2023年基金從業(yè)資格《證券投資基金基礎(chǔ)知識(shí)》考前沖刺題庫(kù)500題（含答案）

500題(含答案)1.(2016年)股價(jià)指數(shù)復(fù)制方法通常不包括()。業(yè)當(dāng)年的凈利潤(rùn)為()萬(wàn)元。B、基金經(jīng)理自行審核投資指令(價(jià)格、數(shù)量)的合法合規(guī)性，違規(guī)指令將被攔D、交易員接收到指令后有權(quán)根據(jù)自身對(duì)市場(chǎng)的判斷選擇合適時(shí)機(jī)完成交易解析：交易系統(tǒng)或相關(guān)負(fù)責(zé)人員審核投資指令(價(jià)格、數(shù)量)的合法合規(guī)性，違4.關(guān)于基金的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，以下說(shuō)法不正確的是()。C、因利率變動(dòng)產(chǎn)生的基金價(jià)值的不確定性是流解析：因利率變動(dòng)產(chǎn)生的基金價(jià)值的不確定性是利率風(fēng)險(xiǎn)，是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的一種。金資產(chǎn)凈值的()。9.投資組合管理基本流程不包括()。11.在發(fā)達(dá)國(guó)家，貨幣市場(chǎng)工具主要有()。I銀行間短期A、I、II、IVB、、Ⅱ、IA、I、IIB、可以參與新股發(fā)行、可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行、股票增發(fā)和配股的申購(gòu)C、所有境外投資者對(duì)單個(gè)上市公司A股的持股比例總和，不超過(guò)該上市公司股份總數(shù)的10%D、單個(gè)境外投資者通過(guò)合格投資者持有一家上市公司股票的，持股比例過(guò)該公司股份總數(shù)的10%數(shù)的10%;②所有境外投資者對(duì)單個(gè)上市公司A股的持股比例總和，不超過(guò)該上市公司股份總數(shù)的30%。率、匯率、股價(jià)等因素的未來(lái)趨勢(shì)作出判斷，這是衍生工具的()所決定的。程度的；選項(xiàng)D:貝塔系數(shù)(β)是評(píng)估證券或投資組合系統(tǒng)性24.下列關(guān)于資產(chǎn)負(fù)債表的表述，其正確的有()。25.資產(chǎn)負(fù)債表的作用不包括()26.(2018年)下列風(fēng)險(xiǎn)中屬于系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的是()。I.匯率風(fēng)險(xiǎn)Ⅱ.利率風(fēng)險(xiǎn)Ⅲ.政策風(fēng)險(xiǎn)IV.經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)V.財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)確認(rèn)時(shí)間為每個(gè)交易日15:00-15:30;公司債券的大宗交易、專項(xiàng)資金管理計(jì)28.(2017年)某浮動(dòng)利率債券的票面利率為3個(gè)月Shibor5日均值+0.05%,發(fā)行時(shí)的3個(gè)月Shibor5日均值為2.81%,該債券發(fā)行時(shí)的票面利率和利差分別解析：票面利率=2.81%+0.05%=2.86%,利差為0.05%。比如()。33.基金業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)不包括()。34.下列各項(xiàng)中，屬于QDII基金投資范圍的是()。35.如果X為離散型隨機(jī)變量，那以下說(shuō)法錯(cuò)誤的是()。A、X最多可能取n個(gè)值x1,X2,…,xnB、所有概率的總和答案：C解析：如果X是離散型的，X最多可能取n個(gè)值x1,X2,…,xn,并且記Pi=P{X=xi}是X取xi的概率，所有概率的總和所以是可以列出X取每個(gè)特定值的概率。因此選項(xiàng)C錯(cuò)誤。36.投資者張三通過(guò)ABC證券公司購(gòu)買股票，成交額為5000元，其中經(jīng)手費(fèi)為5元，印花稅6元，經(jīng)管費(fèi)為0.5元，證管費(fèi)為0.3元。該投資者應(yīng)交的費(fèi)用為()A、5011.8解析：買入股票不收取印花稅，賣出股票收取印花稅。應(yīng)交費(fèi)用=5000元+5元+0.5元+0.3元=5005.8元。37.企業(yè)的流動(dòng)資產(chǎn)主要包括()。I現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物Ⅱ應(yīng)收票據(jù)Ⅲ應(yīng)收賬款C、I、Ⅱ、IC、1天和7天D、2天和6天為2.83年，那么,該債券的到期收益率增加至7.1%,價(jià)格將()。債券的價(jià)格將下降0.257元。40.(2016年)上年末某公司支付每股股息為2元。預(yù)計(jì)在未來(lái)其股息按每年4%的速度增長(zhǎng)，必要收益率為12%,則該公司股票的價(jià)值為()元。根據(jù)不變?cè)鲩L(zhǎng)模型股利貼現(xiàn)公式，可得：41.()是指分析企業(yè)如何組織收入、控制成本費(fèi)用支出以實(shí)現(xiàn)盈利的能力，用B、現(xiàn)金流量表分析D、利潤(rùn)表分析44.(2015年)為防范證券結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)，我國(guó)建立了述52.下列屬于衍生工具存在的風(fēng)險(xiǎn)有()。I交易雙方中的某方違約的違約風(fēng)險(xiǎn)II因?yàn)橘Y產(chǎn)價(jià)格或指數(shù)變動(dòng)導(dǎo)致?lián)p失的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)Ⅲ因?yàn)?2)因?yàn)橘Y產(chǎn)價(jià)格或指數(shù)變動(dòng)導(dǎo)致?lián)p失的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)；(3)因?yàn)槿鄙俳灰讓?duì)手而不能平倉(cāng)或變現(xiàn)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)；(4)因?yàn)榻灰讓?duì)手無(wú)法按時(shí)付款或者按時(shí)交割帶來(lái)的結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)；(5)因?yàn)椴僮魅藛T人為錯(cuò)誤或系統(tǒng)故障或控制失靈導(dǎo)致的運(yùn)作風(fēng)險(xiǎn)；(6)因?yàn)楹霞s不符合所在國(guó)法律帶來(lái)的法律風(fēng)險(xiǎn)。知識(shí)點(diǎn)：掌握衍生53.