2023年中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理真題模擬匯編（共630題）

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文檔簡(jiǎn)介

2023年中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理真題模擬匯編

（共630題）

1、目前，主要的操作風(fēng)險(xiǎn)緩釋手段（或方法）有（）

（不定項(xiàng)題）

A.業(yè)務(wù)連續(xù)性管理計(jì)劃、商業(yè)保險(xiǎn)和業(yè)務(wù)外包等

B.商業(yè)保險(xiǎn)

C.業(yè)務(wù)外包

D.風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警

E.員工培訓(xùn)

試題答案：A,B,C

2、關(guān)于久期，下列說(shuō)法正確的有O。（多選題）

A.久期可以用來(lái)對(duì)商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債的利率敏感度進(jìn)行分析

B.久期是對(duì)固定收益產(chǎn)品的利率敏感程度或利率彈性的直接衡量

C.久期的數(shù)學(xué)公式為dP/dy=DXP/（1+y）

D.久期又稱持續(xù)期

E.當(dāng)市場(chǎng)利率發(fā)生變化時(shí)，固定收益產(chǎn)品的價(jià)格將發(fā)生反比例的變動(dòng)，其變動(dòng)程度取決于久期

的長(zhǎng)短，久期越長(zhǎng)，其變動(dòng)幅度也就越大

試題答案：A,B,D,E

3、資本充足率是指商業(yè)銀行持有的符合規(guī)定的資本與風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)之間的比率，這里的資本就

是（）。（單選題）

A.賬面資本

B.經(jīng)濟(jì)資本

C.監(jiān)管資本

D.實(shí)收資本

試題答案：C

4、下列屬于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別中觀管理層面內(nèi)容的是（）。（單選題）

A.是否忽視對(duì)個(gè)人理財(cái)人員的職業(yè)技能和道德操守培訓(xùn)

B.嚴(yán)格遵循商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略規(guī)劃

C.建立企業(yè)級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的決策是否恰當(dāng)

D.進(jìn)入或退出市場(chǎng)的決策是否恰當(dāng)

試題答案：B

5、某商業(yè)銀行在95%置信區(qū)間、1天持有期的條件下，報(bào)告期內(nèi)交易賬戶風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值為660萬(wàn)元人

民幣，假設(shè)其他條件不變，如果置信區(qū)間提高至99%,則該銀行交易賬戶的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值將（）。

（單選題）

A.增加

B.保持不變

C.無(wú)法判斷

D.減小

試題答案：A

6、（）也稱期限錯(cuò)配風(fēng)險(xiǎn)，是最主要和最常見的利率風(fēng)險(xiǎn)形式。（單選題）

A.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

B.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)

C.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

D.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

試題答案：A

7、商業(yè)銀行引發(fā)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的不利反應(yīng)包括（）。（多選題）

A.客戶的不滿

B.出現(xiàn)擠兌現(xiàn)象

C.引發(fā)公共抗議活動(dòng)

D.出現(xiàn)流動(dòng)性危機(jī)

E.給商業(yè)銀行創(chuàng)造新的價(jià)值

試題答案：A,B,C,D

8、下列各項(xiàng)不屬于債項(xiàng)特定風(fēng)險(xiǎn)因素的是（）。（單選題）

A.抵押

B.質(zhì)押

C.優(yōu)先性

D.產(chǎn)品類別

試題答案：B

9、下列關(guān)于國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)暴露的說(shuō)法，正確的是（）。（多選題）

A.跨境轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生于一國(guó)的商業(yè)銀行分支機(jī)構(gòu)對(duì)另外一國(guó)的交易對(duì)方進(jìn)行的授信業(yè)務(wù)活動(dòng)

B.商業(yè)銀行總行對(duì)海外分行提供的信用支持不包括在國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)暴露中

C.國(guó)家信用風(fēng)險(xiǎn)暴露是指在某一國(guó)設(shè)有固定居所的交易對(duì)方（包括沒有國(guó)外機(jī)構(gòu)擔(dān)保的駐該國(guó)

家的子公司）的信用風(fēng)險(xiǎn)暴露，以及該國(guó)家交易對(duì)方海外子公司的信用風(fēng)險(xiǎn)暴露

D.轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)作為信用風(fēng)險(xiǎn)的組成要素，可認(rèn)為是當(dāng)一個(gè)具有清償能力和償債意愿的債務(wù)人，由

于政府或監(jiān)管當(dāng)局的控制不能自由獲得外匯,或不能將資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓于境外而導(dǎo)致的不能按期償還債

務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)

試題答案：A.C.D

10、為實(shí)現(xiàn)內(nèi)部控制的目標(biāo)，企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立起包括（）要素的內(nèi)部控制體系。（多選題）

A.控制環(huán)境

B.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

C.控制活動(dòng)

D.信息與溝通

E.監(jiān)控

試題答案：A,B,C,D,E

11、在我國(guó)，按照法律的效力等級(jí)劃分，銀行監(jiān)管法律框架由下列（）層次的法律規(guī)范構(gòu)成。

（多選題）

A.法律

B.行政法規(guī)

C.程序

D.規(guī)章

E.司法解釋

試題答案：A,B.D

12、下列關(guān)于商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的描述，正確的有（）。（多選題）

A.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理成本高，且未來(lái)收益難以確定，得不償失

B.良好的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理最終會(huì)使商業(yè)銀行獲益

C.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理是一種長(zhǎng)期性管理

D.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理強(qiáng)化了商業(yè)銀行對(duì)于潛在威脅的洞察力

E.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理是一種短期性管理

試題答案：B,C.D

13、假設(shè)商業(yè)銀行的一個(gè)資產(chǎn)組合由相互獨(dú)立的兩筆貸款組成，如下表所示，則該資產(chǎn)組合一年

期的預(yù)期損失為（）萬(wàn)元。

貸款風(fēng)險(xiǎn)暴露3000萬(wàn)元2000萬(wàn)元

客戶違約概率1%2%

貸款違約回收率60%40%

（單選題）

A.4

B.15

C.36

D.28

試題答案：C

14、某銀行2010年貸款應(yīng)提準(zhǔn)備為1100億元，貸款損失準(zhǔn)備充足率為50%,則貸款實(shí)際計(jì)提

準(zhǔn)備為（）億元。（單選題）

A.330

B.550

C.1100

D.1875

試題答案：B

15、下列各項(xiàng)不屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的有（）。（多選題）

A.利率風(fēng)險(xiǎn)

B.匯率風(fēng)險(xiǎn)

C.政治風(fēng)險(xiǎn)

D.商品風(fēng)險(xiǎn)

E.結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)

試題答案：C.E

16、當(dāng)久期缺口為負(fù)值時(shí)，市場(chǎng)利率上升，銀行凈值將（）。（單選題）

A.上升

B,下降

C.不變

D.先上升后下降

試題答案：A

17、銀行分析利率上漲100個(gè)基點(diǎn)對(duì)交易賬戶市值的影響，屬于哪一種壓力測(cè)試。（）（單選題）

A.敏感性測(cè)試

B.情景測(cè)試

C.環(huán)境測(cè)試

D.參數(shù)測(cè)試

試題答案：A

18、國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)提出的銀行監(jiān)管的具體目標(biāo)包括（）。（多選題）

A.提高銀行業(yè)的整體盈利能力

B.增進(jìn)公眾對(duì)現(xiàn)代金融的了解

C.保護(hù)廣大存款人和金融消費(fèi)者的利益

D.增進(jìn)市場(chǎng)信心

E.努力減少金融犯罪，維護(hù)金融穩(wěn)定

試題答案：B,C,D,E

19、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)在資本充足性評(píng)估程序中評(píng)估（），即進(jìn)行資本評(píng)估（單選題）

A.資本充足水平

B.資產(chǎn)充足水平

C.風(fēng)險(xiǎn)管理水平

D.風(fēng)險(xiǎn)管理水平

試題答案：A

20、商業(yè)銀行的下列風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)中，評(píng)級(jí)結(jié)果不包含違約概率的是（）。（單選題）

A.國(guó)別評(píng)級(jí)

B.主權(quán)評(píng)級(jí)

C.法人客戶評(píng)級(jí)

D.個(gè)人客戶評(píng)級(jí)

試題答案：A

21、下列哪一項(xiàng)屬于商業(yè)銀行面臨的技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)？（）（單選題）

A.技術(shù)開發(fā)失敗

B.我國(guó)金融業(yè)開放之后，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈

C.銀行的信息系統(tǒng)安全性存在風(fēng)險(xiǎn)

