應(yīng)用回歸分析知到智慧樹章節(jié)測試課后答案2024年秋西安財經(jīng)大學(xué)

應(yīng)用回歸分析知到智慧樹章節(jié)測試課后答案2024年秋西安財經(jīng)大學(xué)第一章單元測試

當(dāng)一個經(jīng)濟問題的回歸模型通過了各種統(tǒng)計檢驗，且模型具有合理的經(jīng)濟意義時，該回歸模型就可用于

A:給定被解釋變量值來控制解釋變量值B:模型的顯著性檢驗C:經(jīng)濟變量的因素分析D:進行經(jīng)濟預(yù)測

答案:給定被解釋變量值來控制解釋變量值；經(jīng)濟變量的因素分析；進行經(jīng)濟預(yù)測常用的樣本數(shù)據(jù)有時間序列數(shù)據(jù)和橫截面數(shù)據(jù)。

A:錯B:對

答案:對隨機誤差項主要包括以下哪些因素的影響？

A:由于人們認(rèn)識的局限性或時間、費用、數(shù)據(jù)質(zhì)量等的約束未引入回歸模型但又對回歸被解釋變量有影響的因素B:其他隨機因素C:理論模型的設(shè)定誤差D:樣本采集過程中的測量誤差

答案:由于人們認(rèn)識的局限性或時間、費用、數(shù)據(jù)質(zhì)量等的約束未引入回歸模型但又對回歸被解釋變量有影響的因素；其他隨機因素；理論模型的設(shè)定誤差；樣本采集過程中的測量誤差變量間具有密切關(guān)聯(lián)而又不能由某一個或某一些變量確定另外一個變量的關(guān)系稱為變量間的統(tǒng)計關(guān)系。

A:對B:錯

答案:對進行回歸分析時，假定相關(guān)的兩個變量（

）。

A:都不是隨機變量B:一個是隨機變量，一個不是隨機變量C:都是隨機變量D:隨機或非隨機都可以

答案:一個是隨機變量，一個不是隨機變量

第二章單元測試

總體平方和SST、殘差平方和SSE、回歸平方和SSR三者之間的關(guān)系是（

）。

A:SSR=SST+SSEB:SSE=SSR-SSTC:SSE=SSR+SSTD:SST=SSR+SSE

答案:SST=SSR+SSE反映由模型中解釋變量所解釋的那部分離差大小的是（

）。

A:樣本平方和B:殘差平方和C:回歸平方和D:總體平方和

答案:回歸平方和古典線性回歸模型的普通最小二乘估計量的特性有（）。

A:無偏性B:不一致性C:最小方差D:線性

答案:無偏性；最小方差；線性一元線性回歸分析中的回歸平方和SSR的自由度是1。

A:錯B:對

答案:對進行相關(guān)分析時，假定相關(guān)的兩個變量（

）。

A:一個是隨機變量，一個不是隨機變量B:都不是隨機變量C:都是隨機變量D:隨機或非隨機都可以

答案:都是隨機變量

第三章單元測試

在多元線性回歸模型中，進行方程的顯著性檢驗時，檢驗的原假設(shè)為。

A:對B:錯

答案:錯對于多元線性回歸模型，參數(shù)β的最小二乘估計為，則是β的無偏估計。

A:錯B:對

答案:對在多元線性回歸模型的檢驗中，說法正確的是（

）。

A:每一個回歸系數(shù)都顯著，說明回歸方程顯著。B:回歸方程顯著時，并不一定說明每個回歸系數(shù)都顯著。C:回歸方程顯著時，說明回歸系數(shù)也顯著。D:方程的顯著性檢驗與系數(shù)的顯著性檢驗等價。

答案:回歸方程顯著時，并不一定說明每個回歸系數(shù)都顯著。多元線性回歸模型中，檢驗時，構(gòu)造的檢驗統(tǒng)計量服從分布。

A:錯B:對

答案:對在對模型進行總體顯著性檢驗時，如果檢驗結(jié)果總體線性關(guān)系顯著，則下列說法正確的是（

）。

A:B:C:D:

答案:；；

第四章單元測試

不能夠修正異方差的方法有（

）。

A:逐步回歸法B:對原模型做變換C:加權(quán)最小二乘法D:廣義最小二乘法

答案:逐步回歸法已知DW統(tǒng)計量的值接近于0，則樣本回歸模型殘差的一階自相關(guān)系數(shù)近似等于（

）。

A:0.7B:-1C:1D:0.5

答案:0.5檢驗等級相關(guān)系數(shù)時用的相關(guān)系數(shù)是（

）。

A:Pearson簡單相關(guān)系數(shù)B:Spearman等級相關(guān)系數(shù)C:線性相關(guān)系數(shù)D:非線性相關(guān)系數(shù)