下列有關(guān)算法交易、自動(dòng)交易和程序化交易的說(shuō)法中，錯(cuò)誤的是()。A、自動(dòng)交易是指計(jì)算機(jī)輔助的在交易過(guò)程中沒(méi)有人工干預(yù)的各自交易B、程序化交易是計(jì)算機(jī)輔助的完全依據(jù)特定規(guī)則進(jìn)行自動(dòng)化投資決策并自動(dòng)執(zhí)C、算法交易是計(jì)算機(jī)輔助的對(duì)特定交易決策的自動(dòng)略54.(2017年)某公司目前的流動(dòng)比率大于1,速動(dòng)比率小于1,公司用現(xiàn)金支付60.下列關(guān)于夏普比率說(shuō)法錯(cuò)誤的是()。D、夏普比率數(shù)值越小，代表單位風(fēng)險(xiǎn)超額回61.戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置的周期較(),一般在()以內(nèi)。62.下列關(guān)于理解遠(yuǎn)期、期貨、期權(quán)和互換的區(qū)別的說(shuō)法中，錯(cuò)誤的是()。A、遠(yuǎn)期合約具有較高的靈活性，交易成本較高C、期權(quán)合約與遠(yuǎn)期合約以及期貨合約的不同之處是它63.境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者可以委托符合下列條件的投資有效的監(jiān)管合作關(guān)系。(3)經(jīng)營(yíng)投資管理業(yè)務(wù)達(dá)5年以上，最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度管理的證券資產(chǎn)不少于100億美元或等值貨幣。(4)有健全的治理結(jié)構(gòu)和完善的A、私募股權(quán)投資基金收購(gòu)公司1年內(nèi)不許通過(guò)分紅、減持、贖回等形式進(jìn)行資B、私募股權(quán)投資基金收購(gòu)公司2年內(nèi)不允許通過(guò)分紅、減持、贖回等形式進(jìn)行C、私募股權(quán)投資基金持有公司30%及以上股權(quán)時(shí)，應(yīng)確保公司董事會(huì)向員工通D、私募股權(quán)投資基金持有公司20%及以上股權(quán)時(shí)，應(yīng)向公司及其他露2年內(nèi)不允許通過(guò)分紅、減持、贖回等形式進(jìn)行資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓，進(jìn)而阻止它們?yōu)槎唐诔钟匈Y產(chǎn)而進(jìn)行收購(gòu)活動(dòng)；③私募股權(quán)投資基金持有公司1向公司及其他股東進(jìn)行披露，同時(shí)還應(yīng)確保公司董事會(huì)67.(2016年)在自主權(quán)限內(nèi)，()通過(guò)交易系統(tǒng)向交易室下達(dá)交易指令。B、經(jīng)紀(jì)人68.(2016年)基金N與基金M具有相同的標(biāo)準(zhǔn)差.基金N的平均收的兩倍.基金N的夏普指數(shù)()。70.票面金額為100元的2年期債券，第一年支付利息6元，第二年支付利息6元，當(dāng)前市場(chǎng)價(jià)格為95元，則該債券的到期收益率為()。/(1+y)^2,求解得y=8.836%。71.基金利潤(rùn)中，其他收入不包括()。解析：內(nèi)在價(jià)值法，分為股利貼現(xiàn)模型(DDM),自由現(xiàn)金流量貼現(xiàn)模型(DCF),73.有保證債券根據(jù)()不同，可分為抵押債券、質(zhì)押債券和擔(dān)保債券。A、保證的形式74.存單發(fā)行形式中的批發(fā)式發(fā)行，即發(fā)行銀行將()等信息預(yù)先公布，供投資者自行認(rèn)購(gòu)。I發(fā)行數(shù)量Ⅱ面值大?、罄蔍V發(fā)行日期75.交易所交易資金清算不包括()。76.壽險(xiǎn)公司通常投資于()資產(chǎn)。別為：甲的買進(jìn)價(jià)為10.70元，時(shí)間是13:35;乙的買進(jìn)價(jià)為10.40元，時(shí)間是13:40;丙的買進(jìn)價(jià)為10.75元，時(shí)間為13:55;丁的買進(jìn)價(jià)為10.40元，時(shí)間為13:50。則四位投資者交易的優(yōu)先順序()。其目前的價(jià)格是()元。80.全球第一個(gè)電子交易市場(chǎng)是()。A、I、IV、V82.(2017年)某國(guó)債是以2001年6月6日為起息日，15年期，每半年支付一次利息，債券面值100元，票面利率4.69%。該債券屬于()。融工具的是()。工具：(1)在證券交易所交易或轉(zhuǎn)讓的股票、債券和權(quán)證。(2)在銀行間債券市場(chǎng)交易的固定收益產(chǎn)品。(3)證券投資基金。(4)股指期貨。(5)中國(guó)證84.收益率存在名義收益率與()之別。解析：凈資產(chǎn)收益率=銷售利潤(rùn)率×總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率×權(quán)益乘86.下列關(guān)于基金公司進(jìn)行境外證券投資交易與結(jié)算的說(shuō)法中，錯(cuò)誤的是()。I對(duì)基金、集合計(jì)劃的境外財(cái)產(chǎn)，托管人可授權(quán)境外托管人代為履行其承擔(dān)的受產(chǎn)受損的，托管人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。知識(shí)點(diǎn)：理解QDII開展境外投資業(yè)務(wù)的50萬(wàn)元，流動(dòng)資產(chǎn)為240萬(wàn)元，流動(dòng)負(fù)債為160萬(wàn)元，年利息費(fèi)用為20萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為100萬(wàn)元，所得稅為30萬(wàn)元，則()益=200/(500-200)=2/3;C:年末利息倍數(shù)=息稅前利潤(rùn)利息=(100+30+20)/20=7.5;D:年末長(zhǎng)期資本負(fù)債率=非流動(dòng)負(fù)債(非流動(dòng)負(fù)債所有者權(quán)益)=(200-金業(yè)績(jī)會(huì)變得()。解析：值得注意的是，當(dāng)組合超額收益為負(fù)數(shù)，除以較大(小)的總風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，夏普比率得到較小(大)的負(fù)數(shù)，基金業(yè)績(jī)反而變得較佳(差),由此會(huì)產(chǎn)生錯(cuò)誤90.下列選項(xiàng)中，正確的基金股票換手率是()。A、基金股票換手率=期間基金股票交易量/期間基金平均凈資產(chǎn)B、基金股票換手率=期間基金股票交易量/(期間基金平均凈資產(chǎn)/2)C、基金股票換手率=(期間基金股票交易量/2)/期間基金平均凈資產(chǎn)D、基金股票換手率=期間基金平均資產(chǎn)凈值/2/期間基金股票交易量91.