2023年期貨從業(yè)資格之期貨基礎(chǔ)知識(shí)題庫(kù)練習(xí)試卷A卷附答案

2023年整理期貨從業(yè)資格之期貨基礎(chǔ)知

識(shí)題庫(kù)練習(xí)試卷A卷附答案

單選題（共50題）

1、假設(shè)某一時(shí)刻股票指數(shù)為2290點(diǎn)，投資者以15點(diǎn)的價(jià)格買入一

手股指看漲期權(quán)合約并持有到期，行權(quán)價(jià)格是2300點(diǎn)，若到期時(shí)股

票指數(shù)期權(quán)結(jié)算價(jià)格為2310點(diǎn)，投資者損益為（）。（不計(jì)交易費(fèi)

用）？

A.5點(diǎn)

B.T5點(diǎn)

C?-5點(diǎn)

D.10點(diǎn)

【答案】C

2、期權(quán)的（）是指期權(quán)權(quán)利金中扣除內(nèi)涵價(jià)值的剩余部分，又稱為外

涵價(jià)值。

A.內(nèi)涵價(jià)值

B.時(shí)間價(jià)值

C.執(zhí)行價(jià)格

D.市場(chǎng)價(jià)格

【答案】B

3、1982年，美國(guó)堪薩斯期貨交易所推出（）期貨合約。

A.標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)

B.價(jià)值線綜合指數(shù)

C.道瓊斯綜合平均指數(shù)

D.納斯達(dá)克指數(shù)

【答案】B

4、某投資者在4月1日買入大豆期貨合約40手建倉(cāng)，每手10噸,

成交價(jià)為4200元/噸，當(dāng)日結(jié)算價(jià)為4230元/噸，則該投資者當(dāng)日

的持倉(cāng)盈虧為（）。

A.1200元

B.12000元

C.6000元

D.600元

【答案】B

5、期貨交易是在（）的基礎(chǔ)上發(fā)展起來(lái)的。

A.互換交易

B.期權(quán)交易

C.調(diào)期交易

D.遠(yuǎn)期交易

【答案】D

6、()是指某一期貨合約當(dāng)日交易的最后一筆成交價(jià)格。

A.收盤價(jià)

B.最新價(jià)

C.結(jié)算價(jià)

D.最低價(jià)

【答案】A

7、某交易者以10美分/磅賣出11月份到期、執(zhí)行價(jià)格為380美分

/磅的銅看跌期貨期權(quán)。期權(quán)到期時(shí)，標(biāo)的銅期貨價(jià)格為375美分

/磅，則該交易者到期凈損益為(??)美分/磅。(不考慮交易費(fèi)用

和現(xiàn)貨升貼水變化)

A.5

B.10

C.0

D.15

【答案】A

8、某套利者買入5月份菜籽油期貨合約同時(shí)賣出9月份菜籽油期貨

合約，成交價(jià)格分別為10150元/噸和10110元/噸，結(jié)束套利時(shí)，

平倉(cāng)價(jià)格分別為10125元/噸和10175元/噸。該套利者平倉(cāng)時(shí)的價(jià)

差為()元/噸。

A.50

B.-50

C.40

D.-40

【答案】B

9、在反向市場(chǎng)上，交易者買入5月大豆期貨合約同時(shí)賣出9月大豆

期貨合約，則該交易者預(yù)期（）o

A.價(jià)差將縮小

B.價(jià)差將擴(kuò)大

C.價(jià)差將不變

D.價(jià)差將不確定

【答案】B

10、在我國(guó)，某客戶于6月6日通過(guò)期貨公司買入5手豆油期貨合

約，成交價(jià)為10250元/噸。當(dāng)日結(jié)算價(jià)為10210元/噸，期貨公

司要求的交易保證金比例為10%。則該客戶當(dāng)日交易保證金占用為

（）元。（不計(jì)手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用，每手10噸）

A.71470

B.51050

C.102100

D.51250

【答案】B

IK我國(guó)某企業(yè)為規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)，與某商業(yè)銀行作了如下掉期業(yè)務(wù)：