D.銀行缺乏獨(dú)特的品牌形象

試題答案：C

22、（）是董事會(huì)、高級(jí)管理層、業(yè)務(wù)條線、風(fēng)險(xiǎn)管理部門之間在風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)方面的監(jiān)督和

制衡機(jī)制。（單選題）

A.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

B.風(fēng)險(xiǎn)控制

C.風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防

D.風(fēng)險(xiǎn)治理

試題答案：D

23、下列不會(huì)影響商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)的是（）。（單選題）

A.每日客戶存取款

B.貸款發(fā)放/歸還

C.存貸款基準(zhǔn)利率的調(diào)整

D.外幣資產(chǎn)負(fù)債的錯(cuò)配期限

試題答案：D

24、合格循環(huán)零售風(fēng)險(xiǎn)暴露的風(fēng)險(xiǎn)特征為：各類無(wú)擔(dān)保的個(gè)人循環(huán)貸款，對(duì)單一客戶最大信貸余

額不超過(guò)（）萬(wàn)元。（單選題）

A.50

B.100

C.150

D.200

試題答案：B

25、1年期的2億人民幣的定期存款利率為4樂目前，1年期人民幣貸款的利率為8%,銀行將獲

得4%的正利差，1年期無(wú)風(fēng)險(xiǎn)的美元收益率為10樂該銀行將1億元人民幣用于人民幣貸款，而

另外1億元人民幣兌換成美元后用于美元貸款，同時(shí)假定不存在匯率風(fēng)險(xiǎn)，則該銀行以上交易的

利差為（）。（單選題）

A.2%

B.4%

C.5%

D.8%

試題答案：C

26、商業(yè)銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的驗(yàn)證應(yīng)評(píng)估內(nèi)部評(píng)級(jí)和風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)量化的（）。（多選題）

A.準(zhǔn)確性

B.可靠性

C.復(fù)雜性

D.穩(wěn)定性

E.審慎性

試題答案：A,D,E

27、結(jié)構(gòu)性外匯敞口是指商業(yè)銀行為保護(hù)資本充足率不受匯率變化而持有的外匯頭寸，應(yīng)滿足的

條件不包括（）。（單選題）

A.非交易性頭寸

B.交易性頭寸

C.持有該頭寸目的僅是為了保護(hù)資本充足率

D.結(jié)構(gòu)性頭寸應(yīng)持續(xù)從外匯敞口中扣除，并在資產(chǎn)存續(xù)期內(nèi)保持相關(guān)對(duì)沖方式不變

試題答案：B

28、某企業(yè)由于財(cái)務(wù)印章被盜用，導(dǎo)致該企業(yè)在開戶行的巨額存款在幾天內(nèi)被取走，給該行造成

不良影響。從操作風(fēng)險(xiǎn)事件分類來(lái)看，該事件歸于（）類別。（單選題）

A.內(nèi)部流程

B.外部事件

C.人員因素

D.系統(tǒng)缺陷

試題答案：B

29、下列屬于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)的內(nèi)容有（）。（多選題）

A.明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價(jià)值理念

B.培養(yǎng)開放、互信、互助的機(jī)構(gòu)文化

C.建立強(qiáng)大的、動(dòng)態(tài)的風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)，有能力提供風(fēng)險(xiǎn)事件的早期預(yù)警

D.只考慮股東的利益

E.明確記載的危機(jī)處理流程

試題答案：A,B,C,E

30、我國(guó)商業(yè)銀行之間的競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，普遍面臨著收益下降、產(chǎn)品/服務(wù)成本增加、創(chuàng)新不足

的發(fā)展困局。為有效提升中長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)能力和優(yōu)勢(shì)，各商業(yè)銀行應(yīng)重視并強(qiáng)化（）的管理。（單

選題）

A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

B.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

C.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

D.信用風(fēng)險(xiǎn)

試題答案：C

31、下列各項(xiàng)中，（）不屬于內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法下合格保證的范圍。（單選題）

A.主權(quán)、公共企業(yè)、多邊開發(fā)銀行

B.外部評(píng)級(jí)在A-級(jí)及以上的法人

C.內(nèi)部評(píng)級(jí)的違約概率在B+級(jí)以上的組織

D.雖然沒有相應(yīng)的外部評(píng)級(jí)，但內(nèi)部評(píng)級(jí)的違約概率相當(dāng)于外部評(píng)級(jí)A-級(jí)及以上水平的自然人

試題答案：C

32、對(duì)于那些無(wú)法通過(guò)（）進(jìn)行有效管理的風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行可以在交易價(jià)格上附加更高的風(fēng)險(xiǎn)

溢價(jià)，獲得承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的價(jià)格補(bǔ)償。（多選題）

A.風(fēng)險(xiǎn)分散

B.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

D.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

E.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

試題答案：A,B,C,D

33、我國(guó)規(guī)定，商業(yè)銀行流動(dòng)性資產(chǎn)余額與流動(dòng)性負(fù)債余額的比例不得低于（）?（單選題）

A.25%

B.30%

C.50%

D.75%

試題答案：A

34、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，下列關(guān)于商業(yè)銀行第二支柱建設(shè)的描述，最不恰

當(dāng)?shù)氖牵ǎ＃▎芜x題）

A.銀行需要審慎評(píng)估各類風(fēng)險(xiǎn)、資本充足水平和資本質(zhì)量，制訂資本規(guī)劃和資本充足率管理計(jì)

劃

B.銀行需要建立完善的風(fēng)險(xiǎn)管理框架和穩(wěn)健的內(nèi)部資本充足評(píng)估程序

C.銀行應(yīng)將內(nèi)部資本充足評(píng)估程序作為內(nèi)部管理和決策的組成部分

D.內(nèi)部資木充足評(píng)估程序應(yīng)至少每三年實(shí)施一次

試題答案：D

35、監(jiān)管部門參與市場(chǎng)約束的作用表現(xiàn)在（）o（多選題）

A.實(shí)施懲戒

B.指導(dǎo)市場(chǎng)參與者改進(jìn)做法

C.建立風(fēng)險(xiǎn)的處置和退出機(jī)制

D.制定信息披露標(biāo)準(zhǔn)

E.引導(dǎo)公眾對(duì)銀行業(yè)務(wù)的選擇

試題答案：A,B,C,D

36、商業(yè)銀行通常可以采用的管理信用風(fēng)險(xiǎn)的手段有（）。（多選題）

A.配置經(jīng)濟(jì)資本

B.加強(qiáng)信貸審批

C.加強(qiáng)貸后管理

D.資產(chǎn)證券化及信用衍生產(chǎn)品

E.限額管理

試題答案：A,B,C,D,E

37、下列關(guān)于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，不正確的是（）。（單選題）

A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行無(wú)力為負(fù)債的減少或資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)

B.如果商業(yè)銀行的大量債權(quán)人在某一時(shí)刻同時(shí)要求兌現(xiàn)債權(quán)，商業(yè)銀行就可能面臨較大的流動(dòng)

性危機(jī)

C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)形成的原因單一，涉及范圍較小，通常被視為孤立的風(fēng)險(xiǎn)

D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的整體經(jīng)營(yíng)管理水平

試題答案：C

38、缺口分析作為市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的重要計(jì)量和分析方法，通常用來(lái)衡量商業(yè)銀行當(dāng)期收益對(duì)利率變動(dòng)

的敏感性，側(cè)重點(diǎn)是分析（）。（單選題）

A.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

B.期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)

C.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)

D.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

試題答案：A

39、我國(guó)反洗錢監(jiān)管體制的總體特點(diǎn)為“一部門主管、多部門配合”。其中，多部門配合是指（）

等有關(guān)部門、機(jī)構(gòu)在各自的職責(zé)范圍內(nèi)履行反洗錢監(jiān)督管理職責(zé)。（單選題）

A.商業(yè)銀行

B.中國(guó)人民銀行

C.國(guó)務(wù)院

D.中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)

試題答案：D

40、對(duì)大多數(shù)商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，（）是最主要的信用風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源。（單選題）

A,應(yīng)收賬款

B.現(xiàn)金

C.存款

D.貸款

試題答案：D

41、設(shè)定限額是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理必不可少的環(huán)節(jié)。風(fēng)險(xiǎn)限額的作用是（）。（單選題）

A.控制最高風(fēng)險(xiǎn)水平

B.提供風(fēng)險(xiǎn)參考基準(zhǔn)

