2023年全國《中級銀行從業(yè)資格》職業(yè)技能知識考試題與答案

2023年全國《中級銀行從業(yè)資格》職業(yè)技能

知識考試題與答案

一、單選題

1、對于商業(yè)銀行而言，風險報告的主要作用不包括（）

A：使業(yè)務部門、流程和職能單元之間及時知道和保持

各自的風險語言（術語）

B：利用內(nèi)部數(shù)據(jù)和外部事件、活動、狀況的信息，為

商業(yè)銀行風險管理和目標實施提供支持

C：明確員工在實施和支持全面風險管理中的角色和職

責

D：確保對有效全面風險管理的重要性和相關性的清醒

認識

正確答案：A

2、下列戰(zhàn)略風險管理措施中，不具備前瞻性、預防性

特征的是（）

A：A將最佳的風險管理辦法轉變?yōu)樯虡I(yè)銀行的既定政策

和原則

B：B對風險造成的損失進行最大程度的控制

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C：C從應急性的風險管理操作轉變?yōu)轭A防性的風險管理

規(guī)劃

D：定期評估威脅商業(yè)銀行的風險因素，及早采取有效

措施減少或杜絕各類風險隱患

正確答案：B

3、由于第三方故意騙取、盜用、搶劫財產(chǎn)、偽造要件、

攻擊商業(yè)銀行信息科技系統(tǒng)或逃避法律監(jiān)管導致的損失事

件是（）。

A：內(nèi)部欺詐事件

B：外部欺詐事件

C：客戶、產(chǎn)品和業(yè)務活動事件

D：執(zhí)行、交割和流程管理事件

正確答案：B

4、下列關于三種計算風險價值方法的優(yōu)缺點分析中，

錯誤的是（）。

A：I和III

B：III和IV

c：I和n

D：只有I

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正確答案：A

5、在正常市場條件下，下列資產(chǎn)負債匹配方式中，流

動性風險最低的是（）。

A：負債以公司/機構存款為主，資產(chǎn)以中短期貸款為主

B：負債以零售客戶存款為主，資產(chǎn)以中短期貸款為主

C：負債以公司/機構存款為主，資產(chǎn)以中長期貸款為主

D：負債以循環(huán)發(fā)行的短期債券為主，資產(chǎn)以中長期貸

款為主

正確答案：B

6、關于中國商業(yè)銀行限額體系的最低要求，下列說法

錯誤的是（）。

A：核心負債比不小于50%

B：流動性覆蓋率不小于100%

C：流動性缺口率不小于T0%

D：流動性比例不小于25%

正確答案：A

7、嚴格按照1988年《巴塞爾資本協(xié)議》的規(guī)定，對商

業(yè)銀行的其他資產(chǎn)，包括對企業(yè)、個人的貸款和自用房地產(chǎn)

等資產(chǎn)，都給予（）的風險權重，個人住房抵押貸款風險權重

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為（）。

A：100%；50%

B：50%；100%

C：60%；40%

D：40%；60%

正確答案：A

8、某金融產(chǎn)品的收益率為20%的概率是0.8,收益率為

10%的概率是0.1,本金完全不能收回的概率是0.1,則該金

融產(chǎn)品的預期收益率為（）。

A：17%

B：15%

C：10%

D：7%

正確答案：D

9、當市場利率呈逐步上升趨勢時，對商業(yè)銀行最有利

的資產(chǎn)負債結構是（）。

A：保持資產(chǎn)負債結構不變

B：以短期負債為長期資產(chǎn)融資

C：以長期負債為長期資產(chǎn)融資

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D：以長期負債為短期資產(chǎn)融資

正確答案：D

10、金融資產(chǎn)的市場價值是指（）。

A：金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價值

B：在評估基準日，自愿買賣雙方在知情、謹慎、非強

迫的情況下通過公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預期價值

C：交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債券價值

D：對交易賬戶頭寸按照當前市場行情重估獲得的市場

價值

正確答案：B

11、交易帳戶記錄的是銀行為交易目的或?qū)_交易帳戶

其他項目的風險而持有的（?）。

A：金融頭寸

B：金融工具

C：金融工具和商品頭寸

D：商品頭寸？

正確答案：C

12、下列屬于商業(yè)銀行合格循環(huán)零售風險暴露的是（）。

A：單筆不超過100萬元授信的個人信用卡

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B：某銀行發(fā)放一筆50萬元.期限1年的微小企業(yè)貸款

C：以汽車抵押而發(fā)放的30萬元信用卡專項分期付款

D：某小企業(yè)以房產(chǎn)為抵押，申請的一筆200萬元期限

一年的循環(huán)授信

正確答案：A

13、下列指標的計算公式中，正確的是（）。

A：資本金收益率二稅后凈收人/資產(chǎn)總額

B：資產(chǎn)收益率二稅后凈收入/資本金總額

C：凈業(yè)務收益率二（營業(yè)收入-營業(yè)支出）/資產(chǎn)總額

D：非利息收入率二（非利息收入-非利息支出）/（營業(yè)收

入-營業(yè)支出）

正確答案：C

14、風險報告是商業(yè)銀行實施全面風險管理的媒介，從

報告的使用者來看，可以分為內(nèi)部報告和外部報告，以下不

屬于內(nèi)部報告的是（）。

A：提供監(jiān)管數(shù)據(jù)

B：配合內(nèi)部審計檢查

C：識別當期風險特征

D：評價整體風險狀況

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正確答案：A

15、（）應定期向信息科技管理委員會提交重大信息科技

項目的進度報告，由其進行審核，進度報告應當包括計劃的

重大變更、關鍵人員或供應商的變更以及主要費用支出情況。

A：高級管理層

B：業(yè)務部門

C：項目實施部門

D：風險管理部門

正確答案：C

16、在信息披露不充分的條件下，為了達到有效銀行監(jiān)

