怎么評價診斷交易策略

《初階！量化交易：策略編《初階！量化交易：策略編寫及系統(tǒng)搭建》第4第5課：怎么評價和診斷交易策主講劉英斐/汪內容介3內容介3策略評價方5策略評價方5凈值曲6凈值曲6凈值計InitialCapitalCapital-賬戶總資產(chǎn)Value-持倉股總市值Cash-賬戶可用現(xiàn)金CapitalValueCashNetValue凈值計InitialCapitalCapital-賬戶總資產(chǎn)Value-持倉股總市值Cash-賬戶可用現(xiàn)金CapitalValueCashNetValueNetValue=Capital/ProfitPctProfitPct=(NetValue-1)*7N是否到了回測結束日Y8初N是否到了回測結束日Y8初始value=cash=年化收9年化收9年化收益率=3%/(30/365)X100%，即計算公式復YearsNetValue(1AnnualProfit計算公式復YearsNetValue(1AnnualProfitAnnualProfitYearsNetValue1AnnualProfitNetValueYears"年化annual_profit=iftrading_days0:#計算"年化annual_profit=iftrading_days0:#計算年數(shù)years=計算年annual_profit=pow(net_value,1/years)1annual_profit=*SharpeRatio（夏普比率夏普比率（SharpeRatio（夏普比率夏普比率（SHARPE）是一個可以同時對收益在給定的風險水平下使期望回報最大在給定期望回報率的水平上使風險最計算公E(????)計算公E(????)：投資組合預期收益σ??：投資組合的收益標準差，即風策略的評價指標—夏普比Rf策略的評價指標—夏普比Rfcompute_sharpe_ratio(net_value,計算夏普:paramnet_value::paramdf_day_profit:單日的compute_sharpe_ratio(net_value,計算夏普:paramnet_value::paramdf_day_profit:單日的收益，profit：策略單日收益，hs300：滬深300幅總交易trading_days=profit_std=round(df_day_profit['profit'].std(),年化收annual_profit=夏普比sharpe_ratio=(annual_profit-4.75)/*pow(245,1/returnannual_profit,最大回最大回NprofitIndex<YYNsubProfitIndex<size-YYNcurrentDrawdownNprofitIndex<YYNsubProfitIndex<size-YYNcurrentDrawdown>"最大:paramnet_values凈值"最大:paramnet_values凈值max_drawdown=0size=len(net_values)index=0雙層循環(huán)找出最大回fornet_valueinforsub_net_valueindrawdown=1-sub_net_value/net_valueifdrawdown>max_drawdown:=index+=return信息信息計算公IR=計算公IR=ωp主動風險計算信息:paramdf_day_profit:單日收計算信息:paramdf_day_profit:單日收益，profit策略收益hs300滬深300:return信息base_profit=4.5/df_extra_profit=pd.DataFrame(columns=['profit',df_extra_profit['profit']=df_day_profit['profit']-base_profitdf_extra_profit['hs300']=df_day_profit['hs300']-base_profit#計算策略收益和基準收益滬深300的方差var_profitdf_extra_profit['profit'].var()var_hs300=df_extra_profit['hs300'].var()#計算Betabetacovvar_hs300#殘差風險omega=pow((var_profit-pow(beta,2)*var_hs300)*245,1/2)#Alphaalphadf_extra_profit['profit'].mean()(beta*df_extra_profit['hs300'].mean()))#信息率ir=round(alpha/*%10.4f，ir：%10.4f'(cov,var_profit,var_hs300,beta,omega,alpha,ir),return差得離譜和好得離差得離譜和好得離譜都什么樣的策略是好vs.收vs.收如何評風險與收益的索提諾SharpeRatio如何評風險與收益的索提諾SharpeRatioIR=α/ω=IC*最壞的情按復利舒適投資經(jīng)理的能量化系統(tǒng)工作過量化系統(tǒng)工作過運氣or運氣or究竟要滿足什么要求呢究竟要滿足什么要求呢正收回撤風險收益平風險至在可承受的風險范圍內追求收益最大極端行情配套的風控和嚴格的壓力測從交易品種和策略類型出?Sharpe1，最好大于Alpha從交易品種和策略類型出?Sharpe1，最好大于Alpha?最大回撤?Sharpe>??賠率：股票型>2，商品期貨>心理因子?高勝率重要的是邏從重要的是邏從哪些方面去改進一個完整的交易系離市——何時退出贏利止損——何時退出虧損入市——何時買頭寸規(guī)模——邏輯——買賣思市場——買賣什一個完整的交易系離市——何時退出贏利止損——何時退出虧損入市——何時買頭寸規(guī)?！壿嫛I賣思市場——買賣什還是先來看一個策還是先來看一個策用這一波動性得數(shù)的3倍作為初始止在多個期貨市場上運行只進行1筆合約的交易vs.使用1%風險法則來確定頭寸規(guī)真實波TrueRangeMax真實波TrueRangeMax(HighLow),|precloseHigh|,|precloseATR與n1nN(ATR)iATR與n1nN(ATR)ia*ATRtoday(1a)*1%風險法C1%UC投入的1%風險法C1%UC投入的資本杠桿，可以理解為可承受價值量波動性NV=波動性代表的貨幣價波動性N初始止損和跟蹤止初始止損和跟蹤止PriceMarkBuyPricekPriceMarkMAX(RealPrice-k*EMA,Pr設置全局參設置全局參