銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格中級風(fēng)險管理（信用風(fēng)險管理）模擬試卷2（共189題）

銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格中級風(fēng)險管理（信用風(fēng)險管理）模擬試卷2（共7套）（共189題）銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格中級風(fēng)險管理（信用風(fēng)險管理）模擬試卷第1套一、單項選擇題(本題共15題，每題1.0分，共15分。)1、對企業(yè)進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營風(fēng)險分析的時候，對國內(nèi)企業(yè)來說，存在的最突出的問題是()。A、企業(yè)治理結(jié)構(gòu)不完善B、企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量不過硬C、企業(yè)職工知識水平偏低D、經(jīng)營管理不善標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識點解析：就國內(nèi)企業(yè)而言，生產(chǎn)經(jīng)營風(fēng)險分析中最突出問題是經(jīng)營管理不善，主要表現(xiàn)為總體經(jīng)營風(fēng)險、產(chǎn)品風(fēng)險、原料供應(yīng)風(fēng)險、生產(chǎn)風(fēng)險以及銷售風(fēng)險。2、貸款組合層面的行業(yè)風(fēng)險應(yīng)關(guān)注的因素包括()。A、銀行客戶在某個地區(qū)的集中度B、銀行貸款在不同行業(yè)中的分布C、銀行業(yè)務(wù)及客戶集中地區(qū)的經(jīng)濟(jì)狀況D、銀行客戶集中地區(qū)的信用環(huán)境和法律環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識點解析：行業(yè)風(fēng)險是指當(dāng)某些行業(yè)出現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整或原材料價格上升或競爭加劇等不利變化時，貸款組合中處于這些行業(yè)的借款人可能因履約能力整體下降而給商業(yè)銀行造成系統(tǒng)性的信用風(fēng)險損失。A、C、D三項屬于區(qū)域風(fēng)險應(yīng)關(guān)注的因素。3、若商業(yè)銀行通過歷史數(shù)據(jù)分析得知，借款人A、B的一年期違約可能性分別為0.02％和0.04％，則根據(jù)監(jiān)管要求，在該銀行信用風(fēng)險內(nèi)部評級體系中，A、B的一年期違約概率分別為()。A、0.03％：0.03％B、0.02％；0.04％C、0.02％；0.03％D、0.03％；0.04％標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識點解析：違約概率是指借款人在未來一定時期內(nèi)發(fā)生違約的可能性。違約概率一般被具體定義為借款人內(nèi)部評級1年期違約概率與0.03％中的較高者，設(shè)定0.03％的下限是為了給風(fēng)險權(quán)重設(shè)定下限，也是考慮到商業(yè)銀行在檢驗小概率事件時所面臨的困難。4、商業(yè)銀行采用信用風(fēng)險內(nèi)部評級法初級法時，除了回購類交易的有效期限是0.5年外，其他非零售風(fēng)險暴露的有效期限是()年。A、3B、2C、2.5D、5標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識點解析：商業(yè)銀行采用初級內(nèi)部評級法，除回購類交易有效期限是0.5年外，其他非零售風(fēng)險暴露的有效期限為2.5年。商業(yè)銀行采用高級內(nèi)部評級法，應(yīng)將有效期限視為獨立的風(fēng)險因素。在其他條件相同的情況下，債項的有效期限越短，信用風(fēng)險就越小。5、某商業(yè)銀行在期末對企業(yè)客戶評級進(jìn)行分析時發(fā)現(xiàn)，年初被評為AA級的1000個客戶中，年內(nèi)發(fā)生違約的客戶有5個，則下列表述中正確的是()。A、該行AA級客戶的違約頻率為0.5％B、該行AA級客戶的貸款不良率為0.5％C、該行AA級客戶的違約概率為0.5％D、該行AA級客戶的違約損失率為0.5％標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識點解析：1000個客戶中發(fā)現(xiàn)有5個客戶違約，則違約頻率=5÷1000x100％=0.5％。6、商業(yè)銀行在衡量組合信用風(fēng)險時，必須考慮到信貸損失事件之間的相關(guān)性。下列說法最恰當(dāng)?shù)氖?)。A、預(yù)期違約的借款人不一定同時違約B、非預(yù)期違約的借款人一定會同時違約C、非預(yù)期違約的借款人一定不會同時違約D、預(yù)期違約的借款人一定會同時違約標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識點解析：貸款組合內(nèi)的各單筆貸款之間通常存在一定程度的相關(guān)性。例如，如果兩筆貸款的信用風(fēng)險隨著風(fēng)險因素的變化同時上升或下降，則兩筆貸款是正相關(guān)的，即同時發(fā)生風(fēng)險損失的可能性比較大；如果一個風(fēng)險下降而男一個風(fēng)險上升，則兩筆貸款就是負(fù)相關(guān)的，即同時發(fā)生風(fēng)險損失的可能性比較小。7、關(guān)于公司風(fēng)險暴露分類，下列說法正確的是()。A、中小企業(yè)風(fēng)險暴露是商業(yè)銀行對年銷售額(近3年銷售額的算術(shù)平均值)不超過2億元人民幣的企業(yè)債務(wù)人的債權(quán)B、對于專業(yè)貸款，債務(wù)人通常是一個專門為實物資產(chǎn)融資或運作實物資產(chǎn)而設(shè)立的特殊目的實體C、對于專業(yè)貸款，債務(wù)人具有實質(zhì)性資產(chǎn)或業(yè)務(wù)，有獨立償還債務(wù)的能力D、對于專業(yè)貸款，合同安排給予貸款銀行對融資形成的資產(chǎn)及其所產(chǎn)生的收入沒有控制權(quán)標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識點解析：根據(jù)債務(wù)人類型及其風(fēng)險特征，公司風(fēng)險暴露細(xì)分為中小企業(yè)風(fēng)險暴露、專業(yè)貸款風(fēng)險暴露和一般公司風(fēng)險暴露。中小企業(yè)風(fēng)險暴露是指商業(yè)銀行對年營業(yè)收入(近3年營業(yè)收入的算術(shù)平均值)不超過3億元人民幣企業(yè)的債權(quán)。專業(yè)貸款是指公司風(fēng)險暴露中同時具有如下特征的債權(quán)：①債務(wù)人通常是一個專門為實物資產(chǎn)融資或運作實物資產(chǎn)而設(shè)立的特殊目的實體；②債務(wù)人基本沒有其他實質(zhì)性資產(chǎn)或業(yè)務(wù)，除了從被融資資產(chǎn)中獲得的收入外，沒有獨立償還債務(wù)的能力；③合同安排給予貸款銀行對融資形成的資產(chǎn)及其所產(chǎn)生的收入有相當(dāng)程度的控制權(quán)。一般公司風(fēng)險暴露是指中小企業(yè)風(fēng)險暴露和專業(yè)貸款之外的其他公司風(fēng)險暴露。8、下列各項中，作為商業(yè)銀行內(nèi)部評級直接依據(jù)的是()。A、風(fēng)險暴露B、違約概率C、不良率D、違約率標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識點解析：違約概率是實施內(nèi)部評級法的商業(yè)銀行需要準(zhǔn)確估計的重要風(fēng)險要素，無論商業(yè)銀行是采用內(nèi)部評級法初級法還是內(nèi)部評級法高級法，都必須按照監(jiān)管要求估計違約概率。違約(頻)率可用于對信用風(fēng)險計量模型的事后檢驗，但不能作為內(nèi)部評級的直接依據(jù)。9、內(nèi)部評級法初級法下，當(dāng)借款人利用多種形式的抵(質(zhì))押品共同擔(dān)保時，需要將風(fēng)險暴露進(jìn)行拆分。拆分按()以及其他抵(質(zhì))押品的順序進(jìn)行。A、金融質(zhì)押品、應(yīng)收賬款、商用房地產(chǎn)和居住用房地產(chǎn)B、應(yīng)收賬款、金融質(zhì)押品、商用房地產(chǎn)和居住用房地產(chǎn)C、商用房地產(chǎn)和居住用房地產(chǎn)、應(yīng)收賬款、金融質(zhì)押品D、金融質(zhì)押品、商用房地產(chǎn)和居住用房地產(chǎn)、應(yīng)收賬款標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識點解析：內(nèi)部評級法初級法下，當(dāng)借款人利用多種形式的抵(質(zhì))押品共同擔(dān)保時，需要將風(fēng)險暴露拆分為由不同抵(質(zhì))押品覆蓋的部分，分別計算風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)。拆分按金融質(zhì)押品、應(yīng)收賬款、商用房地產(chǎn)和居住用房地產(chǎn)以及其他抵(質(zhì))押品的順序進(jìn)行。10、下列關(guān)于CreditRisk+模型的說法，正確的是()。A、假定每筆貸款不違約狀態(tài)B、組合的損失分布即使受到宏觀經(jīng)濟(jì)影響也還是正態(tài)分布C、認(rèn)為同種類型的貸款同時違約的概率是很大的D、根據(jù)火災(zāi)險的財險精算原理，假設(shè)貸款組合服從泊松分布，對貸款組合違約率進(jìn)行分析標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識點解析：CreditRisk+模型是根據(jù)針對火險的財險精算原理，對貸款組合違約率進(jìn)行分析。并假設(shè)在組合中，每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)。貸款組合中不同類型的貸款同時違約的概率是很小的且相互獨立，因此貸款組合的違約率服從泊松分布。組合的損失分布會隨組合中貸款筆數(shù)的增加而更加接連于正態(tài)分布。在計算過程中，模型假設(shè)每一組的平均違約率都是固定不變的，而實際上，平均違約率會受宏觀經(jīng)濟(jì)狀況等因素影響而發(fā)生變化，在這種情況下，貸款組合的損失分布會出現(xiàn)更加嚴(yán)重的“肥尾”現(xiàn)象。11、相對而言，下列受房地產(chǎn)行業(yè)價格波動影響小的行業(yè)是()。A、水泥業(yè)B、鋼鐵業(yè)C、汽車業(yè)D、建筑業(yè)標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識點解析：行業(yè)風(fēng)險是指當(dāng)某些行業(yè)出現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整或原材料價格上升或競爭加劇等不利變化時，貸款組合中處于這些行業(yè)的借款人可能因履約能力整體下降而給商業(yè)銀行造成系統(tǒng)性的信用風(fēng)險損失，包括上下游行業(yè)風(fēng)險和關(guān)聯(lián)性行業(yè)風(fēng)險。A、B、D三項均為房地產(chǎn)行業(yè)的上游或下游行業(yè)，受房地產(chǎn)行業(yè)價格波動影響相對較大。12、從類型上劃分，風(fēng)險報告通常分為綜合報告和專題報告，下列各項屬于綜合報告內(nèi)容的是()。A、轄內(nèi)各類風(fēng)險總體狀況及變化趨勢B、重大風(fēng)險事項描述C、發(fā)展趨勢及風(fēng)險因素分析D、已采取和擬采取的應(yīng)對措施標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識點解析：風(fēng)險報告中綜合報告應(yīng)反映的主要內(nèi)容有：①轄內(nèi)各類風(fēng)險總體狀兄及變化趨勢；②分類風(fēng)險狀況及變化原因分析；③風(fēng)險應(yīng)對策略及具體措施；④加強(qiáng)風(fēng)險管理的建議。B、C、D三項屬于風(fēng)險報告中專題報告應(yīng)反映的主要內(nèi)容。13、下列關(guān)于資本轉(zhuǎn)換因子的說法，不正確的是()。