VNPY量化交易平臺(tái)操作手冊(cè)

VN.PY量化交易平臺(tái)

操作手冊(cè)

南中泰證券

ZHONGTAISECURITIES

中泰證券信息技術(shù)總部XTP項(xiàng)目組

2017年05月

文檔信息

文檔名稱VNPY量化交易平臺(tái)XTP專用版客戶端操作手冊(cè)

說(shuō)明對(duì)1.0版本客戶端進(jìn)行功能介紹說(shuō)明

所屬項(xiàng)目中泰XTP極速交易

修訂歷史

日期版本修改人員修改說(shuō)明

2017.5.91.0錢駿新增

目錄

一VTMAIN客戶端.......................................................4

1.1簡(jiǎn)介........................................................4

1.2安裝運(yùn)行環(huán)境...............................................4

1.2.1硬件環(huán)境...............................................4

1.2.2軟件環(huán)境..............................................4

二系統(tǒng)模塊...........................................................5

2.1連接X(jué)TP.....................................................5

2.1.1登錄配置...............................................5

2.1.1系統(tǒng)界面展示..........................................5

2.1.3用戶登錄..............................................6

2.1.3成功界面..............................................7

2.2連接數(shù)據(jù)庫(kù)...................................................7

2.3交易.........................................................7

2.3.1模塊介紹..............................................7

2.3.2交易發(fā)單..............................................8

2.3.3行情牙閱..............................................9

2.3.4委托記錄.............................................10

2.3.5撤單委托.............................................10

2.3.6成交記錄.............................................11

2.3.7錯(cuò)誤信息.............................................11

2.3.8日志信息..............................................12

2.3.9資金信息.............................................13

2.3.10持倉(cāng)信息............................................14

2.4退出........................................................16

三功能模塊..........................................................17

3.1查詢合約....................................................17

3.1.1查詢?nèi)亢霞s...........................................17

3.1.1查詢單個(gè)合約...........................................17

3.2行情記錄...................................................18

3.3風(fēng)控管理...................................................19

3.3.1風(fēng)控開(kāi)關(guān).............................................20

3.3.2風(fēng)控沒(méi)置.............................................20

3.3.3清空按鈕.............................................22

四CTA策略模塊......................................................22

回溯和配置.......................................................22

五幫助模塊..........................................................23

5.1還原........................................................23

5.2關(guān)于........................................................23

一VNPY客戶端

1.1簡(jiǎn)介

XTP系統(tǒng)是中泰證券自主研發(fā)的極速交易系統(tǒng)的簡(jiǎn)稱，vtMain客戶端是通過(guò)

vn.py開(kāi)發(fā)實(shí)現(xiàn)的中泰XTP量化交易平臺(tái)，此客戶端支持滬深市場(chǎng)股票買賣、ETF

買賣業(yè)務(wù)及滬深新股申購(gòu)業(yè)務(wù)?？蛻艨赏ㄟ^(guò)登陸客戶端，進(jìn)行日常報(bào)單、撤單、

成交回報(bào)查詢、行情查詢等相關(guān)操作。主要分為4個(gè)模塊，分別為：系統(tǒng)、功能、

算法、幫助。

1.2安裝運(yùn)行環(huán)境

1.2.1硬件環(huán)境

內(nèi)存：4GB或以上

處理器：Intel建雙核處理器或同等配置以上

硬盤：不小于40G空間

【注意】

系統(tǒng)啟用進(jìn)程的多少可能會(huì)影響客戶端的響應(yīng)速度

1.2.2軟件環(huán)境

系統(tǒng)支持Ubuntul4.0464位操作系統(tǒng)、Ubuntul6.0464位操作系統(tǒng)

Ubuntul4.0464位操作系統(tǒng)下載鏈接：

Ubuntul6.0464位操作系統(tǒng)下載鏈接:

二系統(tǒng)模塊

2.1連接X(jué)TP

2.1.1登錄配置

打開(kāi)登錄配置文件XTP_文件

XTP_connect.json(~/Desktop/vtMaln_2O17O42O/dlst/vtMaln)-gedit

打開(kāi)▼保存3

XTP_connect.jsonx

k

"tdAddress":"120.27.164.69M,

"tdRort":6001,

-mdAddress*:"120.27.164.138”,

"mdPort":6002

)

其中：

tdAddress、tdPort表示交易服務(wù)器、端口

mdAddress、mdPort表示行情服務(wù)器、端口

2.1.2系統(tǒng)界面展示

在vtMain程序包找到vtMain文件，右鍵“運(yùn)行”，進(jìn)入系統(tǒng)，顯示界面如

下圖所示：

2.1.3用戶登錄

進(jìn)入系統(tǒng)界面后，點(diǎn)擊系統(tǒng)一》連接X(jué)TP,在彈出的登錄窗口，分別輸入賬

號(hào)、密碼、用戶。然后點(diǎn)擊按鈕【登錄】。

其中：用戶欄表示用戶編號(hào)，取值為1~255

注意：

＞如果賬戶或密碼任一項(xiàng)填寫錯(cuò)誤，系統(tǒng)界面的日志模塊將會(huì)顯示

03:15:03PM行情版努器登錄失敗，原因XTP

成交橫送日志

2.1.3成功界面

驗(yàn)證用戶登錄成功后：

1.日志模塊會(huì)顯示成功登錄的提示信息。

2.系統(tǒng)將自動(dòng)載入用戶的基本信息（資金、持倉(cāng)），顯示界面如下圖所示:

2.2連接數(shù)據(jù)庫(kù)

點(diǎn)擊系統(tǒng)-＞連接數(shù)據(jù)庫(kù)后vn.trader會(huì)自動(dòng)連接上MongoDB數(shù)據(jù)庫(kù)

（需要將MongoDB注冊(cè)為系統(tǒng)服務(wù)）。

注意：需要自行安裝MongoDB數(shù)據(jù)庫(kù)

2.3交易

2.3.1模塊介紹

客戶交易主要涉及幾個(gè)模塊：

1、交易：發(fā)送和撤銷交易委托、訂閱行情（撤銷委托參考【撤單】）

2、行情：顯示行情Tick數(shù)據(jù)推送

3、委任：顯示委托回報(bào)相關(guān)的數(shù)據(jù)推送（注意視乎接口不同，大部分失敗

的委托并不會(huì)顯示）

4、撒里：對(duì)未完結(jié)訂單進(jìn)行撤單

5、成交：顯示成交相關(guān)的數(shù)據(jù)推送

6、鏡送：顯示調(diào)月底層接口時(shí)由于操作失敗觸發(fā)的錯(cuò)誤信息推送

7、旦走：顯示來(lái)自于系統(tǒng)內(nèi)各個(gè)組件發(fā)出的日志信息

8、資金：顯示賬戶資金查詢的數(shù)據(jù)結(jié)果（采用輪詢查詢的方式，非實(shí)時(shí)）

9、顯示持倉(cāng)查詢的數(shù)據(jù)結(jié)果（采用輪詢查詢的方式，非實(shí)時(shí)）

2.3.2交易發(fā)單

在交易時(shí)間內(nèi)，正確輸入交易所、代碼、名稱、方向類型、價(jià)格（限于限價(jià)

單）、價(jià)格類型、業(yè)務(wù)類型，點(diǎn)擊【發(fā)單】按鈕，即可完成下單操作。

注意:

