《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》試題集

第一章緒論

一、填空題：

1.計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是以揭示經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中客觀存在的_________為內(nèi)容的分支學(xué)科，挪威經(jīng)濟(jì)學(xué)家弗里希，

將計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)定義為_(kāi)_______________________________三者的結(jié)合。

2.數(shù)理經(jīng)濟(jì)模型揭示經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中各個(gè)因素之間的________關(guān)系，用__________性的數(shù)學(xué)方程加以描

述，計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型揭示經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中各因素之間的關(guān)系，用__________性的數(shù)學(xué)方程加以描述。

3.經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)模型是用________描述經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。

4.計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)根據(jù)研究對(duì)象和內(nèi)容側(cè)重面不同，可以分為_(kāi)_______計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和__________計(jì)量經(jīng)

濟(jì)學(xué)。

5.計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型包括________和___________兩大類。

6.建模過(guò)程中理論模型的設(shè)計(jì)主要包括三部分工作，即________________________________

7.確定理論模型中所包含的變量，主要指確定________.

8.可以作為解釋變量的幾類變量有--------變量、-----------變量、-----------變量和----------

變量。

9.選擇模型數(shù)學(xué)形式的主要依據(jù)是________0

10.研究經(jīng)濟(jì)問(wèn)題時(shí)，一般要處理三種類型的數(shù)據(jù)：________數(shù)據(jù)、__________數(shù)據(jù)和__________

數(shù)據(jù)。

11.樣本數(shù)據(jù)的質(zhì)量包括四個(gè)方面_________________________________________。

12.模型參數(shù)的估計(jì)包括--------、-----------和軟件的應(yīng)用等內(nèi)容。

13.計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型用于預(yù)測(cè)前必須通過(guò)的檢驗(yàn)分別是________檢驗(yàn)、___________檢驗(yàn)、__________

檢驗(yàn)和----------檢驗(yàn)。

14.計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的計(jì)量經(jīng)濟(jì)檢驗(yàn)通常包括隨機(jī)誤差項(xiàng)的________檢驗(yàn)、___________檢驗(yàn)、解釋變量

的----------檢驗(yàn)。

15.計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的應(yīng)用可以概括為四個(gè)方面，即_____________________________________________

16.結(jié)構(gòu)分析所采用的主要方法是___________________和__________。

二、單選題:

1.計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是一門（）學(xué)科。

A.數(shù)學(xué)B.經(jīng)濟(jì)

C.統(tǒng)計(jì)D.測(cè)量

2.狹義計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型是指（）。

A.投入產(chǎn)出模型B.數(shù)學(xué)規(guī)劃模型

C.包含隨機(jī)方程的經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)模型D.模糊數(shù)學(xué)模型

3.計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型分為單方程模型和（）。

A.隨機(jī)方程模型B.行為方程模型

C.聯(lián)立方程模型D.非隨機(jī)方程模型

4.經(jīng)濟(jì)計(jì)量分析的工作程序（）

A.設(shè)定模型，檢驗(yàn)?zāi)Ｐ停烙?jì)模型，改進(jìn)模型

B.設(shè)定模型，估計(jì)參數(shù)，檢驗(yàn)?zāi)Ｐ?，?yīng)用模型

C.估計(jì)模型，應(yīng)用模型，檢驗(yàn)?zāi)Ｐ?，改進(jìn)模型

D.搜集資料，設(shè)定模型，估計(jì)參數(shù)，應(yīng)用模型

5.同一統(tǒng)計(jì)指標(biāo)按時(shí)間順序記錄的數(shù)據(jù)列稱為（）

A.橫截面數(shù)據(jù)B.時(shí)間序列數(shù)據(jù)

C.修勻數(shù)據(jù)D.平行數(shù)據(jù)

6.樣本數(shù)據(jù)的質(zhì)量問(wèn)題，可以概括為完整性、準(zhǔn)確性、可比性和（）。

A.時(shí)效性B.一致性

C.廣泛性D.系統(tǒng)性

7.有人采用全國(guó)大中型煤炭企業(yè)的截面數(shù)據(jù)，估計(jì)生產(chǎn)函數(shù)模型，然后用該模型預(yù)測(cè)未來(lái)煤炭行業(yè)的

產(chǎn)出量，這是違反了數(shù)據(jù)的（）原則。

A.一致性B.準(zhǔn)確性

C.可比性D.完整性

8.判斷模型參數(shù)估計(jì)量的符號(hào)、大小、相互之間關(guān)系的合理性屬于（）準(zhǔn)則。

A.經(jīng)濟(jì)計(jì)量準(zhǔn)則B.經(jīng)濟(jì)理論準(zhǔn)則

C.統(tǒng)計(jì)準(zhǔn)則D.統(tǒng)計(jì)準(zhǔn)則和經(jīng)濟(jì)理論準(zhǔn)則

9.對(duì)下列模型進(jìn)行經(jīng)濟(jì)意義檢驗(yàn)，哪一個(gè)模型通常被認(rèn)為沒(méi)有實(shí)際價(jià)值的（）。

