商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)偏好和限額管理管理辦法

第一條為推動(dòng)商業(yè)銀行(以下簡稱“本行”)構(gòu)建和完善風(fēng)險(xiǎn)偏好管理體系，有效實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)限額管理，提升風(fēng)險(xiǎn)管理精細(xì)化水平，根據(jù)銀監(jiān)會(huì)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》、《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)全面風(fēng)險(xiǎn)管理指引》等監(jiān)管要求及省行《省商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)偏好和限額管理指導(dǎo)意見》(行發(fā)〔2017〕212號),制定本管理辦法(以下簡稱本《辦法》)。(一)風(fēng)險(xiǎn)偏好。是指依據(jù)本行戰(zhàn)略目標(biāo)，在利益相關(guān)(二)風(fēng)險(xiǎn)容忍度。是指有關(guān)本行收益、資本、風(fēng)險(xiǎn)等(三)風(fēng)險(xiǎn)偏好陳述書。是指經(jīng)本行董事會(huì)批準(zhǔn)，以書面正式文件為載體對風(fēng)險(xiǎn)偏好和主要風(fēng)險(xiǎn)容忍度量化指標(biāo)(四)風(fēng)險(xiǎn)限額。是指依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)偏好陳述內(nèi)容，針對客(五)風(fēng)險(xiǎn)偏好管理體系。是指有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)偏好的制定、(一)“自上而下”原則。本行董事會(huì)應(yīng)充分履行風(fēng)險(xiǎn)(二)全覆蓋原則。風(fēng)險(xiǎn)偏好與限額指標(biāo)體系應(yīng)分層逐(三)差異化原則。堅(jiān)持“服務(wù)三農(nóng)”、“服務(wù)中小”的政策定位，在滿足監(jiān)管要求前提下，結(jié)合自身戰(zhàn)略定位，(四)體系化原則。配套相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)治理、政策制度、指標(biāo)模板、考核傳導(dǎo)和監(jiān)測調(diào)整等政策制度和流程管理體(五)穩(wěn)定性原則。風(fēng)險(xiǎn)偏好明晰了本行堅(jiān)持的風(fēng)險(xiǎn)管第二章組織架構(gòu)和職責(zé)分工第四條本行應(yīng)建立組織架構(gòu)健全、職責(zé)邊界清晰的全第五條董事會(huì)。是風(fēng)險(xiǎn)偏好和限額管理的決策層，主(三)督導(dǎo)高級管理層建立風(fēng)險(xiǎn)偏好和風(fēng)險(xiǎn)限額管理體在全行范圍內(nèi)充分傳導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)偏好，形成有效的風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)(四)定期或不定期聽取高管層有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)偏好執(zhí)行情況(五)因市場變化等情況，適時(shí)啟動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)偏好指標(biāo)內(nèi)容(一)定期對董事會(huì)、高級管理層在風(fēng)險(xiǎn)偏好、限額管(二)對執(zhí)行監(jiān)督、評價(jià)中發(fā)現(xiàn)的問題提出意見或建議。第七條高級管理層。是風(fēng)險(xiǎn)偏好和限額管理的執(zhí)行(二)制訂風(fēng)險(xiǎn)偏好管理政策、制度和策略，并提交董(三)制定清晰的執(zhí)行、考評和問責(zé)機(jī)制，確保風(fēng)險(xiǎn)偏(四)根據(jù)董事會(huì)設(shè)定的風(fēng)險(xiǎn)偏好，設(shè)定細(xì)化風(fēng)險(xiǎn)限額(五)定期對風(fēng)險(xiǎn)偏好、風(fēng)險(xiǎn)限額執(zhí)行情況開展評估，(六)對突破風(fēng)險(xiǎn)偏好、風(fēng)險(xiǎn)限額以及違反風(fēng)險(xiǎn)政策和以上職責(zé)可由高級管理層下設(shè)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)具(一)牽頭組織推動(dòng)各類風(fēng)險(xiǎn)歸口管理部門制訂和完善(二)牽頭組織各類風(fēng)險(xiǎn)歸口管理部門和其他經(jīng)營管理(三)持續(xù)監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)偏好執(zhí)行情況，定期或不定期向高(四)組織開展年度風(fēng)險(xiǎn)偏好和限額管理執(zhí)行情況評估，(五)牽頭組織風(fēng)險(xiǎn)偏好、風(fēng)險(xiǎn)限額管理相關(guān)IT系統(tǒng)落第九條各類風(fēng)險(xiǎn)歸口管理部門。是職責(zé)范圍內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)偏(一)負(fù)責(zé)制訂本部門相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)限額管理的制度辦法；(二)按照風(fēng)險(xiǎn)偏好陳述書和風(fēng)險(xiǎn)限額管理的內(nèi)容，細(xì)(三)負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)偏好和限額指標(biāo)執(zhí)行情況的日常監(jiān)控和第十條經(jīng)營機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)部門以及分支機(jī)構(gòu)。