A、某組合風(fēng)險越大，其資本轉(zhuǎn)換因子越高B、同樣的資本，風(fēng)險高的組合計劃的授信額就越低C、根據(jù)資本轉(zhuǎn)換因子，將以計劃授信額表示的組合限額轉(zhuǎn)換為以資本表示的組合限額D、資本轉(zhuǎn)換因子表示需要多少比例的資本來覆蓋在該組合的計劃授信的風(fēng)險標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識點解析：C項，根據(jù)資本轉(zhuǎn)換因子，將以資本表示的該組合的組合限額轉(zhuǎn)換為以計劃授信額表示的組合限額。14、根據(jù)財政部《金融企業(yè)不良資產(chǎn)批量轉(zhuǎn)讓管理辦法》，金融企業(yè)批量轉(zhuǎn)讓不良資產(chǎn)的范圍不包括()。A、抵債資產(chǎn)B、按規(guī)定程序和標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定為次級、可疑、損失類的貸款C、個人貸款D、已核銷的賬銷案存資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識點解析：金融企業(yè)批量轉(zhuǎn)讓不良資產(chǎn)的范圍包括金融企業(yè)在經(jīng)營中形成的以下不良信貸資產(chǎn)和非信貸資產(chǎn)：①按規(guī)定程序和標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定為次級、可疑、損失類的貸款；②已核銷的賬銷案存資產(chǎn)；③抵債資產(chǎn)；④其他不良資產(chǎn)15、某商業(yè)銀行上年度期末可供分配的資本為5000億元，計劃本年度注入1000億元新資本。若本年度電子行業(yè)在資本分配中的權(quán)重為5％，則本年度電子行業(yè)資本分配的限額為()億元。A、30B、50C、300D、250標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識點解析：根據(jù)公式，資本的組合限額=資本×資本分配權(quán)重，可得本年度電子行業(yè)資本分配的限額：(5000+1000)×5％=300(億元)。二、多項選擇題(本題共9題，每題1.0分，共9分。)16、商業(yè)銀行分析企業(yè)集團(tuán)內(nèi)的關(guān)聯(lián)交易時，判斷企業(yè)客戶是否屬于集團(tuán)法人客戶內(nèi)部的關(guān)聯(lián)方應(yīng)關(guān)注的情況有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,D,E知識點解析：除A、B、D、E四項外，商業(yè)銀行發(fā)現(xiàn)企業(yè)客戶下列行為時，應(yīng)當(dāng)重分析其是否屬于某個企業(yè)集團(tuán)內(nèi)部的關(guān)聯(lián)方，以及其行為或情況是否屬于關(guān)聯(lián)方之間的關(guān)聯(lián)交易：①與無正常業(yè)務(wù)關(guān)系的單位或個人發(fā)生重大交易；②進(jìn)行價格、利率、租金以及付款等條件異常的交易；③進(jìn)行實質(zhì)與形式不符的交易；④進(jìn)行明顯缺乏商業(yè)理由的交易；⑤資產(chǎn)負(fù)債表日前后發(fā)生的重大交易；⑥存在有關(guān)控制權(quán)的秘密協(xié)議；⑦除股本權(quán)益性投資外，資金以各種方式供單位或個人長期使用。17、商業(yè)銀行的內(nèi)部評級體系能夠在信用風(fēng)險管理的()方面發(fā)揮重要作用。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E知識點解析：商業(yè)銀行內(nèi)部評級結(jié)果和風(fēng)險參數(shù)估計值等結(jié)果，在信用風(fēng)險管理政策制定、信貸審批、資本分配和公司治理等方面發(fā)揮重要作用。其核心應(yīng)用范圍包括：①信貸政策的制定；②授信審批；③限額設(shè)定；④風(fēng)險監(jiān)控；⑤風(fēng)險報告。其高級應(yīng)用范圍包括：①風(fēng)險偏好的設(shè)定；②經(jīng)濟(jì)資本的建模與管理；③貸款定價；④損失準(zhǔn)備計提；⑤績效衡量和考核；⑥推動風(fēng)險管理基礎(chǔ)建設(shè)。18、模型驗證在商業(yè)銀行信用風(fēng)險內(nèi)部評級法中具有極其重要的作用，因為()。標(biāo)準(zhǔn)答案：C,E知識點解析：驗證是銀行優(yōu)化內(nèi)部評級體系的重要手段，也是監(jiān)管當(dāng)局衡量銀行內(nèi)部評級體系是否符合監(jiān)管要求的重要方式，驗證是一個持續(xù)的過程，包括對內(nèi)部評級體系和風(fēng)險參數(shù)量化進(jìn)行檢查和監(jiān)督的一系列活動，以提高評級體系的可信度與穩(wěn)健性。19、違約的定義是估計下列()信用風(fēng)險參數(shù)的基礎(chǔ)、標(biāo)準(zhǔn)答案：B,C,D知識點解析：違約的定義是內(nèi)部評級法的重要定義，是估計違約概率(PD)、違約損失率(LGD)、違約風(fēng)險暴露(EAD)等信用風(fēng)險參數(shù)的基礎(chǔ)。20、內(nèi)部評級法初級法下，合格凈額結(jié)算包括()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,C,D,E知識點解析：內(nèi)部評級法初級法下，合格凈額結(jié)算包括表內(nèi)凈額結(jié)算、回購交易凈額結(jié)算、場外衍生工具及交易賬戶信用衍生工具凈額結(jié)算。銀行采用合格凈額結(jié)算緩釋信用風(fēng)險時，應(yīng)持續(xù)監(jiān)測和控制后續(xù)風(fēng)險，并在凈頭寸的基礎(chǔ)上監(jiān)測和控制相關(guān)的風(fēng)險暴露。21、商業(yè)銀行進(jìn)行信用風(fēng)險預(yù)警分析時，可考慮將()作為區(qū)域風(fēng)險預(yù)警信號。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E知識點解析：區(qū)域風(fēng)險通常表現(xiàn)為區(qū)域政策法規(guī)的重大變化、區(qū)域經(jīng)營環(huán)境的惡化以及區(qū)域內(nèi)部經(jīng)營管理水平下降、區(qū)域信貸資產(chǎn)質(zhì)量惡化等，其風(fēng)險預(yù)警主要包括：①政策法規(guī)發(fā)生重大變化；②區(qū)域經(jīng)營環(huán)境出現(xiàn)惡化；③區(qū)域商業(yè)銀行分支機(jī)構(gòu)出現(xiàn)問題。B、C兩項屬于政策法規(guī)發(fā)生重大變化的情況；A、D、E三項屬于區(qū)域經(jīng)營環(huán)境出現(xiàn)惡化的情況。22、《商業(yè)銀行不良資產(chǎn)監(jiān)測和考核暫行辦法》規(guī)定的不良貸款分析報告包括()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E知識點解析：《商業(yè)銀行不良貸款監(jiān)測和考核暫行辦法》規(guī)定的不良貸款分析報告除選項中的五項外。其主要內(nèi)容還包括地區(qū)和客戶結(jié)構(gòu)情況。23、授信集中度限額可以按不同維度進(jìn)行設(shè)定。其中最常用的組合限額設(shè)定維度包括()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D知識點解析：行業(yè)、產(chǎn)品、風(fēng)險等級和擔(dān)保是最常用的組合限額設(shè)定維度。對于剛開始進(jìn)行組合管理的商業(yè)銀行，可主要設(shè)定行業(yè)和產(chǎn)品的集中度限額：在積累了相應(yīng)的經(jīng)驗而且數(shù)據(jù)更為充分后，商業(yè)銀行再考慮設(shè)定其他維度上的組合集中度限額。E項屬于國家風(fēng)險限額管理對一個國家的綜合評級范疇。24、商業(yè)銀行貸款重組中的貸款結(jié)構(gòu)主要包括()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,E知識點解析：貸款重組是指當(dāng)債務(wù)人因種種原因無法按原有合同履約時，商業(yè)銀行為了降低客戶違約風(fēng)險引致的損失，而對原有貸款結(jié)構(gòu)(期限、金額、利率、費用、擔(dān)保等)進(jìn)行調(diào)整、重新安排、重新組織的過程、三、判斷題(本題共4題，每題1.0分，共4分。)25、RiskCalc模型其核心在于把企業(yè)與銀行的借貸關(guān)系視為期權(quán)買賣關(guān)系。()A、正確B、錯誤標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識點解析：CreditMonitor模型其核心在于把企業(yè)與銀行的借貸關(guān)系視為期權(quán)買賣關(guān)系。RiskCalc模型其核心是通過嚴(yán)格的步驟從客戶信息中選擇出最能預(yù)測違約的一組變量。26、商業(yè)銀行監(jiān)測信用風(fēng)險的傳統(tǒng)做法是建立單個債務(wù)人授信情況的監(jiān)測體系，監(jiān)控債務(wù)人或交易對方各項合同的執(zhí)行，界定和識別有問題貸款，決定所提取的準(zhǔn)備金和儲備是否充分。()A、正確B、錯誤標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識點解析：暫無解析27、貸款核銷是指對無法回收的、認(rèn)定為損失的貸款進(jìn)行減值準(zhǔn)備核銷。()A、正確B、錯誤標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識點解析：貸款核銷是指對無法回收的、認(rèn)定為損失的貸款進(jìn)行減值準(zhǔn)備核銷，貸款損失的核銷要建立嚴(yán)格的審核、審批制度，核銷是銀行內(nèi)部賬務(wù)處理過程，核銷后不再進(jìn)行會計確認(rèn)和計量，但債權(quán)關(guān)系仍然存在，需建立貸款核銷檔案，即“賬銷案存”，銀行應(yīng)繼續(xù)保留對貸款的追索權(quán)。28、權(quán)重法下信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)為銀行賬戶表內(nèi)資產(chǎn)信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)與表外項目信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)之和。()A、正確B、錯誤標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識點解析：權(quán)重法下信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)為銀行賬戶表內(nèi)資產(chǎn)信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)與表外項目信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)之和。銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格中級風(fēng)險管理（信用風(fēng)險管理）模擬試卷第2套一、單項選擇題(本題共15題，每題1.0分，共15分。)1、對企業(yè)進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營風(fēng)險分析的時候，對國內(nèi)企業(yè)來說，存在的最突出的問題是()。A、企業(yè)治理結(jié)構(gòu)不完善B、企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量不過硬C、企業(yè)職工知識水平偏低D、經(jīng)營管理不善標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識點解析：就國內(nèi)企業(yè)而言，生產(chǎn)經(jīng)營風(fēng)險分析中最突出問題是經(jīng)營管理不善，主要表現(xiàn)為總體經(jīng)營風(fēng)險、產(chǎn)品風(fēng)險、原料供應(yīng)風(fēng)險、生產(chǎn)風(fēng)險以及銷售風(fēng)險。2、貸款組合層面的行業(yè)風(fēng)險應(yīng)關(guān)注的因素包括()。A、銀行客戶在某個地區(qū)的集中度B、銀行貸款在不同行業(yè)中的分布C、銀行業(yè)務(wù)及客戶集中地區(qū)的經(jīng)濟(jì)狀況D、銀行客戶集中地區(qū)的信用環(huán)境和法律環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識點解析：行業(yè)風(fēng)險是指當(dāng)某些行業(yè)出現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整或原材料價格上升或競爭加劇等不利變化時，貸款組合中處于這些行業(yè)的借款人可能因履約能力整體下降而給商業(yè)銀行造成系統(tǒng)性的信用風(fēng)險損失。