管的目的，監(jiān)管當局必須強化信息披露監(jiān)控機制，下列說法

不正確的是（）。

A：日常監(jiān)督機制主要針對商業(yè)銀行信息披露的行為、

特點，進行有效、穩(wěn)定的信息披露監(jiān)督

B：懲罰機制使商業(yè)銀行能自愿、真實、及時、準確地

按照市場規(guī)則披露信息

C：法律賦予監(jiān)管當局的責任越大，監(jiān)管者的能力越強，

揭示的商業(yè)銀行信息披露的動機越強烈

D：懲罰機制要求信息披露如果不符合要求，必要時可

要求增加信息披露的內(nèi)容甚至重新進行信息披露

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正確答案：B

17、商業(yè)銀行采用內(nèi)部模型計量市場風險時，應當采用

壓力測試進行補充，因為市場風險內(nèi)部模型（）。

A：只能反映資產(chǎn)組合的構成及其對價格波動的敏感性

B：不能計量非交易業(yè)務中的市場風險

C：置信水平無法達到監(jiān)管要求

D：未能涵蓋價格劇烈波動可能對銀行造成的重大損失

正確答案：D

18、低利率水平表示央行正在實施相對寬松的貨幣政策。

從宏觀角度看，在該貨幣政策的影響下，（）。

A：所有企業(yè)的違約風險都難以估計

B：所有企業(yè)的違約風險都會有一定程度的提高

C：所有企業(yè)的違約風險都會有一定程度的降低

D：所有企業(yè)的違約風險都不會改變？

正確答案：C

19、在市場風險計量方法中，在保持其他條件不變的前

提下，研究單個市場風險要素的微小變化可能會對金融工具

或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟價值產(chǎn)生的影響的是（）。

A：缺口分析

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B：壓力測試

C：返回檢驗

D：敏感性分析

正確答案：D

20、商業(yè)銀行在進行風險與控制自我評估時，評估范圍

覆蓋所有業(yè)務品種，體現(xiàn)了該工作的()原則。

A：客觀性

B：重要性

C：全面性

D：及時性

正確答案：C

21、主要貨幣匯率出現(xiàn)大的變化，屬于()壓力測試情

景。

A：操作風險

B：市場風險

C：聲譽風險

D：戰(zhàn)略風險

正確答案：B

22、高級計量法是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會提出

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的資格要求以及定性和定量標準的前提下，商業(yè)銀行監(jiān)管資

本要求可以通過（）計算監(jiān)管資本要求。

A：外部操作風險計量系統(tǒng)

B：外部操作風險識別系統(tǒng)

C：內(nèi)部操作風險計量系統(tǒng)

D：內(nèi)部操作風險識別系統(tǒng)

正確答案：A

23、風險計量既需要對單筆交易承擔的風險進行計量,

也要對組合層面、銀行整體層面承擔的風險水平進行評估,

也就是通常所說的（）。

A：風險識別

B：風險監(jiān)測

C：風險控制

D：風險加總

正確答案：D

24、下列關于商業(yè)銀行評級驗證的表述，最恰當?shù)氖牵ǎ?/p>

A：各家銀行所采用的驗證方法應當統(tǒng)一

B：驗證本質(zhì)上是證明銀行內(nèi)部評級體系的必要性

C：驗證主要由監(jiān)管當局負責

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D：驗證應隨著風險管理手段的改進而調(diào)整

正確答案：D

25、下列屬于內(nèi)部控制第二類目標的是()。

A：編制可靠的公開發(fā)布的財務報表

B：涉及對于企業(yè)所適用的法律及法規(guī)的遵循

C：業(yè)績和盈利目標

D：資源的安全性

正確答案：A

26、下列關于國別風險限額和集中度管理的表述，最不

恰當?shù)氖?)

A：國別風險敞口限額考慮風險轉移后的最終風險敞口，

即凈敞口限額

B：國別限額依據(jù)國別風險、業(yè)務機會兩個因素確定

C：經(jīng)濟資本限額的限定旨在合適地分配及控制某國家

或地區(qū)所使用的經(jīng)濟資本

D：敞口限額的設定旨在控制某國家或地區(qū)敞口的持有

量，以防止頭寸過分集中于某國家或地區(qū)

正確答案：B

27、在資本供給方面，一般情況下應以()合格標準為

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準，適當考慮可以使用的資本工具等確定。

A：賬面資本

B：監(jiān)管資本

C：經(jīng)濟資本

D：實收資本

正確答案：B

28、以下關于久期的論述，正確的是（）。

A：久期缺口的絕對值越大，銀行利率風險越高

B：久期缺口絕對值越小，銀行利率風險越高

C：久期缺口絕對值的大小與利率風險沒有明顯聯(lián)系

D：久期缺口大小對利率風險大小的影響不確定，需要

做具體分析

正確答案：A

29、某商業(yè)銀行選取過去250天的歷史數(shù)據(jù)計算交易賬

戶的風險價值（VaR）為780萬元人民幣，置信水平為99%,

持有期為1天。則該銀行在未來250個交易日內(nèi)，預期會有

（）天交易賬戶的損失超過780萬元。

A：2.5

B：3.5

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C：2

D：3

正確答案：A

30、商業(yè)銀行所采用的信息系統(tǒng)的()極為重要。

A：適用性

B：安全性

C：前瞻性

D：便捷性

正確答案：B

31、缺口分析作為市場風險的重要計量和分析方法，通

常用來衡量商業(yè)銀行當期收益對利率變動的敏感性，側重點

是分析()。

A：重新定價風險

B：期權風險

C：收益率曲線風險

D：基準風險

正確答案：A

32、資產(chǎn)組合的信用風險通常應()單個資產(chǎn)信用風險

的加總。

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A：等于

B：大于

C：小于

D：無關

正確答案：C

33、在實踐中，即期通常是指即期外匯買賣，即交割日

為交易日以后的O的外匯交易。

A：第2個工作日

B：第1個工作日

C：第3個工作日

D：第5個工作日

正確答案：A

34、商業(yè)銀行的操作風險與市場風險、信用風險相比,

具有（）的特點。

A：普遍性和非營利性

B：普遍性和營利性

C：流動性和非營利性

D：風險性和非營利性

正確答案：A

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35、根據(jù)監(jiān)管機構的要求，商業(yè)銀行采用VaR模型計量