對(duì)于國(guó)內(nèi)的交易柜臺(tái)接口（如CTP、LTS、飛創(chuàng)等），用戶只需填入方向類型、

開(kāi)平、價(jià)格、數(shù)量和價(jià)格類型即可。對(duì)于TB接口，由于其支持的合約數(shù)量和類型極

多，還需要填入交易所、貨幣和產(chǎn)品類型的信息以確定唯一的合約。IB和OANDA接

口可以忽略開(kāi)平信息，因?yàn)閲?guó)外的產(chǎn)品大多不允許鎖倉(cāng)交易（即多空會(huì)自動(dòng)對(duì)沖，

不會(huì)出現(xiàn)多單1手、空單1手的情況）。

委托信息輸入完成后，點(diǎn)擊發(fā)單即可發(fā)出委托。如果發(fā)單成功，則很快委托回報(bào)

的推送更新會(huì)出現(xiàn)在委托監(jiān)控組件中，如果沒(méi)有回報(bào)則意味著發(fā)單失敗，可以在錯(cuò)

誤監(jiān)控或者F1志監(jiān)控中檢查相應(yīng)的報(bào)錯(cuò)信息.

＞交易所：即交易市場(chǎng)，【滬市】【深市】可供選擇

＞代碼：在輸入股票代碼之后，按下【Enter】后會(huì)自動(dòng)加載：股票名稱、最新

價(jià)填入名稱和價(jià)格欄，并顯示五檔行情及行情界面進(jìn)行展示

＞買賣類型：默認(rèn)選擇【買】

＞開(kāi)平：目前系統(tǒng)不支持開(kāi)平單，選擇框自動(dòng)置灰

＞價(jià)格：在輸入股票代碼并按下【enter】后，客戶端會(huì)自動(dòng)填入行情的最新價(jià)，

并保留4位小時(shí)；限價(jià)單必須填寫價(jià)格，注意不超過(guò)漲跌停價(jià)格限制；市價(jià)

單無(wú)需填寫價(jià)格

＞數(shù)量：允許輸入范圍為0-

＞價(jià)格類型：支持滬深限價(jià)、市價(jià)類型供選擇

＞業(yè)務(wù)類型：支持普通交易、新股申購(gòu)供選擇

2.3.3行情訂閱

在交易欄，輸入交易所和代碼后，按下【Enter】鍵，客戶端會(huì)自動(dòng)加載五

檔行情及展示行情界面（下圖以上海A股，600000為例）：

行情

|禽種代限|舍卷|?新價(jià)|年?麗|成文?|給倉(cāng)?|開(kāi)M|■?價(jià)?低價(jià)［芟f|買一.賣一價(jià)賣一.|時(shí)向|舞口

600000篇發(fā)報(bào)行15,04150551191000.015,0615.0915010:40:26,000XTP

注意：

＞支持同時(shí)訂閱多條行情

＞選中行情記錄雙擊鼠標(biāo)左鍵：行情訂閱取消

＞單擊鼠標(biāo)右鍵：可【保存內(nèi)容】，保存文件格式為text文檔

Ih??*99??9(-/O??ktop>?gedlt

?■打升?BA

sy?borUstPrtce,pre<los?erUe,\oluRc,openinterestrtce.htQhPrlce.lo^rtcei.bt^oluRel.askPrtcel."ikVolgl.ttRe.gaRea*"

3S22.342.1411?2M,?.62,342,2.396.2.3)9.2.

tV2M.2.352(iMee?.n：ie

2.3.4委托記錄

交易欄輸入下單信息，點(diǎn)擊【發(fā)單】按鈕后，委托模塊會(huì)加載委托信息，并

返回訂單狀態(tài)（未成交、全部成交、部分成交、拒單等等），下圖以這幾類狀態(tài)

為例；

!??1

?R?Vanrt?S?M力a開(kāi)-rmas的幡?用a??2RB*■■*Mtt￡ftUXS女?m?una

W3WC7Wcocox?■■后A*無(wú)內(nèi)*nn1X8100000o?0t?W■■a.4KTP

JW553“m)CC70lC*X??OnJtff*m?08100000o*?W：?M■■as4XTF

雙5S3,4735OCWe510050SCCTFXM*2.5%100000050000050000000BHSS4KTP

%2SS3M73508W751850seen23431001002343o曾?國(guó)女W31M■?女?4XTP

注意:

