2024年銀行知識財經(jīng)金融知識競賽-中金所金融及衍生品知識競賽考試近5年真題附答案

（圖片大小可自由調(diào)整）2024年銀行知識財經(jīng)金融知識競賽-中金所金融及衍生品知識競賽考試近5年真題薈萃附答案第I卷一.參考題庫(共100題)1.當(dāng)投資者買入一手看跌期權(quán)時，下列說法正確的是（）。A、投資者潛在最大盈利為所支付權(quán)利金B(yǎng)、投資者潛在最大損失為所支付權(quán)利金C、投資者損益平衡點為行權(quán)價格與權(quán)利金之和D、投資者損益平衡點為行權(quán)價格與權(quán)利金之差2.有一種獨立發(fā)行的債券認(rèn)購權(quán)證，其在行權(quán)時，發(fā)行人需要向權(quán)證持有人交割已在交易的債券。3.以下屬于期權(quán)合約的產(chǎn)品設(shè)計要素的有（）。A、合約月份數(shù)量B、行權(quán)價格間距C、合約乘數(shù)D、權(quán)利金最小變動價位4.對看跌期權(quán)而言，波動率降低，期權(quán)價值（）。A、通常會減小B、通常會增加C、通常保持不變D、變化方向不確定5.蝶式套利是一種跨品種套利形式。6.中金所的10年期國債期貨漲跌停板限制為上一交易日結(jié)算價的（）。A、±1%B、±2%C、±1.2%D、±2.2%7.期權(quán)定價中，通常使用標(biāo)的物價格的標(biāo)準(zhǔn)差代表波動率。8.境內(nèi)中資企業(yè)等機構(gòu)舉借中長期國際商業(yè)貸款須經(jīng)國家發(fā)展計劃委員會。9.區(qū)間浮動利率票據(jù)可以拆分為（）。A、利率下限期權(quán)與固定利率票據(jù)B、利率上限期權(quán)與固定利率票據(jù)C、利率下限期權(quán)、固定利率票據(jù)以及利率上限期權(quán)D、利率下限期權(quán)、浮動利率票據(jù)以及利率下限期權(quán)10.遠(yuǎn)期結(jié)售匯交易在到期交割發(fā)生實際資金收付時，進行大額和可疑外匯資金交易報告。11.2015年5月14日，美元指數(shù)跌至93.1330，與1973年3月的基期指數(shù)相比，這表示美元（）。A、升值了7.373%B、貶值了7.373%C、升值了6.867%D、貶值了6.867%12.國家根據(jù)外債類型、償還責(zé)任和債務(wù)人性質(zhì)，對舉借外債實行（）管理。A、分類B、差額C、總量D、余額13.在收益率上漲的情況下，用久期預(yù)測的債券價格會低估。14.ISDA主協(xié)議規(guī)定，在場外交易中，雙方計算出各自的合約價值后，再按照合約總額進行結(jié)算。15.中金所10年期國債期貨可交割國債需滿足的條件有（）。A、符合轉(zhuǎn)托管相關(guān)規(guī)定B、合約到期月份首日剩余期限為6.5至10.25年C、記賬式國債D、可以在銀行間市場、交易所市場和柜臺市場的債券托管機構(gòu)托管16.（）統(tǒng)一負(fù)責(zé)設(shè)計、修改申報單。17.某結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品由普通看跌期權(quán)多頭和零息債券構(gòu)成，為了提高產(chǎn)品的參與率，可以做出的調(diào)整有（）。A、提高期權(quán)的行權(quán)價B、降低期權(quán)的行權(quán)價C、加入敲出條款D、加入更低行權(quán)價的看跌期權(quán)空頭18.投資者可以通過（）期貨、期權(quán)等衍生品，將投資組合的市場收益和超額收益分離出來。A、買入B、賣出C、投機D、套期保值19.