商業(yè)銀行風險偏好和限額管理管理辦法

第一條為推動商業(yè)銀行(以下簡稱“本行”)構建和完善風險偏好管理體系，有效實施風險限額管理，提升風險管理精細化水平，根據(jù)銀監(jiān)會《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》、《銀行業(yè)金融機構全面風險管理指引》等監(jiān)管要求及省行《省商業(yè)銀行風險偏好和限額管理指導意見》(行發(fā)〔2017〕212號),制定本管理辦法(以下簡稱本《辦法》)。(一)風險偏好。是指依據(jù)本行戰(zhàn)略目標，在利益相關(二)風險容忍度。是指有關本行收益、資本、風險等(三)風險偏好陳述書。是指經本行董事會批準，以書面正式文件為載體對風險偏好和主要風險容忍度量化指標(四)風險限額。是指依據(jù)風險偏好陳述內容，針對客(五)風險偏好管理體系。是指有關風險偏好的制定、(一)“自上而下”原則。本行董事會應充分履行風險(二)全覆蓋原則。風險偏好與限額指標體系應分層逐(三)差異化原則。堅持“服務三農”、“服務中小”的政策定位，在滿足監(jiān)管要求前提下，結合自身戰(zhàn)略定位，(四)體系化原則。配套相應的風險治理、政策制度、指標模板、考核傳導和監(jiān)測調整等政策制度和流程管理體(五)穩(wěn)定性原則。風險偏好明晰了本行堅持的風險管第二章組織架構和職責分工第四條本行應建立組織架構健全、職責邊界清晰的全第五條董事會。是風險偏好和限額管理的決策層，主(三)督導高級管理層建立風險偏好和風險限額管理體在全行范圍內充分傳導風險偏好，形成有效的風險管理機(四)定期或不定期聽取高管層有關風險偏好執(zhí)行情況(五)因市場變化等情況，適時啟動風險偏好指標內容(一)定期對董事會、高級管理層在風險偏好、限額管(二)對執(zhí)行監(jiān)督、評價中發(fā)現(xiàn)的問題提出意見或建議。第七條高級管理層。是風險偏好和限額管理的執(zhí)行(二)制訂風險偏好管理政策、制度和策略，并提交董(三)制定清晰的執(zhí)行、考評和問責機制，確保風險偏(四)根據(jù)董事會設定的風險偏好，設定細化風險限額(五)定期對風險偏好、風險限額執(zhí)行情況開展評估，(六)對突破風險偏好、風險限額以及違反風險政策和以上職責可由高級管理層下設相關風險管理委員會具(一)牽頭組織推動各類風險歸口管理部門制訂和完善(二)牽頭組織各類風險歸口管理部門和其他經營管理(三)持續(xù)監(jiān)控風險偏好執(zhí)行情況，定期或不定期向高(四)組織開展年度風險偏好和限額管理執(zhí)行情況評估，(五)牽頭組織風險偏好、風險限額管理相關IT系統(tǒng)落第九條各類風險歸口管理部門。是職責范圍內風險偏(一)負責制訂本部門相關風險限額管理的制度辦法；(二)按照風險偏好陳述書和風險限額管理的內容，細(三)負責風險偏好和限額指標執(zhí)行情況的日常監(jiān)控和第十條經營機構、業(yè)務部門以及分支機構。是風險偏(一)在風險偏好、風險限額要求下，制定業(yè)務操作規(guī)(二)履行風險偏好、風險限額執(zhí)行的報告義務，對于違反風險偏好和風險限額管理要求的應及時向對應管理部(一)定期審查和評價風險合規(guī)部門和業(yè)務部門以及各(二)定期審查和評估風險偏好和限額管理執(zhí)行的充分績效考評將風險偏好和限額管理要求傳導至各業(yè)務條線和第三章風險偏好陳述內容第十三條風險偏好陳述內容。本行董事會應推動制定(一)戰(zhàn)略目標和經營計劃的制定依據(jù)，風險偏好與戰(zhàn)(二)為實現(xiàn)戰(zhàn)略目標和經營計劃愿意承擔的風險總量；(三)愿意承擔的各類風險的最大水平；(四)風險偏好的定量指標，包括利潤、風險、資本、(五)對不能定量的風險偏好的定性描述，包括承擔此(六)資本、流動性抵御總體風險和各類風險的水平；(七)可能導致偏離風險偏好目標的情形和處置方法。第十四條風險偏好指標設置。(一)風險偏好設定的定量指標主要包括利潤指標、風(二)定性指標主要為表達董事會為實現(xiàn)戰(zhàn)略目標而愿(三)上述指標應分別確定目標值或目標區(qū)間、預警值容忍值：是指指標所反映的經營和風險狀況已不可接第十五條風險偏好設置流程與方法。(一)風險偏好的設置一般按照“董事會組織推動-牽頭部門訪談分析-確定風險偏好陳述內容--高管層審核-董事(二)風險偏好陳述內容和指標設置應結合監(jiān)管要求、第十六條風險偏好的應用。本行風險偏好陳述內容和(一)風險偏好指標在預警值以下的，由風險合規(guī)部匯(二)風險偏好指標突破預警值的，風險合規(guī)部及時與(三)風險偏好指標突破容忍值的，風險合規(guī)部及時與第十八條風險偏好的糾偏與調整。風險偏好確定后原頭組織制定風險限額管理的政策和程序，包括風險限額設(一)風險限額指標應根據(jù)風險偏好陳述內容，按照主(二)風險限額指標的確定應綜合考慮資本、風險集中(一)本行風險合規(guī)部應對風險限額指標進行監(jiān)控，并(二)本行風險歸口管理部門應加強風險限額執(zhí)行情況(一)本行風險限額指標體系應隨著風險計量水平的提(二)本行風險合規(guī)部至少按年度對風險限額指標設置第二十四條風險偏好管理是戰(zhàn)略管理的重要組成部第二十五條本行應將本行經董事會審批的年度風險率客戶1事2事3事45季6季7小貨款客戶數(shù)量增長率(500萬元以下)季學敢府融資平臺賃款敢口《表內1學學房地產開發(fā)，經營性物業(yè)授信敢口學建筑業(yè)授信敢口學電解吧、平板坡演，撞粉)掌事滲夜憑總額/【各項背款總級-附現(xiàn)1掌事中長期覺占比事瓶質押覺/各項貨款總(不含貼理)事(次組類食款+可題類貨數(shù)+損失類食獻)事季季2學季零售貨款不良率(一般消費賢款)學25學2學事學2[2018年渡年新形或的不良貨款-2018單2{初正常類復款中材為不良覺的金額+期學季事務輸內厚境外同業(yè)負債)舉事學億3學3億2學3聞業(yè)融入類青金余麟黃使總額學學同業(yè)融出類責金余編/資金總額掌掌1學資金業(yè)務占總資戶比例資金業(yè)務總資戶/總資戶掌學2學學費延余顏/總資產器學網業(yè)投資占比