2024年銀行從業(yè)資格-風(fēng)險(xiǎn)管理考試歷年全考點(diǎn)試卷附帶答案

2024年銀行從業(yè)資格-風(fēng)險(xiǎn)管理考試歷年全考點(diǎn)試卷附帶答案卷I一.單項(xiàng)選擇題(共10題)1.證券融資交易不包括（）。A.回購(gòu)交易B.證券借貸C.保證金貸款D.交叉貨幣利率掉期正確答案：D,2.我國(guó)銀行業(yè)監(jiān)管的目標(biāo)是促進(jìn)銀行業(yè)合法、穩(wěn)健運(yùn)行和（）。A.維護(hù)金融體系的安全和穩(wěn)定B.維護(hù)金融市場(chǎng)的正常秩序C.維護(hù)公眾對(duì)銀行業(yè)的信心D.保護(hù)存款人的利益正確答案：C,3.下列不屬于記入交易賬戶的頭寸應(yīng)當(dāng)滿足的要求的是（）。A.具有經(jīng)高級(jí)管理層批準(zhǔn)的書面頭寸/金融工具和投資組合的交易策略B.具有明確的頭寸管理政策和程序，包括設(shè)置頭寸限額并進(jìn)行監(jiān)控C.交易頭寸至少應(yīng)逐月按照市場(chǎng)價(jià)值計(jì)價(jià)D.具有明確的、與銀行交易策略一致的監(jiān)控頭寸政策和程序正確答案：C,4.在市場(chǎng)準(zhǔn)入范圍和標(biāo)準(zhǔn)中，（）不屬于中資商業(yè)銀行行政許可事項(xiàng)。A.機(jī)構(gòu)設(shè)立B.調(diào)整業(yè)務(wù)范圍和增加業(yè)務(wù)品種C.高級(jí)管理人員任職資格D.資本監(jiān)管正確答案：D,5.在國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的主要類型中，最基本和最重要的是()。A.主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)B.政治風(fēng)險(xiǎn)C.傳染風(fēng)險(xiǎn)D.轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)正確答案：D,6.假設(shè)其他條件保持不變，下列關(guān)于商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)的表述，正確的是（）。A.資產(chǎn)以固定利率為主，負(fù)債以浮動(dòng)利率為主，則利率上升有助于增加收益B.發(fā)行固定利率債券有助于降低利率上升可能造成的風(fēng)險(xiǎn)C.購(gòu)買票面利率為3％的國(guó)債，當(dāng)期資金成本為2%,則該交易不存在利率風(fēng)險(xiǎn)D.以3個(gè)月LIBOR為參照的浮動(dòng)利率債券，其債券利率風(fēng)險(xiǎn)增加正確答案：B,7.下列關(guān)于市值重估的說(shuō)法，不正確的是(）。A.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)交易賬戶頭寸按市值每日至少重估一次價(jià)值B.按模型計(jì)值是指以某一個(gè)市場(chǎng)變量作為計(jì)值基礎(chǔ)，推算出或計(jì)算出交易頭寸的價(jià)值C.商業(yè)銀行應(yīng)盡可能地按照模型確定的價(jià)值計(jì)值D.商業(yè)銀行進(jìn)行市值重估時(shí)可以采用盯市和盯模的方法正確答案：C,8.根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》規(guī)定，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量范圍包括（）。A.交易賬戶的利率風(fēng)險(xiǎn)和股票風(fēng)險(xiǎn)，交易賬戶和銀行賬戶的匯率風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)等四大類別市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)B.銀行賬戶的利率風(fēng)險(xiǎn)和匯率風(fēng)險(xiǎn)，交易賬戶和銀行賬戶的股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)等四大類別市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C.交易賬戶的利率風(fēng)險(xiǎn)和匯率風(fēng)險(xiǎn)，交易賬戶和銀行賬戶的股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)等四大類別市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)D.交易賬戶的匯率風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)，交易賬戶和銀行賬戶的利率風(fēng)險(xiǎn)和股票風(fēng)險(xiǎn)四大類別市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)正確答案：A,9.人民幣超額準(zhǔn)備金率等于（）。A.(在中國(guó)人民銀行超額準(zhǔn)備金存款+庫(kù)存現(xiàn)金)×人民幣各項(xiàng)存款期末余額×100%B.