以即期匯率買入1000萬(wàn)美元，同時(shí)賣出1個(gè)月后到期的1000萬(wàn)美

元遠(yuǎn)期合約，若美元/人民幣報(bào)價(jià)如表14所示。

A.收入35萬(wàn)美元

B.支出35萬(wàn)元人民幣

C.支出35萬(wàn)美元

D.收入35萬(wàn)元人民幣

【答案】B

12、在國(guó)際外匯市場(chǎng)上，大多數(shù)國(guó)家采用的外匯標(biāo)價(jià)方法是（）

A.英鎊標(biāo)價(jià)法

B.歐元標(biāo)價(jià)法

C.直接標(biāo)價(jià)法

D,間接標(biāo)價(jià)法

【答案】C

13、某客戶開(kāi)倉(cāng)賣出大豆期貨合約20手，成交價(jià)格為2020元/噸，

當(dāng)天平倉(cāng)5手合約，交價(jià)格為2030元，當(dāng)日結(jié)算價(jià)格為2040元/噸,

則其當(dāng)日平倉(cāng)盈虧為（）元，持倉(cāng)盈虧為（）元。

A.-500；-3000

B.500；3000

C.-3000；-50

D.3000；500

【答案】A

14、下列面做法中符合金字塔買入投機(jī)交易特點(diǎn)的是（）。

A.以7000美元/噸的價(jià)格買入1手銅期貨合約；價(jià)格漲至7050美元

/噸買入2手銅期貨合約；待價(jià)格繼續(xù)漲至7100美元/噸再買入3手

銅期貨合約

B.以7100美元/噸的價(jià)格買入3手銅期貨合約；價(jià)格跌至7050美元

/噸買入2手銅期貨合約；待價(jià)格繼續(xù)跌至7000美元/噸再買入1手

銅期貨合約

C.以7000美元/噸的價(jià)格買入3手銅期貨合約；價(jià)格漲至7050美元

/噸買入2手銅期貨合約；待價(jià)格繼續(xù)漲至7100美元/噸再買入1手

銅期貨合約

D.以7100美元/噸的價(jià)格買入1手銅期貨合約；價(jià)格跌至7050美元

/噸買

【答案】C

15、所謂價(jià)差套利，是指利用期貨市場(chǎng)上不同合約之間的（）進(jìn)行

的套利行為。

A.盈利能力

B.盈利目的

C.價(jià)差

D.以上都不對(duì)

【答案】C

16、當(dāng)遠(yuǎn)月期貨合約價(jià)格低于近月期貨合約價(jià)格時(shí)，市場(chǎng)為（）。

A.正向市場(chǎng)

B.反向市場(chǎng)

C.牛市

D.熊市

【答案】B

17、江恩通過(guò)對(duì)數(shù)學(xué)、幾何學(xué)、宗教、天文學(xué)的綜合運(yùn)用建立了一

套獨(dú)特分析方法和預(yù)測(cè)市場(chǎng)的理論，稱為江恩理論。下列不屬于江

恩理論內(nèi)容的是（）。

A.江恩時(shí)間法則

B.江恩價(jià)格法則

C.江恩趨勢(shì)法則

D.江恩線

【答案】C

18、期貨公司應(yīng)當(dāng)按照中國(guó)期貨保證金監(jiān)控中心規(guī)定的格式要求采

集客戶影像資料，以（）方式在公司總部集中統(tǒng)一保存，并隨其他開(kāi)

戶材料一并存檔備查。

A.光盤備份

B.打印文件

C.客戶簽名確認(rèn)文件

D.電子文檔

【答案】D

19、鄭州小麥期貨市場(chǎng)某一合約的賣出價(jià)格為H20元/噸，買入價(jià)

格為1121元/噸，前一成交價(jià)為1123元/噸，那么該合約的撮合

成交價(jià)應(yīng)為（）元/噸。

A.1120

B.1121

C.1122

D.1123

【答案】B

20、（）又稱每日價(jià)格最大波動(dòng)限制制度，即指期貨合約在一個(gè)交

易日中的交易價(jià)格波動(dòng)不得高于或者低于規(guī)定的漲跌幅度，超過(guò)該

漲跌幅度的報(bào)價(jià)將視為無(wú)效報(bào)價(jià)，不能成交。

A.漲跌停板制度

B.保證金制度

C.當(dāng)日無(wú)負(fù)債結(jié)算制度

D.持倉(cāng)限額制度

【答案】A

21、某投機(jī)者賣出2張9月份到期的日元期貨合約，每張金額為

12500000日元，成交價(jià)為0.006835美元/日元，半個(gè)月后，該投

機(jī)者將2張合約買入對(duì)沖平倉(cāng)，成交價(jià)為0.007030美元/日元。

則該筆投機(jī)的結(jié)果是（）美元。

A.盈利4875

B.虧損4875

C.盈利5560

D.虧損5560

【答案】B

22、關(guān)于期貨公司資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)，資產(chǎn)管理合同應(yīng)明確約定（）o

