哈爾濱銀行客戶(hù)行為分析模型方案

哈爾濱銀行客戶(hù)行為分析模型方案哈爾濱銀行客戶(hù)行為分析模型方案德勤咨詢(xún)2013年12月第1頁(yè)第1頁(yè)第1頁(yè)哈爾濱銀行客戶(hù)行為分析模型方案一、適用范圍 3二、期限定義 3三、數(shù)據(jù)需求 4 4五、定期存款提前支取 9 七、貸款提前償還 九、表外承諾使用概率 十、信用卡客戶(hù)行為 哈爾濱銀行客戶(hù)行為分析模型方案客戶(hù)行為分析模型作為基于歷史數(shù)據(jù)的定量分析工具，能夠幫助管理層更準(zhǔn)確地預(yù)測(cè)表內(nèi)外項(xiàng)目的未來(lái)頭寸變動(dòng)，可用于評(píng)估未來(lái)資金需求、經(jīng)濟(jì)價(jià)值變動(dòng)以及對(duì)凈利息收入一、適用范圍哈爾濱銀行客戶(hù)行為分析模型方案針對(duì)哈爾濱銀行客戶(hù)行為進(jìn)行分析。存款貸款客戶(hù)行為分析模型適用的范圍為：存款：個(gè)人活期存款、單位活期存款、個(gè)人定期存款、單位定期存款等不同期限業(yè)務(wù)。貸款：個(gè)人房屋貸款、個(gè)人汽車(chē)消費(fèi)貸款、房全通個(gè)人房產(chǎn)抵押貸款、信易通公務(wù)員貸款、個(gè)人綜合消費(fèi)貸款、員工個(gè)人消費(fèi)貸款、誠(chéng)信通個(gè)人貸款、流動(dòng)資金貸款、固定資產(chǎn)貸款、小企業(yè)金融的各項(xiàng)貸款、農(nóng)業(yè)金融的各項(xiàng)貸款。表外承諾使用概率適用范圍為：可撤銷(xiāo)承諾貸款和不可撤銷(xiāo)承諾貸款。信用卡客戶(hù)行為分析適用范圍為：丁香貸記卡-免息期內(nèi)、丁香貸記卡-免息期外、卓展聯(lián)名卡-免息期內(nèi)、卓展聯(lián)名卡-免息期外、易貸卡-免息期內(nèi)、易貸卡-免息期外、貸記二、期限定義會(huì)計(jì)區(qū)間：1天，2-7天，8-14天，15-30天，1-2月，2-3月，3-6月，6-12月，1-2年，2年以上。期限區(qū)間：1個(gè)月(含1個(gè)月),1-3個(gè)月(含3個(gè)月),3-6個(gè)月(含6個(gè)月),6-12個(gè)月(12個(gè)月),1-2年(含2年),2-3年(含3年),3-5年(含5年),5年以上間隔時(shí)間：1個(gè)月后，2個(gè)月后，3個(gè)月后，4個(gè)月后，5個(gè)月后，6個(gè)月后…期限區(qū)間：1個(gè)月(含1個(gè)月),1-3個(gè)月(含3個(gè)月),3-6個(gè)月(含6個(gè)月),6-12個(gè)月(12個(gè)月),1-2年(含2年),2-3年(含3年),3-5年(含5年),5年以上間隔時(shí)間：1個(gè)月后，2個(gè)月后，3個(gè)月后，4個(gè)月后，5個(gè)月后，6個(gè)月后…哈爾濱銀行客戶(hù)行為分析模型方案1.活期存款數(shù)據(jù)需求開(kāi)戶(hù)日、賬戶(hù)號(hào)碼、產(chǎn)品類(lèi)型、貨幣代碼、業(yè)務(wù)條線(xiàn)、本金余額2.定期存款數(shù)據(jù)需求開(kāi)戶(hù)日、定期存款款項(xiàng)編碼、客戶(hù)編號(hào)、發(fā)行日期、到期日、貨幣代碼、產(chǎn)品類(lèi)型、業(yè)務(wù)條線(xiàn)、本金余額、合同期限、展期標(biāo)識(shí)3.