A、C、D三項屬于區(qū)域風(fēng)險應(yīng)關(guān)注的因素。3、若商業(yè)銀行通過歷史數(shù)據(jù)分析得知，借款人A、B的一年期違約可能性分別為0．02％和0．04％，則根據(jù)監(jiān)管要求，在該銀行信用風(fēng)險內(nèi)部評級體系中，A、B的一年期違約概率分別為()。A、0．03％；0．03％B、0．02％；0．04％C、0．02％；0．03％D、0．03％；0．04％標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識點解析：違約概率是指借款人在未來一定時期內(nèi)發(fā)生違約的可能性。違約概率一般被具體定義為借款人內(nèi)部評級1年期違約概率與0．03％中的較高者，設(shè)定0．03％的下限是為了給風(fēng)險權(quán)重設(shè)定下限，也是考慮到商業(yè)銀行在檢驗小概率事件時所面臨的困難。4、商業(yè)銀行采用信用風(fēng)險內(nèi)部評級法初級法時，除了回購類交易的有效期限是0．5年外，其他非零售風(fēng)險暴露的有效期限是()年。A、3B、2C、2．5D、5標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識點解析：商業(yè)銀行采用初級內(nèi)部評級法，除回購類交易有效期限是0．5年外，其他非零售風(fēng)險暴露的有效期限為2．5年。商業(yè)銀行采用高級內(nèi)部評級法，應(yīng)將有效期限視為獨立的風(fēng)險因素。在其他條件相同的情況下，債項的有效期限越短，信用風(fēng)險就越小。5、某商業(yè)銀行在期末對企業(yè)客戶評級進(jìn)行分析時發(fā)現(xiàn)，年初被評為AA級的1000個客戶中，年內(nèi)發(fā)生違約的客戶有5個，則下列表述中正確的是()。A、該行AA級客戶的違約頻率為0．5％B、該行AA級客戶的貸款不良率為0．5％C、該行AA級客戶的違約概率為0．5％D、該行AA級客戶的違約損失率為0．5％標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識點解析：1000個客戶中發(fā)現(xiàn)有5個客戶違約，則違約頻率=5÷1000×100％=0．5％。6、商業(yè)銀行在衡量組合信用風(fēng)險時，必須考慮到信貸損失事件之間的相關(guān)性。則下列說法最恰當(dāng)?shù)氖?)。A、預(yù)期違約的借款人不一定同時違約B、非預(yù)期違約的借款人一定會同時違約C、非預(yù)期違約的借款人一定不會同時違約D、預(yù)期違約的借款人一定會同時違約標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識點解析：貸款組合內(nèi)的各單筆貸款之間通常存在一定程度的相關(guān)性。例如，如果兩筆貸款的信用風(fēng)險隨著風(fēng)險因素的變化同時上升或下降，則兩筆貸款是正相關(guān)的，即同時發(fā)生風(fēng)險損失的可能性比較大：如果一個風(fēng)險下降而另一個風(fēng)險上升，則兩筆貸款就是負(fù)相關(guān)的，即同時發(fā)生風(fēng)險損失的可能性比較小。7、關(guān)于公司風(fēng)險暴露分類，下列說法正確的是()。A、中小企業(yè)風(fēng)險暴露是商業(yè)銀行對年銷售額(近3年銷售額的算術(shù)平均值)不超過2億元人民幣的企業(yè)債務(wù)人的債權(quán)B、對于專業(yè)貸款，債務(wù)人通常是一個專門為實物資產(chǎn)融資或運作實物資產(chǎn)而設(shè)立的特殊目的實體C、對于專業(yè)貸款，債務(wù)人具有實質(zhì)性資產(chǎn)或業(yè)務(wù)，有獨立償還債務(wù)的能力D、對于專業(yè)貸款，合同安排給予貸款銀行對融資形成的資產(chǎn)及其所產(chǎn)生的收入沒有控制權(quán)標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識點解析：根據(jù)債務(wù)人類型及其風(fēng)險特征，公司風(fēng)險暴露細(xì)分為中小企業(yè)風(fēng)險暴露、專業(yè)貸款風(fēng)險暴露和一般公司風(fēng)險暴露。中小企業(yè)風(fēng)險暴露是指商業(yè)銀行對年營業(yè)收入(近3年營業(yè)收入的算術(shù)平均值)不超過3億元人民幣企業(yè)的債權(quán)。專業(yè)貸款是指公司風(fēng)險暴露中同時具有如下特征的債權(quán)：①債務(wù)人通常是一個專門為實物資產(chǎn)融資或運作實物資產(chǎn)而設(shè)立的特殊目的實體；②債務(wù)人基本沒有其他實質(zhì)性資產(chǎn)或業(yè)務(wù)，除了從被融資資產(chǎn)中獲得的收入外，沒有獨立償還債務(wù)的能力；③合同安排給予貸款銀行對融資形成的資產(chǎn)及其所產(chǎn)生的收入有相當(dāng)程度的控制權(quán)。一般公司風(fēng)險暴露是指中小企業(yè)風(fēng)險暴露和專業(yè)貸款之外的其他公司風(fēng)險暴露。8、下列各項中，作為商業(yè)銀行內(nèi)部評級直接依據(jù)的是()。A、風(fēng)險暴露B、違約概率C、不良率D、違約率標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識點解析：違約概率是實施內(nèi)部評級法的商業(yè)銀行需要準(zhǔn)確估計的重要風(fēng)險要素，無論商業(yè)銀行是采用內(nèi)部評級法初級法還是內(nèi)部評級法高級法，都必須按照監(jiān)管要求估計違約概率。違約(頻)率可用于對信用風(fēng)險計量模型的事后檢驗，但不能作為內(nèi)部評級的直接依據(jù)。9、內(nèi)部評級法初級法下，當(dāng)借款人利用多種形式的抵(質(zhì))押品共同擔(dān)保時，需要將風(fēng)險暴露進(jìn)行拆分。拆分按()以及其他抵(質(zhì))押品的順序進(jìn)行。A、金融質(zhì)押品、應(yīng)收賬款、商用房地產(chǎn)和居住用房地產(chǎn)B、應(yīng)收賬款、金融質(zhì)押品、商用房地產(chǎn)和居住用房地產(chǎn)C、商用房地產(chǎn)和居住用房地產(chǎn)、應(yīng)收賬款、金融質(zhì)押品D、金融質(zhì)押品、商用房地產(chǎn)和居住用房地產(chǎn)、應(yīng)收賬款標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識點解析：內(nèi)部評級法初級法下，當(dāng)借款人利用多種形式的抵(質(zhì))押品共同擔(dān)保時，需要將風(fēng)險暴露拆分為由不同抵(質(zhì))押品覆蓋的部分，分別計算風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)。拆分按金融質(zhì)押品、應(yīng)收賬款、商用房地產(chǎn)和居住用房地產(chǎn)以及其他抵(質(zhì))押品的順序進(jìn)行。10、下列關(guān)于CreditRisk+模型的說法，正確的是()。A、假定每筆貸款不違約狀態(tài)B、組合的損失分布即使受到宏觀經(jīng)濟(jì)影響也還是正態(tài)分布C、認(rèn)為同種類型的貸款同時違約的概率是很大的D、根據(jù)火災(zāi)險的財險精算原理，假設(shè)貸款組合服從泊松分布，對貸款組合違約率進(jìn)行分析標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識點解析：CreditRisk+模型是根據(jù)針對火險的財險精算原理，對貸款組合違約率進(jìn)行分析，并假設(shè)在組合中，每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)。貸款組合中不同類型的貸款同時違約的概率是很小的且相互獨立，因此貸款組合的違約率服從泊松分布。組合的損失分布會隨組合中貸款筆數(shù)的增加而更加接近于正態(tài)分布。在計算過程中，模型假設(shè)每一組的平均違約率都是固定不變的，而實際上，平均違約率會受宏觀經(jīng)濟(jì)狀況等因素影響而發(fā)生變化，在這種情況下，貸款組合的損失分布會出現(xiàn)更加嚴(yán)重的肥尾現(xiàn)象。11、下列關(guān)于貸款風(fēng)險遷徙率的說法，不正確的是()。A、該指標(biāo)是一個靜態(tài)指標(biāo)B、該指標(biāo)表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率C、該指標(biāo)衡量了商業(yè)銀行風(fēng)險變化的程度D、該指標(biāo)包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識點解析：A項，風(fēng)險遷徙類指標(biāo)衡量商業(yè)銀行信用風(fēng)險變化的程度，表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率。屬于動態(tài)監(jiān)測指標(biāo)。12、風(fēng)險預(yù)警是各種工具和各種處理機(jī)制的組合結(jié)果，下列各項對商業(yè)銀行風(fēng)險預(yù)警程序的順序描述，正確的是()。A、風(fēng)險分析→信用信息的收集和傳遞→風(fēng)險處置→后評價B、風(fēng)險分析→后評價→信用信息的收集和傳遞→風(fēng)險處置C、信用信息的收集和傳遞→風(fēng)險分析→風(fēng)險處置→后評價D、信用信息的收集和傳遞→后評價→風(fēng)險分析→風(fēng)險處置標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識點解析：風(fēng)險預(yù)警是各種工具和各種處理機(jī)制的組合結(jié)果，無論是否依托于動態(tài)化、系統(tǒng)化、精確化的風(fēng)險預(yù)警系統(tǒng)，都應(yīng)當(dāng)逐級依次完成信用信息的收集和傳遞、風(fēng)險分析、風(fēng)險處置、后評價的預(yù)警程序。13、商業(yè)銀行在組合風(fēng)險限額管理中確定資本分配的權(quán)重時，不需考慮的因素是()。A、當(dāng)前組合集中度情況B、組合的風(fēng)險權(quán)重C、經(jīng)濟(jì)前景(宏觀經(jīng)濟(jì)狀況預(yù)測)D、收益率(ROE)標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識點解析：在確定資本分配的權(quán)重時，需考慮的因素包括：①組合在戰(zhàn)略層面上的重要性；②經(jīng)濟(jì)前景(宏觀經(jīng)濟(jì)狀況預(yù)測)；③當(dāng)前組合集中度情況；④收益率(ROE)。14、貸款重組是當(dāng)債務(wù)人因種種原因無法按原有合同履約時，商業(yè)銀行為了()，而對原款結(jié)構(gòu)(期限、金額、利率、費用、擔(dān)保等)進(jìn)行調(diào)整、重新安排、重新組織。A、降低客戶違約風(fēng)險引致的損失B、增加收益C、提高經(jīng)濟(jì)資本配置效率D、實現(xiàn)資產(chǎn)多元化配置標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識點解析：B、C、D三項屬于貸款轉(zhuǎn)讓的主要目的。15、根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行使用權(quán)重法計算風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)時，對個人住房抵押貸款的風(fēng)險權(quán)重為()。A、70％B、50％C、100％D、0標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識點解析：在權(quán)重法下，不同資產(chǎn)類別分別對應(yīng)不同的風(fēng)險權(quán)重／信用轉(zhuǎn)換系數(shù)。例如，對現(xiàn)金類資產(chǎn)、對我國中央政府和中國人民銀行的債權(quán)、對我國政策性銀行的債權(quán)，風(fēng)險權(quán)重為0；對一般企業(yè)的債權(quán)權(quán)重為100％；對符合標(biāo)準(zhǔn)的微型和小型企業(yè)的債權(quán)權(quán)重為75％；對個人住房抵押貸款債權(quán)權(quán)重為50％；對個人其他債權(quán)權(quán)重為75％。二、多項選擇題(本題共10題，每題1.0分，共10分。)