假設(shè)某股票的市價(jià)為24元，而過(guò)去12個(gè)月的每股盈利為3元，則市盈率為92.國(guó)際慣例將利差用基點(diǎn)表示，1個(gè)基點(diǎn)等于()。場(chǎng)利率的波動(dòng)而波動(dòng)。國(guó)際慣例將利差用基點(diǎn)表示，1個(gè)基點(diǎn)等于0.01%。D、東道國(guó)；母國(guó)94.下列關(guān)于交易流通起始日、結(jié)算日和交易流通終止日的表述不正確的是()。A、中央政府債券可交易且期限在366天以上的，交易流通起始日為該只債券的B、證券公司、企業(yè)短期融資券的交易流通起始日為一工作日C、一般情況下各類債券的交易流通終止日為債券兌付日前的第三個(gè)D、目前，銀行間債券市場(chǎng)現(xiàn)券交易的結(jié)算日有T+0和T+1兩種可交易且期限在366天以上的，交易流通起始的第三個(gè)工作日；可交易且期限在366天(含)以下的，交易流通起始日為該只95.某投資者通過(guò)ABC證券公司賣出股票，成交額為8000元，其中經(jīng)手費(fèi)為7元，印花稅8元，經(jīng)管費(fèi)為0.8元，證管費(fèi)為0.2元。該投資者應(yīng)交的費(fèi)用為()解析：賣出股票收取印花稅。應(yīng)交費(fèi)用=8000元+7元+8元+0.8元+0.2元=801697.下列不屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的是()。98.某基金的月均值增長(zhǎng)率為3%,標(biāo)準(zhǔn)差為4%,在標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布下，該基金在95%的概率下，月度凈值增長(zhǎng)率會(huì)落在區(qū)間()內(nèi)。解析：在凈值增長(zhǎng)率服從正態(tài)分布時(shí)，可以期望2/3(約67%)的情況下，凈個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差的區(qū)間內(nèi)，即(3%-2×4%,3%+2×4%)=(-5%,11%)故C項(xiàng)正確。知續(xù)費(fèi)等)不得高于證券交易金額的3%,也不得低于代收的證券交易監(jiān)管費(fèi)和證的條件是該股票股價(jià)跌破()元。市價(jià)+利息及費(fèi)用總和)。則有：130%=(市價(jià)×200)/15000,市價(jià)=97.5(元)。107.一個(gè)擁有100%權(quán)益資本的公司被稱為()。108.普通股票和優(yōu)先股票是按()分類的。A、16國(guó)債01C、16農(nóng)發(fā)01D、16進(jìn)出01110.()對(duì)基金合同應(yīng)列明基金資產(chǎn)估值事項(xiàng)內(nèi)容作出要求。B、《基金合同的內(nèi)容與格式》111.某企業(yè)資產(chǎn)總額為600萬(wàn)元，負(fù)債總額為400萬(wàn)元，則權(quán)益乘數(shù)為()。=資產(chǎn)總額/所有者權(quán)益總額所以權(quán)益乘數(shù)=600/(600-400)=3115.在我國(guó)，貨幣市場(chǎng)工具不包括()。B、1年以內(nèi)(含1年)的銀行定期存款和大額存單C、剩余期限在397天以內(nèi)(含397天)的債券D、期限在1年以上(含1年)的債券回購(gòu)解析：在我國(guó)，貨幣市場(chǎng)工具主要包括銀行間短期資金、1年以內(nèi)(含1年)的銀行定期存款和大額存單、剩余期限在397天以內(nèi)(含397天)的債券、期限在1年以內(nèi)(含1年)的債券回購(gòu)、期限在1年以內(nèi)(含1年)的中央銀行票據(jù)、IPS規(guī)定投資管理機(jī)構(gòu)應(yīng)將所有可自由支配于預(yù)期投資策略及收取管理費(fèi)的組合，根據(jù)相同策略或投資目標(biāo)，納人至少一個(gè)以上的組合年的投資管理機(jī)構(gòu)外’所有機(jī)構(gòu)必須匯報(bào)至少5年以上符合GIPS的業(yè)績(jī)，并于此后每年更新業(yè)績(jī)，一直匯報(bào)至10年以上的業(yè)績(jī)；V.GIPS依賴于解析：GIPS特點(diǎn)有5點(diǎn)1.GIPS非強(qiáng)制，屬于自愿參與性質(zhì)，并代表業(yè)績(jī)報(bào)告的S規(guī)定投資管理機(jī)構(gòu)應(yīng)將所有可自由支配于預(yù)期投資策略及收取管理費(fèi)的組合，根據(jù)相同策略或投資目標(biāo)，納人至少一個(gè)以上的組合群。4..除成立未滿5年的投資管理機(jī)構(gòu)外’所有機(jī)構(gòu)必須匯報(bào)至少5年以上符合GIPS的業(yè)績(jī)，并于此后每年更新業(yè)績(jī)，一直匯報(bào)至10年以上的業(yè)績(jī)。5.GIPS依賴于輸人數(shù)據(jù)的真實(shí)性117.對(duì)盈利能力比率的說(shuō)法中，正確的是()。I評(píng)價(jià)企業(yè)盈利能力，最重要的每單位銷售收入所產(chǎn)生的利潤(rùn)Ⅲ資產(chǎn)收益率A、1、Ⅲ、IV資風(fēng)險(xiǎn)中首當(dāng)其沖會(huì)受到影響的風(fēng)險(xiǎn)是()。D、消極型120.當(dāng)技術(shù)分析無(wú)效時(shí)，市場(chǎng)至少符合()。A、無(wú)效市場(chǎng)假設(shè)C、半強(qiáng)有效市場(chǎng)假設(shè)121.對(duì)于基金凈收益率的計(jì)算，以下說(shuō)法正確的是()。I一般來(lái)說(shuō)，算術(shù)平均收益率要小于幾何平均收益率Ⅱ簡(jiǎn)單(凈值)收益率的計(jì)算不考慮分紅再投資時(shí)間價(jià)值的影響Ⅲ算術(shù)平均收益率一般可以用B、I、Ⅱ、I123.(2016年)()于1952年開創(chuàng)了以均值方差法為基礎(chǔ)的投資組合理論。A、I、II、IVC、I、Ⅱ、I的是()。127.深圳證券交易所A股傭金的收取起點(diǎn)為()元。易傭金不足I美元或5港元的，按1美元或5港元收取。135.另類投資中的另類資產(chǎn)不包括()。D、代表所有權(quán)解析：債權(quán)資本是通過(guò)借債方式籌集的資本。公司向債權(quán)人(如銀行、債券持有人及供應(yīng)商等)借入資金，定期向他們支付利息，并在到期日償還本金。利息的137.某種附息國(guó)債面額為100元，票面利率為10%,市場(chǎng)利率為8%,期限2年，每年付息1次，則該國(guó)債的內(nèi)在價(jià)值為()元。138.(2016年)下列關(guān)于證券市場(chǎng)線與資本市場(chǎng)線的敘述，錯(cuò)誤的是()。145.相對(duì)價(jià)值法(乘數(shù)估值模型)有哪些模型()。I.市盈率模型(P/E)Ⅱ.