A.G（消費(fèi)）=500+0.8/,（收入）

B.以（商品需求）=1°+°陽(yáng)（收入）（價(jià)格）

C.2“（商品供給）=20+0.756（價(jià)格）

D.匕（產(chǎn)出量）=。-65儲(chǔ)°6（資本）于（勞動(dòng)）

三、多選題：

1.可以作為單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型解釋變量的有以下幾類變量（）。

A.外生經(jīng)濟(jì)變量B.外生條件變量

C.外生政策變量D.滯后被解釋變量

E.內(nèi)生變量

2.樣本數(shù)據(jù)的質(zhì)量問(wèn)題可以概括為（）幾個(gè)方面。

A.完整性B.準(zhǔn)確性

C.可比性D.一致性

3.經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型的應(yīng)用方向是（）。

A.用于經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)B.用于經(jīng)濟(jì)政策評(píng)價(jià)

C.用于結(jié)構(gòu)分析D.用于檢驗(yàn)和發(fā)展經(jīng)濟(jì)理論

E.僅用于經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)分析

四、名詞解釋：

1.計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)

2.虛變量數(shù)據(jù)

3.相關(guān)關(guān)系

4.因果關(guān)系

五、簡(jiǎn)答題：

1.數(shù)理經(jīng)濟(jì)模型和計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的區(qū)別。

2.從哪幾方面看，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是一門經(jīng)濟(jì)學(xué)科？

3.在確定了被解釋變量之后，怎樣才能正確地選擇解釋變量？

4.如何確定理論模型的數(shù)學(xué)形式？

5.時(shí)間序列數(shù)據(jù)和橫截面數(shù)據(jù)有何不同？

6.建立計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型賴以成功的三要素是什么？

7.相關(guān)關(guān)系與因果關(guān)系的區(qū)別與聯(lián)系。

8.回歸分析與相關(guān)分析的區(qū)別與聯(lián)系。

第二章單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型理論與方法（上）

一、填空題：

1.與數(shù)學(xué)中的函數(shù)關(guān)系相比，計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的顯著特點(diǎn)是引入隨機(jī)誤差項(xiàng)”，〃包含了豐富的內(nèi)容，

主要包括四方面---------------------、-----------------------、----------------------、

2.計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型普通最小二乘法的基本假定有_______________________________________。

3.被解釋變量的觀測(cè)值匕與其回歸理論值EV）之間的偏差，稱為_(kāi)____;被解釋變量的觀測(cè)值匕與

其回歸估計(jì)值Z之間的偏差，稱為_(kāi)_________。

4.對(duì)線性回歸模型丫=.+〃進(jìn)行最小二乘估計(jì),最小二乘準(zhǔn)則是_________________.

5.高斯一馬爾可夫定理證明在總體參數(shù)的各種無(wú)偏估計(jì)中，普通最小二乘估計(jì)量具有_____的特

性，并由此才使最小二乘法在數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)和計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中獲得了最廣泛的應(yīng)用。

6.普通最小二乘法得到的參數(shù)估計(jì)量具有____________________________統(tǒng)計(jì)性質(zhì)。

7.對(duì)于X=A+6x“+AX2,,在給定置信水平下，減小區(qū)的置信區(qū)間的途徑主要有_____________

——■——1―————————————————O

8.對(duì)包含常數(shù)項(xiàng)的季節(jié)（春、夏、秋、冬）變量模型運(yùn)用最小二乘法時(shí)，如果模型中需要引入季節(jié)虛擬變

量，一般引入虛擬變量的個(gè)數(shù)為----------。

9.對(duì)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型作統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)包括-----檢驗(yàn)、-----------檢驗(yàn)、----------檢驗(yàn)。

