2024年大學(xué)試題(經(jīng)濟(jì)學(xué))-計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)筆試考試歷年高頻考點(diǎn)試題摘選含答案

2024年大學(xué)試題(經(jīng)濟(jì)學(xué))-計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)筆試考試歷年高頻考點(diǎn)試題摘選含答案第1卷一.參考題庫(kù)(共75題)1.如果線性回歸模型中隨機(jī)誤差項(xiàng)的方差不是（），則稱隨機(jī)誤差項(xiàng)具有異方差性。2.當(dāng)回歸模型隨機(jī)誤差項(xiàng)有自相關(guān)時(shí)，普通最小二乘估計(jì)量是有偏誤的和非有效的。 判斷以上陳述的真?zhèn)?，并給出合理的解釋。3.單位根檢驗(yàn)的方法有：（）和（）。4.在有M個(gè)方程的聯(lián)立方程組中，若用H表示聯(lián)立方程組中全部的內(nèi)生變量與全部的前定變量之和的總數(shù)，用Ni表示第i個(gè)方程中內(nèi)生變量與前定變量之和的總數(shù)時(shí)，第i個(gè)方程恰好識(shí)別時(shí)，則有公式（）成立。A、AB、BC、CD、D5.當(dāng)質(zhì)的因素引進(jìn)經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型時(shí)，需要使用（）A、外生變量B、前定變量C、內(nèi)生變量D、虛擬變量6.科克倫-奧克特迭代法7.在計(jì)量經(jīng)濟(jì)研究中，產(chǎn)生異方差性的原因主要有（）。A、模型中遺漏了某些解釋變量B、模型函數(shù)形式的設(shè)定誤差C、樣本數(shù)據(jù)的測(cè)量誤差D、隨機(jī)因素的影響E、非隨機(jī)因素的影響8.為了分析隨著解釋變量變動(dòng)一個(gè)單位，因變量的增長(zhǎng)率變化情況，模型應(yīng)該設(shè)定為（）A、lnY=1β+2βlnX+uB、uXY++=ln10ββC、uXY++=10lnααD、=iYiX21ββ+iu+9.對(duì)具有多重共線性的模型采用普通最小二乘法估計(jì)參數(shù)，會(huì)產(chǎn)生的不良后果有（）。A、完全共線性下參數(shù)估計(jì)量不存在B、參數(shù)估計(jì)量不具有有效性C、近似共線性下普通最小二乘法參數(shù)估計(jì)量的方差變大D、參數(shù)估計(jì)量的經(jīng)濟(jì)意義不合理E、變量的顯著性檢驗(yàn)和模型的預(yù)測(cè)功能失去意義10.若回歸模型中的隨機(jī)誤差項(xiàng)存在異方差性，則估計(jì)模型參數(shù)應(yīng)采用（）。A、普通最小二乘法B、加權(quán)最小二乘法C、廣義差分法D、工具變量法11.對(duì)于多元線性回歸模型，為什么在進(jìn)行了總體顯著性F檢驗(yàn)之后，還要對(duì)每個(gè)回歸系數(shù)進(jìn)行是否為0的t檢驗(yàn)？12.在對(duì)某國(guó)“實(shí)際通貨膨脹率（Y）”與“失業(yè)率（X1）”、“預(yù)期通貨膨脹率（X2）”的關(guān)系的研究中，建立模型Yi=β0+β1X1i+β2X2i+μi，利用EViews軟件進(jìn)行參數(shù)估計(jì)，得到了如下估計(jì)結(jié)果： 隨機(jī)誤差項(xiàng)的方差的普通最小二乘估計(jì)值是多少？13.變量的兩兩高度相關(guān)并不表示高度多重共線性。 以上陳述是否正確？請(qǐng)判斷并說(shuō)明理由。14.最常用的統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)準(zhǔn)則包括擬合優(yōu)度檢驗(yàn)、變量的顯著性檢驗(yàn)和（）。A、方程的顯著性檢驗(yàn)B、多重共線性檢驗(yàn)C、異方差性檢驗(yàn)D、預(yù)測(cè)檢驗(yàn)15.廣義最小二乘法（GLS）的基本思想是什么？16.相關(guān)分析與回歸分析的區(qū)別與關(guān)系。17.某人通過(guò)一容量為19的樣本估計(jì)消費(fèi)函數(shù)（用模型Ci=α+βYi+μi表示），并獲得下列結(jié)果：=15+0.81Yi，R2=0.98，t0.025（17）=2.110，則下面哪個(gè)結(jié)論是對(duì)的？（）A、Y在5%顯著性水平下不顯著B(niǎo)、β的估計(jì)量的標(biāo)準(zhǔn)差為0.072C、β的95%置信區(qū)間不包括0D、以上都不對(duì)18.將非線性回歸模型轉(zhuǎn)換為線性回歸模型，常用的數(shù)學(xué)處理方法有（）A、直接置換法B、對(duì)數(shù)變換法C、級(jí)數(shù)展開(kāi)法D、廣義最小二乘法E、加權(quán)最小二乘法19.用于檢驗(yàn)序列相關(guān)的DW統(tǒng)計(jì)量的取值范圍是（）。A、0≤DW≤1B、－1≤DW≤1C、－2≤DW≤2D、0≤DW≤420.對(duì)于模型Y=Xβ+N，若存在序列相關(guān)，同時(shí)存在異方差，即有 ，Ω是一個(gè)（）。A、退化矩陣B、單位矩陣C、對(duì)角矩陣D、正定矩陣21.判斷以下陳述的正誤，并給出理由。? （1）盡管存在多重共線性，OLS估計(jì)量仍然是具有BLUE性質(zhì)的。? （2）在高度多重共線性的情形下，要評(píng)價(jià)一個(gè)或多個(gè)偏回歸系數(shù)的個(gè)別顯著性是不可能的。? （3）如果有某一輔助回歸顯示出高的R2值，則模型中肯定存在較嚴(yán)重的多重共線性問(wèn)題。? （4）變量的兩兩高度相關(guān)并不表示高度的多重共線性。? （5）如果分析的目的僅僅是預(yù)測(cè)，則多重共線性是無(wú)害的。? （6）其它條件不變，VIF越高，相應(yīng)的OLS估計(jì)量的方差越大。? （7）在多元回歸中，如果根據(jù)t檢驗(yàn)，全部的偏回歸系數(shù)個(gè)別來(lái)說(shuō)都是不顯著的，那么就不可能得到一個(gè)較高的R2。22.下列方程類型中不存在識(shí)別問(wèn)題的是：（）。A、行為方程B、制度方程C、恒等方程D、統(tǒng)計(jì)方程23.對(duì)美國(guó)儲(chǔ)蓄與收入關(guān)系的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型分成兩個(gè)時(shí)期分別建模，重建時(shí)期是1946—1954；重建后時(shí)期是1955—1963，模型如下： 關(guān)于上述模型，下列說(shuō)法正確的是（）A、AB、BC、CD、DE、E24.在回歸模型Yi=β0+β1Xi+μi中，若用不為零的常數(shù)δ去乘每一個(gè)X值，會(huì)不會(huì)改變Y的擬合值及殘差？為什么？25.檢驗(yàn)多重共線性嚴(yán)重性的方法有（）。A、等級(jí)相關(guān)系數(shù)法B、方差膨脹因子C、工具變量法D、判定系數(shù)檢驗(yàn)法E、逐步回歸法26.