國家開放大學(xué)《金融風(fēng)險(xiǎn)概論》練習(xí)題參考答案

一、單選題(每題3分)1.游離于銀行監(jiān)管體系之外、可能引發(fā)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和監(jiān)管套利等問題的信用中介體系被稱之為()。2.20世紀(jì)70年代以前，證券市場的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)、金融機(jī)構(gòu)的信用風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)險(xiǎn)是這一時(shí)期的主要金融風(fēng)險(xiǎn)。美國經(jīng)濟(jì)學(xué)家()在1952年有效地提供了證券3.經(jīng)濟(jì)主體在金融活動(dòng)中由于不確定性而可能遭受5.經(jīng)濟(jì)主體由于法律方面的問題而遭受損失的8.在金融管制的情況下，資金供給繞開商業(yè)銀行體系，直接翰送給需求方和融資者，完成資金的體外循環(huán)。這種現(xiàn)象叫做()9.在其他因素不變的條件下，貨幣流通速度越慢，利率()。獲得充足資金以應(yīng)對(duì)資產(chǎn)增長或支付到期債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)。這種風(fēng)險(xiǎn)指的是()。三、判斷題(每題2分)及其他風(fēng)險(xiǎn)。(×)4.按照金融風(fēng)險(xiǎn)的來源、成因等的不同，可以把金融風(fēng)險(xiǎn)劃分為利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)、其7.利率風(fēng)險(xiǎn)是指利率變化使商業(yè)銀行的實(shí)際收益與預(yù)期收益或?qū)嶋H成本與預(yù)期成本發(fā)生背離，使其實(shí)際收益低于預(yù)期收益，或?qū)嶋H成本高于預(yù)期成本，8.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行雖然有清償能力，但無法及時(shí)獲得充足資金或無法以合理成本及時(shí)獲得充足資金以應(yīng)對(duì)資產(chǎn)增長或支付到期債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)。9.對(duì)于金融機(jī)構(gòu)來講，只要其資產(chǎn)與負(fù)債之間的各種類型、數(shù)量及期限不10.20世紀(jì)80年代以來，金融自由化或稱金融放松管制向全球金融系統(tǒng)擴(kuò)散，其最突出的表現(xiàn)就是利率的自由化。因此，利率風(fēng)險(xiǎn)也逐漸成為人們所面一、單選題(每題3分)2.因?yàn)榻鹑陲L(fēng)險(xiǎn)會(huì)使金融企業(yè)信譽(yù)度下降，使居民沒有安全感，為了保證不遭受損失，居民不愿意把錢存入銀行，從而使國內(nèi)儲(chǔ)蓄下滑，經(jīng)濟(jì)發(fā)展動(dòng)力不足。這種結(jié)果是因?yàn)榻鹑陲L(fēng)險(xiǎn)對(duì)金融與經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)產(chǎn)生了什么樣的危害()。3.一家投資機(jī)構(gòu)購買了一定規(guī)模的外匯，旨在獲取套匯價(jià)差或者套取利差，若匯率突然暴跌，該機(jī)構(gòu)就將遭受巨大損失。這種損失是因?yàn)榻鹑陲L(fēng)險(xiǎn)對(duì)()造4.經(jīng)濟(jì)主體由于國家政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)等方面的重大變故而遭遇損失的可能性，稱之為()。5.假設(shè)一家證券類投資公司欲投資某只股票，該投資公司的總收益會(huì)出現(xiàn)巨額虧損的情況，我們稱之為()。6.由于金融機(jī)構(gòu)不完善或有問題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)是()。7.為了防范和化解金融風(fēng)險(xiǎn)，大部分的經(jīng)濟(jì)主體都會(huì)采取()的應(yīng)對(duì)之策，從二、多選題(每題5分)哪些措施()。9.哪兩種金融風(fēng)險(xiǎn)在20世紀(jì)70年代以后開始變得越來越突出()。三、判斷題(每題2分)1.在《巴塞爾協(xié)議Ⅱ》中將操作風(fēng)險(xiǎn)定義為由不完善或有問題的內(nèi)部程2.從事金融活動(dòng)或直接從事金融業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)的各級(jí)管理者和員工都需4.經(jīng)濟(jì)主體在防范金融風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，不應(yīng)該考慮防范和化解金融風(fēng)險(xiǎn)的成本。7.金融風(fēng)險(xiǎn)一般具有普遍性、不確定性、隱蔽性、擴(kuò)散性、可控性和兩面8.金融風(fēng)險(xiǎn)管理的宏觀作用是有利于為單個(gè)經(jīng)濟(jì)主體提供相對(duì)寬松、安全9.20世紀(jì)70年代以前，各國實(shí)行的是浮動(dòng)匯率制度，因此匯率風(fēng)險(xiǎn)成為主要風(fēng)險(xiǎn)。(×)10.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)一般是受其他風(fēng)險(xiǎn)影響所產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)，它對(duì)一、單選題(每題3分)1.借款人、證券發(fā)行人或交易對(duì)方因種種原因，不愿或無力履行合同條件而構(gòu)成違約，致使銀行、投資者或交易另一方遭受損失的可能性。這種風(fēng)險(xiǎn)指的是2.如果僅就匯率風(fēng)險(xiǎn)的損失結(jié)果而言，對(duì)于外幣資產(chǎn)的投資機(jī)構(gòu)來講，就表現(xiàn)為()。3.由于經(jīng)營上的違規(guī)、失誤、市場表現(xiàn)不佳等產(chǎn)生的負(fù)面結(jié)果，對(duì)金融機(jī)構(gòu)的聲譽(yù)造成損失，進(jìn)而導(dǎo)致金融機(jī)構(gòu)的客戶、負(fù)債、資產(chǎn)或利潤減少。這種風(fēng)險(xiǎn)稱為()。4.隨著互聯(lián)網(wǎng)金融的爆發(fā)式增長，包括金融科技、大數(shù)據(jù)和云計(jì)算等技術(shù)，以及區(qū)塊鏈、虛擬貨幣、第三方支付等在內(nèi)的一系列全新的提供金融服務(wù)、金融中介的思維和方式出現(xiàn)了。這些現(xiàn)象被稱為()5.由于匯率的巨幅波動(dòng)，給經(jīng)濟(jì)主體帶來意想不到的損失的可能性，這種風(fēng)險(xiǎn)指的是()。6.當(dāng)金融風(fēng)險(xiǎn)形勢(shì)嚴(yán)峻時(shí)，中央銀行就得實(shí)施救助，由此會(huì)降低政府維護(hù)貨幣可信度的能力。這種危害是()7.如果一家商業(yè)銀行給一家工商類公司放貸，貸款一旦發(fā)放出去，到該償還本金和利息的時(shí)候，該公司能否及時(shí)、足額償還，就會(huì)出現(xiàn)()。8.金融風(fēng)險(xiǎn)會(huì)導(dǎo)致人們的財(cái)富縮水，收入下降，甚至使人們的生活陷入極大的困境，造成失業(yè)率的上升，引發(fā)社會(huì)秩序混亂或社會(huì)動(dòng)蕩。這種危害是金融風(fēng)險(xiǎn)對(duì)()造成的危害。9.經(jīng)濟(jì)主體應(yīng)該考慮如何以()來防范金融風(fēng)險(xiǎn)。10.新金融風(fēng)險(xiǎn)在2015年以后，除了之前的風(fēng)險(xiǎn)外，突出表現(xiàn)為()。二、多選題(每題5分)1.20世紀(jì)70年代以后，全球金融市場表現(xiàn)出哪三個(gè)方面的特征()。3.20世紀(jì)70年代以前的金融風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)為哪三種()。4.對(duì)于國際貿(mào)易公司來講，匯率風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)為(C.金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)是否有監(jiān)控這個(gè)社會(huì)的杠桿率，避免因杠桿率過高而導(dǎo)致6.金融風(fēng)險(xiǎn)與一般風(fēng)險(xiǎn)相比，具有()等特征。8.20世紀(jì)70年代以后，行為金融學(xué)對(duì)金融風(fēng)險(xiǎn)提出的防范策略主要包括()9.哪兩種金融風(fēng)險(xiǎn)在20世紀(jì)70年代以后開始變得越來越突出()。三、判斷題(每題2分)1.信用風(fēng)險(xiǎn)與金融業(yè)共生共存，哪里有從事金融業(yè)務(wù)的當(dāng)事人和業(yè)務(wù)，哪4.