自2003年1月1日起，因公臨時出國（境）人員在有臨時出國（境）任務(wù)（3個月以內(nèi)）的每一公歷年度內(nèi)，個人自費購匯標(biāo)準(zhǔn)由原來的200美元調(diào)整為400美元，每人每個公歷年度只能購匯一次。20.金融機構(gòu)違反本辦法，情節(jié)嚴(yán)重造成重大損失的，外匯局可以（）業(yè)務(wù)。A、取消其部分或全部結(jié)售匯B、暫停或停止其部分或全部結(jié)售匯C、暫停其部分或全部結(jié)售匯D、停止其部分或全部結(jié)售匯21.某掛鉤于上證50指數(shù)的結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品的面值為100元，產(chǎn)品到期時的收益率的計算公式是max（指數(shù)收益率，0），每個指數(shù)點價值1元。假設(shè)產(chǎn)品起始上證50指數(shù)的價位為2500點。則每份產(chǎn)品中所含的期權(quán)頭寸是（）份。A、1B、0.04C、0.02D、0.0122.美聯(lián)儲加息會導(dǎo)致大量的資金（）美國，從而導(dǎo)致美元大幅（）。A、流入；升值B、流入；貶值C、流出；升值D、流出；貶值23.外匯掉期和貨幣互換的主要區(qū)別有（）A、外匯掉期一般為1年以內(nèi)的交易，貨幣互換一般為1年以上的交易B、外匯掉期先后交換貨幣通常使用不同匯率，貨幣互換一般使用相同匯率C、外匯掉期不進行利息交換，貨幣互換涉及利息交換D、外匯掉期和貨幣互換先后交換的本金金額不變24.10月15日，德國某跨國公司的加拿大子公司在當(dāng)?shù)刭徣胍慌浛顬?00萬加元的零配件。到該年12月31日會計決算日，這批零配件尚未出庫使用。購貨時加元兌歐元的即期匯率為0.7234，會計決算日加元兌歐元的匯率為0.7334，則該公司（）A、盈利2萬加元B、虧損2萬加元C、盈利2萬歐元D、虧損2萬歐元25.投資者在選擇期貨公司時，應(yīng)對期貨公司（）等方面進行評價。A、是否具有中國證監(jiān)會許可的期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)資格B、商業(yè)信譽C、硬件和軟件D、服務(wù)水平及收費標(biāo)準(zhǔn)26.目前，我國中金所又上市了上證50股指期貨，交易者可以利用上證50和滬深300之間的高相關(guān)性進行價差策略，請問該策略屬于（）A、跨品種價差策略B、跨市場價差策略C、投機策略D、期現(xiàn)套利策略27.對于外匯期權(quán)而言，如果波動率與外匯匯率正相關(guān)，那么隱含波動率的變動模式為（）。A、隱含波動率隨執(zhí)行價格增加而增大B、隱含波動率隨執(zhí)行價格增加而減小C、隱含波動率隨到期期限增加而增大D、隱含波動率隨到期期限增加而減小28.國債基差交易的損益曲線類似于期權(quán)的損益曲線。29.信用違約互換（CDS）的投資者認(rèn)為參考實體的信用變差，那么可以（）規(guī)避信用風(fēng)險。A、買入CDSB、賣出CDSC、買入利率互換D、賣出利率互換30.可用于解決股指期貨程序化模型信號閃爍（即買賣信號時隱時現(xiàn)）問題的辦法有（）A、用不可逆的條件作為信號判斷條件B、使正在變動的未來函數(shù)變成已經(jīng)不再變動的完成函數(shù)C、不要采用數(shù)量化指標(biāo)D、禁止采用擺動指標(biāo)31.