數(shù)據(jù)服務(wù)提調(diào)研文檔

數(shù)據(jù)服務(wù)提調(diào)研文檔

一、目前金融數(shù)據(jù)庫提供商

a）國內(nèi)主要數(shù)據(jù)庫及數(shù)據(jù)終端：

i.Wind'恒生聚緣'銳思數(shù)據(jù)庫\CSMAR數(shù)據(jù)庫'中國統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)庫'巨潮數(shù)據(jù)庫'巨靈

數(shù)據(jù)庫

b）國外主要數(shù)據(jù)庫及終端：

i.路透社（datastream）\CEIC\OECD\HaverDatabase\ThomsonFinancialOne

Banker\CapitalIQ\

c）評(píng)價(jià)一個(gè)數(shù)據(jù)庫質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：

d）（1）及時(shí)性（2）精確性（3）全面性（4）數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)科學(xué)性（5）提取數(shù)據(jù)API

兼容

二、國內(nèi)主要數(shù)據(jù)庫及數(shù)據(jù)終端的特點(diǎn)

a）Wind（萬得）

b）定位：高端機(jī)構(gòu)客戶

c）機(jī)構(gòu)市場占有率：80%

d)優(yōu)勢：(1)數(shù)據(jù)表結(jié)構(gòu)還是比較科學(xué)，而且還有很多不同工具，例如WACC計(jì)算小

插件、貝塔計(jì)算小插件、另外還有直接在EXCEL估值的模版。

e)(2)用戶體現(xiàn)非常好，界面體驗(yàn)一流，符合中國人的使用習(xí)慣。

f)(3)特色數(shù)據(jù)庫有中國A\B股數(shù)據(jù)、基金數(shù)據(jù)、債券數(shù)據(jù)和期貨數(shù)據(jù)都非常突出。

g)(4)資訊內(nèi)容結(jié)構(gòu)嚴(yán)重模仿BLOOMBERG

h)(5)支持API插件

i)缺點(diǎn)

j)(1)其實(shí)我想突出數(shù)據(jù)質(zhì)量只是一般，有一些還是很多錯(cuò)誤、例如指數(shù)的數(shù)據(jù)庫的

錯(cuò)誤和雅虎Finance幾乎是一樣的。

k)(2)世界指數(shù)等國際數(shù)據(jù)庫還是一般。

I)(3)主要是提供資訊，下單通道沒有Bloomberg沒有那么強(qiáng)大。

m)(4)行業(yè)數(shù)據(jù)嚴(yán)重缺乏，而且質(zhì)量真的不太好。

n)恒生聚緣

。)這個(gè)數(shù)據(jù)庫其實(shí)也是定位為機(jī)構(gòu)的，還有一套完全的信息技術(shù)系統(tǒng)解決方法。但是

這個(gè)數(shù)據(jù)庫不太出名，但是這是我用過價(jià)格便宜然后質(zhì)量非常高的數(shù)據(jù)庫。

p)優(yōu)點(diǎn):

q)(1)界面設(shè)計(jì)雖然沒有萬德那么花哨，但是非常實(shí)在，非常實(shí)用，而且很方便。數(shù)

據(jù)結(jié)構(gòu)也科學(xué)，不會(huì)出現(xiàn)過多冗余的狀況。

r)(2)價(jià)格比萬德便宜，但是性價(jià)比挺高的。

s)(3)A\B月殳雌是強(qiáng)項(xiàng)

t)(4)研究報(bào)告更新速度I;瞰快，比較全面、質(zhì)量比萬德好。

u)(5)數(shù)據(jù)質(zhì)量過硬。

v)缺點(diǎn)：

W)(1)資訊更新速度不高，其中資訊類的星期六和星期日是暫停的。

X)(2)宏觀數(shù)據(jù)和行業(yè)數(shù)據(jù)不出色。

y)(3)不支持API插件。

z)CSMAR數(shù)據(jù)庫

aa)定位：中國80%的學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)和香港高效都是使用CSMAR,美國大部分的大學(xué)

例如沃頓等是使用CSMAR數(shù)據(jù)庫

bb)優(yōu)點(diǎn)

cc)(1)公司金融數(shù)據(jù)是強(qiáng)項(xiàng)，非常強(qiáng)大和齊全。

dd)(2)數(shù)據(jù)庫做學(xué)術(shù)還是比較全面的。年份匕徵交早的數(shù)據(jù)都會(huì)有收錄。

ee)(3)高頻數(shù)據(jù)是全國第二好。

ff)(4)公司治理數(shù)據(jù)比較好，詳細(xì)，包括公司控制鏈圖均有收錄。

gg)缺點(diǎn)：

hh)(1)由于是學(xué)術(shù)數(shù)據(jù)庫關(guān)系，更新速度不夠快。機(jī)構(gòu)是絕對(duì)不會(huì)使用的。

ii)(2)數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)有些設(shè)計(jì)是有問題。

jj)(3)缺乏資訊類的數(shù)據(jù)。

kk)(4)行業(yè)數(shù)據(jù)是更新速度是所有數(shù)據(jù)庫中最慢的，建議不要使用行業(yè)數(shù)據(jù)庫。

II)銳思數(shù)據(jù)庫

mm)定位:學(xué)術(shù)股勾

nn)特點(diǎn):