金融風(fēng)險(xiǎn)是指經(jīng)濟(jì)主體在金融活動(dòng)中由于不確定性而可能遭受的損失。5.金融風(fēng)險(xiǎn)的損失要由社會(huì)公眾來承擔(dān)，最終還會(huì)轉(zhuǎn)嫁給財(cái)政，加大財(cái)政6.金融資產(chǎn)市場價(jià)格的變動(dòng)指的是股票價(jià)格的波動(dòng)給股票投資者帶來損失的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。(×)7.為了防范和化解金融風(fēng)險(xiǎn)，大部分的經(jīng)濟(jì)主體都會(huì)采取謹(jǐn)慎的應(yīng)對(duì)之8.金融風(fēng)險(xiǎn)會(huì)使金融企業(yè)信譽(yù)度下降，使居民沒有安全感，為了保證不遭9.金融風(fēng)險(xiǎn)不會(huì)對(duì)經(jīng)濟(jì)單位、金融與經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)、國家的國際地位和社會(huì)穩(wěn)10.20世紀(jì)70年代以前，各國的利率基本上都受到嚴(yán)格的管制，利率風(fēng)險(xiǎn)一、單選題(每題3分)1.在其他因素不變的條件下，貨幣流通速度越慢，利率(2.新金融風(fēng)險(xiǎn)在2015年以后，除了之前的風(fēng)險(xiǎn)3.因?yàn)榻鹑陲L(fēng)險(xiǎn)會(huì)使金融企業(yè)信譽(yù)度下降，使居民沒有安全感，為了保證不遭受損失，居民不愿意把錢存入銀行，從而使國內(nèi)儲(chǔ)蓄下滑，經(jīng)濟(jì)發(fā)展動(dòng)力不足。這種結(jié)果是因?yàn)榻鹑陲L(fēng)險(xiǎn)對(duì)金融與經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)產(chǎn)生了什么樣的危害()。4.下列哪項(xiàng)不屬于金融風(fēng)險(xiǎn)管理的微觀作用()。5.如果僅就匯率風(fēng)險(xiǎn)的損失結(jié)果而言，對(duì)于外幣資產(chǎn)的投資機(jī)構(gòu)來講，就表現(xiàn)為()。6.為了防范和化解金融風(fēng)險(xiǎn)，大部分的經(jīng)濟(jì)主體都會(huì)采取()的應(yīng)對(duì)之策，從7.當(dāng)金融風(fēng)險(xiǎn)形勢(shì)嚴(yán)峻時(shí)，中央銀行就得實(shí)施救助，由此會(huì)降低政府維護(hù)貨幣可信度的能力。這種危害是()8.在金融管制的情況下，資金供給繞開商業(yè)銀行體系，直接輸送給需求方和融資者，完成資金的體外循環(huán)。這種現(xiàn)象叫做()9.借款人、證券發(fā)行人或交易對(duì)方因種種原因，不愿或無力履行合同條件而構(gòu)成違約，致使銀行、投資者或交易另一方遭受損失的可能性。這種風(fēng)險(xiǎn)指的是10.由于金融資產(chǎn)市場價(jià)格的不利變動(dòng)或者急劇波動(dòng)而導(dǎo)致金融資產(chǎn)價(jià)值風(fēng)險(xiǎn)，稱之為()。二、多選題(每題5分)1.一般來講，金融資產(chǎn)市場價(jià)格的變動(dòng)包括()等資產(chǎn)市場價(jià)格的變動(dòng)。2.國家風(fēng)險(xiǎn)一般具有哪兩個(gè)突出的特征()。A.國家風(fēng)險(xiǎn)多屬于系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，經(jīng)濟(jì)主體難以通過在東道國的分散投資或5.迄今為止，金融風(fēng)險(xiǎn)管理經(jīng)歷了哪三個(gè)階段()。A.20世紀(jì)70年代以后的金融風(fēng)險(xiǎn)管理D.20世紀(jì)70年代以前的金融風(fēng)險(xiǎn)管理8.影子銀行引發(fā)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的因素主要包括()9.國家風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的因素很多，包括()。哪些措施()。三、判斷題(每題2分)2.金融風(fēng)險(xiǎn)會(huì)使金融企業(yè)信譽(yù)度下降，使居民沒有安全感，為了保證不遭4.經(jīng)濟(jì)主體在防范金融風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，不應(yīng)該考慮防范和化解金融風(fēng)險(xiǎn)的成本。5.利率風(fēng)險(xiǎn)是指利率變化使商業(yè)銀行的實(shí)際收益與預(yù)期收益或?qū)嶋H成本與預(yù)期成本發(fā)生背離，使其實(shí)際收益低于預(yù)期收益，或?qū)嶋H成本高于預(yù)期成本，6.在《巴塞爾協(xié)議Ⅱ》中將操作風(fēng)險(xiǎn)定義為由不完善或有問題的內(nèi)部程8.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)一般是受其他風(fēng)險(xiǎn)影響所產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)，它對(duì)金融機(jī)構(gòu)的影響不9.20世紀(jì)70年代以前，各國實(shí)行的是浮動(dòng)匯率制度，因此匯率風(fēng)險(xiǎn)成為主要風(fēng)險(xiǎn)。(×)10.金融風(fēng)險(xiǎn)是指經(jīng)濟(jì)主體在金融活動(dòng)中由于不確定性而可能遭受的損失。一、單選題(每題3分)1.兩個(gè)企業(yè)之間達(dá)成把今天相互提供的資金在將來某個(gè)時(shí)間再以雙方現(xiàn)在同意的利率再交換回來的合約。這種合約是()2.對(duì)銀行等金融機(jī)構(gòu)而言，()是最主要的利率風(fēng)險(xiǎn)形式。3.收益率曲線是指由()期限與對(duì)應(yīng)的利率水平構(gòu)成的曲線，表示不同期限的4.與利率有關(guān)的投資行為往往都會(huì)帶有一定程度的杠桿效用，即利率的較小變動(dòng)可能轉(zhuǎn)換為較大的價(jià)格波動(dòng)。因此，利率風(fēng)險(xiǎn)具有()的特征。8.()是指當(dāng)基準(zhǔn)利率調(diào)整時(shí)，期限相同的金融資產(chǎn)與負(fù)債，由于各自收益率的浮動(dòng)幅度不同，從而導(dǎo)致資產(chǎn)與負(fù)債的價(jià)值變動(dòng)不同，進(jìn)而凈值發(fā)生變化的9.在市場機(jī)制正常且價(jià)格變動(dòng)迅速的金融市場中，利率變動(dòng)的信息會(huì)傳遞到市場的每個(gè)角落，進(jìn)而影響各類金融資產(chǎn)的價(jià)格。因此，利率風(fēng)險(xiǎn)具有()的特進(jìn)而導(dǎo)致金融資產(chǎn)價(jià)格發(fā)生變動(dòng)。因此，從影響廣度來看，利率風(fēng)險(xiǎn)具有()二、多選題(每題5分)1.世界上最具影響力的同業(yè)拆借利率有哪三種()9.利率風(fēng)險(xiǎn)的成因包括哪三種()B.金融機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)與負(fù)債之間的期限錯(cuò)配C.表外業(yè)務(wù)或者衍生品交易收益占比越來越多，而這些產(chǎn)品都與利率水平10.利率風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展趨勢(shì)是()三、判斷題(每題2分)1.利率并不是單個(gè)金融資產(chǎn)的價(jià)格，而是一個(gè)完整金融資產(chǎn)的價(jià)格體系。4.按照遠(yuǎn)期利率協(xié)議的保值原理，倘若協(xié)議約定利率低于LIBOR,未來到期5.再定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)的實(shí)質(zhì)是資產(chǎn)或負(fù)債由于利率調(diào)整所帶來的價(jià)值變化，該變6.風(fēng)險(xiǎn)市場利率是金融市場參與者在制定其他利率時(shí)用來作為參考的最低利率。(×)7.期限調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)的根源是有些金融工具在創(chuàng)設(shè)之初就以合約的形式賦予了8.當(dāng)利率上升時(shí)，借款客戶的負(fù)債如貸款所需要支付的利息就會(huì)增加，此時(shí)客戶就會(huì)選擇提前結(jié)束貸款合同，以減少利息支出，因此導(dǎo)致期限調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)9.再定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)源于部分頭寸是以固定利率定價(jià)，而其他頭寸則是以浮動(dòng)利率定價(jià)。