市場風險監(jiān)管資本時的乘數(shù)因子最小值為（）。

A：4

B：2

C：3

D：1

正確答案：C

36、壓力情景應充分體現(xiàn)銀行的特征是（）。

A：經(jīng)營和收益

B：經(jīng)營和風險

C：經(jīng)營和管理

D：風險和收益

正確答案：B

37、下列關于商業(yè)銀行資本規(guī)劃的表述，錯誤的是（）。

A：銀行應當通過嚴格和前瞻性的壓力測試，測算不同

壓力條件下的資本需求和資本可獲得性

B：資本規(guī)劃應充分考慮對銀行資本水平可能產(chǎn)生重大

負面影響的因素

C：對于輕度壓力測試結果，銀行應當在應急預案中明

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確相應的資本補充政策安排和應對措施

D：資本規(guī)劃應至少設定內(nèi)部資本充足率3年目標

正確答案：C

38、風險監(jiān)管的核心步驟是（）。

A：了解機構

B：規(guī)劃監(jiān)管行動

C：風險評估

D：風險衡量

正確答案：C

39、下列屬于企業(yè)級風險管理信息系統(tǒng)的特點的是（）。

A：多向交互式、智能化

B：多向交互式、系統(tǒng)化

C：單向式、智能化

D：單向式、系統(tǒng)化

正確答案：A

40、銀行體系的流動性主要體現(xiàn)為商業(yè)銀行整體在中央

銀行的（），

A：各項存款總額

B：超額備付金頭寸

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C：各項貸款總額

D：現(xiàn)金頭寸

正確答案：B

41、商業(yè)銀行可以采用流動性比率法評估自身的流動性

狀況。下列關于流動性比率法的描述最不恰當?shù)氖牵ǎ?/p>

A：我國《商業(yè)銀行流動性風險管理辦法（試行）》規(guī)定，

商業(yè)銀行流動性比例不低于25%

B：商業(yè)銀行根據(jù)外部監(jiān)督要求和內(nèi)部管理規(guī)定，制定

各類資產(chǎn)的合理比率指標

C：我國《商業(yè)銀行流動性風險管理辦法（試行）》規(guī)定，

商業(yè)銀行流動性覆蓋率應當不低于150%

D：比率法的前提是將資產(chǎn)和負債按流動性進行分類，

并對各類資產(chǎn)負債準確計量

正確答案：C

42、商業(yè)銀行的審計部門應當定期對市場風險管理體系

各個組成部分和環(huán)節(jié)的準確性、可靠性、充分性和有效性進

行獨立的審查和評價，審計的頻率為（）。

A：至少每年一次

B：每三年一次

C：每兩年一次

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D：至少每兩年一次

正確答案：A

43、壓力情景應充分體現(xiàn)銀行（）的特征。

A：經(jīng)營和收益

B：經(jīng)營和風險

C：風險和收益

D：經(jīng)營和管理

正確答案：B

44、根據(jù)巴塞爾協(xié)議III,普通商業(yè)銀行的總資本充足率

不得低于（）。

A：7%

B：8%

C：10.5%

D：11.5%

正確答案：C

45、在操作風險資本計量的方法中，（）是將商業(yè)銀行

的所有業(yè)務劃分為八類產(chǎn)品線，對每一類產(chǎn)品線規(guī)定不同的

操作風險資本要求系數(shù)，并分別示出對應的資本，然后加總

八類產(chǎn)品線的資本即可得到商業(yè)銀行總體操作風險的資本

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要求。

A：標準法

B：高級計量法

C：基本指標法

D：內(nèi)部評級法

正確答案：A

46、下列關于CreditRisk+模型的說法，不正確的是（）。

A：假定每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)

B：組合的損失分布即使受到宏觀經(jīng)濟影響也還是正態(tài)

分布

C：認為同種類型的貸款同時違約的概率是很小的且相

互獨立的

D：根據(jù)火災險的財險精算原理，假設貸款組合服從泊

松分布，對貸款組合違約率進行分析

正確答案：B

47、假設投資者有兩種金融產(chǎn)品可供選擇，一是國債,

年收益率為5.5%；二是銀行理財產(chǎn)品，收益率可能為8%、

6%、5%,其對應的概率分別為0.2、0.6、0.2,則下列投

資方案效益最高的是（）。

第19頁共68頁

A：40%投資國債、60%投資銀行理財產(chǎn)品

B：100%投資國債

C：100%投資銀行理財產(chǎn)品

D：60%投資國債、40%投資銀行理財產(chǎn)品

正確答案：C

48、下列關于專有信息和保密信息的說法，錯誤的是()。

A：專有信息的特點是如果與競爭者共享，會導致銀行

在這些產(chǎn)品和系統(tǒng)的投資價值下降，并進而削弱其競爭地位

B：有關客戶的信息經(jīng)常是保密的

C：某些項目為保密信息和專有信息，銀行可以不披露

具體的項目

D：專有和保密信息必須對要求披露的信息進行一性信

息披露，不用解釋未披露的事實和原因

正確答案：D

49、關于商業(yè)銀行流動性風險與其他風險的相互作用關

系，以下表述錯誤的是()。

A：操作風險不會對流動性造成顯著影響

B：承擔過多的信用風險會同時增加流動性風險

C：市場風險會影響投資組合產(chǎn)生流動資金的能力，造

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成流動性波動

D：聲譽風險可能削弱存款人的信心而造成大量資金流

失，進而導致流動性困難

正確答案：A

50、建立客戶身份識別制度、客戶身份資料和交易記錄

保存制度的具體辦法，由O會同國務院有關金融監(jiān)督管理

機構制定。

A：商業(yè)銀行

B：銀監(jiān)會

C：中國銀行業(yè)協(xié)會

D：國務院反洗錢行政主管部門

正確答案：D

51、關于風險監(jiān)管方法，下列表述不正確的是（）。

A：風險監(jiān)管的方法一般分為非現(xiàn)場監(jiān)管與現(xiàn)場檢查兩

類

B：非現(xiàn)場監(jiān)管是非現(xiàn)場監(jiān)管人員按照風險為本的監(jiān)管

理念，全面持續(xù)地收集、檢測和分析被監(jiān)管機構的風險信息

C：非現(xiàn)場監(jiān)管是指認可機構必須定期向銀行業(yè)監(jiān)督管

理機構報送資料，這些資料主要包括：統(tǒng)計資料申報表、內(nèi)

部管理賬目、其他管理資料和已公布的財務資料

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D：非現(xiàn)場監(jiān)管工作對現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)的問題和風險進行

持續(xù)跟蹤監(jiān)測，督促被監(jiān)管機構的整改進度和情況

正確答案：C

52、在我國資產(chǎn)證券化業(yè)務實踐中，資產(chǎn)支持票據(jù)的投

資者主要為（）。

A：金融機構、企業(yè)年金等

B：個人投資者

C：符合《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》規(guī)定條件

的投資者

D：銀行間投資人或特定機構投資者

正確答案：D

53、操作風險是銀行面臨的一項重要風險.商業(yè)銀行應

為抵御操作風險造成的損失安排（）。

A：存款準備金

B：存款保險

C：經(jīng)濟資本

D：資本充足率

正確答案：C

54、下列商業(yè)銀行客戶中，最適合采用專家判斷法進行

第22頁共68頁

信用評級的是（）。

A：已上市的中型企業(yè)

B：剛由事業(yè)單位改制而成的企業(yè)

C：財務制度健全的小型企業(yè)

D：即將上市的大型企業(yè)

