基于Poisson干擾的DP實物期權(quán)模型與應(yīng)用研究的開題報告

基于Poisson干擾的DP實物期權(quán)模型與應(yīng)用研究的開題報告1.研究背景和意義在金融領(lǐng)域，實物期權(quán)是指在到期日以固定價格購買或出售某種資產(chǎn)的一種權(quán)利。實物期權(quán)的定價與計算是金融工程學(xué)研究的重點之一。Poisson干擾是指隨機(jī)干擾事件在時間和空間上隨機(jī)分布的一種過程，廣泛應(yīng)用于信號處理和通訊等領(lǐng)域。在金融領(lǐng)域，Poisson干擾也被應(yīng)用于實物期權(quán)的期限和行權(quán)價格的定價計算。本研究旨在基于Poisson干擾場景下的DP模型，探究實物期權(quán)期限和行權(quán)價格的定價問題。該研究對實物期權(quán)的風(fēng)險管理和決策有著重要的意義。2.研究內(nèi)容和方法針對基于Poisson干擾場景下的實物期權(quán)定價問題，本研究將采用DP（DynamicProgramming）算法進(jìn)行建模和求解。具體包括以下內(nèi)容：（1）實物期權(quán)基本概念和期權(quán)定價理論：介紹實物期權(quán)的原理和分類，以及期權(quán)定價中的常見模型和方法；（2）Poisson干擾場景下的實物期權(quán)定價模型：介紹Poisson干擾場景下實物期權(quán)的定價模型，包括基于DP算法的模型設(shè)計和求解方法；（3）實物期權(quán)在不同Poisson干擾場景下的定價應(yīng)用：利用模型進(jìn)行實現(xiàn)模擬和實驗，對實物期權(quán)在不同Poisson干擾場景下的定價應(yīng)用進(jìn)行探究和分析。3.研究意義和創(chuàng)新點本研究的意義和創(chuàng)新點主要體現(xiàn)在以下方面：（1）本研究對于實物期權(quán)的期限和行權(quán)價格的定價問題進(jìn)行探究和研究，對實物期權(quán)的風(fēng)險管理和決策有著重要的意義；（2）本研究基于Poisson干擾場景下的DP模型進(jìn)行建模和求解，適用范圍更廣泛，解決的問題更為實際和具體；（3）本研究在實物期權(quán)的定價理論、模型建立和求解方法等方面具有創(chuàng)新性，對實物期權(quán)的定價問題具有一定的指導(dǎo)作用。4.預(yù)期成果和進(jìn)展計劃本研究預(yù)計完成以下主要成果：（1）完成實物期權(quán)基本概念和期權(quán)定價理論的介紹和分析；（2）設(shè)計和構(gòu)建基于Poisson干擾場景下的DP模型，并完成模型求解；（3）應(yīng)用模型進(jìn)行實現(xiàn)模擬和實驗，并對數(shù)據(jù)進(jìn)行分析和分析。預(yù)計進(jìn)展計劃如下：時間節(jié)點完成的任務(wù)第1-2月完成實物期權(quán)基本概念和期權(quán)定價理論的介紹和分析第3-4月設(shè)計和構(gòu)建基于Poisson干擾場景下的DP模型，并完成模型求解第5-6月應(yīng)用模型進(jìn)行實現(xiàn)模擬和實驗，并對數(shù)據(jù)進(jìn)行分析和分析第7-8月撰寫論文并完成論文答辯準(zhǔn)備第9-10月完成實物期權(quán)定價領(lǐng)域的相關(guān)研究和綜述梳理5.論文結(jié)構(gòu)安排（1）緒論：介紹實物期權(quán)的基本概念、研究背景和意義，并闡釋研究內(nèi)容和方法。（2）實物期權(quán)的定價模型：介紹實物期權(quán)的定價模型，包括Black-Scholes模型、二項式模型、隨機(jī)波動率模型等，并分析各模型的優(yōu)缺點和應(yīng)用場景。（3）基于Poisson干擾的DP實物期權(quán)定價模型：介紹Poisson干擾場景下的實物期權(quán)定價模型，并詳細(xì)闡述DP算法在模型求解中的應(yīng)用。（4）實驗結(jié)果和分析：應(yīng)用模型進(jìn)行實現(xiàn)模擬和實驗，并對