A.由期貨公司分擔(dān)客戶投資損失

B.由期貨公司承諾投資的最低收益

C.由客戶自行承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)

D.由期貨公司承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)

【答案】C

23、看漲期權(quán)多頭的行權(quán)收益可以表示為（）。（不計(jì)交易費(fèi)用）

A.標(biāo)的資產(chǎn)賣出價(jià)格-執(zhí)行價(jià)格-權(quán)利金

B.權(quán)利金賣出價(jià)-權(quán)利金買入價(jià)

C.標(biāo)的資產(chǎn)賣出價(jià)格-執(zhí)行價(jià)格+權(quán)利金

D.標(biāo)的資產(chǎn)賣出價(jià)格-執(zhí)行價(jià)格

【答案】A

24、會(huì)員制期貨交易所的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)是（）。

A.會(huì)員大會(huì)

B.股東大會(huì)

C.理事會(huì)

D.董事會(huì)

【答案】A

25、標(biāo)的資產(chǎn)支付收益對(duì)期權(quán)價(jià)格的影響，主要是指（）對(duì)股票

期權(quán)和股票價(jià)格指數(shù)期權(quán)價(jià)格的影響。

A.利率

B.市場(chǎng)波動(dòng)率

C.股票股息

D.股票價(jià)格

【答案】C

26、國(guó)際大宗商品大多以美元計(jì)價(jià)，若其他條件不變，美元升值,

大宗商品價(jià)格()O

A.保持不變

B.將下跌

C.變動(dòng)方向不確定

D.將上漲

【答案】B

27、假設(shè)英鎊兌美元的即期匯率為1.4833,30天遠(yuǎn)期匯率為

1.4783。這表明英鎊兌美元的30天遠(yuǎn)期匯率()。

A.升水0.005英鎊

B.升水50點(diǎn)

C.貼水50點(diǎn)

D.貼水0.005英鎊

【答案】C

28、根據(jù)股指期貨理論價(jià)格的計(jì)算公式，可得：F(t,

T)=S(t)[l+(r-d)x(T-t)/3651=3000[1+(5%-1%)X3/

12]=3030(點(diǎn))，其中：T-t就是t時(shí)刻至交割時(shí)的時(shí)間長(zhǎng)度，通常

以天為計(jì)算單位，而如果用1年的365天去除，(T-t)/365的單位

顯然就是年了；S(t)為t時(shí)刻的現(xiàn)貨指數(shù)；F(t,T)表示T時(shí)交割的

期貨合約在t時(shí)的理論價(jià)格(以指數(shù)表示)；r為年利息率；d為年指

數(shù)股息率。

A.6.2388

B.6.2380

C.6.2398

D.6.2403

【答案】A

29、期貨公司成立后無(wú)正當(dāng)理由超過(guò)（）個(gè)月未開(kāi)始營(yíng)業(yè)，或者開(kāi)業(yè)

后無(wú)正當(dāng)理由停業(yè)連續(xù)（）個(gè)月以上的，國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)應(yīng)

當(dāng)依法辦理期貨業(yè)務(wù)許可證注銷手續(xù)。

A.1；3

B.3；3

C.1；6

D.3；6

【答案】B

30、8月份和9月份滬深300指數(shù)期貨報(bào)價(jià)分別為3530點(diǎn)和3550

點(diǎn)。假如二者的合理價(jià)差為50點(diǎn)，投資者應(yīng)采取的交易策略是（）。

A.同時(shí)賣出8月份合約與9月份合約

B.同時(shí)買入8月份合約與9月份合約

C.賣出8月份合約同時(shí)買入9月份合約

D.買入8月份合約同時(shí)賣出9月份合約

【答案】C

31、目前，滬深300指數(shù)期貨所有合約的交易保證金標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一調(diào)整