16、商業(yè)銀行分析企業(yè)集團(tuán)內(nèi)的關(guān)聯(lián)交易時，判斷企業(yè)客戶是否屬于集團(tuán)法人客戶內(nèi)部的關(guān)聯(lián)方應(yīng)關(guān)注的情況有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A，B，D，E知識點解析：除A、B、D、E四項外，商業(yè)銀行發(fā)現(xiàn)企業(yè)客戶下列行為時，應(yīng)當(dāng)著重分析其是否屬于某個企業(yè)集團(tuán)內(nèi)部的關(guān)聯(lián)方，以及其行為或情況是否屬于關(guān)聯(lián)方之間的關(guān)聯(lián)交易：①與無正常業(yè)務(wù)關(guān)系的單位或個人發(fā)生重大交易；②進(jìn)行價格、利率、租金以及付款等條件異常的交易；③進(jìn)行實質(zhì)與形式不符的交易；④進(jìn)行明顯缺乏商業(yè)理由的交易；⑤資產(chǎn)負(fù)債表日前后發(fā)生的重大交易；⑥存在有關(guān)控制權(quán)的秘密協(xié)議；⑦除股本權(quán)益性投資外，資金以各種方式供單位或個人長期使用。17、商業(yè)銀行的內(nèi)部評級體系能夠在信用風(fēng)險管理的()方面發(fā)揮重要作用。標(biāo)準(zhǔn)答案：A，B，C，D，E知識點解析：商業(yè)銀行內(nèi)部評級結(jié)果和風(fēng)險參數(shù)估計值等結(jié)果，在信用風(fēng)險管理政策制定、信貸審批、資本分配和公司治理等方面發(fā)揮重要作用。其核心應(yīng)用范圍包括：①信貸政策的制定；②授信審批；③限額設(shè)定；④風(fēng)險監(jiān)控；⑤風(fēng)險報告。其高級應(yīng)用范圍包括：①風(fēng)險偏好的設(shè)定；②經(jīng)濟(jì)資本的建模與管理；③貸款定價；④損失準(zhǔn)備計提；⑤績效衡量和考核：⑥推動風(fēng)險管理基礎(chǔ)建設(shè)。18、模型驗證在商業(yè)銀行信用風(fēng)險內(nèi)部評級法中具有極其重要的作用，因為()。標(biāo)準(zhǔn)答案：C，E知識點解析：驗證是銀行優(yōu)化內(nèi)部評級體系的重要手段，也是監(jiān)管當(dāng)局衡量銀行內(nèi)部評級體系是否符合監(jiān)管要求的重要方式，驗證是一個持續(xù)的過程，包括對內(nèi)部評級體系和風(fēng)險參數(shù)量化進(jìn)行檢查和監(jiān)督的一系列活動，以提高評級體系的可信度與穩(wěn)健性。19、下列各項所述情形，債務(wù)人可被視為違約的有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A，B，D，E知識點解析：根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》，當(dāng)下列一項或多項事件發(fā)生時，債務(wù)人即被視為違約：①債務(wù)人對銀行的實質(zhì)性信貸債務(wù)逾期90天以上，若債務(wù)人違反了規(guī)定的透支限額或者重新核定的透支限額小于目前的余額，各項透支將被視為逾期：②銀行認(rèn)定除非采取變現(xiàn)抵(質(zhì))押品等追索措施，債務(wù)人可能無法全額償還對銀行的債務(wù)。出現(xiàn)以下任何一種情況，銀行應(yīng)將債務(wù)人認(rèn)定為“可能無法全額償還對銀行的債務(wù)”：a．銀行對債務(wù)人任何一筆貸款停止計息或應(yīng)計利息納入表外核算，b．發(fā)生信貸關(guān)系后，由于債務(wù)人財務(wù)狀況惡化，銀行核銷了貸款或已計提一定比例的貸款損失準(zhǔn)備；c．銀行將貸款出售并承擔(dān)一定比例的賬面損失；d．由于債務(wù)人財務(wù)狀況惡化，銀行同意進(jìn)行消極重組，對借款合同作出非商業(yè)性調(diào)整；e．銀行將債務(wù)人列為破產(chǎn)企業(yè)或類似狀態(tài)；f．債務(wù)人申請破產(chǎn)，或者已經(jīng)破產(chǎn)?；蛘咛幱陬愃票Ｗo(hù)狀態(tài)，由此將不履行或延期履行償付銀行債務(wù)；g．銀行認(rèn)定的其他可能導(dǎo)致債務(wù)人不能全額償還債務(wù)的情況。A、B、D、E四項均為銀行將債務(wù)人認(rèn)定為“可能無法全額償還對銀行的債務(wù)”的情況。20、采用內(nèi)部評級法計量信用風(fēng)險監(jiān)管資本時，信用風(fēng)險緩釋功能可以體現(xiàn)為()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A，C，D知識點解析：采用內(nèi)部評級法計量信用風(fēng)險監(jiān)管資本時，信用風(fēng)險緩釋功能體現(xiàn)為違約概率(如保證的替代效果)、違約損失率f如抵(質(zhì))押和保證的減輕效果1或違約風(fēng)險暴露(如凈額結(jié)算)的下降。21、綜合報告是各報告單位針對管理范圍內(nèi)、報告期內(nèi)各類風(fēng)險與內(nèi)控狀況撰寫的綜合性風(fēng)險報告。綜合報告應(yīng)反映的主要內(nèi)容包括()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A，B，C，D知識點解析：E項為風(fēng)險報告的專題報告所反映的內(nèi)容。22、下列各項屬于商業(yè)銀行客戶風(fēng)險監(jiān)測內(nèi)生變量指標(biāo)的有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A，C，D，E知識點解析：B項，主要股東、上下游客戶、市場競爭者等“風(fēng)險域”企業(yè)屬于客戶風(fēng)險的外生變量指標(biāo)。23、信貸客戶非財務(wù)狀況變化的風(fēng)險預(yù)警信號包括()。標(biāo)準(zhǔn)答案：B，C，E知識點解析：A、D兩項屬于客戶財務(wù)狀況變化的風(fēng)險警示信號。24、商業(yè)銀行通?？梢圆捎玫墓芾硇庞蔑L(fēng)險的手段有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A，B，C，D，E知識點解析：信用風(fēng)險控制的手段包括限額管理、信用風(fēng)險緩釋、關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程／環(huán)節(jié)控制、資產(chǎn)證券化與信用衍生產(chǎn)品等。配置經(jīng)濟(jì)資本是限額管理的重要手段。信貸業(yè)務(wù)流程涉及很多重要環(huán)節(jié)，主要包括授信權(quán)限管理、貸款定價、信貸審批、貸后管理中與信用風(fēng)險管理密切相關(guān)的關(guān)鍵流程／環(huán)節(jié)。25、商業(yè)銀行內(nèi)部評級體系的驗證應(yīng)評估內(nèi)部評級和風(fēng)險參數(shù)量化的()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A，D，E知識點解析：在驗證的標(biāo)準(zhǔn)上，內(nèi)部評級體系的驗證應(yīng)評估內(nèi)部評級和風(fēng)險參數(shù)量化的準(zhǔn)確性、穩(wěn)定性和審慎性。三、判斷題(本題共2題，每題1.0分，共2分。)26、信用評分模型是一種傳統(tǒng)的信用風(fēng)險量化模型，利用可觀察到的借款人特征變量計算出一個數(shù)值來代表債務(wù)人的信用風(fēng)險，并將借款人歸于不同的風(fēng)險等級。()A、正確B、錯誤標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識點解析：信用評分模型是一種傳統(tǒng)的信用風(fēng)險量化模型，利用可觀察到的借款人特征變量計算出一個數(shù)值來代表債務(wù)人的信用風(fēng)險，并將借款人歸于不同的風(fēng)險等級。27、按照是否采用法律手段，清收可以分為常規(guī)催收、依法收貸等。按照對于債務(wù)人資產(chǎn)等處置的方式，處置可分為處置抵(質(zhì))押物、以物抵債及抵債資產(chǎn)處置、破產(chǎn)清算等。()A、正確B、錯誤標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識點解析：暫無解析銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格中級風(fēng)險管理（信用風(fēng)險管理）模擬試卷第3套一、單項選擇題(本題共16題，每題1.0分，共16分。)1、下列關(guān)于集團(tuán)法人客戶信用風(fēng)險特征的說法，錯誤的是()。A、內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁B、真實財務(wù)狀況難以掌握C、系統(tǒng)性風(fēng)險較低D、風(fēng)險識別和貸后管理難度大標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識點解析：與單一法人客戶相比，集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險具有以下明顯特征：①內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁；②連環(huán)擔(dān)保十分普遍；③真實財務(wù)狀況難以掌握；④系統(tǒng)性風(fēng)險較高；⑤風(fēng)險識別和貸后管理難度大。2、客戶信用評級是商業(yè)銀行對客戶的________計量和評價，反映客戶________的大小。()A、償債能力和償還意愿；道德風(fēng)險B、償債能力和償還意愿；違約風(fēng)險C、收入水平和償債能力；違約風(fēng)險D、收入水平和償債能力；道德風(fēng)險標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識點解析：客戶評級是商業(yè)銀行對客戶償債能力和償債意愿的計量和評價，反映客戶違約風(fēng)險的大小?？蛻粼u級的評價主體是商業(yè)銀行，評價目標(biāo)是客戶違約風(fēng)險，評價結(jié)果是信用等級和違約概率(PD)。3、下列關(guān)于商業(yè)銀行評級驗證的表述，最恰當(dāng)?shù)氖?)。A、各家銀行所采用的驗證方法應(yīng)當(dāng)統(tǒng)一B、驗證本質(zhì)上是證明銀行內(nèi)部評級體系的必要性C、驗證主要由監(jiān)管當(dāng)局負(fù)責(zé)D、驗證應(yīng)隨著風(fēng)險管理手段的改進(jìn)而調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識點解析：A項，銀行應(yīng)根據(jù)本行內(nèi)部評級體系和風(fēng)險參數(shù)量化的特點，采取基準(zhǔn)測試、返回檢驗等不同的驗證方法；B項，內(nèi)部評級體系的驗證應(yīng)評估內(nèi)部評級和風(fēng)險參數(shù)量化的準(zhǔn)確性、穩(wěn)定性和審慎性：C項，驗證是銀行優(yōu)化內(nèi)部評級體系的重要手段，也是監(jiān)管當(dāng)局衡量銀行內(nèi)部評級體系是否符合監(jiān)管要求的重要方式。4、商業(yè)銀行向某客戶提供一筆3年期的貸款1000萬元，該客戶在第一年的違約率是0.8％，第二年的違約率是1.4％，第三年的違約率是2.1％。3年到期后，貸款會全部歸還的回收率為()。A、95.757％B、96.026％C、98.562％D、92.547％標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識點解析：根據(jù)死亡率模型，該客戶能夠在3年到期后將本息全部歸還的概率為：(1-0.8％)×(1-1.4％)×(1-2.1％)=95.757％。5、信用評分模型是商業(yè)銀行分析借款人信用風(fēng)險的主要方法之一，下列各模型不屬于信用評分模型的是()。A、線性概率模型B、Logit模型C、RiskCalc模型D、Probit模型標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識點解析：目前，應(yīng)用最廣泛的信用評分模型有線性概率模型(LineaiProbabilitvModel)、Logit模型、Probit模型和線性辨別模型(LinearDisCriminantModel)。C項，RiskCalc模型屬于違約概率模型。6、若客戶尚未違約，在債項評級中表外項目的違約風(fēng)險暴露為()。