C.滿足監(jiān)管要求

D.以上均正確

試題答案：D

42、商業(yè)銀行采用的定量分析方法主要是基于對(duì)。和（）的分析。（單選題）

A.內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)；外部操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)

B.內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)；外部數(shù)據(jù)

C.業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)環(huán)境；外部數(shù)據(jù)

D.業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)環(huán)境；內(nèi)部控制因素

試題答案：B

43、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與控制的主要工作不包括（）。（單選題）

A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)限額監(jiān)測(cè)

B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量

C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)控制

D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警與報(bào)告

試題答案：B

44、關(guān)于久期公式dP/dy=-DXP/（1+y）,下列各項(xiàng)理解正確的是（）。（單選題）

A.久期越長(zhǎng)，固定收益產(chǎn)品的價(jià)格變動(dòng)幅度越大

B,價(jià)格變動(dòng)的程度與久期的長(zhǎng)短無(wú)關(guān)

C.久期公式中的D為修正久期

D.收益率與價(jià)格同向變動(dòng)

試題答案：A

45、下列各項(xiàng)不屬于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)外包的是。。（單選題）

A.技術(shù)外包

B.程序外包

C.業(yè)務(wù)營(yíng)銷外包

D.資金交易業(yè)務(wù)外包

試題答案：D

46、關(guān)于商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略說(shuō)法不正確的是（）。（單選題）

A.戰(zhàn)略目標(biāo)分解為戰(zhàn)略愿景、階段性戰(zhàn)略目標(biāo)和主要發(fā)展指標(biāo)

B.商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略分為戰(zhàn)略目標(biāo)和實(shí)現(xiàn)路徑兩個(gè)方面的內(nèi)容

C.各家銀行的戰(zhàn)略目標(biāo)各不相同，不存在共性特征

D.戰(zhàn)略目標(biāo)確立后，應(yīng)重點(diǎn)研究如何保證路徑的高質(zhì)量和高效率

試題答案：c

47、目前，我國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)商業(yè)銀行的貸款撥備率、撥備覆蓋率設(shè)定的標(biāo)準(zhǔn)及原則分別是（）。

（單選題）

A.W1.5%、京150%,兩者孰低

B.>1.5%、>150%,兩者孰高

C.Z2%、》120%,兩者孰高

D.W2%、W120%,兩者孰低

試題答案：B

48、一般而言，專家系統(tǒng)在分析信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)主要考慮與借款人和市場(chǎng)有關(guān)的因素，下列屬于與市

場(chǎng)有關(guān)的因素的是（）?（單選題）

A.聲譽(yù)

B.杠桿

C.收益波動(dòng)性

D.經(jīng)濟(jì)周期

試題答案：D

49、關(guān)于內(nèi)部評(píng)級(jí)法和內(nèi)部評(píng)級(jí)體系，下列說(shuō)法錯(cuò)誤的有（）。（多選題）

A.內(nèi)部評(píng)級(jí)法是風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量/分析的核心工具

B.任何一個(gè)現(xiàn)代化商業(yè)銀行，無(wú)論是否實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法，都應(yīng)具備良好的內(nèi)部評(píng)級(jí)體系，以保

證風(fēng)險(xiǎn)管理的效率和質(zhì)量

C.內(nèi)部評(píng)級(jí)法是商業(yè)銀行進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)平臺(tái)

D.《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定各國(guó)商業(yè)銀行必須實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法

E.內(nèi)部評(píng)級(jí)體系包括作為硬件的內(nèi)部評(píng)級(jí)系統(tǒng)和作為軟件的配套管理制度

試題答案：A.C.D

50、風(fēng)險(xiǎn)事件：為增強(qiáng)交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)資本監(jiān)管的有效性，推動(dòng)商業(yè)銀行提升衍生工具風(fēng)險(xiǎn)管

理能力，銀監(jiān)會(huì)于2016年11月28日對(duì)外公布《衍生工具交易對(duì)手違約風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)計(jì)量規(guī)則（征

求意見稿）》，要求商業(yè)銀行將交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)管理納入全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架。相關(guān)背景：近年

來(lái)，隨著金融市場(chǎng)的發(fā)展，我國(guó)商業(yè)銀行衍生工具交易業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng)。為增強(qiáng)交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)

資本監(jiān)管的有效性，推動(dòng)商業(yè)銀行提升衍生工具風(fēng)險(xiǎn)管理能力，根據(jù)2014年3月巴塞爾委員會(huì)

發(fā)布的《交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的標(biāo)準(zhǔn)方法》，銀監(jiān)會(huì)起草了《衍生工具交易對(duì)手違約風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)

計(jì)量規(guī)則（征求意見稿）》（以下簡(jiǎn)稱《規(guī)則》）?！兑?guī)則》借鑒國(guó)際經(jīng)驗(yàn)并結(jié)合我國(guó)銀行業(yè)實(shí)

際，提高衍生工具資本計(jì)量的風(fēng)險(xiǎn)敏感性?！兑?guī)則》重新梳理了衍生工具資本計(jì)量的基礎(chǔ)定義和

計(jì)算步驟，明確了凈額結(jié)算組合、資產(chǎn)類別和抵消組合的確定方法，分別規(guī)定了不同保證金安排

情況下風(fēng)險(xiǎn)暴露的計(jì)量公式?！兑?guī)則》包括正文和附件兩部分。正文共10條，要求商業(yè)銀行將

交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)管理納入全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架，建立健全衍生產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)治理的政策流程，強(qiáng)化信

息系統(tǒng)和基礎(chǔ)設(shè)施，提高數(shù)據(jù)收集和存儲(chǔ)能力，確保衍生工具估值和資本計(jì)量的審慎性。附件規(guī)

定了重置成本和潛在風(fēng)險(xiǎn)暴露的計(jì)算方法及流程，并明確了違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的加總方式。區(qū)別于傳

統(tǒng)的信用風(fēng)險(xiǎn)，交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)的特性包括Oo（不定項(xiàng)題）

A.當(dāng)合約價(jià)值為正時(shí)，交易對(duì)手可能違約，己方存在交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)

B.當(dāng)合約價(jià)值為正時(shí)，己方可能違約，交易對(duì)手承擔(dān)違約風(fēng)險(xiǎn)

C.當(dāng)合約價(jià)值為負(fù)時(shí)，己方可能違約，交易對(duì)手承擔(dān)違約風(fēng)險(xiǎn)

D.當(dāng)合約價(jià)值為負(fù)時(shí)，交易對(duì)手可能違約，己方存在交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)

E.在違約時(shí)點(diǎn)上，交易對(duì)手的實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)暴露存在不確定性

試題答案：A,C,E

51、目前在全球范圍內(nèi)，巴塞爾委員會(huì)鼓勵(lì)有條件的商業(yè)銀行使用（）來(lái)計(jì)量違約概率、違約

損失率、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露。（單選題）

A.基于內(nèi)部評(píng)級(jí)的方法

B.基于外部評(píng)級(jí)的方法

C.信用評(píng)分模型

D.違約概率模型

試題答案：A

52、資本充足率的定期壓力測(cè)試至少（）一次。（單選題）

A.半年

B.一年

C.兩年

D.三年

試題答案：B

53、下列關(guān)于商業(yè)銀行反洗錢管理措施的表述，錯(cuò)誤的是（）。（單選題）

A.客戶身份資料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后、客戶交易信息在交易結(jié)束后，均應(yīng)當(dāng)至少保存五年

B.商業(yè)銀行在為客戶提供一次性金融服務(wù)時(shí)，不需要客戶出示身份證明文件

C.通過(guò)第三方識(shí)別客戶身份的，如第三方未采取客戶身份識(shí)別措施，由商業(yè)銀行承擔(dān)未履行客

戶身份識(shí)別義務(wù)的責(zé)任

D.商業(yè)銀行的負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)對(duì)反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實(shí)施負(fù)責(zé)

試題答案：B

54、久期缺口是資產(chǎn)加權(quán)平均久期與負(fù)債加權(quán)平均久期和（）乘積的差額。（單選題）

A.收益率

B.資產(chǎn)負(fù)債率

C.現(xiàn)金率

D.市場(chǎng)利率

試題答案：B

55、在商業(yè)銀行的流動(dòng)性管理應(yīng)急計(jì)劃中應(yīng)當(dāng)包括（）等方面的內(nèi)容。（多選題）

A.明確在危機(jī)情況下各部門的分工和應(yīng)采取的措施

B.彌補(bǔ)現(xiàn)金流量不足的工作程序

C.如何維持良好的公共關(guān)系，樹立積極的公眾形象

D.制定在危機(jī)情況下對(duì)資產(chǎn)和負(fù)債的處置措施

E.如何處理與利益持有者之間的關(guān)系

試題答案：A,B,C,D,E

56、商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)是在一定的社會(huì)環(huán)境下進(jìn)行的，經(jīng)營(yíng)環(huán)境的變化、外部突發(fā)事件等都會(huì)影響