＞此模塊會(huì)在下單后自動(dòng)加載

＞對(duì)于成交的訂單，也可以根據(jù)委托號(hào)在成交模塊中查看成交信息

＞對(duì)于拒單，可以在錯(cuò)誤信息記錄模塊，根據(jù)委托號(hào)查看具體的錯(cuò)誤代碼及錯(cuò)

誤信息

＞單擊鼠標(biāo)右鍵，可【保存內(nèi)容】，保存文件為text文檔格式

O*-?imr5tn?o：

a

&KMM

U???

a?,篇??行田機(jī)展.無(wú)開(kāi)￡11飾?1§?”,18—九神父?“，:”:”.???文時(shí)4』2

0

MOMO.1?：?：??.11：0^：?.BiASn.4.XT?

Se25SSl4r)MM?*7.nMSe.5MTe.^.K,%R^.IV1?<2.>4>.lM.lM.2>4.S.e.>Mfi.l0：ll：2?..*iA2K.<.XTH

2.3.5撤單委托

目前系統(tǒng)支持兩種撤單方式：

1、一鍵全撤；點(diǎn)擊【全撤】按鈕，對(duì)所有中間狀態(tài)訂單（未成交/部分成交）

進(jìn)行撤單。

全撤

2、單筆中間狀態(tài)委托撤單：在委托模塊，選中待撤委托，鼠標(biāo)左鍵雙擊,

實(shí)現(xiàn)撤單。

下圖為通過(guò)兩種方式實(shí)現(xiàn)的撤單記錄:

代凡1號(hào)ameCHSBM方向開(kāi)季價(jià)格奧為價(jià)*■托跋■冠文放■工■??niwe寰挑"回■我時(shí)阻金努奧幺交易員?號(hào)?□

罰曄

362SS3147350067026000CC建發(fā)?行滬擊15.0910000.0100己”10:55:5911:16:1314XTP

30255314735006701600000?■■行戶市無(wú)不平10價(jià)15.0810000.00警?10:35:44■■女914XTP

36255314735OO6Me51OU5O50HFA擊無(wú)開(kāi)平五加即任內(nèi)才1價(jià)2.576100000050C000500000.0500(0010:33a11:02:59■通交54XTP

3625531473500669751005050CTF滬南無(wú)開(kāi)平■價(jià)2.343100100234.30IMS10:31:284XTP

2.3.6成交記錄

客戶所下的委托單，在有成交數(shù)量時(shí)，成交的回報(bào)信息會(huì)在此模塊顯示。

成交

I成交金號(hào)委托城號(hào)合約代碼名將交易所方向開(kāi)平價(jià)格金同成交時(shí)間?翁類型接口

143625531473500670651005050ETF滬市無(wú)開(kāi)平2.35250117.611:24:12普通交易XTP

103625531473500669851005050ETF滬市無(wú)開(kāi)平1.0500000500000.010:33:40普通交易XTP

93625531473500669751005050CTF滬市無(wú)開(kāi)平2.343100234.310:31:28普通交易XTP

成交錯(cuò)誤日志

注意:

＞單擊鼠標(biāo)右鍵，可【保存內(nèi)容】，保存文件為text文檔格式

*chengjiao(-/Desktop)-gedit

L3*chengjiaox「cuowuxchkangx,zljlnxj_jrizhlx

tradelD,order10,symbol,vtSymbol,exchange,direction,offset,price,volume,aRount.tradeTt,ne,bust.nessType,gatewa*Name|

14,36255314735386766,5iee5e,58ETF,滬市，買，無(wú)開(kāi)平，2.352,5。，117.6,ii：24：12,普通交易，XTP

ie,36255314735636698,5ieese,seETF,滬市，買，無(wú)開(kāi)平，i.e,seeeegseeeee.e,i3：33：4。，普通交易，XTP