貸款數(shù)據(jù)需求日期、定期存款款項(xiàng)編碼、客戶(hù)編號(hào)、發(fā)行日期、到期日、貨幣代碼、產(chǎn)品類(lèi)型、業(yè)務(wù)條線(xiàn)、本金余額、合同期限、預(yù)計(jì)還款項(xiàng)、實(shí)際還款項(xiàng)、還款日、展期標(biāo)識(shí)1.活期存款流失率定義對(duì)特定的活期存款賬戶(hù)群體，若隨時(shí)間推移，存款余額小于此前存款余額的最小值，則發(fā)生了活期存款流失。2.活期存款沉淀率定義活期存款的余額占活期存款總額的比率，是衡量商業(yè)銀行存款穩(wěn)定程度的指標(biāo)。3.活期存款沉淀率計(jì)算活期對(duì)公存款可按以下賬戶(hù)類(lèi)型：集團(tuán)、SME、同業(yè)、保證金、一般賬戶(hù)進(jìn)行分析?；钇趯?duì)私存款不區(qū)分賬戶(hù)類(lèi)型。方法一：最低點(diǎn)法活期存款沉淀率=1-累計(jì)流失率=1-乙流失率選取人民幣活期對(duì)私存款和活期對(duì)公存款為樣本，對(duì)其自2007年7月1日至2010年6月30日的存量賬戶(hù)的每日余額進(jìn)行分析。(1)計(jì)算存量賬戶(hù)的每日余額計(jì)算每個(gè)賬戶(hù)2007年7月1日至2010年6月30日的每日余額。賬戶(hù)\日期AB哈爾濱銀行客戶(hù)行為分析模型方案CD(2)匯總批次賬戶(hù)每日余額從2007年7月1日起，每天的存量賬戶(hù)為一個(gè)批次，匯總該批次賬戶(hù)每天的余額之和，各批次賬戶(hù)中不含新增賬戶(hù)。某批次賬戶(hù)每日余額圖：(3)計(jì)算各會(huì)計(jì)區(qū)間內(nèi)的存款流失率對(duì)每批次曲線(xiàn)應(yīng)用會(huì)計(jì)期限區(qū)間，取該會(huì)計(jì)期限區(qū)間內(nèi)余額最小值，并計(jì)算該會(huì)計(jì)期限區(qū)間的存款流失率。該批次賬戶(hù)初始余額：900.0億元會(huì)計(jì)區(qū)間[1天]流失率：(900-874.5)/900=2.8%會(huì)計(jì)區(qū)間[2-7天]流失率：0%(883.0大于前期最低點(diǎn)874.5,活期存款在此區(qū)間未流失)哈爾濱銀行客戶(hù)行為分析模型方案(4)加權(quán)平均所有會(huì)計(jì)區(qū)間存款流失率對(duì)各批次賬戶(hù)的初始余額為權(quán)重，對(duì)所有會(huì)計(jì)區(qū)間的存款流失率進(jìn)行加權(quán)平均，得出各會(huì)計(jì)區(qū)間活期存款流失率。會(huì)計(jì)區(qū)間流失率0天1天2-7天8-14天15-30天1-2個(gè)月2-3個(gè)月3-6個(gè)月6-12個(gè)月1-2年2年以上(5)計(jì)算活期存款沉淀率按照活期存款沉淀率=1-累計(jì)流失率=1-乙流失率，計(jì)算各會(huì)計(jì)區(qū)間沉淀率。會(huì)計(jì)區(qū)間流失率沉淀率2-7天8-14天15-30天1-2個(gè)月2-3個(gè)月3-6個(gè)月6-12個(gè)月1-2年2年以上哈爾濱銀行客戶(hù)行為分析模型方案對(duì)數(shù)正態(tài)分布(Lognormaldistribution)是當(dāng)隨機(jī)變量的對(duì)數(shù)正規(guī)的分布的時(shí)候產(chǎn)生的分布類(lèi)型，對(duì)數(shù)正態(tài)分布起因于變量是大量的相互獨(dú)立的，恒等分布的變量的積。LogNormal基本模型為：其中，截距α,斜率β通過(guò)線(xiàn)性回歸模型得到；σ為歷史事件序列的變動(dòng)率。