當(dāng)這兩種利率定價(jià)的資產(chǎn)值與負(fù)債值存在缺口時(shí)，利率變動(dòng)就會(huì)對(duì)頭10.一般而言，項(xiàng)目投資方評(píng)級(jí)越高，則所需要支付的風(fēng)險(xiǎn)利率水平越高。一、單選題(每題3分)1.()是一種場外交易工具，其目的就是鎖定在將來一段時(shí)間借入或者貸出一2.()是指在將來某一確定時(shí)刻以某一約定價(jià)格買入或賣出某個(gè)債券的權(quán)利。3.當(dāng)利率變動(dòng)時(shí)，銀行等金融機(jī)構(gòu)的客戶或資產(chǎn)的期限，從而導(dǎo)致金融機(jī)構(gòu)的凈收益發(fā)生變化，特別是發(fā)生凈收益減少的情況，這種風(fēng)險(xiǎn)就是()。4.與利率有關(guān)的投資行為往往都會(huì)帶有一定程度的杠桿效用，即利率的較小變動(dòng)可能轉(zhuǎn)換為較大的價(jià)格波動(dòng)。因此，利率風(fēng)險(xiǎn)具有()的特征。6.()是指當(dāng)基準(zhǔn)利率調(diào)整時(shí)，期限相同的金融資產(chǎn)與負(fù)債，由于各自收益率的浮動(dòng)幅度不同，從而導(dǎo)致資產(chǎn)與負(fù)債的價(jià)值變動(dòng)不同，進(jìn)而凈值發(fā)生變化的8.由貨幣當(dāng)局直接控制，最具影響力且有普遍參照意義的利率指的是()。9.收益率曲線是指由()期限與對(duì)應(yīng)的利率水平構(gòu)成的曲線，表示不同期限的場的每個(gè)角落，進(jìn)而影響各類金融資產(chǎn)的價(jià)格。因此，利率風(fēng)險(xiǎn)具有()的特二、多選題(每題5分)1.利率風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生需要哪兩個(gè)條件()2.世界上最具影響力的同業(yè)拆借利率有哪三種()3.利率風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展趨勢(shì)是()4.根據(jù)巴塞爾協(xié)議的規(guī)定，可以將利率風(fēng)險(xiǎn)細(xì)分為()三、判斷題(每題2分)1.利率互換可以是浮動(dòng)利率與固定利率互換，也可以是浮動(dòng)利率與浮動(dòng)利2.風(fēng)險(xiǎn)市場利率不是在成熟的、統(tǒng)一的金融市場形成的，而是由投資項(xiàng)目或者產(chǎn)品自身風(fēng)險(xiǎn)特性決定的，其利率水平高低往往是由基準(zhǔn)利率加上一部分3.銀行間拆借利率反映了銀行獲取資金的成本，也是銀行放貸給外部客戶4.如果商業(yè)銀行以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源，當(dāng)利率上5.利率并不是單個(gè)金融資產(chǎn)的價(jià)格，而是一個(gè)完整金融資產(chǎn)的價(jià)格體系。6.期限調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)的根源是有些金融工具在創(chuàng)設(shè)之初就以合約的形式賦予了7.風(fēng)險(xiǎn)市場利率是金融市場參與者在制定其他利率時(shí)用來作為參考的最低利率。(×)9.一般而言，項(xiàng)目投資方評(píng)級(jí)越高，則所需要支付的風(fēng)險(xiǎn)利率水平越高。10.一般而言，項(xiàng)目期限越長，其融資所支付的風(fēng)險(xiǎn)利率水平就越低。一、單選題(每題3分)4.一個(gè)國家的貨幣折算成一定金額的另一個(gè)國家貨幣的比率，這個(gè)比率稱為7.交易雙方約定在未來的某一確定時(shí)間，以確定的價(jià)格買賣一定數(shù)量的某種金融資產(chǎn)的合約。這種匯率風(fēng)險(xiǎn)管理工具為()8.()是指非預(yù)期匯率變動(dòng)對(duì)以本幣表示的跨國公司未來現(xiàn)金流量現(xiàn)值的影響美元的匯率高度相關(guān)，日本公司通過賣出與比索應(yīng)收款等值的日元，并簽訂遠(yuǎn)期合約來確定日元/美元的遠(yuǎn)期匯率，從而對(duì)比索工具指的是()10.通過一系列的貨幣市場交易，對(duì)沖匯率風(fēng)險(xiǎn)。這種匯率二、多選題(每題5分)17.近年來，業(yè)界采用最多的外幣折算方法有()20.如果某家公司的應(yīng)收款或應(yīng)付款是以英鎊、歐元、美元等主要貨幣來表示的，那么它可以方便地使用哪些風(fēng)險(xiǎn)管理工具()三、判斷題(每題2分)23.流動(dòng)/非流動(dòng)項(xiàng)目法規(guī)定，流動(dòng)資產(chǎn)和流動(dòng)負(fù)債是在1年以內(nèi)到期的資產(chǎn)和負(fù)債，因此按照其最初登記入賬時(shí)的實(shí)際歷24.企業(yè)可以通過簽訂多個(gè)階段合同，或者簽遠(yuǎn)期(或期貨)合同，來為原來所簽交易合同保值。(√)動(dòng)。(×)越大。(×)27.流動(dòng)/非流動(dòng)項(xiàng)目法規(guī)定，非流動(dòng)資產(chǎn)和非流動(dòng)負(fù)債應(yīng)當(dāng)按照現(xiàn)行匯率進(jìn)行折算。(×)28.母公司與子公司之間業(yè)務(wù)往來越密切，存在的折算風(fēng)險(xiǎn)暴露水平就越高。(×)29.科目金額越大，其受匯率變動(dòng)的影響就越大，發(fā)生的折算風(fēng)險(xiǎn)就越大。30.在貨幣/非貨幣項(xiàng)目法下，國外子公司的所有貨幣性資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目(現(xiàn)金、有價(jià)證券、應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款)都按現(xiàn)行匯率進(jìn)行折算。(√)一、單選題(每題3分)1.將匯率風(fēng)險(xiǎn)通過某種方式轉(zhuǎn)移給其他經(jīng)濟(jì)體或市場，從而減少匯率風(fēng)險(xiǎn)的策略是()。2.如果公司的頭寸是以次要貨幣來計(jì)價(jià)的，如南非蘭特、巴西雷亞爾、捷克克朗等，公司可以考慮使用()來管理次要貨幣的風(fēng)險(xiǎn)暴露。3.企業(yè)無法回避又不能轉(zhuǎn)移的匯率風(fēng)險(xiǎn)，只能接受并利用企業(yè)內(nèi)部資源來承受風(fēng)險(xiǎn)帶來的不良后果。這種風(fēng)險(xiǎn)的策略選擇屬于()4.一家公司以外幣表示的契約現(xiàn)金流量折算為本幣后，本幣值對(duì)不可預(yù)期的匯率變動(dòng)的敏感程度，稱為()。5.通過購買外匯看跌或看漲期權(quán)，以規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)的方法。這種匯率風(fēng)險(xiǎn)管理工具為()6.企業(yè)除了要面對(duì)已經(jīng)確定的外匯支付或者收取的交易，還要考慮可能會(huì)收取或支付的外匯。該類風(fēng)險(xiǎn)我們稱為()。7.我國自()起，開始實(shí)行以市場供求為基礎(chǔ)、參考一籃子貨幣進(jìn)行調(diào)節(jié)、有C.2005年7月21日8.企業(yè)采取主動(dòng)放棄的方法，防止引起匯率風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。這種匯率風(fēng)險(xiǎn)管理策略是()。9.某海洋運(yùn)輸公司希望開發(fā)某個(gè)海外港口，該港口外幣投資非常大，甚至超出了該運(yùn)輸公司以往任何一個(gè)投資項(xiàng)目。該運(yùn)輸公司經(jīng)過審慎評(píng)估，決定放棄該項(xiàng)目。這種策略選擇屬于()。10.20世紀(jì)早期至1975年，公司廣泛采用的外幣換算方法是()。二、多選題(每題5分)11.一般而言，匯率風(fēng)險(xiǎn)管理策略主要包括()12.匯率風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移策略的三種基本方法包括()13.匯率風(fēng)險(xiǎn)管理工具主要包括()14.近年來，業(yè)界采用最多的外幣折算方法有()15.一般來說，匯率交易風(fēng)險(xiǎn)暴露大小由以18.匯率折算風(fēng)險(xiǎn)暴露水平與所涉及的下列哪些因素有關(guān)()20.企業(yè)的經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)暴露一般由哪兩個(gè)因素決定()三、判斷題(每題2分)21.在貨幣/非貨幣項(xiàng)目法下，國外子公司的所有非貨幣性資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目(包括股東權(quán)益)按照初次登記入賬時(shí)實(shí)際歷史匯率進(jìn)行換算。(√)22.遠(yuǎn)期合約和貨幣市場套期保值都存在一個(gè)缺陷，即它們雖然完全避免了匯率風(fēng)險(xiǎn)暴露，但使得公司失去了當(dāng)匯率發(fā)生有利變動(dòng)時(shí)從中獲利的機(jī)會(huì)。