2021-2022年初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理考前沖刺試卷B卷含答案

2021-2022年初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理考前

沖刺試卷B卷含答案

單選題（共50題）

1、下列（）不屬于《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》中規(guī)定的交易賬戶的內

容。

A.商業(yè)銀行從事自營而短期持有并旨在日后出售或計劃從買賣的實際或預期價

差、其他價格及利率變動中獲利的金融工具頭寸

B.為對沖銀行賬戶風險而持有的衍生工具頭寸

C.為執(zhí)行客戶買賣委托及做市而持有的頭寸

D.為規(guī)避交易賬戶其他項目的風險而持有的頭寸

【答案】B

2、巴塞爾委員會將操作風險定義為。。

A.操作過程中產生的突發(fā)事件，并且人們不能精確預測這種突發(fā)事件發(fā)生的機

率

B.商業(yè)銀行從業(yè)人員在交易時，面對的不確定情況

C.由不完善或有問題的內部程序、員工、信息科技系統以及外部事件所造成損

失的風險

D.由于利率、匯率等原因，銀行業(yè)務量變動所帶來的風險

【答案】C

3、（2021年真題）新產品（業(yè)務）風險評估是指商業(yè)銀行在風險識別確定風

險類型和風險點的基礎上,對風險點出現的可能性和后果進行評估，衡量確定產

品（）、的過程。

A.風險事件

B.風險結果

C.風險類型

D.風險等級

【答案】D

4、操作風險評估的原則之一是自下而上，也就是說，要全面識別和評估經營管

理中存在的操作風險因素，必須將風險控制的關口前移，自下而上逐級開展操

作風險的識別與評估。這是因為()。

A.下級的業(yè)務種類少，相對簡單容易識別，因此需從易到難、自下而上地評估

B.自下而上的原則符合下級向上級匯報的規(guī)范

C.操作風險往往發(fā)生于商業(yè)銀行的基層機構和經營管理流程的基礎環(huán)節(jié)

D.上級的問題通常包含在下級出現的問題中

【答案】C

5、出讓國有建設用地使用權轉讓中，轉讓房地產時應具備的條件不包括

()。

A.按出讓合同約定已經支付全部土地使用權出讓金，并取得土地使用權證書

B.轉讓時已經建成的，應持有房屋所有權證書

C.屬于房屋建設工程的，完成開發(fā)投資總額的30%以上

D.屬于成片開發(fā)土地的，形成工業(yè)用地或其他建設用地條件

【答案】C

6、外部人員的故意欺詐屬于。

A.內部流程

B.系統缺陷

C.人員因素

D.外部事件

【答案】D

7、根據我國銀行業(yè)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行不需要計提市場風險資本的業(yè)務是