00)基本上是Copy外國的數(shù)據(jù)庫結(jié)構(gòu)，而且數(shù)據(jù)字段不夠豐富，建議不要使用。

pp)巨潮數(shù)據(jù)庫

qq)深交所旗下的一個(gè)數(shù)據(jù)庫公司，有這個(gè)得天獨(dú)厚的優(yōu)勢

rr)(1)交易所的公告、董事會(huì)決議總是最快可以知道。

ss)(2)異動(dòng)數(shù)據(jù)庫中的異動(dòng)記錄肯定不止前十名，獲取還能看到前15名！

tt)缺點(diǎn)

uu)(1)數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)太老的了，嚴(yán)重有問題，見過5個(gè)字段來做表主鍵的。

vv)(2)好像異動(dòng)數(shù)據(jù)庫,把所有的債券、股票、衍生證、渦輪全部放在一起，結(jié)

果有一次踩地雷，把債券和股票都提了出來，原因是股票的代碼=債券的代碼。

ww)(3)異動(dòng)數(shù)據(jù)中的計(jì)算方法嚴(yán)重不正確。

xx)(4)數(shù)據(jù)質(zhì)量一般，算不上好。

yy)清科數(shù)據(jù)庫

ZZ)用的比較少，專做Pe,風(fēng)險(xiǎn)投資數(shù)據(jù)的。

三、免費(fèi)金融數(shù)據(jù)獲取途徑

a）免費(fèi)接口獲取

i.獲取股票數(shù)據(jù)的接口，新浪、雅虎、騰訊等都有接口可以實(shí)時(shí)獲取股票數(shù)據(jù)，歷史

數(shù)據(jù)選擇了雅虎接口，收盤數(shù)據(jù)選擇了騰訊接口。

ii.根據(jù)接口編程來看基本都是獲取某一只股票的數(shù)據(jù)，獲取的數(shù)據(jù)基本都是.Csv或者

txt文件，需要處理數(shù)據(jù)以及加工數(shù)據(jù)后存儲(chǔ)數(shù)據(jù)庫。

b）金融數(shù)據(jù)庫Api

i.萬得，恒生聚源等提供與SQLServer,Oracle,MySQL等關(guān)系數(shù)據(jù)庫接口，并可

根據(jù)用戶要求定制開發(fā)采集數(shù)據(jù)的接口，良好的開放性和可擴(kuò)展性可以滿足用戶二次開發(fā)

的需要。并可以根據(jù)客戶的需求，提供定制數(shù)據(jù)服務(wù)。

c）開源的數(shù)據(jù)接口包

i.TuShare是一個(gè)免費(fèi)、開源的python財(cái)經(jīng)數(shù)據(jù)接口包（/X主

要實(shí)現(xiàn)對(duì)股票等金融數(shù)據(jù)從數(shù)據(jù)采集、清洗加工到數(shù)據(jù)存儲(chǔ)的過程，能夠?yàn)榻鹑诜治鋈?/p>

員提供快速、整潔、和多樣的便于分析的數(shù)據(jù)，為他們在數(shù)據(jù)獲取方面極大地減輕工作量，

使他們更加專注于策略和模型的研究與實(shí)現(xiàn)上。

TUSHARE功楠覽

InternetTuSharecore

■歷史實(shí)時(shí)分類

數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)

基本面宏觀網(wǎng)絡(luò)

經(jīng)濟(jì)輿情

新聞

分筆

事件

ii.數(shù)據(jù)存儲(chǔ)

1.保存為CSV格式

2.保存為Excel格式

3.保存為HDF5文件格式

4.保存為JSON格式

5.存入MySQL等關(guān)系型數(shù)據(jù)庫（MySQL、PostgresqkOracle.MS

SQLServer.SQLite等主流數(shù)據(jù)庫）

6.存入NoSQL數(shù)據(jù)庫（MongoDB）

iii.數(shù)據(jù)存儲(chǔ)

通聯(lián)數(shù)據(jù)(DataYes)是國內(nèi)目前最大的開放金融數(shù)據(jù)平臺(tái)，整合了包括股票、基

金、期貨、期權(quán)和港股方面的全品類金融數(shù)據(jù)。從數(shù)據(jù)的多樣性、質(zhì)量性和穩(wěn)定性的角度

考慮,遵從TuShare一貫的開放、簡單易用的特點(diǎn)，TuShare為用戶集成了絕大部分通

聯(lián)數(shù)據(jù)的接口。免費(fèi)使用基礎(chǔ)數(shù)據(jù)1年。

四、基于python的開源交易平臺(tái)開發(fā)框架(vn.py)