A、表外項目已承諾未提取金額B、表外項目已提取金額C、表外項目已提取金額+信用轉(zhuǎn)換系數(shù)×已承諾未提取金額D、表內(nèi)項目已提取金額+信用轉(zhuǎn)換系數(shù)×已承諾未提取金額標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識點解析：違約風(fēng)險暴露是指債務(wù)人違約時的預(yù)期表內(nèi)項目和表外項目的風(fēng)險暴露總額。如果客戶尚未違約，則違約風(fēng)險暴露對于表內(nèi)項目為債務(wù)賬面價值，對于表外項目為：表外項目已提取金額+信用轉(zhuǎn)換系數(shù)×已承諾未提取金額。7、客戶信用評級中，違約概率的估計包括下面兩個層面()。A、單一借款人的違約頻率和該借款人所有債項的違約頻率B、單一借款人的違約概率和某一信用等級所有借款人的違約概率C、某一信用等級所有借款人的違約概率和這些借款人所有債項的違約概率D、單一借款人的違約頻率和某一信用等級所有借款人的違約頻率標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識點解析：違約概率是指借款人在未來一定時期內(nèi)發(fā)生違約的可能性?？蛻粜庞迷u級中，違約概率的估計包括兩個層面：①單一借款人的違約概率；②某一信用等級所有借款人的違約概率。8、對單獨一項風(fēng)險暴露存在多個信用風(fēng)險緩釋工具時，下列說法不正確的是()。A、采用內(nèi)部評級法初級法的銀行，應(yīng)將風(fēng)險暴露細(xì)分為每一信用風(fēng)險緩釋工具覆蓋的部分，每一部分分別計算加權(quán)風(fēng)險資產(chǎn)B、采用內(nèi)部評級法初級法的銀行，信用保護(hù)由一個信用保護(hù)者提供，但有不同的期限，則可不進(jìn)行細(xì)分C、采用內(nèi)部評級法高級法的銀行，如果通過增加風(fēng)險緩釋技術(shù)可以提高對風(fēng)險暴露的回收率，則鼓勵對同一風(fēng)險暴露增加風(fēng)險緩釋技術(shù)(即采用多個信用風(fēng)險緩釋工具)來降低違約損失率D、采用內(nèi)部評級法高級法的銀行，應(yīng)證明此種方式對風(fēng)險抵補的有效性，并建立合理的多重信用風(fēng)險緩釋工具處理的相關(guān)程序和方法標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識點解析：對單獨一項風(fēng)險暴露存在多個信用風(fēng)險緩釋工具時，采用內(nèi)部評級法初級法的銀行，應(yīng)將風(fēng)險暴露細(xì)分為每一信用風(fēng)險緩釋工具覆蓋的部分，每一部分分別計算加權(quán)風(fēng)險資產(chǎn)。如信用保護(hù)由一個信用保護(hù)者提供，但有不同的期限，也應(yīng)細(xì)分為幾個獨立的信用保護(hù)。9、目前，我國監(jiān)管機(jī)構(gòu)對商業(yè)銀行的貸款撥備率、撥備覆蓋率設(shè)定的標(biāo)準(zhǔn)及原則分別是()。A、≤1.5％、≤150％，兩者孰低B、≥1.5％、≥150％，兩者孰高C、≥2％、≥120％，兩者孰高D、≤2％、≤120％，兩者孰低標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識點解析：監(jiān)管部門要求商業(yè)銀行貸款撥備率不低于1.5％，撥備覆蓋率不低于150％，原則上按兩者孰高的方法確定銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)貸款損失準(zhǔn)備監(jiān)管要求。10、如果一家國內(nèi)商業(yè)銀行的貸款資產(chǎn)情況為：正常類貸款50億元，關(guān)注類貸款30億元，次級類貸款10億元，可疑類貸款7億元，損失類貸款3億元，那么該商業(yè)銀行的不良貸款率等于()。A、0％B、5％C、20％D、25％標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識點解析：不良貸款率為不良貸款與貸款總額之比，即：不良貸款率：(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)÷各項貸款余額×100％。該商業(yè)銀行的不良貸款率=(10+7+3)÷(50+30+10+7+3)×100％=20％。11、良好的風(fēng)險報告路徑應(yīng)采取()。A、直線傳送B、橫向傳送C、縱向報送D、縱向報送與橫向傳送相結(jié)合的矩陣式結(jié)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識點解析：良好的風(fēng)險報告路徑應(yīng)采取縱向報送與橫向傳送相結(jié)合的矩陣式結(jié)勾，即本級行各部門向上級行對口部門報送風(fēng)險報告的同時，也須向本級行的風(fēng)險管理部門傳送風(fēng)險報告，以增強(qiáng)決策管理層對操作層的管理和監(jiān)督。12、假設(shè)商業(yè)銀行的一個信用組合由2000萬元的A級債券和3000萬元的BBB級債券組成。A級債券和BBB級債券一年內(nèi)的違約概率分別為2％和4％，且相互獨立。如果在違約的情況下，A級債券回收率為60％，BBB級債券回收率為40％，那么該信用組合一年內(nèi)預(yù)期信用損失為()元。A、880000B、923000C、742000D、672000標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識點解析：預(yù)期損失=違約概率×違約風(fēng)險暴露×違約損失率。A級債券所造成的預(yù)期損失=2％×20000000×(1-60％)=160000(元)，BBB級債券所造成的預(yù)期損失=4％×30000000×(1-40％)=720000(元)。因此，銀行在這個信用組合上因違約風(fēng)險所產(chǎn)生的總預(yù)期損失=160000+720000=880000(元)。13、影響貸款最低定價的風(fēng)險成本的因素不包括()。A、違約概率B、盈利率C、違約損失率D、違約風(fēng)險暴露標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識點解析：貸款最低定價：(資金成本+經(jīng)營成本+風(fēng)險成本+資本成本)÷貸款額。其中，風(fēng)險成本指預(yù)期損失，預(yù)期損失=違約概率×違約損失率×違約風(fēng)險暴露。14、根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行使用權(quán)重法計算風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)時，監(jiān)管類別“優(yōu)”所對應(yīng)的風(fēng)險權(quán)重為()。AA、100％B、50％C、70％D、0標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識點解析：根據(jù)每一個監(jiān)管類別對應(yīng)的特定風(fēng)險權(quán)重，計算風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)。各類別的風(fēng)險權(quán)重具體為：①監(jiān)管類別“優(yōu)”，風(fēng)險權(quán)重為70％；②監(jiān)管類別“良”，風(fēng)險權(quán)重為90％；③監(jiān)管類別“中”，風(fēng)險權(quán)重為115％；④監(jiān)管類別“差”，風(fēng)險權(quán)重為250％；⑤監(jiān)管類別“違約”，風(fēng)險權(quán)重為0。15、《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》提出了兩種計量信用風(fēng)險資本的方法：權(quán)重法和()。A、內(nèi)部評審法B、內(nèi)部評級法C、初級法D、高級法標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識點解析：《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》提出了兩種計量信用風(fēng)險資本的方法：權(quán)重法和內(nèi)部評級法。根據(jù)對商業(yè)銀行內(nèi)部評級體系依賴程度的不同，內(nèi)部評級法又分為初級法和高級法兩種。16、采用權(quán)重法計量信用風(fēng)險資本時，商業(yè)銀行持有的其他銀行的次級債務(wù)工具的風(fēng)險權(quán)重為()。A、100％B、20％C、0％D、50％標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識點解析：權(quán)重法下，不同的資產(chǎn)類別分別對應(yīng)不同的風(fēng)險權(quán)重／信用轉(zhuǎn)換系數(shù)。其中。對我國商業(yè)銀行的次級債權(quán)(未扣除部分)的風(fēng)險權(quán)重為100％。二、多項選擇題(本題共10題，每題1.0分，共10分。)17、下列各項中，與市場有關(guān)的因素不包括()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,E知識點解析：一般而言，專家系統(tǒng)在分析信用風(fēng)險時主要考慮兩方面因素，一是與借款人有關(guān)的因素，主要包括借款人的聲譽、杠桿、收益波動性；二是與市場有關(guān)的因素，主要包括經(jīng)濟(jì)周期、宏觀經(jīng)濟(jì)政策、利率水平。18、根據(jù)集團(tuán)內(nèi)部關(guān)聯(lián)關(guān)系的不同，企業(yè)集團(tuán)可以分為()。標(biāo)準(zhǔn)答案：B,C知識點解析：根據(jù)集團(tuán)內(nèi)部關(guān)聯(lián)關(guān)系的不同，企業(yè)集團(tuán)可以分為縱向一體化企業(yè)集團(tuán)和橫向多元化企業(yè)集團(tuán)。19、商業(yè)銀行對內(nèi)部評級體系驗證的內(nèi)容應(yīng)包括()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E知識點解析：驗證的內(nèi)容包括對內(nèi)部評級體系數(shù)據(jù)的驗證、評級模型的驗證、違約概率的驗證、違約損失率的驗證、違約風(fēng)險暴露的驗證、信總、系統(tǒng)的驗證、內(nèi)部評級政策和流程的驗證等多個方面。20、商業(yè)銀行擁有良好的信用風(fēng)險內(nèi)部評級體系能夠()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,E知識點解析：銀行采用內(nèi)部評級法計量信用風(fēng)險資本，應(yīng)建立能夠有效識別信用風(fēng)險、具備穩(wěn)健的風(fēng)險區(qū)分和排序能力并準(zhǔn)確量化風(fēng)險的內(nèi)部評級體系。21、現(xiàn)金流分為()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,C,E知識點解析：現(xiàn)金流是指現(xiàn)金在一個公司內(nèi)的流入和流出。現(xiàn)金流分為三個部分：①經(jīng)營活動的現(xiàn)金流；②投資活動的現(xiàn)金流；③融資活動的現(xiàn)金流。22、下列關(guān)于違約概率的說法，正確的有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：B,D,E知識點解析：A項，違約頻率是事后檢驗的結(jié)果，而違約概率是分析模型作出的事前預(yù)測，兩者存在本質(zhì)的區(qū)別；C項，違約概率一般被具體定義為借款人內(nèi)部評級1年期違約概率與0.03％中的較高者。23、目前國際上應(yīng)用比較廣泛的信用風(fēng)險組合模型包括()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,C,E知識點解析：B項屬于客戶信用評級的違約概率模型；D項屬于信用評分模型。24、商業(yè)銀行在確定某一客戶的信貸限額時，所要考慮的因素不包括()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,C,E知識點解析：商業(yè)銀行制定客戶授信限額需要考慮兩方面的因素：①客戶的債務(wù)承受能力，即確定客戶的最高債務(wù)承受額(MaximumBonowingCapacity，MBC)；②銀行的損失承受能力，銀行對某一客戶的損失承受能力用客戶損失限額(CustomeMaximumLossQuota，CMLQ)表示，代表了商業(yè)銀行愿意為某一具體客戶所承擔(dān)的損失限額。當(dāng)客戶的授信總額超過上述兩個限額中的任一限額時，商業(yè)銀行都不能再向該客戶提供任何形式的授信業(yè)務(wù)。