答案】BCD

9、商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門的主要職責(zé)有（）。

A.監(jiān)控各類金融產(chǎn)品和所有業(yè)務(wù)部門的風(fēng)險限額

B.在限額違規(guī)的情況下及時向風(fēng)險管理委員會報告

C.負(fù)責(zé)核準(zhǔn)復(fù)雜金融產(chǎn)品的定價模型

D.協(xié)助財務(wù)控制人員進(jìn)行復(fù)雜金融產(chǎn)品價格評估

E.全面掌握商業(yè)銀行的整體風(fēng)險狀況，為管理決策提供輔助作用

【答案】ABCD

10、運(yùn)用信用評分模型進(jìn)行信用風(fēng)險分析的基本流程包括（）。

A.根據(jù)經(jīng)驗或相關(guān)性分析，確定某一類別借款人的信用風(fēng)險的相關(guān)變量，模擬

出特定形式的函數(shù)

B.利用歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行回歸分析，得出各相關(guān)因素的權(quán)重以體現(xiàn)其對這一類借款

人違約的影響程度

C.將同類的潛在借款人的相關(guān)變量代入函數(shù)式算出數(shù)值，作為決策是否貸款的

標(biāo)準(zhǔn)

D.在使用模型的過程中，不斷根據(jù)新獲得的數(shù)據(jù)對模型進(jìn)行修正

E.不斷利用數(shù)字模擬對模型進(jìn)行壓力測試和修正

【答案】ABC

11、根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》的規(guī)定，針對個人的循環(huán)零售貸款應(yīng)滿足的標(biāo)

準(zhǔn)有（）。

A.貸款是循環(huán)的、無抵押的、未承諾的

B.子組合內(nèi)對個人最高授信額度不超過10萬歐元

C.必須保留子組合的損失率數(shù)據(jù)

D.循環(huán)零售貸款的風(fēng)險處理方式應(yīng)與子組合保持一致

E.辦理該業(yè)務(wù)時，應(yīng)當(dāng)高度重視借款人的資信狀況和變化趨勢

【答案】ABCD

12、以下不屬于資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段的特點(diǎn)的有（）。

A.通過匹配資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)、經(jīng)營目標(biāo)互相代替和資產(chǎn)分散

B.重視對資產(chǎn)業(yè)務(wù)的風(fēng)險管理

C.加大商業(yè)銀行經(jīng)營的風(fēng)險

D.重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)對資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負(fù)債業(yè)務(wù)風(fēng)險的協(xié)調(diào)管理

E.金融衍生產(chǎn)品的廣泛應(yīng)用

【答案】BC

13、根據(jù)敞口定義，外匯敞口包括（）。

A.單幣種敞口頭、J

B.總敞口頭寸

C.多幣種敞口頭寸

D.交易性外匯敞口

E.非交易性外匯敞口

【答案】AB

14、區(qū)域政策法規(guī)重大變化的相關(guān)警示信號有0。

A.區(qū)域訥客戶的資信狀況普遍降低

B.國家政策法規(guī)變化給當(dāng)?shù)貛淼牟焕绊?/p>

C.國家宏觀政策發(fā)生變化而造成地方原定的優(yōu)惠政策難以執(zhí)行

D.區(qū)域產(chǎn)業(yè)集中度高，區(qū)域主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)衰退

E.地方政府為吸引企業(yè)投資，不惜一切代價，提供優(yōu)惠條件

【答案】BC

15、良好的銀行公司治理應(yīng)該具備的特征有(?)。

A.銀行內(nèi)部有效的制衡關(guān)系和清晰的職責(zé)邊界

B.完善的內(nèi)部控制和風(fēng)險管理體系

C.與股東價值相掛鉤的有效監(jiān)督考核機(jī)制

D.科學(xué)的激勵約束機(jī)制

E.先進(jìn)的管理信息系統(tǒng)

【答案】ABCD