商業(yè)銀行的正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，甚至發(fā)生損失。下列屬于引發(fā)操作風(fēng)險(xiǎn)的外部事件的有（）。（多

選題）

A.外包商不履責(zé)

B.控制和報(bào)告不力

C.失職違規(guī)

D.違反監(jiān)管規(guī)章

E.自然災(zāi)害

試題答案：A.E

57、某筆1000萬(wàn)美元貸款的借款人在開曼群島注冊(cè)成立，經(jīng)營(yíng)資產(chǎn)和實(shí)際業(yè)務(wù)均在泰國(guó)，主要

原材料來(lái)自俄羅斯，產(chǎn)品主要銷往英國(guó)。該筆業(yè)務(wù)敞口風(fēng)險(xiǎn)主體最終所屬國(guó)為（）。（單選題）

A.泰國(guó)

B.開曼群島

C.英國(guó)

D.俄羅斯

試題答案：A

58、假設(shè)某商業(yè)銀行以市場(chǎng)價(jià)值表示的簡(jiǎn)化資產(chǎn)負(fù)債表中，資產(chǎn)A=1000億元，負(fù)債L=800億元，

資產(chǎn)久期為DA=5年，負(fù)債久期為DL=4年。根據(jù)久期分析法，如果年利率從5%上升到5.5%,則

利率變化使銀行的價(jià)值變化（）億元。（單選題）

A.-9.00

B.-8.57

C.8.57

D.9.00

試題答案：B

59、KR1是指（）。（單選題）

A.關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

B,損失事件收集

C.操作風(fēng)險(xiǎn)與控制自我評(píng)估

D.預(yù)期損失

試題答案：A

60、商業(yè)銀行發(fā)放貸款時(shí)，未嚴(yán)格執(zhí)行先落實(shí)抵押手續(xù)、后放款的規(guī)定，致使貸款處于無(wú)抵押的

高風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)，此類風(fēng)險(xiǎn)事件屬于（）類別。（單選題）

A.操作風(fēng)險(xiǎn)

B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

C.法律風(fēng)險(xiǎn)

D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

試題答案：A

61、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)的說(shuō)法，正確的有（）。（多選題）

A.衡量商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)變化的程度

B.包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率

C.屬于動(dòng)態(tài)指標(biāo)

D.表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率

E.是風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)的主要類別之一

試題答案：A,B,C,D,E

62、下列哪些屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量方法？（）（多選題）

A.外匯敞口分析

B.久期分析

C.缺口分析

D.敏感性分析

E.權(quán)重法

試題答案：A,B,C,D

63、（）一直是商業(yè)銀行管理操作風(fēng)險(xiǎn)的重要工具。（單選題）

A.業(yè)務(wù)連續(xù)性管理計(jì)劃

B.商業(yè)保險(xiǎn)

C.業(yè)務(wù)外包

D.獨(dú)立營(yíng)業(yè)方案

試題答案：B

64、國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)對(duì)銀行業(yè)的監(jiān)管措施中，市場(chǎng)準(zhǔn)入不包括（）準(zhǔn)入。（單選題）

A.信息

B.機(jī)構(gòu)

C.業(yè)務(wù)

D.高級(jí)管理人員

試題答案：A

65、國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)當(dāng)至少劃分為（）等級(jí)。（多選題）

A.低

B.較低

C.中等

D.較高

E.高

試題答案：A,B,C,D,E

66、以下不是資本的功能（）。（單選題）

A.逆周期資本監(jiān)管機(jī)制

B.增強(qiáng)銀行系統(tǒng)的穩(wěn)定性

C.吸收和消化損失

D.為銀行提供融資

試題答案：A

67、下列關(guān)于商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額管理的說(shuō)法，不正確的是（）。（單選題）

A.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)業(yè)務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模、復(fù)雜程度和風(fēng)險(xiǎn)承受能力設(shè)定限額

B.制定并實(shí)施合理的超限額監(jiān)控和處理程序是限額管理的一部分

C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額管理應(yīng)完全獨(dú)立于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等其他風(fēng)險(xiǎn)類別的限額管理

D.管理層應(yīng)當(dāng)根據(jù)一定時(shí)期內(nèi)的超限額發(fā)生情況，決定是否對(duì)限額管理體系進(jìn)行調(diào)整

試題答案：C

68、經(jīng)濟(jì)資本對(duì)商業(yè)銀行的管理有重要的意義，下列說(shuō)法正確的有（）o（多選題）

A.經(jīng)濟(jì)資本有助于商業(yè)銀行提高風(fēng)險(xiǎn)管理水平

B.經(jīng)濟(jì)資本應(yīng)與商業(yè)銀行的整體風(fēng)險(xiǎn)水平成反比

C.商業(yè)銀行會(huì)計(jì)資本的數(shù)量應(yīng)該不大于經(jīng)濟(jì)資本的數(shù)量

D.經(jīng)濟(jì)資本是銀行為未來(lái)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而持有的資本金

E.經(jīng)濟(jì)資本有助于商業(yè)銀行制度科學(xué)的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估體系

試題答案：A,D.E

69、某商業(yè)銀行當(dāng)期信用評(píng)級(jí)為B級(jí)的借款人的違約概率（PD）是0.10,違約損失率（LGD）是

0.50,假設(shè)該銀行當(dāng)期所有B級(jí)借款人的表內(nèi)外信貸總額為30億元人民幣，違約風(fēng)險(xiǎn)暴露（EAD）

是20億元人民幣，則該銀行此類借款預(yù)期損失為（）億元。（單選題）

A.0.8

B.4

C.1

D.3.2

試題答案：C

70、在單一法人客戶的非財(cái)務(wù)因素分析中，宏觀經(jīng)濟(jì)及自然環(huán)境分析應(yīng)關(guān)注（）?（單選題）

A.行業(yè)成熟期分析

B.行業(yè)周期性分析

C.收入水平及社會(huì)購(gòu)買力

D.行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力及替代性分析

試題答案：c

71、目前，主要的操作風(fēng)險(xiǎn)緩釋手段（或方法）有（）

（不定項(xiàng)題）

A.業(yè)務(wù)連續(xù)性管理計(jì)劃、商業(yè)保險(xiǎn)和業(yè)務(wù)外包等

B.商業(yè)保險(xiǎn)

C.業(yè)務(wù)外包

D.風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警

E.員工培訓(xùn)

試題答案：A,B,C

72、某銀行資產(chǎn)負(fù)債表如表4-1所示。由于銀行的資產(chǎn)負(fù)債管理人員事先無(wú)法預(yù)知?dú)W元兌美元的

匯率年底會(huì)發(fā)生什么樣的變化，所以這筆相當(dāng)于3億美元的歐元貸款對(duì)于銀行來(lái)說(shuō)是一種（）o

表4-1某銀行資產(chǎn)負(fù)債表

（單選題）

A.交易性外匯敞口

B.非交易性外匯敞口

C.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

D.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)

試題答案：B

73、常用的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的方法不包含（）。（單選題）

A.情景分析法

B.專家預(yù)測(cè)法

C.分解分析法

D.失誤樹分析方法

試題答案：B

74、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別包括（）兩個(gè)環(huán)節(jié)。（單選題）

A.感知風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)

B.感知風(fēng)險(xiǎn)和分析風(fēng)險(xiǎn)

C.預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)和分析風(fēng)險(xiǎn)

D.感知風(fēng)險(xiǎn)和控制風(fēng)險(xiǎn)

試題答案：B

75、與單筆貸款業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別有所不同，商業(yè)銀行在識(shí)別和分析貸款組合的信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí),

應(yīng)當(dāng)特別關(guān)注（）等風(fēng)險(xiǎn)因素的影響。（多選題）

A.區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)

B.行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)

C.宏觀經(jīng)濟(jì)因素

D.客戶的償債意愿

E.客戶的償債能力

試題答案：A,B.C

76、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理策略的說(shuō)法中，正確的是（）。（單選題）

A.風(fēng)險(xiǎn)分散的典型做法是“將所有的雞蛋放在同一個(gè)籃子里”