正確答案：C

55、根據(jù)對商業(yè)銀行內(nèi)部評級法依賴程度的不同，內(nèi)部

評級法分為初級法和高級法兩種。對于非零售暴露，兩種評

級法都必須估計的風險因素是（）。

A：違約概率

B：違約失率

C：違約風險暴露

D：期限

正確答案：A

56、下列關于商業(yè)銀行風險偏好的表述，錯誤的是（）。

A：風險偏好是商業(yè)銀行全面風險管理體系的重要組成

部分

B：商業(yè)銀行在制定戰(zhàn)略規(guī)劃時，應保持戰(zhàn)略規(guī)劃與風

險偏好的協(xié)調(diào)一致

第23頁共68頁

C：風險偏好指標值在設定過程中，應主要考慮監(jiān)管者

的期望

D：風險偏好需要有效傳導至各實體、條線

正確答案：C

57、在假定市場因子的變化服從多元正態(tài)分布情形下,

利用正態(tài)分布的統(tǒng)計特征簡化計算VaR,這種方法是（）。

A：歷史模擬法

B：方差-協(xié)方差法

C：標準法

D：蒙特卡洛模擬法

正確答案：B

58、商業(yè)銀行對客戶的信用風險評估大致經(jīng)歷了三個主

要發(fā)展階段，包括（）

A：專家判斷法，打分卡模型，違約概率模型

B：專家判斷法，評級模型，違約概率模型

C：專家判斷法，信用評分模型，違約概率模型

D：人工分析法，評級模板，打分卡模型

正確答案：C

59、在我國銀行監(jiān)管實踐中，（）監(jiān)管貫穿于市場準入、

第24頁共68頁

持續(xù)經(jīng)營、市場退出的全過程，是監(jiān)管當局評估商業(yè)銀行風

險狀況、采取監(jiān)管措施的主要依據(jù)。

A：流動性比率

B：資本充足率

C：存款偏昌度

D：資本收益率

正確答案：B

60、假設某商業(yè)銀行外匯交易業(yè)務的VaR(每10日、99%

置信水平)已經(jīng)確定，則該交易業(yè)務的市場風險監(jiān)管資本最

不可能為()。

A：4.OXVaR

B：4.5XVaR

C：3.OXVaR

D：3.5XVaR

正確答案：B

61、高級計量法(AMA)不僅僅是操作風險計量的一種方

法，它更是一套完整的操作風險管理框架，下列不屬于其作

用的是()。

A：促進風險管理文化的轉變

第25頁共68頁

B：豐富操作風險的管理手段

C：優(yōu)化作風險管理流程

D：提高操作風險管理效率

正確答案：D

62、壓力測試主要采用敏感性分析和()。

A：制作數(shù)據(jù)清單

B：情景分析方法

C：失誤樹分析法

D：專家調(diào)查分析法

正確答案：B

63、風險管理的目標是()。

A：消除風險

B：實現(xiàn)收益最大化

C：實現(xiàn)收益和風險的平衡

D：增加風險

正確答案：C

64、某銀行2010年末可疑類貸款余額為400億元，損

失類貸款余額為200億元。各項貸款余額總額為40000億元。

若要保證不良貸款率不高于2%,則該銀行次級類貸款余額

第26頁共68頁

最多為（）億元。

A：200

B：300

C：600

D：800

正確答案：A

65、香港金管局規(guī)定的法定流動資產(chǎn)比率為（）。

A：10%

B：15%

C：25%

D：40%

正確答案：C

66、對銀行業(yè)穩(wěn)定經(jīng)營最大的威脅是（）。

A：市場利率劇烈波動

B：大量借款人違約

C：存款人擠提存款

D：外部監(jiān)管的強化

正確答案：C

第27頁共68頁

67、假如一家銀行的外匯敞口頭寸為：日元多頭150,

馬克多頭400,英鎊多頭250,法郎空頭120o美元空頭480o

則用累計總敞口頭寸法計算的總外匯敝口頭寸為（）。

A：400

B：600

C：1400

D：1700

正確答案：C

68、當市場資金緊張導致供需不平衡時，可能會出現(xiàn)期

限短而收益率高、期限長而收益率低的情況，這種情況反映

的收益率曲線的類型是（）。

A：水平收益率曲線

B：波動收益率曲線

C：正向收益率曲線

D：反向收益率曲線

正確答案：D

69、金融衍生產(chǎn)品、金融工程等一系列專業(yè)技術逐漸應

用于商業(yè)銀行的風險管理，這屬于商業(yè)銀行（）。

A：資產(chǎn)風險管理模式階段

第28頁共68頁

B：負債風險管理模式階段

C：資產(chǎn)負債風險管理模式階段

D：全面風險管理模式階段

正確答案：D

70、下列關于商業(yè)銀行評級驗證的表述，最恰當?shù)氖牵ǎ?/p>

A：各家銀行所采用的驗證方法應當統(tǒng)一

B：驗證本質(zhì)上是證明銀行內(nèi)部評級體系的必要性

C：驗證主要由監(jiān)管當局負責

D：驗證應隨著風險管理手段的改進而調(diào)整

正確答案：D

71、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》《商業(yè)銀行

銀行賬簿利率風險管理指引》規(guī)定，下列不屬于交易賬簿中

的金融工具和商品頭寸需滿足的條件的是（）。

A：交易方面不受任何限制，可以隨時平盤

B：能夠進行積極的管理

C：能夠準確估值，且公允價值變動不計入當期損益的

金融資產(chǎn)

D：能夠完全對沖以規(guī)避風險

正確答案：C

第29頁共68頁

72、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，下列各項

中，應列入商業(yè)銀行二級資本的是（）。

A：未分配利潤

B：二級資本工具及其溢價

C：盈余公積

D：一般風險準備

正確答案：B

73、資產(chǎn)組合的信用風險通常應（）單個資產(chǎn)信用風險

的加總。

A：等于

B：大于

C：小于

D：無關

正確答案：C

74、銀行貸款客戶優(yōu)良且貸款需求量大，但存款業(yè)務一

直徘徊不前，資產(chǎn)中貸款比重很高，債券投資等資金業(yè)務比

重較低。該行預計，為滿足貸款需求，未來三年內(nèi)將有上百

億元的資金缺口。為解決這項長期資金缺口問題，下列最恰

當?shù)姆桨甘牵ǎ?/p>

第30頁共68頁

A：拆入資金

B：向人民銀行再貼現(xiàn)