()。

A.外幣貸款和外匯交易

B.交易性人民幣債券投資

C.人民幣貸款

D.外幣債券投資

【答案】C

8、負責對所有業(yè)務單位及商業(yè)銀行整體風險狀況進行仔細評估的機構是0。

A.董事會

B.監(jiān)事會

C.風險管理委員會

D.風險管理部門

【答案】C

9、在貸款重組流程中，下列不屬于準備重組方案的內容的是0。

A.基本的重組方向

B.重組流程每個階段的評估目標

C.重組的財務約束

D.增加控制措施，限制企業(yè)經營活動

【答案】D

10、當國際貸款金額巨大時，貸款銀行面臨的國家風險及其可能造成的經濟損

失很大，因而不易取得第三方保證。在這種情況下，貸款活動通常是以（）

方式進行，從而減少個別銀行單獨放款的可能風險。

A國別限額

B.共同投資

C.銀團貸款

D.風險投資

【答案】C

11、（2019年真題）社會流動性按照用于支付的方便程度不同的分類不包括

（）O

A.M0

B.M1

C.M2

D.M3

【答案】D

12、（2021年真題）巴賽爾委員會關于商業(yè)銀行數據靈活性的要求，不包括

（）

A.除生成總風險敞口外，具有按監(jiān)管要求生成數據子集的能力

B.銀行生成的匯總風險數據應該有針對性的滿足壓力或危機情境下風險管理報

告的需要

C.銀行應該能夠獲取和匯總整個集團的所有重要風險數據

D.要能夠生成客制化數據，適應監(jiān)管要求變化，組織架構變化和新業(yè)務

【答案】C

13、母線槽沿墻水平安裝高度應符合設計要求，設計無要求時距地不應小于

（）,母線應可靠固定在支架上。

A.1.8m

B.2.0m

C.2.2m

D.2.4m

【答案】c

14、下列關于商業(yè)銀行風險文化的描述，最不恰當的是0。

A.風險文化貫穿于商業(yè)銀行的整個生命周期，不能通過短期突擊達到目的

B.風險文化建設應當主要由商業(yè)銀行風險管理部門來完成

C.商業(yè)銀行應當建立規(guī)章制度并實施績效考核，逐漸培養(yǎng)良好的風險文化

D.風險文化應當隨著內外部經營管理環(huán)境的變化而不斷修正

【答案】B

15、以下哪個不是項目技術交底的層級（）。

A.施工組織設計的交底

B.施工方案的交底

C.分項交底

D.分部工程交底

【答案】D

16、銀行風險管理的流程不包括（）。

A.風險識別

B.風險控制

C.風險評級

D.風險計量

【答案】C

17、假設某商業(yè)銀行總資產為1000億元，加權平均久期為6年，總負債為

900億元，加權平均久期為5年，則該銀行的資產負債久期缺口為（）。

A.-1.5

B.-1

C.1.5

D.1

【答案】C

18、商業(yè)銀行對集團法人客戶進行信用風險分析時，對（）的分析判斷至關重

要。

A.子公司的經營狀況

B.集團內關聯交易

C.資本來源

D.高層人事安排

【答案】B

19、按照業(yè)務特點和風險特征的不同，商業(yè)銀行的客戶可以劃分為（）。

A.企業(yè)類客戶和機構類客戶

B.單一法人客戶和集團法人客戶

C.法人客戶和個人客戶

D.集體客戶和個人客戶

【答案】C

20、（2021年真題）商業(yè)銀行貸款定價應至少覆蓋貸款的（）

A.極端損失

B.預期損失

C.違約損失

D.非預期損失

【答案】B

21、（2018年真題）在商業(yè)銀行信用風險權重法下，下列表內資產風險權重最

低的是（）。

A.符合標準的微型和小型企業(yè)的債權

B.對我國公共部門實體的債權

C.對于一般企業(yè)的債權

D.對我國政策性銀行的債權

【答案】D

22、企業(yè)2000年流動資產合計為3000萬元，其中存貨為1500萬元，應收賬款

1500萬元，流動負債合計2000萬元，則該公司2000年速動比率為（）。

A.0.78

B.0.94

C.0.75

D.0.74

【答案】c

23、下列對于久期公式的理解，不正確的是（）。

A.久期是對金融工具的利率敏感程度或利率彈性的直接衡量

B.收益率與價格反向變動

C.價格變動的程度與久期的長短有關