B.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償是指事前（損失發(fā)生以前）對(duì)所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行價(jià)格補(bǔ)償

C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移只能是保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

D.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避可分為保險(xiǎn)規(guī)避和非保險(xiǎn)規(guī)避

試題答案：B

77、風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)（）。（多選題）

A.建立錯(cuò)誤承受程序

B.設(shè)置災(zāi)難恢復(fù)以及應(yīng)急操作程序

C.隨時(shí)進(jìn)行數(shù)據(jù)信息備份和存檔，定期進(jìn)行檢測(cè)并形成文件記錄

D.設(shè)置嚴(yán)格的網(wǎng)絡(luò)安全/加密系統(tǒng)，防止外部非法入侵

E.為所有系統(tǒng)用戶設(shè)置相同的使用權(quán)限和識(shí)別標(biāo)志

試題答案：A,B,C,D

78、商業(yè)銀行受理一筆貸款申請(qǐng)，申請(qǐng)貸款額度為1000萬(wàn)元，期限為1年，到期支付貸款本金

和利息。商業(yè)銀行經(jīng)內(nèi)部評(píng)級(jí)系統(tǒng)測(cè)算該客戶的違約概率為0.2%,該債項(xiàng)違約損失率為45%,需

配置的經(jīng)濟(jì)資本為25萬(wàn)元;經(jīng)內(nèi)部績(jī)效考核系統(tǒng)測(cè)算該筆貸款的資金成本為3%,包括經(jīng)營(yíng)成本、

稅收成本在內(nèi)的各種費(fèi)用為1.5%,股東要求的資本回報(bào)率為16%。則該筆貸款的成本合計(jì)為（）

萬(wàn)元。（單選題）

A.15.5

B.30.9

C.40.5

D.49.9

試題答案：D

79、關(guān)于商業(yè)銀行公司董事會(huì)的說(shuō)法正確的是（）。（多選題）

A.董事會(huì)承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任

B.負(fù)責(zé)審批風(fēng)險(xiǎn)管理的戰(zhàn)略、政策和程序

C.對(duì)商業(yè)銀行的決策過(guò)程、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督和測(cè)評(píng)

D.制定風(fēng)險(xiǎn)管理的程序和操作規(guī)程

E.負(fù)責(zé)擬訂具體的風(fēng)險(xiǎn)管理政策和指導(dǎo)原則

試題答案：A,B,E

80、在資本供給方面，一般情況下應(yīng)以（）合格標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)，適當(dāng)考慮可以使用的資本工具等確

定。（單選題）

A.經(jīng)濟(jì)資本

B.監(jiān)管資本

C.賬面資本

D.實(shí)收資本

試題答案：B

81、資本充足率壓力測(cè)試分為定期壓力測(cè)試和不定期壓力測(cè)試。原則上，資本充足率的定期壓力

測(cè)試至少（）1次。（單選題）

A.半年

B.1年

C.2年

D.3年

試題答案：B

82、關(guān)于交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)，下列說(shuō)法中錯(cuò)誤的是（）。（單選題）

A.交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)是指由于交易對(duì)手在交易最終結(jié)算前違約市成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)

B.交易所交易的衍生產(chǎn)品存在交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)

C.場(chǎng)外行生品交易指的是在交易所以外的市場(chǎng)進(jìn)行的金融行生品交易

D,計(jì)量交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)前，需要先獲得交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)暴露數(shù)據(jù)

試題答案：B

83、（）指某一國(guó)家或地區(qū)的還款能力出現(xiàn)明顯問題，對(duì)該國(guó)家或地區(qū)的貸款本息或投資可能

會(huì)造成一定損失。（單選題）

A.低國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)

B.較低國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)

C.中等國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)

D.高國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)

試題答案：C

84、壓力測(cè)試應(yīng)采用定量的方式開展。（）（單選題）

A.正確

B.錯(cuò)誤

試題答案：B

85、下列關(guān)于期限錯(cuò)配分析的敘述中，有誤的一項(xiàng)是（）。（單選題）

A,資產(chǎn)負(fù)債的流動(dòng)性除了與業(yè)務(wù)屬性密切相關(guān)，同時(shí)也與業(yè)務(wù)期限密切相關(guān)

B.銀行往往用短期存款去支持長(zhǎng)期的貸款，出現(xiàn)期限錯(cuò)配

C.如果商業(yè)銀行的資產(chǎn)和負(fù)債不能滾動(dòng)，不產(chǎn)生新的業(yè)務(wù)，短期內(nèi)到期負(fù)債多于短期內(nèi)到期的

資產(chǎn)會(huì)導(dǎo)致銀行現(xiàn)金凈流出，從而帶來(lái)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

D.期限錯(cuò)配的程度越小，這種潛在的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)就越大

試題答案：D

86、商業(yè)銀行對(duì)交易賬戶進(jìn)行市值重估，通常采用的方法有（）。（多選題）

A.盯市

B.盯模

C.按照成本價(jià)值計(jì)值

D.按照歷史價(jià)值計(jì)值

E.按照賬面價(jià)值計(jì)值

試題答案：A,B

87、內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法下，當(dāng)借款人利用多種形式的抵（質(zhì)）押品共同擔(dān)保時(shí)，需要將風(fēng)險(xiǎn)暴露

進(jìn)行拆分。拆分按（）以及其他抵（質(zhì)）押品的順序進(jìn)行。（單選題）

A.金融質(zhì)押品、應(yīng)收賬款、商用房地產(chǎn)和居住用房地產(chǎn)

B.應(yīng)收賬款、金融質(zhì)押品、商用房地產(chǎn)和居住用房地產(chǎn)

C.商用房地產(chǎn)和居住用房地產(chǎn)、應(yīng)收賬款、金融質(zhì)押品

D.金融質(zhì)押品、商用房地產(chǎn)和居住用房地產(chǎn)、應(yīng)收賬款

試題答案：A

88、商業(yè)銀行降低貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)的最有效辦法是（）。（單選題）

A.將貸款分散到不同的行業(yè)和區(qū)域

B.將貸款分散到正相關(guān)的行業(yè)

C.將貸款集中到個(gè)別高收益行業(yè)

D.將貸款集中到少數(shù)風(fēng)險(xiǎn)低的行業(yè)

試題答案：A

89、下列屬于信用風(fēng)險(xiǎn)限額指標(biāo)的是（）。（多選題）

A.行業(yè)限額

B.敏感度限額

C.單一集團(tuán)客戶授信集中度限額

D.單一客戶貸款集中度限額

試題答案：A,C.D

90、（）通常包括：評(píng)價(jià)整體風(fēng)險(xiǎn)狀況，識(shí)別當(dāng)期風(fēng)險(xiǎn)特征，分析重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)因素，總結(jié)專項(xiàng)風(fēng)

險(xiǎn)工作，配合內(nèi)部審計(jì)檢查。（單選題）

A.內(nèi)部報(bào)告

B.外部報(bào)告

C.行業(yè)報(bào)告

D.政策報(bào)告

試題答案：A

91、目前，我國(guó)商業(yè)銀行的資本充足率是以（）為基礎(chǔ)計(jì)算的。（單選題）

A.會(huì)計(jì)資本

B.經(jīng)濟(jì)資本

C.賬面資本

D.監(jiān)管資本

試題答案：D

92、根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行可采用（）來(lái)計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本。（單選題）

A.基本指標(biāo)法

B.內(nèi)部模型法

C.高級(jí)計(jì)量法

D.內(nèi)部評(píng)級(jí)法

試題答案：B

93、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，監(jiān)管資本包括（）。（多選題）

A.一級(jí)資本

B.二級(jí)資本

C.三級(jí)資本

D.四級(jí)資本

E.五級(jí)資本

試題答案：A,B

94、商業(yè)銀行通常采用定期自我評(píng)估的方法，來(lái)檢驗(yàn)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理是否有效實(shí)施。對(duì)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管

理進(jìn)行監(jiān)測(cè)的意義在于（）。（多選題）

A.銀行可以了解營(yíng)運(yùn)狀況的改變

B.滿足客戶需求

C.銀行能清楚的認(rèn)識(shí)到市場(chǎng)變化

D.提高雇員的技術(shù)水平

E.了解各業(yè)務(wù)領(lǐng)域?yàn)閷?shí)現(xiàn)整體經(jīng)營(yíng)目標(biāo)所承受的風(fēng)險(xiǎn)