(在中國(guó)人民銀行超額準(zhǔn)備金存款-庫(kù)存現(xiàn)金)×人民幣各項(xiàng)存款期末余額×100%C.(在中國(guó)人民銀行超額準(zhǔn)備金存款+庫(kù)存現(xiàn)金)/人民幣各項(xiàng)存款期末余額×100%D.(在中國(guó)人民銀行超額準(zhǔn)備金存款-庫(kù)存現(xiàn)金)/人民幣各項(xiàng)存款期末余額×100%正確答案：C,10.隨機(jī)變量X的概率分布表如下，則隨機(jī)變量X的期望值是（）。X234P30%25%45%A.3.15B.3.05C.3.00D.2.95正確答案：A,二.多項(xiàng)選擇題(共10題)1.商業(yè)銀行開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品/業(yè)務(wù)所面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)有（）.A.操作風(fēng)險(xiǎn)B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)D.信用風(fēng)險(xiǎn)E.法律風(fēng)險(xiǎn)正確答案：A,B,C,D,2.以下關(guān)于商業(yè)銀行客戶評(píng)級(jí)/評(píng)分驗(yàn)證的說(shuō)法，正確的有（）。A.驗(yàn)證是一個(gè)循環(huán)過(guò)程B.驗(yàn)證是商業(yè)銀行優(yōu)化內(nèi)部評(píng)級(jí)的重要手段C.驗(yàn)證的流程要在驗(yàn)證設(shè)計(jì)和實(shí)施部門審閱D.驗(yàn)證的結(jié)果要接受驗(yàn)證設(shè)計(jì)和實(shí)施部門的審閱E.《巴塞爾新資本協(xié)議》對(duì)內(nèi)部評(píng)級(jí)的驗(yàn)證進(jìn)行了詳細(xì)闡釋正確答案：A,B,E,3.計(jì)算商業(yè)銀行特定客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)，需要（）變量。A.違約概率B.違約損失率C.違約風(fēng)險(xiǎn)暴露D.期限E.行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)正確答案：A,B,C,4.銀行監(jiān)管的基本原則中公開(kāi)原則的“公開(kāi)”具體指的是()。A.行政復(fù)議的依據(jù)、標(biāo)準(zhǔn)、程序公開(kāi)B.監(jiān)管執(zhí)法和行為標(biāo)準(zhǔn)公開(kāi)C.監(jiān)管立法和政策標(biāo)準(zhǔn)公開(kāi)D.監(jiān)管職權(quán)的信息公開(kāi)E.保密信息公開(kāi)正確答案：A,B,C,5.商業(yè)銀行柜員在現(xiàn)金存取款的操作中，以下行為易造成操作風(fēng)險(xiǎn)的有（）A.未經(jīng)授權(quán)辦理大額存取款業(yè)務(wù)B.未審核客戶有效身份證件辦理大額現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)C.未能識(shí)別而收入本外幣假鈔或變?cè)焘nD.無(wú)支付憑證或使用商業(yè)銀行內(nèi)部憑證辦理開(kāi)戶單位資金支付業(yè)務(wù)E.離崗后錢箱未加鎖或雖加鎖但鑰匙沒(méi)有妥善保管正確答案：A,B,C,D,E,6.國(guó)別敞口金額對(duì)表內(nèi)敞口而言通常是該筆敞口在資產(chǎn)負(fù)債表上的賬面余額，即體現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表上的金額，對(duì)表外敞口而言，則是表外項(xiàng)目余額，下列關(guān)于表內(nèi)項(xiàng)目說(shuō)法正確的是（

）。A.貸款為融資余額B.債券為賬面價(jià)值C.金融衍生品為正的市場(chǎng)價(jià)值D.同業(yè)融資為融資余額E.無(wú)條件不可撤銷的未提款承諾為融資余額正確答案：A,B,C,D,7.公正原則的內(nèi)容有（）。A.立法公正B.執(zhí)法公正C.復(fù)議公正D.實(shí)體公正E.程序公正正確答案：D,E,8.下列有助于改善商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理狀況的措施包括（）。A.及時(shí)處理投訴和批評(píng)B.對(duì)所有已識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)一視同仁、集中處理C.增加對(duì)客戶、公眾的透明度D.與媒體保持良好接觸E.制定危機(jī)管理應(yīng)急計(jì)劃正確答案：A,C,D,E,9.客戶風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)生變量中的基本面指標(biāo)包括（）。A.償債能力指標(biāo)B.品質(zhì)類指標(biāo)C.盈利能力指標(biāo)D.環(huán)境類指標(biāo)E.實(shí)力類指標(biāo)正確答案：B,D,E,10.下列關(guān)于商業(yè)銀行客戶信用限額的說(shuō)法中，正確的有（）。