通過(guò)歷史已有數(shù)據(jù)確定模型相關(guān)參數(shù)，并通過(guò)此模型進(jìn)行未來(lái)數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)。確定的時(shí)間間隔t內(nèi)，核心存款水平可用以下模型估算：假設(shè)今天距離初始日期時(shí)間為t?天，明天距離初始日期間隔時(shí)間為t?天，則今天的核心存款水平：明天的核心存款水平：當(dāng)t?為初始日期時(shí)，模型可變換為：其中斜率β和變動(dòng)率σ可通過(guò)已有歷史數(shù)據(jù)和間隔天數(shù)線(xiàn)性回歸得到。最后可得：(2)示例選取2010年8月23日至2011年11月23日期間的日存款余額數(shù)據(jù)，以2010年8月日期時(shí)間間隔存款余額LN(今日余額/昨日余額)LN(今日余額)23-8月-100哈爾濱銀行客戶(hù)行為分析模型方案日期時(shí)間間隔存款余額LN(今日余額/昨日余額)LN(今日余額)24-8月-10125-8月-10226-8月-10327-8月-10428-8月-10530-8月-106……15-11月-1116-11月-1117-11月-1118-11月-1119-11月-1121-11月-1122-11月-1123-11月-11β=slope(y,x)=slope(Ln(今日余額/昨日余額),時(shí)間間隔)=-0.0000154(今日余額/昨日余額),時(shí)間間隔)=5.419%Ln(明日余額)=Ln(初始余額)+β*時(shí)間間隔-σ*NORMSINV(0.95)*Sqrt(時(shí)間間隔)預(yù)計(jì)流失率=1-明日余額/今日余額時(shí)間間隔累計(jì)流失率流失率沉淀率1天后2天后3天后4天后5天后6天后7天后8天后9天后10天后11天后12天后13天后14天后哈爾濱銀行客戶(hù)行為分析模型方案15天后1.定期存款提前支取定義客戶(hù)在定期存款到期日前，部分或全部支取賬戶(hù)中的存款，稱(chēng)之為提前支取。2.定期存款提前支取率計(jì)算定期存款提前支取率=每月提前支取金額/賬戶(hù)初始金額定期對(duì)公存款可以按以下賬戶(hù)類(lèi)型：集團(tuán)、SME、同業(yè)、一般賬戶(hù)等進(jìn)行分析。定期對(duì)私存款不區(qū)分賬戶(hù)類(lèi)型。選取人民幣定期對(duì)私存款和定期對(duì)公存款賬戶(hù)，對(duì)其2009年1月至2010年4月的每月存量賬戶(hù)的月底余額進(jìn)行分析。針對(duì)各期限定期存款進(jìn)行分析。(1)計(jì)算每個(gè)賬戶(hù)每月月底余額計(jì)算每個(gè)賬戶(hù)2008年12月-2010年4月的每月月底余額：賬戶(hù)\日期A00BC00000D0(2)計(jì)算賬戶(hù)提前支取金額，并計(jì)算提前支取率計(jì)算每個(gè)賬戶(hù)2009年1月-2010年4月的每月提前支取金額。賬戶(hù)\日期A000B00000CD計(jì)算每個(gè)賬戶(hù)每月的提前支取率。