關(guān)于聯(lián)立方程模型識(shí)別問(wèn)題，以下說(shuō)法不正確的有（）A、?滿足階條件的方程則可識(shí)別B、?如果一個(gè)方程包含了模型中的全部變量，則這個(gè)方程不可識(shí)別C、?如果兩個(gè)方程包含相同的變量，則這兩個(gè)方程均不可識(shí)別D、?聯(lián)立方程組中的每一個(gè)方程都是可識(shí)別的，則聯(lián)立方程組才可識(shí)別27.結(jié)構(gòu)式模型中的每一個(gè)方程都稱為結(jié)構(gòu)式方程，在結(jié)構(gòu)方程中，解釋變量可以是先決變量，也可以是（）。A、外生變量B、滯后變量C、內(nèi)生變量D、外生變量和內(nèi)生變量28.更容易產(chǎn)生異方差的數(shù)據(jù)為（）A、?時(shí)序數(shù)據(jù)B、?修勻數(shù)據(jù)C、?橫截面數(shù)據(jù)D、?年度數(shù)據(jù)29.先決變量就是外生變量。30.以Y表示實(shí)際觀測(cè)值，表示回歸估計(jì)值，e表示殘差，則回歸直線滿足（）。 A、AB、BC、CD、DE、E31.已知模型： 由于不同地區(qū)人口規(guī)模Pi可能影響著該公司在該地區(qū)的銷售，因此有理由懷疑隨機(jī)誤差項(xiàng)ui是異方差的。假設(shè)σi依賴于Pi，請(qǐng)逐步描述你如何對(duì)此進(jìn)行檢驗(yàn)。需說(shuō)明：a、假設(shè)和備擇假設(shè)；b、要進(jìn)行的回歸；c、要計(jì)算的檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)值及它的分布（包括自由度）；d、接受或拒絕零假設(shè)的標(biāo)準(zhǔn)。32.引入虛擬變量的基本方式有（）。A、加法方式B、減法方式C、乘法方式D、除法方式E、乘方方式33.當(dāng)模型中第i個(gè)方程是不可識(shí)別的，則該模型是（）。A、可識(shí)別的B、不可識(shí)別的C、過(guò)度識(shí)別D、恰好識(shí)別34.在多元線性回歸中，判定系數(shù)R2隨著解釋變量數(shù)目的增加而（）A、減少B、增加C、不變D、變化不定35.當(dāng)模型中第i個(gè)方程不可識(shí)別，則該模型是（）。A、可識(shí)別的B、不可識(shí)別的C、過(guò)度識(shí)別D、恰好識(shí)別36.怎樣理解計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與理論經(jīng)濟(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)的關(guān)系？37.計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究的幾個(gè)主要步驟是（）。A、設(shè)計(jì)模型B、搜集樣本數(shù)據(jù)C、估計(jì)參數(shù)D、檢驗(yàn)?zāi)Ｐ虴、應(yīng)用模型38.解釋下列模型中參數(shù)β1的含義： 39.當(dāng)存在嚴(yán)重的多重共線性時(shí)，普通最小二乘法往往會(huì)低估參數(shù)估計(jì)量的方差。40.如果一個(gè)回歸模型中不包含截距項(xiàng)，則對(duì)一個(gè)具有季節(jié)因素需要引入虛擬變量的個(gè)數(shù)為（）。A、3B、4C、2D、541.對(duì)多元線性回歸方程（有k個(gè)參數(shù)）的顯著性檢驗(yàn)，所用的F統(tǒng)計(jì)量可表示為（）A、AB、BC、CD、DE、E42.應(yīng)用DW檢驗(yàn)方法時(shí)應(yīng)滿足該方法的假定條件，下列不是其假定條件的為（）A、?解釋變量為非隨機(jī)的B、?被解釋變量為非隨機(jī)的C、?線性回歸模型中不能含有滯后內(nèi)生變量D、?隨機(jī)誤差項(xiàng)服從一階自回歸43.下述統(tǒng)計(jì)量可以用來(lái)檢驗(yàn)多重共線性的嚴(yán)重性（）。A、相關(guān)系數(shù)B、DW值C、方差膨脹因子D、特征值E、自相關(guān)系數(shù)44.下列各項(xiàng)中，不屬于解決多重共線性的方法的有（）。A、排除引起共線性的解釋變量B、加權(quán)最小二乘法C、差分法D、逐步回歸法45.假設(shè)要求你建立一個(gè)計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型來(lái)說(shuō)明在學(xué)校跑道上慢跑一英里或一英里以上的人數(shù)，以便決定是否修建第二條跑道以滿足所有的鍛煉者。你通過(guò)整個(gè)學(xué)年收集數(shù)據(jù)，得到兩個(gè)可能的解釋性方程： 這兩個(gè)方程你認(rèn)為哪個(gè)更合理些，為什么？46.已知三元線性回歸模型估計(jì)的殘差平方和為Σe2i=800，估計(jì)用樣本容量為n=24，則隨機(jī)誤差項(xiàng)μt的方差的OLS估計(jì)為（）。A、33.33B、40C、38.09D、36.3647.簡(jiǎn)述序列相關(guān)性的幾種檢驗(yàn)方法。48.對(duì)于模型：Yt=β1β2Xt+μt。如果用變量的一階差分估計(jì)該模型，則意味著采用了何種自相關(guān)形式？49.經(jīng)濟(jì)變量的時(shí)間序列數(shù)據(jù)大多存在序列相關(guān)性，在分布滯后模型中，這種序列相關(guān)性就轉(zhuǎn)化為（）。A、異方差問(wèn)題B、多重共線性問(wèn)題C、序列相關(guān)性問(wèn)題D、設(shè)定誤差問(wèn)題50.對(duì)于人均存款與人均收入之間的關(guān)系式St=α+βYt+μt使用美國(guó)36年的年度數(shù)據(jù)得如下估計(jì)模型，括號(hào)內(nèi)為標(biāo)準(zhǔn)差： 對(duì)于擬合優(yōu)度你有什么看法嗎？51.反映由模型中解釋變量所解釋的那部分離差大小的是（）。A、總體平方和B、回歸平方和C、殘差平方和52.多元回歸方程中偏回歸系數(shù)與一元回歸方程中回歸系數(shù)的含義有何差別？53.非嵌套模型之間的比較有哪些方法？54.Goldfeld-Quandt方法用于檢驗(yàn)（）A、異方差性B、自相關(guān)性C、隨機(jī)解釋變量D、多重共線性55.判斷ARMA過(guò)程xt=0.7xt-1-0.1xt-2+εt-0.14εt-1的可逆性。56.最小二乘準(zhǔn)則是指使（）達(dá)到最小值的原則確定樣本回歸方程。 A、AB、BC、CD、D57.在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中，我們把反映定性（或?qū)傩裕┮蛩刈兓≈禐?和1的人工變量稱為（）。58.在異方差性情況下，常用的估計(jì)方法是（）A、一階差分法B、廣義差分法C、工具變量法D、加權(quán)最小二乘法59.隨機(jī)的總體回歸函數(shù)60.