某銀行20XX年度資本充足壓力測試報告

為了充分評估某銀行穩(wěn)健性，識別潛在風險，提高我行風險管理水平，根據(jù)《中國銀監(jiān)會辦公廳于組織開展銀行業(yè)風險壓力測試的通知》要求，制訂了《某銀行資本充足壓力測試方案》，同時對資本充足情況進行逐項排查和壓力測試，我行于今年第四季度開展了資本充足情況壓力測試?，F(xiàn)將情況匯報如下：一、組織架構為做好某銀行資本充足壓力測試工作，充分加強橫向部門間的協(xié)調(diào)、聯(lián)動，我行成立了資本充足壓力測試小組。領導小組組長：，副組長：，成員：。資本充足壓力測試領導小組下設辦公室，辦公室成員為風險合規(guī)管理部XX；財務部；信貸部。辦公室設在風險合規(guī)管理部，并明確各部門人員工作職責：風險合規(guī)部：落實銀監(jiān)部門有關銀行資本充足壓力測試的工作部署；負責資本充足壓力測試工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、整體推進和督促落實；制訂資本充足壓力測試操作方案，對資本充足壓力測試結(jié)果及報告進行審核；其他與資本充足壓力測試相關的工作事項。牽頭各個業(yè)務部門對各項工作進行安排部署，嚴格保密制度，落實工作責任，確保了此次測試工作保質(zhì)保量如期完成。計劃財務部：協(xié)同制訂資本充足壓力操作方案，配合壓力測試開展，提交分析報告，填寫結(jié)果表格和基礎數(shù)據(jù)。信貸管理部：協(xié)同制訂資本充足壓力操作方案，配合壓力測試開展，提交分析報告，填寫結(jié)果表格和基礎數(shù)據(jù)。二、資本充足壓力測試目標資本充足壓力測試目標是綜合考慮宏觀經(jīng)濟形勢、政策變化和突發(fā)事件等可能對我行資產(chǎn)充足狀況造成負面沖擊的各類因素，測算假設的壓力情景下我行資本充足狀況的變化，發(fā)現(xiàn)是否存在資本充足風險隱患，防范資本充足危機發(fā)生。三、資本充足壓力測試框架（一）測試基準測試基準數(shù)據(jù)時點為20XX年12月30日，不考慮貸款規(guī)模和結(jié)構（除資產(chǎn)質(zhì)量）的變化。（二）壓力情景假設假設信貸資產(chǎn)質(zhì)量下降，輕度1%、中度3%、重度5%；利潤下降，輕度10%、中度20%、重度30%；表內(nèi)和表外風險加強資產(chǎn)上升，輕度1%、中度3%、重度5%。在此情景下進行資本充足的壓力測試。具體測試結(jié)果如下：（三）測試方法此次資本充足壓力測試以《監(jiān)會金融機構法人非現(xiàn)場監(jiān)管信息系統(tǒng)》中G4A-1、G4A00、和G40三張表作為參考取數(shù)標準，以2019年09月30數(shù)據(jù)作為依據(jù)，測試輕度、中度、重度下資本充足率的變化情況。四、資本充足壓力測試情況及結(jié)果項目基準輕度中度重度1.核心一級資本凈額146619.26145671.32144723.38143775.442.一級資本凈額146619.26145671.32144723.38143775.443.資本凈額161241.42160293.48159345.54158397.604.信用風險加權資產(chǎn)（4.1+4.2+4.3）1184394.891196238.841219926.741243614.63X.對信用風險是否采用內(nèi)部評級法，如是，填“1”；如否，填“0”00004.1表內(nèi)風險加權資產(chǎn)1149543.881161039.321184030.201207021.07其中：4.1.1表內(nèi)風險加權資產(chǎn)（權重法及內(nèi)評法未覆蓋）1149543.881161039.321184030.201207021.07其中：4.1.2表內(nèi)風險加權資產(chǎn)（內(nèi)評法覆蓋）0.000.000.000.00其中：4.1.3資產(chǎn)證券化表內(nèi)風險加權資產(chǎn)0.000.000.000.004.1.3.1標準法0.000.000.000.004.1.3.2內(nèi)評法0.000.000.000.004.2表外風險加權資產(chǎn)34851.0135199.5235896.5436593.56其中：4.2.1表外風險加權資產(chǎn)（權重法及內(nèi)評法未覆蓋）34851.0135199.5235896.5436593.56其中：4.2.2表外風險加權資產(chǎn)（內(nèi)評法覆蓋）0.000.000.000.00其中：4.2.3資產(chǎn)證券化表外風險加權資產(chǎn)0.000.000.000.004.2.3.1標準法0.000.000.000.004.2.3.2內(nèi)評法0.000.000.000.004.3交易對手信用風險暴露的風險加權資產(chǎn)0.000.000.000.004.3.1權重法0.000.000.000.004.3.2內(nèi)評法0.000.000.000.005.