滬深300指數(shù)采用指數(shù)修正法進行修正，指數(shù)需要修正的情況包括（）A、凡有樣本股除息（分紅派息），在其除息日當(dāng)天進行指數(shù)修正B、凡有樣本股送股或配股，在樣本股的除權(quán)基準(zhǔn)日前修正指數(shù)C、當(dāng)樣本股股本變動累計達到5%以上時，對其進行臨時調(diào)整，在樣本股的股本變動日前修正指數(shù)D、當(dāng)指數(shù)樣本股定期調(diào)整或臨時調(diào)整生效時，在調(diào)整生效日后修正指數(shù)32.2014年2月24日滬深300指數(shù)收于2214.51，下列期權(quán)中，Gamma值最大的是（）。A、3月到期的行權(quán)價為2200的看漲期權(quán)B、3月到期的行權(quán)價為2250的看跌期權(quán)C、3月到期的行權(quán)價為2300的看漲期權(quán)D、4月到期的行權(quán)價為2250的看跌期權(quán)33.假設(shè)某外匯交易市場上日元兌加拿大元的報價為0.01211-0.01212，則加拿大元兌日元的報價為（）。A、82.5150-82.5750B、82.5100-82.5700C、82.0505-82.0707D、82.5570-82.775034.企業(yè)通過其外匯賬戶頻繁大量發(fā)生在外匯局審核標(biāo)準(zhǔn)以下的對外支付進口預(yù)付貨款、貿(mào)易項下傭金等的外匯交易屬于可疑外匯非現(xiàn)金交易。35.若收益率、久期不變，票面利率越高的債券凸性越大。36.執(zhí)行價格1000的看漲期權(quán)價格2.80，執(zhí)行價格1100的看漲期權(quán)價格1.80，執(zhí)行價格1200的看漲期權(quán)價格0.6，投資者認(rèn)為指數(shù)價格會在1100左右小幅震動，以下說法正確的是（）A、多頭蝶式組合在中心位置得到最大的損失，如果判斷指數(shù)會在1100左右結(jié)算，此時宜做空頭的蝶式組合獲取最大的收益B、多頭蝶式組合在中心位置得到最大的收益，如果判斷指數(shù)會在1100左右結(jié)算，投資者適合構(gòu)建蝶式期權(quán)多頭組合C、投資者可構(gòu)建蝶式期權(quán)多頭組合實現(xiàn)無風(fēng)險套利D、蝶式組合的風(fēng)險無限，投資者宜挑選1000/1100牛市價差組合做低風(fēng)險的交易策略獲取最大勝算37.國債A價格為95元，到期收益率為5%；國債B價格為100元，到期收益率為3%。關(guān)于國債A和國債B投資價值的合理判斷是（）。A、國債A較高B、國債B較高C、兩者投資價值相等D、不能確定38.管理匯率風(fēng)險主要步驟有（）A、識別風(fēng)險B、風(fēng)險分析與評價C、選擇風(fēng)險管理方法D、執(zhí)行和評估39.負(fù)責(zé)設(shè)計和修改國際收支統(tǒng)計申報單的部門是（）。A、國家外匯管理局B、中國人民銀行C、國家海關(guān)總署D、國家統(tǒng)計局40.信用價差曲線反映了整個市場對參考實體不同期限信用風(fēng)險水平的預(yù)期，隨著信用價差曲線發(fā)生變化，投資者會采用不同的投資策略。如果預(yù)期基于某參考實體的信用違約互換（CDS）信用價差曲線變得更為陡峭，投資者應(yīng)該采用（）策略。A、買入短期CDS的同時賣出長期CDSB、買入短期CDS的同時買入長期CDSC、賣出短期CDS的同時賣出長期CDSD、賣出短期CDS的同時買入長期CDS41.假設(shè)2個月到期的歐式看跌期權(quán)價格為2.5美元，執(zhí)行價格為50美元，標(biāo)的股票當(dāng)前價格為46美元，設(shè)無風(fēng)險利率為6%，股票無紅利，則以下如何操作可以無風(fēng)險套利（）A、買入股票、買入期權(quán)B、買入股票、賣出期權(quán)C、賣出股票、買入期權(quán)D、賣出股票、賣出期權(quán)42.