25、下列關(guān)于貸款分類與債項評級的說法正確的有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,E知識點解析：B項，貸款分類綜合考慮了客戶信用風(fēng)險因素和債項交易損失因素：C項，債項評級可同時用于貸前審批、貸后管理，是對債項風(fēng)險的一種預(yù)先判斷；D項，貸款分類主要用于貸后管理，更多地體現(xiàn)為事后評價。26、貸款重組應(yīng)當(dāng)注意的事項包括()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,E知識點解析：貸款重組應(yīng)當(dāng)注意的事項包括：①是否屬于可重組的對象或產(chǎn)品，通常，商業(yè)銀行都對允許或不允許重組的貸款類型有具體規(guī)定；②為何進(jìn)入重組流程，對此應(yīng)該有專門的分析報告并陳述理由；③是否值得重組，重組的成本與重組后可減少的損失孰大孰小，對將要重組的客戶必須進(jìn)行細(xì)致科學(xué)的成本收益分析；④對抵押品、質(zhì)押物或保證人一般應(yīng)重新進(jìn)行評估。三、判斷題(本題共1題，每題1.0分，共1分。)27、單一客戶限額管理中，只要確定的總授信額度小于或等于客戶的最高債務(wù)承受額即可。()A、正確B、錯誤標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識點解析：商業(yè)銀行除了要考慮總授信額度小于或等于客戶的最高債務(wù)承受額，還要將客戶在其他商業(yè)銀行的原有授信、在本行的原有授信和準(zhǔn)備發(fā)放的新授信業(yè)務(wù)一并加以考慮，并且還要考慮商業(yè)銀行自身的政策。銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格中級風(fēng)險管理（信用風(fēng)險管理）模擬試卷第4套一、單項選擇題(本題共16題，每題1.0分，共16分。)1、在對商業(yè)銀行客戶進(jìn)行信用風(fēng)險識別時，屬于對單一法人客戶的非財務(wù)因素分析的是()。A、客戶的信用狀況B、客戶企業(yè)的效率比率分析C、客戶的資產(chǎn)管理狀況D、客戶企業(yè)的總體經(jīng)營風(fēng)險分析，如企業(yè)在行業(yè)中的地位、企業(yè)整體特征等標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識點解析：對單一法人客戶的非財務(wù)狀況分析包括：管理層風(fēng)險分析，行業(yè)風(fēng)險分析，生產(chǎn)與經(jīng)營風(fēng)險分析，宏觀經(jīng)濟(jì)、社會及自然環(huán)境分析。A項屬于基本信息分析；B項屬于財務(wù)狀況分析中的財務(wù)比率分析；C項屬于財務(wù)狀況分析中的財務(wù)報表分析；D項屬于生產(chǎn)與經(jīng)營風(fēng)險分析。2、下列不屬于商業(yè)銀行了解個人借款人資信狀況的途徑的是()。A、通過與借款人面談了解客戶提供的信息的真實性B、查詢?nèi)嗣胥y行個人信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫C、從其他銀行購買客戶借款記錄D、查詢法院部門個人客戶信用記錄標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識點解析：商業(yè)銀行可以通過與借款人面談、電話訪談、實地考察等方式了解客戶提供的信息的真實性，還可以利用內(nèi)外部征信系統(tǒng)調(diào)查了解個人借款人的資信狀況。3、某商業(yè)銀行當(dāng)期信用評級為B級的借款人的違約概率(PD)是0．10，違約損失率(LGD)是0．50。假設(shè)該銀行當(dāng)期所有B級借款人的表內(nèi)外信貸總額為30億元人民幣，違約風(fēng)險暴露(EAD)是20億元人民幣，則該銀行此類借款預(yù)期損失為()億元。A、0．8B、4C、1D、3．2標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識點解析：預(yù)期損失：違約概率(PD)×違約風(fēng)險暴露(EAD)×違約損失率(LGD)=0．1×20×0．5=1(億元)。4、根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》的規(guī)定，使用內(nèi)部評級法的銀行必須建立二維的評級系統(tǒng)，其中第一維是借款人評級，第二維是()。A、債務(wù)人評級B、債項評級C、不良貸款評級D、貸款評級標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識點解析：商業(yè)銀行對信用風(fēng)險的計量依賴于對借款人和交易風(fēng)險的評估?！栋腿麪栃沦Y本協(xié)議》明確要求，商業(yè)銀行的內(nèi)部評級應(yīng)基于二維評級體系：一維是客戶評級，另一維是債項評級。5、《巴塞爾新資本協(xié)議》鼓勵商業(yè)銀行采取()計量信用風(fēng)險。A、基于內(nèi)部評級體系的方法B、風(fēng)險價值(VaR)方法C、歷史模擬法D、基于外部評級體系的方法標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識點解析：目前在全球范圍內(nèi)，巴塞爾委員會鼓勵有條件的商業(yè)銀行使用基于內(nèi)部評級的方法來計量違約概率、違約損失率、違約風(fēng)險暴露并據(jù)此計算信用風(fēng)險監(jiān)管資本，有力地推動了商業(yè)銀行信用風(fēng)險內(nèi)部評級體系和計量技術(shù)的發(fā)展。6、目前，應(yīng)用最廣泛的信用評分模型有線性概率模型、Logit模型、Probit模型和線性辨別模型。信用評分模型的關(guān)鍵在于()。A、辨別分析技術(shù)的運用B、借款人特征變量的當(dāng)前市場數(shù)據(jù)的搜集C、借款人特征變量的選擇和各自權(quán)重的確定D、單一借款人違約概率及同一信用等級下所有借款人違約概率的確定標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識點解析：信用評分模型是一種傳統(tǒng)的信用風(fēng)險量化模型，利用可觀察到的借款人特征變量計算出一個數(shù)值(得分)來代表債務(wù)人的信用風(fēng)險，并將借款人歸類于不同的風(fēng)險等級。對于個人客戶而言，可觀察到的特征變量主要包括收入、資產(chǎn)、年齡、職業(yè)以及居住地等：對法人客戶而言，包括現(xiàn)金流量、各種財務(wù)比率。信用評分模型的關(guān)鍵在于特征變量的選擇和各自權(quán)重的確定。7、根據(jù)死亡率模型，假設(shè)某5年期貸款，兩年的累計死亡率為6．00％，第一年的邊際死亡率為2．50％，則隱含的第二年邊際死亡率約為()。A、3．45％B、3．59％C、3．67％D、4．35％標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識點解析：根據(jù)死亡率模型，兩年的累計死亡率計算公式為：(1-MMR2)×(1-MMR1)=1-CMR2，其中，MMRi表示第i年的邊際死亡率，CMR2表示兩年的累計死亡率。根據(jù)題意得：MMR2=1-[(1-6％)／(1-2．5％)]≈3．59％。8、違約損失率的計算公式是()。A、LGD=1-回收率B、LGD=1-回收率÷2C、LGD=1-回收率÷3D、LGD=1-回收率÷4標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識點解析：違約損失率指某一債項違約導(dǎo)致的損失金額占該違約債項風(fēng)險暴露的比例，即損失占風(fēng)險暴露總額的百分比。根據(jù)違約歷史清收情況，預(yù)測違約貸款在清收過程中的現(xiàn)金流，并計算出LGD，即LGD=1-回收率=1-(回收金額-回收成本)÷違約風(fēng)險暴露。9、下列各項中，()不屬于內(nèi)部評級法初級法下合格保證的范圍。A、主權(quán)、公共企業(yè)、多邊開發(fā)銀行B、外部評級在A-級及以上的法人、其他組織或自然人C、內(nèi)部評級的違約概率在B+級以上的組織D、雖然沒有相應(yīng)的外部評級，但內(nèi)部評級的違約概率相當(dāng)于外部評級A-級及以上水平的自然人標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識點解析：內(nèi)部評級法初級法下，合格保證的范圍包括：①主權(quán)、公共企業(yè)、多邊開發(fā)銀行和其他銀行；②外部評級在A-級及以上的法人、其他組織或自然人；③雖然沒有相應(yīng)的外部評級，但內(nèi)部評級的違約概率相當(dāng)于外部評級A-級及以上水平的法人、其他組織或自然人。10、目前，我國監(jiān)管機(jī)構(gòu)對商業(yè)銀行的貸款撥備率、撥備覆蓋率設(shè)定的標(biāo)準(zhǔn)及原則分別是()。A、≤1．5％、≤150％，兩者孰低B、≥1．5％、≥150％，兩者孰高C、≥2％、≥120％，兩者孰高D、≤2％、≤120％，兩者孰低標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識點解析：監(jiān)管部門要求商業(yè)銀行貸款撥備率不低于1．5％，撥備覆蓋率不低于150％，原則上按兩者孰高的方法確定銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)貸款損失準(zhǔn)備監(jiān)管要求。11、如果一家國內(nèi)商業(yè)銀行的貸款資產(chǎn)情況為：正常類貸款50億元，關(guān)注類貸款30億元，次級類貸款10億元，可疑類貸款7億元，損失類貸款3億元，那么該商業(yè)銀行的不良貸款率等于()。A、10％B、15％C、20％D、25％標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識點解析：不良貸款率為不良貸款與貸款總額之比，即：不良貸款率=(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)÷各項貸款余額×100％。該商業(yè)銀行的不良貸款率=(10+7+3)÷(50+30+10+7+3)×100％=20％。12、良好的風(fēng)險報告路徑應(yīng)采取()。A、直線傳送B、橫向傳送C、縱向報送D、縱向報送與橫向傳送相結(jié)合的矩陣式結(jié)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識點解析：良好的風(fēng)險報告路徑應(yīng)采取縱向報送與橫向傳送相結(jié)合的矩陣式結(jié)構(gòu)，即本級行各部門向上級行對口部門報送風(fēng)險報告的同時，也須向本級行的風(fēng)險管理部門傳送風(fēng)險報告，以增強(qiáng)決策管理層對操作層的管理和監(jiān)督。13、假設(shè)商業(yè)銀行的一個信用組合由2000萬元的A級債券和3000萬元的BBB級債券組成。A級債券和BBB級債券一年內(nèi)的違約概率分別為2％和4％，且相互獨立。如果在違約的情況下。A級債券回收率為60％，BBB級債券回收率為40％，那么該信用組合一年內(nèi)預(yù)期信用損失為()元。A、880000B、923000C、742000D、672000標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識點解析：預(yù)期損失=違約概率×違約風(fēng)險暴露×違約損失率。A級債券所造成的預(yù)期損失=2％×20000000×(1-60％)=160000(元)，BBB級債券所造成的預(yù)期損失=4％×30000000×(1-40％)=720000(元)。因此，銀行在這個信用組合上因違約風(fēng)險所產(chǎn)生的總預(yù)期損失=160000+720000=880000(元)。14、影響貸款最低定價的風(fēng)險成本的因素不包括()。A、違約概率B、盈利率C、違約損失率D、違約風(fēng)險暴露標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識點解析：貸款最低定價=(資金成本+經(jīng)營成本+風(fēng)險成本+資本成本)÷貸款額。其中，風(fēng)險成本指預(yù)期損失，預(yù)期損失=違約概率×違約損失率×違約風(fēng)險暴露。15、根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行使用權(quán)重法計算風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)時，監(jiān)管類別“優(yōu)”所對應(yīng)的風(fēng)險權(quán)重為()。A、100％B、50％C、70％D、0標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識點解析：根據(jù)每一個監(jiān)管類別對應(yīng)的特定風(fēng)險權(quán)重，計算風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)。