總離差平方和TSS61.對(duì)模型 試問(wèn)：這一方法能否消除原模型中Yt-1與μt的相關(guān)性？為什么？62.下列關(guān)于聯(lián)立方程模型的識(shí)別條件，表述正確的有（）。A、方程只要符合階條件，就一定符合秩條件B、方程只要符合秩條件，就一定可以識(shí)別C、方程識(shí)別的階條件和秩條件相互獨(dú)立D、秩條件成立時(shí)，根據(jù)階條件判斷方程是恰好識(shí)別還是過(guò)度識(shí)別63.計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是下列哪門學(xué)科的分支學(xué)科（）。A、統(tǒng)計(jì)學(xué)B、數(shù)學(xué)C、經(jīng)濟(jì)學(xué)D、數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)64.果戈德菲爾特——匡特檢驗(yàn)顯著，則認(rèn)為什么問(wèn)題是嚴(yán)重的（）A、異方差問(wèn)題B、序列相關(guān)問(wèn)題C、多重共線性問(wèn)題D、設(shè)定誤差問(wèn)題65.什么是相關(guān)關(guān)系、因果關(guān)系；相關(guān)關(guān)系與因果關(guān)系的區(qū)別與聯(lián)系。66.檢驗(yàn)樣本是否存在多重共線性的常見(jiàn)方法有：（）和逐步回歸法67.計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)成為一門獨(dú)立學(xué)科的標(biāo)志是（）。A、1930年世界計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)成立B、1933年《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》會(huì)刊出版C、1969年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)設(shè)立D、1926年計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)（Economics）一詞構(gòu)造出來(lái)68.用OLS建立多元線性回歸模型，有哪些基本假設(shè)？69.多元線性回歸模型中的偏回歸系數(shù)，表示在其他解釋變量保持不變的情況下，對(duì)應(yīng)解釋變量每變化一個(gè)單位時(shí)，被解釋變量的變動(dòng)。70.模型中引入虛擬變量的作用是什么？71.在下列多重共線性產(chǎn)生的原因中，不正確的是（）。A、經(jīng)濟(jì)變量大多存在共同變化趨勢(shì)B、模型中大量采用滯后變量C、由于認(rèn)識(shí)上的局限使得選擇變量不當(dāng)D、解釋變量與隨機(jī)誤差項(xiàng)相關(guān)72.可以作為單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型解釋變量的有以下幾類變量（）。A、外生經(jīng)濟(jì)變量B、外生條件變量C、外生政策變量D、滯后被解釋變量E、內(nèi)生變量73.當(dāng)多遠(yuǎn)線性回歸模型的回歸系數(shù)符號(hào)與預(yù)期不一致時(shí)，應(yīng)該檢查什么？74.根據(jù)最小二乘原理，所估計(jì)的模型已經(jīng)使得擬合誤差達(dá)到最小，為什么還要討論模型的擬合優(yōu)度問(wèn)題？75.什么是行為方程、技術(shù)方程、制度方程、定義方程、平衡方程？各舉一例說(shuō)明。第2卷一.參考題庫(kù)(共75題)1.對(duì)于Koyck變換后自回歸模型與自適應(yīng)預(yù)期模型，估計(jì)方法可采用（）。A、加權(quán)最小二乘法B、廣義差分法C、普通最小二乘法D、工具變量法2.簡(jiǎn)述兩個(gè)階段最小乘法估計(jì)方法的思路。3.以下為我國(guó)手機(jī)擁有量（萬(wàn)戶）的月度數(shù)據(jù)（1999年4月-2008年2月）。 對(duì)差分序列建立ARMA模型，并運(yùn)用該模型對(duì)樣本期內(nèi)我國(guó)手機(jī)擁有量進(jìn)行靜態(tài)預(yù)測(cè)。4.同一統(tǒng)計(jì)指標(biāo)按時(shí)間順序記錄的數(shù)據(jù)序列稱為（）。A、橫截面數(shù)據(jù)B、虛變量數(shù)據(jù)C、時(shí)間序列數(shù)據(jù)D、平行數(shù)據(jù)5.如果我們將“供給”與“需求”Y1、價(jià)格Y2寫成如下的聯(lián)立方程的形式： 在“供給-需求”的模型中，α1≠α2的條件有可能滿足嗎？請(qǐng)解釋。6.簡(jiǎn)單相關(guān)系數(shù)矩陣方法主要用于檢驗(yàn)（）。A、異方差性B、自相關(guān)性C、隨機(jī)解釋變量D、多重共線性7.koyck變換模型參數(shù)的普通最小二乘估計(jì)量是（）。A、無(wú)偏且一致B、有偏但一致C、無(wú)偏但不一致D、有偏且不一致8.DATA1-1給出了2010-2011年中國(guó)31個(gè)省市GDP和固定資產(chǎn)投資的數(shù)據(jù)，你能想到那些方法研究?jī)烧咧g的關(guān)系？9.對(duì)模型進(jìn)行對(duì)數(shù)變換，其原因是（）。A、能使誤差轉(zhuǎn)變?yōu)榻^對(duì)誤差B、能使誤差轉(zhuǎn)變?yōu)橄鄬?duì)誤差C、更加符合經(jīng)濟(jì)意義D、大多數(shù)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象可用對(duì)數(shù)模型表示10.設(shè)消費(fèi)函數(shù)為當(dāng)統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)表明下列哪項(xiàng)成立時(shí)，表示城鎮(zhèn)家庭與農(nóng)村家庭有一樣的消費(fèi)行為（）。 A、AB、BC、CD、D11.一個(gè)研究對(duì)某地區(qū)大學(xué)生就業(yè)的影響的簡(jiǎn)單模型可描述如下 令MIN為該國(guó)的最低限度工資，它與隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)相關(guān)嗎？12.異方差的檢驗(yàn)方法有（）。A、圖示檢驗(yàn)法B、Glejser檢驗(yàn)C、white檢驗(yàn)D、D.W.檢驗(yàn)E、Goldfeld-Quandt檢驗(yàn)13.從學(xué)科角度看，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)可分為（）。