哈爾濱銀行客戶(hù)行為分析模型方案每月提前支取率=當(dāng)月提前支取金額/賬戶(hù)初始余額賬戶(hù)\日期ABCD…(3)計(jì)算各期限區(qū)間內(nèi)各批次賬戶(hù)余額將賬戶(hù)按照期限區(qū)間進(jìn)行劃分，以每個(gè)期限區(qū)間每月1日的存量賬戶(hù)為一個(gè)批次，計(jì)(4)計(jì)算各期限區(qū)間內(nèi)各批次提前支取率以各批次各賬戶(hù)余額為權(quán)重，計(jì)算各批次在未來(lái)每個(gè)月的提前支取率各批次每月提前支取率=Z(批次內(nèi)賬戶(hù)提前支取率*批次內(nèi)賬戶(hù)余額)/乙批次內(nèi)賬戶(hù)余額期限區(qū)間批次\間隔月份(5)計(jì)算各期限區(qū)間內(nèi)間隔月份提前支取率對(duì)各期限區(qū)間，以各月份批次的余額為權(quán)重，對(duì)所有間隔月份的提前支取率加權(quán)平均。若間隔月份數(shù)為3,表示該批次3月后的提前支取情況，加權(quán)時(shí)批次不足3個(gè)月，不間隔3個(gè)月提前支取率=乙(批次余額*批次3個(gè)月后的提前支取率)/乙批次余額期限區(qū)間間隔月份提前支取率1個(gè)月2個(gè)月3個(gè)月第10頁(yè)第10頁(yè)第10頁(yè)第11頁(yè)第11頁(yè)第11頁(yè)哈爾濱銀行客戶(hù)行為分析模型方案5個(gè)月(6)計(jì)算間隔月份提前支取率以各期限區(qū)間余額為權(quán)重，對(duì)所有期限區(qū)間內(nèi)各間隔月份提前支取率加權(quán)平均。若間隔月份數(shù)為3,表示該批次3月后的提前支取情況，加權(quán)時(shí)批次不足3個(gè)月，不計(jì)入公式。間隔3個(gè)月提前支取率=乙(間隔3個(gè)月后的提前支取率*期限區(qū)間余額)/乙期限區(qū)間余額間隔月份提前支取率1個(gè)月2個(gè)月3個(gè)月4個(gè)月5個(gè)月6個(gè)月1.定期存款續(xù)存定義續(xù)存：兩個(gè)賬戶(hù)賬號(hào)相同，幣種相同，前一個(gè)賬戶(hù)的銷(xiāo)戶(hù)日等同于后一賬戶(hù)的開(kāi)戶(hù)日，且后一個(gè)賬戶(hù)的銷(xiāo)戶(hù)日與開(kāi)戶(hù)日之間相差2天以上。續(xù)存金額：前一個(gè)賬戶(hù)在銷(xiāo)戶(hù)月時(shí)的月初余額與后一賬戶(hù)的開(kāi)戶(hù)金額之間的較小者。2.定期存款續(xù)存計(jì)算選取人民幣定期對(duì)私存款和定期對(duì)公存款賬戶(hù)，對(duì)其2009年1月至2010年4月的每月存量賬戶(hù)的月底余額進(jìn)行分析。不針對(duì)各期限定期存款進(jìn)行分析，可針對(duì)定期存款的不(1)計(jì)算正常到期賬戶(hù)與其他賬戶(hù)之間的續(xù)存關(guān)系、到期金額與續(xù)存金額到期日期到期賬戶(hù)到期金額續(xù)存賬戶(hù)續(xù)存金額哈爾濱銀行客戶(hù)行為分析模型方案-0(2)處理多對(duì)多續(xù)存關(guān)系時(shí)，計(jì)算實(shí)際續(xù)存金額多對(duì)多續(xù)存關(guān)系不考察到賬戶(hù)+賬戶(hù)賬號(hào)一級(jí)，而是考察到賬戶(hù)+銷(xiāo)戶(hù)日一級(jí)，同一賬戶(hù)在統(tǒng)一銷(xiāo)戶(hù)日有多筆續(xù)存的，續(xù)存前和續(xù)存后的賬戶(hù)金額分別匯總計(jì)算。到期日期到期賬戶(hù)到期金額續(xù)存賬戶(hù)續(xù)存金額到期日期到期賬戶(hù)到期金額續(xù)存賬戶(hù)續(xù)存金額(3)按月份匯總該月所有到期賬戶(hù)的到期金額與續(xù)存金額，計(jì)算續(xù)存率續(xù)存率=續(xù)存金額/到期金額第12頁(yè)第12頁(yè)第12頁(yè)哈爾濱銀行客戶(hù)行為分析模型方案1.貸款提前償還定義客戶(hù)在貸款應(yīng)還日前，部分或全部?jī)斶€賬戶(hù)剩余金額，稱(chēng)之為提前償付。