在線網(wǎng)課知慧《金融風險管理（哈爾濱金融學院）》單元測試考核答案

第一章測試1【單選題】(10分)商業(yè)銀行在業(yè)務經(jīng)營中的非預期損失需要銀行的（）來覆蓋。A.會計資本B.監(jiān)管資本C.經(jīng)濟資本D.核心資本2【單選題】(10分)下列關于信用風險的說法，正確的是（）。A.信用風險包括違約風險、結(jié)算風險等主要形式B.對商業(yè)銀行來說，貸款是唯一的信用風險來源C.交易對手信用評級的下降不屬于信用風險D.信用風險只有當違約實際發(fā)生時才會產(chǎn)生3【單選題】(10分)20世紀80年代，商業(yè)銀行進入（）。A.全面風險管理模式階段B.資產(chǎn)風險管理模式階段C.資產(chǎn)負債風險管理模式階段D.負債風險管理模式階段4【單選題】(10分)在商業(yè)銀行的下列活動中，不屬于風險管理流程的是（）。A.風險識別B.風險承擔能力確定C.風險控制D.風險計量5【單選題】(10分)某商業(yè)銀行在給甲企業(yè)發(fā)放貸款時，乙企業(yè)為甲企業(yè)提供了第三方擔保，此商業(yè)銀行運用了（）策略。A.風險轉(zhuǎn)移B.風險規(guī)避C.風險對沖D.風險補償E.風險分散6.【多選題】(10分)正確答案：ABDE下列關于經(jīng)風險調(diào)整的業(yè)績評估方法的說法，正確的有（）。A.在經(jīng)風險調(diào)整的業(yè)績評估方法中，目前被廣泛接受和普遍使用的是經(jīng)風險調(diào)整的資本收益率B.在資產(chǎn)組合層面上，商業(yè)銀行在考量單筆業(yè)務的風險和資產(chǎn)組合效應之后，可依據(jù)經(jīng)風險調(diào)整的資本收益率衡量資產(chǎn)組合的風險與收益是否匹配C.經(jīng)風險調(diào)整的業(yè)績評估方法是以監(jiān)管資本配置為基礎的D.在單筆業(yè)務層面上，經(jīng)風險調(diào)整的資本收益率可用于衡量一筆業(yè)務的風險與收益是否匹配，為商業(yè)銀行是否開展該筆業(yè)務以及如何定價提供依據(jù)E.使用經(jīng)風險調(diào)整的業(yè)績評估方法，有利于在銀行內(nèi)部建立正確的激勵機制，從根本上改變銀行忽視風險、盲目追求利潤的經(jīng)營方式7.【多選題】(10分)正確答案：ABCDE金融風險對宏觀經(jīng)濟產(chǎn)生的影響包括（）。A.引起實際收益率、產(chǎn)出率、消費和投資的下降B.影響著宏觀經(jīng)濟政策的制定和實施C.直接影響著一個國家的國際收支D.引起金融市場秩序混亂，破壞社會正常的生產(chǎn)和生活秩序E.影響該國國際經(jīng)貿(mào)活動和金融活動的進行和發(fā)展8【判斷題】(10分巴塞爾委員會的宗旨是加強金融機構監(jiān)管的國際合作，共同防范和控制金融機構風險，保證國際金融業(yè)的安全和發(fā)展。（）A.對B.錯9【判斷題】(10分《巴塞爾協(xié)議Ⅱ》引入了計量信用風險的內(nèi)部評級法，銀行既可以采用外部評級公司的評級結(jié)果確定風險權重，也可以用各種內(nèi)部風險計量模型計算資本要求。（）A.錯B.對10【判斷題】(10分經(jīng)濟資本的重要意義在于強調(diào)資本的有償占有，即占有資本來防范風險是需要付出成本的。（）A.對B.錯第二章測試1【單選題】(10分)某商業(yè)銀行持有1000萬美元資產(chǎn)，700萬美元負債，美元遠期多頭500萬，美元遠期空頭300萬，則該商業(yè)銀行的美元敞口頭寸為（）萬美元。A.300B.500C.700D.10002【單選題】(10分)假設其他條件保持不變，下列關于商業(yè)銀行利率風險的表述中，正確的是（）。A.發(fā)行固定利率債券有助于降低利率上升可能造成的風險B.以3個月LIBOR為參照的浮動利率債券，其債券利率風險為零C.