第五章 基金的投資交易

第五章基金的投資交易16（一）（二）（三）（五）（一）（四）（五）完全按照有關(guān)指數(shù)的構(gòu)成比例進(jìn)行證券投資的基金品種可以不受前款第（一）（二）第五十九條基金財(cái)產(chǎn)不得用于下列投資或者活動(dòng)：（一）承銷證券；（二）券；（七）從事內(nèi)幕交易、操縱證券交易價(jià)格及其他不正當(dāng)?shù)淖C券交易活動(dòng)；（八）第二十一條基金管理公司應(yīng)當(dāng)主動(dòng)避免可能的利益沖突，對(duì)于資產(chǎn)管理合同、交易行為中存在的第四十八條基金份額上市交易，應(yīng)當(dāng)符合下列條件：（一）（一）（三）（四）（七）（一）（一）（二）（三）（四）（五）（六）（七）（九）（十）（十二）（二）（三）（四）（五）（六）（七）（八）（（三）（四）（一）（二）（三）（四）（五）（六）（八）（九）（十）利用基金的相關(guān)信息為本人或者他人謀取私利；(四)挪用基金投資者的交易資金和基金份額；(五)在基金銷售過(guò)程中誤導(dǎo)客戶；(六)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、協(xié)會(huì)禁止的其他行為。（一）（二）（三）（五）（一）（四）（五）完全按照有關(guān)指數(shù)的構(gòu)成比例進(jìn)行證券投資的基金品種可以不受前款第（一）（二）《關(guān)于發(fā)布《托管銀行監(jiān)督基金運(yùn)作情況報(bào)告的內(nèi)容與格式指引（試行）掌握第二十條公司應(yīng)對(duì)其他可能導(dǎo)致不公平交易和利益輸送的異常交易行為進(jìn)行監(jiān)控，對(duì)于異常交易發(fā)生前后第二十一條公司應(yīng)將公平交易作為投資組合業(yè)績(jī)歸因分析和交易績(jī)效評(píng)價(jià)的重要關(guān)注內(nèi)容，對(duì)于發(fā)現(xiàn)的異常情況應(yīng)進(jìn)行分析。（一）（二）一年以內(nèi)（含一年）（三）剩余期限在三百九十七天以內(nèi)（含三百九十七天）（四）期限在一年以內(nèi)（含一年）（五）期限在一年以內(nèi)（含一年）第四條貨幣市場(chǎng)基金不得投資于以下金融工具：（一）（二）（三）（四）AAA（五）（二）（四）《關(guān)于貨幣市場(chǎng)基金投資銀行存款有關(guān)問(wèn)題的通知一、貨幣市場(chǎng)基金可以投資于現(xiàn)金、通知存款、1年以內(nèi)（含1年）2（一）（二）（三）第二十三條戰(zhàn)略投資者不得參與首次公開發(fā)行股票的初步詢價(jià)和累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)，并應(yīng)當(dāng)承諾獲得本12第二十四條發(fā)行人及其主承銷商應(yīng)當(dāng)向參與網(wǎng)下配售的詢價(jià)對(duì)象配售股票。公開發(fā)行股票數(shù)量少于25%。第十三條發(fā)行人及其主承銷商應(yīng)當(dāng)在刊登首次公開發(fā)行股票招股意向書和發(fā)行公告后向詢價(jià)對(duì)象首次發(fā)行的股票在中小企業(yè)板、創(chuàng)業(yè)板上市的，發(fā)行人及其主承銷商可以根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)第十八條發(fā)行人及其主承銷商在發(fā)行價(jià)格區(qū)間和發(fā)行價(jià)格確定后，應(yīng)當(dāng)分別報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案，第三十二條4第四十條股票發(fā)行采用代銷方式的，應(yīng)當(dāng)在發(fā)行公告中披露發(fā)行失敗后的處理措施。股票發(fā)行失0九、同一基金管理人管理的全部證券投資基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券，不得超過(guò)其各類資產(chǎn)支持證券計(jì)規(guī)模的10%報(bào)告期末按市值占基金凈資產(chǎn)比例大小排序的前10資產(chǎn)支持證券明細(xì)。