解析：相對(duì)價(jià)值法(乘數(shù)估值模型):市盈率模型(P/E)、市凈率模型、企業(yè)146.(2016年)基金股票換手率是用基金交易量的一半除以基金()。147.(2016年)一般來(lái)說(shuō)，定期存款的存期不包括()。A、3個(gè)月B、6個(gè)月D、9個(gè)月解析：定期存款一般有3個(gè)月、6個(gè)月、1年、2年、3年、5年等期限；一般情148.一般來(lái)說(shuō)，定期存款的存期不包括()。C、1年解析：定期存款一般有3個(gè)月、6個(gè)月、1年、2年、3年、5年等期限；一般情149.基金的存款利息收入計(jì)提方式為()。151.目前，我國(guó)對(duì)投資者(包括個(gè)人和機(jī)構(gòu))買賣基金份額，()印花稅。152.2010年6月29日，投資人劉先生出售的股票金額為50萬(wàn)元，按照我國(guó)證受讓方不再征收，所以劉先生應(yīng)當(dāng)繳納的印花稅為5000001%=500(元)。B、滬深300指數(shù)C、標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)B、I、Ⅱ、I157.風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度可以分成()。158.某公司每股股利為0.4元，每股盈利為1元，市場(chǎng)價(jià)格為10元，則其市盈率為()倍。159.1年和2年期的即期利率分別為S1=3%和S2=4%,根據(jù)無(wú)套利原則及復(fù)利計(jì)息的方法，第2年的遠(yuǎn)期利率為()。解析：將1元存在2年期的賬戶，第2年末它將增加至(1+S2)^2;將1元存儲(chǔ)于1年期賬戶，同時(shí)1年后將收益(1+S1)以預(yù)定利率廠貸出，第2年收到的貨幣數(shù)量為(1+S1)(1+f)。根據(jù)無(wú)套利原則，存在(1+S2)^2=(1+S1)^(1+f)則f=(1.04)^2/1.03-1=0.050160.(2015年)復(fù)核無(wú)誤的基金份額凈值，由()對(duì)外公布。管理公司的()對(duì)流動(dòng)性的要求越()。169.結(jié)算參與人提款截止時(shí)點(diǎn)為()。A、15:20解析：結(jié)算參與人提款截止時(shí)點(diǎn)為15:30170.對(duì)終值、現(xiàn)值和貼現(xiàn)的說(shuō)法中，錯(cuò)誤的是()。D、在現(xiàn)值計(jì)算中，利率i也被稱為貼現(xiàn)率D、信用違約互換172.(2016年)主動(dòng)收益的計(jì)算公式為()。解析：主動(dòng)收益即相對(duì)于基準(zhǔn)的超額收益，其計(jì)算方法如下173.()是指當(dāng)某個(gè)股票的價(jià)格變化突破實(shí)現(xiàn)設(shè)置的百分比時(shí)，投資者就交易這174.如果某基金的貝塔系數(shù)()1,說(shuō)明該基金是一只活躍或激進(jìn)型基金。179.下列關(guān)于QFII機(jī)制投資額度的規(guī)定，說(shuō)法不正確的是()。181.利潤(rùn)表的基本結(jié)構(gòu)是()。182.一個(gè)公司的總資本是1000萬(wàn)元，其中有300萬(wàn)元的債權(quán)資本和700萬(wàn)元的權(quán)益資本，下列關(guān)于該公司說(shuō)法錯(cuò)誤的是()。解析：資產(chǎn)負(fù)債率=(負(fù)債總額/資產(chǎn)總額)100%=(300/1000)100%=30%。有負(fù)183.互認(rèn)基金的管理人應(yīng)有()年以上管理歷史，最低資產(chǎn)管理規(guī)模大于()億解析：不動(dòng)產(chǎn)投資的特點(diǎn)有：(1)異質(zhì)性。(2)不可分性。(3)低流動(dòng)性。日14:00—15:00解析：上海證券交易所接受大宗交易的時(shí)間為每個(gè)交易日9:30—11:30、13:日9:15—11:30、13:00—15:30。D項(xiàng)說(shuō)法錯(cuò)誤知識(shí)點(diǎn)：理解場(chǎng)內(nèi)證券交易C、I、ID、買斷式回購(gòu)的擔(dān)保債券可以為單一券種或多個(gè)券種貨合約價(jià)值的一定比例交納資金，這個(gè)比例通常在()。期貨合約價(jià)值的一定比例交納資金，這個(gè)比例通常在5%-10%,作為履行期貨合場(chǎng)收益率為6%,市場(chǎng)價(jià)格98.17元，則其麥考利久期是()年。解析：麥考利久期D=[C/(1+y)+2C/(1+y)2+…+n(M+C)/(1+y)n]/P=[5/(1+6%)+2×5/(1+6%)2+2×100/(1+6%)2]/98.17=1.95(年)。193.普通股股東享有()。I收益權(quán)Ⅱ贖回權(quán)Ⅲ召集權(quán)IV表決權(quán)C、1、IV解析：普通股股東享有股東的基本權(quán)利，概括起來(lái)為收益權(quán)和表決權(quán)。知識(shí)點(diǎn)：理解普通股和優(yōu)先股的區(qū)別：194.(2016年)投資本金20萬(wàn)元，在年復(fù)利5.5%情況下，大約需要()年可使本金達(dá)到40萬(wàn)元。A、16C、13解析：20×(1+5.5%)t=40,解得t≈13。195.遠(yuǎn)期合約是()合約，期貨合約是()合約。A、標(biāo)準(zhǔn)化，非標(biāo)準(zhǔn)化B、標(biāo)準(zhǔn)化，標(biāo)準(zhǔn)化C、非標(biāo)準(zhǔn)化，非標(biāo)準(zhǔn)化196.其他條件不變時(shí)，久期越大，債券價(jià)格對(duì)利率敏感度越(),波動(dòng)性越()。解析：其他條件不變時(shí)，久期越大，債券價(jià)格對(duì)利率敏感度越高，波動(dòng)性越大。197.投資者向證券公司融資15000元(此時(shí)保證金擔(dān)保比例達(dá)到最低限額50%),買入200股該公司的股票。如果該公司的股票價(jià)格下跌至120元，此時(shí)擔(dān)保維持比例為(未考慮融資利息費(fèi)用)()。券市值總和)/(融資買入金額+融券賣出證券數(shù)量*當(dāng)前市價(jià)+利息及費(fèi)用總和)維持擔(dān)保比例=(120*200)/15000=160%工具：(1)在證券交易所交易或轉(zhuǎn)讓的股票、債券和權(quán)證。(2)在銀行間債券市場(chǎng)交易的固定收益產(chǎn)品。(3)證券投資基金。(4)股指期貨。(5)中國(guó)證205.投資組合管理的步驟不包括()。解析：交易部是基金投資運(yùn)作的具體執(zhí)行部門，負(fù)責(zé)投置207.在我國(guó)，從事期貨黃金交易的市場(chǎng)是()。B、上海期貨交易所208.某基金的份額凈值在第一年年初時(shí)為1元，到了年底基金份額凈值達(dá)到2元，但時(shí)隔一年，在第二年年末它又跌回到了1元。假定這期間基金沒(méi)有分紅，則此時(shí)第一年的收益率為(),第二年的收益率則為()。