2023年銀行從業(yè)《風(fēng)險(xiǎn)管理》預(yù)熱試題及答案一

2023年銀行從業(yè)《風(fēng)險(xiǎn)管理》預(yù)熱試題及答案一

一、單項(xiàng)選擇（每題0.5分）

1.商業(yè)銀行盈利的根本手段是：【D

A.存貸利差

B.證券投資

C支付、結(jié)算收費(fèi)

D.經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)

2.華爾街的第一次數(shù)學(xué)革命是指：【A

A.資本資產(chǎn)定價(jià)模型

B.期權(quán)定價(jià)模型

C投資組合理論

D.敏感性分析方法

3.依據(jù)投度組合理論，能夠?qū)崿F(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖的兩個(gè)資產(chǎn)至少應(yīng)當(dāng)滿意：[B]o

A.相關(guān)系數(shù)等于1

B.相關(guān)系數(shù)小于1

C.相關(guān)系數(shù)等于0

D.相關(guān)系數(shù)小于0

4.投資者把他的財(cái)寶的30%投資于一項(xiàng)預(yù)期收益為0.15、方差為0.04的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，70%投資

于收益為6%的國(guó)庫(kù)券，他的資產(chǎn)組合的預(yù)期收益為：【BL

A.0.114

B.0.087

C.0.295

D.0.087

5.上題中投資者的標(biāo)準(zhǔn)差為：【B工

A.0.12

B.0.06

C.0.12

D.0.12

6.假如離散的年復(fù)利率是10%,那么經(jīng)過(guò)五年連續(xù)投資，100元錢最終獲得的總收益為:

[B

A.150

B.161

C.173

D.190

7.假如一個(gè)債券當(dāng)前的價(jià)格函數(shù)為100()求exp(-r)-200,其中r為當(dāng)前市場(chǎng)利率,那么在r=10.1%

的時(shí)候的債券價(jià)格為多少?在r=10%處進(jìn)行一階近似?！綜】。

A.701

B.705

C.704

D720

8.第一筆1000萬(wàn)貸款，3年后收回1500萬(wàn),其次筆2000萬(wàn)貸款,5年后收回3600萬(wàn),

那么哪筆貸款的年利率高？【A

A.第一筆

B.其次筆

C.相等

D.無(wú)法確定

9.以下關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)文化的論述，不正確的是：[C]

A.風(fēng)險(xiǎn)文化貫穿于商業(yè)銀行的整個(gè)生命周期，不能通過(guò)短期突擊達(dá)到H的

B.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)通過(guò)制度建設(shè)，將風(fēng)險(xiǎn)文化融入到每一位員工的日常行為中

C.商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)文化建殳應(yīng)當(dāng)主要交由風(fēng)險(xiǎn)管理部門來(lái)完成

D.商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)文化應(yīng)當(dāng)隨著內(nèi)外部經(jīng)營(yíng)管理環(huán)境的不斷變更而不斷修正

10.我國(guó)商業(yè)銀行內(nèi)部限制中存在的問(wèn)題不包括：【DL

A.商業(yè)銀行全部權(quán)和經(jīng)營(yíng)權(quán)的分別還有待完善

B.內(nèi)部限制的組織架構(gòu)還未形成

C.內(nèi)部限制的管理水平、監(jiān)督評(píng)價(jià)的有效性和剛好性還有待提高

D.內(nèi)部限制過(guò)于嚴(yán)格，以至于肯定程度上約束了商業(yè)銀行業(yè)務(wù)的擴(kuò)大

21.計(jì)算違約風(fēng)險(xiǎn)暴露時(shí)，假如客戶已經(jīng)違約，那么相應(yīng)的違約風(fēng)險(xiǎn)暴露為：[A]o

A.違約時(shí)的債務(wù)賬面價(jià)值

B.違約時(shí)債務(wù)的市場(chǎng)價(jià)值

C.以上任何一種都可以

D.以上都不對(duì)

22.《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)高級(jí)法的商業(yè)銀行對(duì)每筆債項(xiàng)的違約損失率必

需：【A

A.由商業(yè)銀行自己評(píng)估

B.由監(jiān)管當(dāng)局統(tǒng)一給定

C.由外部評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)供應(yīng)

D.以上都不是

23彳斯量線性相關(guān)的統(tǒng)計(jì)量是：【C】。

A.均值

B.方差

C.相關(guān)系數(shù)

