大數(shù)據(jù)下商業(yè)銀行網(wǎng)貸信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警研究-以某銀行信秒貸貸后管理為例

一、引言2020年7月，銀保監(jiān)會(huì)正式發(fā)布《商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款管理暫行辦法》。11月，歷經(jīng)13年發(fā)展的P2P網(wǎng)貸機(jī)構(gòu)徹底清零，但是留下了8000億資金等待償還。11月13日，關(guān)于《網(wǎng)絡(luò)小額貸款業(yè)務(wù)管理暫行辦法（征求意見稿）》的公告，也標(biāo)志著網(wǎng)絡(luò)小額貸款公司也開始了新一輪的洗牌。這一切標(biāo)志著網(wǎng)貸業(yè)務(wù)監(jiān)管空白的套利時(shí)代已經(jīng)徹底結(jié)束，傳統(tǒng)商業(yè)銀行在互聯(lián)網(wǎng)金融時(shí)代的重要性逐漸凸顯，商業(yè)銀行必將成為互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)的主力軍。但是，由于近年來(lái)網(wǎng)貸借款人信用風(fēng)險(xiǎn)日益凸顯，造成銀行信貸資金損失的同時(shí)，也影響了商業(yè)銀行網(wǎng)貸業(yè)務(wù)的健康發(fā)展。以某銀行網(wǎng)絡(luò)信用貸款產(chǎn)品“信秒貸”為例，通過分析該產(chǎn)品貸后管理中對(duì)借款人信用風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)警機(jī)制來(lái)研究大數(shù)據(jù)下如何有效做好網(wǎng)貸貸后管理，防范借款人信用風(fēng)險(xiǎn)有著重要的借鑒意義。二、商業(yè)銀行網(wǎng)貸借款人信用風(fēng)險(xiǎn)成因借款人信用風(fēng)險(xiǎn)是指借款人因各種原因未能及時(shí)、足額償還銀行貸款而違約的可能性。當(dāng)前，銀行網(wǎng)貸信用風(fēng)險(xiǎn)主要是借款人違約風(fēng)險(xiǎn)，大致由以下三種情況構(gòu)成：（一）借款人無(wú)力履約還款網(wǎng)貸借款人因自身經(jīng)濟(jì)狀況惡化，導(dǎo)致無(wú)法按期償還銀行網(wǎng)貸本息，形成借款人信用風(fēng)險(xiǎn)。客戶在不同行業(yè)從事不同的工作，有可能會(huì)受內(nèi)外部因素影響，導(dǎo)致收入下降，一旦財(cái)務(wù)狀況出現(xiàn)困難，極易導(dǎo)致無(wú)力正常履約還款，形成網(wǎng)貸逾期。（二）借款人挪用網(wǎng)貸資金造成違約網(wǎng)貸單筆規(guī)模較小，辦理手續(xù)相對(duì)簡(jiǎn)單，部分借款人利用不實(shí)的貸款需求信息，在取得網(wǎng)貸資金后挪作他用導(dǎo)致違約。當(dāng)前最主要的違約情況是借款人將貸款資金參與民間借貸，后因資金鏈斷裂，無(wú)力償還銀行網(wǎng)絡(luò)貸款。（三）借款人惡意違約部分借款人利用商業(yè)銀行和個(gè)人之間信息的不對(duì)稱性，利用線上化操作便利，騙取貸款后惡意違約。如個(gè)別儲(chǔ)戶在獲取網(wǎng)貸后，通過清空賬戶，更換手機(jī)號(hào)碼等方法，惡意躲避債務(wù)。三、某銀行信秒貸貸后信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警現(xiàn)狀（一）某銀行秒貸業(yè)務(wù)某銀行2015年推出信秒貸業(yè)務(wù)，產(chǎn)品覆蓋該行代發(fā)工資客戶、儲(chǔ)戶、公積金繳存人和各商業(yè)銀行非信用貸客戶。該銀行將其作為未來(lái)商業(yè)銀行網(wǎng)絡(luò)貸款的主要發(fā)展方向，為搶占市場(chǎng)領(lǐng)先地位，全力推動(dòng)信秒貸產(chǎn)品規(guī)模的擴(kuò)張。截止2020年12月，該銀行信秒貸余額470億元，規(guī)模較2017年初增長(zhǎng)317%。但是，產(chǎn)品整體逾期率2.07%，不良率1.43%，高于傳統(tǒng)個(gè)人貸款違約率。