計量經(jīng)濟學(xué)知到智慧樹章節(jié)測試課后答案2024年秋山東財經(jīng)大學(xué)

計量經(jīng)濟學(xué)知到智慧樹章節(jié)測試課后答案2024年秋山東財經(jīng)大學(xué)第一章單元測試

計量經(jīng)濟學(xué)是一門

學(xué)科。

A:計量學(xué)B:統(tǒng)計學(xué)C:經(jīng)濟學(xué)D:數(shù)學(xué)

答案:經(jīng)濟學(xué)計量經(jīng)濟學(xué)的創(chuàng)始人是：

A:伍德里奇B:弗里希C:凱恩斯D:格蘭杰

答案:弗里希計量經(jīng)濟學(xué)主要由

、

和

三門學(xué)科的內(nèi)容有機結(jié)合而成。

A:經(jīng)濟學(xué)B:統(tǒng)計學(xué)C:計量學(xué)D:數(shù)學(xué)E:測度論

答案:經(jīng)濟學(xué)；統(tǒng)計學(xué)；數(shù)學(xué)國際計量經(jīng)濟學(xué)會成立標(biāo)志著計量經(jīng)濟學(xué)作為一門獨立學(xué)科地位的正式確立。

A:錯B:對

答案:對計量經(jīng)濟學(xué)具有綜合性、交叉性和邊緣性的特點。

A:對B:錯

答案:對計量經(jīng)濟模型一般由

、

、

、

等四個要素構(gòu)成。

A:函數(shù)關(guān)系、因果關(guān)系、統(tǒng)計關(guān)系和計量關(guān)系B:經(jīng)濟變量、數(shù)學(xué)變量、統(tǒng)計變量和計量軟件C:經(jīng)濟變量、參數(shù)、隨機誤差項和方程的形式D:變量、公式、模型和方程

答案:經(jīng)濟變量、參數(shù)、隨機誤差項和方程的形式對計量經(jīng)濟模型進行檢驗的三個常用準(zhǔn)則是：

A:漸進一致性準(zhǔn)則、漸進有效性準(zhǔn)則和漸進正態(tài)性準(zhǔn)則B:線性準(zhǔn)則、無偏性準(zhǔn)則和最優(yōu)性準(zhǔn)則C:經(jīng)濟意義準(zhǔn)則、統(tǒng)計檢驗準(zhǔn)則和計量檢驗準(zhǔn)則D:正確準(zhǔn)則、有效準(zhǔn)則和簡潔準(zhǔn)則

答案:經(jīng)濟意義準(zhǔn)則、統(tǒng)計檢驗準(zhǔn)則和計量檢驗準(zhǔn)則判斷模型參數(shù)估計量的符號、大小、相互之間關(guān)系的合理性屬于經(jīng)濟意義準(zhǔn)則。

A:對B:錯

答案:對在同一時間不同統(tǒng)計單位的相同統(tǒng)計指標(biāo)組成的數(shù)據(jù)列是橫截面數(shù)據(jù)。

A:錯B:對

答案:對建立計量經(jīng)濟模型的一般步驟是：

A:搜集資料，參數(shù)估計，模型設(shè)定，模型應(yīng)用B:模型設(shè)定，模型檢驗，參數(shù)估計，模型應(yīng)用C:參數(shù)估計，模型應(yīng)用，模型檢驗，改進模型D:模型設(shè)定，參數(shù)估計，模型檢驗，模型應(yīng)用

答案:模型設(shè)定，參數(shù)估計，模型檢驗，模型應(yīng)用

第二章單元測試

進行回歸分析時，當(dāng)x取各種值時，y的條件均值的軌跡接近一條直線，該直線稱為y對x的回歸直線。

A:錯B:對

答案:對將總體被解釋變量y的條件均值表現(xiàn)為解釋變量x的函數(shù)，這個函數(shù)稱為總體回歸函數(shù)。

A:錯B:對

答案:對計量經(jīng)濟模型中引進隨機擾動項的主要原因有：

A:作為眾多細(xì)小影響因素的綜合代表B:經(jīng)濟現(xiàn)象的內(nèi)在隨機性C:可能存在模型的設(shè)定誤差和變量的觀測誤差D:作為未知影響因素的代表E:作為無法取得數(shù)據(jù)的已知因素的代表

答案:作為眾多細(xì)小影響因素的綜合代表；經(jīng)濟現(xiàn)象的內(nèi)在隨機性；可能存在模型的設(shè)定誤差和變量的觀測誤差；作為未知影響因素的代表；作為無法取得數(shù)據(jù)的已知因素的代表