答案:Spearman等級相關(guān)系數(shù)下面關(guān)于BOX-COX變換說法正確的是（

）。

A:能消除自相關(guān)B:能由spss軟件實現(xiàn)變換C:不能處理誤差非正態(tài)D:不能消除異方差

答案:能消除自相關(guān)截面數(shù)據(jù)容易出現(xiàn)異方差。

A:對B:錯

答案:對加權(quán)最小二乘法能完全消除誤差項的序列相關(guān)性。

A:錯B:對

答案:錯強影響點不一定是異常值。

A:錯B:對

答案:對關(guān)于DW檢驗的局限性說法正確的是（

）。

A:要求樣本容量大于15B:有無法確定的區(qū)域C:不是一種常用的方法D:判斷自相關(guān)性的結(jié)果比較粗糙

答案:要求樣本容量大于15；有無法確定的區(qū)域繪制殘差圖時，橫坐標(biāo)可以用選用的有（

）。

A:隨便選擇B:自變量C:因變量的擬合值D:觀測時間順序

答案:自變量；因變量的擬合值；觀測時間順序存在異方差時，普通最小二乘估計存在的問題有（

）。

A:參數(shù)估計量非有效B:參數(shù)估計是有偏的C:回歸方程應(yīng)用效果不理想D:參數(shù)顯著性檢驗失效

答案:參數(shù)估計量非有效；回歸方程應(yīng)用效果不理想；參數(shù)顯著性檢驗失效

第五章單元測試

下面那些可以做為自變量選擇準(zhǔn)則？

A:調(diào)整的復(fù)決定系數(shù)B:AICC:殘差平方和D:復(fù)決定系數(shù)E:BIC

答案:調(diào)整的復(fù)決定系數(shù)；AIC；BIC在運用逐步回歸法時，要求引入自變量和剔除自變量的顯著性水平α值滿足（

）。

A:B:C:D:

答案:如果所建模型主要用于預(yù)測，應(yīng)該用那個準(zhǔn)則來衡量回歸方程的優(yōu)劣？

A:AICB:調(diào)整的復(fù)決定系數(shù)C:BICD:

答案:關(guān)于全模型正確而誤用選模型造成的影響，下列說法不正確的是（

）。

A:選模型的預(yù)測是有偏的B:選模型的參數(shù)估計有較小的方差C:選模型預(yù)測的均方誤差比全模型預(yù)測的方差大D:選模型的參數(shù)估計是有偏的

答案:選模型預(yù)測的均方誤差比全模型預(yù)測的方差大設(shè)在一個實際問題的回歸建模中，有m個可供選擇的變量，則y關(guān)于這些自變量所有可能的回歸方程有個。

A:錯B:對

答案:對

第六章單元測試

如果回歸模型中解釋變量之間存在完全的多重共線性，則最小二乘估計量（

）。

A:確定，方差最小B:不確定，方差最小C:確定，方差無限大D:不確定，方差無限大

答案:不確定，方差無限大下列哪些回歸分析中除了哪一項外，其他都很可能出現(xiàn)多重共線性問題（

）。

A:“商品價格”、“地區(qū)”、“消費風(fēng)俗”同時作為解釋變量的需求函數(shù)B:“本期收入”和“前期收入”同時作為“消費”的解釋變量的消費函數(shù)C:“每畝施肥量”、“每畝施肥量的平方”同時作為“小麥畝產(chǎn)”的解釋變量的模型D:

“消費”作為被解釋變量，“收入”作解釋變量的消費函數(shù)

答案:

“消費”作為被解釋變量，“收入”作解釋變量的消費函數(shù)以下檢驗多重共線性問題的方法不包括(

)。

A:方差擴大（膨脹）因子法B:簡單相關(guān)系數(shù)法C:顯著性檢驗D:逐步回歸法

答案:顯著性檢驗解釋變量間的兩兩高度相關(guān)一定表示高度多重共線性。

A:錯B:對

答案:對當(dāng)增加一個解釋變量時，參數(shù)的估計值發(fā)生較大變化，則回歸方程可能存在嚴(yán)重的多重共線性。

A:錯B:對

答案:對

第七章單元測試

非線性回歸中SST=SSR+SSE

A:錯B:對

答案:錯多項式回歸的冪次一般不超過3次。

A:對B:錯

答案:對在應(yīng)用