資產(chǎn)以固定利率為主，負債以浮動利率為主，則利率上升有助于增加收益D.購買票面利率為3%的國債，當期資金成本為2%,則該交易不存在利率風險3【單選題】(10分)()限額對多頭頭寸和空頭頭寸相抵后的凈額加以限制。A.凈頭寸B.頭寸C.總頭寸D.交易4【單選題】(10分)一家銀行1年期的浮動利率貸款按月根據(jù)美國聯(lián)邦債券利率浮動，1年期的浮動利率存款按月根據(jù)LIBOR浮動，當聯(lián)邦債券利率和LIBOR浮動不一致的時候，利率風險表現(xiàn)出（）。A.基準風險B.收益率曲線風險C.重新定價風險D.期權性風險5【單選題】(10分)假設目前收益率曲線是向上傾斜的，如果預期收益率曲線將變得較為平坦，則以下四種略中，最適合理性投資者的是（）。A.買入10年期保險理財產(chǎn)品，并賣出10年期債券B.賣出永久債券C.買入距到期日還有半年的債券D.買入30年期政府債券，并賣出3個月國庫券6【單選題】(10分)下列關于久期分析的說法中錯誤的是()。A.對于利率的大幅變動,久期分析的結(jié)果就不再準確B.采用標準久期分析法不能反映基準風險C.久期分析側(cè)重于街量利率變動對銀行當期收益的影響D.采用標準久期分析法不能根好地反映期權性風險7【單選題】(10分)商業(yè)銀行的債券交易部門經(jīng)過計算獲得在95%的置信水平下隔夜VaR為500萬元,則該交易部門()。A.預期在來來的252個交易日中有12.6天至少損失500萬元B.預計在未來的1年中有95天至少損失500萬元C.預期在未來的100個交易日中有5天至多損失500萬元D.預期在未來的252個交易日中有12.6天至多損失500萬元8.【多選題】(10分)正確答案：AC假設某銀行以2年期美元存款作為1年期美元貸款的融資來源，貸款利率按照美國國庫券利率每3個月重新定價一次，存款利率按照倫敦同業(yè)拆借市場利率每月重新定價一次，則該銀行主要面臨的市場風險有（）。A.收益率曲線風險B.基準風險C.匯率風險D.重新定價風險E.期權性風險9.【多選題】(10分)正確答案：ADE下列關于缺口分析的說法，正確的有（）。A.某時間段內(nèi)的缺口乘以假定的利率變動，得出這一利率變動對凈利息收入變動的大致影響B(tài).缺口分析是衡量利率變動對銀行當期收益的影響的一種方法C.在負缺口情況下，市場利率上升會導致銀行凈利息收入上升D.在正缺口情況下，市場利率上升會導致銀行凈利息收入下降E.當某一時間段內(nèi)的負債大于資產(chǎn)時，就產(chǎn)生了負缺口，即負債敏感性缺口10.【多選題】(10分)正確答案：ABCDVaR的計算涉及選取的因素（）。A.持有金額B.持有期C.風險水平D.置信水平第三章測試1【單選題】(10分)()是通過對企業(yè)的經(jīng)營成果.財務狀況以及現(xiàn)金流量的分析，達到評價企業(yè)經(jīng)營管理者的管理業(yè)績、經(jīng)營效率，進而識別企業(yè)信用風險的目的。A.風險狀況分析B.財務狀況分析C.經(jīng)營狀況分析D.投資狀況分析2【單選題】(10分)關聯(lián)方通常采用（)的形式申請銀行貸款，雖然符合相關法律的規(guī)定，但企業(yè)集團頻繁的關聯(lián)交易存在著經(jīng)營風險。A.夸大收入B.分攤費用C.頻繁交易D.連環(huán)擔保3【單選題】(10分)按照國際管理，商業(yè)銀行對于企業(yè)和個人的信用評定一般分別采用（）。A.評級方法和評級方法B.評分方法和評分方法C.評級方法和評分方法D.評分方法和評級方法4【單選題】(10分)某商業(yè)銀行2016年共發(fā)放了1萬筆長期個人住房貸款，假設該1萬筆貸款預期在第1年、第2年、第3年的邊際死亡率分別為5%、3%、1%,則該1萬筆貸款預期在3年間的累計死亡率是（）。A.8.77%B.9%C.10.14%D.7.25%5【單選題】(10分)A銀行2010年貸款應提準備為1300億元，貸款損失準備充足率為70%，則貸款實際計提準備為()億元。