10.總體平方和TSS反映__________________之離差的平方和；回歸平方和ESS反映了

_____________________之離差的平方和；殘差平方和RSS反映了_____________________之差的平方和。

11.方程顯著性檢驗(yàn)的檢驗(yàn)對(duì)象是_______________________________________。

12.對(duì)于模型匕=4+男與+鳳乂2,+…+￡以.+4,i=i,2,一般經(jīng)驗(yàn)認(rèn)為，滿足模型估計(jì)的基本

要求的樣本容量為---------------------。

13.對(duì)于總體線性回歸模型丫：=又+濟(jì)Xu+￡2X2,+四+〃,，運(yùn)用最小二乘法欲得到參數(shù)估計(jì)量，所

要求的最小樣本容量〃應(yīng)滿足____________。

14.將非線性回歸模型轉(zhuǎn)換為線性回歸模型，常用的數(shù)學(xué)處理方法有__________________

V

15.在計(jì)量經(jīng)濟(jì)建模時(shí)，對(duì)非線性模型的處理方法之一是線性化，模型r=——線性化的變量變換形

cxX+]3

式為_(kāi)____________________,變換后的模型形式為_(kāi)_________。

a+/

16.在計(jì)量經(jīng)濟(jì)建模時(shí)，對(duì)非線性模型的處理方法之一是線性化，模型Y=——可線性化的變量變換

l+e>您

形式為_(kāi)____________________,變換后的模型形式為_(kāi)__________。

二、單選題：

1.回歸分析中定義的（）

A.解釋變量和被解釋變量都是隨機(jī)變量

B.解釋變量為非隨機(jī)變量，被解釋變量為隨機(jī)變量

C.解釋變量和被解釋變量都為非隨機(jī)變量

D.解釋變量為隨機(jī)變量，被解釋變量為非隨機(jī)變量

2.最小二乘準(zhǔn)則是指使（）達(dá)到最小值的原則確定樣本回歸方程。

C.max,-Pj

3.下圖中“{”所指的距離是（）

V=Bo+B\X

X

A.隨機(jī)誤差項(xiàng)B.殘差

C.匕的離差D.X的離差

4.最大或然準(zhǔn)則是從模型總體抽取該n組樣本觀測(cè)值的（）最大的準(zhǔn)則確定樣本回歸方程。

A.離差平方和B.均值

C.概率D.方差

5.參數(shù)估計(jì)量P是匕的線性函數(shù)稱為參數(shù)估計(jì)量具有（）的性質(zhì)。

A.線性B.無(wú)偏性

C.有效性D.一致性

6.參數(shù)夕的估計(jì)量力具備有效性是指（）

A.Var（8）=。B.3（/）為最小

c.B-P=oD.（方-￡）為最小

7.要使模型能夠得出參數(shù)估計(jì)量，所要求的最小樣本容量為（）

A.n>k+1B.n<k+1

C.n>30D.n>3（k+l）

8.已知含有截距項(xiàng)的三元線性回歸模型估計(jì)的殘差平方和為Ze；=800,估計(jì)用樣本容量為〃=24,則

隨機(jī)誤差項(xiàng)u'的方差估計(jì)量為（）。

A.33.33B.40

C.38.09D.36.36

9.最常用的統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)準(zhǔn)則包括擬合優(yōu)度檢驗(yàn)、變量的顯著性檢驗(yàn)和（）。

A.方程的顯著性檢驗(yàn)B.多重共線性檢驗(yàn)

C.異方差性檢驗(yàn)D.預(yù)測(cè)檢驗(yàn)

10.反映由模型中解釋變量所解釋的那部分離差大小的是（）。

A.總體平方和B.回歸平方和C.殘差平方和

11.總體平方和TSS、殘差平方和RSS與回歸平方和ESS三者的關(guān)系是（）。

A.RSS=TSS+ESSB.TSS=RSS+ESS

C.ESS=RSS-TSSD.ESS=TSS+RSS

12.下面哪一個(gè)必定是錯(cuò)誤的（）。

Ag=30+0.2XjrXY=0.8

gg=-75+1.5X,.rXY=0.91

C.Z=5-2.1X，rXY=0.78

Dg=-12-3.5XjrXY=—0.96

13.產(chǎn)量（X,臺(tái)）與單位產(chǎn)品成本（Y,元/臺(tái)）之間的回歸方程為另=356-1.5X,這說(shuō)明（）。

A.產(chǎn)量每增加一臺(tái)，單位產(chǎn)品成本增加356元

B.產(chǎn)量每增加一臺(tái)，單位產(chǎn)品成本減少1.5元

C.產(chǎn)量每增加一臺(tái)，單位產(chǎn)品成本平均增加356元

D.產(chǎn)量每增加一臺(tái)，單位產(chǎn)品成本平均減少1.5元

14.回歸模型匕i=i,…，25中，總體方差未知，檢驗(yàn)"。：回=°時(shí)，所用的檢驗(yàn)

統(tǒng)計(jì)量6一4服從（）。

SA

A.—2）B,t（H-1）

C./(“—I)D.t(/I-2)

15.設(shè)k為回歸模型中的參數(shù)個(gè)數(shù)（包括截距項(xiàng)）,n為樣本容量，ESS為殘差平方和，RSS為回歸平方和。

則對(duì)總體回歸模型進(jìn)行顯著性檢驗(yàn)時(shí)構(gòu)造的F統(tǒng)計(jì)量為（）。

?RSS/（k—T）?.RSS/（k—l）

r=----------r=1------------

A.ESS1（〃-k）B.ESS/（n-k）

F_RSSF_ESS

C.一ESSD.一RSS

16.根據(jù)可決系數(shù)R?與F統(tǒng)計(jì)量的關(guān)系可知，當(dāng)R=1時(shí)有（）。

A.F=1B.F=-1

C.F-+°°D.F=0

17.線性回歸模型的參數(shù)估計(jì)量B是隨機(jī)變量匕的函數(shù)，即/=（x'x）Txy。所以方是（）。

A.隨機(jī)變量B.非隨機(jī)變量

C.確定性變量D.常量

18.由匕=X°或可以得到被解釋變量的估計(jì)值，由于模型中參數(shù)估計(jì)量的不確定性及隨機(jī)誤差項(xiàng)的影

響，可知‘。是（）。

A.確定性變量B.非隨機(jī)變量

C.隨機(jī)變量D.常量

19.下面哪一表述是正確的（）。

A.線性回歸模型匕=夕o+/陽(yáng)+4的零均值假設(shè)是指n自從一°

B.對(duì)模型匕二功+4乂卜+4乂?'+〃,進(jìn)行方程顯著性檢驗(yàn)（即F檢驗(yàn)）,檢驗(yàn)的零假設(shè)是

Ho：A）=4=￡2=o

C.相關(guān)系數(shù)較大意味著兩個(gè)變量存在較強(qiáng)的因果關(guān)系

D.當(dāng)隨機(jī)誤差項(xiàng)的方差估計(jì)量等于零時(shí)，說(shuō)明被解釋變量與解釋變量之間為函數(shù)關(guān)系