23.使用貨幣/非貨幣項(xiàng)目法時(shí)，大多數(shù)利潤表項(xiàng)目是按照會(huì)計(jì)期間的平均匯率進(jìn)行折算的。而對(duì)于與非此類賬戶相關(guān)的收入和費(fèi)用則按照對(duì)應(yīng)的資產(chǎn)負(fù)24.為了適當(dāng)降低風(fēng)險(xiǎn)暴露水平，建議在簽訂交易合同時(shí)，適當(dāng)延長風(fēng)露期。(×)25.子公司所采用的職能貨幣幣值越穩(wěn)定，那么在與母公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)27.所謂交叉套期保值，就是以一種外匯資產(chǎn)的頭寸替代另外一種外匯資產(chǎn)28.若企業(yè)在該市場處于優(yōu)勢(shì)地位，則該企業(yè)可以利用自己的資源和市場優(yōu)29.企業(yè)除了要面對(duì)已經(jīng)確定的外匯支付或者收取的交易，還要考慮可能會(huì)一、單選題(每題3分)1.企業(yè)無法回避又不能轉(zhuǎn)移的匯率風(fēng)險(xiǎn)，只能接受并利用企業(yè)內(nèi)部資源來承受風(fēng)險(xiǎn)帶來的不良后果。這種風(fēng)險(xiǎn)的策略選擇屬于()2.一個(gè)國家的貨幣折算成一定金額的另一個(gè)國家貨幣的比率，這個(gè)比率稱為美元的匯率高度相關(guān)，日本公司通過賣出與比索應(yīng)收款等值的日元，并簽訂遠(yuǎn)期合約來確定日元/美元的遠(yuǎn)期匯率，從而對(duì)比索工具指的是()4.一家公司以外幣表示的契約現(xiàn)金流量折算為本幣后，本幣值對(duì)不可預(yù)期的匯率變動(dòng)的敏感程度，稱為()。5.企業(yè)采取主動(dòng)放棄的方法，防止引起匯率風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。這種匯率風(fēng)險(xiǎn)管理策略是()。6.我國自()起，開始實(shí)行以市場供求為基礎(chǔ)、參考一籃子貨幣進(jìn)行調(diào)節(jié)、有D.2005年7月21日8.()是指非預(yù)期匯率變動(dòng)對(duì)以本幣表示的跨國公司未來現(xiàn)金流量現(xiàn)值的影響9.將匯率風(fēng)險(xiǎn)通過某種方式轉(zhuǎn)移給其他經(jīng)濟(jì)體或市場，從而減少匯率風(fēng)險(xiǎn)的策略是()。10.()是指無法預(yù)料的匯率變動(dòng)對(duì)跨國公司的合并財(cái)務(wù)報(bào)表產(chǎn)生的影響。二、多選題(每題5分)11.一般而言，匯率風(fēng)險(xiǎn)管理策略主要包括()12.如果某家公司的應(yīng)收款或應(yīng)付款是以英鎊、歐元、美元等主要貨幣來表示的，那么它可以方便地使用哪些風(fēng)險(xiǎn)管理工具()13.一般來說，匯率交易風(fēng)險(xiǎn)暴露大小由以下哪三個(gè)因素決定(三、判斷題(每題2分)21.匯率變動(dòng)可能會(huì)影響契約現(xiàn)金流量折算乃至公司的價(jià)值，財(cái)務(wù)管理人員24.產(chǎn)品本地化越高，對(duì)外依賴程度就越低，匯率變?cè)酱蟆?×)26.所謂交叉套期保值，就是以一種外匯資產(chǎn)的頭寸替代另外一種外匯資產(chǎn)28.科目金額越大，其受匯率變動(dòng)的影響就越大，發(fā)生的折算風(fēng)險(xiǎn)就越大。29.企業(yè)可以通過簽訂多個(gè)階段合同，或者簽訂與所簽交易合同期限遠(yuǎn)期(或期貨)合同，來為原來所簽交易合同保值。(√)30.在貨幣/非貨幣項(xiàng)目法下，國外子公司的所有貨幣性資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目(現(xiàn)金、有價(jià)證券、應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款)都按現(xiàn)行匯率進(jìn)行折算。(√)一、單選題(每題3分)1.如果在經(jīng)濟(jì)危機(jī)爆發(fā)之時(shí)，出現(xiàn)的企業(yè)經(jīng)營環(huán)境變差、市場需求不斷萎縮、收入大幅下滑等風(fēng)險(xiǎn)，屬于()2.Zeta評(píng)分模型在原始Z值評(píng)分模型的基礎(chǔ)上，將評(píng)估借款人信用風(fēng)險(xiǎn)的5個(gè)關(guān)鍵財(cái)務(wù)比率增加到()個(gè)，應(yīng)用領(lǐng)域更加廣泛，也大大提高了對(duì)不良借款人D.9個(gè)3.以某幾項(xiàng)財(cái)務(wù)比率作為分類標(biāo)準(zhǔn)，運(yùn)用二元分類樹來分析借款人的品質(zhì)。這種方法為()4.產(chǎn)生于風(fēng)險(xiǎn)主體內(nèi)部、由風(fēng)險(xiǎn)主體的自身因素所引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)，并只影響風(fēng)險(xiǎn)主體本身或個(gè)別主體，不會(huì)對(duì)整個(gè)經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)產(chǎn)生太大影響。這種信用風(fēng)險(xiǎn)的成5.()從借款人的股權(quán)價(jià)值角度來考慮貸款歸還的問題，在此基礎(chǔ)上估算借款6.采用匿名和背對(duì)背的通信方式，反復(fù)、多次地征詢各個(gè)專家的意見，并對(duì)意見進(jìn)行修改，逐漸取得較為一致的信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)結(jié)果。這種方法為()7.某個(gè)行業(yè)由于整個(gè)社會(huì)技術(shù)進(jìn)步或產(chǎn)業(yè)革命而步入衰退期。這種不確定性原因?qū)儆?)8.工商業(yè)貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)主要體現(xiàn)在債務(wù)人的()方面。9.債務(wù)人財(cái)務(wù)狀況惡化，還款能力出現(xiàn)問題。這種產(chǎn)生信用風(fēng)險(xiǎn)不確定性的原因?qū)儆?)二、多選題(每題5分)11.商業(yè)銀行為進(jìn)出口企業(yè)真實(shí)貿(mào)易的各環(huán)節(jié)提供的貿(mào)易融資信貸一般是基關(guān)交易中的()等資產(chǎn)提供融資。13.Zeta評(píng)分模型具有以下哪三個(gè)優(yōu)點(diǎn)()D.在企業(yè)破產(chǎn)前5年具有極強(qiáng)的預(yù)測(cè)性14.信用風(fēng)險(xiǎn)度量模型法主要通過數(shù)理統(tǒng)計(jì)的方信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行量化評(píng)價(jià)。最常見的模型有()17.德爾菲法雖然在操作上具有較好的靈活性，但是也存在著()等缺點(diǎn)。18.信用風(fēng)險(xiǎn)的成因主要有()19.房地產(chǎn)貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)，主要體現(xiàn)在債務(wù)人的()兩個(gè)方面。20.哪些企業(yè)面臨的行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)比較大()三、判斷題(每題2分)21.在借款人5C法中，品質(zhì)主要是通過分析抵押品的價(jià)值與流動(dòng)性和擔(dān)保22.一般而言，債務(wù)人在經(jīng)營活動(dòng)中的風(fēng)險(xiǎn)越大，其違約風(fēng)險(xiǎn)也越小。23.在新駱駝信用評(píng)級(jí)法中，流動(dòng)性的評(píng)價(jià)依據(jù)為稅后凈收24.在借款人5C法中，資本主要是通過分析經(jīng)營能力和財(cái)務(wù)狀況來考察借款人的還款能力。(×)25.駱駝信用評(píng)級(jí)法的預(yù)測(cè)結(jié)果只在短期有效，無27.當(dāng)債務(wù)人的投資收益率低于其借入資金的利率時(shí)，借入資金的比例越28.德爾菲法主要是依靠專家們的專業(yè)知識(shí)29.個(gè)人消費(fèi)信貸所獲得的資金一般僅限于30.在新駱駝信用評(píng)級(jí)法中，資本充足率的評(píng)價(jià)依據(jù)一、單選題(每題3分)1.在眾多信用評(píng)級(jí)法中，最具代表性的評(píng)級(jí)法是(),該方法也是國際通用的金2.債務(wù)人經(jīng)營管理水平欠佳，從而造成其還款能力出現(xiàn)問題。這種產(chǎn)生信用風(fēng)險(xiǎn)不確定性的原因?qū)儆?)3.()的提出是當(dāng)今風(fēng)險(xiǎn)管理理論在信用風(fēng)險(xiǎn)量化管理方面邁出的重要一步。4.新駱駝信用評(píng)級(jí)法是在原駱駝信用評(píng)級(jí)法的基礎(chǔ)上增加了()這一項(xiàng)指標(biāo)。5.