C：發(fā)行銀行債券

D：用自有債券進行回購

正確答案：C

75、鄧肯?威爾遜開發(fā)出了()方法。

A：因果關系模型

B：關鍵風險指標

C：風險誘因

D：風險緩釋

正確答案：A

76、某客戶一筆2000萬元的貸款，其中有1200萬元國

債質(zhì)押，其余是保證。假如該客戶違約概率為1%,貸款違約

損失率為40%,則該筆貸款的預期損失是()萬元。

A：8

B：7.2

C：4.8

D：3.2

正確答案：D

第31頁共68頁

77、從風險管理的角度，商業(yè)銀行所面臨的風險損失通

常分為（）。

A：實際損失、無形損失、災難性損失

B：預期損失、非預期損失、災難性損失

C：預期損失、實際損失、災難性損失

D：實際損失、機會成本/損失、非預期損失

正確答案：B

78、由于第三方故意騙取、盜用、搶劫財產(chǎn)、偽造要件、

攻擊商業(yè)銀行信息科技系統(tǒng)或逃避法律監(jiān)管導致的損失事

件是Oo

A：內(nèi)部欺詐事件

B：外部欺詐事件

C：客戶、產(chǎn)品和業(yè)務活動事件

D：執(zhí)行、交割和流程管理事件

正確答案：B

79、某金融產(chǎn)品的收益率為20%的概率是0.8,收益率

為10%的概率是0.1,本金完全不能收回的概率是0.1,則該

金融產(chǎn)品的預期收益率為（）。

A：17%

第32頁共68頁

B：15%

C：10%

D：7%

正確答案：D

80、在風險管理方面，（）對商業(yè)銀行風險管理承擔最

終責任。

A：董事會

B：監(jiān)事會

C：高級管理層

D：風險管理部門

正確答案：A

81、以下對于戰(zhàn)略風險管理的理解錯誤的是（）。

A：經(jīng)濟資本配置是戰(zhàn)略風險的一個重要工具

B：董事會和高級管理層負責制定商業(yè)銀行最高級別的

戰(zhàn)略規(guī)劃

C：戰(zhàn)略風險一經(jīng)批準不得更改

D：在評估戰(zhàn)略風險時，應當首先由商業(yè)銀行內(nèi)部具有

豐富經(jīng)驗的專家負責審核一些技術性較強的假設條件

正確答案：C

第33頁共68頁

82、商業(yè)銀行所面臨的外部戰(zhàn)略風險可以細分為行業(yè)風

險、技術風險、品牌風險等6類。下列哪一項屬于商業(yè)銀行

面臨的技術風險（）。

A：行業(yè)惡性競爭

B：銀行的信息系統(tǒng)安全性存在風險

C：銀行缺乏獨特的品牌形象

D：兼并/收購失敗

正確答案：B

83、下列關于風險監(jiān)管的內(nèi)容的表述，不正確的是（）。

A：銀行機構風險狀況包括其單一分支機構的風險水平

B：監(jiān)管部門對商業(yè)銀行人力資源狀況的監(jiān)管包括對技

術管理人員實施任職資格審核和對商業(yè)銀行人事政策和管

理程序進行評估

C：監(jiān)管部門高度關注銀行類金融機構所面臨的風險狀

況，包括行業(yè)整體風險狀況、區(qū)域風險狀況和銀行機構自身

的風險狀況

D：監(jiān)管部門對管理信息系統(tǒng)有效性的評判可用質(zhì)量、

數(shù)量、及時性來衡量

正確答案：B

84、目前，我國商業(yè)銀行的資本充足率是以（）為基礎

第34頁共68頁

計算的。

A：經(jīng)濟資本

B：會計資本

C：監(jiān)管資本

D：賬面資本

正確答案：C

85、根據(jù)計量的結果，通過采取合適的手段來減少流動

性風險，從而將流動性風險控制在銀行的可承受范圍內(nèi)的是

流動性風險（）。

A：識別

B：計量

C：監(jiān)測

D：控制

正確答案：D

86、下列商業(yè)銀行客戶中，最適合采用專家判斷法進行

信用評級的是（）。

A：已上市的中型企業(yè)

B：剛由事業(yè)單位改制而成的企業(yè)

C：財務制度健全的小型企業(yè)

第35頁共68頁

D：即將上市的大型企業(yè)

正確答案：C

87、下列信用風險監(jiān)測指標中，與商業(yè)銀行自身資產(chǎn)質(zhì)

量最不相關的是（）。

A：正常貸款遷徙率

B：關注類貸款遷徙率

C：可疑類貸款遷徙率

D：預期損失率

正確答案：D

88、商業(yè)銀行建立有效的聲譽風險管理體系不包括以下

哪項內(nèi)容？（？）

A：建設學習型組織

B：培養(yǎng)開放、互信、互助的機構文化

C：滿足所有利益持有者的期望

D：明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價值理念？

正確答案：C

89、下列不屬于商業(yè)銀行計量交易對手信用風險方法的

是（）。

A：內(nèi)部模型法

第36頁共68頁

B：標準法

C：內(nèi)部評級法

D：現(xiàn)期風險暴露法

正確答案：C

90、資產(chǎn)的流動性，主要表現(xiàn)為銀行資產(chǎn)的變現(xiàn)能力及

成本，資產(chǎn)變現(xiàn)能力越強，所付成本越低，則流動性越()。

A：弱

B：強

C：沒有影響

D：有影響，但不確定

正確答案：B

91、假設某商業(yè)銀行以市場價值表示的簡化資產(chǎn)負債表,

資產(chǎn)A=2000億元,負債L-1700億元,資產(chǎn)久期為DA=6年,負

債久期為DL=3年,根據(jù)久期分析法,如果年利率從4%上升到

4.5%,則利率變化將使商業(yè)銀行的整體價值().