金融機構(gòu)應(yīng)貫徹實施（）原則，遵守個人存款賬戶實名制等相關(guān)規(guī)定，在與客戶建立業(yè)務(wù)聯(lián)系和辦理外匯業(yè)務(wù)時，了解客戶的身份信息和日常經(jīng)營狀況及其他資信狀況，識別客戶。43.BS期權(quán)定價模型涉及的參數(shù)有（）。A、標(biāo)的資產(chǎn)的現(xiàn)行價格B、期權(quán)的執(zhí)行價格C、標(biāo)的資產(chǎn)年收益率的標(biāo)準(zhǔn)差D、短期無風(fēng)險年利率44.美國5年期國債期貨合約的面值為10萬美元，采用實物交割的方式。45.某個收益增強型的股指聯(lián)結(jié)票據(jù)中的收益計算公式是 收益=面值+面值×[1-（指數(shù)終值-指數(shù)初值）÷指數(shù)初值] 為了保證投資者的最大虧損僅限于全部本金，需要加入的期權(quán)結(jié)構(gòu)是（）。A、執(zhí)行價為指數(shù)初值的看漲期權(quán)多頭B、執(zhí)行價為指數(shù)初值2倍的看漲期權(quán)多頭C、執(zhí)行價為指數(shù)初值2倍的看跌期權(quán)多頭D、執(zhí)行價為指數(shù)初值3倍的看漲期權(quán)多頭46.如果英鎊在外匯市場上不斷貶值，英國中央銀行為了穩(wěn)定英鎊的匯價，可在市場上拋售外匯買入英鎊。這種做法屬于（）A、沖銷式干預(yù)B、非沖銷式干預(yù)C、調(diào)整國內(nèi)貨幣政策D、調(diào)整國內(nèi)財政政策47.《金融機構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法》自（）起施行。48.某美國公司出口貨物至日本，并以日元結(jié)算。如果公司預(yù)計日元貶值，則該公司可以通過（）對沖外匯風(fēng)險。A、賣出日元兌美元看跌期權(quán)B、買入日元兌美元看漲期權(quán)C、買入日元兌美元期貨合約D、賣出日元兌美元期貨合約49.關(guān)于債務(wù)擔(dān)保憑證組合對應(yīng)的資產(chǎn)池中內(nèi)部資產(chǎn)之間的相關(guān)性，說法正確的有（）。A、相關(guān)性越高，股權(quán)檔的預(yù)期損失就越低，優(yōu)先檔的預(yù)期損失就越高B、相關(guān)性越高，股權(quán)檔的預(yù)期損失就越高，優(yōu)先檔的預(yù)期損失就越低C、相關(guān)性越低，股權(quán)檔的預(yù)期損失就越低，優(yōu)先檔的預(yù)期損失就越高D、相關(guān)性越低，股權(quán)檔的預(yù)期損失就越高，優(yōu)先檔的預(yù)期損失就越低50.外匯掉期的特點有（）A、場內(nèi)衍生品交易，合約標(biāo)準(zhǔn)化B、企業(yè)可以根據(jù)自身需求和對手方一起制定合約C、對雙方資產(chǎn)規(guī)模本身沒有改變D、匯率是提前確定的51.收益率曲線的變化會影響國債期貨的價格。52.境內(nèi)機構(gòu)違反外匯帳戶管理規(guī)定，擅自在境內(nèi)、境外開立外匯帳戶的，出借、串用、轉(zhuǎn)讓外匯帳戶的，或者擅自改變外匯帳戶使用范圍的，由外匯管理機關(guān)責(zé)令改正，撤銷外匯帳戶，通報批評，并處（）的罰款。A、5萬元以上30萬元以下B、30%以上3倍以下C、1倍以上5倍以下D、處10萬元以上50萬元以下的罰款53.信用利差是表征信用風(fēng)險的重要指標(biāo)，與違約率、回收率及期限成正比。54.解付銀行應(yīng)于收到涉外收入款項并貸記收款人賬戶（），逐筆編制涉外收入的“申報號碼”并向收款人發(fā)出入賬通知書。