D.以上都不是

24.CredilMetrics模型本質(zhì)上是一個(gè)：[A]＜）

A.VaR模型

B.信用評(píng)分模型

C.線性回來(lái)模型

D.以上都不是

25.CreditRisk+模型認(rèn)為貸款組合聽(tīng)從的分布是：【C工

A.勻稱分布

B.二項(xiàng)分布

C.泊松分布

D.正態(tài)分布

26.壓力測(cè)試是為了衡量：【B

A.正常風(fēng)險(xiǎn)

B.極端狀況的風(fēng)險(xiǎn)

C.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值

D.違約概率

27.商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)所運(yùn)用的標(biāo)準(zhǔn)法的依據(jù)是：[A]

A.商業(yè)銀行資產(chǎn)的外部評(píng)汲結(jié)果

B.商業(yè)銀行自身健全和完備的內(nèi)部評(píng)級(jí)

C.A和B相結(jié)合

D.以上都不是

28.以卜哪一項(xiàng)不屬于中修銀監(jiān)會(huì)對(duì)國(guó)有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的三大類

指標(biāo)：【D1

A.經(jīng)營(yíng)績(jī)效類指標(biāo)

B.資產(chǎn)質(zhì)量類指標(biāo)

C.審慎經(jīng)營(yíng)類指標(biāo)

D.競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力指標(biāo)

29.已知一家商業(yè)銀行的資產(chǎn)總額為300億，風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)總額為200億，其中資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口為

80億，預(yù)期損失為40億，那么該商業(yè)銀行的預(yù)期損失率的是：【A

A.0.5

B.0.08

C.0.2

D.0.13

30.以下關(guān)于貸款轉(zhuǎn)讓的論述，正確的是：【D工

A.單筆貸款轉(zhuǎn)讓，其風(fēng)險(xiǎn)和價(jià)值一般易于評(píng)估

B.組合貸款轉(zhuǎn)讓的難點(diǎn)在于組合的風(fēng)險(xiǎn)與價(jià)值評(píng)估缺乏透亮度

C.應(yīng)當(dāng)依據(jù)成本收益分析來(lái)確定以組合方式還是單筆貸款方式進(jìn)行貸款轉(zhuǎn)讓

D,以上都正確[y

4L依據(jù)巴塞爾委員會(huì)的《資本協(xié)議市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)充規(guī)定》，計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本的公式為：

[A]4.

A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本二（附加因子+最低乘數(shù)因T3）*VaR

B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本=最低乘數(shù)因子3*VaR

C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本;附加因子+最低乘數(shù)因子3*VaR

D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本二（附加因子+最低乘數(shù)因子5）*VaR

42.以下關(guān)于歷史模擬法的缺陷的論述，不正確的是：【D

A.單純依靠歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)度量，將低估突發(fā)性收益率的波動(dòng)

B.風(fēng)險(xiǎn)度量的結(jié)果受制于歷史周期的長(zhǎng)度

C.以大量歷史數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，對(duì)數(shù)據(jù)依靠性強(qiáng)

D.存在相當(dāng)程度的模型風(fēng)險(xiǎn)

43.計(jì)算一個(gè)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值，第一種方案是選取置信水平95%,持有期50天，其次種方案

是選取置信水平99%,持有期100天，那么哪種方案計(jì)算出來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值更大？[A]o

A.第一種方案

B.其次種方案

C.兩種方案計(jì)算出來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值一樣大

D.無(wú)法確定

44.常用的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值建模技術(shù)不包括：【D1

A.方差-協(xié)方差方法

B.歷史模擬

C.蒙特卡羅模擬

D.情景分析法

45.以下關(guān)于久期分析的缺陷的論述，不正確的是：【C

A.久期分析只能反映利率的重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)，不能反怏基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

B.久期分析不能精確反映利率較大波動(dòng)幅度時(shí)頭寸價(jià)值的變動(dòng)

C.久期分析只描述了頭寸價(jià)值與利率變動(dòng)的非線性變動(dòng)

D.久期分析只描述了頭寸價(jià)值與利率變動(dòng)的線性變動(dòng)

46.假如一個(gè)商業(yè)銀行的總資產(chǎn)為100億，總負(fù)債為80億，其中的利率敏感性資產(chǎn)為60

億，利率敏感性負(fù)債為50億，該商業(yè)銀行利率敏感性的表外業(yè)務(wù)頭寸為20億，那么該商業(yè)