D.久期越長價格的變動幅度越小

【答案】D

24、（2018年真題）對企業(yè)進行生產與經營風險分析的時候，對國內企業(yè)來

說，存在的最突出的問題是（）。

A.經營管理不善

B.企業(yè)產品質量不過硬

C.企業(yè)職工知識水平偏低

D.企業(yè)治理結構不完善

【答案】A

25、根據監(jiān)管機構的要求，商業(yè)銀行可以使用三種操作風險資本計量方法，其

中（）風險敏感度最高。

A.標準法

B.基本指標法

C.高級計量法

D.內部評級法

【答案】C

26、某部門具有A、B、C三種資產，占總資產的比例分別為30%、40%和

30%,三種資產對應的百分比收益率分別為10%、22%和9%,則該部門總的

資產百分比收益率是()。

A.14.5%

B.14%

C.13.5%

D.12%

【答案】A

27、交易/定價錯誤屬于操作風險內部流程類的因素，它是指在交易的過程中,

()O

A.市場價格發(fā)生重大變化引起的定價差異

B.與市場上同類金融產品的定價有很大差別

C.由于產品成本增加，出現定價困難

D.未遵循操作規(guī)定，使交易和定價產生了錯誤

【答案】D

28、下列關于風險監(jiān)管核心指標中的風險水平類指標的說法，不正確的是

()O

A.衡量商業(yè)銀行的風險狀況

B.以時點數據為基礎

C.屬于靜態(tài)指標

D.預估商業(yè)銀行的風險變化程度

【答案】D

29、（）是指故意騙取、盜用財產或違反監(jiān)管規(guī)章、法律或公司政策導致的損

失事件。

A.外部欺詐事件

B.內部欺詐事件

C.客戶、產品和業(yè)務活動事件

D.信息科技系統事件

【答案】B

30、假設目前收益率曲線是向上傾斜的，如果預期收益率曲線保持不變，則以

下四種策略中，最適合理性投資者的是（）。

A.買入期限較短的金融產品

B.買入期限較長的金融產品

C.買入期限較短的金融產品，賣出期限較長的金融產品

D.賣出期限較長的金融產品

【答案】B

31、為了確保銀行的財務報告公允地反映公司的財務狀況以及公司在各重要方

面的表現，董事會和高級管理層可用外部審計師，下列關于外部審計目的的表

述，錯誤的是（）。

A.評估從商業(yè)銀行收到報告的精確性

B.評價商業(yè)銀行總體經營情況

C.評價商業(yè)銀行各項風險管理制度

D.評價銀行各項資產組合的質量和風險暴露程度

【答案】D

32、（）并不消滅風險源，只是風險承擔主體改變。

A.風險規(guī)避

B.風險對沖

C.風險轉移

D.風險分散

【答案】C

33、某銀行2015年末可疑類貸款余額為400億元，損失類貸款余額為200億

元，各項貸款余額總額為40000億元，若要保證不良貸款率低于3%,則該銀

行次級類貸款余額最多為（）億元。

A.200

B.400

C.600

D.800

【答案】C

34、在經濟轉型、機構變革的環(huán)境中，（）己經成為我國金融機構各類風險的主

要來源。

A.環(huán)境因素

B.制度因素

C.人員因素

D.技術因素

【答案】C

35、（2018年真題）下列關于聲譽風險管理的具體做法中，錯誤的是（）。

A.強化聲譽風險管理培訓

B.確保及時處理投訴和批評

C.盡可能維護大多數利益持有者的期望與商業(yè)銀行的發(fā)展戰(zhàn)略相一致

D.努力實現承諾

【答案】D

36、針對企業(yè)申請短期貸款，商業(yè)銀行對企業(yè)現金流量的分析應側重于（）

A.企業(yè)正常經營活動產生的現金流量是否能夠及時且足額償還貸款

B.企業(yè)未來長期的經營活動是否能產生足夠的現金流量以償還貸款本息

C.企業(yè)當期利潤是否足夠償還貸款本金和利息

D.企業(yè)是否具有足夠的融資能力和投資能力

【答案】A

37、下列不屬于杠桿率指標特點的是（）。

A.杠桿率對資本充足率形成補充，防止銀行使用內部模型進行監(jiān)管套利，確保

銀行保有相對充足的資本水平

B.避免了資本套利和監(jiān)管套利

C.能防范銀行背離審慎經營原則、過度積聚高風險資產