9,36255314735666697,5ieese,56ETF,滬市，買，無(wú)開(kāi)平，2.343,166,234.3,ie：31:28,普通交易，XTP

2.3.7錯(cuò)誤信息

對(duì)于被系統(tǒng)拒絕的訂單（委托模塊狀態(tài)為【拒單】），可以在錯(cuò)誤信息模塊

查看訂單被拒絕的原因，一般：錯(cuò)誤的價(jià)格、錯(cuò)誤的數(shù)量、錯(cuò)誤的價(jià)格類型、錯(cuò)

誤的業(yè)務(wù)類型等都會(huì)引發(fā)，下圖舉例幾種拒單類型：

錯(cuò)誤

錯(cuò)誤時(shí)間錯(cuò)誤代碼鋁誤信息接口

14:27:5911000370SH^36255314735008718:FalledtogetnewstockapplyInfo1XTP錯(cuò)誤三衛(wèi)務(wù)桀型

14:27:5211110006委托號(hào)36255314735008717:lnvalldordertype!XTP錯(cuò)誤的價(jià)格類型

14:27:3611010123委托號(hào)36255314735008716:Invalldsecurityquantity.Air［曰LRA

14:27:0911010123委托號(hào)36255314735008715:】nvalldsecurityquantity.XTP

14:20:3911110000委托號(hào)36255314735007711:217XTP交易斫炭早

02:10:39PM11000343委托號(hào)36255314735006701:Targetorderalreadyfinished!XTP重復(fù)撤單

02:10:39PM11000343SR^3625S314735006701:Targetorderalreadyfinished!XTP

02:10:39PM11000343委托號(hào)36255314735006697:Targetorderalreadyfinished!XTP

10:55:4411010121委托號(hào)36255314735006701:Falledtochecksecurityquantity.XTP

02:10:39PM11000343委托號(hào)36255314735006697:Targetorderalreadyfinished!XTP

02:1039PM11000343委托號(hào)36255314735006697:Targetorderalreadyfinished!XTP

成交錯(cuò)誤E三志

注意:

＞單擊鼠標(biāo)右鍵，可【保存內(nèi)容】，保存文件為text文檔格式

cuowu(-/Desktop)-gedit

0chengjiaox□cuowux國(guó)chicangx昌zijlnx口山怔x

errorTtme.errorlD.errorMsg.gatewayNane

14:27:59,委托號(hào)362553i473Se687i8:Fatledtogetnewstockapplyinfo!,XTP

14:27:52,11110896,委托號(hào)362553X735668717：Invalidordertype!,XTP

14：27：36,委托號(hào)36255314735008716：invalidsecurityquantity.,XTP

14:27:09,11010123,委托號(hào)36255314735088715：Invalidsecurityquantity.,XTP

14:26：39,11110900,委托號(hào)3625531，735007711：217,XTP

03:36:67PM,11006343,委托號(hào)36255314735Oe67ei:Targetorderalreadyfinished!,XTP

2.3.8日志信息

日志模塊：記錄客戶端日志，如用戶登入成功/失敗、連接數(shù)據(jù)庫(kù)MongoDB

成功/失敗、風(fēng)控啟停操作、觸發(fā)風(fēng)控時(shí)日志記錄等等。

如下圖（以其中幾類為例）：

日志

時(shí)向內(nèi)自接口

03:38:39PMMongoDB逐接成功

03:38:31PM單筆委托數(shù)量10000,超過(guò)限制1000風(fēng)控模塊

03:38:12PM風(fēng)險(xiǎn)首理功能啟動(dòng)風(fēng)控模塊

03:38:10PM風(fēng)險(xiǎn)管理功貌停止風(fēng)控模塊

03:36:07PM交易臍務(wù)器登錄成功.會(huì)送瑞號(hào)：304087040XTP

03:36:07PM詢?cè)兒霞s信息XTP

03:36:07PM行情圈費(fèi)器登錄成功XTP

成交錯(cuò)誤日志

注意:

＞單擊鼠標(biāo)右鍵，可【保存內(nèi)容】，保存文件為text文檔格式

Q'rizhl(*/Desktop)?gedlt

11chengjiaoxcuowux二chicangxzijinx]rizhix

logTime,logContent,gatewayName

03:38:39PM,MongoDB連接成況

63:38：31PM,單筆委托數(shù)，超過(guò)限制1666,風(fēng)控模塊

?3：38：12PM,風(fēng)陡管理功能啟動(dòng)，風(fēng)投模塊

03：38：16PM,風(fēng)險(xiǎn)管理功能停止，風(fēng)投模塊

03:36:67PM,交易A8務(wù)褚金錄成功，會(huì)話編號(hào)：304687646,XTP

03:36:07PM,查詢合約信息,XTP

03:36:67PM,行情圃務(wù)既曾錄成功,XTp|

2.3.9資金信息

在用戶登錄成功后，客戶端自動(dòng)加載此模塊信息并顯示。如下圖:

資金

爆戶凈值可用手續(xù)費(fèi)接口

15001121999462742.45999450896.81580.65XTP

持倉(cāng)資金

注意：

＞賬戶：即當(dāng)前登錄系統(tǒng)的賬號(hào)

＞凈值：表示當(dāng)前賬戶的全部資產(chǎn)

＞可用：表示可用資金，即當(dāng)前賬戶可用余額（凈值-凍結(jié)金額）

＞手續(xù)費(fèi)：表示二級(jí)市場(chǎng)買入（或賣出）股票（或ETF）累計(jì)扣減的手續(xù)費(fèi)（訂

單為最終狀態(tài)，即全部成交、部分撤單）

＞單擊鼠標(biāo)右鍵，可【保存內(nèi)容】，保存文件為text文檔格式

q—ozlj|n(-/Desktop)-gedit

□*chengjiaox匚cuowux□chicangx□zijinxjrizhix

accountlD^balanceavailable9comnissionfgatewayName

15001121,999462742.45,9994508968,1586.65,XTP|

2.3.10持倉(cāng)信息

用戶登錄時(shí)，客戶端自動(dòng)加載此模塊信息并顯示，即當(dāng)前賬戶下，用戶所擁

有的證券持倉(cāng)信息，如下圖:

持倉(cāng)

1合約代碼名稱方向持倉(cāng)量?jī)鼋Y(jié)■價(jià)格I

000001平安銀行118900036.903XTP

000002萬(wàn)科A1174602021.345XTP

000008神州高鐵&30008.072XTP

1599013I100ETF5300403.825XTP

159903深成ETF2300001.04XTP

510010治理ETF100001.105XTP

51005050ETF814000321.737XTP

600000浦發(fā)銀行1200010004.2XTP

600036招商銀行200096.242XTP

600446金證股份4800010.966XTP

600705中航投資111000.236XTP

車

資金

I持倉(cāng)1

注意:

＞單擊鼠標(biāo)右鍵，可【保存內(nèi)容】，保存文件為text文檔格式

.chicong(-/Desktop)-gedit

?,j*chengjiaox口cuowuxQchicangxjzijinxQrizhix

Isynbol,vtSynbol.direction,position,frozen,price.gatewayName

萬(wàn)科A,買，5eeeeee,e,i.e,xTP

006660，中金嶺南，買,5006000,6,1.6.XTP

159901,深leeETF,買，5080000,0,l-e,XTP

159938,能源ETF,買,5660006,0,1.6,XTP

300601,特銳德,買，5000000,e,l.e,XTP

陽(yáng)普醫(yī)療，買，5eeeeee,e,i.e,XTP

sieeie,治理ETF,買，5eeeeee,e,i.e,xTP

5ie5ie,廣發(fā)see,買，5eeeeee,e,i.e,xTP

6。。。36,招商銀行，買，5eeeeee,e,i.e,XTP

660548,深高速,買,soeeoee,O,I.0.XTP

516056,50ETF，買，5。。15。，50615。，1.。，XTP

600446.金證股份.買.15。。.15。。.23.55.XTP

＞選擇任意一條持倉(cāng)記錄，雙擊鼠標(biāo)左鍵，交易模塊會(huì)自動(dòng)載入比合

約代碼的行情并填寫交易模塊賣單委托

以選中合約代碼000002為例：

行情模塊：自動(dòng)加載此合約代碼（000002）的行晴記錄

交易模塊：自動(dòng)填入代碼（000002）,名稱（萬(wàn)科A）、方向類型（賣）、價(jià)格

（最新價(jià)）、數(shù)量（可賣出的最大數(shù)量）、價(jià)格類型（限價(jià)）、業(yè)務(wù)類型（普通

交易）

備注：需要手動(dòng)選擇交易所

2.4退出

進(jìn)入系統(tǒng)界面后，點(diǎn)擊系統(tǒng)一》退出，在彈出的退出確認(rèn)窗口，點(diǎn)擊按鈕【Yes】。

?e?中泰XTP■化交易平臺(tái)

O退出

系統(tǒng)功能算法幫助

C確認(rèn)退出?

連接X(jué)TP

連接數(shù)據(jù)庫(kù)

▼

退出NoYes

【注意】

vn.trader文件夾下的VT_可以用來(lái)配置字體和數(shù)據(jù)庫(kù)相關(guān)的設(shè)置。

三功能模塊

3.1查詢合約

3.1.1查詢?nèi)亢霞s

進(jìn)入系統(tǒng)界面后，點(diǎn)擊功能一》查詢合約，彈出【合約查詢】頁(yè)面，默認(rèn)顯

示目前已經(jīng)連接的接口上允許交易的所有合約信息c如下圖（部分合約截圖）：

?合約查詢

查詢

▲

合約代碼交易所vt系統(tǒng)代碼名稱大小最小價(jià)格變動(dòng)

300648深市300648.深市星云股份股票10.0

300645深市300645.深市正元智慧股票10.0

300642深市300642.深市透景生命股票10.0

300641深市300641.深市正丹股份股票10.0

300640深市300640.深市程藝文創(chuàng)股票10.0

300639深市300639.深市凱百生物股票10.0

300638深市300638.深市廣和通股票10.0

300637深市300637.深市揚(yáng)帆新材股票10.0

300636深市300636.深市同和藥業(yè)股票10.0

300635深市300635.深市達(dá)安股份股票10.0

300633深市300633.深市開(kāi)立醫(yī)療股”10.0

注意：輸入欄留空，點(diǎn)擊【查詢】，即顯示全部合約信息

3.1.1查詢單個(gè)合約

在【合約查詢】頁(yè)面，輸入合約代碼，點(diǎn)擊按鈕【查詢】，以合

約代碼600036為例,如下圖:

?eG合約查詢

600036查詢

合約代碼交易所Vt系統(tǒng)代碼名移合i鍥型大小?小價(jià)格變動(dòng)

600036滬市600036.滬市招商銀行股票10.0

注意：

＞合約代碼中英文字母的大小寫在vn.trader系統(tǒng)中是敏感的，在進(jìn)行手動(dòng)交易

或者編寫策略時(shí)需要注意，否則會(huì)出現(xiàn)委托失敗的情況。

＞單擊鼠標(biāo)右鍵，可【刷新】/【保存內(nèi)容】

＞【刷新】：重新加載合約信息

＞【保存內(nèi)容】：將合約信息保存為文檔形式，以單個(gè)合約保存為例:

0lheyue(*/Desktop)-gedlt

□heyuex

synbol,exchange,vtSynbol,name,productdass,size,prtceTtck

688836,滬市，668836.滬市，招商銀行，股票，1,0.8

3.2行情記錄

進(jìn)入系統(tǒng)界面后，點(diǎn)擊功能一》行情記錄，彈出【行情數(shù)據(jù)記錄工具】頁(yè)面,

顯示全部的合約信息，如下圖所示：

42

a

o

R

u

E!