銀行的利率敏感性缺口為：【C九

A.20億

B.10億

C.30億

D.40億轉(zhuǎn)

47.投資組合理論是由誰(shuí)創(chuàng)立的？【A】。

A.馬柯維茨

B.法瑪

C.薩繆爾森

D.弗里德熨

48.已知某商業(yè)銀行的總資產(chǎn)為100億，總負(fù)債為80億，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為5.5,負(fù)

債加權(quán)平均久期為4,那么該商業(yè)銀行的久期缺口等于：[C]

A.1.5

B.-L5

C.2.3

D.3.5

49.操作風(fēng)險(xiǎn)管理水平的提升，應(yīng)當(dāng)從什么方面入手？【B，

A.電腦系統(tǒng)

B.人的因素

C.制度因素

D.以上都不對(duì)

50.我國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理的核心問(wèn)題是：【C1

A.員工素養(yǎng)培育

B.信息系統(tǒng)升級(jí)換代

C.合規(guī)問(wèn)題

D.內(nèi)部限制于

61.商業(yè)銀行的流淌性風(fēng)險(xiǎn)存在于什么業(yè)務(wù)當(dāng)中[D],

A.資產(chǎn)業(yè)務(wù)

B.負(fù)債業(yè)務(wù)

C.表外業(yè)務(wù)

D.以上都是

62.當(dāng)市場(chǎng)利率呈現(xiàn)逐步上升趨勢(shì)時(shí)，對(duì)商業(yè)銀行有利的資產(chǎn)負(fù)債的期限支配是：[A]o

A.利用長(zhǎng)期負(fù)債為短期資在融資

B.利用長(zhǎng)期負(fù)債為長(zhǎng)期資產(chǎn)融資

C.利用短期負(fù)債為長(zhǎng)期資產(chǎn)融資

D.誠(chéng)懇守信

（該條件為63-65題條件）

假如某商業(yè)銀行的敏感負(fù)債為100億，脆弱資金為50億，比較穩(wěn)定的

核心存款為300億，假如對(duì)于以上每項(xiàng)負(fù)債都提取10%作為相應(yīng)的法定儲(chǔ)備，該商業(yè)銀行

最近又發(fā)放一筆30億元貸款

63.那么該商業(yè)銀行負(fù)債的流淌性需求為：【B

A.120億

B.126億

C.130億

D.I35億

64.商業(yè)銀行對(duì)新發(fā)放的30億元貸款的流淌性打算是：[D]o

A.24億

B.9億

C.4.5億

D.30億

65.商業(yè)銀行短期內(nèi)的總的流淌性需求為：[C]

A.150億

B.154億

CI56億

D.160億

66.商業(yè)銀行的流淌性與其規(guī)模的關(guān)系，一般說(shuō)來(lái)具有怎樣的關(guān)系？[B]

A.商業(yè)銀行越小，那么應(yīng)當(dāng)持有較低比例的流淌資產(chǎn)

B.商業(yè)銀行越大，那么可以持有較低比例的流淌資產(chǎn)

C商業(yè)銀行的規(guī)模與其流淌性資產(chǎn)所占總資產(chǎn)比例不存在一個(gè)明確的關(guān)系

D.以上都不對(duì)

67.商業(yè)銀行借短貸長(zhǎng)的期限結(jié)構(gòu)中所包含的流淌性風(fēng)險(xiǎn)有：[C]o

A.短期借款不能按期償還的負(fù)債流淌性風(fēng)險(xiǎn)

B.長(zhǎng)期借款不能如數(shù)如期收回的資產(chǎn)流淌性風(fēng)險(xiǎn)

C.兩者都包含

D.兩者都不包含

68.為了更有效的降低流淌性風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行的資產(chǎn)和負(fù)債的分布應(yīng)當(dāng)：［B］

A.同質(zhì)化、集中化

B.異質(zhì)化、分散化

C.資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)同質(zhì)化、集中叱，負(fù)債應(yīng)當(dāng)異質(zhì)化、分散化

D.負(fù)債應(yīng)當(dāng)同質(zhì)化、集中化，資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)異質(zhì)化、分散化

69.商業(yè)銀行由于不能依據(jù)客戶需求的變更而創(chuàng)建需求，丟失了珍貴的客戶資源，這屬于哪

種類別的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)？［B］

A.競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)

B.客戶風(fēng)險(xiǎn)

C.項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)

D.技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)

70.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中，須要用到的方法是：［C］

A.久期分析法

B.缺口分析法

C.情景分折法

D.以上都不是百

二、多項(xiàng)選擇（每題I分）

I.《巴塞爾新資本協(xié)議》的三大支柱是【ABC1

A.最低資本金要求

B.監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查

C.市場(chǎng)紀(jì)律約束

D.內(nèi)部評(píng)級(jí)體系

E.外部審計(jì)

2.商'比限行計(jì)量伯用風(fēng)險(xiǎn)的方法自：［ABC］.