D.杠桿率具備逆周期調節(jié)作用

【答案】C

38、下列不屬于單幣種敞口頭寸的是（）。

A.即期凈敞口頭寸

B.遠期凈敞口頭寸

C.總敞口頭寸

D.期權敞口頭寸

【答案】C

39、（2020年真題）商業(yè)銀行可以采用流動性比率法來評估自身的流動性狀

況，下列有關表述錯誤的是（）。

A.流動性比率法的前提是將資產和負債按流動性進行分類，并對各類資產負債

準確計量

B.根據《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，商業(yè)銀行流動性覆蓋率不低于

150%

C.根據《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，商業(yè)銀行流動性比例不低于25%

D.商業(yè)銀行根據外部監(jiān)管要求和內部管理規(guī)定，制定各類資產的合理比率指標

【答案】B

40、企業(yè)向商業(yè)銀行購買遠期利率合約（FRA）的主要目的是（）o

A.鎖定未來的借款成本

B.對沖未來的匯率風險

C.鎖定未來的投資收益

D.對沖利率下降的風險

【答案】A

41、下列關于商業(yè)銀行業(yè)務外包的概述，最不恰當的是（）。

A.一些關鍵流程和核心業(yè)務不應外包出去

B.選擇外包服務提供者時要對其財務、信譽狀況和獨立程序進行評估

C.銀行原來承擔的與外包服務有關的責任同時被轉移

D.銀行應了解和管理任何與外包有關的后續(xù)風險

【答案】C

42、風險監(jiān)管的主要內容不包括()。

A.建立銀行風險的識別、計量、評價和預警機制，建立風險評價的指標體系

B.建立高風險銀行類金融機構的判斷和救助體系

C.準備風險為本的現場調查

D.建立應對支付危機的處置體系

【答案】C

43、以下不屬于利率風險按來源不同分類的是()。

A.商品價格風險

B.重新定價風險

C.基準風險

D.期權性風險

【答案】A

44、關于商業(yè)銀行流動性風險與其他風險的相互作用關系，下列表述錯誤的是

()0

A.流動性風險形成原因更復雜

B.流動性風險涉及的范圍更廣

C.流動性風險管理只需做好流動性安排

D.流動性風險被視為多維的風險

【答案】C

45、下列關于商業(yè)銀行貸款五級分類的描述，錯誤的是（）。

A.借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔保也可能會造成一定損失的貸

款，屬于可疑類貸款

B.盡管借款人目前有能力償還貸款本息，但仍存在一些可能對償還產生不利因

素的貸款，屬于關注類貸款

C.對貸款以外的表外資產也應進行分類

D.次級、可疑和損失三類合稱為不良貸款

【答案】A

46、（2018年真題）國內某兒童玩具廠欲向銀行借款以擴大生產，擬請附近一

家公立幼兒園為其擔保，該幼兒園（）。

A.如有足夠資金可以提供擔保

B.無資格提供擔保

C.有資格提供擔保

D.經銀行同意即可提供擔保

【答案】B

47、土地使用期限審核是指土地權利人以出讓或轉讓方式取得的國有土地使用

權的，其使用期限（）。

A.應符合國家規(guī)定的國有土地使用權期限

B.應與農地使用合同相符

C.應滿足使用者的需要

D.無任何限制

【答案】A

48、全面的風險管理模式強調信用風險、（）和操作風險并舉，組織流程再造與

技術手段創(chuàng)新并舉的全面風險管理模式。

A.市場風險

B.流動風險

C.戰(zhàn)略風險

D.法律風險

【答案】A

49、安全檢查應注意將互查與自查有機結合起來，堅持檢查和整改相結合，關

注建立安全生產檔案資料的收集，（）是基礎。

A.常抓不懈

B.貫徹落實責任

C.強化管理

D.以人為本

【答案】C

50、假如某房地產項目總投資10億元，開發(fā)商自有資金305億元，銀行貸款

6.5億元。在不利的市場條件下，一旦預期項目的市場價值低于6.5億元，

開發(fā)商可能會選擇讓項目爛尾，從而給債權人造成信用風險損失。這種情形

下，債權人好比（）。

A.賣出一份看跌期權

B.賣出一份看漲期權