20.在雙對(duì)數(shù)線性模型上Y=4+4InX+〃中，參數(shù)用的含義是（）。

A.Y關(guān)于X的增長(zhǎng)量B.Y關(guān)于X的發(fā)展速度

C.Y關(guān)于X的邊際傾向D.Y關(guān)于X的彈性

21.根據(jù)樣本資料已估計(jì)得出人均消費(fèi)支出丫對(duì)人均收入X的回歸方程為

Inf=2.00+0.75InX,這表明人均收入每增加1%,人均消費(fèi)支出將增加（）。

A.2%B.0.2%

C.0.75%D.7.5%

22.半對(duì)數(shù)模型丫=&+以InX+〃中，參數(shù)月的含義是（）。

A.X的絕對(duì)量變化，引起丫的絕對(duì)量變化

B.丫關(guān)于X的邊際變化

C.X的相對(duì)變化，引起丫的期望值絕對(duì)量變化

D.丫關(guān)于X的彈性

23.半對(duì)數(shù)模型InY=凡++〃中，參數(shù)回的含義是（）。

A.X的絕對(duì)量發(fā)生一定變動(dòng)時(shí)，引起因變量Y的相對(duì)變化率

B.Y關(guān)于X的彈性

C.X的相對(duì)變化，引起丫的期望值絕對(duì)量變化

D.Y關(guān)于X的邊際變化

24.雙對(duì)數(shù)模型InY=凡+4InX+〃中，參數(shù)片的含義是（）。

A.X的相對(duì)變化，引起丫的期望值絕對(duì)量變化

B.Y關(guān)于X的邊際變化

C.X的絕對(duì)量發(fā)生一定變動(dòng)時(shí)，引起因變量丫的相對(duì)變化率

D.Y關(guān)于X的彈性

三、多選題：

1.下列哪些形式是正確的（）。

A.Y=Bo+B\XB,丫=/3O+P\X+N

c.y=A+/IX+〃DV=a+Bx+〃

E.Y=B°+B\XF.E（y）=￡0+"

G.Y=BO+B\XH.y=A+/X+e

J=A+6x+ej.E（Y）=A+?X

2.調(diào)整后的多重可決系數(shù)42的正確表達(dá)式有（

I￡（匕-歹）2/（〃-1）iZ（T）2/（〃M）

A.-Z（r-r）7（?-^）B.一工區(qū)一匕）7（〃一1）

C.n-k

1-（1+7?2）^—

E.n-\

3.設(shè)攵為回歸模型中的參數(shù)個(gè)數(shù)（包括截距項(xiàng)）則總體線性回歸模型進(jìn)行顯著性檢驗(yàn)時(shí)所用的F統(tǒng)計(jì)

量可表示為（）。

Z（E—y）2/（i）Z（匕一1）2/（女一1）

A.Ze）（k-1）B.￡e"（〃-k）

廢/d）（1-廢）/（〃-左）

2

c.（l-R）/（n-k）D.旌/伏一1）

R2/(n-k)

E(1-廢)/(J)

4.將非線性回歸模型轉(zhuǎn)換為線性回歸模型，常用的數(shù)學(xué)處理方法有（）。

A.直接置換法B.對(duì)數(shù)變換法

C.級(jí)數(shù)展開(kāi)法D.廣義最小二乘法

E.加權(quán)最小二乘法

5.在模型InYi=ln/?0+41nX,+從中（）。

A.y與x是非線性的B.y與g是非線性的

C.Iny與A是線性的D.Iny與InX是線性的

E.￥與InX是線性的

6.回歸平方和ZV是指（）。

A.被解釋變量的觀測(cè)值Y與其平均值「的離差平方和

B.被解釋變量的回歸值戶與其平均值F的離差平方和

C.被解釋變量的總體平方和工尸與殘差平方和Ze?之差

D.解釋變量變動(dòng)所引起的被解釋變量的離差的大小

E.隨機(jī)因素影響所引起的被解釋變量的離差大小

7.在多元線性回歸分析中，修正的可決系數(shù)腔與可決系數(shù)*之間（）。

A.R2<R2B.R2>R2

C.A?只能大于零D.齊可能為負(fù)值

8.下列方程并判斷模型（）屬于變量呈線性，模型（）屬于系數(shù)呈線性，模型（）既屬于變量呈線性又

屬于系數(shù)呈線性，模型（）既不屬于變量呈線性也不屬于系數(shù)呈線性。

A,匕=凡+力B,匕=凡+力logX,+〃,

clogy,=A)+4iogx,+從D,匕=尸。+四(不乂,)+〃,

E,匕=A/（夕陽(yáng)）+〃,艮匕=1+￡。（1一

G,丫廣0。+川2

四、名詞解釋：

1.正規(guī)方程組

2.最小樣本容量

五、簡(jiǎn)答題：

1.給定一元線性回歸模型：

-+從t=1,2,?-?,/?