試題答案：A,C,E

95、以下關(guān)于商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的方法中，正確的有（）o（多選題）

A.要求所有員工都能深入貫徹、理解價(jià)值理念，恪守內(nèi)部流程

B.如果經(jīng)過(guò)努力確實(shí)無(wú)法實(shí)現(xiàn)對(duì)利益持有者的承諾，則必須作出明確、誠(chéng)懇的解釋

C.及時(shí)檢測(cè)和分析客戶投訴的起因、規(guī)模、趨勢(shì)、規(guī)律、相關(guān)性等特征要素

D.與非營(yíng)利機(jī)構(gòu)合作，更多地服務(wù)當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)，創(chuàng)建更加友善的機(jī)構(gòu)環(huán)境

E.通過(guò)不同的媒體定期或不定期地宣傳銀行的價(jià)值理念

試題答案:A,B,C,D,E

96、關(guān)于交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)，下列說(shuō)法中錯(cuò)誤的是（）。

（不定項(xiàng)題）

A.交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)是指由于交易對(duì)手在交易最終結(jié)算前違約市成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)

B.交易所交易的衍生產(chǎn)品存在交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)

C.場(chǎng)外行生品交易指的是在交易所以外的市場(chǎng)進(jìn)行的金融行生品交易

D.計(jì)量交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)前，需要先獲得交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)暴露數(shù)據(jù)

試題答案：B

97、商業(yè)銀行面臨的（）要求商業(yè)銀行必須確保所采用的核心業(yè)務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)具有高度

的適用性、安全性和前瞻性。（單選題）

A.客戶風(fēng)險(xiǎn)

B.技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)

C.項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)

D.品牌風(fēng)險(xiǎn)

試題答案：B

98、下列各項(xiàng)屬于商業(yè)銀行從事的銀行賬戶中的外幣業(yè)務(wù)活動(dòng)的有（）o（多選題）

A.外幣存款

B.外幣貸款

C.外幣債券投資

D.外匯遠(yuǎn)期的買賣

E.跨境投資

試題答案：A,B,C,E

99、不良貸款分類的上調(diào)為非不良貸款應(yīng)由（）審批。

（不定項(xiàng)題）

A.總行

B.支行

C.分行

D.一級(jí)分行

試題答案：A

100、從保護(hù)存款人利益和增強(qiáng)銀行體系安全性的角度出發(fā)，銀行資本的核心功能是（）。（單

選題）

A.保護(hù)銀行的正常經(jīng)營(yíng)

B.為銀行的注冊(cè)提供資金

C.吸收損失

D.組織營(yíng)業(yè)

試題答案：C

101、根據(jù)中國(guó)銀監(jiān)會(huì)2012年頒布的《商業(yè)銀行資本管理方法（試行）》中的最低資本要求，核

心一級(jí)資本充足率、一級(jí)資本充足率和資本充足率應(yīng)分別為（）。（單選題）

A.5%、6%和7%

B.6%、7%和8%

C.7%、8%和9%

D.5%、6%和8%

試題答案：D

102、下列指標(biāo)不屬于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)偏好收益類指標(biāo)的是（）。（單選題）

A.資本充足率

B.經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益

C.每股收益增長(zhǎng)率

D.收益波動(dòng)率

試題答案：A

103、商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)關(guān)注資產(chǎn)負(fù)債的（）匹配。（多選題）

A.分布結(jié)構(gòu)

B.利率結(jié)構(gòu)

C.幣種結(jié)構(gòu)

D.產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

E.期限結(jié)構(gòu)

試題答案：A,C.E

104、留置擔(dān)保的范圍包括（）?（多選題）

A.主債權(quán)及利息

B.違約金

C.損害賠償金

D.留置物保管費(fèi)用

E.實(shí)現(xiàn)留置權(quán)的費(fèi)用

試題答案：A,B,C,D,E

105、下列關(guān)于商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本的描述，最恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。（單選題）

A.經(jīng)濟(jì)資本主要用于應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)可能遭受的災(zāi)難性損失

B.科學(xué)的經(jīng)濟(jì)資本配置有助于優(yōu)化業(yè)務(wù)和資產(chǎn)結(jié)構(gòu)

C.合理的經(jīng)濟(jì)資本的數(shù)量應(yīng)當(dāng)高于監(jiān)管資本的要求

D.越多的經(jīng)濟(jì)資本配置越有利于實(shí)現(xiàn)股東收益率最大化

試題答案：B

106、中國(guó)銀監(jiān)會(huì)在總結(jié)和借鑒國(guó)內(nèi)外銀行監(jiān)管經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上提出的理念是O。（單選題）

A.管法人、管風(fēng)險(xiǎn)、管內(nèi)控、提高透明度

B.管法人、管風(fēng)險(xiǎn)、管制度、提高透明度

C.管機(jī)構(gòu)、管風(fēng)險(xiǎn)、管制度、提高透明度

D.管法人、管流程、管內(nèi)控、提高透明度

試題答案：A

107、下列關(guān)于交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)暴露的計(jì)量，表述錯(cuò)誤的是（）。（單選題）

A.較常用的計(jì)量交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)暴露的方法有現(xiàn)期風(fēng)險(xiǎn)暴露法、標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部模型法

B.現(xiàn)期風(fēng)險(xiǎn)暴露法和標(biāo)準(zhǔn)法均適用于場(chǎng)外衍生工具交易違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的計(jì)量

C.在標(biāo)準(zhǔn)法下，每一筆交易的風(fēng)險(xiǎn)暴露將映射至其含有的風(fēng)險(xiǎn)因素中

D.對(duì)于不滿足利用標(biāo)準(zhǔn)法，但希望提高風(fēng)險(xiǎn)敏感度（相對(duì)現(xiàn)期風(fēng)險(xiǎn)暴露法）的銀行，可以采用

內(nèi)部模型法

試題答案：D

108、關(guān)于商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與其他風(fēng)險(xiǎn)的相互作用關(guān)系，下列表述錯(cuò)誤的是（）。（單選題）

A.操作風(fēng)險(xiǎn)不會(huì)對(duì)流動(dòng)性造成顯著影響

B.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)可能削弱存款人的信心而造成大量資金流失，進(jìn)而導(dǎo)致流動(dòng)性困難

C.承擔(dān)過(guò)多的信用風(fēng)險(xiǎn)會(huì)同時(shí)增加流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)會(huì)影響投資組合產(chǎn)生流動(dòng)資金的能力造成流動(dòng)性波動(dòng)

試題答案：A

109、操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的報(bào)告階段的步驟包括。。（多選題）

A.提出優(yōu)化方案

B.整合結(jié)果

C.繪制流程圖

D.總結(jié)改進(jìn)措施

E.雙線報(bào)告

試題答案：B.E

110、假設(shè)某商業(yè)銀行以市場(chǎng)價(jià)值表示的簡(jiǎn)化資產(chǎn)負(fù)債表中，資產(chǎn)A=900億元，負(fù)債L=800億元，

資產(chǎn)久期DA=6年，負(fù)債久期DL=3年，根據(jù)久期分析法，如果年利率從5.5%上升到6%,則利率

變化將使商業(yè)銀行的整體價(jià)值（）。（單選題）

A.減少14.63億元

B.減少14.22億元

C.增加14.22億元

D.增加14.63億元

試題答案：B

111、根據(jù)我國(guó)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行不需要計(jì)提市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本的業(yè)務(wù)有（）。（單選題）

A.外幣債券投資

B.人民幣貸款

C.交易性人民幣債券投資

D.外幣貸款和外匯交易

試題答案：B

112、資本的功能包括（）

（不定項(xiàng)題）

A.為銀行提供融資

B.吸收和消化損失

C.限制業(yè)務(wù)過(guò)度擴(kuò)張和承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)

D.維持市場(chǎng)信心

E.防止銀行倒閉

試題答案：A,B,C,D,E

113、根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行的流動(dòng)性比例應(yīng)當(dāng)不低于（）。（單選題）

A.30%

B.50%

C.25%

D.20%

試題答案：C

114、銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)生因素不包括（）。（單選題）

A.資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)

B.資產(chǎn)負(fù)債類別結(jié)構(gòu)

C.資產(chǎn)負(fù)債分布結(jié)構(gòu)

D.資產(chǎn)負(fù)債幣種結(jié)構(gòu)

試題答案：B

115、某商業(yè)銀行在95%置信區(qū)間、1天持有期的條件下，報(bào)告期內(nèi)交易賬戶風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值為660萬(wàn)