某受信企業(yè)可能由于經(jīng)營管理不善、產(chǎn)品滯銷、資金周轉(zhuǎn)不靈等原因而到期無法償還債務(wù)。這種行為稱為()6.下列哪些因素不是導(dǎo)致信用風(fēng)險(xiǎn)出現(xiàn)不確7.產(chǎn)生于某個(gè)經(jīng)濟(jì)主體自身范圍以外的風(fēng)險(xiǎn)，并對(duì)包括風(fēng)險(xiǎn)主體在內(nèi)的宏觀經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)都會(huì)帶來影響。這種信用風(fēng)險(xiǎn)的成因是()8.()是通過分析美國破產(chǎn)企業(yè)和非破產(chǎn)企業(yè)的22個(gè)財(cái)務(wù)指標(biāo)，篩選出最能夠反映借款人財(cái)務(wù)狀況、對(duì)貸款質(zhì)量影響最大、最具預(yù)測(cè)或分析價(jià)值的5個(gè)關(guān)鍵財(cái)務(wù)比率，然后構(gòu)建出能夠最大程度地區(qū)分貸款風(fēng)險(xiǎn)度的數(shù)學(xué)評(píng)分模型，用以9.某企業(yè)失去重要的銷售合同或爆發(fā)工人罷工等事件，導(dǎo)致該企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營遭受較大損失，對(duì)于該企業(yè)類型的債務(wù)人而言，其利潤和還款能力將降低，從而引發(fā)的信用風(fēng)險(xiǎn)。這種信用風(fēng)險(xiǎn)的成因是()10.一般而言，根據(jù)新駱駝信用評(píng)級(jí)法，綜合評(píng)級(jí)為()或以上的金融機(jī)構(gòu)會(huì)引二、多選題(每題5分)11.按照貸款對(duì)象部門的不同，商業(yè)銀行貸款可以分為()12.德爾菲法又被稱為(),是一種古老而傳統(tǒng)的信用風(fēng)險(xiǎn)分析方法。C.借款人5C法13.引發(fā)工商企業(yè)貸款信用風(fēng)險(xiǎn)的主要因素是()等風(fēng)險(xiǎn)。14.Creditmetrics模型以()三部分為基礎(chǔ)，經(jīng)過三個(gè)層次的計(jì)算、推導(dǎo)，最終D.在企業(yè)破產(chǎn)前5年具有極強(qiáng)的預(yù)測(cè)性17.房地產(chǎn)貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)，主要體現(xiàn)在債務(wù)人的()兩個(gè)方面。18.哪些企業(yè)面臨的行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)比較大()19.德爾菲法雖然在操作上具有較好的靈活性，但是也存在著()等缺點(diǎn)。信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行量化評(píng)價(jià)。最常見的模型有()D.Z值評(píng)分模型三、判斷題(每題2分)21.根據(jù)新駱駝信用評(píng)級(jí)法的6項(xiàng)指標(biāo)逐一對(duì)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行評(píng)價(jià)，每項(xiàng)指標(biāo)采用五級(jí)評(píng)分制，最高為五級(jí)，最低為一級(jí)，在匯總6項(xiàng)指標(biāo)的評(píng)價(jià)后再給出綜合評(píng)級(jí)。(×)22.一般而言，證券久期越長，其價(jià)格對(duì)利23.風(fēng)險(xiǎn)主體的外在不確定性，是指產(chǎn)生于風(fēng)險(xiǎn)主身因素所引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)，并只影響風(fēng)險(xiǎn)主體本身或個(gè)別主體，不會(huì)對(duì)整個(gè)經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)產(chǎn)生太大影響。(×)24.在新駱駝信用評(píng)級(jí)法中，管理能力的評(píng)價(jià)依據(jù)為25.在新駱駝信用評(píng)級(jí)法中，資產(chǎn)質(zhì)量的評(píng)價(jià)依據(jù)為資本與風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的比率。(×)26.風(fēng)險(xiǎn)主體的內(nèi)在不確定性，是指產(chǎn)生于某個(gè)經(jīng)濟(jì)險(xiǎn)，并對(duì)包括風(fēng)險(xiǎn)主體在內(nèi)的宏觀經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)都會(huì)帶來影響。(×)27.在借款人5C法中，抵押擔(dān)保主要是通過分析過往記錄和現(xiàn)狀來考察借28.在新駱駝信用評(píng)級(jí)法中，盈利性的評(píng)價(jià)依據(jù)主要為短期投資、核心存29.CART結(jié)構(gòu)分析法涉及大量統(tǒng)計(jì)運(yùn)算，也需要大量歷史數(shù)據(jù)作為支撐，30.當(dāng)債務(wù)人的投資收益率高于其借入資金的利率時(shí)，借入資金的比例越一、單選題(每題3分)1.產(chǎn)生于風(fēng)險(xiǎn)主體內(nèi)部、由風(fēng)險(xiǎn)主體的自身因素所引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)，并只影響風(fēng)險(xiǎn)主體本身或個(gè)別主體，不會(huì)對(duì)整個(gè)經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)產(chǎn)生太大影響。這種信用風(fēng)險(xiǎn)的成2.Zeta評(píng)分模型在原始Z值評(píng)分模型的基礎(chǔ)上，將評(píng)估借款人信用風(fēng)險(xiǎn)的5個(gè)關(guān)鍵財(cái)務(wù)比率增加到()個(gè)，應(yīng)用領(lǐng)域更加廣泛，也大大提高了對(duì)不良借款人D.6個(gè)3.一般而言，根據(jù)新駱駝信用評(píng)級(jí)法，綜合評(píng)級(jí)為()或以上的金融機(jī)構(gòu)會(huì)引4.下列哪些因素不是導(dǎo)致信用風(fēng)險(xiǎn)出現(xiàn)不確5.以某幾項(xiàng)財(cái)務(wù)比率作為分類標(biāo)準(zhǔn)，運(yùn)用二元分類樹來分析借款人的品質(zhì)。這種方法為()6.新駱駝信用評(píng)級(jí)法是在原駱駝信用評(píng)級(jí)法的基礎(chǔ)上增加了()這一項(xiàng)指標(biāo)。7.()的提出是當(dāng)今風(fēng)險(xiǎn)管理理論在信用風(fēng)險(xiǎn)量化管理方面邁出的重要一步。9.債務(wù)人財(cái)務(wù)狀況惡化，還款能力出現(xiàn)問題。這種產(chǎn)生信用風(fēng)險(xiǎn)不確定性的原因?qū)儆?)10.采用匿名和背對(duì)背的通信方式，反復(fù)、多次地征詢各個(gè)專家的意見，并對(duì)意見進(jìn)行修改，逐漸取得較為一致的信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)結(jié)果。這種方法為()二、多選題(每題5分)11.德爾菲法又被稱為(),是一種古老而傳統(tǒng)的信用風(fēng)險(xiǎn)分析方法。13.Creditmetrics模型以()三部分為基礎(chǔ)，經(jīng)過三個(gè)層次的計(jì)算、推導(dǎo)，最終14.引發(fā)工商企業(yè)貸款信用風(fēng)險(xiǎn)的主要因素是()等風(fēng)險(xiǎn)。關(guān)交易中的()等資產(chǎn)提供融資。三、判斷題(每題2分)21.一般而言，工商業(yè)貸款主要為1年期以上的中長期貸款，如長期資本、項(xiàng)目放款等。(×)22.KMV模型又稱專家調(diào)查法，是一種古老而傳統(tǒng)的信用風(fēng)險(xiǎn)分析方法。23.借款人5C法主要圍繞借款人5個(gè)方面的狀況進(jìn)行審查，這5個(gè)方面包括借款人的品質(zhì)(Character)、資本(Capital)、還款能力(Capacity)、抵押擔(dān)24.在借款人5C法中，經(jīng)營環(huán)境主要是通過分析自身發(fā)展前景、行業(yè)發(fā)展導(dǎo)致的。(×)26.CART結(jié)構(gòu)分析法主要依靠專家們的專業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，通過一些定量指29.信用風(fēng)險(xiǎn)的來源中關(guān)于價(jià)格波動(dòng)的含義指的是指商品價(jià)格的變動(dòng)。30.在Z模型中，借款人發(fā)生違約的可能性與Z值成反比關(guān)系。Z值越小，借款人發(fā)生違約的可能性越大；Z值越大，借款人發(fā)生違約的可能性越小。一、單選題(每題3分)1.