211.下列關(guān)于信用利差特點(diǎn)的表述，錯(cuò)誤的是()。B、對(duì)于給定的非政府部門的債券、給定的信用評(píng)級(jí)，信用利差隨著期限增加而擴(kuò)大212.(2016年)某投資組合平均收益率為14%,收益率標(biāo)準(zhǔn)差為21%,貝塔值為1.15,若無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為6%,則該投資組合的夏普比率為()。A、0.07213.當(dāng)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率升高時(shí)，賣方資金的機(jī)會(huì)成本會(huì)()。214.下列關(guān)于現(xiàn)金流量表的說(shuō)法中，錯(cuò)誤的是()?，F(xiàn)金(包含現(xiàn)金等價(jià)物)的增減變動(dòng)等情形。該表不是以權(quán)責(zé)發(fā)生制為基礎(chǔ)編制的，而是根據(jù)收付實(shí)現(xiàn)制(即實(shí)際現(xiàn)金流量和現(xiàn)金流出)為基礎(chǔ)編制的?？键c(diǎn)現(xiàn)215.()是指通過(guò)對(duì)基金所擁有的全部資產(chǎn)及全部負(fù)債按一定的原則和方法進(jìn)行216.下列與基金有關(guān)的費(fèi)用可以從基金財(cái)產(chǎn)中列支()。1.基金管理人的管理費(fèi)Ⅱ.基金托管人的托管費(fèi)Ⅲ.銷售服務(wù)費(fèi)V.基金合同生效后的信息披露費(fèi)用IV.解析：下列與基金有關(guān)的費(fèi)用可以從基金財(cái)產(chǎn)中列支：(1)基金管理人的管理費(fèi)(2)基金托管人的托管費(fèi)(3)銷售服務(wù)費(fèi)(4)基金合同生效后的信息披露費(fèi)用(5)基金合同生效后的會(huì)計(jì)師費(fèi)和律師費(fèi)(6)基金份額持有人大會(huì)費(fèi)用(7)基金的證券交易費(fèi)用(8)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定和基金合同約定，可以在基金財(cái)產(chǎn)217.(2018年)關(guān)于利潤(rùn)表，下列表述錯(cuò)誤的是()。A、評(píng)價(jià)企業(yè)的整體業(yè)績(jī)，最重要的是營(yíng)業(yè)收入而非凈利潤(rùn)B、利潤(rùn)表反映企業(yè)一定時(shí)期的總體經(jīng)營(yíng)成果，揭示企業(yè)財(cái)務(wù)狀況發(fā)生變動(dòng)的直接原因D、利潤(rùn)表的基本結(jié)構(gòu)是收入減去成本和費(fèi)用等于利潤(rùn)大損失的名詞是()。解析：風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(VaR),亦稱風(fēng)險(xiǎn)收益、在險(xiǎn)價(jià)值、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬，是指在一定的225.以下關(guān)于即期利率說(shuō)法不正確的是()。226.關(guān)于基金托管人的基金估值責(zé)任的表述，不正確的是()。227.多因素模型精確度量股票型基金因承擔(dān)債券市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的()或債券型基金因承擔(dān)股票市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的()。228.下列關(guān)于指令驅(qū)動(dòng)的成交原則，說(shuō)法正確的是()。A、價(jià)格優(yōu)先原則B、較高的賣出價(jià)格總是優(yōu)于較低的賣出價(jià)格D、買賣方向相同、價(jià)格一致的，優(yōu)先成交委托時(shí)間較晚的交易解析：指令驅(qū)動(dòng)的成交原則如下：(1)價(jià)格優(yōu)先原則。較高的買入價(jià)格總是優(yōu)于較低的買入價(jià)格，而較低的賣出價(jià)格總是優(yōu)于較高的賣出價(jià)格。(2)時(shí)間優(yōu)232.UCITS指令的管轄原則，是以()為主，()為輔。236.下列不屬于衍生工具特點(diǎn)的是()。A的平均收益率為17.6%,貝塔值為1.2;基金B(yǎng)的平均收益率為17.5%,貝塔值為1.0;基金C的平均收益率為17.4%,貝塔值為0.8。那么用詹森指數(shù)衡量，績(jī)效最優(yōu)的基金是()。C、基金A【解析】基金A的詹森指數(shù)=17.6%-[6%+1.2×(18%-6%)]=-2.8%;基金B(yǎng)的詹森指數(shù)=17.5%-[6%+1.0×(18%-6%)]=-0.5%;基金C的詹森指數(shù)=17.4%-238.過(guò)濾法則是()于1961年首次提出的。239.(2018年)某證券投資基金2016年3月16日在銀行間債券市場(chǎng)做了三筆交6000萬(wàn)元，T日結(jié)算；第三筆T日結(jié)算的逆回購(gòu)，金額1億元。那么,3月16A、資金流出1.4億元B、資金流出6000萬(wàn)元C、資金流出4000萬(wàn)元D、資金流入1.6億元收6000萬(wàn)，支出1億，結(jié)果為資金流出4000萬(wàn)元。240.基金日常估值由()進(jìn)行。242.若證券A與證券B的相關(guān)系數(shù)為0.5,則兩者之間的關(guān)系是()。通常情況下兩個(gè)證券收益率完全相關(guān)和零相關(guān)的情形都不會(huì)出現(xiàn)，其相關(guān)系數(shù)往往是區(qū)間(-1,1)中的某個(gè)值，即o<|p.|<1.這時(shí)我們稱這兩者不完全相關(guān)。當(dāng)0<p.<1時(shí)，r與r;正相關(guān)，其中一個(gè)數(shù)值的增加(降低)往往意味著另一個(gè)數(shù)值的增加(降低);而當(dāng)245.在當(dāng)前中國(guó)，()是一類重要的機(jī)構(gòu)投資者。解析：在當(dāng)前中國(guó)，合格境外機(jī)構(gòu)投資者(QFII)是一類重要的機(jī)構(gòu)投資者。QFII制度是一國(guó)在貨幣未完全可自由兌換、資本項(xiàng)目尚未完全對(duì)外開放情況下有246.當(dāng)可轉(zhuǎn)換債券持有人行使轉(zhuǎn)換權(quán)后，()。B、公司實(shí)收資本增加，總股份數(shù)不變D、公司實(shí)收資本和總股份數(shù)不變FV=PV*(1+i①?gòu)?fù)利，;其中FVC、如果一個(gè)投資組合是有效的，那么投資者也能找到另一個(gè)預(yù)期收益率更高且D、有效前沿中有無(wú)數(shù)預(yù)期收益率和風(fēng)險(xiǎn)各不相同的投資組合254.假設(shè)某基金在2012年12月3日的單位凈值為1.4848元，2013年9月1日的單位凈值為1.7886元。