其中定期貸款的應(yīng)還日為到期日，按揭貸款的應(yīng)還日為下一計(jì)劃還款日。2.貸款提前償還率計(jì)算貸款提前償還率=當(dāng)月多還金額/貸款總額對(duì)公貸款可按對(duì)公浮動(dòng)、對(duì)公固定等賬戶(hù)類(lèi)型進(jìn)行分析。對(duì)私貸款可按對(duì)私(住房按揭)、對(duì)私(定期貸款)等賬戶(hù)類(lèi)型進(jìn)行分析。選取對(duì)公貸款自2009年1月至2010年4月的每月存量賬戶(hù)的月底余額、每月存量賬戶(hù)的還款記錄進(jìn)行分析。針對(duì)各期限定期貸款分別進(jìn)行分析。(1)計(jì)算每個(gè)賬戶(hù)每月月底余額及每月提前償還金額計(jì)算定期貸款每個(gè)賬戶(hù)2008年12月至2010年4月的每月月底余額，并計(jì)算每個(gè)賬戶(hù)2009年1月至2010年4月的每月提前償還金額。賬戶(hù)\日期00BC00000D0賬戶(hù)\日期A000B00000CD(2)計(jì)算各賬戶(hù)每個(gè)月份的提前償還率計(jì)算各賬戶(hù)在2009年1月至2010年4月每個(gè)月的提前償還率。每月提前償還率=當(dāng)月多還金額/貸款總額賬戶(hù)\日期哈爾濱銀行客戶(hù)行為分析模型方案ABCD(3)計(jì)算各期限區(qū)間內(nèi)各批次的賬戶(hù)余額將賬戶(hù)按照期限區(qū)間進(jìn)行劃分，以每個(gè)期限區(qū)間每月1日的存量賬戶(hù)為一個(gè)批次，計(jì)(4)計(jì)算各期限區(qū)間內(nèi)各批次提前償還率以各批次各賬戶(hù)余額為權(quán)重，計(jì)算各批次在未來(lái)每個(gè)月的提前償還率各批次每月提前償還率=Z(批次內(nèi)賬戶(hù)提前償還率*批次內(nèi)賬戶(hù)余額)/乙批次內(nèi)賬戶(hù)余額期限區(qū)間批次\間隔月份(5)計(jì)算各期限區(qū)間內(nèi)間隔月份提前償還率對(duì)各期限區(qū)間，以各月份批次的余額為權(quán)重，對(duì)所有間隔月份的提前償還率加權(quán)平均。若間隔月份數(shù)為3,表示該批次3月后的提前償還情況，加權(quán)時(shí)批次不足3個(gè)月，不間隔3個(gè)月提前償還率=∑(批次余額*批次3個(gè)月后的提前償還率)/乙批次余額期限區(qū)間間隔月份提前償還率1個(gè)月2個(gè)月3個(gè)月4個(gè)月5個(gè)月6個(gè)月第14頁(yè)第14頁(yè)第14頁(yè)哈爾濱銀行客戶(hù)行為分析模型方案(6)計(jì)算間隔月份提前償還率以各期限區(qū)間余額為權(quán)重，對(duì)所有期限區(qū)間內(nèi)各間隔月份提前償還率加權(quán)平均。若間隔月份數(shù)為3,表示該批次3月后的提前償還情況，加權(quán)時(shí)批次不足3個(gè)月，不間隔3個(gè)月提前償還率=Z(間隔3個(gè)月后的提前償還率*期限區(qū)間余額)/乙期限區(qū)間余額間隔月份提前償還率1個(gè)月2個(gè)月3個(gè)月4個(gè)月5個(gè)月6個(gè)月1.貸款展期定義貸款展期是指貸款人在向貸款銀行申請(qǐng)并獲得批準(zhǔn)的情況下，延期償還貸款的行為。貸款到期如不能歸還，需經(jīng)批準(zhǔn)辦理延長(zhǎng)歸還時(shí)間的手續(xù)。