A：增加33.02億元

B：減少33.17億元

C：減少33.02億元

D：增加33.17億元

第37頁共68頁

正確答案：B

92、用于表示在一定時間水平、一定概率下所發(fā)生最大

損失的要素是（）。

A：違約概率

B：非預期損失

C：預期損失

D：風險價值

正確答案：D

93、在操作風險計量的標準法中，商業(yè)銀行的“代理服

務業(yè)務”產(chǎn)品線的B值為（）。

A：8%

B：12%

C：18%

D：15%

正確答案：D

94、下列關于收益率曲線的說法，不正確的是（）。

A：收益率曲線的形狀是市場對當前經(jīng)濟狀況的判斷

B：收益率曲線通常表現(xiàn)為四種形態(tài)：正向、反向、水

平、波動收益率曲線

第38頁共68頁

C：正向收益率曲線表示投資期限越長，收益率越高

D：反向收益率曲線表示投資期限越長，收益率越高

正確答案：D

95、（）應當確保商業(yè)銀行能夠充分識別和及時處理可

能導致聲譽風險的事件，準確評估和報告聲譽風險管理政策

的遵守情況，正確識別和審核早期預警指標，在發(fā)生未遵守

操作規(guī)程的情況下采取適當?shù)母M措施。

A：董事會

B：高級管理層

C：董事會和高級管理層

D：內(nèi)部審計部門

正確答案：B

96、集團客戶與單個客戶限額管理有相似之處，但在整

體思路上還是存在著較大的差異。集團統(tǒng)一授信一般分“三

步走”，其中不包括（）。

A：根據(jù)總行關于行業(yè)的總體指導方針和集團客戶與授

信行的密切關系，初步確定對該集團整體的授信額度

B：確定客戶的最高債務承受額，即客戶憑借自身信用

與實力承受對外債務的最大能力

C：根據(jù)單一客戶的授信限額，初步測算關聯(lián)企業(yè)各成

第39頁共68頁

員單位（含集團公司本部）的最高授信額度的參考值

D：分析各個授信單位的具體情況，調(diào)整各成員單位的

授信限額

正確答案：B

97、商業(yè)銀行項目實施部門應定期向信息科技管理委員

會提交重大信息科技項目的進度報告，其內(nèi)容不包括（）。

A：部門人員的變動

B：供應商的變更

C：計劃的重大變更

D：主要費用支出情況

正確答案：A

98、在實踐中，即期通常是指即期外匯買賣，即交割日

為交易日以后的（）的外匯交易。

A：第2個工作日

B：第1個工作日

C：第3個工作日

D：第5個工作日

正確答案：A

99、在現(xiàn)代商業(yè)銀行風險管理實踐中。風險規(guī)避策略主

第40頁共68頁

要通過（）來實現(xiàn)。

A：設定止損限額

B：減少經(jīng)濟資本配置

C：風險轉移

D：減低風險暴露

正確答案：B

100、下列選項不是風險預警程序的是（）。

A：信用信息的收集和傳遞

B：風險分析

C：風險避免

D：后評價

正確答案：C

101、下列關于商業(yè)銀行風險文化的描述，最不恰當?shù)?/p>

是（）。

A：風險文化應當隨著內(nèi)外部經(jīng)營管理的變化而不斷修

正

B：商業(yè)銀行應當建立規(guī)章制度并實施績效考核，逐漸

培養(yǎng)良好的風險文化

C：風險文化建設應當主要交由風險管理部門來完成

第41頁共68頁

D：風險文化貫穿于商業(yè)銀行的整個生命周期，不能通

過短期突擊達到目的

正確答案：C

102、某商業(yè)銀行在95%置信區(qū)間、1天持有期的條件

下，報告期內(nèi)交易賬戶風險價值為660萬元人民幣，假設其

他條件不變，如果置信區(qū)間提高至99%,則該銀行交易賬戶

的風險價值將（）。

A：增加

B：保持不變

C：無法判斷

D：減小

正確答案：A

103、根據(jù)貸款風險分類指導原則，借款人的還款能力

出現(xiàn)明顯問題，完全依靠其正常營業(yè)收入無法足額償還貸款

本息，即使執(zhí)行擔保也可能會造成一定損失的貸款屬于（）。

A：關注類貸款

B：可疑類貸款

C：損失類貸款

D：次級類貸款

第42頁共68頁

正確答案：D

104、金融穩(wěn)定（？）在《有效風險偏好框架制定原則》

中特別強調(diào)了限額在傳導風險偏好方面的作用，要求應將總

體風險偏好分解到業(yè)務條線、法人實體、具體風險種類的限

額。

A：董事會

B：監(jiān)事會

C：理事會

D：股東大會？

正確答案：C

105、銀行監(jiān)管與外部審計各有側重，通常情況下，銀

行監(jiān)管側重于（）。

A：銀行機構風險和合規(guī)性的分析、評價

B：財務報表檢查

C：會計資料規(guī)范性

D：關注財務數(shù)據(jù)完整性、準確性和可靠性

正確答案：A

106、下列關于財務比率分析的描述中，錯誤的是（）。

A：盈利能力比率，用來衡量管理層將銷售收入轉換成

第43頁共68頁

實際利潤的效率，體現(xiàn)管理層控制費用并獲得投資收益的能

力

B：杠桿比率，用來衡量企業(yè)所有者利用外部融資資金

獲得融資的能力，也用于判斷企業(yè)的償債資格和能力

C：效率比率，又稱營運能力比率，體現(xiàn)管理層控制和

管理資產(chǎn)的能力

D：流動比率，用來判斷企業(yè)歸還短期債務的能力，即

分析企業(yè)當前的現(xiàn)金支付能力和應付突發(fā)事件和困境的能

力

正確答案：B

107、資本規(guī)劃應至少設定內(nèi)部資本充足率()目標。

A：一年

B：兩年

C：三年

D：四年

正確答案：C

108、下列關于商業(yè)銀行資金交易業(yè)務中存在的風險隱

患及其控制措施的表述，最不恰當?shù)氖?)。

A：借助適當?shù)娘L險量化模型及業(yè)務管理系統(tǒng)可以提高

中臺風險管理人員對交易風險評估的準確性

第44頁共68頁