期間該基金曾于2013年2月28日每份額翻派發(fā)紅利0.275元.該基金2013年2月27日(除息日前天)的單位凈值為1.8976元，則該基金在這段時(shí)間內(nèi)的時(shí)間加權(quán)收益率為()。R=[(1+R?)(1+R?)(1+R?)…(1+R)B、Ⅱ、I255.對(duì)于以柜臺(tái)市場(chǎng)為主的中國(guó)債券交易市場(chǎng)的說(shuō)法中，正確的是()。I以柜臺(tái)市場(chǎng)為主的中國(guó)債券交易市場(chǎng)主要時(shí)期是1988～1991年Ⅱ這一時(shí)期國(guó)債和企易A、I、II、IV解析：以柜臺(tái)市場(chǎng)為主(1988—1991年)這一時(shí)期國(guó)債和企業(yè)債交易市場(chǎng)剛剛256.普通股股東享有()。I收益權(quán)Ⅱ贖回權(quán)Ⅲ召集權(quán)IV表決權(quán)C、I、Ⅱ、IC、lⅡ、II、IV263.(2018年)某ETF基金為了計(jì)算每日的頭寸風(fēng)險(xiǎn)，選擇了100個(gè)交易日的每日基金凈值變化的基點(diǎn)值△(單位：點(diǎn)),并從小到大排列為△1~△100,其中△1~△5的值依次為：-23.44,-22.91,-18.33,-17.11,-9.50,則△的下3.5%分位數(shù)為()。解析：△的下3.5%分位數(shù)=(△3+△4)/2=(-18.33-17.11)/2=-17.72。264.以下說(shuō)法錯(cuò)誤的是()。A、基金管理公司估值及份額凈值計(jì)價(jià)錯(cuò)誤達(dá)到或超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的0.5%時(shí)，268.我們一般以()為計(jì)息周期，通常所說(shuō)的年利率都是指()。274.以基礎(chǔ)產(chǎn)品所蘊(yùn)含的信用風(fēng)險(xiǎn)或違約風(fēng)險(xiǎn)為合約標(biāo)的資A、貨幣衍生工具B、利率衍生工具財(cái)產(chǎn)的項(xiàng)目是()。的變化。此時(shí)可行投資組合集是()。A、FCFF=EBIT×(1-稅率)+折舊-資本性支出-追加營(yíng)運(yùn)資本B、FCFF=EBIT×(1-稅率)-折舊-資本性支出-追加營(yíng)運(yùn)資本C、FCFF=EBIT×(1-稅率)+折舊+資本性支出-追加營(yíng)運(yùn)資本D、FCFF=EBIT×(1-稅率)-折舊-資本性支出+追加營(yíng)運(yùn)資本283.(2015年)目前，我國(guó)債券市券。所以在歸類時(shí)可將公司債券和企業(yè)債券合稱公司(企業(yè))債券。故B正確；金融債券是由銀行和其他金融機(jī)構(gòu)經(jīng)特別批準(zhǔn)而發(fā)行的債券，故D正確。285.()是一種混合債券，既包含了普通債券的特征，也包含了權(quán)益特征，還具B、可回售債券D、結(jié)構(gòu)化債券286.回購(gòu)協(xié)議的功能有()。I中國(guó)人民銀行以此為工具進(jìn)行公開市場(chǎng)操作，方便中央銀行投放(收回)基礎(chǔ)貨幣，形成合理的短期利率Ⅱ?yàn)樯虡I(yè)銀行的流動(dòng)性和資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的管理提供了必要的工具Ⅲ各類金融機(jī)市場(chǎng)、全世界20%的管理資產(chǎn)。289.與基金利潤(rùn)有關(guān)的財(cái)務(wù)指標(biāo)不包括()。290.對(duì)QDII基金的凈值計(jì)算及披露規(guī)定正確的是()。291.GIPS輸入數(shù)據(jù)相關(guān)規(guī)定包括自2011年1月1日起，組合必須以()進(jìn)行實(shí)292.假設(shè)某封閉式基金6月11日的基金資產(chǎn)凈值為30000萬(wàn)元人民幣，6月12日的基金資產(chǎn)凈值為30125萬(wàn)元人民幣，該股票的基金管理費(fèi)率為0.25%,該年實(shí)際天數(shù)為365天。則該基金6月12日應(yīng)計(jì)提托管費(fèi)為()萬(wàn)元。()保證金才能持續(xù)130%的擔(dān)保比例。B、10萬(wàn)元D、50萬(wàn)元294.對(duì)于私募股權(quán)基金管理者而言，J曲線意味著(),盡快達(dá)到投資者所希望要內(nèi)容是央行在貨幣市場(chǎng)上買賣短期國(guó)債。(2)利率水平的調(diào)節(jié)。(3)存款準(zhǔn)B、I、Ⅱ、IB、速動(dòng)比率=(流動(dòng)資產(chǎn)-存貨)/流動(dòng)負(fù)債直接的影響因素是()。306.(2017年)下列不符合暫停估值條307.以下關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法不正確的是()。309.下列不屬于專業(yè)投資者的是()。311.技術(shù)分析方法長(zhǎng)期以來(lái)一直是投資313.下列關(guān)于基金投資風(fēng)格分析的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是()。A、通過(guò)計(jì)算前10只股票占基金資產(chǎn)凈值的比例可以分析基金是否傾向于集中投資利能力解析：基金投資風(fēng)格分析包括：①持倉(cāng)集中度分析，通過(guò)計(jì)算持倉(cāng)的前10只股規(guī)模偏好；③基金持倉(cāng)成長(zhǎng)性分析，通過(guò)分析基金所持314.CAPM的主要思想不屬于的一項(xiàng)是()。A.CAPM中的預(yù)期收益率與β系數(shù)的A、CAPM使用β系數(shù)來(lái)描述資產(chǎn)或資產(chǎn)組合的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)大小。解析：選項(xiàng)C,CAPM體現(xiàn)了資產(chǎn)的期望收益率與系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)之間的正向關(guān)系。315.下列對(duì)于交易單位的說(shuō)法中，正確的是()。I交易單位，又稱合約規(guī)模Ⅱ316.資本市場(chǎng)線中，我們用()/標(biāo)準(zhǔn)差來(lái)衡量總風(fēng)險(xiǎn)。D、期望收益率322.根據(jù)資本資產(chǎn)定價(jià)模型，市場(chǎng)價(jià)格偏高的證券將會(huì)()。323.(2017年)下列關(guān)于基金投資風(fēng)格的說(shuō)法中，錯(cuò)誤的是()。324.QDII基金產(chǎn)品起點(diǎn)門檻為()元人民幣。得A、I、IVC、I、ID、企業(yè)從某國(guó)有銀行取得3年期500萬(wàn)元的貸款331.投資決策委員會(huì)的組成中一般不包括()。