至合約價(jià)值的（）。

A.8%

B.10%

C.12%

D.15%

【答案】B

32、期轉(zhuǎn)現(xiàn)交易雙方尋找交易對(duì)手時(shí)，可通過(guò)（）發(fā)布期轉(zhuǎn)現(xiàn)意

向。

A.I

B.B證券業(yè)協(xié)會(huì)

C.期貨公司

D.期貨交易所

【答案】D

33、（）的出現(xiàn)，使期貨市場(chǎng)發(fā)生了翻天覆地地變化，徹底改變

了期貨市場(chǎng)的格局。

A.遠(yuǎn)期現(xiàn)貨

B.商品期貨

C.金融期貨

D.期貨期權(quán)

【答案】C

34、以下關(guān)于賣出看漲期權(quán)的說(shuō)法，正確的是（）o

A.如果已持有期貨空頭頭寸，賣出看漲期權(quán)可對(duì)其加以保護(hù)

B.交易者預(yù)期標(biāo)的物價(jià)格下跌，適宜買入看漲期權(quán)

C.如果已持有期貨多頭頭寸，賣出看漲期權(quán)可對(duì)其加以保護(hù)

D.交易者預(yù)期標(biāo)的物價(jià)格上漲，適宜賣出看漲期權(quán)

【答案】C

35、期貨交易所應(yīng)當(dāng)及時(shí)公布的上市品種合約信息不包括（）。

A.成交量、成交價(jià)

B.持倉(cāng)量

C.最高價(jià)與最低價(jià)

D.預(yù)期次日開(kāi)盤價(jià)

【答案】D

36、會(huì)員如對(duì)結(jié)算結(jié)果有異議，應(yīng)在下一交易日開(kāi)市前30分鐘內(nèi)以

書(shū)面形式通知（）。

A.期貨交易所

B.證監(jiān)會(huì)

C.期貨經(jīng)紀(jì)公司

D.中國(guó)期貨結(jié)算登記公司

【答案】A

37、某交易者以260美分/蒲式耳的執(zhí)行價(jià)格賣出10手5月份玉米

看漲期權(quán)，權(quán)利金為16美分/蒲式耳，與此同時(shí)買入20手執(zhí)行價(jià)格

為270美分/蒲式耳的5月份玉米看漲期權(quán)，權(quán)利金為9美分/蒲式

耳，再賣出10手執(zhí)行價(jià)格為280美分/蒲式耳的5月份玉米看漲期

權(quán)，權(quán)利金為4美分/蒲式耳。這種賣出蝶式套利的最大可能虧損是

()美分/蒲式耳。

A.4

B.6

C.8

D.10

【答案】C

38、()是期貨業(yè)的自律性組織，發(fā)揮政府與期貨業(yè)之間的橋梁

和紐帶作用，為會(huì)員服務(wù)，維護(hù)會(huì)員的合法權(quán)益。

A.期貨交易所

B.中國(guó)期貨市場(chǎng)監(jiān)控中心

C.中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)

D.中國(guó)證監(jiān)會(huì)

【答案】C

39、交易者可以在期貨市場(chǎng)通過(guò)（）規(guī)避現(xiàn)資市場(chǎng)的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。

A.套期保值

B.投機(jī)交易

C.跨市套利

D.跨期套利

【答案】A

40、某投資者在上一交易日的可用資金余額為60萬(wàn)元，上一交易日

的保證金占用額為22.5萬(wàn)元，當(dāng)日保證金占用額為16.5萬(wàn)元，當(dāng)

日平倉(cāng)盈虧為5萬(wàn)元，當(dāng)日持倉(cāng)盈虧為-2萬(wàn)元，當(dāng)日出金為20萬(wàn)

元。該投資者當(dāng)日可用資金余額為（）萬(wàn)元。（不計(jì)手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用）

A.58

B.52

C.49

D.74.5

【答案】C

41、改革開(kāi)放以來(lái)，（）標(biāo)志著我國(guó)期貨市場(chǎng)起步。？

A.鄭州糧食批發(fā)市場(chǎng)以現(xiàn)貨交易為基礎(chǔ)，引入期貨交易機(jī)制

B.深圳有色金屬交易所成立

C.上海金屬交易所開(kāi)業(yè)

D.第一家期貨經(jīng)紀(jì)公司成立

【答案】A

42、2006年9月，（）成立，標(biāo)志著中國(guó)期貨市場(chǎng)進(jìn)入商品期貨與

金融期貨共同發(fā)展的新階段

A.中國(guó)期貨保證金監(jiān)控中心

B.中國(guó)金融期貨交易所

C.中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)