A、理論計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)B、狹義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)C、應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)D、廣義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)E、金融計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)14.虛擬變量的取值只能取0或1。15.一元線性回歸模型Yi=β0+β1Xi+μi的最小二乘回歸結(jié)果顯示，殘差平方和RSS=40.32，樣本容量n=25，則回歸模型的標(biāo)準(zhǔn)差σ為（）。A、1.270B、1.324C、1.613D、1.75316.隨機(jī)方程包含哪四種方程（）。A、行為方程B、技術(shù)方程C、經(jīng)驗(yàn)方程D、制度方程E、統(tǒng)計(jì)方程17.假定有如下的回歸結(jié)果：其中，Y表示美國(guó)的咖啡的消費(fèi)量（杯數(shù)/人天），X表示咖啡的零售價(jià)格（美元/杯）。如何解釋截距的意義，它有經(jīng)濟(jì)含義嗎？如何解釋斜率？18.對(duì)包含常數(shù)項(xiàng)的季節(jié)（春、夏、秋、冬）變量模型運(yùn)用最小二乘法時(shí)，如果模型中需要引入季節(jié)虛擬變量，一般引入虛擬變量的個(gè)數(shù)為（）。19.為什么計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型可以用于政策評(píng)價(jià)？其前提條件是什么？20.表1是中國(guó)1978年-1997年的財(cái)政收入Y和國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值X的數(shù)據(jù)，表2為一元線性回歸模型的估計(jì)結(jié)果 試根據(jù)這些數(shù)據(jù)完成下列問(wèn)題；若是1998年的國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值為78017.8億元，確定1998年財(cái)政收入的預(yù)測(cè)值和預(yù)測(cè)區(qū)間（α=0.05，σx=22024.60）。21.考慮以下模型 α2和β2的估計(jì)值有何關(guān)系？22.聯(lián)立方程的階條件用于判斷方程是否能夠被識(shí)別。23.關(guān)于擬合優(yōu)度檢驗(yàn)與方程顯著性檢驗(yàn)關(guān)系的討論。24.已知某一直線回歸方程的判定系數(shù)為0.64，則解釋變量與被解釋變量間的線性相關(guān)系數(shù)為（）。A、0.64B、0.8C、0.4D、0.3225.方程顯著性檢驗(yàn)的檢驗(yàn)對(duì)象是（）。26.在涉及相關(guān)的宏觀經(jīng)濟(jì)總量指標(biāo)如GDP、貨幣供應(yīng)量、物價(jià)水平、國(guó)民總收入、就業(yè)人數(shù)等時(shí)間序列的數(shù)據(jù)中一般都會(huì)懷疑有多重共線性，為什么？27.對(duì)于如下AR(2)隨機(jī)過(guò)程：Xt=Xt-1+0.06Xt-2+εt，該過(guò)程是否是平穩(wěn)過(guò)程？28.已知回歸模型E=α+βN+μ，式中E為某類公司一名新員工的起始薪金（元），N為所受教育水平（年）。隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)的分布未知，其他所有假設(shè)都滿足。對(duì)參數(shù)的假設(shè)檢驗(yàn)還能進(jìn)行嗎？簡(jiǎn)單陳述理由。29.計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的主要應(yīng)用領(lǐng)域有哪些？30.戈德菲爾德—匡特檢驗(yàn)法可用于檢驗(yàn)（）。A、異方差性B、多重共線性C、序列相關(guān)D、設(shè)定誤差31.對(duì)于模型Yi=β0+β1Xi+μi，其OLS的估計(jì)量的特性在以下哪種情況下不會(huì)受到影響（）。A、觀測(cè)值數(shù)目n增加B、Xi各觀測(cè)值差額增加C、Xi各觀測(cè)值基本相等D、E（μ2i）=σ232.若回歸模型的隨機(jī)誤差項(xiàng)存在一階自回歸形式的序列相關(guān)，則估計(jì)參數(shù)應(yīng)采用（）。A、普通最小二乘法B、加權(quán)最小二乘法C、廣義差分法D、工具變量法33.多元線性回歸分析中的ESS反映了（）A、因變量觀測(cè)值總變差的大小B、因變量回歸估計(jì)值總變差的大小C、因變量觀測(cè)值與估計(jì)值之間的總變差D、Y關(guān)于X的邊際變化34.利用15個(gè)觀察數(shù)據(jù)估計(jì)三變量（兩個(gè)解釋變量X2，X3）回歸模型得到如下結(jié)果：TSS=6600，ESS=2200。TSS，RSS和ESS的自由度各為多少？35.計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是以下哪些學(xué)科相結(jié)合的綜合性學(xué)科（）。A、統(tǒng)計(jì)學(xué)B、數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)C、經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)D、數(shù)學(xué)E、經(jīng)濟(jì)學(xué)36.以下變量中可以作為解釋變量的有（）A、?外生變量B、?滯后內(nèi)生變量C、?虛擬變量D、?前定變量E、?內(nèi)生變量37.假定有如下的回歸結(jié)果：其中，Y表示美國(guó)的咖啡的消費(fèi)量（杯數(shù)/人天），X表示咖啡的零售價(jià)格（美元/杯）。根據(jù)需求的價(jià)格彈性定義：彈性=斜率×（X/Y），依據(jù)上述回歸結(jié)果，你能求出對(duì)咖啡需求的價(jià)格彈性嗎？如果不能，計(jì)算此彈性還需要其他什么信息？38.什么是虛擬變量陷阱？39.你如何理解計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)？40.經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型的應(yīng)用方向是（）。A、用于經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)B、用于經(jīng)濟(jì)政策評(píng)價(jià)C、用于結(jié)構(gòu)分析D、用于檢驗(yàn)和發(fā)展經(jīng)濟(jì)理論E、僅用于經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)分析41.如果我們將“供給”與“需求”Y1、價(jià)格Y2寫成如下的聯(lián)立方程的形式： 若α1≠0、α2≠0，且α1≠α2，求Y1的簡(jiǎn)化式。