A、當(dāng)日B、次日C、3日內(nèi)D、5日內(nèi)55.某客戶想要對沖正數(shù)的Vega，他可以選擇的操作應(yīng)該是（）A、賣出標(biāo)的指數(shù)B、賣出看跌期權(quán)C、買入標(biāo)的指數(shù)D、買入看漲期權(quán)56.企業(yè)進口澳洲鐵礦石，約定三個月以后以美元結(jié)算，為了防范人民幣貶值風(fēng)險，企業(yè)可以采取的交易策略是（）。A、買入人民幣看跌期權(quán)B、買入人民幣看漲期權(quán)C、買入人民幣期貨D、賣出人民幣期貨57.某美國跨國企業(yè)需要經(jīng)常從加拿大進口原材料，合同以加拿大元計價。則該企業(yè)可以通過（）的方式對沖外匯風(fēng)險。A、買入加拿大元遠(yuǎn)期合約B、買入加拿大元期貨合約C、買入加拿大元看跌期權(quán)D、買入加拿大元看漲期權(quán)58.假設(shè)3月2日，芝加哥商業(yè)交易所（CME）9月份到期的澳元期貨合約的價格為0.7379，美國洲際交易所（ICE）9月份到期的澳元期貨合約的價格為0.7336（兩合約交易單位均為100000AUD）。若CME和ICE澳元期貨合約的合理價差為55點。某交易者認(rèn)為CME和ICE澳元期貨合約存在套利機會，一段時間后兩合約的價差將向合理價差收斂。則該交易者適宜操作方式是（不考慮各項交易費用）（）A、買入CME澳元期貨合約，同時賣出相同數(shù)量的ICE澳元期貨合約B、賣出CME澳元期貨合約，同時買入相同數(shù)量的ICE澳元期貨合約C、買入CME澳元期貨合約，同時賣出不相同數(shù)量的ICE澳元期貨合約D、賣出CME澳元期貨合約，同時買入不相同數(shù)量的ICE澳元期貨合約59.預(yù)期未來市場利率下降，投資者適宜（）國債期貨，待期貨價格（）后平倉獲利。A、買入，上漲B、賣出，下跌C、買入，下跌D、賣出，上漲60.假設(shè)某投資者在價格為1820點時買入IH1609合約2手，當(dāng)日結(jié)算價為1860點，次日結(jié)算價為1830點，則次日收市后該投資者賬戶盯市盈虧是（）元。A、-9000B、-18000C、6000D、-600061.對涉嫌犯罪的外匯資金交易應(yīng)當(dāng)及時移送當(dāng)?shù)兀ǎ┎块T，并上報總局。A、政府B、工商C、稅務(wù)D、公安62.中金所國債期貨最后交易日的交割結(jié)算價為（）A、最后交易日最后一小時加權(quán)平均價B、最后交易日前一日結(jié)算價C、最后交易日收盤價D、最后交易日全天加權(quán)平均價63.股指期貨合約與股票一樣沒有到期日，可以長期持有。64.在我國，國債期貨合約與股指期貨一樣，采用現(xiàn)金交割方式。65.投資者做空中金所5年期國債期貨20手，開倉價格為97.705；若期貨結(jié)算價格下跌至97.640，其持倉盈虧為（）元。（不計交易成本）A、1300B、13000C、-1300D、-1300066.按照中國金融期貨交易所五年期國債期貨結(jié)算規(guī)則，下列描述正確的是（）A、當(dāng)日結(jié)算價為最后兩小時成交價按交易量加權(quán)平均B、當(dāng)日結(jié)算價為最后一小時成交價按交易量加權(quán)平均C、結(jié)算價計算結(jié)果保留四位小數(shù)D、結(jié)算價計算結(jié)果保留三位小數(shù)67.某款掛鉤于股指的結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品的收益率計算公式是：產(chǎn)品收益率=Abs（指數(shù)收益率）。其中函數(shù)Abs（x）表示取x的絕對值。