333.(2017年)投資者持有某只公司債券，信用評(píng)級(jí)為AA+,剩余期限為2年，票面利率為4%,每年付息一次，每張面值100元。在一年后投資者可以按面值將債券回售給發(fā)行人。該債券一定不屬于()。說(shuō)法錯(cuò)誤的是()。B、不得低于基金年度可供分配利潤(rùn)的90%每年不得少于一次(選項(xiàng)A正確);封閉式基金年度收益分配比例不得低于基金基準(zhǔn)的()。金份額取得的收入()增值稅。D、征收15A、I、Ⅱ、Ⅲ、IV模和()。352.目前，我國(guó)債券市場(chǎng)的交易量以()為主。354.下列不受AIFMD指令監(jiān)管的基金包括()。355.(2016年)市盈率用公式表達(dá)為()。356.下列描述執(zhí)行錯(cuò)誤的一項(xiàng)是()。357.下列說(shuō)法不正確的是()。B、債券市場(chǎng)價(jià)格越偏離債券面值，期限越短，則當(dāng)期收益率就越偏離到期收益率解析：債券當(dāng)期收益率與到期收益率兩者之間的關(guān)系如下：(1)債券市場(chǎng)價(jià)格越接近債券面值，期限越長(zhǎng)，則其當(dāng)期收益率就越接近到期收益率。(2)債券359.個(gè)股的選擇與權(quán)重受到()等方面的限制。I基金契約Ⅱ基金合規(guī)Ⅲ宏觀調(diào)361.下列關(guān)于基金稅收的說(shuō)法中，正確的是()。D、根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局的規(guī)定，從2008年9月19日起，基金賣出股票時(shí)按照1.5%的稅率征收證券(股票)交易印花稅，而對(duì)買入交易不再征收印花稅得稅以前，暫不征收個(gè)人所得稅；D選項(xiàng)，根從2008年9月19日起，基金賣出股票時(shí)按照1%的稅率征收證券(股票)交易362.對(duì)于基金交易費(fèi)，以下說(shuō)法正確的是()。I基金交易費(fèi)是指基金在進(jìn)行證解析：基金交易費(fèi)指基金在進(jìn)行證券買賣交易時(shí)所發(fā)生經(jīng)手費(fèi)、證管費(fèi)等則由登記公司或交易所按有關(guān)規(guī)定收取(IV項(xiàng)說(shuō)法錯(cuò)誤)。參363.下列不屬于按債券發(fā)行主體進(jìn)行分類的是()。365.(2018年)某企業(yè)于2015年2月1日發(fā)行了票面金額為100元的2年期債券，其票面利率為6%,每年付息一次，債券信用等級(jí)為A-(標(biāo)準(zhǔn)普爾評(píng)級(jí)),此時(shí)市場(chǎng)上同類債券到期收益率為5%。債券到期收益率隱含的假設(shè)有()。I.投資者持有至到期Ⅱ.利息再投資收益率不變Ⅲ.市場(chǎng)利率不變IV.債券平價(jià)交易B、Ⅱ、I366.(2016年)以下關(guān)于基金估值方法的表述，錯(cuò)誤的是()。C、對(duì)停止交易但未行權(quán)權(quán)證一般采用估值技術(shù)確定公允價(jià)值368.不動(dòng)產(chǎn)投資工具不包括()。10%如果投資者將所有的資金都投資于其中某一家公司，那么他的預(yù)期收益率和標(biāo)準(zhǔn)差分別為()。(-2%-4%)2×50%]1/2=6%知識(shí)點(diǎn)：掌握系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的概念以及單位，資金(證券)足額則全部交收，不足則全不交收，不分拆交收。(2)交收期靈活，從實(shí)時(shí)逐筆全額(RTGS)到交收期為T+0~T+n日不等。(3)交收方值372.可轉(zhuǎn)換債券的特點(diǎn)不包括()。373.(2015年)看跌期權(quán)買方的最大盈利為()。C、執(zhí)行價(jià)格減去期權(quán)費(fèi)后再乘以每份期權(quán)合約所包含的合約標(biāo)的資產(chǎn)的數(shù)量D、協(xié)議價(jià)格減去期權(quán)價(jià)格后再乘以每份期權(quán)合約所包括的標(biāo)374.下列指令不在基金公司內(nèi)部執(zhí)行的是()D、交易員接收到指令后有權(quán)根據(jù)自身對(duì)市場(chǎng)的判斷選擇合適時(shí)機(jī)完成交易375.印花稅是根據(jù)國(guó)家稅法規(guī)定，在股票(包括A股和B股)成交后對(duì)()按照376.(2016年)股票的價(jià)值不包括()。每股凈資產(chǎn))、清算價(jià)值、內(nèi)在價(jià)值(即理論價(jià)值)。380.(2015年)目前，我國(guó)的基金管理費(fèi)通常按基金資產(chǎn)凈值的一定比例()計(jì)提，()支付。A、每日，按月B、每日，按周C、每月，按年D、每月，按季解析：目前，我國(guó)的基金管理費(fèi)、基金托管費(fèi)及基金銷售服務(wù)費(fèi)均是按前一日基金資產(chǎn)凈值的一定比例逐日計(jì)提，按月支付。其計(jì)算方法如下：381.(2015年)以下反映貨幣市場(chǎng)基金風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)不包括()。A、轉(zhuǎn)債投資比例B、投資組合平均剩余期限C、浮動(dòng)利率債券投資情況D、融資比例解析：貨幣基金會(huì)面臨利率風(fēng)險(xiǎn)、購(gòu)買力風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。用以反映貨幣市場(chǎng)基金風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)有投資組合平均剩余期限、融資比例、浮動(dòng)利率債券投資情況等。382.跨境投資的風(fēng)險(xiǎn)管理主要有()。I多幣種投資避險(xiǎn)Ⅱ?qū)ふ绎L(fēng)險(xiǎn)管理人員Ⅲ通過(guò)不同國(guó)家地區(qū)的資產(chǎn)組合配置分散風(fēng)險(xiǎn)IV匯率避險(xiǎn)解析：跨境投資的風(fēng)險(xiǎn)管理主要有以下兩點(diǎn)：(1)通過(guò)不同國(guó)家地區(qū)的資產(chǎn)組合配置分散風(fēng)險(xiǎn)。(2)多幣種投資和匯率避險(xiǎn)操作相結(jié)合。知識(shí)點(diǎn)：理解跨境司開立的結(jié)算資金賬戶包括()。1.擔(dān)保交收賬戶Ⅱ.非擔(dān)保交收賬戶Ⅲ.基金賬戶IV.結(jié)算保證金賬戶V.價(jià)差保證金賬戶?384.()報(bào)告了企業(yè)在某一時(shí)點(diǎn)的資產(chǎn)、負(fù)債和所有者權(quán)益的狀況，報(bào)告時(shí)點(diǎn)通C、凸性的作用在于可以彌補(bǔ)債券價(jià)格計(jì)算的誤D、大多數(shù)債券價(jià)格與收益率的關(guān)系都可以用一解析：本題正確答案為A,凸性對(duì)于投資者是有利的，在其他情況相同時(shí)，投資誤差，更準(zhǔn)確地衡量債券價(jià)格對(duì)收益率變化的敏感程度(C項(xiàng)符合);大多數(shù)債被稱債券的凸性(D項(xiàng)符合)。