A.1375B.1100C.910D.10006.【多選題】(10分)正確答案：ADE商業(yè)銀行在對客戶風險進行檢測時，通常需要分析客戶風險的基本面指標，這主要包括（）。A.品質(zhì)類指標B.營運能力指標C.財務類指標D.環(huán)境類指標E.實力類指標7.【多選題】(10分)正確答案：ACE總收益互換是將傳統(tǒng)的互換進行合成，以為投資者提供類似貸款或信用資產(chǎn)的投資產(chǎn)品，關于它的下列說法，正確的有（）。A.總收益互換的核心主要是復制信用資產(chǎn)的總收益B.銀行支付相應的融資成本C.當標的資產(chǎn)的價格上升時，銀行就支付給投資者一定的金額D.投資者支付標的資產(chǎn)的所有收益E.投資者承擔標的資產(chǎn)價格變動的所有風險8【判斷題】(10分在信用聯(lián)動票據(jù)的中，投資者可以可以獲得基礎資產(chǎn)的原始價值。（）A.對B.錯9【判斷題】(10分非預期損失可以調(diào)整業(yè)務定價和提取相應的專項撥備來覆蓋。（）A.對B.錯10【判斷題】(10分擔保抵押債務被用來對有違約風險的資產(chǎn)進行證券化組合。（）A.對B.錯第四章測試1【單選題】(2分)2005年6月17日，萬事達卡國際組織宣布，由于一名黑客侵入“信用卡第三方支付系統(tǒng)”，包括萬事達、維薩等機構在內(nèi)的4000多萬張信用卡用戶的銀行資料被盜取。這種風險屬于（）引發(fā)的風險。A.系統(tǒng)缺陷B.人員因素C.內(nèi)部流程D.外部事件2【單選題】(2分)下列選項中，商業(yè)銀行一線業(yè)務部門的操作風險管理職責為（）。A.協(xié)助其他部門識別、評估、監(jiān)測、控制及緩釋操作風險B.建立適用于全行的操作風險基本控制標準C.擬定本行操作風險管理政策、程序和具體的操作規(guī)程D.根據(jù)本行統(tǒng)一的操作風險管理評估方法識別、監(jiān)測本部門的操作風險3【單選題】(2分)下列應當歸屬于商業(yè)銀行操作風險中的“內(nèi)部流程”類別的是（）。A.金融機構“重前臺、輕后臺”的發(fā)展模式從長期來看可能導致?lián)p失B.信貸調(diào)查人員在調(diào)查過程中接受各種形式的賄賂／好處協(xié)助騙貸C.2008年汶川大地震給當?shù)囟嗉疑虡I(yè)銀行造成損失D.未在抵押貸款的管理辦法中明確規(guī)定“先落實抵押手續(xù)，后放款”4【單選題】(2分)商業(yè)銀行在進行外包活動時還應當對服務提供商進行盡職調(diào)查，其調(diào)查內(nèi)容不包括（）。A.外包服務的集中度B.管理能力和行業(yè)地位C.財務穩(wěn)健性D.突發(fā)事件應對能力5.【多選題】正確答案：CD下列屬于反洗錢工作意義的有（）。A.做好反洗錢工作是維護商業(yè)銀行信譽及金融穩(wěn)定的需要B.做好反洗錢工作是遏制其他嚴重刑事犯罪的需要C.做好反洗錢工作是維護國家利益和社會利益的客觀需要D.做好反洗錢工作是提升商業(yè)銀行經(jīng)營業(yè)績的需要E.做好反洗錢工作是嚴厲打擊經(jīng)濟犯罪的需要6.【多選題】正確答案：ACDEX銀行與Y數(shù)據(jù)服務中心簽訂為期10年的IT系統(tǒng)外包合同,一且X銀行的IT系統(tǒng)發(fā)生嚴重故障,Y數(shù)據(jù)服務中心將保證X銀行的業(yè)務持續(xù)運行。針對以上案例分析,下列描述中正確的有()。A.外包有利于很行將工作重點放在核心業(yè)務上B.業(yè)務外包和保險—樣.都能從根本上規(guī)避操作風險C.外包服務最終的責任人依然是X銀行D.X銀行旨在通過業(yè)務外包來轉(zhuǎn)移操作風險E.業(yè)務外包本身也可能存在風險7.【多選題】正確答案：AC經(jīng)過多年努力，某股份制商業(yè)銀行風險管理水平得以提高、資產(chǎn)結(jié)構更加合理，該商業(yè)銀行管理層決定由權重法轉(zhuǎn)為采用資本計量高級方法計量資本，下列表述正確的有（）。