A:殘差

B:可解釋分量

C:系統(tǒng)分量

D:不可解釋分量

答案:可解釋分量

；系統(tǒng)分量

回歸分析中，最小二乘法的準(zhǔn)則是指：

A:B:C:D:

答案:

A:最小二乘估計量

B:有偏估計量

C:最優(yōu)估計量

D:無偏估計量

答案:無偏估計量

當(dāng)回歸模型滿足假定SLR.1～SLR.3時,OLSE具有無偏性，如果還滿足SLR.4，則OLSE具有有效性。

A:對B:錯

答案:對

A:錯B:對

答案:錯利用一元回歸模型對被解釋變量平均值E(yf

|

xf)進行區(qū)間預(yù)測的上界是：

A:B:C:D:

答案:一元線性回歸模型對回歸系數(shù)顯著性進行t檢驗，構(gòu)造的t統(tǒng)計量為：

A:B:C:D:

答案:

第三章單元測試

k元線性回歸模型參數(shù)βj的置信度為1-α的置信區(qū)間為

，n為樣本個數(shù)。

A:B:C:D:

答案:多元回歸模型的矩陣形式是：

A:B:C:D:

答案:要使模型能夠得出參數(shù)估計量，所要求的最小樣本容量為n≥k+1，其中k為解釋變量個數(shù)。

A:對B:錯

答案:對多元線性回歸分析，利用最小二乘法進行參數(shù)估計時要求：

A:B:C:D:

答案:

A:錯B:對

答案:對在由n=30的一組樣本估計的、包含3個解釋變量的線性回歸模型中，計算的樣本決定系數(shù)為0.8500，則調(diào)整后的決定系數(shù)為0.8327。

A:對B:錯

答案:對下面關(guān)于樣本決定系數(shù)的公式哪個是正確的：

A:B:C:D:

答案:；；k元線性回歸模型對回歸系數(shù)顯著性進行t檢驗，n為樣本個數(shù)，原假設(shè)H0：bj=0，備選假設(shè)H1：bj10，當(dāng)

時拒絕原假設(shè)。

A:t

≥ta/2(n-2)

B:|t

|≥ta/2(n-k-1)

C:|t

|≥ta/2(n-2)

D:t≥ta/2(n-k-1)

答案:|t

|≥ta/2(n-k-1)

在假定MLR.1～假定MLR.5下，可以得到多元線性回歸模型OLS估計量的抽樣方差

A:B:C:D:

答案:

第四章單元測試

A:B:C:D:

答案:病態(tài)指數(shù)大于10時，認(rèn)為多重共線性非常嚴(yán)重

A:對B:錯

答案:對增加樣本觀測值就可以消除多重共線性

A:對B:錯

答案:錯在嚴(yán)重多重共線性下，OLS估計量仍是最佳線性無偏估計量。

A:對B:錯

答案:對對于模型yt=b0+b1x1t+b2x2t+ut，與r12=0相比，r12＝0.5時，估計量的方差將是原來的

A:1.33倍

B:1倍

C:1.8倍

D:2倍

答案:1.33倍

模型中存在嚴(yán)重的多重共線性的模型不能用于結(jié)構(gòu)分析。

A:對B:錯

答案:對如果方差膨脹因子VIF＝10，則什么問題是嚴(yán)重的

A:多重共線性問題

B:異方差問題

C:解釋變量與隨機項的相關(guān)性

D:序列相關(guān)問題

答案:多重共線性問題

逐步回歸法的特點有

A:全局最優(yōu)

B:包含了后退法的優(yōu)點

C:包含了前進法的優(yōu)點

D:局部最優(yōu)

E:選擇變量有進有出

答案:包含了后退法的優(yōu)點

；包含了前進法的優(yōu)點

；局部最優(yōu)

；選擇變量有進有出

法勒-格勞博檢驗可以完成以下哪些檢驗。

A:多重共線性

B:異方差

C:序列相關(guān)性

D:解釋變量內(nèi)生性

答案:多重共線性

第五章單元測試

可以通過觀測因變量y和解釋變量x的散點圖初步判別是否具有異方差

A:對B:錯

答案:對White異方差檢驗的原假設(shè)是模型存在異方差。

A:錯B:對

答案:錯

A:B:C:D:

答案:戈德德菲爾特——匡特檢驗可以

A:通過對兩個子樣本的殘差平方和是否有較大差異來判別是否具有異方差的

B:檢驗遞減的異方差

C:檢驗遞增的異方差

D:檢驗復(fù)雜的異方差

答案:通過對兩個子樣本的殘差平方和是否有較大差異來判別是否具有異方差的

；檢驗遞減的異方差

；檢驗遞增的異方差

；檢驗復(fù)雜的異方差

A:B:C:D:

答案:異方差情況下，通常的OLS估計一定高估了估計量的標(biāo)準(zhǔn)差。

A:對B:錯

答案:錯采用對數(shù)變換可以降低異方差的影響的優(yōu)點是

A:使變量的測量值變小

B:對數(shù)變換一定能消除異方差的影響

C:對數(shù)線性變換有經(jīng)濟學(xué)意義

D:可以不用了解異方差的先驗信息

E:會使方差比較穩(wěn)定

答案:使變量的測量值變小

；對數(shù)線性變換有經(jīng)濟學(xué)意義

；會使方差比較穩(wěn)定

第六章單元測試

A:X的相對變化，引起Y的期望值絕對量變化

B:X的絕對量發(fā)生一定變動時，引起因變量Y的相對變化率

C:Y關(guān)于X的彈性

D:Y關(guān)于X的邊際變化

答案:X的絕對量發(fā)生一定變動時，引起因變量Y的相對變化率

A:該函數(shù)可以轉(zhuǎn)換為線性模型

B:A是彈性

C:D:E:

答案:該函數(shù)可以轉(zhuǎn)換為線性模型

；下列模型中屬于非線性回歸模型的是

A:B:C:D:

答案:可以用多項式模型刻畫總成本函數(shù)。邊際成本函數(shù)和C-D生產(chǎn)函數(shù)

A:錯B:對

答案:錯

A:相互重疊的

B:相互平行的

C:相互垂直的

D:相互交叉的

答案:相互重疊的

A:B:C:D:E:

答案:；；

A:B:C:虛擬變量D代表數(shù)量因素

D:虛擬變量D代表品質(zhì)因素

答案:；虛擬變量D代表品質(zhì)因素

在引入虛擬變量后，普通最小二乘法的估計量只有大樣本時才是無偏的。

A:對B:錯

答案:錯

A:錯B:對

答案:錯對于含有截距項的計量經(jīng)濟模型，若想將一個含有m個互斥類型的定性因素引入到模型中，則應(yīng)該引入虛擬變量個數(shù)為：

A:m

B:m-1

C:m-k

D:m+1

答案:m-1

第七章單元測試

A:B:C:D:

答案:；

A:B:C:D:

答案:對時間序列回歸分析時，確定性趨勢會導(dǎo)致“II類偽回歸”問題。

A:錯B:對

答案:錯大樣本條件下，時間序列回歸要保證OLSE的漸進有效性不需要滿足以下哪項假定？

A:弱相關(guān)性、平穩(wěn)性假定

B:參數(shù)線性假定

C:無多重共線性假定

D:方差相關(guān)性假定

答案:方差相關(guān)性假定

A:B:C:D:

答案:白噪聲序列、隨機游走序列、帶漂移項的隨機游走序列、帶趨勢項的隨機游走序列都是非平穩(wěn)序列。

A:錯B:對

答案:錯

A:對B:錯

答案:錯

A:異方差性

B:不完全的多重共線性

C:完全的多重共線性

D:序列相關(guān)

答案:完全的多重共線性

第八章單元測試

自回歸模型AR（p）平穩(wěn)的條件是系數(shù)多項式方程的根全部在單位圓之外。

A:對B:錯

答案:對ARMA模型建模前不需要檢驗序列的平穩(wěn)性。

A:對B:錯

答案:錯ARMA(p,q)的樣本自相關(guān)系數(shù)是

A:p階截尾

B:p階拖尾

C:q階截尾

D:q階拖尾

答案:q階拖尾

平穩(wěn)時間序列的偏相關(guān)系數(shù)和自相關(guān)系數(shù)拖尾，且緩慢衰減收斂，則該時間序列可能是(

)模型。

A:ARMA(p,q)

B:MA(q)

C:ARIMA(p,d,q)模型

D:AR(p)