390.下列關(guān)于股票流動(dòng)性的敘述，錯(cuò)誤的是()。C、股票持有人在收回投資的同時(shí)，將股票所代表的股(可能大于或小于原出資額)的同時(shí)，將股票所代表的股東身391.(2015年)以下表述錯(cuò)誤的是()。392.下面關(guān)于投資政策說(shuō)明書的理解中，正確的是()?，F(xiàn)在市場(chǎng)收益率為10%,其市場(chǎng)價(jià)格為950.25元，則其久期為()。396.貨幣市場(chǎng)的特點(diǎn)不包括()。B、期限在1年以內(nèi)(含1年)解析：貨幣市場(chǎng)的特點(diǎn)有：(1)均是債務(wù)契約。(2)期限在1年以內(nèi)(含1年)。(3)流動(dòng)性高。(4)大宗交易，主要由機(jī)構(gòu)投資者參與，個(gè)人投資者很398.已知一個(gè)投資組合與市場(chǎng)收益的相關(guān)系數(shù)為0.6,該組合的標(biāo)準(zhǔn)差為0.8,市場(chǎng)的標(biāo)準(zhǔn)差為0.3,則該投資組合β值為()。A、1.6D、1399.當(dāng)期收益率沒(méi)有考慮債券投資所獲得的(),只是債券某一期間所獲得的現(xiàn)402.(2017年)下列不屬于貨幣政策工具的是()。403.在基金定期報(bào)告中，基金一般會(huì)披露()1.本期利潤(rùn)、本期已實(shí)現(xiàn)收益；票時(shí)按照1%的稅率征收證券(股票)交易印花稅，而對(duì)買入交易不再征收印花(元)。表財(cái)務(wù)杠桿比率越(),負(fù)債越()。解析：資產(chǎn)負(fù)債率是負(fù)債總額(包括短期負(fù)債和長(zhǎng)期負(fù)債)占總資產(chǎn)的比例，權(quán)412.如果市場(chǎng)期望收益率為12%,某只股票的β值為1.2,短期國(guó)庫(kù)券利率為6%,如果某投資者估計(jì)這只股票的收益率為15%,則它的“超額”收益R為()。只股票的預(yù)期收益為6%+1.2(12%-6%)=13.2,則超額”收益R=15%-13.2%=1.8%413.(2016年)為提高交易效率和有效控制基金管理中交易執(zhí)行的風(fēng)險(xiǎn)，基金采變化，扣除()以后的利率。轉(zhuǎn)率為()。解析：速動(dòng)比率=(流動(dòng)資產(chǎn)-存貨)/流動(dòng)負(fù)債=2.5,流動(dòng)比率=流動(dòng)資產(chǎn)/流動(dòng)過(guò)凈資產(chǎn)的()。余額不得超過(guò)凈資產(chǎn)的20%。停估值。這些情況不包括()。422.(2016年)夏普比率是諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)得主()于196424.下列不屬于顯性成本的()。425.下列哪類風(fēng)險(xiǎn)不是投資風(fēng)險(xiǎn)的主要風(fēng)險(xiǎn)?()人的存款數(shù)額為5000美元，請(qǐng)問(wèn)該客戶第三年第一季度的收益為()美元(360天/年計(jì)，按單利計(jì)息)。年第一季度的收益為5000×5%÷4=62.5(美元)。解析：貨幣市場(chǎng)工具一般指短期的(1年之內(nèi))、具有高流動(dòng)性的低風(fēng)險(xiǎn)證432.(2018年)基金A當(dāng)月的實(shí)際收益率為5%,基金A的業(yè)績(jī)基準(zhǔn)投資組合B的基準(zhǔn)投資權(quán)重，分別為股票：債券：現(xiàn)金為7:2:1,當(dāng)月股票、債券、現(xiàn)金的月指數(shù)收益率分別為5.84%、1.45%、0.48%,基準(zhǔn)B的當(dāng)月收益為(),此時(shí)基金A的超額收益率為()。解析：基準(zhǔn)B的當(dāng)月收益=0.7×5.84%+0.2×1.45%+0.1×0.48%=4.426%,基金A的超額收益率=5%-4.426%=0.574%。括：(1)所有投資者將選擇有包括所有證券資產(chǎn)在內(nèi)的市場(chǎng)組合M;(2)市場(chǎng)436.財(cái)務(wù)報(bào)表分析的對(duì)象是()。437.保險(xiǎn)公司可分為財(cái)險(xiǎn)公司與()。438.上市公司回購(gòu)股份的方式不包括()。設(shè)在未來(lái)一年天氣平均較為晴朗的概率為50%,平均較為陰雨的概率為50%。晴朗陰雨戶外用品生產(chǎn)公司雨具生產(chǎn)公司將資金平均投資于兩家公司，那么未來(lái)一年在天氣晴朗的狀態(tài)下和天氣陰雨的狀態(tài)下，投資者的預(yù)期收益率分別為()和()。氣陰雨時(shí)E(r2)=(-2%)×50%+10%×50%=4%。444.滬深300股指期貨合約的最低交易保證金是合約價(jià)值的()。期貨合約價(jià)值的一定比例交納資金的制度。滬深300指數(shù)期貨合約條款中規(guī)定最低交易保證金為合約價(jià)值的8%。445.基金估值程序中，()根據(jù)確認(rèn)的基金份額凈值計(jì)算申購(gòu)、贖回?cái)?shù)額。446.下列屬于基金會(huì)計(jì)核算中基金費(fèi)用核算范圍內(nèi)的是()。447.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的主要措施不包括()。449.不屬于系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的是()。450.用于反映貨幣市場(chǎng)基金風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)包括()。I融資回購(gòu)比例Ⅱ投資組合平有人利益，監(jiān)管機(jī)關(guān)可以允許()公布一次。457.債券的價(jià)格與市場(chǎng)利率呈()變動(dòng)，市場(chǎng)利率()時(shí)，債券價(jià)格通常會(huì)(),市場(chǎng)利率()時(shí)，大部分債券價(jià)格則會(huì)()。458.基金資產(chǎn)的利息核算不包括()。462.另類投資的局限性不包括()。463.(2016年)()是指在保證投資者的投資總額不發(fā)生改變的前提下，將一份464.對(duì)于銀行承兌匯票的說(shuō)法中，正確的是()。I銀行承兌匯票是由在承兌銀Ⅱ?qū)Τ銎比撕灠l(fā)的商業(yè)匯票進(jìn)行承兌是銀行基于對(duì)出票人資信的認(rèn)可而給予的D、、Ⅱ、I465.絕對(duì)收益歸因的本質(zhì)是()。466.私募股權(quán)投資企業(yè)進(jìn)行清算，主要情況是因?yàn)?)。I.467.下列關(guān)于AIFMD指令中關(guān)于監(jiān)管機(jī)構(gòu)設(shè)置的說(shuō)法，不正確的是()調(diào)B、