這時(shí)，Y2有簡(jiǎn)化式嗎？42.如果聯(lián)立方程中一個(gè)隨機(jī)方程具有多組參數(shù)估計(jì)量，則稱該隨機(jī)方程為（）。A、不可識(shí)別B、恰好識(shí)別C、過(guò)度識(shí)別D、不能確定43.模型參數(shù)的估計(jì)包括（）、（）和軟件的應(yīng)用等內(nèi)容。44.對(duì)式（8.10）的模型，如果選擇一個(gè)虛擬變量 這樣的設(shè)置方式隱含了什么假定？這一假定合理嗎？45.多重共線性對(duì)回歸參數(shù)的估計(jì)有何影響？46.對(duì)于模型yt=b0+b1x1t+b2x2t+ut，與r12=0相比，r12＝0.5時(shí)，估計(jì)量的方差將是原來(lái)的（）。A、1倍B、1.33倍C、1.8倍D、2倍47.以某地區(qū)22年的年度數(shù)據(jù)估計(jì)了如下工業(yè)就業(yè)回歸方程 逐步描述如何使用LM統(tǒng)計(jì)量進(jìn)行一階自相關(guān)檢驗(yàn)。48.下列哪個(gè)模型的一階線性自相關(guān)問(wèn)題可用DW檢驗(yàn)（）。A、有限多項(xiàng)式分布滯后模型B、自適應(yīng)預(yù)期模型C、koyck變換模型D、局部調(diào)整模型49.如果聯(lián)立方程模型中兩個(gè)結(jié)構(gòu)方程的統(tǒng)計(jì)形式完全相同，則下列結(jié)論成立的是（）。A、二者之一可以識(shí)別B、二者均可以識(shí)別C、二者均不可識(shí)別D、不確定50.多元線性回歸模型中，發(fā)現(xiàn)各參數(shù)估計(jì)量的t值都不顯著，但模型的R2（或）很大，F(xiàn)值確很顯著，這說(shuō)明模型存在（）A、多重共線性B、異方差C、自相關(guān)D、設(shè)定偏誤51.數(shù)理經(jīng)濟(jì)模型和計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的區(qū)別。52.判斷計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型優(yōu)劣的基本原則是什么？53.對(duì)于有限分布滯后模型，將參數(shù)βi表示為關(guān)于滯后i的多項(xiàng)式并代入模型，作這種變換可以（）。A、使估計(jì)量從非一致變?yōu)橐恢翨、使估計(jì)量從有偏變?yōu)闊o(wú)偏C、減弱多重共線性D、避免因參數(shù)過(guò)多而自由度不足E、減輕異方差問(wèn)題54.如果聯(lián)立方程模型中某個(gè)結(jié)構(gòu)方程包含了所有的變量，則這個(gè)方程不可識(shí)別。55.在線性回歸模型中，若解釋變量X1和X2的觀測(cè)值成比例，既有X1i=kX2i，其中k為非零常數(shù)，則表明模型中存在（）。A、異方差B、多重共線性C、序列相關(guān)D、隨機(jī)解釋變量56.一個(gè)由兩個(gè)方程組成的聯(lián)立模型的結(jié)構(gòu)形式如下： 逐步解釋如何在第2個(gè)方程中使用2SLS方法。57.樣本數(shù)據(jù)的質(zhì)量問(wèn)題，可以概括為完整性、準(zhǔn)確性、可比性和（）。A、時(shí)效性B、一致性C、廣泛性D、系統(tǒng)性58.計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型分為單方程模型和（）。A、隨機(jī)方程模型B、行為方程模型C、聯(lián)立方程模型D、非隨機(jī)方程模型59.產(chǎn)生異方差的原因是什么？試舉例說(shuō)明經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象中的異方差性。60.多元回歸模型統(tǒng)計(jì)顯著是指模型中每個(gè)變量都是統(tǒng)計(jì)顯著的。61.計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的檢驗(yàn)一般包括內(nèi)容有（）A、經(jīng)濟(jì)意義的檢驗(yàn)B、統(tǒng)計(jì)推斷的檢驗(yàn)C、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的檢驗(yàn)D、預(yù)測(cè)檢驗(yàn)E、對(duì)比檢驗(yàn)62.什么是內(nèi)生變量、外生變量、先決變量？63.結(jié)構(gòu)式模型中，需要進(jìn)行識(shí)別的方程是（）。A、行為方程B、技術(shù)方程C、制度方程D、平衡方程E、定義方程64.由于引入虛擬變量，回歸模型的截距項(xiàng)和斜率都發(fā)生變換，則這種模型稱為（）。A、平行回歸模型B、重合回歸模型C、匯合回歸模型D、相異回歸模型65.平穩(wěn)性檢驗(yàn)的方法有（）、（）和（）。66.對(duì)于過(guò)度識(shí)別的方程，適宜的單方程估計(jì)法是（）。A、普通最小二乘法B、間接最小二乘法C、二階段最小二乘法D、加權(quán)最小二乘法67.在存在接近多重共線性的情況下，回歸系數(shù)的標(biāo)準(zhǔn)差會(huì)趨于變小，相應(yīng)的t值會(huì)趨于變大。68.在模型Yt=β1+β2X2t+β3X3t+μt的回歸分析結(jié)果中，有F=263489.23，F(xiàn)的p值=0.000000，則表明（）。A、解釋變量X2t對(duì)Yt的影響是顯著的B、解釋變量X3t對(duì)Yt的影響是顯著的C、解釋變量X2t和X3t對(duì)Yt的聯(lián)合影響是顯著的D、解釋變量X2t和X3t對(duì)Yt的影響是均不顯著69.如何利用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型進(jìn)行政策評(píng)價(jià)？70.用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究問(wèn)題可分為以下四個(gè)階段（）A、確定科學(xué)的理論依據(jù)、建立模型、模型修定、模型應(yīng)用B、建立模型、估計(jì)參數(shù)、檢驗(yàn)?zāi)Ｐ?、?jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)C、搜集數(shù)據(jù)、建立模型、估計(jì)參數(shù)、預(yù)測(cè)檢驗(yàn)D、建立模型、模型修定、結(jié)構(gòu)分析、模型應(yīng)用71.簡(jiǎn)化式方程中沒(méi)有內(nèi)生變量作為解釋變量。72.回歸模型中引入虛擬變量的作用？有哪幾種基本引入方式？73.模型的檢驗(yàn)包括幾個(gè)方面？其具體含義是什么？74.在對(duì)某國(guó)“實(shí)際通貨膨脹率（Y）”與“失業(yè)率（X1）”、“預(yù)期通貨膨脹率（X2）”的關(guān)系的研究中，建立模型Yi=β0+β1X1i+β2X2i+μi，利用EViews軟件進(jìn)行參數(shù)估計(jì)，得到了如下估計(jì)結(jié)果： “實(shí)際通貨膨脹率”與“失業(yè)率”、“預(yù)期通貨膨脹率”之間的線性關(guān)系是否顯著成立？