a)vn.py項(xiàng)目起源于國內(nèi)私募的自主交易系統(tǒng)，2015年初啟動(dòng)時(shí)只是單純的交易API

接口的Python封裝。隨著業(yè)內(nèi)關(guān)注度的上升和社區(qū)不斷的貢獻(xiàn)，目前已經(jīng)一步步成長為

一套全面的交易程序開發(fā)框架，用戶群體也日漸多樣化，包括私募基金、證券自營和資管、

期貨資管和子公司、高校研究機(jī)構(gòu)、個(gè)人投資者等。

b)項(xiàng)目構(gòu)成：

?豐富的Python交易和數(shù)據(jù)API接口，基本覆蓋了國內(nèi)外常規(guī)交易品種(證券、期

貨、期權(quán)、外匯、CFD):

oCTP(vn.ctp):期貨、期貨期權(quán)

o飛創(chuàng)(vn.xspeed):期貨、期貨期權(quán)

o飛馬(vn.femas):中金所的期貨和期貨期權(quán)

oLTS(vn.lts):證券、證券期權(quán)

金仕達(dá)期權(quán)(vn.ksotp):期貨、期貨期權(quán)、證券期權(quán)

金仕達(dá)黃金（vn.ksgold）:金交所貴金屬

o飛鼠（vn.sgit）:期貨、金交所貴金屬

oOANDA（vn.oanda）:夕卜）匚、CFD

。通聯(lián)數(shù)據(jù)（vn.datayes）:歷史行情數(shù)據(jù)、基本面數(shù)據(jù)

?事件驅(qū)動(dòng)引擎（vn.event）,用于實(shí)現(xiàn)Python在全局鎖（GIL）限制下的高性能事

件驅(qū)動(dòng)編程

?交易平臺(tái)（vn.trader）,整合了vn.py項(xiàng)目中所有的交易接口以及Interactive

Brokers的三方接口（IbPy）,圍繞事件驅(qū)動(dòng)引擎設(shè)計(jì)了針對(duì)策略算法和交易應(yīng)用開發(fā)的

上層API,使得交易員可以專注于解決交易業(yè)務(wù)需求而無需關(guān)注底層細(xì)節(jié)，平臺(tái)中提供了

一套完整的CTA策略模塊（回測和實(shí)盤）作為開發(fā)參考

c）API接口

i.CTP

模塊：vn.ctp

經(jīng)紀(jì)商：期貨公司、興業(yè)證券

產(chǎn)品：期貨、期貨期權(quán)

特點(diǎn)：國內(nèi)最早的針對(duì)程序化交易涉及的API接口

申請：SimNow網(wǎng)站申請

ii.飛創(chuàng)

模塊：vn.xspeed

經(jīng)紀(jì)商：期貨公司

產(chǎn)品：期貨、期貨期權(quán)

特點(diǎn)：交易大商所產(chǎn)品有速度優(yōu)勢

申請：通過大連飛創(chuàng)上的QQ群申請

iii.飛馬

模塊：vn.femmas

經(jīng)紀(jì)商：期貨公司

產(chǎn)品：中金所的期貨、期貨期權(quán)

特點(diǎn)：交易中金所產(chǎn)品有速度優(yōu)勢

申請：通過飛馬上的QQ群申請

iv.LTS

模塊：vn.lts

經(jīng)紀(jì)商：華寶證券

產(chǎn)品：證券（股票、債券1股票期權(quán)

特點(diǎn)：國內(nèi)技術(shù)水平最高的柜臺(tái)之一，機(jī)構(gòu)用戶值得擁有

申請：聯(lián)系華寶證券的客服申請

v.金仕達(dá)期權(quán)

模塊：vn.ksotp

經(jīng)紀(jì)商：期貨公司

產(chǎn)品：期貨、期貨期權(quán)、股票期權(quán)

特點(diǎn)：可以同時(shí)交易期貨期權(quán)和股票期權(quán)，便于套^

申請：聯(lián)系南華期貨的客服申請

vi.金仕達(dá)黃金

模塊：vn.ksgold

經(jīng)紀(jì)商：貴金屬經(jīng)紀(jì)公司、銀行

產(chǎn)品：金交所的貴金屬現(xiàn)貨

特點(diǎn)：部分銀行可以提供的程序化接口，結(jié)合黃金ETF做套利有優(yōu)勢（非速度優(yōu)勢）

申請：在浦發(fā)銀行或中國銀行開戶黃金t+d交易后找客戶經(jīng)理申請

vii.飛鼠

模塊：vn.sgit

經(jīng)紀(jì)商：貴金屬經(jīng)紀(jì)公司

產(chǎn)品：期貨、金交所的貴金屬現(xiàn)貨

特點(diǎn)：針對(duì)貴金屬的期貨和金交所現(xiàn)貨套利交易有速度優(yōu)勢

申請：聯(lián)系招金投資或恒邦冶煉申請

viii.OANDA

模塊：vn.oanda

經(jīng)紀(jì)商：OANDA（美國外匯經(jīng)紀(jì)商）

產(chǎn)品：外匯現(xiàn)貨、CFD（全球股指、主要商品）

特點(diǎn)：開戶交易的要求非常低（10美金都行），適合新手低成本入門

申請：在OANDA官網(wǎng)開設(shè)模擬賬戶后即可使用，建議選擇歐美國家（如