(1)敘述模型的基本假定；

(2)寫(xiě)出參數(shù)為和4的最小二乘估計(jì)公式；

(3)說(shuō)明滿足基本假定的最小二乘估計(jì)量的統(tǒng)計(jì)性質(zhì)；

(4)寫(xiě)出隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)方差的無(wú)偏估計(jì)公式。

2.對(duì)于多元線性計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型：

匕=A+-2*2,+夕3X3+…+4f=l,2,…，n

(1)該模型的矩陣形式及各矩陣的含義；

(2)對(duì)應(yīng)的樣本線性回歸模型的矩陣形式；

(3)模型的最小二乘參數(shù)估計(jì)量。

3.從經(jīng)濟(jì)學(xué)和數(shù)學(xué)兩個(gè)角度說(shuō)明計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的理論方程中必須包含隨機(jī)誤差項(xiàng)。

4.隨機(jī)誤差項(xiàng)包含哪些因素影響。

5.非線性計(jì)量模型轉(zhuǎn)化成線性模型數(shù)學(xué)處理方法。

6.線性回歸模型的基本假設(shè)。違背基本假設(shè)的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型是否可以估計(jì)。

7.最小二乘法和最大似然法的基本原理。

8.普通最小二乘法參數(shù)估計(jì)量的統(tǒng)計(jì)性質(zhì)及其含義。

9.最小樣本容量、滿足基本要求的樣本容量。

10.為什么要計(jì)算調(diào)整后的可決系數(shù)？

11.擬合優(yōu)度檢驗(yàn)與方程顯著性檢驗(yàn)的區(qū)別與聯(lián)系。

12.如何縮小參數(shù)估計(jì)量的置信區(qū)間。

13.如何縮小被解釋變量預(yù)測(cè)值的置信區(qū)間。

14.在下面利用給定的樣本數(shù)據(jù)得到的散點(diǎn)圖中，X、丫分別為解釋變量和被解釋變量。問(wèn)：各圖中隨機(jī)

誤差項(xiàng)的方差與解釋變量之間呈什么樣的變化關(guān)系?

六、一元計(jì)算題

某農(nóng)產(chǎn)品試驗(yàn)產(chǎn)量y（公斤/畝）和施肥量x（公斤/畝）7塊地的數(shù)據(jù)資料匯總?cè)缦拢?/p>

=255工匕=3050

X,2=1217.71Zy,2=8371.429工七B=3122.857

后來(lái)發(fā)現(xiàn)遺漏的第八塊地的數(shù)據(jù)：乂8=20,Ys=400.

要求匯總?cè)?塊地?cái)?shù)據(jù)后分別用小代數(shù)解法和矩陣解法進(jìn)行以下各項(xiàng)計(jì)算，并對(duì)計(jì)算結(jié)果的經(jīng)濟(jì)意義

和統(tǒng)計(jì)意義做簡(jiǎn)要的解釋。

1.該農(nóng)產(chǎn)品試驗(yàn)產(chǎn)量對(duì)施肥量X（公斤/畝）回歸模型丫=。+/^+〃進(jìn)行估計(jì)。

2.對(duì)回歸系數(shù)（斜率）進(jìn)行統(tǒng)計(jì)假設(shè)檢驗(yàn)，信度為0.05。

3.估計(jì)可決系數(shù)并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)假設(shè)檢驗(yàn)，信度為0.05。

4.計(jì)算施肥量對(duì)該農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量的平均彈性。

5.令施肥量等于50公斤/畝，對(duì)農(nóng)產(chǎn)品試驗(yàn)畝產(chǎn)量進(jìn)行預(yù)測(cè)，信度為0.05。

6.令施肥量等于30公斤/畝，對(duì)農(nóng)產(chǎn)品試臉平均畝產(chǎn)量進(jìn)行預(yù)測(cè)，信度為0.01。

所需臨界值在以下簡(jiǎn)表中選取:

=

10.025,6=2.447to.025,7=2.365to.025,82.306

==

to.005,63.707to.005,73.499to.005,8=3.355

=

FO.O5,1,7=5.59FQ.05,2,7=4.74FO.05,3,74.35

FO.05,1,6=5.99FO.05,2,6=5.14F0.05,3,6=4.76

七、二元計(jì)算題

設(shè)某商品的需求量y（百件），消費(fèi)者平均收入Xi（百元），該商品價(jià)格*2（元）的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)如下：（至

