2025年概率與統(tǒng)計綜合訓練解析指南

重腐大學“數(shù)理記錄”課程綜合作業(yè)析、正交設(shè)計(這些措施中至少選擇兩個)對其進行分析。的記錄模型和記錄問題是什么,樣本數(shù)據(jù)是什么;5.使用的記錄措施是什么?使用的記錄分析軟件是什么?5.計算過程(若記錄軟件，其計算成果是什么)6.對計算成果的闡明或式，中文字使用宋體、小四號字，英文用Roman字體5號字，數(shù)學符號用MathType輸題目(黑體，三號)摘要：(200-400字)(黑體，小四)正文(正文標題：宋體，粗體，小四)一、問題提出。(正文內(nèi)容：宋體，五號)二、數(shù)據(jù)描述(用表格體現(xiàn)數(shù)據(jù)信息，指出數(shù)據(jù)來源或提供原始數(shù)據(jù))(三)課外作業(yè)提交形式(四)課外作業(yè)提交時間在經(jīng)濟飛速發(fā)展的現(xiàn)代，金融市場占據(jù)著半壁江山，而在金融市場中股票作為企業(yè)籌資的重要來源，它占據(jù)著重要的地位，我接下來就是要研究股票市場中變量之間的關(guān)系，通過記錄分析措施還原大數(shù)據(jù)時代海量數(shù)據(jù)所反應(yīng)的事實，以及數(shù)據(jù)之間的規(guī)律性。首先用記錄中的參數(shù)估計的措施對所得數(shù)據(jù)進行分析建立模型Y=Xβ+ε,對搜集到的數(shù)據(jù)做參數(shù)估計，即最小二乘估計。然后對數(shù)據(jù)建立回歸預測的模型，用回歸分析的措施對搜集到的中證100股指的數(shù)據(jù)建立線性模型，用R軟件編程進行求解，最終求出β的估計值并用R軟件畫出殘差圖并與實際走勢相比較。最終對所得成果進行分析，聯(lián)絡(luò)實際的K線圖，檢查預測的效果，對R軟件中得出的異常點進行分析，用三種不一樣的措施得到的成果進行比較，分析本次分析對實際問題的實用性。中證100指數(shù)的回歸分析招商地產(chǎn)中興通訊中聯(lián)重科美的集團濰柴動力收盤收盤收盤收盤X3X99,X100.其中ε~N(0,σ2)且cov(e,e;)=0,i≠j.為β的估計量，則稱y=β+βx?+…+βioxi為線性回歸方程，給定觀測數(shù)據(jù)(x?,xi?,X;3,…,X?00,y;)i=1,2,3...100Aβ就是)的最優(yōu)解即(1)的解即Y=Xβ=X(X'X)-1X'Y用用R軟件對所搜集的數(shù)據(jù)進行用回歸分析的措施對最小二乘估計進行計算，并用回歸分析建>b=0.>yl=y-x%*%b0>coefcoef(提取系數(shù)向量的估計值)[1]1.45.14.0.2.6.0.9.36.[23]0.0.14.31.0.0.0.18.0.Y=1.985847x1+45.72455x2+14.34579x3+2.900997x5+6.540344x6+0.1141931x7+9.6x8+36.47136x9+0.6819832x10+0.835112x13+3.471209x15+1.488541x17+1.500552x18+14.42661x25+.. +3.079216x98.可以看到殘差平方和為9190X的估計值系數(shù)也均為正的回歸系數(shù)實際走勢與預測效果圖如下：Im(Y~X1+X2+X3+X4+X5+X6+X7+X8+X9+X10+X11+X12+X13+..kappa(XX,exact=TRUE)#求矩陣的條件數(shù)條件數(shù)[1]從圖中可以看出第139,321,76組的數(shù)據(jù)異常下面對數(shù)據(jù)異常點進行診斷分析：O6425131311811122147554755755,比D=abs(1-covratio(1m.sz,infl=1m.iFALSE),res=weighted.residuals(lm.最終得出的成果是：1.由WK距離共有28個異常點2.用庫克距離診斷知：距離最大的是322和333.即10月23號10:45和15:00的數(shù)據(jù)，不過距離值僅為0.0594和0.0544,在大智慧中23號的走勢如下從圖中可以看出在異常點10:45時股票價格到達了最大，此時是拋售股票的最佳時機，之后股票價格大幅下跌，而在異常點2:30和3:00中軌線和下軌線經(jīng)歷了一段時間的穩(wěn)定狀態(tài)后開始復蘇，到3:15時收盤價遠遠低于開盤價，因此異常點指導股民在3:00之前一定要拋售，否則將面臨愈加大的虧損.因此，分析表明異常點為股票出現(xiàn)漲停或跌停的預示，給股民一定的指導意義，很好的預測出股票的走勢異常時點，對股票市場的走勢的預測具有及其重要的作用。3.在S7即協(xié)方差比中發(fā)現(xiàn)第331號異常，查證得知為10月23號14:30的數(shù)據(jù)，由前面的K線圖知成分指