A.該商業(yè)銀行采用高級方法可適度降低風險加權資產(chǎn)B.對中小規(guī)模銀行而言，采用高級方法可以節(jié)約成本C.高級方法能夠更加敏感、準確地反映該行的風險水平D.商業(yè)銀行采用高級方法的實施成本相對較高E.高級方法實施不需要事先獲得監(jiān)管核準8【判斷題】如果商業(yè)銀行員工自己意識不到缺乏必要的知識／技能，卻按照自己認為正確而實際錯誤的方式工作，那么這種行為應歸屬于操作風險中的內(nèi)部欺詐類別。（）A.錯B.對9【判斷題】操作風險損失的規(guī)模、頻率之間不存在直接關系，常常帶有鮮明的個案特征。（）A.對B.錯10【判斷題】商業(yè)銀行的代理業(yè)務即使發(fā)生操作風險損失也不大，因此不必過于關注。（)A.對B.錯第五章測試1【單選題】(10分)（）說明商業(yè)銀行流動性強。A.核心存款的比率小B.現(xiàn)金頭寸指標低C.大型商業(yè)銀行的大額負債依賴度低D.貸款總額與總資產(chǎn)的比率高2【單選題】(10分)按照我國商業(yè)銀行流動性管理辦法規(guī)定，測量銀行流動性狀況的指標包括（）。A.現(xiàn)金頭寸指標B.流動性比例C.核心存款比例D.其余選項均是3【單選題】(10分)下列關于流動性風險的說法不正確的是（）。A.承擔過多的信用風險會同時增加流動性風險B.很多操作風險都可能對流動性造成顯著影響C.市場風險會影響投資組合產(chǎn)生流動資金的能力，造成流動性波動D.聲譽風險與流動性風險無關4【單選題】(10分)我國《商業(yè)銀行流動性管理辦法》規(guī)定，流動性覆蓋率的比例不得低于（）。A.150%B.50%C.100%D.25%5.【多選題】(10分)正確答案：ABCDEF假設某商業(yè)銀行以市場價值表示的簡化資產(chǎn)負債表中，資產(chǎn)為1000億元，負債為800億元，資產(chǎn)久期為6年，負債久期為4年。根據(jù)久期分析法，如果年利率從8%上升到8、5%，則利率變化對商業(yè)銀行的可能影響是（）。A.流動性減弱B.資產(chǎn)負債發(fā)生變化C.盈利13億D.流動性增強E.商業(yè)銀行需借入資金6.【多選題】(10分)正確答案：BC以下是影響商業(yè)銀行流動性風險預警的外部信號有（）。A.資產(chǎn)過于集中B.外部評級下降C.市場上出現(xiàn)關于商業(yè)銀行的負面消息D.資產(chǎn)質(zhì)量下降7.【多選題】(10分)正確答案：CDE目前，我國商業(yè)銀行流動性風險管理的通常做法是（）。A.加強信用風險和市場風險管理B.提高監(jiān)管的比例C.完善流動性風險管理治理結(jié)構D.由專門的部門負責日常流動性管理E.加強融資管理8【判斷題】(10分流動性指標法的優(yōu)點是夯實流動性風險管理基礎，提高風險抵御能力。（）A.錯B.對9【判斷題】(10分流動性風險通常被認為是商業(yè)銀行產(chǎn)生其他風險的直接原因。（）A.錯B.對第六章測試1【單選題】(2分)日常國別風險信息監(jiān)測渠道不包括（）。A.外部評級機構數(shù)據(jù)B.新聞平臺C.銀行內(nèi)部信息D.小道消息2【單選題】(2分)在商業(yè)銀行國別風險管理中，借款人或債務人由于本國外匯儲備不足或外匯管制等原因，無法獲得所需外匯償付其境外債務的風險，被稱為（）。A.轉(zhuǎn)移風險B.傳染風險C.外匯風險D.政治風險3【單選題】(2分)商業(yè)銀行從事跨國投資和貸款業(yè)務，應當特別關注交易對手所在國家的風險狀況。據(jù)此，下列做法最不恰當?shù)氖牵ǎ.分析和評估借款人所在國家的風險狀況B.對國外借款客戶進行正常的信用風險評估C.將國別風險評估優(yōu)先于交易對手的信用風險評估D.若所在國家的風險很高，但借入方信用風險很低，則應執(zhí)行該