A.標(biāo)準(zhǔn)法

B.內(nèi)部評(píng)級(jí)初級(jí)法

C.內(nèi)部評(píng)級(jí)高級(jí)法

D.高級(jí)計(jì)量法

E.基本指標(biāo)法

3.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理的手段包括：［ABD］

A.缺口分析

B.敏感性分析

C.VaR分析

D.久期分析

E.情景分析

4.卜列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)分散化的論述正確的是：［ABCDE

A.假如資產(chǎn)之間的風(fēng)險(xiǎn)不存在相關(guān)性，那么分散化策略將不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)分散的效果

B.假如資產(chǎn)之間相關(guān)性為-I,風(fēng)險(xiǎn)分散化效果坡好

C.假如資產(chǎn)間的相關(guān)性為+1,分散化策略將不能分散風(fēng)險(xiǎn)

D.假如資產(chǎn)之間的相關(guān)性為正，那么風(fēng)險(xiǎn)分散化效果較差

E.假如資產(chǎn)之間的相關(guān)性為負(fù)，那么風(fēng)險(xiǎn)分散化效果較好

5.以下哪些屬于商業(yè)銀行內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)限制部門？［ABCDEL

A.財(cái)務(wù)限制部門

B.內(nèi)部審計(jì)部門

C.法律合規(guī)部門

D.風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)

E.風(fēng)險(xiǎn)管理部

6.商業(yè)銀行內(nèi)部限制的主要目標(biāo)包括：［ACDE］

A.確保國(guó)家法律規(guī)定和商業(yè)銀行內(nèi)部規(guī)章:制度的貫徹執(zhí)行

R建立健全監(jiān)事會(huì)為核心的監(jiān)督機(jī)制

C確保商業(yè)銀行發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的全面實(shí)施和充分實(shí)現(xiàn)

D.確保風(fēng)險(xiǎn)管理體系的有效性

E.確保業(yè)務(wù)記錄、財(cái)務(wù)信息和其他管理信息的剛好、真實(shí)和完整

7.對(duì)法人客戶進(jìn)行系統(tǒng)的財(cái)務(wù)分析的主要內(nèi)容包括：［ABC)

A.財(cái)務(wù)報(bào)表分析

B.財(cái)務(wù)比率分析

C.現(xiàn)金流量分析

D.投融資策略分析

E.經(jīng)昔項(xiàng)目分析

8.商業(yè)銀行貸款擔(dān)保的主耍方式有：［ABCDE］,

A.保證

B.抵押

C.質(zhì)押

D.SS

E.定金

9.個(gè)人信貸業(yè)務(wù)可以基本劃分為哪幾類？［ABC］

A.個(gè)人住宅抵押貸款

B.個(gè)人奉售貸款

C.循環(huán)零售貸款

D.個(gè)人消費(fèi)貸款

E.個(gè)人助學(xué)貸款

10.國(guó)際主流的信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法經(jīng)驗(yàn)了哪幾個(gè)主要發(fā)展階段？［ABC］.

A.專家推斷法

B.信用評(píng)分模型

C.違約概率模型

D.VaR模型

E.高級(jí)計(jì)量法R刃

21.我國(guó)商業(yè)銀行在劃分交易賬戶和銀行賬戶過(guò)程中，可以借鑒的相關(guān)法規(guī)包括：［BC］

A.《關(guān)于下發(fā)商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)及本要求的計(jì)算表、計(jì)算說(shuō)明的通知》

B.《商業(yè)很行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理指引》

C.《商業(yè)銀行資本足夠率管理方法》

D.《國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第39號(hào)》

E.￡巴塞爾新資本協(xié)議》

22.中國(guó)銀監(jiān)會(huì)下發(fā)的《商業(yè)銀行資本足夠率管理方法》明確了商業(yè)銀行為交易賬戶包括哪幾項(xiàng)內(nèi)容？［CDE］

A.商業(yè)銀行供應(yīng)的貸款業(yè)務(wù)

B.商業(yè)銀行的中間業(yè)務(wù)

c.商業(yè)銀行從事自營(yíng)而短期持布?并旨在日后出售或支配從買賣的實(shí)際或演期價(jià)差、其他價(jià)格及利率變動(dòng)中獲利的金融

工具頭寸

D.為執(zhí)行客戶買賣托付及做市而持有的頭寸

E.為避開(kāi)交易賬戶其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的頭寸

23.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)中的期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)包括：【ABCDE］.