貸款展期后展期期限的確定要綜合考慮貸款收益、借款人還貸能力和其他還貸資金情況、抵押(質(zhì))物價(jià)值和變現(xiàn)能力或保證人的代償能力等因素，同時(shí)展期期限應(yīng)滿(mǎn)足短期貸款展期不得超過(guò)原貸款期限，中期貸款展期不得超過(guò)原貸款期限的一半，長(zhǎng)期貸款展期不得超過(guò)3年。2.貸款展期計(jì)算選取對(duì)公貸款自2009年1月至2010年4月的每月存量賬戶(hù)的月底余額、每月存量賬戶(hù)的還款記錄進(jìn)行分析。針對(duì)各貸款期限分別進(jìn)行分析。貸款展期關(guān)系判斷原則：兩個(gè)賬戶(hù)屬于同一個(gè)客戶(hù)，幣種相同，且前一賬戶(hù)的到期日與后一賬戶(hù)的開(kāi)戶(hù)日間隔一日以?xún)?nèi)，后一賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)時(shí)貸款本金不大于前一賬戶(hù)到期時(shí)的余額，展期后金額不大于展期前余額。(1)計(jì)算正常到期賬戶(hù)與其他賬戶(hù)之間的展期關(guān)系、到期金額與展期金額、到期賬戶(hù)期限與展期賬戶(hù)期限第15頁(yè)第15頁(yè)第15頁(yè)哈爾濱銀行客戶(hù)行為分析模型方案到期日期到期賬戶(hù)賬戶(hù)期限到期金額展期賬戶(hù)展期期限展期金額1個(gè)月內(nèi)1個(gè)月1-3個(gè)月1.5個(gè)月3-6個(gè)月4.5個(gè)月6-12個(gè)月4個(gè)月3-6個(gè)月4個(gè)月6-12個(gè)月00(2)處理多對(duì)多展期關(guān)系，計(jì)算實(shí)際展期金額多對(duì)多展期關(guān)系不考察到賬戶(hù)+賬戶(hù)賬號(hào)一級(jí)，而是考察到賬戶(hù)+銷(xiāo)戶(hù)日一級(jí)，同一賬戶(hù)在統(tǒng)一銷(xiāo)戶(hù)日有多筆展期的，展期前和展期后的賬戶(hù)金額分別匯總計(jì)算。到期日期到期賬戶(hù)賬戶(hù)期限到期金額展期賬戶(hù)展期期限展期金額1個(gè)月內(nèi)1個(gè)月1-3個(gè)月1.5個(gè)月1-3個(gè)月4.5個(gè)月3-6個(gè)月4個(gè)月3-6個(gè)月4個(gè)月6-12個(gè)月-00到期日期到期賬戶(hù)賬戶(hù)期限到期金額展期賬戶(hù)展期期限展期金額1個(gè)月內(nèi)1個(gè)月1-3個(gè)月1.7個(gè)月3-6個(gè)月2.5個(gè)月6-12個(gè)月-00(3)以賬戶(hù)實(shí)際展期金額為權(quán)重，加權(quán)平均該期限內(nèi)所有賬戶(hù)的展期期限第16頁(yè)第16頁(yè)第16頁(yè)哈爾濱銀行客戶(hù)行為分析模型方案貸款展期后期限：以發(fā)生展期交易賬戶(hù)的展期金額作權(quán)重，加權(quán)平均該賬戶(hù)或該類(lèi)賬戶(hù)的展期期限。貸款期限(展期前)加權(quán)展期期限，單位月九、表外承諾使用概率對(duì)表外承諾使用概率的預(yù)測(cè)，可以基于已有歷史數(shù)據(jù)，采用LogNormal模型進(jìn)行預(yù)選取2010年9月1日至2012年9月1日期間的表外承諾已使用數(shù)據(jù)，以2010年9月日期時(shí)間間隔已使用承諾LN(今日承諾/昨日承諾)LN(今日承諾)1-9月-1002-9月-1013-9月-1024-9月-1035-9月-1046-9月-1057-9月-106………………25-8月-1226-8月-1227-8月-1228-8月-1229-8月-1230-8月-1231-8月-121-9月-12β=slope