如果在經(jīng)濟(jì)危機(jī)爆發(fā)之時(shí)，出現(xiàn)的企業(yè)經(jīng)營環(huán)境變差、市場需求不斷萎縮、收入大幅下滑等風(fēng)險(xiǎn)，屬于()2.()是通過分析美國破產(chǎn)企業(yè)和非破產(chǎn)企業(yè)的22個(gè)財(cái)務(wù)指標(biāo)，篩選出最能夠反映借款人財(cái)務(wù)狀況、對(duì)貸款質(zhì)量影響最大、最具預(yù)測(cè)或分析價(jià)值的5個(gè)關(guān)鍵財(cái)務(wù)比率，然后構(gòu)建出能夠最大程度地區(qū)分貸款風(fēng)險(xiǎn)度的數(shù)學(xué)評(píng)分模型，用以3.債務(wù)人經(jīng)營管理水平欠佳，從而造成其還款能力出現(xiàn)問題。這種產(chǎn)生信用風(fēng)險(xiǎn)不確定性的原因?qū)儆?)4.某企業(yè)失去重要的銷售合同或爆發(fā)工人罷工等事件，導(dǎo)致該企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營遭受較大損失，對(duì)于該企業(yè)類型的債務(wù)人而言，其利潤和還款能力將降低，從而引發(fā)的信用風(fēng)險(xiǎn)。這種信用風(fēng)險(xiǎn)的成因是()5.工商業(yè)貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)主要體現(xiàn)在債務(wù)人的()方面。6.在眾多信用評(píng)級(jí)法中，最具代表性的評(píng)級(jí)法是(),該方法也是國際通用的金7.某個(gè)行業(yè)由于整個(gè)社會(huì)技術(shù)進(jìn)步或產(chǎn)業(yè)革命而步入衰退期。這種不確定性原因?qū)儆?)8.()從借款人的股權(quán)價(jià)值角度來考慮貸款歸還的問題，在此基礎(chǔ)上估算借款9.某受信企業(yè)可能由于經(jīng)營管理不善、產(chǎn)品滯銷、資金周轉(zhuǎn)不靈等原因而到期無法償還債務(wù)。這種行為稱為()濟(jì)系統(tǒng)都會(huì)帶來影響。這種信用風(fēng)險(xiǎn)的成因是()二、多選題(每題5分)11.房地產(chǎn)貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)，主要體現(xiàn)在債務(wù)人的()兩個(gè)方面。信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行量化評(píng)價(jià)。最常見的模型有()A.Z值評(píng)分模型13.德爾菲法雖然在操作上具有較好的靈活性，但是也存在著()等缺點(diǎn)。14.德爾菲法又被稱為(),是一種古老而傳統(tǒng)的信用風(fēng)險(xiǎn)分析方法。B.借款人5C法15.商業(yè)銀行為進(jìn)出口企業(yè)真實(shí)貿(mào)易的各環(huán)節(jié)提供關(guān)交易中的()等資產(chǎn)提供融資。19.引發(fā)工商企業(yè)貸款信用風(fēng)險(xiǎn)的主要因素是()等風(fēng)險(xiǎn)。20.Creditmetrics模型以()三部分為基礎(chǔ)，經(jīng)過三個(gè)層次的計(jì)算、推導(dǎo)，最終三、判斷題(每題2分)21.在借款人5C法中，還款能力主要是通過分析資本規(guī)模和負(fù)債比率來考23.對(duì)于企業(yè)類型的債務(wù)人而言，企業(yè)破產(chǎn)后，其多數(shù)債務(wù)也將隨之消失。25.在借款人5C法中，資本主要是通過分析經(jīng)營能力和財(cái)務(wù)狀況來考察借款人的還款能力。(×)的比率。()28.在借款人5C法中，抵押擔(dān)保主要是通過分析過往記錄和現(xiàn)狀來考察借29.CART結(jié)構(gòu)分析法涉及大量統(tǒng)計(jì)運(yùn)算，也需要大量歷史數(shù)據(jù)作為支撐，30.在新駱駝信用評(píng)級(jí)法中，資產(chǎn)質(zhì)量的評(píng)價(jià)依據(jù)為資本與風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的比率。(×)一、單選題(每題3分)1.下列哪種方法是對(duì)金融機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)和負(fù)債規(guī)定一系列的比例，從而實(shí)現(xiàn)對(duì)金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)控制，達(dá)到穩(wěn)健經(jīng)營，消除或減少流3.對(duì)于商業(yè)銀行而言，銀行資產(chǎn)在不發(fā)生損失的情況下迅速變現(xiàn)的能力指的是4.可轉(zhuǎn)讓支付命令賬戶屬于哪種流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的防范方法()。5.開放式基金無法滿足投資者的贖回請(qǐng)求，導(dǎo)致擠兌現(xiàn)象。這種基金公司的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)來自于()7.一種可在活期存款賬戶、可轉(zhuǎn)讓支付命令賬戶、貨幣市場互助基金賬戶之間自動(dòng)轉(zhuǎn)賬的賬戶指的是()。8.金融機(jī)構(gòu)將其缺乏流動(dòng)性的資產(chǎn)打包組成證券，然后出售給投資者，并以這些資產(chǎn)的未來現(xiàn)金流收入作為證券發(fā)行的擔(dān)保。這種增加資產(chǎn)流動(dòng)性的做法稱為()。9.由美國信用協(xié)會(huì)創(chuàng)辦，該協(xié)會(huì)規(guī)定其會(huì)員存款可為其協(xié)會(huì)的股金立賬，在支付時(shí)可以開出股金匯票進(jìn)行支付，存款也按余額計(jì)息，這樣股金成了活期存款，股金匯票成了支票。這種賬戶稱為()。這些資產(chǎn)租回。這種增加資產(chǎn)流動(dòng)性的做法稱為()。二、多選題(每題5分)11.基金公司的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)主要來自哪兩個(gè)方面()。常見的兩種做法是()D.新股(債券)的發(fā)行17.商業(yè)銀行非存款負(fù)債管理方法廣泛運(yùn)用的業(yè)務(wù)有()19.證券公司的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)主要來自哪些方面(B.新股(證券)發(fā)行及配售承銷業(yè)務(wù)持資產(chǎn)流動(dòng)性的傳統(tǒng)方法主要有哪兩種()。三、判斷題(每題2分)21.金融資產(chǎn)的流動(dòng)性是以機(jī)會(huì)成本為代價(jià)的，流動(dòng)性越強(qiáng)，機(jī)會(huì)成本越22.證券公司的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是客觀存在的，但從風(fēng)險(xiǎn)的特征看其又有一定的24.金融機(jī)構(gòu)的流動(dòng)性與流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是相互矛盾的，即流動(dòng)性越強(qiáng)，流風(fēng)險(xiǎn)就越大；流動(dòng)性越差，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)就越小。(×)25.證券公司的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)由證券發(fā)行人的經(jīng)營、財(cái)務(wù)狀況26.保險(xiǎn)公司如果投資過程中資金的利用率項(xiàng)目失敗，或是跟風(fēng)投資到高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域，引起投資風(fēng)險(xiǎn)，也會(huì)增加保險(xiǎn)公司的27.對(duì)于金融資產(chǎn)而言，流動(dòng)性指市場流動(dòng)性，也稱產(chǎn)品或資產(chǎn)流動(dòng)性，主要描述金融資產(chǎn)在市場上的變現(xiàn)能力，即市場上金融資產(chǎn)與現(xiàn)金之間轉(zhuǎn)換的難29.如果交易者能夠按有利的價(jià)格迅速完成一定量的某種資產(chǎn)的交易，就表30.商業(yè)銀行資產(chǎn)管理策略所采取的主要措施是保留一定量的現(xiàn)金、超額準(zhǔn)一、單選題(每題3分)2.各項(xiàng)貸款與總資產(chǎn)比率、流動(dòng)性資產(chǎn)與總資產(chǎn)比率等指標(biāo)反映的是()。3.由于不充足的市場深度或由于市場中斷，基金不能或者無法輕易地以目前的市場價(jià)格或與之相近的價(jià)格變現(xiàn)所擁有的證券。這種基金公司的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)來自于()4.