A.場(chǎng)內(nèi)（交易所）交易的期權(quán)

B.場(chǎng)外的期權(quán)合同

C債券或存款的提前兌付

D.貸款的提前償還等選擇性條款

E.貸款利率由借款人自主選擇的條款

24.蒙特、?羅模擬方法的缺點(diǎn)在于：［ABCL

A.由于對(duì)基礎(chǔ)風(fēng)險(xiǎn)因素的一叫假設(shè)，使得存在模型風(fēng)險(xiǎn)

B.計(jì)算量大，精確性的提高速度慢

C.假如計(jì)算機(jī)模擬產(chǎn)生的是偽隨機(jī)數(shù)，那么可能導(dǎo)致錯(cuò)誤結(jié)果

D.計(jì)算的VaR精確性較差

E.仍舊沒(méi)有考慮到厚尾現(xiàn)象

25.以F哪些文件是國(guó)際范圍內(nèi)各國(guó)商業(yè)銀行進(jìn)行內(nèi)部限制建設(shè)的框架和指引？［CDE］

A.以下哪些文件是國(guó)際范圍內(nèi)各國(guó)商業(yè)銀行進(jìn)行內(nèi)部限制建設(shè)的框架和指引？

B.《商業(yè)銀行資本足夠率管理方法》

C.6內(nèi)部限制——整體框架》

D.《全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架》

E.d銀行機(jī)構(gòu)內(nèi)部限制體系框架》

26.以下那些項(xiàng)屬于健全我國(guó)商業(yè)銀行內(nèi)部限制體系的應(yīng)有之義？［ABCDE］

A.強(qiáng)化內(nèi)控意識(shí)，樹(shù)立內(nèi)控優(yōu)先的理念

B.完善激勵(lì)約束機(jī)制

C.強(qiáng)化貨任追允機(jī)制

D.健全信息管理系統(tǒng)

E.強(qiáng)化評(píng)估和反饋制度

27.能夠轉(zhuǎn)移商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的保險(xiǎn)品種包括：［ABCE］

A.商業(yè)銀行一攬子保險(xiǎn)

B.商業(yè)綜合費(fèi)任保險(xiǎn)

C未授權(quán)交易保險(xiǎn)

D.存款保險(xiǎn)

E.錯(cuò)誤與遺漏保險(xiǎn)

28.中國(guó)銀監(jiān)會(huì)4關(guān)于加大防范操作風(fēng)險(xiǎn)工作力度的通知》主要內(nèi)容包括哪幾個(gè)方面：［ABCDEL

A.高度重視防范操作風(fēng)險(xiǎn)的規(guī)章制度建設(shè)

B.切實(shí)加強(qiáng)稽核建設(shè)

C.加強(qiáng)對(duì)基層行的合規(guī)性監(jiān)督

D.堅(jiān)持相關(guān)的行務(wù)公開(kāi)制度

E.建立和實(shí)施基層主管輪崗輪調(diào)合強(qiáng)制性休假制度，并納入各級(jí)人事管理制度

29.以下屬于代理業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)的是：［ABCDE】。

A.內(nèi)部人員竊取客戶資料謀取私利

B.托付方偽造收付款憑證騙取資金

C.精件時(shí)不恰當(dāng)?shù)男麚P(yáng)導(dǎo)致誤導(dǎo)半性

D.計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中斷、業(yè)務(wù)應(yīng)急支配不力造成代理業(yè)務(wù)中數(shù)據(jù)去?失而引發(fā)損失

E.超越托付范圍辦理業(yè)務(wù)

30.通常操作風(fēng)險(xiǎn)與內(nèi)部限制自我評(píng)估的方法有：【ABCDE］；

A.流程分析法

B.情景模擬法

C.引導(dǎo)會(huì)議發(fā)

D