基金同或經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，不得擅自擴(kuò)大投資范圍或擴(kuò)大投資比例證金的稱、數(shù)關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)基金投資非公開發(fā)行股票風(fēng)險(xiǎn)控制有關(guān)問(wèn)題的通知2006-11-07證監(jiān)基金字〔2005〕138號(hào)（一）（二）中國(guó)證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定的，不受前款第（一）、（二）、（三）第五章股票和可轉(zhuǎn)換公司債券上市5.1.1發(fā)行人申請(qǐng)股票在本所上市，應(yīng)當(dāng)符下列條件（一）（二）公司股本總額不少于3000（五）（六）二、基金管理公司所管理的基金決定投資創(chuàng)業(yè)板股票和可轉(zhuǎn)換證券的，應(yīng)當(dāng)根據(jù)基金同的約定，判斷否符基金同《滬市股票上網(wǎng)發(fā)行資金申購(gòu)實(shí)施辦法（修訂稿）（二）人稱”相同且“有效身份證明文件號(hào)碼”相同的多個(gè)證券賬戶（以T-1日賬戶注冊(cè)資料為準(zhǔn)）參與申購(gòu)單位為0股，每一證券賬戶申購(gòu)委托不少于0股；超過(guò)50股的必須是5股的整數(shù)倍，但不得超過(guò)主承銷商在發(fā)行公告中確定的申購(gòu)上限，且不超過(guò)99995購(gòu)上限的新股申購(gòu)委托，深交所交易系統(tǒng)將該委托視為無(wú)效委托予以自動(dòng)撤銷，不予確認(rèn)。有人稱”相同且“有效身份證明文件號(hào)碼”相同的多個(gè)證券賬戶（以-日賬戶注冊(cè)資料為準(zhǔn)，日為申購(gòu)日）參與同一只新股申購(gòu)的，以及同一證券賬戶多次參與同一只新股申購(gòu)的，以深交所交易系統(tǒng)確認(rèn)的該投資者的第一筆申購(gòu)為有效申購(gòu)，其余申購(gòu)均為無(wú)效申購(gòu)。稱”相同且“有效身份證明文件號(hào)碼”相同的，可作為不同賬戶參與申購(gòu)。價(jià)的配售對(duì)象單以及詢價(jià)對(duì)象報(bào)送的配售對(duì)象證券賬戶信息對(duì)配售對(duì)象的違規(guī)申購(gòu)作無(wú)效處第三章證券買賣債券和權(quán)證實(shí)行當(dāng)日回轉(zhuǎn)交易，B證券競(jìng)價(jià)交易采用集競(jìng)價(jià)和連續(xù)競(jìng)價(jià)兩種方式集競(jìng)價(jià)期間未成交的買賣申報(bào)，自動(dòng)進(jìn)入連續(xù)競(jìng)價(jià)在本所進(jìn)行的證券買賣符以下條件的，可以采用大宗交易方式本所接受大宗交易申報(bào)的時(shí)間為每個(gè)交易日930至1130、1300至1530每個(gè)交易日大宗交易結(jié)束后，屬于股票和基金大宗交易的，本所公告證券稱、成交價(jià)、成交量及買賣雙方所在會(huì)員營(yíng)業(yè)部的稱等信息；屬于債券和債券回購(gòu)大宗交易的，本所公告證券稱、成交價(jià)和成交量等信息（一）（二）（三）（四）（五）（六）（一）風(fēng)險(xiǎn)股（莊股（二）票單，交易所應(yīng)在此基礎(chǔ)上綜其它信息，建立問(wèn)題股票庫(kù)（三）三、基金管理公司應(yīng)根據(jù)本公司情況，理租用證券公司的交易席位，降30五、基金托管銀行應(yīng)關(guān)注所托管基金的交易席位情況，發(fā)現(xiàn)不理現(xiàn)象，六、基金管理公司和基金托管銀行應(yīng)主動(dòng)配證券交易所推進(jìn)交易席位制八、本通知自20074月1資基金監(jiān)管有關(guān)問(wèn)題的通知》（證監(jiān)基字[1998]29）第一條第二款有關(guān)基金席T＋1T＋0；DVP的手段。4.8競(jìng)價(jià)交易中，債券交易的申報(bào)數(shù)量應(yīng)當(dāng)為1手或其整數(shù)倍，債券質(zhì)押式回購(gòu)交易的申100013.4.11A股、債券交易和債券買斷式回購(gòu)交易的申報(bào)價(jià)格最小變動(dòng)單位為0.012011通過(guò)競(jìng)價(jià)交易買入債券以10押式回購(gòu)以10張或其整數(shù)倍進(jìn)行申報(bào)。賣出債券時(shí)，余額不足1010011001股票（基金）競(jìng)價(jià)交易單筆申報(bào)最大數(shù)量不得超過(guò)100（份），債券和債券質(zhì)押式回購(gòu)競(jìng)價(jià)交易單筆申報(bào)最大數(shù)量不得超過(guò)10萬(wàn)張。A0.01質(zhì)押式回購(gòu)交易的申報(bào)價(jià)格最小變動(dòng)單位為0.001B0.01港元。第十六條進(jìn)行債券交易，應(yīng)訂立書面形式的同。同應(yīng)對(duì)交易日期、交易系統(tǒng)生成的成交單、電報(bào)、電傳、傳真、同書和信件等第十七條以債券為質(zhì)押進(jìn)行回購(gòu)交易，應(yīng)辦理登記；回購(gòu)?fù)谵k理質(zhì)第十八條同一經(jīng)成立，交易雙方應(yīng)全面履行