A.當(dāng)限額被超越時(shí)，商業(yè)銀行必須采取各種措施來(lái)降低風(fēng)險(xiǎn)B.確定客戶信貸限額還要考慮商業(yè)銀行對(duì)該客戶的風(fēng)險(xiǎn)容忍度C.在符合監(jiān)管要求的前提下，商業(yè)銀行可自行決定客戶具體的總信用額度D.商業(yè)銀行在考慮對(duì)客戶授信時(shí)不能僅僅根據(jù)客戶的最高債務(wù)承受額提供授信，還必須將客戶在其他商業(yè)銀行的原有授信、在本行的原有授信和準(zhǔn)備發(fā)放的新授信一并加以考慮E.從理論上講，客戶損失限額或信用風(fēng)險(xiǎn)暴露是通過(guò)商業(yè)銀行分配至各個(gè)業(yè)務(wù)部門或分支機(jī)構(gòu)的經(jīng)濟(jì)資本，在客戶層面上繼續(xù)分配的結(jié)果正確答案：A,B,C,D,E,三.不定項(xiàng)選擇題(共2題)1.2013年6月3日，A銀行總行資產(chǎn)負(fù)債管理委員會(huì)(ALCO)會(huì)議上，資產(chǎn)負(fù)債管理部總經(jīng)理嚴(yán)厲指出，我行流動(dòng)性覆蓋率指標(biāo)(LCR)僅為74％，已經(jīng)跌破監(jiān)管紅線，不能僅為業(yè)務(wù)部門的盈利目標(biāo)而忽視流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理，目前金融同業(yè)務(wù)線未來(lái)一個(gè)月內(nèi)現(xiàn)金流負(fù)缺口太大，必須降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)敞口，否則可能面臨流動(dòng)性危機(jī)。6月5日，A銀行日間現(xiàn)金流管理出現(xiàn)問(wèn)題，出款按時(shí)劃出，但幾筆進(jìn)款未能按時(shí)到賬，導(dǎo)致日終(17：00)在央行備付金賬戶出現(xiàn)30億的透支額。5月30日至6月11日A銀行備付金情況參見(jiàn)表6—1。表6—16月20日，隨著大型商業(yè)銀行加入借錢大軍，市場(chǎng)“平頭存、防透支、現(xiàn)金為王”氣氛升溫，隔夜拆借利率飆升578基點(diǎn)，達(dá)到13．44％，各期限利率全面上升，“錢荒”進(jìn)一步升級(jí)。下列關(guān)于我國(guó)商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管主要指標(biāo)的描述，正確的有（）。A.商業(yè)銀行的流動(dòng)性覆蓋率不低于150％B.商業(yè)銀行的凈穩(wěn)定資金比例不低于100％C.商業(yè)銀行的流動(dòng)性比例不低于25％D.商業(yè)銀行的核心存款比不低于25％E.商業(yè)銀行的貸存比不高于75％正確答案：B,C,E,2.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理案例——全球曼氏金融破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)事件：2011年10月31日，擁有長(zhǎng)達(dá)200年歷史的世界最大期貨交易商——全球曼氏金融控股公司（以下簡(jiǎn)稱“全球曼氏金融”）向紐約南區(qū)破產(chǎn)法院提交了破產(chǎn)保護(hù)申請(qǐng)。相關(guān)背景：2010年3月，原新澤西州州長(zhǎng)和高盛掌門人喬恩·克辛被任命為全球曼氏金融新一任首席執(zhí)行官。2011年2月，喬恩·克辛公布在五年內(nèi)將全球曼氏金融轉(zhuǎn)型為投資銀行的計(jì)劃。全球曼氏金融“看中”因信用評(píng)級(jí)下滑價(jià)格走低但收益率上升的歐洲國(guó)家主權(quán)債券，于是大量買入來(lái)自西班牙、意大利、比利時(shí)、愛(ài)爾蘭和葡萄牙等國(guó)家的債券，并將其抵押獲取貸款，希望賺得利差。短短幾個(gè)月，公司持有高達(dá)63億美元的歐債敞口。隨著歐債危機(jī)的不斷加深，2011年10月24日，穆迪將全球曼氏金融評(píng)級(jí)調(diào)降至略高于垃圾級(jí)別。10月25日，全球曼氏金融提前公布了截至9月30日的第二財(cái)季的財(cái)務(wù)狀況，披露損失高達(dá)1.91億美元，創(chuàng)歷史記錄，致使公司股價(jià)當(dāng)天暴跌48%。隨后在不到一周的時(shí)間內(nèi)，全球曼氏金融市值蒸發(fā)已超過(guò)2/3。10月31日，在尋求整體或至少部分出售公司以避免破產(chǎn)命運(yùn)的多輪談判失敗后，全球曼氏金融只好正式提出破產(chǎn)保護(hù)申請(qǐng)。根據(jù)以上案例描述，回答下列小題。2011年10月24日，穆迪將全球曼氏金融評(píng)級(jí)調(diào)降至略高于垃圾級(jí)別。此時(shí)全球曼氏金融面臨的最主要風(fēng)險(xiǎn)有（）。（多選題）A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C.信用風(fēng)險(xiǎn)D.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)E.