答案:ARIMA(p,d,q)模型

如果線性時間序列是非平穩(wěn)的，不可以直接利用ARMA（p,q）模型。

A:錯B:對

答案:錯確定VAR模型滯后階數(shù)p的方法有

A:AIC、SC、HQ等信息準(zhǔn)則

B:Wald統(tǒng)計量

C:DW值

D:格蘭杰檢驗

答案:AIC、SC、HQ等信息準(zhǔn)則

；Wald統(tǒng)計量

最大滯后階數(shù)p越大，待估參數(shù)會

A:不確定B:不變

C:變大

D:變小

答案:變大

進行格蘭杰因果性檢驗的變量可以是不平穩(wěn)的。

A:對B:錯

答案:錯建立VAR模型的兩項主要工作是確定模型的最大滯后階數(shù)P和檢驗?zāi)Ｐ妥兞块g的協(xié)整關(guān)系

A:對B:錯

答案:對平穩(wěn)變量建立的VAR模型是平穩(wěn)的，而建立平穩(wěn)VAR模型的變量不一定是平穩(wěn)變量。

A:對B:錯

答案:對

第九章單元測試

非平穩(wěn)時間序列的類型有

A:B:C:D:其他答案均正確

答案:其他答案均正確下列關(guān)于時間序列計量模型的說法正確的有

A:因果關(guān)系檢驗是基于變量滯后值對應(yīng)變量的預(yù)測能力

B:這種關(guān)系是否存在室判斷計算模型是否為真的重要依據(jù)

C:非平穩(wěn)的序列變量之間必定存在協(xié)整關(guān)系

D:直接對非平穩(wěn)的時間序列變量進行回歸，往往導(dǎo)致偽回歸

E:檢驗序列平穩(wěn)性常常采用單位根檢驗

答案:因果關(guān)系檢驗是基于變量滯后值對應(yīng)變量的預(yù)測能力

；這種關(guān)系是否存在室判斷計算模型是否為真的重要依據(jù)

；直接對非平穩(wěn)的時間序列變量進行回歸，往往導(dǎo)致偽回歸

；檢驗序列平穩(wěn)性常常采用單位根檢驗

ADF檢驗中的三個模型必須同時拒絕原假設(shè)，才可以認(rèn)為該序列是平穩(wěn)的。

A:對B:錯

答案:錯當(dāng)隨機誤差項存在自相關(guān)時，進行單位根檢驗通過（

）實現(xiàn)。

A:ADF檢驗

B:DF檢驗

C:DW檢驗

D:EG檢驗

答案:ADF檢驗

誤差修正模型的優(yōu)點有

A:該模型可以用經(jīng)典的回歸方法進行估計

B:消除了變量可能存在的趨勢因素，從而避免了虛假回歸問題

C:消除模型可能存在的多重共線性問題

D:保證了變量水平值的信息沒有被忽視

答案:該模型可以用經(jīng)典的回歸方法進行估計

；消除了變量可能存在的趨勢因素，從而避免了虛假回歸問題

；消除模型可能存在的多重共線性問題

；保證了變量水平值的信息沒有被忽視

協(xié)整是具有相同變化趨勢的高階單整變量之間所具有的均衡關(guān)系。

A:錯B:對

答案:對古拉扎蒂檢驗是通過對虛擬變量有關(guān)系數(shù)的顯著性來判斷斷點前后經(jīng)濟結(jié)構(gòu)是否穩(wěn)定。

A:錯B:對

答案:對數(shù)據(jù)集共有n個樣本，有k個自變量，通過鄒至莊檢驗對經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性進行檢驗，在檢驗中統(tǒng)計量在原假設(shè)下符合分布的自由度為

A:n-(k+1)，n－2(k+1)B:k+1，n－2(k+1)

C:n-(k+1)

D:n-2(k+1)

答案:k+1，n－2(k+1)

有關(guān)EG檢驗的說法正確的是

A:接受零假設(shè)說明被檢驗變量之間存在協(xié)整關(guān)系

B:拒絕零假設(shè)說明被檢驗變量之間存在協(xié)鏊關(guān)系

C:接受零假設(shè)說明被檢驗變量之間不存在協(xié)整關(guān)系

D:拒絕零假設(shè)說明被檢驗變量之間不存在協(xié)整關(guān)系

答案:拒絕零假設(shè)說明被檢驗變量之間存在協(xié)鏊關(guān)系

下列對線性回歸方程進行結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性的檢驗是

A:單位根檢驗

B:懷特檢驗

C:鄒至莊檢驗

D:格蘭杰檢驗

E:古扎拉蒂檢驗

答案:鄒至莊檢驗

；古扎拉蒂檢驗

第十章單元測試

隨機誤差項自相關(guān)系數(shù)的取值范圍為

A:[0,4]

B:[-1,1]

C:[0,1]

D:[-4,4]

答案:[-1,1]

如果模型yt=β0+β1xt+ut，可以說明不存在隨機誤差項自相關(guān)問題的是

A:cov(us，ut)≠0(t≠s)

B:cov(us，ut)=0(t≠s)

C:cov(xt，ut)=0

D:cov(