少保留三位小數(shù)）

ZLX2=60Z'M=439

=800=80

XX|2=740XX2=390Z%=6920

=67450

ZyX2=4500

n=10

經(jīng)TSP計(jì)算部分結(jié)果如下：（表一、表二、表三中被解釋變量均為y,n=10）

表一

VARIABLECOEFFICIENTSTD.ERRORT-STAT2-TAILSIG

C99.46929513.4725717.38309650.000

XI2.50189540.75361473.31986000.013

X2-6.58074301.3759059-4.78284360.002

R-squared0.949336Meanofdependentvar80.00000

AdjustedR-squared0.934860S.D.ofdependentvar19.57890

S.Eofregression4.997021Sumofsquaredresid174.7915

Durbin-Watsonstat1.142593F-statistics65.58230

表二

VARIABLECOEFFICIENTSTD.ERRORT-STAT2-TAILSIG

C38.400008.30692484.62264930.002

XI5.2000000.96566045.38491590.001

R-squared0.783768Meanof'dependentvar80.00000

AdjustedR-squared0.756739S.D.ofdependentvar19.57890

S.Eofregression9.656604Sumofsquaredresid746.0000

Durbin-Watsonstat1.808472F-statistics28.99732

表三

VARIABLECOEFFICIENTSTD.ERRORT-STAT2-TAILSIG

C140.00008.551315716.3717500.000

X2-10.000001.3693064-7.30296740.000

R-squared0.869565Meanofdependentvar80.00000

AdjustedR-squared0.853261S.D.ofdependentvar19.57890

S.Eofregression7.500000Sumofsquaredresid450.0000

Durbin-Watsonstat0.666667F-statistics53.33333

完成以下任務(wù)，并對(duì)結(jié)果進(jìn)行簡(jiǎn)要的統(tǒng)計(jì)意義和經(jīng)濟(jì)意義解釋（要求列出公式、代入數(shù)據(jù)及計(jì)算結(jié)果，計(jì)算

結(jié)果可以從上面直接引用）.

（-）1.建立需求量對(duì)消費(fèi)者平均收入、商品價(jià)格的線性回歸方程并進(jìn)行估計(jì)。

2.對(duì)偏回歸系數(shù)（斜率）進(jìn)行檢驗(yàn)，顯著性水平a=0.05。

3.估計(jì)多重可決系數(shù)，以顯著性水平a=0.05對(duì)方程整體顯著性進(jìn)行檢驗(yàn)。并估計(jì)校正可決系數(shù)。

4.計(jì)算商品需求量分別與消費(fèi)者平均收入和商品價(jià)格的偏相關(guān)系數(shù)。

5.用Beta系數(shù)分析商品需求量對(duì)消費(fèi)者平均收入的變化以及商品需求量對(duì)商品價(jià)格的變化哪個(gè)更敏

感。

6.需求量對(duì)收入的彈性以及需求量對(duì)價(jià)格的彈性分別是多少。

7.假如提高消費(fèi)者收入和降低價(jià)格是提高商品需求量的兩種可供選擇的手段，你將建議采用哪一個(gè)，

為什么？

（二）8.建立需求量對(duì)消費(fèi)者平均收入的回歸方程并進(jìn)行估計(jì)。

9.估計(jì)可決系數(shù)，以顯著性水平a=0.05對(duì)方程整體顯著性進(jìn)行檢驗(yàn)。

（三）設(shè)消費(fèi)者平均收入為700元、商品價(jià)格為5元

10.用需求量對(duì)消費(fèi)者平均收入、商品價(jià)格的回歸方程，對(duì)需求量進(jìn)行均值區(qū)間預(yù)測(cè)，顯著性水平a

=0.01o

11.在需求量對(duì)消費(fèi)者平均收入的回歸方程和需求量對(duì)商品價(jià)格的回歸方程中，選擇擬合優(yōu)度更好的一

個(gè)回歸方程，對(duì)需求量進(jìn)行均值區(qū)間預(yù)測(cè)，顯著性水平a=0.01。

12.請(qǐng)對(duì)以上全部分析過(guò)程、結(jié)果和需要進(jìn)一步解決的問(wèn)題做出說(shuō)明。

八、計(jì)算分析題

（一）設(shè)某商品的需求量丫（百件），消費(fèi)者平均收入X1（百元），該商品價(jià)格*2（元）。經(jīng)Eviews軟

件對(duì)觀察的10個(gè)月份的數(shù)據(jù)用最小二乘法估計(jì)，結(jié)果如下：（被解釋變量為丫）

VARIABLECOEFFICIENTSTD.ERRORT-STAT2-TAILSIG

c99.46929513.4725717.38309650.000

XI2.50189540.7536147()

X2-6.58074301.3759059()

R-squared0.949336Meanofdependentvar80.00000

AdjustedR-squared()S.D.ofdependentvar19.57890

S.Eofregression4.997021Sumofsquaredresid174.7915

Durbin-Watsonstat()F-statistics()

完成以下問(wèn)題：（至少保留三位小數(shù)）

1.寫(xiě)出需求量對(duì)消費(fèi)者平均收入、商品價(jià)格的線性回歸估計(jì)方程。

2.解釋偏回歸系數(shù)的統(tǒng)計(jì)含義和經(jīng)濟(jì)含義。

3.對(duì)該模型做經(jīng)濟(jì)意義檢驗(yàn)。

4.估計(jì)調(diào)整的可決系數(shù)。

5.在95%的置信度下對(duì)方程整體顯著性進(jìn)行檢驗(yàn)。

6.在95%的置信度下檢驗(yàn)偏回歸系數(shù)（斜率）的顯著性。

7.檢驗(yàn)隨機(jī)誤差項(xiàng)的一階自相關(guān)性。（ZL一，_）=300,4=1.08,dv=1.36）

（二）設(shè)某地區(qū)機(jī)電行業(yè)銷售額丫（萬(wàn)元）和汽車產(chǎn)量Xi（萬(wàn)輛）以及建筑業(yè)產(chǎn)值乂2（千萬(wàn)元）。經(jīng)

Eviews軟件對(duì)1981年一一1997年的數(shù)據(jù)分別建立線性模型和雙對(duì)數(shù)模型進(jìn)行最小二乘估計(jì)，結(jié)果如下：

表1

DependentVariable:Y

VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.