C.買入一份看跌期權

D.買入一份看漲期權

【答案】A

多選題（共20題）

1、應急調度的目的是（）。

A.發(fā)現進度計劃執(zhí)行發(fā)生偏差先兆或已發(fā)生偏差，采用對生產資源分配進行調

整

B.進入單位工程的生產資源是按進度計劃供給的

C.按預期方案將資源在各專業(yè)間合理分配

D.消除進度偏差

【答案】D

2、我國商業(yè)銀行信用風險監(jiān)管指標包括。。

A.不良資產率

B.商業(yè)銀行總的流動性需求

C.貸款損失準備充足率

D.單一客戶授信集中度

E.預期損失率

【答案】ACD

3、根據《巴塞爾新資本協議》的規(guī)定，針對個人的循環(huán)零售貸款應滿足的標準

有（）。

A.貸款是循環(huán)的、無抵押的、未承諾的

B.子組合內對個人最高授信額度不超過10萬歐元

C.必須保留子組合的損失率數據

D.循環(huán)零售貸款的風險處理方式應與子組合保持一致

E.辦理該業(yè)務時，應當高度重視借款人的資信狀況和變化趨勢

【答案】ABCD

4、下列選項中關于施工項目的基本規(guī)定說法錯誤的是（）。

A.施工項目是建設項目或其中的單項工程、單位工程、分部工程、分項工程的

施工活動過程

B.建筑企業(yè)是施工項目的管理主體

C.建筑產品具有多樣性、固定性、體積龐大的特點

D.施工項目的任務范圍是由施工合同界定的

【答案】A

5、下列可能給某商業(yè)銀行帶來聲譽風險的有（）。

A.關于銀行高比例不良資產的媒體報道

B.銀行對長期合作且信用良好的貸款客戶大幅削減信貸額度

C.銀行呆賬收回率大幅減小

D.銀行工作人員服務態(tài)度惡劣

E.銀行不能按時完成客戶的兌現要求

【答案】ABCD

6、下列（）是普遍認為的有助于改善銀行聲譽風險管理的最佳操作實踐。

A.制定危機管理規(guī)劃

B.從投訴和批評中積累早期預警經驗

C.確保及時處理投訴和批評

D.增加對客戶/公眾的透明度

E.管理危機過程中的信息交流不是聲譽危機管理規(guī)劃的主要內容之一

【答案】ABCD

7、下列關于單一貨幣敞口頭寸的計算公式，正確的有（）。

A.敝口頭寸=即期凈敝口頭寸+遠期凈敝口頭寸+期權敝口頭寸+其他

B.即期凈敝口頭寸=即期資產-即期負債

C.即期凈敝口頭寸=即期資產+即期負債

D.遠期凈敝口頭寸=遠期賣出-遠期買入

E.遠期凈敞口頭寸=遠期買入-遠期賣出

【答案】AB

8、可用來簡化協方差矩陣的方法的是（）。

A.對角線模型

B.因子模型

C.歷史模擬法

D.解析模型

E.仿真模型

【答案】AB

9、下列各項所述情形，債務人可被視為違約的是（）。

A.某借款企業(yè)申請破產，由此將延期償還欠款

B.某借款企業(yè)已破產，由此將不歸還欠款

C.某客戶的信用卡債務余額超過了新核定的透支限額，且逾期50天未還

D.某房貸借款人無法全額償還借款，且抵押品無法變現

E.銀行同意對某借款企業(yè)的債務進行債務重組，由此可能導致債務減少

【答案】ABD

10、流動性風險預警信號中的融資信號包括（）。

A.快速增長資產的主要資金來源為市場大宗融資

B.所發(fā)行的流通債券（包括次級債券）交易量上升

C.所發(fā)行的股票價格下跌

D.債權人提前要求兌付而造成支付能力出現不足

E.存款大量流失

【答案】D

11、除了采用流動性比率/指標法和現金流分析方法以外，國際商業(yè)銀行還廣泛

利用（）來深入分析和評估商業(yè)銀行的流動狀況。

A.缺口分析法

B.負債分析法

C.久期分析法

D.隱性分析法

【答案】AC

12、以下各項中，屬于區(qū)域風險預警的情況的有（）o

A.政策法規(guī)發(fā)生重大變化

B.區(qū)域經營環(huán)境的惡化

C.區(qū)域商業(yè)銀行分支機構內部出現風險因素

D.國家有關產業(yè)政策發(fā)生變化

E.產品出口的國家的貿易限制政策

【答案】ABC

13、（）是績效考核的中心內容。

A.工作態(tài)度

B.工作能力

C.工作業(yè)績

D.工作過程

【答案】C