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)正確答案：A,B,C,E,四.判斷題(共10題)1.商業(yè)銀行通常采用定期（每日或每周）自我評(píng)估的方法，來(lái)檢驗(yàn)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理是否有效實(shí)施。正確答案：B,2.商業(yè)銀行持有的流動(dòng)性資產(chǎn)到期收回本金和產(chǎn)生的利息不能形成流動(dòng)性。正確答案：B,3.2007年，由中國(guó)銀監(jiān)會(huì)組織開(kāi)發(fā)的全國(guó)銀行業(yè)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管系統(tǒng)開(kāi)始正式運(yùn)行。正確答案：A,4.在進(jìn)行資本評(píng)估中，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)優(yōu)先考慮補(bǔ)充一級(jí)資本，增強(qiáng)內(nèi)部資本積累能力，完善資本結(jié)構(gòu)，提高資本遠(yuǎn)量。（）正確答案：B,5.運(yùn)用最廣泛、方法最成熟的損失事件數(shù)據(jù)方法被稱為操作風(fēng)險(xiǎn)管理的三大基礎(chǔ)管理工具之一。（）正確答案：B,6.商業(yè)銀行的國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)應(yīng)當(dāng)和貸款分類體系建立對(duì)應(yīng)關(guān)系，在設(shè)立國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金計(jì)提水平時(shí)充分考慮風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)結(jié)果。（）正確答案：A,7.中國(guó)人民銀行《貸款風(fēng)險(xiǎn)分類指導(dǎo)原則》規(guī)定，從2001年起，在我國(guó)各類銀行全面施行貸款質(zhì)量五級(jí)分類管理，即：正常、關(guān)注、逾期、壞賬和呆賬。()正確答案：B,8.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)等于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求除以12.5。()正確答案：B,9.在風(fēng)險(xiǎn)緩解的處理中，被認(rèn)可的質(zhì)押品分成兩類：一類是現(xiàn)金類資產(chǎn)，另一類是高質(zhì)量的金融工具。（）正確答案：A,10.1988年，《巴塞爾資本協(xié)議》的出臺(tái)，標(biāo)志著國(guó)際銀行業(yè)的全面風(fēng)險(xiǎn)管理原則體系基本形成。（）正確答案：A,五.填空題(共3題)1.表4-2某銀行持有的各種貨幣的外匯敞口頭寸若該銀行資產(chǎn)負(fù)債表上有日元資產(chǎn)1500．日元負(fù)債800，銀行賣出的日元遠(yuǎn)期合約頭寸為500，買入的日元遠(yuǎn)期合約頭寸為200，持有的期權(quán)敞口頭寸為50，則日元的敞口頭寸為_(kāi)_______。正確答案：000002.根據(jù)下面資料，回答題2014年4月3日，經(jīng)中國(guó)銀監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)，中國(guó)工商銀行(下稱“工行”)正式獲準(zhǔn)實(shí)施資本管理高級(jí)方法。作為全球系統(tǒng)重要性銀行．工行積極實(shí)施資本管理高級(jí)方法，學(xué)習(xí)借鑒國(guó)際先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，用更高的標(biāo)準(zhǔn)要求自己，不斷提高風(fēng)險(xiǎn)管理能力，把工行打造成能夠抵御住各種風(fēng)險(xiǎn)沖擊的“百年老店”。股改上市以來(lái)，面對(duì)國(guó)際金融危機(jī)和國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的挑戰(zhàn)，工行積極探索，在各項(xiàng)業(yè)務(wù)保持持續(xù)發(fā)展的同時(shí)，控制住了風(fēng)險(xiǎn)。一是管好了戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)。通過(guò)實(shí)施國(guó)際化戰(zhàn)略、“大零售、大資管、信息化銀行”戰(zhàn)略．實(shí)現(xiàn)了風(fēng)險(xiǎn)的分散化與盈利的多元化。二是確立了穩(wěn)健的風(fēng)險(xiǎn)文化。制定了本行的風(fēng)險(xiǎn)偏好。正確處理長(zhǎng)、短期利益關(guān)系，形成了合規(guī)、嚴(yán)謹(jǐn)、穩(wěn)健的風(fēng)險(xiǎn)文化。三是建立了完善的風(fēng)險(xiǎn)治理構(gòu)架。從集團(tuán)層面做到了各類風(fēng)險(xiǎn)的統(tǒng)一管理，使全行資產(chǎn)組合的布局更加合理。