報(bào)告期逾期貸款或關(guān)注貸款、次級(jí)貸款、可疑貸款、損失貸款等與報(bào)告期資產(chǎn)總額和各項(xiàng)貸款余額之比，此類指標(biāo)反映的是()。5.面對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，金融機(jī)構(gòu)可通過增加可自主控制的負(fù)債，主動(dòng)從市場借入資金來滿足自己的流動(dòng)性需求。這種策略稱為()。6.()的流動(dòng)性是指資金需求主體以較低的風(fēng)險(xiǎn)、最合理的成本通過負(fù)債手段7.下列哪種賬戶是由可轉(zhuǎn)讓支付命令賬戶發(fā)展而來的一種利率較高的新型活期存款賬戶。該賬戶在向客戶支付利息的同時(shí)，又可簽發(fā)支票或預(yù)先授權(quán)匯票來二、多選題(每題5分)12.商業(yè)銀行的資產(chǎn)流動(dòng)性管理主要是將資金在哪三類金融資產(chǎn)中進(jìn)行分配19.商業(yè)銀行非存款負(fù)債管理方法廣泛運(yùn)用的業(yè)務(wù)有()三、判斷題(每題2分)21.證券發(fā)行時(shí)市場環(huán)境越寬松，證券公司的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)就越大；反之，證23.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，是指金融機(jī)構(gòu)雖然有清償能力，或無法以合理成本及時(shí)獲得充足資金以應(yīng)對(duì)資產(chǎn)增長或支付到期債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)。24.為了預(yù)防流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)流動(dòng)性應(yīng)該越多越好。25.在證券發(fā)行過程中，如果發(fā)行條件越優(yōu)惠，證券公司的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)就越大。(×)26.對(duì)于金融機(jī)構(gòu)而言，籌資的流動(dòng)性，不僅包括現(xiàn)實(shí)的流動(dòng)性，還包括潛27.證券公司如果選擇助銷或者代銷，就會(huì)面臨流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)；如果選擇29.一般而言，熱門股票比冷門股票的流動(dòng)一、單選題(每題3分)1.資本充足率、資本率、杠桿比率、存貸款比率、流動(dòng)性資產(chǎn)與流動(dòng)性負(fù)債比率、中長期貸款與定期存款比率、期末余額呆賬準(zhǔn)備金與貸款比率等指標(biāo)反映2.金融機(jī)構(gòu)采用各種融資方式、金融工具從居民、同業(yè)、金融市場等渠道獲得現(xiàn)金用于支付的能力，稱為()。3.保險(xiǎn)公司理賠環(huán)節(jié)產(chǎn)生的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)主要來自()。4.下列哪種賬戶是存款可以在儲(chǔ)蓄賬戶和支票賬戶之間按照約定自動(dòng)轉(zhuǎn)換的存款賬戶。()5.對(duì)于商業(yè)銀行而言，銀行以較低的成本適時(shí)獲得所6.()的流動(dòng)性是指現(xiàn)實(shí)資產(chǎn)在不發(fā)生損失或少發(fā)生損失的情況下迅速變現(xiàn)的7.一種付息的活期存款賬戶，它既可用于轉(zhuǎn)賬結(jié)算，又可用于支付利息，年利率略低于儲(chǔ)蓄存款，提款時(shí)使用規(guī)定的支付命令。這種賬戶稱為()8.資本收益率、資產(chǎn)收益率、運(yùn)營凈收入率、每股利潤、生息資產(chǎn)率等指標(biāo)反映的是()。9.當(dāng)負(fù)債大于資產(chǎn)時(shí)便會(huì)出現(xiàn)資金盈余，這種情形下不會(huì)產(chǎn)生流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，但隱含()。可支付較高利率，利率可以浮動(dòng)，還可使用支票。這種賬戶稱為()二、多選題(每題5分)11.商業(yè)銀行的資產(chǎn)流動(dòng)性管理主要是將資金在哪三類金融資產(chǎn)中進(jìn)行分配B.新股(證券)發(fā)行及配售承銷業(yè)務(wù)14.金融機(jī)構(gòu)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的防范方法主要包括()15.從資金來源和用途的角度，保險(xiǎn)公司的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)主要體現(xiàn)在哪兩個(gè)環(huán)節(jié)16.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是由資產(chǎn)和負(fù)債的()差異引起的。17.商業(yè)銀行負(fù)債管理的傳統(tǒng)方法主要有哪兩種()B.新股(債券)的發(fā)行常見的兩種做法是()三、判斷題(每題2分)21.對(duì)于金融機(jī)構(gòu)而言，流動(dòng)性指籌資流動(dòng)性，也稱為現(xiàn)金或負(fù)債流動(dòng)性(或資金流動(dòng)性和機(jī)構(gòu)流動(dòng)性),主要描述金融機(jī)構(gòu)滿足資金流動(dòng)需要的能力。23.基金公司流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的大小取決于兩個(gè)方面的因素：從看，取決于股票市場和貨幣市場；從資金需求的角度看，取決于基金持有人的24.在代理客戶理財(cái)和證券投資業(yè)務(wù)過程中，如果證券26.為了預(yù)防流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)流動(dòng)性應(yīng)該越多越好。28.在證券發(fā)行過程中，如果發(fā)行條件越優(yōu)惠，證券公司的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)就越大。(×)29.金融機(jī)構(gòu)的流動(dòng)性與流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是相互矛盾風(fēng)險(xiǎn)就越大；流動(dòng)性越差，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)就越小。(×)30.對(duì)于金融機(jī)構(gòu)而言，籌資的流動(dòng)性，不僅包括現(xiàn)實(shí)一、單選題(每題3分)1.當(dāng)金融機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)產(chǎn)生的現(xiàn)金流入與由負(fù)債產(chǎn)生的現(xiàn)金流出不匹配時(shí)，就出現(xiàn)了()。2.()的流動(dòng)性是指現(xiàn)實(shí)資產(chǎn)在不發(fā)生損失或少發(fā)生損失的情況下迅速變現(xiàn)的3.一種可在活期存款賬戶、可轉(zhuǎn)讓支付命令賬戶、貨幣市場互助基金賬戶之間自動(dòng)轉(zhuǎn)賬的賬戶指的是()。4.報(bào)告期逾期貸款或關(guān)注貸款、次級(jí)貸款、可疑貸款、損失貸款等與報(bào)告期資產(chǎn)總額和各項(xiàng)貸款余額之比，此類指標(biāo)反映的是()。5.開放式基金無法滿足投資者的贖回請(qǐng)求，導(dǎo)致擠兌現(xiàn)象。這種基金公司的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)來自于()6.當(dāng)保險(xiǎn)公司保費(fèi)規(guī)模下降或退保增加，而投資收益又不理想時(shí)，保險(xiǎn)公司就很有可能出現(xiàn)凈現(xiàn)金流為負(fù)的情況，無法支付到期債務(wù)，從而爆發(fā)()。7.當(dāng)資產(chǎn)大于負(fù)債時(shí)便會(huì)出現(xiàn)資金緊缺，金融機(jī)構(gòu)面臨無法從市場上獲得流動(dòng)性以及為滿足資金需要必須支付比正常成本高的成本風(fēng)險(xiǎn)。此時(shí)就會(huì)產(chǎn)生()8.下列哪種賬戶是存款可以在儲(chǔ)蓄賬戶和支票賬戶之間按照約定自動(dòng)轉(zhuǎn)換的存款賬戶。()9.金融機(jī)構(gòu)采用各種融資方式、金融工具從居民、同業(yè)、金融市場等渠道獲得現(xiàn)金用于支付的能力，稱為()。二、多選題(每題5分)11.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是由資產(chǎn)和負(fù)債的()差異引起的。B.負(fù)責(zé)13.商業(yè)銀行負(fù)債管理的傳統(tǒng)方法主要有哪兩種()B.新股(證券)發(fā)行及配售承銷業(yè)務(wù)持資產(chǎn)流動(dòng)性的傳統(tǒng)方法主要有哪兩種()。17.