B：建立資金業(yè)務的風險責任制可以有效降低前臺交易

員操作失誤的概率

C：實行嚴格的前中后臺職責、崗位分離制度，嚴禁后

臺結算操作人員與前臺交易員核對交易明細

D：代客資金業(yè)務應當向客戶充分提示有關風險，獲取

必要的履約保證

正確答案：C

109、下列對商業(yè)銀行戰(zhàn)略風險管理的表述，不恰當?shù)?/p>

是（）。

A：銀行正確識別來自于內(nèi)、外部的戰(zhàn)略風險，有助于

經(jīng)營管理從被動防守轉變?yōu)橹鲃映鰮?/p>

B：戰(zhàn)略風險可通過技術性的風險參數(shù)對其進行量化

C：金融機構“重前臺、輕后臺”的發(fā)展模式很容易積

聚戰(zhàn)略風險

D：有效的戰(zhàn)略風險管理應當定期全國評估商業(yè)銀行的

愿景、短期目的以及長期目標

正確答案：B

110、作為獨立的第三方，能夠?qū)︺y行進行客觀公正評

級的是（）。

A：銀行業(yè)協(xié)會

第45頁共68頁

B：監(jiān)管部門

C：評級機構

D：審計師

正確答案：C

in、假設商業(yè)銀行批發(fā)和零售存款大量流失，此種情

景屬于（）壓力測試情景。

A：市場風險

B：信用風險

C：流動性風險

D：操作風險

正確答案：C

112、下列對于總敞口頭寸的理解不正確的是（）。

A：累計總敞口頭寸等于所有外幣的多頭與空頭的總和

B：總敞口頭寸反映的是整個貨幣組合的外匯風險

C：凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額

D：短邊法計算的總敞口頭寸等于凈多頭頭寸之和與凈

空頭頭寸之和之中的較大值

正確答案：C

113、從報告的使用者來看，風險報告可分為（）。

第46頁共68頁

A：內(nèi)部報告和外部報告

B：綜合報告和專題報告

C：一般報告和特殊報告

D：管理報告和監(jiān)督報告

正確答案：A

114、下列關于商業(yè)銀行進行充分信息披露的作用的表

述，錯誤的是（）。

A：信息披露能夠強化外部市場對經(jīng)營者行為的約束

B：信息披露會增加審計人員發(fā)表不恰當審計意見的可

能性

C：信息披露是消除信息不對稱及降低代理成本的有效

途徑之一

D：信息披露能夠揭示商業(yè)銀行的經(jīng)營狀況及商業(yè)銀行

經(jīng)營者的行為

正確答案：B

115、下列關于CreditMetrics模型的說法，不正確的

是（）。

A：CreditMetrics模型解決了計算非交易性資產(chǎn)組合

VaR的難題

第47頁共68頁

B：CreditMetrics模型是目前國際上應用比較廣泛的信

用風險組合模型之一

C：CreditMetrics模型的目的是計算單一資產(chǎn)在持有期

限內(nèi)可能發(fā)生的最大損失

D：CreditMetrics模型本質(zhì)上是一個VaR模型

正確答案：C

116、壓力情景應充分體現(xiàn)銀行()的特征。

A：經(jīng)營和收益

B：經(jīng)營和風險

C：風險和收益

D：經(jīng)營和管理

正確答案：B

117、下列商業(yè)銀行面臨的風險中，不能采用風險對沖

策略進行管理的是()。

A：匯率風險

B：操作風險

C：股票風險

D：商品風險？

正確答案：B

第48頁共68頁

118、資本規(guī)劃應至少設定內(nèi)部資本充足率()目標。

A：一年

B：兩年

C：三年

D：五年

正確答案：C

119、下列不屬于商業(yè)銀行代理業(yè)務中的操作風險的是

(?)o

A：內(nèi)部人員盜竊客戶資料謀取私利

B：委托方偽造收付款憑證騙取資金

C：客戶通過代理收付款進行洗錢活動

D：代客理財產(chǎn)品由于市場利率波動而造成損失？

正確答案：D

120、下列關于商業(yè)銀行操作風險的表述，錯誤的是()。

A：操作風險表現(xiàn)為流程不健全、流程執(zhí)行失敗、控制

和報告不力等

B：操作風險廣泛存在于商業(yè)銀行業(yè)務和管理的各個領

域

C：不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)

第49頁共68頁

以及外部事件均有可能造成操作風險損失

D：一起操作風險損失事件僅對應一種形態(tài)的損失

正確答案：D

121、下列關于商業(yè)銀行內(nèi)部審計獨立性的表述，錯誤

的是Oo

A：內(nèi)部審計部門在一個特定的組織中，享有經(jīng)費、人

事內(nèi)部管理、內(nèi)部管理、業(yè)務開展等方面的相對獨立性

B：獨立性是指內(nèi)部審計活動獨立于他們所審查的活動

之外

C：獨立性要求內(nèi)部審計人員不能把對其他事物的判斷

凌駕于對審計事物的判斷之上

D：審計人員在審計活動中不受任何來自外界的干擾，

獨立自主地開展審計工作

正確答案：C

122、如果一家銀行的貸款平均額為700億元，存款平

均額為900億元，核心存款平均額為300億元，流動性資產(chǎn)

為200億元，那么該商業(yè)銀行的融資需求等于()億元。

A：300

B：500

C：600

第50頁共68頁

D：400

正確答案：C

123、()根據(jù)需要對外包活動進行現(xiàn)場檢查，采集外包

活動過程中數(shù)據(jù)信息和相關資料，并將檢查結果納入對該機

構的監(jiān)管評級。

A：證監(jiān)會及其派出機構

B：財政部

C：中國人民銀行

D：國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構及其派出機構

正確答案：D

124、下列關于氣候相關金融信息披露工作組(TCFD)

的表述，最不恰當?shù)氖?)