四是建立了科學(xué)的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與監(jiān)控體系。通過(guò)實(shí)施資本管理高級(jí)方法。利用大數(shù)據(jù)和系統(tǒng)手段。實(shí)現(xiàn)了對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的科學(xué)化、精細(xì)化管理。經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新常態(tài)后，銀行面臨資產(chǎn)質(zhì)量劣變的壓力，工行通過(guò)實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法，抓轉(zhuǎn)型、促應(yīng)用，不斷完善風(fēng)險(xiǎn)管理的精細(xì)化、前瞻性手段，積極應(yīng)對(duì)新的形勢(shì)與挑戰(zhàn)。工行充分發(fā)揮自身的信息科技優(yōu)勢(shì)和信貸管理經(jīng)驗(yàn)，于2014年成立了業(yè)內(nèi)首個(gè)專業(yè)化信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控機(jī)構(gòu)——信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控中心。該中心集信用風(fēng)險(xiǎn)的分析、監(jiān)測(cè)、預(yù)警、管控于一體，以大數(shù)據(jù)分析技術(shù)為手段，確立了分析建模、實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、核查管控、跟蹤督辦、反饋優(yōu)化及考核評(píng)價(jià)的信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控工作流程，實(shí)時(shí)開(kāi)展融資客戶、融資產(chǎn)品、信貸機(jī)構(gòu)及信貸人員風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測(cè)預(yù)警及跟蹤管控，并實(shí)現(xiàn)了監(jiān)控工作的系統(tǒng)化運(yùn)行，有效增強(qiáng)了工行信用風(fēng)險(xiǎn)管理的及時(shí)性和前瞻性，促進(jìn)了全行信貸經(jīng)營(yíng)管理水平的提升。在風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警方面，工商銀行在有效整合和深入挖掘行內(nèi)外數(shù)據(jù)信息的基礎(chǔ)上，分析融資客戶風(fēng)險(xiǎn)變化規(guī)律，研發(fā)并投產(chǎn)了一系列信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控預(yù)警模型．構(gòu)建了覆蓋信貸投放、資產(chǎn)質(zhì)量、日常運(yùn)營(yíng)及基礎(chǔ)管理等多維度的信用風(fēng)險(xiǎn)日常監(jiān)測(cè)指標(biāo)體系，有效監(jiān)測(cè)信貸與代理投資業(yè)務(wù)運(yùn)行情況．及時(shí)揭示和管控業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，加強(qiáng)對(duì)內(nèi)外部形勢(shì)的深入分析和提前預(yù)判，針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)隱患相對(duì)較大的重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域開(kāi)展專項(xiàng)分析和治理，為有效防范系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)發(fā)揮了積極作用。根據(jù)以上案例描述，回答下列小題。工行作為全球系統(tǒng)重要性銀行。其附加資本要求為_(kāi)_________。正確答案：000003.若該銀行資產(chǎn)負(fù)債表上有日元資產(chǎn)1500．日元負(fù)債800，銀行賣出的日元遠(yuǎn)期合約頭寸為500，買入的日元遠(yuǎn)期合約頭寸為200，持有的期權(quán)敞口頭寸為50，則日元的敞口頭寸為（）。正確答案：多頭450，卷II一.單項(xiàng)選擇題(共10題)1.下列指標(biāo)不屬于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)偏好收益類指標(biāo)的是（）。A.資本充足率B.每股收益增長(zhǎng)率C.收益波動(dòng)率D.經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益正確答案：A,2.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)將最佳的風(fēng)險(xiǎn)管理辦法轉(zhuǎn)變?yōu)樯虡I(yè)銀行的既定政策和原則，從（）的風(fēng)險(xiǎn)管理操作轉(zhuǎn)變?yōu)椋ǎ┑娘L(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)劃。