發(fā)行者為了提高發(fā)行產(chǎn)品所獲得的利潤，可以采取的方法是（）A、降低產(chǎn)品的參與率B、加入虛值看漲期權(quán)和虛值看跌期權(quán)的空頭C、縮短產(chǎn)品的期限D(zhuǎn)、在無風(fēng)險利率較低的時期發(fā)行產(chǎn)品68.只要是國內(nèi)期貨公司，就可以在中國金融期貨交易所代理客戶進行股指期貨交易。69.在資產(chǎn)組合管理中，常用國債期貨調(diào)整組合的久期，但一般認(rèn)為對資產(chǎn)組合的凈市值沒有影響。70.造成外匯損失的情形包括（）。A、進口商的計價結(jié)算外幣在受險時間內(nèi)升值B、進口商的計價結(jié)算外幣在受險時間內(nèi)貶值C、出口商的計價結(jié)算外幣在受險時間內(nèi)升值D、出口商的計價結(jié)算外幣在受險時間內(nèi)貶值71.股指期貨實行雙向交易，既可先買后賣，也可先賣后買。72.未取得外匯指定銀行資格的其他金融機構(gòu)的結(jié)匯、售匯需求，應(yīng)當(dāng)通過（）辦理。A、外匯局批準(zhǔn)確后B、上級行C、外匯指定銀行D、外匯交易市場73.1年期定期利率對3MShibor的互換，半年付息1次。若當(dāng)前3MShibor為3.6%，3個月后重置日3MShibor報價為4%。則付息日應(yīng)付現(xiàn)金流參考的浮動利率為（）。A、3.60%B、4%C、4.36%D、7.60%74.按照現(xiàn)行管理規(guī)定，對于企業(yè)支付工資、留存?zhèn)溆媒鸹蚪Y(jié)匯資金在20萬美元以下（含20萬美元）的小額支付，可以不要求申請企業(yè)提供書面支付命令而將結(jié)匯資金進入申請企業(yè)人民幣帳戶。75.當(dāng)投資者賣出一手看漲期權(quán)時，下列說法錯誤的是（）A、投資者潛在最大盈利為所收取權(quán)利金B(yǎng)、投資者潛在最大損失為所收取權(quán)利金C、投資者損益平衡點為行權(quán)價格與權(quán)利金之和D、投資者損益平衡點為行權(quán)價格與權(quán)利金之差76.目前即期利率曲線正常，如果預(yù)期短期利率下跌幅度超過長期利率，導(dǎo)致收益曲線變陡，應(yīng)該（）。A、買入短期國債，賣出長期國債B、賣出短期國債，買入長期國債C、進行收取浮動利率、支付固定利率的利率互換D、進行收取固定利率、支付浮動利率的利率互換77.居民個人繳納國際學(xué)術(shù)團體組織的會員費銀行需審核的資料有（）。A、書面申請B、本人戶籍證明和身份證明C、國際學(xué)術(shù)組織證明文件D、以上都對78.假設(shè)某美國公司預(yù)期每季度都會有600萬歐元的收入，美元兌歐元的即期匯率為0.8，美掉期利率分別為美元4.8%，歐元5%，若該公司進入此掉期合約，每季度將收到（）元。A、720萬B、180萬C、360萬D、540萬79.非居民個人外匯賬戶頻繁收到境外大量匯款，特別是從生產(chǎn)、販賣毒品問題嚴(yán)重的國家（地區(qū)）匯入款項的外匯交易不屬于可疑外匯非現(xiàn)金交易。80.當(dāng)信用違約互換（CDS）的買方賬戶出現(xiàn)盈利時，意欲作為賣方出售新的以同樣債務(wù)為參考債務(wù)的CDS合約，使得賬面浮盈最終兌現(xiàn)，這種平倉方式屬于（）。A、賣出CDS合約B、簽訂反向合約C、解除現(xiàn)有合約D、轉(zhuǎn)移現(xiàn)有合約81.如果股指期貨回歸模型中解釋變量之間存在完全的多重共線性，則最小二乘估計量（）A、不確定，方差無限大B、確定，方差無限大C、不確定，方差最小D、確定，方差最小82.從事為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù)（IB）的證券公司可以收取投資者的期貨保證金。