各類別的風(fēng)險權(quán)重具體為：①監(jiān)管類別“優(yōu)”，風(fēng)險權(quán)重為70％；②監(jiān)管類別“良”，風(fēng)險權(quán)重為90％；③監(jiān)管類別“中”，風(fēng)險權(quán)重為115％；④監(jiān)管類別“差”，風(fēng)險權(quán)重為250％；⑤監(jiān)管類別“違約”，風(fēng)險權(quán)重為0。16、采用權(quán)重法計量信用風(fēng)險資本時，商業(yè)銀行持有的其他銀行的次級債務(wù)工具的風(fēng)險權(quán)重為()。A、100％B、20％C、0％D、50％標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識點解析：權(quán)重法下，不同的資產(chǎn)類別分別對應(yīng)不同的風(fēng)險權(quán)重／信用轉(zhuǎn)換系數(shù)。其中，對我國商業(yè)銀行的次級債權(quán)(未扣除部分)的風(fēng)險權(quán)重為100％。二、多項選擇題(本題共9題，每題1.0分，共9分。)17、對單一法人客戶的財務(wù)狀況進(jìn)行分析時，企業(yè)財務(wù)比率分析主要包括()。標(biāo)準(zhǔn)答案：B，C，D，E知識點解析：對單一法人客戶的財務(wù)狀況進(jìn)行分析時，主要包括：財務(wù)報表分析、財務(wù)比率分析以及現(xiàn)金流量分析。其中，財務(wù)比率分析主要包括：①盈利能力比率分析；②效率比率分析；③杠桿比率分析；④流動比率分析。18、在商業(yè)銀行信用風(fēng)險內(nèi)部評級法的債項評級中，對違約損失率產(chǎn)生影響的因素有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A，B，C，D，E知識點解析：影響違約損失率的因素有多方面，主要包括：①項目因素，包括清償優(yōu)先性、抵押品等：②公司因素，指與特定的借款企業(yè)相關(guān)的因素，主要是借款企業(yè)的資本結(jié)構(gòu)；③行業(yè)因素，指企業(yè)所處的行業(yè)對違約損失率有明顯的影響；④地區(qū)因素；⑤宏觀經(jīng)濟(jì)周期因素。19、商業(yè)銀行可以從()維度對貸款組合進(jìn)行結(jié)構(gòu)分析，有效監(jiān)測信用組合風(fēng)險。標(biāo)準(zhǔn)答案：A，B，C，D，E知識點解析：組合監(jiān)測方法中，結(jié)構(gòu)分析包括行業(yè)、客戶、產(chǎn)品、區(qū)域等的資產(chǎn)質(zhì)量、收益(利潤貢獻(xiàn)度)等維度。商業(yè)銀行可以依據(jù)風(fēng)險管理專家的判斷，給予各項指標(biāo)一定權(quán)重，得出對單個資產(chǎn)組合風(fēng)險判斷的綜合指標(biāo)或指數(shù)。20、對于中長期貸款，不需要考慮的內(nèi)容包括()。標(biāo)準(zhǔn)答案：B，E知識點解析：對于中長期貸款，應(yīng)當(dāng)主要分析未來的經(jīng)營活動是否能夠產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金流量以償還貸款本息，但在貸款初期，應(yīng)當(dāng)考察借款人是否有足夠的融資能力和投資能力來獲得所需的現(xiàn)金流量以償還貸款利息。此外，由于企業(yè)發(fā)展可能處于開發(fā)期、成長期、成熟期或衰退期，進(jìn)行現(xiàn)金流量分析時需要考慮不同發(fā)展時期的現(xiàn)金流特性。B、E兩項屬于短期貸款應(yīng)該考慮的內(nèi)容。21、下列關(guān)于違約概率的說法，正確的有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：B，D，E知識點解析：A項，違約頻率是事后檢驗的結(jié)果，而違約概率是分析模型作出的事前預(yù)測，兩者存在本質(zhì)的區(qū)別；C項，違約概率一般被具體定義為借款人內(nèi)部評級1年期違約概率與0．03％中的較高者。22、目前國際上應(yīng)用比較廣泛的信用風(fēng)險組合模型包括()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A，C，E知識點解析：B項屬于客戶信用評級的違約概率模型；D項屬于信用評分模型。23、商業(yè)銀行在確定某一客戶的信貸限額時，所要考慮的因素不包括()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A，C，E知識點解析：商業(yè)銀行制定客戶授信限額需要考慮兩方面的因素：①客戶的債務(wù)承受能力，即確定客戶的最高債務(wù)承受額(MaximumBonowingCapacity，MBC)；②銀行的損失承受能力，銀行對某一客戶的損失承受能力用客戶損失限額(CustomeMaximumLossOuota，CMLQ)表示，代表了商業(yè)銀行愿意為某一具體客戶所承擔(dān)的損失限額。當(dāng)客戶的授信總額超過上述兩個限額中的任一限額時，商業(yè)銀行都不能再向該客戶提供任何形式的授信業(yè)務(wù)。24、下列關(guān)于貸款分類與債項評級的說法正確的有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A，E知識點解析：B項，貸款分類綜合考慮了客戶信用風(fēng)險因素和債項交易損失因素；C項，債項評級可同時用于貸前審批、貸后管理，是對債項風(fēng)險的一種預(yù)先判斷；D項，貸款分類主要用于貸后管理，更多地體現(xiàn)為事后評價。25、貸款重組應(yīng)當(dāng)注意的事項包括()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A，B，C，E知識點解析：貸款重組應(yīng)當(dāng)注意的事項包括：①是否屬于可重組的對象或產(chǎn)品，通常，商業(yè)銀行都對允許或不允許重組的貸款類型有具體規(guī)定；②為何進(jìn)入重組流程，對此應(yīng)該有專門的分析報告并陳述理由；③是否值得重組，重組的成本與重組后可減少的損失孰大孰小，對將要重組的客戶必須進(jìn)行細(xì)致科學(xué)的成本收益分析；④對抵押品、質(zhì)押物或保證人一般應(yīng)重新進(jìn)行評估。三、判斷題(本題共2題，每題1.0分，共2分。)26、中小企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一，存在相對較低的經(jīng)營風(fēng)險。()A、正確B、錯誤標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識點解析：中小企業(yè)普遍自有資金匱乏、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一，更容易受到市場波動、原材料價格和勞動力成本上漲等因素的影響，因此一般會存在相對較高的經(jīng)營風(fēng)險，直接影響其償債能力。27、單一客戶限額管理中，只要確定的總授信額度小于或等于客戶的最高債務(wù)承受額即可。()A、正確B、錯誤標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識點解析：商業(yè)銀行除了要考慮總授信額度小于或等于客戶的最高債務(wù)承受額，還要將客戶在其他商業(yè)銀行的原有授信、在本行的原有授信和準(zhǔn)備發(fā)放的新授信業(yè)務(wù)一并加以考慮，并且還要考慮商業(yè)銀行自身的政策。故本題錯誤。銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格中級風(fēng)險管理（信用風(fēng)險管理）模擬試卷第5套一、單項選擇題(本題共15題，每題1.0分，共15分。)1、商業(yè)銀行個人信貸產(chǎn)品可以劃分為()。A、個人信用貸款和個人消費貸款B、個人住房按揭貸款和個人零售貸款C、個人零售貸款和個人信用貸款D、個人住宅抵押貸款和助學(xué)與助業(yè)貸款標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識點解析：商業(yè)銀行個人信貸產(chǎn)品可以劃分為個人住房按揭貸款和個人零售貸款。2、商業(yè)銀行對集團(tuán)法人客戶進(jìn)行信用風(fēng)險分析時，對()的分析判斷至關(guān)重要。A、財務(wù)狀況B、客戶的基本信息C、集團(tuán)內(nèi)關(guān)聯(lián)交易D、子公司的經(jīng)營狀況標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識點解析：商業(yè)銀行首先應(yīng)當(dāng)參照單一法人客戶信用風(fēng)險識別和分析方法，對集團(tuán)法人客戶的基本信息、經(jīng)營狀況、財務(wù)狀況、非財務(wù)因素及擔(dān)保狀況等進(jìn)行逐項分析，以識別其潛在的信用風(fēng)險。其次，集團(tuán)法人客戶通常更為復(fù)雜，因此需要更加全面、深入的分析和了解，特別是對集團(tuán)內(nèi)各關(guān)聯(lián)方之間的關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行正確的分析和判斷至關(guān)重要。3、某客戶一筆2000萬元的貸款，其中有1200萬元國債質(zhì)押，其余是保證。假如該客戶違約概率為1％，貸款違約損失率為40％，則該筆貸款的預(yù)期損失是()萬元。A、8B、7．2C、4．8D、3．2標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識點解析：預(yù)期損失(EL)=違約概率(PD)×違約風(fēng)險暴露(EAD)×違約損失率(LGD)。即預(yù)期損失=1％×(2000-1200)×40％=3．2(萬元)。4、下列關(guān)于商業(yè)銀行違約風(fēng)險暴露的表述，正確的是()。A、違約風(fēng)險暴露應(yīng)包括對客戶的應(yīng)收未收利息B、違約風(fēng)險暴露應(yīng)扣除相應(yīng)的擔(dān)保抵押資產(chǎn)C、違約風(fēng)險暴露只包括對客戶已發(fā)生的表內(nèi)資產(chǎn)D、違約風(fēng)險暴露只針對銀行的表外資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識點解析：違約風(fēng)險暴露是指債務(wù)人違約時預(yù)期表內(nèi)項目和表外項目的風(fēng)險暴露總額，包括已使用的授信余額、應(yīng)收未收利息、未使用授信額度的預(yù)期提取數(shù)量以及可能發(fā)生的相關(guān)費用等。5、根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》的要求，商業(yè)銀行的內(nèi)部評級系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)包括()兩個維度。A、內(nèi)部評級和外部評級B、客戶評級和監(jiān)管分析C、客戶評級和債項評級D、分行評級和總行評級標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識點解析：商業(yè)銀行的內(nèi)部評級應(yīng)具有彼此相對獨立、特點鮮明的兩個維度：第一維度即客戶評級，必須針對客戶的違約風(fēng)險：第二維度即債項評級，必須反映交易本身特定的風(fēng)險要素。6、下列各項不屬于債項特定風(fēng)險因素的是()。A、抵押B、質(zhì)押C、優(yōu)先性D、產(chǎn)品類別標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識點解析：債項評級是對交易本身的特定風(fēng)險進(jìn)行計量和評價，反映客戶違約后的債項損失大小。債項特定風(fēng)險因素包括抵押、優(yōu)先性、產(chǎn)品類別、地區(qū)、行業(yè)等。債項評級既可以只反映債項本身的交易風(fēng)險，也可以同時反映客戶的信用風(fēng)險和債項交易風(fēng)險。7、下列關(guān)于客戶評級的說法，正確的是()。A、評價主體是客戶的信用等級B、評價目標(biāo)是客戶信用風(fēng)險C、評價結(jié)果是信用等級和違約概率D、評價內(nèi)容是客戶違約后特定債項損失的大小標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識點解析：客戶評級是商業(yè)銀行對客戶償債能力和償債意愿的計量和評價，反映客戶違約風(fēng)險的大小。客戶評級的評價主體是商業(yè)銀行，評價目標(biāo)是客戶違約風(fēng)險，評價結(jié)果是信用等級和違約概率(PD)。