A.應(yīng)急性，預(yù)防性B.局部，全面C.不定期，定期D.預(yù)防性，應(yīng)急性正確答案：A,3.計(jì)算總敞口頭寸比較激進(jìn)的方法是()。A.累計(jì)總敞口頭寸法B.凈總敞口頭寸法C.短邊法D.長(zhǎng)邊法正確答案：B,4.銀行可能遭受的國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)包括()A：流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)B：間接國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)C：聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)D：操作風(fēng)險(xiǎn)正確答案：B,5.()指的是自期權(quán)成交之日起，至到期日之前，期權(quán)的買方可在此期間內(nèi)任意時(shí)點(diǎn)，隨時(shí)要求期權(quán)的賣方按照期權(quán)的協(xié)議內(nèi)容，買入或賣出特定數(shù)量的某種交易標(biāo)的物。A.歐式期權(quán)B.平價(jià)期權(quán)C.美式期權(quán)D.買入期權(quán)正確答案：C,6.下列關(guān)于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的說(shuō)法，不正確的是（）。A.聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃給商業(yè)銀行創(chuàng)造了價(jià)值B.努力建設(shè)學(xué)習(xí)型組織不是聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系的內(nèi)容之一C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)通常與信用、市場(chǎng)、操作、流動(dòng)性等風(fēng)險(xiǎn)交叉存在、相互作用D.保持與媒體的良好接觸有助于改善商業(yè)銀行聲譽(yù)管理的操作實(shí)踐正確答案：B,7.銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的流程是（）。A.風(fēng)險(xiǎn)控制—風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別—風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)—風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量B.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別—風(fēng)險(xiǎn)控制—風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量—風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)C.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)側(cè)—風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別—風(fēng)險(xiǎn)控制一風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量D.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別—風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量一風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)一風(fēng)險(xiǎn)控制正確答案：D,8.《巴塞爾新資本協(xié)議》要求實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法的商業(yè)銀行（）A.必須自行估計(jì)每筆債項(xiàng)的違約損失率B.參照其他同等規(guī)模商業(yè)銀行的違約損失率C.由監(jiān)管當(dāng)局給定違約損失率D.由信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)根據(jù)商業(yè)銀行要求給出違約損失率正確答案：C,9.企業(yè)2000年流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)為3000萬(wàn)元，其中存貨為1500萬(wàn)元，應(yīng)收賬款1500萬(wàn)元，流動(dòng)負(fù)債合計(jì)2000萬(wàn)元，則該公司2000年速動(dòng)比率為（）。A.0.78B.0.94C.0.75D.0.74正確答案：C,10.以下不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)中基于損失形態(tài)分類的是（）。