C-57.4549681.02202-0.709128~~0.4899

XI45.7055815.668852.9169710.0113

X211.933391.5165537.8687610.0000

R-squared0.903899Meandependentvar545.5059

AdjustedR-squared0.890170S.D.dependentvar193.3659

S.E.ofregression64.08261Akaikeinfocriterion11.31701

Sumsquaredresid57492.12Schwarzcriterion11.46405

Log1ikelihood-93.19457F-statistic65.83991

Durbin-Watsonstat2.103984Prob(F-statistic)0.000000

表2

DependentVariable:Ln(Y)

VariableCoefficientStd.t-StatisticProb.

Error

c3.7349020.21276517.554100.0000

Ln(XI)0.3879290.1378422.8142990.0138

Ln(X2)0.5684700.05567710.210060.0000

R-squared0.934467Meandependentvar6.243029

AdjustedR-squared0.925105S.D.dependentvar0.356017

S.E.ofregression0.097431Akaikeinfocriterion-1.660563

Sumsquaredresid0.132899Schwarzcriterion-1.513526

Log1ikelihood17.11479F-statistic99.81632

Durbin-Watsonstat1.839701Prob(F-statistic)0.000000

1.寫(xiě)出電行業(yè)銷售額對(duì)汽車產(chǎn)量和建筑業(yè)產(chǎn)值的雙對(duì)數(shù)線性回歸估計(jì)方程。

2.對(duì)雙對(duì)數(shù)模型進(jìn)行經(jīng)濟(jì)意義檢驗(yàn)和統(tǒng)計(jì)意義檢驗(yàn)。

3.比較表1和表2,你將選擇哪個(gè)模型？為什么？

4.如果有兩種可供選擇的措施以提高機(jī)電行業(yè)銷售額，措施a提高汽車產(chǎn)量，措施b增大建筑業(yè)產(chǎn)值,

你認(rèn)為哪個(gè)措施效果更明顯？為什么？

第二章單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型理論與方法（下）

一、填空題：

1.在多元線性回歸模型中，解釋變量間呈現(xiàn)線性關(guān)系的現(xiàn)象稱為_(kāi)_______問(wèn)題，給計(jì)量經(jīng)濟(jì)建模帶來(lái)

不利影響，因此需檢驗(yàn)和處理它。

2.檢驗(yàn)樣本是否存在多重共線性的常見(jiàn)方法有：________和逐步回歸法。

3.處理多重共線性的方法主要有兩大類：________和___________。

4.普通最小二乘法、加權(quán)最小二乘法都是--------的特例。

5.隨機(jī)解釋變量X,與隨機(jī)誤差項(xiàng)〃相關(guān)，可表示為_(kāi)_______。

6.工具變量法并沒(méi)有改變?cè)Ｐ?，只是在原模型的參?shù)估計(jì)過(guò)程中用工具變量“替代”________。

7.對(duì)于模型匕=夕。+百乂.+尸2乂2：+…+瓦XQ+4,i=i,2,…，n,若用工具變量Z代替其中的隨機(jī)解釋

變量X2,則采用工具變量法所得新的正規(guī)方程組僅僅是將原正規(guī)方程組中的方程

YYix2i=E&+B、x、i+8貫％+…+Bkx'x＞用方程_____________________代替，而其他方程則保持不變。

8.狹義工具變量法參數(shù)估計(jì)量的統(tǒng)計(jì)性質(zhì)是小樣本下________,大樣本下___________。

9.對(duì)于線性回歸模型X=4+自X"+0居+…+BkXki+A,i=l,2,其矩陣表示為Y=XB+N,

若用工具變量Z代替其中的隨機(jī)解釋變量X2,則采用工具變量法所得參數(shù)估計(jì)量的矩陣表示為_(kāi)_________,

其中Z被稱為_(kāi)_________。

10.以截面數(shù)據(jù)為樣本建立起來(lái)的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型中的隨機(jī)誤差項(xiàng)往往存在________0

11.以時(shí)間序列數(shù)據(jù)為樣本建立起來(lái)的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型中的隨機(jī)誤差項(xiàng)往往存在_________0

