基于Copula-MKMV模型的供應(yīng)鏈企業(yè)信用組合優(yōu)化的開(kāi)題報(bào)告

基于Copula-MKMV模型的供應(yīng)鏈企業(yè)信用組合優(yōu)化的開(kāi)題報(bào)告一、研究背景和意義供應(yīng)鏈信用風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)普遍存在且關(guān)注的問(wèn)題，隨著供應(yīng)鏈的不斷擴(kuò)展和金融市場(chǎng)的不斷發(fā)展，供應(yīng)鏈企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)也變得更加復(fù)雜和不確定。尤其在COVID-19疫情的爆發(fā)下，供應(yīng)鏈的信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步凸顯。因此，如何有效的進(jìn)行供應(yīng)鏈企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)管理成為了供應(yīng)鏈金融領(lǐng)域研究的重要課題。其中，信用組合優(yōu)化是解決供應(yīng)鏈信用風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題的有效方法之一，即通過(guò)合理的信用組合來(lái)控制企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)?；贑opula-MKMV模型的信用組合優(yōu)化方法能夠更準(zhǔn)確的度量企業(yè)之間的關(guān)聯(lián)性和信用風(fēng)險(xiǎn)，更好的應(yīng)對(duì)供應(yīng)鏈信用風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題。二、研究?jī)?nèi)容和方法本研究將以Copula-MKMV模型為基礎(chǔ)，探討如何應(yīng)用該模型進(jìn)行供應(yīng)鏈企業(yè)信用組合優(yōu)化。具體研究?jī)?nèi)容如下：1.建立Copula-MKMV模型，度量企業(yè)之間的關(guān)聯(lián)性和信用風(fēng)險(xiǎn)。2.分析Copula-MKMV模型的優(yōu)勢(shì)和不足之處。3.探討如何應(yīng)用Copula-MKMV模型進(jìn)行信用組合優(yōu)化。4.實(shí)證分析Copula-MKMV模型在供應(yīng)鏈企業(yè)信用組合優(yōu)化中的應(yīng)用效果。研究方法主要包括文獻(xiàn)綜述、模型建立和參數(shù)估計(jì)、實(shí)證分析等。三、預(yù)期研究成果本研究旨在探討基于Copula-MKMV模型的供應(yīng)鏈企業(yè)信用組合優(yōu)化方法，為供應(yīng)鏈企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)管理提供更有效的方法和技術(shù)。預(yù)期研究成果如下：1.建立Copula-MKMV模型，精確度量企業(yè)之間的關(guān)聯(lián)性和信用風(fēng)險(xiǎn)。2.分析Copula-MKMV模型的優(yōu)勢(shì)和不足，為模型的進(jìn)一步提升提供參考。3.提出基于Copula-MKMV模型的供應(yīng)鏈企業(yè)信用組合優(yōu)化方法，并進(jìn)行實(shí)證分析。4.對(duì)結(jié)果進(jìn)行解讀和分析，為供應(yīng)鏈企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)管理提供相關(guān)建議和指導(dǎo)。四、可行性分析本研究在理論上可行，具有一定的實(shí)證分析基礎(chǔ)，同時(shí)，擬采用程序化的建模方法進(jìn)行研究，具有較高的可操作性。五、完成時(shí)間及進(jìn)度計(jì)劃本研究預(yù)計(jì)在2022年6月完成，進(jìn)度計(jì)劃如下：1.文獻(xiàn)綜述：2021年7月-2021年9月2.模型建立和參數(shù)估計(jì)：2021年10月-2022年2月3.實(shí)證分析：2022年3月-2022年5月4.論文撰寫(xiě)：2022年6月六、參考文獻(xiàn)1.Yao,J.,&Wei,Y.(2017).Creditriskcontagionandnetworkeffectsinsupplychainsystems.JournalofBusinessResearch,78,164-174.2.Li,S.,Xu,X.,&Zou,H.(2017).Theimpactofsupply-chainfinanceontheearningsqualityofsuppliers.JournalofCorporateFinance,43,1-15.3.Gao,Y.,Yu,H.,&Wang,Y.(2017).Riskmanagementinsupplychains:aliteraturereview.InternationalJournalofProductionResearch,55(16),4659-4682.4.daSilva,D.L.,&vanWassenhove,L.N.(2019).Supplychainfinance:Asystematicliteraturerev