A.實(shí)物資產(chǎn)的損壞B.資產(chǎn)損失C.賬面減值D.其他損失正確答案：A,二.多項(xiàng)選擇題(共10題)1.商業(yè)銀行對(duì)法人客戶的財(cái)務(wù)狀況分析主要采用的方法有()。A.財(cái)務(wù)報(bào)表分析B.經(jīng)營(yíng)成果分析C.現(xiàn)金流量分析D.財(cái)務(wù)比率分析E.經(jīng)營(yíng)效率分析正確答案：A,C,D,2.外部指標(biāo)/信號(hào)包括()。A.風(fēng)險(xiǎn)水平B.盈利能力C.第三方評(píng)級(jí)D.資產(chǎn)質(zhì)量E.所發(fā)行的有價(jià)證券的市場(chǎng)表現(xiàn)正確答案：C,E,3.下列屬于非實(shí)質(zhì)性超限的有()。A.因市場(chǎng)大幅波動(dòng)導(dǎo)致的超限B.因長(zhǎng)假休市導(dǎo)致的超限C.誤操作造成的短暫誤算D.交易簿記時(shí)點(diǎn)晚于批量時(shí)點(diǎn)，造成的誤算E.系統(tǒng)程序原因造成的誤算和誤報(bào)正確答案：C,D,E,4.以下屬于主要金融交易產(chǎn)品的有（）。A.即期B.遠(yuǎn)期C.期貨D.互換E.期權(quán)正確答案：A,B,C,D,E,5.下列關(guān)于行業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的表述，正確的有（）。A.行業(yè)凈資產(chǎn)收益率是衡量行業(yè)盈利能力最重要的指標(biāo),越高越好B.行業(yè)銷售利潤(rùn)率是衡量產(chǎn)品附加值.市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力及其發(fā)展?jié)摿Φ闹匾笜?biāo)，越高越好C.資本積累率是評(píng)價(jià)目標(biāo)行業(yè)發(fā)展?jié)摿Φ闹匾笜?biāo)，越高越好D.勞動(dòng)生產(chǎn)率是衡量生產(chǎn)技術(shù)水平及單位員工產(chǎn)出的重要指標(biāo)，越高越好E.行業(yè)盈虧系數(shù)是衡量行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)程度的關(guān)鍵指標(biāo)，越高越好正確答案：A,B,C,D,6.根據(jù)下面資料，回答104-110題風(fēng)險(xiǎn)事件：2014年4月3日，經(jīng)中國(guó)銀監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)，中國(guó)工商銀行(下稱“工行”)正式獲準(zhǔn)實(shí)施資本管理高級(jí)方法。作為全球系統(tǒng)重要性銀行，工行積極實(shí)施資本管理高級(jí)方法，學(xué)習(xí)借鑒國(guó)際先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，用更高的標(biāo)準(zhǔn)要求自己，不斷提高風(fēng)險(xiǎn)管理能力，把工行打造成能夠抵御住各種風(fēng)險(xiǎn)沖擊的“百年老店”。相關(guān)背景：股改上市以來(lái)，面對(duì)國(guó)際金融危機(jī)和國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的挑戰(zhàn)，工行積極探索，在各項(xiàng)業(yè)務(wù)保持持續(xù)發(fā)展的同時(shí)，控制住了風(fēng)險(xiǎn)。一是管好了戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)。通過(guò)實(shí)施國(guó)際化略、“大零售、大資管、信息化銀行”戰(zhàn)略，實(shí)現(xiàn)了風(fēng)險(xiǎn)的分散化與盈利的多元化。二是確立了穩(wěn)健的風(fēng)險(xiǎn)文化。制定了本行的風(fēng)險(xiǎn)偏好，正確處理長(zhǎng)、短期利益關(guān)系，形成了合規(guī)、嚴(yán)謹(jǐn)、穩(wěn)健的風(fēng)險(xiǎn)文化。三是建立了完善的風(fēng)險(xiǎn)治理構(gòu)架。從集團(tuán)層面做到了各類風(fēng)險(xiǎn)的統(tǒng)一管理，使全行資產(chǎn)組合的布局更加合理。四是建立了科學(xué)的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與監(jiān)控體系。通過(guò)實(shí)施資本管理高級(jí)方法，利用大數(shù)據(jù)和系統(tǒng)手段，實(shí)現(xiàn)了對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的科學(xué)化、精細(xì)化管理。經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新常態(tài)后，銀行面臨資產(chǎn)質(zhì)量劣變的壓力，工行通過(guò)實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法，抓轉(zhuǎn)型、促應(yīng)用，不斷完善風(fēng)險(xiǎn)管理的精細(xì)化、前瞻性手段，積極應(yīng)對(duì)新的形勢(shì)與挑戰(zhàn)。