（二）在線貸款管理系統(tǒng)為有效進(jìn)行貸后管理，實(shí)現(xiàn)信用風(fēng)險(xiǎn)的提前化解，該銀行開發(fā)一套依托自身核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)的在線貸款管理平臺(tái)，平臺(tái)主要負(fù)責(zé)信秒貸業(yè)務(wù)的貸后管理工作。該銀行在下轄支行設(shè)置網(wǎng)貸管理員，負(fù)責(zé)支行所發(fā)生的網(wǎng)貸貸后管理工作。系統(tǒng)的初衷是規(guī)范網(wǎng)貸業(yè)務(wù)貸后管理，充分發(fā)揮支行信用風(fēng)險(xiǎn)防范化解第一道防線作用。系統(tǒng)從風(fēng)險(xiǎn)管理的角度進(jìn)行了全方面的考慮，但是支行在線貸款管理員均為兼職，直接導(dǎo)致大多數(shù)支行貸后管理工作流于形式，應(yīng)付上級(jí)機(jī)構(gòu)檢查成了貸后的主要工作，嚴(yán)重影響風(fēng)險(xiǎn)的有效控制。同時(shí)，導(dǎo)致貸后檢查工作流于形式的最重要原因是系統(tǒng)不能在正常辦公網(wǎng)絡(luò)環(huán)境運(yùn)行。各個(gè)銀行有兩套系統(tǒng)，分為辦公系統(tǒng)和生產(chǎn)系統(tǒng)。辦公系統(tǒng)是員工日常使用的系統(tǒng)，可連接互聯(lián)網(wǎng)。生產(chǎn)系統(tǒng)是為客戶辦理業(yè)務(wù)存取款等業(yè)務(wù)的系統(tǒng)，是一個(gè)獨(dú)立的局域網(wǎng)。銀行對(duì)生產(chǎn)系統(tǒng)有著嚴(yán)格的使用管理要求，但是該銀行信秒貸業(yè)務(wù)的在線貸款管理系統(tǒng)依托生產(chǎn)系統(tǒng)運(yùn)行。雖然有相應(yīng)的管理辦法，要求支行專門配備設(shè)備用于日常網(wǎng)貸貸后管理，但是由于技術(shù)和硬件上的原因，大部分支行沒有配備專用設(shè)備。直接導(dǎo)致支行兼職管理員在辦理信秒貸貸后管理操作時(shí)必須進(jìn)入銀行現(xiàn)金柜臺(tái)內(nèi)部使用柜員系統(tǒng)進(jìn)行操作，嚴(yán)重影響網(wǎng)貸貸后管理的時(shí)效性，操作的不便利為信秒貸業(yè)務(wù)的貸后管理工作帶來(lái)了極大的不便。（三）信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)通常情況下，客戶信用狀況出現(xiàn)惡化前會(huì)有一些征兆，銀行借助信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制對(duì)客戶即將發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)征兆做出初步判斷，并發(fā)出警示，以便采取相應(yīng)措施，防患于未然。通過歸納總結(jié)某銀行J分行2016年至2020年17978筆預(yù)警信號(hào)，信秒貸業(yè)務(wù)的預(yù)警信號(hào)可歸納為三大類，預(yù)警信號(hào)具體如下表1：表1（四）信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)管理該銀行通過將預(yù)警信號(hào)賦予分值的方法，將預(yù)警信息分為非重大預(yù)警和重大預(yù)警。風(fēng)險(xiǎn)信息綜合評(píng)分小于10分，為非重大預(yù)警，大于等于10分為重大預(yù)警。目前，一共有17項(xiàng)預(yù)警信號(hào)，其中9項(xiàng)常見信號(hào)為5分，其余8項(xiàng)預(yù)警信號(hào)為10分。單筆風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信息內(nèi)可包含多個(gè)預(yù)警信號(hào)，總分不超過10分即為非重大預(yù)警，不強(qiáng)制要求一線員工進(jìn)行核實(shí)。對(duì)于合計(jì)超過10分的預(yù)警信號(hào)，認(rèn)定為重大預(yù)警，需要客戶經(jīng)理通過電話或面訪的方式進(jìn)行信息核實(shí)，判斷該筆貸款是否存在信用風(fēng)險(xiǎn)。非重大預(yù)警信號(hào)主要是非本人行為產(chǎn)生，如客戶繳存信息異常，部分借款人單位公積金按季繳存，繳存不規(guī)律導(dǎo)致預(yù)警信號(hào)產(chǎn)生。但是有些信號(hào)是因借款人本人原因產(chǎn)生，如客戶婚姻發(fā)生離異。