D.中國(guó)期貨投資者保障基金

【答案】B

43、某股票當(dāng)前價(jià)格為63.95港元，下列以該股票為標(biāo)的期權(quán)中內(nèi)

涵價(jià)值最低的是（）

A.執(zhí)行價(jià)格為64.50港元，權(quán)利金為1.00港元的看跌期權(quán)

B.執(zhí)行價(jià)格為67.50港元，權(quán)利金為0.81港元的看跌期權(quán)

C.執(zhí)行價(jià)格為67.50港元，權(quán)利金為6.48港元的看跌期權(quán)

D.執(zhí)行價(jià)格為60.00港元，權(quán)利金為4.53港元的看跌期權(quán)

【答案】D

44、在我國(guó)燃料油期貨市場(chǎng)上，買賣雙方申請(qǐng)期轉(zhuǎn)現(xiàn)交易。若在交

易所審批前一交易日，燃料油期貨合約的收盤價(jià)為2480元/噸，結(jié)

算價(jià)為2470元/噸，若每日價(jià)格最大波動(dòng)限制為±5%,雙方商定

的平倉(cāng)價(jià)可以為（）元/噸。

A.2550

B.2595

C.2600

D.2345

【答案】A

45、當(dāng)某貨幣的遠(yuǎn)期匯率低于即期匯率時(shí)，稱為（）。

A.升水

B.貼水

C.升值

D.貶值

【答案】B

46、6月5日，買賣雙方簽訂一份3個(gè)月后交割的一攬子股票組合

的遠(yuǎn)期合約，該一攬子股票組合與恒生指數(shù)構(gòu)成完全對(duì)應(yīng)，此時(shí)的

恒生指數(shù)為15000點(diǎn)，恒生指數(shù)的合約乘數(shù)為50港元，假定市場(chǎng)利

率為6%,且預(yù)計(jì)一個(gè)月后可收到5000港元現(xiàn)金紅利，則此遠(yuǎn)期合

約的合理價(jià)格為（）點(diǎn)。

A.15000

B.15124

C.15224

D.15324

【答案】B

47、我國(guó)香港地區(qū)的恒生指數(shù)期貨合約月份的方式是（）。

A.季月模式

B.遠(yuǎn)月模式

C.以近期月份為主，再加上遠(yuǎn)期季月

D.以遠(yuǎn)期月份為主，再加上近期季月

【答案】C

48、境內(nèi)單位或者個(gè)人從事境外期貨交易的辦法的制定需要報(bào)（）

批準(zhǔn)后實(shí)施。

A.國(guó)務(wù)院

B.全國(guó)人大常委會(huì)

C.全國(guó)人民代表大會(huì)

D.國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)

【答案】A

49、根據(jù)套利者對(duì)不同合約月份中近月合約與遠(yuǎn)月合約買賣方向的

不同，跨期套利可分為三類，其中不包括（）。

A.牛市套利

B.熊市套利

C.蝶式套利

D.買入套利

【答案】D

50、商品期貨市場(chǎng)上，對(duì)反向市場(chǎng)描述正確的是（）o

A.反向市場(chǎng)產(chǎn)生的原因是近期供給充足

B.在反向市場(chǎng)上，隨著交割月臨近，期現(xiàn)價(jià)格將會(huì)趨同

C.反向市場(chǎng)的出現(xiàn)，意味著持有現(xiàn)貨無(wú)持倉(cāng)費(fèi)的支出

D.反向市場(chǎng)狀態(tài)一旦出現(xiàn)，將一直保持到合約到期

【答案】B

多選題（共30題）

1、由于（）等原因，使遠(yuǎn)期交易面臨著較大風(fēng)險(xiǎn)和不確定性。

A.結(jié)算機(jī)構(gòu)擔(dān)保履約

B.市場(chǎng)價(jià)格趨漲，賣方不愿按原定價(jià)格交貨

C.買方資金不足，不能如期付款

D.遠(yuǎn)期合同不易轉(zhuǎn)讓

【答案】BCD

2、在進(jìn)行外匯遠(yuǎn)期交易時(shí)，交易雙方將按約定的（）進(jìn)行交易。

A.時(shí)間

B.幣種

c.金額

D.匯率

【答案】ABCD

3、期貨投資者預(yù)期市場(chǎng)利率上升，其合理的判斷和操作策略有（）。

A.債券價(jià)格將上漲

B.債券價(jià)格將下跌

C.適宜選擇多頭策略

D.適宜選擇空頭策略

【答案】BD

4、期貨價(jià)差套利包括（）。

A.跨期套利

B.跨品種套利

C.跨市套利

D.跨區(qū)間套利

【答案】ABC

5、下列關(guān)于期貨投機(jī)交易和套期保值的描述，正確的有（）。

A.期貨投機(jī)交易通常為博取價(jià)差收益而主動(dòng)承擔(dān)相應(yīng)的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