元人民幣，假設(shè)其他條件不變，如果置信區(qū)問提高至99%,則該銀行交易賬戶的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值將（）。

（單選題）

A.增加

B.保持不變

C.無(wú)法判斷

D.減小

試題答案：A

116、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的內(nèi)容的表述，不正確的是（）o（單選題）

A.銀行機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)狀況包括其單一分支機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)水平

B.監(jiān)管部門對(duì)商業(yè)銀行人力資源狀況的監(jiān)管包括對(duì)技術(shù)管理人員實(shí)施任職資格審核和對(duì)商業(yè)銀

行人事政策和管理程序進(jìn)行評(píng)估

C.監(jiān)管部門高度關(guān)注銀行類金融機(jī)構(gòu)所面臨的風(fēng)險(xiǎn)狀況，包括行業(yè)整體風(fēng)險(xiǎn)狀況、區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)狀

況和銀行機(jī)構(gòu)自身的風(fēng)險(xiǎn)狀況

D.監(jiān)管部門對(duì)管理信息系統(tǒng)有效性的評(píng)判可用質(zhì)量、數(shù)量、及時(shí)性來(lái)衡量

試題答案：B

117、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)相比，形成原因更（），涉及的范圍更（）。

（單選題）

A.簡(jiǎn)單;小

B.復(fù)雜；廣

C.簡(jiǎn)單；廣

D.復(fù)雜；小

試題答案：B

118、下列關(guān)于交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)暴露的計(jì)量，表述錯(cuò)誤的是（）。

（不定項(xiàng)題）

A.較常用的計(jì)量交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)暴露的方法有現(xiàn)期風(fēng)險(xiǎn)暴露法、標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部模型法

B.現(xiàn)期風(fēng)險(xiǎn)暴露法和標(biāo)準(zhǔn)法均適用于場(chǎng)外衍生工具交易違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的計(jì)量

C.在標(biāo)準(zhǔn)法下，每一筆交易的風(fēng)險(xiǎn)暴露將映射至其含有的風(fēng)險(xiǎn)因素中

D.對(duì)于不滿足利用標(biāo)準(zhǔn)法，但希望提高風(fēng)險(xiǎn)敏感度（相對(duì)現(xiàn)期風(fēng)險(xiǎn)暴露法）的銀行，可以采用

內(nèi)部模型法

試題答案：D

119、商業(yè)銀行在發(fā)放貸款時(shí)，通常會(huì)要求借款人提供第三方信用擔(dān)保作為還款保證，這種做法

屬于（）管理策略。（單選題）

A.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

B.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

C.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

D.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模

試題答案：B

120、下列屬于商業(yè)銀行合格循環(huán)零售風(fēng)險(xiǎn)暴露的是（）。（單選題）

A.單筆不超過(guò)100萬(wàn)授信的個(gè)人信用卡

B,某銀行發(fā)放一筆50萬(wàn)，期限1年的微小企業(yè)貸款

C.以汽車抵押而發(fā)放的30萬(wàn)信用卡專項(xiàng)分期付款

D.某小企業(yè)以房產(chǎn)為抵押，申請(qǐng)的一筆200萬(wàn)期限一年的循環(huán)授信

試題答案：A

121、商業(yè)銀行對(duì)外幣的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理包括（）（多選題）

A,將流動(dòng)性管理權(quán)限集中在總部或分散到各分行

B.將最終的監(jiān)督和控制全球流動(dòng)性的權(quán)力集中在總部或分散到各分行

C.制訂各幣種的流動(dòng)性管理策略

D.制訂外匯融資能力受到損害時(shí)的流動(dòng)性應(yīng)急計(jì)劃

試題答案：A,C.D

122、風(fēng)險(xiǎn)分散的原理是（）。（單選題）

A.兩種資產(chǎn)之間的收益率變化完全正相關(guān)

B.用標(biāo)準(zhǔn)差度量的加權(quán)組合資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)小于各資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的加權(quán)和

C.用標(biāo)準(zhǔn)差度量的加權(quán)組合資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)大于各資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的加權(quán)和

D.用標(biāo)準(zhǔn)差度量的加權(quán)組合資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)等于各資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的加權(quán)和

試題答案：B

123、區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)通常表現(xiàn)為區(qū)域政策法規(guī)的重大變化、區(qū)域環(huán)境的惡化以及區(qū)域內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理水

平下降、區(qū)域信貸資產(chǎn)質(zhì)量惡化等。下列各項(xiàng)不屬于區(qū)域政策法規(guī)的重大變化中的相關(guān)警示信號(hào)

的是。（單選題）

A.地方政府為吸引企業(yè)投資，不惜一切代價(jià)，提供優(yōu)惠條件

B.區(qū)域產(chǎn)業(yè)集中度高，區(qū)域主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)衰退

C.區(qū)域內(nèi)某產(chǎn)業(yè)集中度高，而該產(chǎn)業(yè)受到國(guó)家宏觀調(diào)控

D.區(qū)域法律法規(guī)明顯調(diào)整

試題答案：B

124、下列屬于風(fēng)險(xiǎn)管理流程的主要步驟的是（）。（多選題）

A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

B.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量

C.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

D.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

E.風(fēng)險(xiǎn)控制

試題答案：A,B.E

125、我國(guó)規(guī)定，商業(yè)銀行流動(dòng)性資產(chǎn)余額與流動(dòng)性負(fù)債余額的比例不得低于（）。（單選題）

A.25%

B.20%

C.50%

D.80%

試題答案：A

126、銀行必須對(duì)單一法人客戶進(jìn)行擔(dān)保分析，這個(gè)所謂的“擔(dān)?！敝饕菫榱耍ǎ?。（多選題）

A.維護(hù)債權(quán)人和其他當(dāng)事人的合法權(quán)益

B.提高貸款償還的可能性

C.降低商業(yè)銀行資金損失的風(fēng)險(xiǎn)

D.提高銀行對(duì)法人客戶的指導(dǎo)能力

E.為商業(yè)銀行提供一個(gè)可以影響或控制的潛在還款來(lái)源

試題答案：A,B,C,E

127、風(fēng)險(xiǎn)管理組織機(jī)構(gòu)的職責(zé)分工正確的是（）。（多選題）

A.董事會(huì)督促高級(jí)管理層采取必要的措施識(shí)別、計(jì)量、檢測(cè)和控制各種風(fēng)險(xiǎn)

B.只有當(dāng)董事會(huì)充分意識(shí)到并積極利用風(fēng)險(xiǎn)管理的潛在盈利能力時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)管理才能夠?qū)ι虡I(yè)銀

行整體產(chǎn)生最大的收益

C.專門委員會(huì)可以負(fù)責(zé)擬定具體的風(fēng)險(xiǎn)管理政策和指導(dǎo)原則

D.董事會(huì)通過(guò)調(diào)閱文件、檢查與調(diào)研、監(jiān)督測(cè)評(píng)、訪談座談等方式，對(duì)商業(yè)銀行的決策過(guò)程、

決策執(zhí)行過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督

E.最高風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)制定相關(guān)政策和指導(dǎo)原則的最終文件需要提交董事會(huì)批準(zhǔn)

試題答案：A,B,C,E

128、某商業(yè)銀行年初貸款損失準(zhǔn)備余額10億元，上半年因核銷等因素使用撥備5億元，補(bǔ)提7

億元。如果6月末根據(jù)賬面計(jì)算應(yīng)提貸款損失準(zhǔn)備10億元，則6月末該行貸款損失準(zhǔn)備充足率

為（）。（單選題）

A.120%

B.90%

C.100%

D.70%

試題答案：A

129、風(fēng)險(xiǎn)因素與風(fēng)險(xiǎn)管理復(fù)雜程度的關(guān)系是（）。（單選題）

A.風(fēng)險(xiǎn)因素考慮得越充分，風(fēng)險(xiǎn)管理就越容易

B.風(fēng)險(xiǎn)因素越多，風(fēng)險(xiǎn)管理就越復(fù)雜，難度就越大

C.風(fēng)險(xiǎn)管理流程越復(fù)雜，則會(huì)有效減少風(fēng)險(xiǎn)因素

D.風(fēng)險(xiǎn)因素的多少同風(fēng)險(xiǎn)管理復(fù)雜性的相關(guān)程度并不大

試題答案：B

130、風(fēng)險(xiǎn)事件：2011年10月31日，擁有長(zhǎng)達(dá)200年歷史的世界最大期貨交易商一一全球曼氏

金融控股公司（以下簡(jiǎn)稱“全球曼氏金融”）向紐約南區(qū)破產(chǎn)法院提交了破產(chǎn)保護(hù)申請(qǐng)。相關(guān)背

景：2010年3月，原新澤西州州長(zhǎng)和高盛掌門人喬恩?克辛被任命為全球曼氏金融新一任首席執(zhí)