二、單選題：

1.在線性回歸模型中，若解釋變量X|和X?的觀測(cè)值成比例，既有其中人為非零常數(shù)，則

表明模型中存在（）。

A.方差非齊性B.多重共線性

C.序列相關(guān)D.設(shè)定誤差

2.在多元線性回歸模型中，若某個(gè)解釋變量對(duì)其余解釋變量的判定系數(shù)接近于1,則表明模型中存在（）。

A.多重共線性B.異方差性

C.序列相關(guān)D.高擬合優(yōu)度

3.戈德菲爾德一匡特檢驗(yàn)法可用于檢驗(yàn)（）。

A.異方差性B.多重共線性

C.序列相關(guān)D.設(shè)定誤差

4.若回歸模型中的隨機(jī)誤差項(xiàng)存在異方差性，則估計(jì)模型參數(shù)應(yīng)采用（）。

A.普通最小二乘法B.加權(quán)最小二乘法

C.廣義差分法D.工具變量法

5.如果回歸模型中的隨機(jī)誤差項(xiàng)存在異方差，則模型參數(shù)的普通最小二乘估計(jì)量（）。

A.無(wú)偏且有效B.無(wú)偏但非有效

C.有偏但有效D.有偏且非有效

6.設(shè)回歸模型為匕=像，+%,其中&「（%）=/X,，則△的最有效估計(jì)量為（）。

zxy.zxgy

A.FB,“ZX2_（EX）2

入Y1Y

B=L/7=-Z—

C.XD.nX

7.對(duì)于模型匕=&+4Xj+〃,.，如果在異方差檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)Vw（4）=X。,則用權(quán)最小二乘法估計(jì)模

型參數(shù)時(shí)，權(quán)數(shù)應(yīng)為（）。

A.X'B,用

11

C.x

8.若回歸模型中的隨機(jī)誤差項(xiàng)存在一階自回歸形式的序列相關(guān)，則估計(jì)模型參數(shù)應(yīng)采用（）。

A.普通最小二乘法B.加權(quán)最小二乘法

C.廣義差分法D.工具變量法

9.用于檢驗(yàn)序列相關(guān)的DW統(tǒng)計(jì)量的取值范圍是（）。

A.0<DW<1B,-1<DW<1

C.-2<DW<2D.0<DW<4

10.已知DW統(tǒng)計(jì)量的值接近于2,則樣本回歸模型殘差的一階自相關(guān)系數(shù)方近似等于（）。

A.0B.-1

C.1D.0.5

11.已知樣本回歸模型殘差的一階自相關(guān)系數(shù)接近于T,則DW統(tǒng)計(jì)量近似等于0。

A.0B.1

C.2D.4

12.在給定的顯著性水平之下，若DW統(tǒng)計(jì)量的下和上臨界值分別為&和d?,則當(dāng)d《DW<d”時(shí)，可認(rèn)為隨

機(jī)誤差項(xiàng)（）。

A.存在一階正自相關(guān)B.存在一階負(fù)相關(guān)

C.不存在序列相關(guān)D.存在序列相關(guān)與否不能斷定

13.某企業(yè)的生產(chǎn)決策是由模型R=&+夕上+〃，描述（其中S,為產(chǎn)量，々為價(jià)格），又知：如果該企

業(yè)在"1期生產(chǎn)過(guò)剩，決策者會(huì)削減f期的產(chǎn)量。由此判斷上述模型存在（）。

A.異方差問(wèn)題B.序列相關(guān)問(wèn)題

C.多重共線性問(wèn)題D.隨機(jī)解釋變量問(wèn)題

14.對(duì)于模型曠=X/?+N,若存在序列相關(guān)，同時(shí)存在異方差，即有E（N）=°,

Cov（NN'）=E（NN'）=/Q,則廣義最小二乘法隨機(jī)誤差項(xiàng)方差一協(xié)方差矩陣可表示為

%嗎2…叫”

Q=::

WW"2,VV這個(gè)矩陣是一個(gè)（）。

A.退化矩陣B.單位矩陣

C.長(zhǎng)方形矩陣D.正方形矩陣

15.用矩陣形式表示的廣義最小二乘參數(shù)估計(jì)量為B=（xCTx）Tx'QTy,此估計(jì)量為（）。

A.有偏、有效的估計(jì)量B.有偏、無(wú)效的估計(jì)量

C.無(wú)偏、無(wú)效的估計(jì)量D.無(wú)偏、有效的估計(jì)量

16.采用廣義最小二乘法關(guān)鍵的一步是得到隨機(jī)誤差項(xiàng)的方差一協(xié)方差矩陣Q,這就需要對(duì)原模型

y=X/7+N首先采用（）以求得隨機(jī)誤差項(xiàng)的近似估計(jì)量，從而構(gòu)成矩陣。的估計(jì)量。

A.一階差分法B.廣義差分法

C.普通最小二乘法

17.如果模型中出現(xiàn)隨機(jī)解釋變量并且與K機(jī)誤差項(xiàng)相關(guān)時(shí)，最常用的估計(jì)方法是（）。

A.普通最小二乘法B.加權(quán)最小二乘法

C.差分法D.工具變量法

18.在下圖a、b、c、d、e中，X為解釋變量，e為相對(duì)應(yīng)的殘差。圖形（）表明隨機(jī)誤差項(xiàng)的方差隨

著解釋變量的增加而呈U性變化。

三、多選題：

1.針對(duì)存在異方差現(xiàn)象的模型進(jìn)行估計(jì)，下面哪些方法可能是適