從資金來源和用途的角度，保險(xiǎn)公司的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)主要體現(xiàn)在哪兩個(gè)環(huán)節(jié)c.交易B.負(fù)債三、判斷題(每題2分)21.證券發(fā)行時(shí)市場環(huán)境越寬松，證券公司的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)就越大；反之，證22.證券公司的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是客觀存在的，但23.證券公司如果選擇助銷或者代銷，就會(huì)面臨流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)；如果選擇余額包銷，就沒有流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。(×)25.對(duì)于金融機(jī)構(gòu)而言，流動(dòng)性指籌資流動(dòng)性，也稱為現(xiàn)金或負(fù)債流動(dòng)性(或資金流動(dòng)性和機(jī)構(gòu)流動(dòng)性),主要描述金融機(jī)構(gòu)滿足資金流動(dòng)需要的能力。26.在代理客戶理財(cái)和證券投資業(yè)務(wù)過程中，如果證券公司所持有的證券容27.保險(xiǎn)公司如果投資過程中資金的利用率較高，流動(dòng)性變差，特別是投資項(xiàng)目失敗，或是跟風(fēng)投資到高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域，引起投資風(fēng)險(xiǎn)，也會(huì)增加保險(xiǎn)公司的28.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，是指金融機(jī)構(gòu)雖然有清償能力，但無法及時(shí)獲得充足資金或無法以合理成本及時(shí)獲得充足資金以應(yīng)對(duì)資產(chǎn)增長或支付到期債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)。29.對(duì)于金融資產(chǎn)而言，流動(dòng)性指市場流動(dòng)性，也稱產(chǎn)品或資產(chǎn)流動(dòng)性，主要描述金融資產(chǎn)在市場上的變現(xiàn)能力，即市場上金融資產(chǎn)與現(xiàn)金之間轉(zhuǎn)換的難一、單選題(每題3分)1.操作風(fēng)險(xiǎn)始終與金融機(jī)構(gòu)伴生共存，無論金融機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)形態(tài)如何發(fā)展，操作風(fēng)險(xiǎn)都不可能消失。這表明了操作風(fēng)險(xiǎn)具有()的特征。2.下列哪種方法適用于低風(fēng)險(xiǎn)暴露的銀行，或業(yè)務(wù)范圍小、業(yè)務(wù)少甚至沒有復(fù)3.銀行為應(yīng)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)所需的監(jiān)管資本應(yīng)等于其過去三年總收入(Gl)的平均值乘以一個(gè)固定比例系數(shù)a。這種操作風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量方法是()4.標(biāo)準(zhǔn)法將銀行業(yè)務(wù)分為8個(gè)業(yè)務(wù)條線，同時(shí)為每個(gè)業(yè)務(wù)條線提供特定系數(shù)β,以此來處理基本指標(biāo)法中缺乏風(fēng)險(xiǎn)敏感度的問題。這種操作風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量方法是()5.巴塞爾委員會(huì)2006年10月規(guī)定了有效監(jiān)管體系應(yīng)遵守的()條原則。6.根據(jù)業(yè)務(wù)和產(chǎn)品的操作過程梳理勾畫出業(yè)務(wù)操作流程，借此分析和識(shí)別流程每個(gè)節(jié)點(diǎn)可能存在的風(fēng)險(xiǎn)因素。這種操作風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別方法是()7.使用恰當(dāng)?shù)墓ぞ吆图夹g(shù)對(duì)金融產(chǎn)品和業(yè)務(wù)流程中的主要操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行提取和確認(rèn)，對(duì)影響金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營績效和可能損失的內(nèi)部或外部風(fēng)險(xiǎn)因素加以判斷，按其產(chǎn)生的背景、原因、表現(xiàn)特點(diǎn)和預(yù)期后果進(jìn)行定義、識(shí)別的過程。這一過程稱為()8.操作風(fēng)險(xiǎn)在金融機(jī)構(gòu)整個(gè)經(jīng)營活動(dòng)中始終存在，無論是營銷還是管理過程中，無論是前臺(tái)經(jīng)營部門還是中臺(tái)支持部門，乃至后臺(tái)保障部門，既可以由人為因素引起，也可以由自然因素造成；發(fā)生的地點(diǎn)可以在金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部，也可以在金融機(jī)構(gòu)外部。這表明了操作風(fēng)險(xiǎn)具有()的特征。9.金融機(jī)構(gòu)無法通過承擔(dān)更多的操作風(fēng)險(xiǎn)而獲得額外的收益，也就是說操作風(fēng)險(xiǎn)損失與收益沒有關(guān)聯(lián)性。這表明了操作風(fēng)險(xiǎn)具有()的特征。資本要求的一種方法。這種操作風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量方法是()二、多選題(每題10分)11.操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的步驟包括()12.在開展操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別時(shí)，應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)關(guān)注以下幾個(gè)要素()13.現(xiàn)階段金融機(jī)構(gòu)操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法主要包括()。D.因果網(wǎng)絡(luò)(貝葉斯決策模型)14.操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的方法主要包括()三、判斷題(每題4分)16.操作風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估與計(jì)量的側(cè)重點(diǎn)并不一樣，操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的核心目的是客觀、準(zhǔn)確、有效地評(píng)判操作風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的因素和概率，而操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量更多地計(jì)量的結(jié)果，結(jié)合其發(fā)展戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)規(guī)模與復(fù)雜性，通過采取業(yè)務(wù)外包、保險(xiǎn)等系列緩釋工具，對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行轉(zhuǎn)移、分散、規(guī)避，降低操作風(fēng)險(xiǎn)帶給金融18.操作風(fēng)險(xiǎn)具有內(nèi)生性、廣泛性、長期性、非對(duì)稱性、易發(fā)性等特征。19.操作風(fēng)險(xiǎn)定量評(píng)估主要用于界定金融機(jī)構(gòu)是否存在操作風(fēng)險(xiǎn)及其嚴(yán)重性，并不追求精確地測(cè)量操作風(fēng)險(xiǎn)的大小。(×)20.操作風(fēng)險(xiǎn)的控制與緩釋措施主要包括內(nèi)一、單選題(每題3分)1.采取圖解的形式，將操作風(fēng)險(xiǎn)逐層分解，以找出金融機(jī)構(gòu)所承受操作風(fēng)險(xiǎn)的具體形態(tài)，并對(duì)其引起的原因進(jìn)行分解的一種分析方法。這種操作風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別方法是()2.采用調(diào)查問卷的方式，將金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營狀況的有關(guān)資料和調(diào)查問卷發(fā)給若干名專家。風(fēng)險(xiǎn)管理人員收集整理專家意見，并將結(jié)果再給專家，通過多次的