。

?

白

I

GA

Q

7

行情數(shù)據(jù)收集模塊位于vn.trader/dataRecorder文件夾下，該模塊主要用于收集每

天的實(shí)盤Tick數(shù)據(jù)，并自動(dòng)聚合為K線后插入到MongoDB數(shù)據(jù)庫(kù)中，模塊內(nèi)置了1

分鐘K線的聚合算法。點(diǎn)擊菜單欄的功能-＞行情數(shù)據(jù)記錄后可以打開(kāi)如上圖所示的

界面，查看目前正在收集的行情數(shù)據(jù)內(nèi)容（不開(kāi)也沒(méi)關(guān)系，數(shù)據(jù)收集會(huì)自動(dòng)在后臺(tái)

運(yùn)行）。

該模塊的配置基于DR_文件，打開(kāi)后如下:

"working":false.

"tick":

[

(-Au(T+D)","SGIT"],

[-Ag(T+D)","SGIT-]

~bar":

[

[■aul606","CTP"],

["agieee","CTP"]

"active":

{

"IF0C00"："IF1605",

"IH00G0"："IH1605",

"iceeee"："iciees"

}

}

各個(gè)字段的功能如下：

l.working：用于控制是否啟動(dòng)行情數(shù)據(jù)的收集,true對(duì)應(yīng)啟動(dòng)，false對(duì)應(yīng)停止

2.tick：需要收集Tick行情數(shù)據(jù)的合約代碼和接口，［〃Au（T+D）〃/SGIT〃］代表需要收

集來(lái)自于飛鼠接口的黃金T+D現(xiàn)貨的Tick數(shù)據(jù)

3.bar：需要收集1分鐘K線行情數(shù)據(jù)的合約代碼和接口，［，皿606〃,〃0^〃］代表

需要收集來(lái)自于CTP接口的aul606黃金期貨的1分鐘K線數(shù)據(jù)

4.active：用于設(shè)置具體的期貨合約的代碼映射關(guān)系，〃IF0000〃:〃IF1605〃代表IF1605

的行情數(shù)據(jù)（Tick和1分鐘K線）插入到IF0000（可以自行改名）的集合中，注意這里

每個(gè)連續(xù)和合約代碼只能對(duì)應(yīng)一個(gè)具體合約的代碼

注意：

＞修改DR_中的配置后，需要重啟vn.trader才會(huì)生效

＞在active字段中定義的連續(xù)合約對(duì)應(yīng)的具體合約代碼也必須加入到上面的

tick或者bar字段中，才會(huì)收集相應(yīng)的tick或者1分鐘K線數(shù)據(jù)

＞當(dāng)數(shù)據(jù)收集組件向MongoDB中插入數(shù)據(jù)時(shí)可能因?yàn)槟撤N原因出現(xiàn)阻塞（如

硬盤轉(zhuǎn)速較慢等），導(dǎo)致vn.trader的事件驅(qū)動(dòng)引擎無(wú)法處理后續(xù)的事件，因

此實(shí)盤中建議開(kāi)一份獨(dú)立的vn.trader進(jìn)程專門用于收集數(shù)據(jù)

3.3風(fēng)控管理

進(jìn)入系統(tǒng)界面后，點(diǎn)擊功能一》風(fēng)控管理，彈出【風(fēng)控管理】頁(yè)面，如下圖:

風(fēng)控模塊主要提供的是針對(duì)高頻策略和短周期CTA策略的事前風(fēng)控功能，防

止由于錯(cuò)誤的算法邏輯導(dǎo)致類似光大烏龍指的事件。

3.3.1風(fēng)控開(kāi)關(guān)