83.當(dāng)前月份是12月初，滬深300指數(shù)為2825.20點，下列可能是滬深300股指期權(quán)仿真合約的有哪些？（）A、IO1603-C-2850B、IO1603-P-2850C、IO1603-C-2800D、IO1603-P-290084.如果某進口商預(yù)計計價貨幣將貶值，則該進口商應(yīng)該（）A、推遲向國外購貨B、允許外國出口商推遲交貨日期C、采用延期付款的方式D、縮短出口商提供的短期信用期限85.信用評級中，通常將（）級及其以上的債券劃分為投資級債券。A、BBB、CCCC、AD、BBB86.假設(shè)某日美元兌人民幣的即期匯率為6.1022，人民幣6個月SHIBOR利率為5.00%，美元6個月LIBOR利率為0.34%，那么6個月美元兌人民幣的遠(yuǎn)期匯率應(yīng)為（）A、5.8314B、5.9635C、6.2441D、6.385687.（）負(fù)責(zé)大額和可疑外匯資金交易報告工作的監(jiān)督和管理。88.投資者買入標(biāo)準(zhǔn)利率互換，并賣出對應(yīng)標(biāo)的的利率封頂期權(quán)，該組合的實際效果可能是（）。A、投資者將收到固定現(xiàn)金流，支付浮動現(xiàn)金流B、投資者將收到浮動現(xiàn)金流，支付固定現(xiàn)金流C、投資者將收取確定的凈現(xiàn)金流D、投資者將收取浮動的凈現(xiàn)金流89.在以下外匯市場中，由有形市場和無形市場兩部分組成的是（）A、巴黎外匯市場B、瑞士外匯市場C、紐約外匯市場D、香港外匯市場90.關(guān)于多期二叉樹期權(quán)定價模型，下列式子正確的有（）。A、上行乘數(shù)＝1＋上升百分比B、上行乘數(shù)=1/下行乘數(shù)C、假設(shè)股票不發(fā)放紅利，年無風(fēng)險利率＝上行概率×股價上升百分比＋下行概率×（-股價下降百分比）D、期權(quán)價值C＝上行期權(quán)價值Cu×上行概率＋下行期權(quán)價值Cd×下行概率91.假設(shè)英鎊兌美元的即期匯率為2.00，美國的物價水平與英國的物價水平之比為2，并且美國的通貨膨脹率為5%，英國的通貨膨脹率為2%，預(yù)期一年后英鎊兌美元的名義匯率為2.10。則對于美國投資者來說，英鎊的貨幣風(fēng)險溢價是（）。A、2%B、3%C、5%D、7%92.銀行間外匯即期市場的交易制度主要包括下列幾類（）A、競價交易制度B、詢價交易制度C、做市商制度D、杠桿交易制度93.當(dāng)前某股票價格50元，投資者持有該股票，若他以2元買入行權(quán)價為49的看跌期權(quán)來鎖定股票價格未來下跌的風(fēng)險，則該組合的最大損失被鎖定在（）元。A、2B、3C、4D、594.利率期限結(jié)構(gòu)曲線可能出現(xiàn)的形狀有（）。A、水平線B、向上傾斜C、向下傾斜D、峰狀曲線95.以下希臘字母中，可以用標(biāo)的物或者期貨進行對沖的是（）。A、VegaB、ThetaC、DeltaD、Gamma96.5年期國債期貨采用名義標(biāo)準(zhǔn)券設(shè)計，實行多券種替代交收，其價格與多個國債現(xiàn)貨價格存在聯(lián)系。97.國際金融組織貸款和外國政府貸款由（）統(tǒng)一對外舉借。A、財政部B、外匯管理局C、人民銀行D、國家98.解付銀行須于收到涉外收入款項并貸記收款人賬戶當(dāng)日，按按照（）的格式和要求，將涉外收入款項的情況，通過計算機系統(tǒng)逐筆傳送至同級外匯管理局。99.如果某股票組合的β值為-1.22，意味著與該股票組合關(guān)系密切的指數(shù)每上漲1%，則該股票組合值（）A、上漲1.22%B、下降1.22%