對(duì)于非重大預(yù)警信息，并不要求客戶經(jīng)理逐筆核實(shí)，但是也不能忽視其潛在風(fēng)險(xiǎn)，這就要求客戶經(jīng)理具備一定的專業(yè)知識(shí)來(lái)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別。重大預(yù)警信號(hào)主要和借款人本人行為相關(guān)，如借款人征信不良，借款人當(dāng)前逾期。當(dāng)這些預(yù)警發(fā)生，要求客戶經(jīng)理盡快對(duì)客戶進(jìn)行調(diào)查，確定是否存在風(fēng)險(xiǎn)隱患及下一步處置措施。一旦發(fā)生以下3種預(yù)警信號(hào)，基本可以斷定借款人發(fā)生信用風(fēng)險(xiǎn)。即借款人征信不良、借款人征信中新增失信被執(zhí)行人信息、還款賬戶司法凍結(jié)?？蛻艚?jīng)理對(duì)網(wǎng)貸客戶走訪后，對(duì)潛在風(fēng)險(xiǎn)客戶采取多種方式來(lái)確保信貸資金安全。當(dāng)前主要采取雙方協(xié)商或法律訴訟實(shí)現(xiàn)網(wǎng)貸資金的收回。隨著商業(yè)銀行網(wǎng)貸監(jiān)管的細(xì)致化，銀行開始重點(diǎn)關(guān)注客戶網(wǎng)貸資金的使用用途。對(duì)于將信秒貸資金投入房地產(chǎn)、股票等限制性行業(yè)的行為，視為重大預(yù)警，核實(shí)無(wú)誤后，向客戶宣告貸款提前到期，要求借款人全額償還貸款。四、網(wǎng)貸信用風(fēng)險(xiǎn)管理發(fā)展趨勢(shì)（一）擴(kuò)大網(wǎng)貸信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)獲取來(lái)源當(dāng)前，該銀行的預(yù)警信號(hào)獲取主要來(lái)源于各合作地市公積金中心信息、征信信息和銀行信息系統(tǒng)?；ヂ?lián)網(wǎng)金融發(fā)展日新月異，但是預(yù)警信息的獲取工作依然困難。保存有大量客戶信息的機(jī)構(gòu)如社保局等國(guó)家機(jī)構(gòu)出于客戶信息保密的原則，對(duì)商業(yè)銀行網(wǎng)貸業(yè)務(wù)的合作保持謹(jǐn)慎態(tài)度。隨著國(guó)家對(duì)網(wǎng)絡(luò)金融業(yè)務(wù)的逐步規(guī)范，未來(lái)商業(yè)銀行網(wǎng)貸信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理必定會(huì)向著精準(zhǔn)化、全面化邁進(jìn)。社保和納稅信息的獲取會(huì)極大推動(dòng)商業(yè)銀行網(wǎng)貸業(yè)務(wù)的發(fā)展，優(yōu)選客戶的同時(shí)也降低了客戶信用風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生概率。（二）建立專業(yè)化網(wǎng)貸風(fēng)險(xiǎn)管理人才隊(duì)伍商業(yè)銀行在網(wǎng)貸風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)具體運(yùn)作中，需要有一批專業(yè)化的網(wǎng)貸風(fēng)險(xiǎn)管理人才。各商業(yè)銀行不缺乏信用風(fēng)險(xiǎn)管理人員，但是這些人員主要防范的還是傳統(tǒng)金融領(lǐng)域中的信用風(fēng)險(xiǎn)，缺乏應(yīng)對(duì)網(wǎng)貸信用風(fēng)險(xiǎn)的專業(yè)能力，所以專業(yè)化網(wǎng)貸風(fēng)險(xiǎn)管理團(tuán)隊(duì)的組建勢(shì)在必行。（三）網(wǎng)貸貸后管理集中運(yùn)營(yíng)，提高管理效率目前銀行傳統(tǒng)個(gè)人貸款業(yè)務(wù)的發(fā)展趨勢(shì)是集中化運(yùn)營(yíng)，營(yíng)銷集中化、審批集中化運(yùn)營(yíng)的趨勢(shì)已經(jīng)形成。多家商業(yè)銀行建立了分行一級(jí)的“信貸工廠”，形成流水化作業(yè)，通過實(shí)踐證明提高工作效率的同時(shí)，也有效降低了業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。目前，各商業(yè)銀行將網(wǎng)貸貸后管理工作