為什么？（顯著性水平取1%）75.為了研究體重與身高的關(guān)系，某學(xué)校隨機(jī)抽樣調(diào)查了51名學(xué)生（男生36名，女生15名），并得到如下兩種回歸模型： D的系數(shù)說(shuō)明了什么？第1卷參考答案一.參考題庫(kù)1.參考答案：常數(shù)2.參考答案： 錯(cuò)誤。 當(dāng)回歸模型隨機(jī)誤差項(xiàng)有自相關(guān)時(shí)，普通最小二乘估計(jì)量是無(wú)偏誤的和非有效的。3.參考答案：DF檢驗(yàn)；ADF檢驗(yàn)4.參考答案：B5.參考答案：D6.參考答案： 是通過(guò)逐次跌代去尋求更為滿意的ρ的估計(jì)值，然后再采用廣義差分法。具體來(lái)說(shuō)，該方法是利用殘差μi去估計(jì)未知的ρ。7.參考答案：A,B,C,D8.參考答案：C9.參考答案：A,B,C,D,E10.參考答案：B11.參考答案： 多元線性回歸模型的總體顯著性F檢驗(yàn)是檢驗(yàn)?zāi)Ｐ椭腥拷忉屪兞繉?duì)被解釋變量的共同影響是否顯著。通過(guò)了此F檢驗(yàn)，就可以說(shuō)模型中的全部解釋變量對(duì)被解釋變量的共同影響是顯著的，但卻不能就此判定模型中的每一個(gè)解釋變量對(duì)被解釋變量的影響都是顯著的。因此還需要就每個(gè)解釋變量對(duì)被解釋變量的影響是否顯著進(jìn)行檢驗(yàn)，即進(jìn)行t檢驗(yàn)。12.參考答案： 13.參考答案： 正確。 理由：較高的簡(jiǎn)單相關(guān)系數(shù)只是多重共線性存在的充分條件，而不是必要條件。特別是在多于兩個(gè)解釋變量的回歸模型中，有時(shí)較低的簡(jiǎn)單相關(guān)系數(shù)也可能存在多重共線性，這時(shí)就需要檢查偏相關(guān)系數(shù)。因此，并不能簡(jiǎn)單地依據(jù)相關(guān)系數(shù)進(jìn)行多重共線性的準(zhǔn)確判斷。14.參考答案：A15.參考答案： 基本思想就是對(duì)違反基本假定的模型做適當(dāng)?shù)木€性變換，使其轉(zhuǎn)化成滿足基本假定的模型，從而可以使用OLS方法估計(jì)模型。（5分）16.參考答案： 相關(guān)分析與回歸分析既有聯(lián)系又有區(qū)別。首先，兩者都是研究非確定性變量間的統(tǒng)計(jì)依賴關(guān)系，并能測(cè)度線性依賴程度的大小。其次，兩者間又有明顯的區(qū)別。相關(guān)分析僅僅是從統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)上測(cè)度變量間的相關(guān)程度，而無(wú)需考察兩者間是否有因果關(guān)系，因此，變量的地位在相關(guān)分析中飾對(duì)稱的，而且都是隨機(jī)變量； 回歸分析則更關(guān)注具有統(tǒng)計(jì)相關(guān)關(guān)系的變量間的因果關(guān)系分析，變量的地位是不對(duì)稱的，有解釋變量與被解釋變量之分，而且解釋變量也往往被假設(shè)為非隨機(jī)變量。再次，相關(guān)分析只關(guān)注變量間的具體依賴關(guān)系，因此可以進(jìn)一步通過(guò)解釋變量的變化來(lái)估計(jì)或預(yù)測(cè)被解釋變量的變化。17.參考答案：A18.參考答案：A,B19.參考答案：D20.參考答案：D21.參考答案： 22.參考答案：C23.參考答案：A,B,C,D24.參考答案： 25.參考答案：B,D,E26.參考答案：A27.參考答案：C28.參考答案：C29.參考答案：錯(cuò)誤30.參考答案：A,C,D,E31.參考答案： 32.參考答案：A,C33.參考答案：B34.參考答案：B35.參考答案：B36.參考答案： 1、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與經(jīng)濟(jì)學(xué)的關(guān)系。 聯(lián)系：計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究的主體—經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象和經(jīng)濟(jì)關(guān)系的數(shù)量規(guī)律；計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)必須以經(jīng)濟(jì)學(xué)提供的理論原則和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行規(guī)律為依據(jù)；經(jīng)濟(jì)計(jì)量分析的結(jié)果：對(duì)經(jīng)濟(jì)理論確定的原則加以驗(yàn)證、充實(shí)、完善。 區(qū)別：經(jīng)濟(jì)理論重在定性分析，并不對(duì)經(jīng)濟(jì)關(guān)系提供數(shù)量上的具體度量；計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)對(duì)經(jīng)濟(jì)關(guān)系要作出定量的估計(jì)，對(duì)經(jīng)濟(jì)理論提出經(jīng)驗(yàn)的內(nèi)容。 2、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)的關(guān)系。 聯(lián)系：經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)側(cè)重于對(duì)社會(huì)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的描述性計(jì)量；經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)提供的數(shù)據(jù)是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)據(jù)以估計(jì)參數(shù)、驗(yàn)證經(jīng)濟(jì)理論的基本依據(jù)；經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象不能作實(shí)驗(yàn)，只能被動(dòng)地觀測(cè)客觀經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象變動(dòng)的既成事實(shí)，只能依賴于經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。 