B.套期保值交易的目的是利用期貨市場(chǎng)規(guī)避現(xiàn)貨價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)

C.期貨投機(jī)交易是在期貨市場(chǎng)上進(jìn)行買空賣空，從而獲得價(jià)差收益

D.套期保值交易則是在現(xiàn)貨市場(chǎng)與期貨市場(chǎng)同時(shí)操作，以期達(dá)到1

沖現(xiàn)貸市場(chǎng)的價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

【答案】ABCD

6、關(guān)于期權(quán)賣方了結(jié)期權(quán)頭寸及權(quán)利義務(wù)的說(shuō)法，正確的有

（）o

A.沒(méi)有選擇行權(quán)或者放棄行權(quán)的權(quán)利

B.可以選擇放棄行權(quán)，了結(jié)后權(quán)利消失

C.可以選擇行權(quán)了結(jié)，買進(jìn)或賣出期權(quán)標(biāo)的物

D.可以選擇對(duì)沖了結(jié)，了結(jié)后義務(wù)或者責(zé)任消失

【答案】AD

7、下列策略中權(quán)利執(zhí)行后轉(zhuǎn)換為期貨多頭部位的有（）。

A.買進(jìn)看漲期權(quán)

B.買進(jìn)看跌期權(quán)

C.賣出看漲期權(quán)

D.賣出看跌期權(quán)

【答案】AD

8、以下對(duì)于國(guó)內(nèi)10年期國(guó)債期貨合約的描述中，正確的是（）。

A.合約標(biāo)的面值為100萬(wàn)元人民幣

B.在中國(guó)金融期貨交易所上市

c.可交割債券是合約到期月份首日剩余期限為6.5-10.25年的記賬

式附息債券

D.合約標(biāo)的為票面利率3%的名義長(zhǎng)期國(guó)債

【答案】ABCD

9、期貨期權(quán)的價(jià)格，是指（）o

A.權(quán)利金

B.是期貨期權(quán)的買方為獲取期權(quán)合約所賦予的權(quán)利而必須支付給賣

方的費(fèi)用

C.對(duì)于期貨期權(quán)的買方，可以立即獲得的收入

D.對(duì)于期貨期權(quán)的賣方，可能遭受損失的最高限度

【答案】AB

10、中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)應(yīng)履行的職責(zé)包括（）。

A.教育和組織會(huì)員及期貨從業(yè)人員遵守期貨法律法規(guī)和政策

B.負(fù)責(zé)期貨從業(yè)人員資格的認(rèn)定、管理及撤銷工作

C.監(jiān)督、檢查會(huì)員和期貨從業(yè)人員的執(zhí)業(yè)行為

D.制定期貨業(yè)行為準(zhǔn)則、業(yè)務(wù)規(guī)范，參與開(kāi)展行為資信評(píng)級(jí)，參與

擬訂與期貨相關(guān)的行業(yè)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)

【答案】ABD

11、某期貨公司采用的風(fēng)險(xiǎn)度計(jì)算公式為“風(fēng)險(xiǎn)度二保證金占用/客

戶權(quán)益100%”，則有（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)度等于100%,表示客戶的可用資金為0

B.當(dāng)客戶的風(fēng)險(xiǎn)度大于50%時(shí)，則會(huì)收到“追加保證金通知書(shū)”

C.當(dāng)客戶的風(fēng)險(xiǎn)度大于100%時(shí)，則會(huì)收到“追加保證金通知書(shū)”