是風(fēng)險(xiǎn)偏(一)在風(fēng)險(xiǎn)偏好、風(fēng)險(xiǎn)限額要求下，制定業(yè)務(wù)操作規(guī)(二)履行風(fēng)險(xiǎn)偏好、風(fēng)險(xiǎn)限額執(zhí)行的報(bào)告義務(wù)，對于違反風(fēng)險(xiǎn)偏好和風(fēng)險(xiǎn)限額管理要求的應(yīng)及時(shí)向?qū)?yīng)管理部(一)定期審查和評價(jià)風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)部門和業(yè)務(wù)部門以及各(二)定期審查和評估風(fēng)險(xiǎn)偏好和限額管理執(zhí)行的充分績效考評將風(fēng)險(xiǎn)偏好和限額管理要求傳導(dǎo)至各業(yè)務(wù)條線和第三章風(fēng)險(xiǎn)偏好陳述內(nèi)容第十三條風(fēng)險(xiǎn)偏好陳述內(nèi)容。本行董事會(huì)應(yīng)推動(dòng)制定(一)戰(zhàn)略目標(biāo)和經(jīng)營計(jì)劃的制定依據(jù)，風(fēng)險(xiǎn)偏好與戰(zhàn)(二)為實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)和經(jīng)營計(jì)劃愿意承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)總量；(三)愿意承擔(dān)的各類風(fēng)險(xiǎn)的最大水平；(四)風(fēng)險(xiǎn)偏好的定量指標(biāo)，包括利潤、風(fēng)險(xiǎn)、資本、(五)對不能定量的風(fēng)險(xiǎn)偏好的定性描述，包括承擔(dān)此(六)資本、流動(dòng)性抵御總體風(fēng)險(xiǎn)和各類風(fēng)險(xiǎn)的水平；(七)可能導(dǎo)致偏離風(fēng)險(xiǎn)偏好目標(biāo)的情形和處置方法。第十四條風(fēng)險(xiǎn)偏好指標(biāo)設(shè)置。(一)風(fēng)險(xiǎn)偏好設(shè)定的定量指標(biāo)主要包括利潤指標(biāo)、風(fēng)(二)定性指標(biāo)主要為表達(dá)董事會(huì)為實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)而愿(三)上述指標(biāo)應(yīng)分別確定目標(biāo)值或目標(biāo)區(qū)間、預(yù)警值容忍值：是指指標(biāo)所反映的經(jīng)營和風(fēng)險(xiǎn)狀況已不可接第十五條風(fēng)險(xiǎn)偏好設(shè)置流程與方法。(一)風(fēng)險(xiǎn)偏好的設(shè)置一般按照“董事會(huì)組織推動(dòng)-牽頭部門訪談分析-確定風(fēng)險(xiǎn)偏好陳述內(nèi)容--高管層審核-董事(二)風(fēng)險(xiǎn)偏好陳述內(nèi)容和指標(biāo)設(shè)置應(yīng)結(jié)合監(jiān)管要求、第十六條風(fēng)險(xiǎn)偏好的應(yīng)用。本行風(fēng)險(xiǎn)偏好陳述內(nèi)容和(一)風(fēng)險(xiǎn)偏好指標(biāo)在預(yù)警值以下的，由風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)部匯(二)風(fēng)險(xiǎn)偏好指標(biāo)突破預(yù)警值的，風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)部及時(shí)與(三)風(fēng)險(xiǎn)偏好指標(biāo)突破容忍值的，風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)部及時(shí)與第十八條風(fēng)險(xiǎn)偏好的糾偏與調(diào)整。風(fēng)險(xiǎn)偏好確定后原頭組織制定風(fēng)險(xiǎn)限額管理的政策和程序，包括風(fēng)險(xiǎn)限額設(shè)(一)風(fēng)險(xiǎn)限額指標(biāo)應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)偏好陳述內(nèi)容，按照主(二)風(fēng)險(xiǎn)限額指標(biāo)的確定應(yīng)綜合考慮資本、風(fēng)險(xiǎn)集中(一)本行風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)部應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)限額指標(biāo)進(jìn)行監(jiān)控，并(二)本行風(fēng)險(xiǎn)歸口管理部門應(yīng)加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)限額執(zhí)行情況(一)本行風(fēng)險(xiǎn)限額指標(biāo)體系應(yīng)隨著風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量水平的提(二)本行風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)部至少按年度對風(fēng)險(xiǎn)限額指標(biāo)設(shè)置第二十四條風(fēng)險(xiǎn)偏好管理是戰(zhàn)略管理的重要組成部第二十五條本行應(yīng)將本行經(jīng)董事會(huì)審批的年度風(fēng)險(xiǎn)率客戶1事2事3事45季6季7小貨款客戶數(shù)量增長率(500萬元以下)季學(xué)敢府融資平臺(tái)賃款敢口《表內(nèi)1學(xué)學(xué)房地產(chǎn)開發(fā)，經(jīng)營性物業(yè)授信敢口學(xué)建筑業(yè)授信敢口學(xué)電解吧、平板坡演，撞粉)掌事滲夜憑總額/【各項(xiàng)背款總級-附現(xiàn)1掌事中長期覺占比事瓶質(zhì)押覺/各項(xiàng)貨款總(不含貼理)事(次組類食款+可題類貨數(shù)+損失類食獻(xiàn))事季季2學(xué)季零售貨款不良率(一般消費(fèi)賢款)學(xué)25學(xué)2學(xué)事學(xué)2[2018年渡年新形或的不良貨款-2018單2{初正常類復(fù)款中材為不良覺的金額+期學(xué)季事務(wù)輸內(nèi)厚境外同業(yè)負(fù)債)舉事學(xué)億3學(xué)3億2學(xué)3聞業(yè)融入類青金余麟黃使總額學(xué)學(xué)同業(yè)融出類責(zé)金余編/資金總額掌掌1學(xué)資金業(yè)務(wù)占總資戶比例資金業(yè)務(wù)總資戶/總資戶掌學(xué)2學(xué)學(xué)費(fèi)延余顏/總資產(chǎn)器學(xué)網(wǎng)業(yè)投資占比