8、某商業(yè)銀行一筆貸款金額為500萬元，預(yù)期回收金額為350萬元，回收成本為50萬元。則該筆貸款的違約損失率為()。A、40％B、50％C、60％D、70％標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識點解析：違約損失率指某一債項違約導(dǎo)致的損失金額占該違約債項風(fēng)險暴露的比例，即損失占風(fēng)險暴露總額的百分比。計算違約損失率有兩種方法：市場價值法和回收現(xiàn)金流法。即LGD=1-回收率=1-(回收金額-回收成本)÷違約風(fēng)險暴露。該筆貸款的違約損失率=1-(350-50)÷500=40％。9、CreditPortfolioView模型根據(jù)現(xiàn)實宏觀經(jīng)濟(jì)因素通過()計算違約率。A、壓力測試B、資產(chǎn)分組C、蒙特卡羅模擬D、歷史損失數(shù)據(jù)均值與方差替代標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識點解析：CreditPortfolioView模型可以看做是CreditMetrics模型的一個補充，因為該模型雖然在違約率計算上不使用歷史數(shù)據(jù)，而是根據(jù)現(xiàn)實宏觀經(jīng)濟(jì)因素通過蒙特卡羅模擬計算出來，但對于那些非違約的轉(zhuǎn)移概率則還需要根據(jù)歷史數(shù)據(jù)來計算，只不過將這些基于歷史數(shù)據(jù)的轉(zhuǎn)移概率進(jìn)行了調(diào)整而已。10、表3-1是某商業(yè)銀行當(dāng)期貸款五級分類的遷徙矩陣。已知期初正常類貸款余額500億元，關(guān)注類貸款余額40億元，次級類貸款余額20億元，可疑類貸款余額10億元，損失類貸款余額0，則該商業(yè)銀行當(dāng)期期末的不良貸款余額是()億元。A、75B、84．5C、35D、81．3標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識點解析：貸款可分為正常、關(guān)注、次級、可疑和損失五類，后三類合稱為不良貸款。該商業(yè)銀行期末的損失類貸款數(shù)量=500×0+40×0+20×5％+10×20％=3(億元)。期末的可疑類貸款數(shù)量=500×0+40×5％+20×10％+10×70％=11(億元)。期末的次級類貸款數(shù)量=500×0+40×10％+20×80％+10×10％=21(億元)。則該商業(yè)銀行當(dāng)期期末的不良貸款余額=3+11+21=35(億元)。11、根據(jù)正常貸款遷徙率的計算公式，在其他條件不變的情況下，下列說法正確的是()。A、期初正常類貸款余額越少，正常貸款遷徙率越低B、期初正常類貸款期間減少金額越多，正常貸款遷徙率越低C、期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額越少，正常貸款遷徙率越高D、期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額越多，正常貸款遷徙率越高標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識點解析：正常貸款遷徙率=(期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額)／(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額+期初關(guān)注類貸款余額一期初關(guān)注類貸款期間減少金額)×100％。由此可知，其他條件不變的情況下，期初正常類貸款期間減少金額越多，分母越小，正常貸款遷徙率越高。12、組合層面的風(fēng)險監(jiān)測把多種信貸資產(chǎn)作為投資組合進(jìn)行整體監(jiān)測。關(guān)于商業(yè)銀行組合風(fēng)險監(jiān)測，下列說法正確的是()。A、商業(yè)銀行組合風(fēng)險監(jiān)測主要運用資產(chǎn)組合模型兩種方法B、商業(yè)銀行可以依據(jù)風(fēng)險管理專家的判斷，給予各項指標(biāo)一定權(quán)重，得出對多個資產(chǎn)組合風(fēng)險判斷的綜合指標(biāo)或指數(shù)C、資產(chǎn)組合模型方法主要是對信貸資產(chǎn)組合的授信集中度和結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析監(jiān)測D、組合監(jiān)測能夠體現(xiàn)多樣化投資產(chǎn)生的風(fēng)險分散效果，防止國別、行業(yè)、區(qū)域、產(chǎn)品等維度的風(fēng)險集中度過高，實現(xiàn)資源的最優(yōu)化配置標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識點解析：A項，商業(yè)銀行組合風(fēng)險監(jiān)測主要有傳統(tǒng)的組合監(jiān)測方法和資產(chǎn)組合模型兩種方法；B項，商業(yè)銀行可以依據(jù)風(fēng)險管理專家的判斷，給予各項指標(biāo)一定權(quán)重，得出對單個資產(chǎn)組合風(fēng)險判斷的綜合指標(biāo)或指數(shù)；C項，傳統(tǒng)的組合監(jiān)測方法主要是對信貸資產(chǎn)組合的授信集中度和結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析監(jiān)測。13、在針對單個客戶進(jìn)行限額管理時，商業(yè)銀行對客戶進(jìn)行信用評級后，首要工作是判斷客戶的()。A、平均債務(wù)承受額B、長期債務(wù)承受額C、最高債務(wù)承受額D、最低債務(wù)承受額標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識點解析：針對單個客戶進(jìn)行限額管理時，商業(yè)銀行對客戶進(jìn)行信用評級后，首要工作是判斷該客戶的債務(wù)承受能力，即確定客戶的最高債務(wù)承受額，即客戶憑借自身信用與實力承受對外債務(wù)的最大能力。14、下列關(guān)于信貸審批的說法，不正確的是()。A、原有貸款的展期無須再次經(jīng)過審批程序B、授信審批應(yīng)當(dāng)完全獨立于貸款的營銷和發(fā)放C、在進(jìn)行信貸決策時，應(yīng)當(dāng)考慮衍生交易工具的信用風(fēng)險D、在進(jìn)行信貸決策時，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對可能引發(fā)信用風(fēng)險的借款人的所有風(fēng)險暴露和債項做統(tǒng)一考慮和計量標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識點解析：信貸審批或信貸決策應(yīng)遵循的原則包括：①審貸分離原則，授信審批應(yīng)當(dāng)完全獨立于貸款的營銷和貸款的發(fā)放；②統(tǒng)一考慮原則，在進(jìn)行信貸決策時，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對可能引發(fā)信用風(fēng)險的借款人的所有風(fēng)險暴露和債項做統(tǒng)一考慮和計量。包括貸款、回購協(xié)議、再回購協(xié)議、信用證、承兌匯票、擔(dān)保和衍生交易工具等；③展期重審原則，原有貸款和其他信用風(fēng)險暴露的任何展期都應(yīng)作為一個新的信用決策，需要經(jīng)過正常的審批程序。15、當(dāng)用權(quán)重法計量風(fēng)險監(jiān)管資本時，()的信用風(fēng)險轉(zhuǎn)換系數(shù)最低。A、承兌匯票B、一般未使用的信用卡授信額度C、與貿(mào)易直接相關(guān)的短期或有項目D、與交易直接相關(guān)的或有項目標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識點解析：A項，對表外的等同于貸款的授信業(yè)務(wù)如承兌匯票、具有承兌性質(zhì)的背書及融資性保函等信用風(fēng)險轉(zhuǎn)換系數(shù)為100％；B項。對信用卡一般未使用的信用額度信用風(fēng)險轉(zhuǎn)換系數(shù)為50％；C項，對與貿(mào)易直接相關(guān)的短期或有項目信用風(fēng)險轉(zhuǎn)換系數(shù)為20％；D項，對與交易直接相關(guān)的或有項目，包括投標(biāo)保函、履約保函等信用風(fēng)險轉(zhuǎn)換系數(shù)為50％。二、多項選擇題(本題共10題，每題1.0分，共10分。)16、考察和分析企業(yè)的非財務(wù)狀況，主要從()方面進(jìn)行分析和判斷。標(biāo)準(zhǔn)答案：A，B，C，D知識點解析：非財務(wù)狀況分析主要從管理層風(fēng)險，行業(yè)風(fēng)險，生產(chǎn)與經(jīng)營風(fēng)險，宏觀經(jīng)濟(jì)、社會及自然環(huán)境等方面進(jìn)行分析和判斷。17、商業(yè)銀行在計量客戶違約后的債項違約損失率時，應(yīng)當(dāng)包括()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A，B，C，E知識點解析：違約損失率估計應(yīng)基于經(jīng)濟(jì)損失，包括由于債務(wù)人違約造成的較大的直接和間接的損失或成本，以及違約債項回收金額的時間價值、銀行自身處置和清收能力對貸款回收的影響。其中，直接損失或成本是指能夠歸結(jié)到某筆具體債項的損失或成本，包括本金和利息損失、抵押品清收成本或法律訴訟費用等。間接損失或成本是指因管理或清收違約債項產(chǎn)生的但不能歸結(jié)到某一筆具體債項的損失或成本，應(yīng)采用合理方式分?jǐn)傞g接損失或成本。18、在信用風(fēng)險緩釋工具中，合格保證應(yīng)滿足的最低要求包括()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A，B，C，D，E知識點解析：除A、B、C、D、E五項外，合格保證應(yīng)滿足的最低要求還包括：①銀行應(yīng)加強(qiáng)對保證人的檔案信息管理，在保證合同有效期間，應(yīng)定期對保證人的資信狀況和償債能力及保證合同的履行情況進(jìn)行檢查：②銀行對關(guān)聯(lián)公司或集團(tuán)內(nèi)部的互保及交叉保證應(yīng)從嚴(yán)掌握，具有實質(zhì)風(fēng)險相關(guān)性的保證不應(yīng)作為合格的信用風(fēng)險緩釋工具。19、下列關(guān)于商業(yè)銀行客戶評級和債項評級的表述，正確的有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A，B，E知識點解析：客戶信用評級與債項評級是反映信用風(fēng)險水平的兩個維度，客戶信用評級主要針對交易主體，其等級主要由債務(wù)人的信用水平?jīng)Q定：而債項評級是在假設(shè)客戶已經(jīng)違約的情況下，針對每筆債項本身的特點預(yù)測債項可能的損失率。根據(jù)商業(yè)銀行的內(nèi)部評級，一個債務(wù)人通常有一個客戶信用評級，而同一債務(wù)人的不同交易可能會有不同的債項評級。20、納入股權(quán)風(fēng)險暴露的金融工具應(yīng)同時滿足的條件包括()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A，B，C，E知識點解析：股權(quán)風(fēng)險暴露是指商業(yè)銀行直接或間接持有的股東權(quán)益。納入股權(quán)風(fēng)險暴露的金融工具應(yīng)同時滿足如下條件：①持有該項金融工具獲取收益的主要來源是未來資本利得，而不是隨時間所產(chǎn)生的收益。②該項金融工具不可贖回，不屬于發(fā)行方的債務(wù)。③對發(fā)行方資產(chǎn)或收入具有剩余索取權(quán)。21、下列關(guān)于各種信用風(fēng)險組合模型的說法，不正確的有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：B，D知識點解析：B項，CreditMetrics模型的創(chuàng)新之處正是在于解決了計算非交易性資產(chǎn)組合VaR這一難題；D項，CreditPortfolioView比較適合投機(jī)類型的借款人，因為該類借款人對宏觀經(jīng)濟(jì)因素的變化更敏感。22、風(fēng)險報告是商業(yè)銀行實施全面風(fēng)險管理的媒介，從報告的使用者來看，可以分為內(nèi)部報告和外部報告，下列各項中屬于外部報告的有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A，D，E知識點解析：從報告的使用者來看，風(fēng)險報告可分為內(nèi)部報告和外部報告兩種類型。除B、