D.風(fēng)險(xiǎn)度越接近100%,表示風(fēng)險(xiǎn)越大

【答案】ACD

12、2015年，在我國(guó)期貨市場(chǎng)上，作為IB機(jī)構(gòu)的有（）。

A.銀行

B.證券公司

C.保險(xiǎn)公司

D.期貨公司

【答案】BD

13、國(guó)際期貨市場(chǎng)發(fā)展呈現(xiàn)出的特點(diǎn)有（）。

A.交易中心日益集中

B.金融期貨發(fā)展后來(lái)居上

C.交易所兼并重組趨勢(shì)明顯

D.交易所競(jìng)爭(zhēng)加劇，服務(wù)質(zhì)量不斷提高

【答案】ABCD

14、金融期貨包括（）o

A.外匯期貨

B.利率期貨

C.股指期貨

D.股票期貨

【答案】ABCD

15、關(guān)于我國(guó)期貨合約名稱的描述，正確的有（）。

A.注明了該合約的品種名稱

B.注明了該合約的價(jià)值

C.注明了該合約的上市交易所名稱

D.注明了該合約的交割日期

【答案】AC

16、在我國(guó)商品期貨交易中，關(guān)于交易保證金的說(shuō)法正確的是（）。

A.當(dāng)某期貨合約交易出現(xiàn)異常情況時(shí)，交易所可按規(guī)定的程序調(diào)整

交易保證金

B.當(dāng)某期貨合約出現(xiàn)連續(xù)漲跌停板的情況時(shí)，交易保證金比率相應(yīng)

提高

C.隨著合約持倉(cāng)量的增大，交易所將逐步降低該合約交易保證金比

例

D.交易所1期貨合約上市運(yùn)行的不同階段規(guī)定不同的交易保證金比

率

【答案】ABD

17、下列屬于根據(jù)起息日不同劃分的外匯掉期的形式的是()。

A.即期對(duì)遠(yuǎn)期的掉期交易

B.遠(yuǎn)期對(duì)遠(yuǎn)期的掉期交易

C.隔夜掉期交易

D.遠(yuǎn)期對(duì)即期的掉期交易

【答案】ABC

18、期貨實(shí)物交割方式包括()。

A.現(xiàn)貨交割

B.現(xiàn)金交割

C.滾動(dòng)交割

D.集中交割

【答案】CD

19、期貨公司風(fēng)險(xiǎn)控制體系對(duì)信息系統(tǒng)安全的內(nèi)容主要包括()o

A.信息技術(shù)管理制度完善并有效執(zhí)行

B.信息系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行

C.應(yīng)急處理機(jī)制健全有效

D.按規(guī)定及時(shí)準(zhǔn)確報(bào)送信息系統(tǒng)情況

【答案】ABCD

20、期貨公司對(duì)通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)下單的客戶應(yīng)當(dāng)（）o

A.對(duì)互聯(lián)網(wǎng)交易風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行特別提示

B.對(duì)互聯(lián)網(wǎng)交易風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行一般提示

C.將客戶的指令以適當(dāng)方式保存

D.通過(guò)口頭約定完成客戶指令

【答案】AC

21、根據(jù)起息日的遠(yuǎn)近，掉期匯率可分為（）o

A.近端匯率

B.遠(yuǎn)端匯率

C.起始匯率

D.末端匯率

【答案】AB

22、下列關(guān)于蝶式套利原理和主要特征的描述中，正確的有（）。

A.實(shí)質(zhì)上是同種商品跨交割月份的套利活動(dòng)

B.由兩個(gè)方向相反的跨期套利組成

C.蝶式套利必須同時(shí)下達(dá)買空/賣空/買空或賣空/買空/賣空的

指令

D.風(fēng)險(xiǎn)和利潤(rùn)都很大E

【答案】ABC

23、以下對(duì)于國(guó)內(nèi)10年期國(guó)債期貨合約的描述中，正確的是（）。

A.合約標(biāo)的面值為100萬(wàn)元人民幣

B.在中國(guó)金融期貨交易所上市

C.可交割債券是合約到期月份首日剩余期限為6.5-10.25年的記賬

式附息債券

D.合約標(biāo)的為票面利率3%的名義長(zhǎng)期國(guó)債

【答案】ABCD

24、下列不屬于跨期套利的有（）o

A.在同一交易所，同時(shí)買入、賣出不同商品相同交割月份的期貨合

約

B.在同一交易所，同時(shí)買入、賣出同一商品不同交割月份的期貨合

約

C.在不同交易所，同時(shí)買入、賣出相關(guān)商品相同交割月份的