市場風險加權資產(chǎn)0.000.000.000.005.1標準法0.000.000.000.005.2內(nèi)部模型法0.000.000.000.006.操作風險加權資產(chǎn)129504.17129504.17129504.17129504.176.1基本指標法129504.17129504.17129504.17129504.176.2標準法0.000.000.000.006.3高級計量法0.000.000.000.007.校準前風險加權資產(chǎn)合計（4.+5.+6.）1313899.061325743.011349430.911373118.818.因應用資本底線及校準而導致的額外風險加權資產(chǎn)（資本計量高級方法銀行適用）0.000.000.000.009.應用資本底線及校準后的風險加權資產(chǎn)合計（7.+8.）1313899.061325743.011349430.911373118.8110.核心一級資本充足率%（1./9.)11.1591%10.9879%10.7248%10.4707%11.一級資本充足率%（2./9.)11.1591%10.9879%10.7248%10.4707%12.資本充足率%（3./9.)12.2720%12.0908%11.8084%11.5356%（一）資本變化情況輕度壓力測試下，核心一級資本凈額為145671.32萬元，一級資本凈額為145671.32萬元，資本凈額為160293.48萬元。中度壓力測試，核心一級資本凈額為144723.38萬元，一級資本凈額為144723.38萬元，資本凈額為159345.54萬元。重度壓力測試下，核心一級資本凈額為143775.44萬元，一級資本凈額為143775.44萬元，資本凈額為158397.60萬元。（二）風險加權資產(chǎn)情況輕度壓力測試下，信用風險加權資產(chǎn)為1196238.84萬元，其中表內(nèi)風險加權資產(chǎn)為1161039.32萬元，表外風險加權資產(chǎn)為35199.52萬元；中度壓力測試下，信用風險加權資產(chǎn)為1219926.74萬元，其中表內(nèi)風險加權資產(chǎn)為1184030.20萬元，表外風險加權資產(chǎn)為35896.54萬元；重度壓力測試下，信用風險加權資產(chǎn)為1243614.63萬元，其中表內(nèi)風險加權資產(chǎn)為1207021.07萬元，表外風險加權資產(chǎn)為36593.56萬元。（三）資本充足率情況輕度情況下，核心一級資本充足率為10.99%，一級資本充足率為10.99%，資本充足率為12.09%；中度情況下，核心一級資本充足率為10.72%，一級資本充足率為10.72%，資本充足率為11.81%；重度情況下，核心一級資本充足率為10.47%，一級資本充足率為10.47%，資本充足率為11.54%。（四）測試結(jié)果我行貸款損失準備計提非常充分，在輕度、中度和重度情況下均不存在貸款損失準備缺口，在利潤下降和風險加權資產(chǎn)上升的壓力情景下，我行輕度資本充足率為12.09%、中度資本充足率為11.81%、重度資本充足率為11.54%。我行資本較為充足，在輕度、中度和重度壓力情景下，資本充足率仍然能夠符合監(jiān)管要求，但同時要求我行管理層應高度重視非常規(guī)風險發(fā)生時的資本應急補充機制的建立和運營。五、壓力測試的結(jié)果應用（一）經(jīng)過此次資本充足壓力測試，將在資本充足情況中加強考核監(jiān)控力度，重點做好以下幾個方面工作。（1）加強風險資產(chǎn)的管理，在做資產(chǎn)投資時合理調(diào)控資產(chǎn)的分布，有效控制高風險權重資產(chǎn)的快速增長。（2）繼續(xù)提高貸款質(zhì)量，壓降不良貸款，防范貸款損失準備缺口的出現(xiàn)。（3）繼續(xù)提高經(jīng)營水平，使本行利潤水平穩(wěn)步提高，從而確保我行核心資本的充足。（二）本次壓力測試存在的問題和缺陷。（1）資本充足在特殊情況下可能會與極端情景不匹配，但在測試情景下無法將全部可能的情況均考慮完備，所以即使在壓力測試的各種情景資本充足率指標仍能符合監(jiān)管要求，仍需提高防范意識，提高應對極端情況出現(xiàn)的應急處理能力。（2）假設模型自身屬于靜態(tài)測試，我行條件限制無法做到動態(tài)全面的壓力測試。（三）下一步改進措施繼續(xù)提高我行盈利水平，提高資產(chǎn)質(zhì)量