行官。2011年2月，喬恩?克辛公布在五年內(nèi)將全球曼氏金融轉(zhuǎn)型為投資銀行的計(jì)劃。全球曼氏

金融“看中”因信用評(píng)級(jí)下滑價(jià)格走低但收益率上升的歐洲國(guó)家主權(quán)債券，于是大量買入來(lái)自西

班牙、意大利、比利時(shí)、愛爾蘭和葡萄牙等國(guó)家的債券，并將其抵押獲取貸款，希望賺得利差。

短短幾個(gè)月，公司持有高達(dá)63億美元的歐債敞口。隨著歐債危機(jī)的不斷加深，2011年10月24

日，穆迪將全球曼氏金融評(píng)級(jí)調(diào)降至略高于垃圾級(jí)別。10月25日，全球曼氏金融提前公布了截

至9月30日的第二財(cái)季的財(cái)務(wù)狀況，披露損失高達(dá)1.91億美元，創(chuàng)歷史記錄，致使公司股價(jià)

當(dāng)天暴跌48%。隨后在不到一周的時(shí)間內(nèi)，全球曼氏金融市值蒸發(fā)已超過(guò)2/3。10月31日，

在尋求整體或至少部分出售公司以避免破產(chǎn)命運(yùn)的多輪談判失敗后，全球曼氏金融只好正式提出

破產(chǎn)保護(hù)申請(qǐng)。根據(jù)以上案例描述，回答下列5小題。根據(jù)上述案例描述，下列對(duì)商業(yè)銀行戰(zhàn)略

風(fēng)險(xiǎn)管理的認(rèn)識(shí)，最恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ﹐（不定項(xiàng)題）

A.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理是一項(xiàng)長(zhǎng)期性的戰(zhàn)略投資，實(shí)施效果短期不能顯現(xiàn)

B.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理不需要配置資本

C.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)可能引發(fā)其他多種風(fēng)險(xiǎn)

D.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理短期內(nèi)沒有益處

試題答案：C

131、在國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)日常監(jiān)測(cè)原則中，（）是指保證信息的時(shí)效性，保證在發(fā)生國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)事件的第

一時(shí)間收集信息，從而在第一時(shí)間做出預(yù)警措施。（單選題）

A.完整性原則

B.及時(shí)性原則

C.合理性原則

D.獨(dú)立性原則

試題答案：B

132、二級(jí)資本工具的合格標(biāo)準(zhǔn)對(duì)原始期限不低于（）年。（單選題）

A.1

B.3

C.5

D.7

試題答案：C

133、商業(yè)銀行資本充足率監(jiān)管要求包括（）。（多選題）

A.最低資本要求

B,儲(chǔ)備資本要求

C.逆周期資本要求

D.系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求

E.第二支柱資本要求

試題答案：A,B,C,D,E

134、在其他條件不變的情況下，某大型國(guó)有商業(yè)銀行的下列做法中，通常有助于降低該行流動(dòng)

性風(fēng)險(xiǎn)的做法有（）。（多選題）

A.將授信投放集中于房地產(chǎn)行業(yè)

B.積極爭(zhēng)攬中型、小型企業(yè)存款

C.以大型企業(yè)的大額資金作為負(fù)債的主要來(lái)源

D.以個(gè)人客戶資金作為負(fù)債的主要來(lái)源

E.在客戶種類和資金到期日上適當(dāng)均衡分布

試題答案：B.E

135、商業(yè)銀行分析企業(yè)集團(tuán)內(nèi)的關(guān)聯(lián)交易時(shí)，判斷企業(yè)客戶是否屬于集團(tuán)法人客戶內(nèi)部的關(guān)聯(lián)

方應(yīng)關(guān)注的情況有（）。（多選題）

A.易貨交易

B.發(fā)生處理方式異常的交易

C.資金以股本權(quán)益性投資的方式供單位或個(gè)人長(zhǎng)期使用

D.互為提供擔(dān)?；蜻B環(huán)提供擔(dān)保

E.與特定顧客或供應(yīng)商發(fā)生大額交易

試題答案：A,B,D,E

136、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管框架涵蓋了相互銜接的、循環(huán)往復(fù)的監(jiān)管步驟，主要包括（）等。（多選題）

A.了解機(jī)構(gòu)

B.實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)為本的現(xiàn)場(chǎng)檢查

C.監(jiān)管措施、效果評(píng)價(jià)和持續(xù)的非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)

D.準(zhǔn)備風(fēng)險(xiǎn)為本的現(xiàn)場(chǎng)檢查

E.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

試題答案：A,B,C,D,E

137、下列哪項(xiàng)不屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)實(shí)質(zhì)性損失的事件類型？（）（單選題）

A.實(shí)物資產(chǎn)損壞

B.信息科技系統(tǒng)事件

C.就業(yè)制度和工作場(chǎng)所安全事件

D.商品價(jià)格波動(dòng)

試題答案：D

138、嚴(yán)重程度不足的壓力情景如果被有意或無(wú)意采用，壓力測(cè)試結(jié)果將高估銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)和

其內(nèi)在脆弱性，無(wú)法盡早排除相關(guān)隱患。（）（單選題）

A.正確

B.錯(cuò)誤

試題答案：B

139、操作風(fēng)險(xiǎn)可分為人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件四大類別，其中外部事件方面

的表現(xiàn)包括（）。（多選題）

A.職員欺詐

B.外包商不履責(zé)

C.外部欺詐

D.交通事故

E.自然災(zāi)害

試題答案:B,C,D,E

140、（）應(yīng)同時(shí)具有如下三方面特征：①債務(wù)人是一個(gè)或幾個(gè)自然人；②筆數(shù)多，單筆金額??；

③按照組合方式進(jìn)行管理。（單選題）

A.零售風(fēng)險(xiǎn)暴露

B.公司風(fēng)險(xiǎn)暴露

C.金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)暴露

D.主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)暴露

試題答案：A

141、在聲譽(yù)危機(jī)管理中，預(yù)先制定戰(zhàn)略性的危機(jī)管理規(guī)劃的主要內(nèi)容包括（）。（多選題）

A.設(shè)定危機(jī)管理負(fù)責(zé)人崗位，定期評(píng)估金融機(jī)構(gòu)的內(nèi)外部溝通機(jī)制

B.確?？晒┦褂玫臏贤ㄙY源和技術(shù)手段暢通，保障危機(jī)時(shí)刻的信息傳遞

C.熟悉危機(jī)處理的最佳媒介方式

D.在機(jī)構(gòu)內(nèi)部明確危機(jī)管理原則，并盡可能告知所有利益持有者

E.采用壓力測(cè)試和情景分析法進(jìn)行聲譽(yù)危機(jī)評(píng)估

試題答案：A,B,C,D

142、我國(guó)商業(yè)銀行對(duì)儲(chǔ)備資本的要求是（）

（不定項(xiàng)題）

A.1.50%

B.2.50%

C.3.50%

D.4.50%

試題答案：B

143、銀行體系的流動(dòng)性主要體現(xiàn)為商業(yè)銀行整體在中央銀行的（）。（單選題）

A.各項(xiàng)貸款總額

B.各項(xiàng)存款總額

C.現(xiàn)金頭寸

D.超額備付金頭寸

試題答案：D

144、外部審計(jì)的作用有（）。（多選題）

A.有利于提高銀行治理水平和風(fēng)險(xiǎn)控制意識(shí)

B.客觀上對(duì)銀行產(chǎn)生約束

C.提高銀行經(jīng)營(yíng)的透明度

D,提高銀行的經(jīng)營(yíng)效益

E.有利于引導(dǎo)投資者、社會(huì)公眾對(duì)銀行經(jīng)營(yíng)水平和財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行分析、判斷

試題答案：B.E

145、風(fēng)險(xiǎn)事件：為增強(qiáng)交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)資本監(jiān)管的有效性，推動(dòng)商業(yè)銀行提升衍生工具風(fēng)險(xiǎn)

管理能力，銀監(jiān)會(huì)于2016年11月28日對(duì)外公布《衍生工具交易對(duì)手違約風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)計(jì)量規(guī)則（征