A：2015年12月，巴塞爾委員會成立氣候相關金融信息

被露工作組

B：2017年6月，TCFD發(fā)布《氣候相關金融信息披露工

作組建議報告》

C：TCFD致力于建立一致、可比和清晰的氣候相關信息

被露框架

D：TCFD從治理、戰(zhàn)略、風險管理、指標和目標四個領

城提出氣候相關信息披露建議

第51頁共68頁

正確答案：A

125、某2年期債券久期為1.8年，債券目前價格為

105.00元，市場利率為3%,假設市場利率上升50個基點,

則按照久期公式計算，該債券價格（）。

A：上升0.917元

B：降低0.917元

C：上升1.071元

D：降低1.071元

正確答案：B

126、國際收支逆差與國際儲備之比超過（），說明風險

較大。

A：50%

B：100%

C：200%

D：150%

正確答案：D

127、（）指交易雙方約定在將來某一時期內(nèi)互相交換具

有相同經(jīng)濟價值的現(xiàn)金流的合約。

A：期權

第52頁共68頁

B：互換

C：期貨

D：遠期

正確答案：B

128、根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行使用權重法計算風險加

權資產(chǎn)時，監(jiān)管類別“優(yōu)”所對應的風險權重為()。

A：100%

B：50%

C：70%

D：0

正確答案：C

129、資產(chǎn)組合的信用風險通常應()單個資產(chǎn)信用風

險的加總。

A：等于

B：大于

C：小于

D：無關

正確答案：C

130、新產(chǎn)品/業(yè)務風險管理在商業(yè)銀行統(tǒng)一的風險管

第53頁共68頁

理框架下進行，是全面風險管理的重要工作內(nèi)容這是指(?)o

A：全面性原則

B：統(tǒng)一性原則

C：統(tǒng)籌性原則

D：適應性原則？

正確答案：B

131、某商業(yè)銀行選取過去250天的歷史數(shù)據(jù)計算交易

賬戶的風險價值(VaR)為780萬元人民幣，置信水平為99%,

持有期為1天。則該銀行在未來250個交易日內(nèi)，預期會有

()天交易賬戶的損失超過780萬元。

A：2.5

B：3.5

C：2

D：3

正確答案：A

132、國別風險的評估指標不包括()。

A：數(shù)量指標

B：等級指標

C：規(guī)模指標

第54頁共68頁

D：比例指標

正確答案：C

133、假定某銀行2010會計年度結束時共有貸款200億

元，其中正常貸款150億元，其共有一般準備8億元，專項

準備1億元，特種準備1億元，則其不良貸款撥備覆蓋率約

為（）。

A：15%

B：20%

C：35%

D：50%

正確答案：B

134、下列指標計算公式中，不正確的是（）。

A：不良貸款率二（次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款）

?各項貸款X100%

B：預期損失率=預期損失+資產(chǎn)風險敞口又100%

C：單一客戶貸款集中度=最大一家客戶貸款總額+貸款

類資本總額X100%

D：貸款損失準備充足率二貸款實際計提準備/貸款應提

準備

第55頁共68頁

正確答案：c

135、下列關于VaR的說法中，錯誤的是（）。

A：均值VaR是以均值為基準測度風險的

B：零值VaR是以初始價值為基準測度風險的，度量的

是資產(chǎn)價值的相對損失

C：VaR的計算涉及置信水平與持有期

D：計算VaR值的基本方法是方差-協(xié)方差法、歷史模型

法、蒙特卡洛模擬法

正確答案：B

136、正常貸款遷徙率等于（）。

A：（期初正常類貸款中轉為不良貸款的金額+期初關注

類貸款中轉為不良貸款的金額）!（期初正常類貸款余額-期

初正常類貸款期間減少金額+期初關注類貸款余額-期初關

注類貸款期間減少金額）X100%

B：（期初正常類貸款中轉為不良貸款的金額-期初關注

類貸款中轉為不良貸款的金額）-（期初正常類貸款余額-期

初正常類貸款期間減少金額+期初關注類貸款余額一期初關

注類貸款期間減少金額）X100%

C：（期初正常類貸款中轉為不良貸款的金額+期初關注

類貸款中轉為不良貸款的金額）?。ㄆ诔跽ｎ愘J款余額-期

第56頁共68頁

初正常類貸款期間減少金額-期初關注類貸款余額-期初關

注類貸款期間減少金額）X100%

D：（期初正常類貸款中轉為不良貸款的金額+期初關注

類貸款中轉為不良貸款的金額）+（期初正常類貸款余額+期

初正常類貸款期間減少金額+期初關注類貸款余額-期初關

注類貸款期間減少金額）X100%

正確答案：A

137、單一的資產(chǎn)風險管理模式和單一的負債風險管理

模式均不能保證商業(yè)銀行安全性、流動性和效益性的均衡。

在此情況下，（）應運而生。

A：資產(chǎn)風險管理模式

B：負債風險管理模式

C：資產(chǎn)負債風險管理模式

D：全面風險管理模式

正確答案：C

138、Y銀行在其2020年年度報告中披露，該行一天中

99%的VaR值為5000萬元人民幣，則下列解釋正確的是（）

A：Y銀行的投資組合在1天內(nèi)有99%的概率損失金額為

5000萬元

B：Y銀行的投資組合在1天內(nèi)損失超過5000萬元的概

第57頁共68頁

率不大于99%

C：Y銀行的投資組合在1天內(nèi)損失超過5000萬元的概

率不大于1%

D：Y銀行的投資組合在1天內(nèi)有1%的概率損失金額為

5000萬元

正確答案：C

139、下列關于商業(yè)銀行風險管理模式經(jīng)歷的四個發(fā)展

階段的說法，不正確的是0。

A：資產(chǎn)風險管理模式階段，商業(yè)銀行的風險管理主要

偏重于資產(chǎn)業(yè)務的風險管理，強調(diào)保證商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動

性

B：負債風險管理模式階段，西方商業(yè)銀行由積極性的

主動負債變?yōu)楸粍迂搨?/p>

C：資產(chǎn)負債風險管理模式階段，重點強調(diào)對資產(chǎn)業(yè)務、

負債業(yè)務風險的協(xié)調(diào)管理，通過匹配資產(chǎn)負債結構、經(jīng)營目

標互相替換和資產(chǎn)分散，實現(xiàn)總量平衡和風險控制

D：全面風險管理模式階段，金融學、數(shù)學、概率統(tǒng)計

等一系列知識技術逐漸應用于商業(yè)銀行的風險管理

正確答案：B

140、下列關于違約概率的說法，錯誤的是()。

第58頁共68頁

A：違約概率是指借款人在未來一定時期內(nèi)發(fā)生違約的

可能性

B：《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借

款人內(nèi)部評級1年期違約概率與3個基點中的較高者

C：計算違約概率的1年期限與財務報表周期以及內(nèi)部

評級的最長時間完全一致

D：違約概率與違約頻率不是同一個概念

正確答案：C

141、商業(yè)銀行正確處理投訴和批評對于維護其聲譽至

關重要，據(jù)此下列描述最不恰當?shù)氖牵ǎ?/p>

A：商業(yè)銀行應當將接受投訴和批評看作與客戶/公眾溝

通的好時機

B：商業(yè)銀行應當學會從投訴和批評中積累聲譽風險的

早期預警經(jīng)驗

C：商業(yè)銀行應當能夠準確預測投訴/批評可能造成的風

險損失及影響

D：商業(yè)銀行應當能夠透過投訴和批評，深入發(fā)掘自身

潛在的風險

正確答案：C

142、商業(yè)銀行的內(nèi)部控制體系的要素不包括（）。

第59頁共68頁

A：控制活動

B：風險計量

C：內(nèi)部監(jiān)督

D：信息與溝通

正確答案：B

143、某商業(yè)銀行信用卡業(yè)務(無擔保循環(huán)的)個人類

表內(nèi)透支余額是50億元，表外未使用的信用卡授信額度是

200億元。假設對應的表內(nèi)風險權重是75%,表外風險轉換

系數(shù)是20%o則該商業(yè)銀行計量的信用卡風險加權資產(chǎn)量最

可能的是()億元。

A：40

B：90

C：30

D：67.5

正確答案：D

144、戰(zhàn)略風險管理案例一一全球曼氏金融破產(chǎn)

A：信用風險、市場風險、流動性風險

B：市場風險、流動性風險、法律風險

C：聲譽風險、國別風險、市場風險

第60頁共68頁

D：流動性風險、國別風險、聲譽風險

正確答案：A

145、過去3年，某企業(yè)集團的經(jīng)營重點逐步從機械制

造轉向房地產(chǎn)開發(fā)。商業(yè)銀行在審核該集團法人客戶的貸款

申請時發(fā)現(xiàn)，其整體投資現(xiàn)金流連年為負，經(jīng)營現(xiàn)金流顯著

減少，融資現(xiàn)金流需求急劇放大。根據(jù)上述信息，下列分析

恰當?shù)氖?)。

A：多元化經(jīng)營有助于提升該企業(yè)集團的盈利能力

B：該企業(yè)集團的短期償債能力較弱

C：投資房地產(chǎn)行業(yè)的高收益確保該企業(yè)集團的償債能

力很強

D：該企業(yè)集團投資房地產(chǎn)已經(jīng)造成損失

正確答案：B

146、下列關于氣候相關金融信息披露工作組(TCFD)

的表述，最不恰當?shù)氖?)

A：2015年12月，巴塞爾委員會成立氣候相關金融信息

被露工作組

B：2017年6月，TCFD發(fā)布《氣候相關金融信息披露工

作組建議報告》

C：TCFD致力于建立一致、可比和清晰的氣候相關信息

第61頁共68頁

被露框架

D：TCFD