區(qū)別：經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)主要用統(tǒng)計(jì)指標(biāo)和統(tǒng)計(jì)分析方法對(duì)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象進(jìn)行描述和計(jì)量；計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)主要利用數(shù)理統(tǒng)計(jì)方法對(duì)經(jīng)濟(jì)變量間的關(guān)系進(jìn)行計(jì)量。37.參考答案：A,B,C,D,E38.參考答案： 39.參考答案：錯(cuò)誤40.參考答案：B41.參考答案：B,E42.參考答案：B43.參考答案：A,C,D44.參考答案：B45.參考答案： 方程B更合理些。原因是：方程B中的參數(shù)估計(jì)值的符號(hào)與現(xiàn)實(shí)更接近些，如與日照的小時(shí)數(shù)同向變化，天長(zhǎng)則慢跑的人會(huì)多些；與第二天需交學(xué)期論文的班級(jí)數(shù)成反向變化。46.參考答案：B47.參考答案： （1）圖示法；（1分）（2）D-W檢驗(yàn)；（1分）（3）回歸檢驗(yàn)法；（1分）（4）另外，偏相關(guān)系數(shù)檢驗(yàn)，布羅斯—戈弗雷檢驗(yàn)或拉格朗日乘數(shù)檢驗(yàn)都可以用來(lái)檢驗(yàn)高階序列相關(guān)。（2分）48.參考答案： 若題目要求用變量的一次差分估計(jì)該模型，即采用了如下形式：Yt-Yt-1=β2（Xt-Xt-1）+（μt-μt-1）或ΔYt=β2ΔXt+εt 這時(shí)意味著μt=μt-1+εt，即隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)是自相關(guān)系數(shù)為1的一階自相關(guān)形式。49.參考答案：B50.參考答案：擬合優(yōu)度刻畫解釋變量對(duì)被解釋變量變化的解釋能力。模型中53.8%的擬合優(yōu)度，表明收入的變化可以解釋儲(chǔ)蓄中53.8%的變動(dòng)。51.參考答案：B52.參考答案： 相同點(diǎn)：兩者都表示當(dāng)X每變化一單位時(shí)，Y的均值的變化。 不同點(diǎn)：偏回歸系數(shù)是表示當(dāng)其他解釋變量不變時(shí)，這一解釋變量對(duì)被解釋變量的影響。而回歸系數(shù)則不存在其他解釋變量，也就不需要對(duì)其他變量進(jìn)行限制。53.參考答案：非嵌套模型之間的比較方法有：擬合優(yōu)度或校正擬合優(yōu)度、AIC（Akaike’sinformationcriterion）準(zhǔn)則、SIC（Schwarz’sinformationcriterion）準(zhǔn)則和HQ（Hannnan-Qinncriterion）準(zhǔn)則。拉姆齊（Ramsey）的RESET檢驗(yàn)法，DM（Davidsion-MacKinnon：戴維森麥-克金龍）檢驗(yàn)。54.參考答案：A55.參考答案： 56.參考答案：D57.參考答案：虛擬變量58.參考答案：D59.參考答案： 含有隨機(jī)干擾項(xiàng)的總體回歸函數(shù)（是相對(duì)于條件期望形式而言的）。60.參考答案： 在回歸模型中，被解釋變量的觀測(cè)值與其均值的離差平方和。61.參考答案： 62.參考答案：B,D63.參考答案：C64.參考答案：A65.參考答案： 相關(guān)關(guān)系是指兩個(gè)以上的變量的樣本觀測(cè)值序列之間表現(xiàn)出來(lái)的隨機(jī)數(shù)學(xué)關(guān)系，用相關(guān)系數(shù)來(lái)衡量。 因果關(guān)系是指兩個(gè)或兩個(gè)以上變量在行為機(jī)制上的依賴性，作為結(jié)果的變量是由作為原因的變量所決定的，原因變量的變化引起結(jié)果變量的變化。因果關(guān)系有單向因果關(guān)系和互為因果關(guān)系之分。 具有因果關(guān)系的變量之間一定具有數(shù)學(xué)上的相關(guān)關(guān)系。而具有相關(guān)關(guān)系的變量之間并不一定具有因果關(guān)系。66.參考答案：判定系數(shù)檢驗(yàn)法67.參考答案：A68.參考答案： 1、回歸模型是線性的，模型設(shè)定無(wú)誤且含有誤差項(xiàng) 2、誤差項(xiàng)總體均值為零 3、所有解釋變量與誤差項(xiàng)都不相關(guān) 4、誤差項(xiàng)互不相關(guān)（不存在序列相關(guān)性） 5、誤差項(xiàng)具有同方差 6、任何一個(gè)解釋變量都不是其他解釋變量的完全線性函數(shù) 7、誤差項(xiàng)服從正態(tài)分布。69.參考答案：正確70.參考答案： （1）可以描述和測(cè)量定性因素的影響； （2）能夠正確反映經(jīng)濟(jì)變量之間的關(guān)系，提高模型的精度； （3）便于處理異常數(shù)據(jù)。71.參考答案：D72.參考答案：A,B,C,D73.參考答案： 1.檢驗(yàn)是否有無(wú)關(guān)變量。 2.檢驗(yàn)是否有相關(guān)變量的遺漏。 3.檢驗(yàn)函數(shù)形式是否設(shè)定偏誤。74.參考答案：普通最小二乘法所保證的最好擬合是同一個(gè)問(wèn)題內(nèi)部的比較，即使用給出的樣本數(shù)據(jù)滿足殘差的平方和最小；擬合優(yōu)度檢驗(yàn)結(jié)果所表示的優(yōu)劣可以對(duì)不同的問(wèn)題進(jìn)行比較，即可以辨別不同的樣本回歸結(jié)果誰(shuí)好誰(shuí)壞。75.參考答案： 方程是關(guān)于變量之間關(guān)系的表達(dá)式，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型中的方程分為隨機(jī)方程、恒等方程兩大類。隨機(jī)方程主要包括行為方程、技術(shù)方程、制度方程等，恒等方程主要包括定義方程、平衡方程等。 行為方程是反映居民、企業(yè)、政府經(jīng)濟(jì)行為的隨機(jī)方程。如描述居民消費(fèi)與收入等的關(guān)系的消費(fèi)函數(shù)方程，反映居民的消費(fèi)行為，是一個(gè)行為方程； 技術(shù)方程是反映客觀經(jīng)濟(jì)技術(shù)關(guān)系的隨機(jī)方程。如描述產(chǎn)出與投入要素之間關(guān)系的生產(chǎn)函數(shù)方程，反映一定生產(chǎn)技術(shù)條件下投入要素與產(chǎn)出之間的技術(shù)關(guān)系，是一個(gè)技術(shù)方程； 制度方程是反映政府政策、規(guī)定的隨機(jī)方程。如描述稅收與課稅對(duì)象數(shù)額、稅率之間關(guān)系的稅收函數(shù)方程，反映政府的稅收規(guī)定，是一個(gè)制度方程； 定義方程是反映經(jīng)濟(jì)學(xué)或經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)對(duì)經(jīng)濟(jì)變量的定義的恒等方程。以宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)對(duì)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的定義為例，按生產(chǎn)法，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值等于第一產(chǎn)業(yè)、第二產(chǎn)業(yè)、第三產(chǎn)業(yè)的增加值之和； 平衡方程是反映經(jīng)濟(jì)變量之間的某種平衡關(guān)系的恒等方程。如描述某種產(chǎn)品的供給等于需求的方程，反映該種產(chǎn)品的市場(chǎng)供需均衡，是一個(gè)平衡方程。第2卷參考答案一.參考題庫(kù)1.參考答案：D2.參考答案： 第一階段：將要估計(jì)的方程中作為解釋變量的每一個(gè)內(nèi)生變量對(duì)聯(lián)立方程系統(tǒng)中全部前定變量回歸（即估計(jì)簡(jiǎn)化式方程—用普通最小二乘法），然后計(jì)算這些內(nèi)生變量的估計(jì)值。 第二階段：用第一階段得出的內(nèi)生變量的估計(jì)值代替方程右端的內(nèi)生變量（即用它們作為這些內(nèi)生變量的工具變量），對(duì)原方程應(yīng)用OLS法，以得到結(jié)構(gòu)參數(shù)的估計(jì)值。3.參考答案： 因?yàn)槭謾C(jī)擁有量的一階差分序列為平穩(wěn)過(guò)程，故可對(duì)差分序列建立ARMA模型。分析可知，可以建立ARMA(1,1)模型。模型估計(jì)結(jié)果如下： 4.參考答案：C5.參考答案： 在“供給-需求”模型中，α1≠α2的條件可以滿足。例如，如果第一個(gè)方程是供給方程，而第二個(gè)方程是需求方程，則這里的Y1就代表供給量或需求量，而Y2就代表這市場(chǎng)價(jià)格。于是，應(yīng)有α1〉0，α2〈0。6.參考答案：D7.參考答案：D8.參考答案： 方法一：用一元線性回歸模型的方法。 方法二：相關(guān)分析。利用數(shù)據(jù)可以求出兩者之間的相關(guān)系數(shù)r，利用相關(guān)系數(shù)的性質(zhì)即可判斷出兩者是否存在相關(guān)關(guān)系。9.參考答案：B10.參考答案：A11.參考答案：全國(guó)最低限度的制定主要根據(jù)全國(guó)國(guó)整體的情況而定，因此MIN基本與上述模型的隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)無(wú)關(guān)。12.參考答案：A,B,C,E13.參考答案：B,D14.參考答案：錯(cuò)誤15.參考答案：B16.參考答案：A,B,D17.參考答案：截距2.6911表示咖啡零售價(jià)為每磅0美元時(shí)，每天每人平均消費(fèi)量為2.6911杯，這個(gè)數(shù)字沒(méi)有經(jīng)濟(jì)意義；斜率-0.4795表示咖啡零售價(jià)與消費(fèi)量負(fù)相關(guān)，價(jià)格上升1美元/磅，則平均每天每人消費(fèi)量減少0.4795杯。18.參考答案：3個(gè)19.參考答案：所謂政策評(píng)價(jià)，是利用計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型對(duì)各種可供選擇的政策方案的實(shí)施后果進(jìn)行模擬運(yùn)算，從而對(duì)各種政策方案作出評(píng)價(jià)。前提是，我們是把計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型當(dāng)作經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的實(shí)驗(yàn)室，去模擬所研究的經(jīng)濟(jì)體計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型體系，分析整個(gè)經(jīng)濟(jì)體系對(duì)各種假設(shè)的政策條件的反映。在實(shí)際的政策評(píng)價(jià)時(shí)，經(jīng)常把模型中的某些變量或參數(shù)視為可用政策調(diào)整的政策變量，然后分析政策變量的變動(dòng)對(duì)被解釋變量的影響。20.參考答案： 21.參考答案：α2=β2+122.參考答案：錯(cuò)誤23.參考答案： 兩者是叢不同原理出發(fā)的兩類檢驗(yàn)，前者是叢已經(jīng)得到估計(jì)的模型出發(fā)，檢驗(yàn)它對(duì)樣本觀測(cè)值的擬合程度，后者是叢已經(jīng)得到估計(jì)的模型出發(fā)，檢驗(yàn)它對(duì)樣本觀測(cè)值的擬合程度，后者是從樣本觀測(cè)值出發(fā)檢驗(yàn)?zāi)Ｐ涂傮w線性關(guān)系的顯著性。但是二者又是相關(guān)聯(lián)的，模型對(duì)樣本觀測(cè)值的擬合程度越高，模型總體線性關(guān)系的顯著性就強(qiáng)。24.參考答案：B25.參考答案：模型中被解釋變量與解釋變量之間的線性關(guān)系在總體上是否顯著成立26.參考答案：原因是這些變量之間通常具有共同變化的趨勢(shì)。27.參考答案： 28.參考答案：如果μt的分布未知，則所有的假設(shè)檢驗(yàn)都是無(wú)效的。因?yàn)閠檢驗(yàn)與F檢驗(yàn)是建立在μ的正態(tài)分布假設(shè)之上的。29.參考答案：計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型主要可以用于經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)分析、經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)、政策評(píng)價(jià)和檢驗(yàn)與發(fā)展經(jīng)濟(jì)理論。30.參考答案：A31.參考答案：D32.參考答案：C33.參考答案：C34.參考答案： 35.參考答案：A,D,E36.參考答案：A,B,C,D,E37.參考答案：不能；在同一條需求曲線上不同點(diǎn)的價(jià)格彈性不同，若要求出，須給出具體的X值及與之對(duì)應(yīng)的Y值。38.參考答案：根據(jù)虛擬變量的設(shè)置原則，一般情況下，如果定性變量有m個(gè)類別，則需在模型中引入m-1個(gè)變量。如果引入了m個(gè)變量，就會(huì)導(dǎo)致模型解釋變量出現(xiàn)完全的共線性問(wèn)題，從而導(dǎo)致模型無(wú)法估計(jì)。這種由于引入虛擬變量個(gè)數(shù)與類別個(gè)數(shù)相等導(dǎo)致的模型無(wú)法估計(jì)的問(wèn)題，稱為“虛擬變量陷阱”。39.參考答案：計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是在對(duì)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的收集和加工，并以圖、表