(y,x)=slope(Ln(今日承諾/昨日承諾),時(shí)間間隔)=-0.0000154第17頁(yè)第17頁(yè)第17頁(yè)哈爾濱銀行客戶(hù)行為分析模型方案σ=steyx(y,x)=steyx(Ln(今日承諾/昨日承諾),時(shí)間間隔)=5.419%Ln(明日承諾)=Ln(初始承諾)+β*時(shí)間間隔-σ*NORMSINV(0.95)*Sqrt(時(shí)間間隔)預(yù)計(jì)累計(jì)表外承諾使用率=1-明日使用承諾/今日使用承諾時(shí)間間隔表外承諾累計(jì)使用率表外承諾使用率表外承諾未使用率1天后2天后3天后4天后5天后6天后7天后8天后10天后11天后12天后13天后14天后15天后十、信用卡客戶(hù)行為1.信用卡客戶(hù)群體分類(lèi)按時(shí)償還者：在免息期內(nèi)及時(shí)償還所欠資金的人，幾乎無(wú)逾期記錄。逾期償還者：無(wú)法在免息期內(nèi)及時(shí)償還全部欠款的人，所欠款項(xiàng)將拖延至下期，并將產(chǎn)生利息。2.信用卡客戶(hù)行為分析(1)按時(shí)償還對(duì)于按時(shí)償還客戶(hù)行為模型，在交易日至最后還款日內(nèi)，分析其占用資金的平均期限。選取按時(shí)償還客戶(hù)的信用卡賬戶(hù)，賬單日(如6月15日)至次月賬單日(如7月15日)期間的交易金額和交易日期，并選取賬單日(如7月15日)至還款日(8月3日)之間的還款記賬戶(hù)交易金額交易日期還款日期第18頁(yè)第18頁(yè)第18頁(yè)哈爾濱銀行客戶(hù)行為分析模型方案A6月16日A6月27日AB6月21日B6月24日BCC7月12日C7月13日C7月14日假設(shè)每個(gè)賬戶(hù)的還款日期均為到期還款日(8月3日),然后計(jì)算每筆交易從發(fā)生至還款所占用的時(shí)間天數(shù)。賬戶(hù)交易金額交易日期還款日期占用資金天數(shù)6月16日A6月27日AB6月21日B6月24日BCC7月12日C7月13日C7月14日對(duì)于各賬戶(hù)，以交易金額為權(quán)重，計(jì)算各賬戶(hù)資金平均占用天數(shù)：賬戶(hù)占用金額占用資金天數(shù)ABC以各賬戶(hù)交易金額為權(quán)重，計(jì)算按時(shí)償還客戶(hù)的資金平均占用天數(shù)：客戶(hù)占用資金天數(shù)按時(shí)償還(2)逾期償還哈爾濱銀行客戶(hù)行為分析模型方案對(duì)于逾期償還客戶(hù)行為模型，通過(guò)LogNormal模型分析其能夠償還和無(wú)法償還的比選取2010年9月1日至2012年9月1日期間，逾期償還者每期償還數(shù)據(jù)進(jìn)行分析以2010年9月1日為初始日期。日期時(shí)間間隔未償還本金余額LN(今日余額/昨日余額)LN(今日余額)1-9月-1001-10月-1011-11月-1021-12月-1031-1月-1141-2月-1151-3月-116…1-2月-121-3月-121-4月-121-5月-121-6月-121-7月-121-8月-121-9月-12β=slope(y,x)=slope(Ln(今日余額/昨日余額),時(shí)間間隔)=-0.0000154(今日余額/昨日余額),時(shí)間間隔)=5.419%Ln(明日余額)=Ln(初始余額)+β*時(shí)間間隔-σ*NORMSINV(0.95)*Sqrt(時(shí)間間隔)預(yù)計(jì)累計(jì)償還率=1-明日余額/今日余額時(shí)間間隔累計(jì)償還率償還率未償還比率1月后第20頁(yè)第20頁(yè)第20頁(yè)第21