工行充分發(fā)揮自身的信息科技優(yōu)勢(shì)和信貸管理經(jīng)驗(yàn)，于2014年成立了業(yè)內(nèi)首個(gè)專業(yè)化信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控機(jī)構(gòu)——信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控中心。該中心集信用風(fēng)險(xiǎn)的分析、監(jiān)測(cè)、預(yù)警、管控于一體，以大數(shù)據(jù)分析技術(shù)為手段，確立了分析建模、實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、核查管控、跟蹤督辦、反饋優(yōu)化及考核評(píng)價(jià)的信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控工作流程，實(shí)時(shí)開(kāi)展融資客戶、融資產(chǎn)品、信貸機(jī)構(gòu)及信貸人員風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測(cè)預(yù)警及跟蹤管控，并實(shí)現(xiàn)了監(jiān)控工作的系統(tǒng)化運(yùn)行，有效增強(qiáng)了工行信用風(fēng)險(xiǎn)管理的及時(shí)性和前瞻性，促進(jìn)了全行信貸經(jīng)營(yíng)管理水平的提升。在風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警方面，工商銀行在有效整合和深入挖掘行內(nèi)外數(shù)據(jù)信息的基礎(chǔ)上，分析融資客戶風(fēng)險(xiǎn)變化規(guī)律，研發(fā)并投產(chǎn)了一系列信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控預(yù)警模型，構(gòu)建了覆蓋信貸投放、資產(chǎn)質(zhì)量、日常運(yùn)營(yíng)及基礎(chǔ)管理等多維度的信用風(fēng)險(xiǎn)日常監(jiān)測(cè)指標(biāo)體系，有效監(jiān)測(cè)信貸與代理投資業(yè)務(wù)運(yùn)行情況，及時(shí)揭示和管控業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，加強(qiáng)對(duì)內(nèi)外部形勢(shì)的深入分析和提前預(yù)判，針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)隱患相對(duì)較大的重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域開(kāi)展專項(xiàng)分析和治理，為有效防范系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)發(fā)揮了積極作用。根據(jù)以上案例描述，回答下列題目。工行在各項(xiàng)業(yè)務(wù)保持持續(xù)發(fā)展的同時(shí)，對(duì)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了很好的管理。下列對(duì)商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的表述，不恰當(dāng)?shù)氖牵??）。A.銀行正確識(shí)別來(lái)自于內(nèi)、外部的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)，有助于經(jīng)營(yíng)管理從被動(dòng)防守轉(zhuǎn)變?yōu)橹鲃?dòng)出擊B.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)可通過(guò)技術(shù)性的風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)對(duì)其進(jìn)行量化C.金融機(jī)構(gòu)“重前臺(tái)、輕后臺(tái)”的發(fā)展模式很容易積聚戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)D.有效的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)定期全面評(píng)估商業(yè)銀行的愿景、短期目的以及長(zhǎng)期目標(biāo)正確答案：B,7.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別包括（）環(huán)節(jié)。A.預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)B.感知風(fēng)險(xiǎn)C.監(jiān)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)D.控制風(fēng)險(xiǎn)E.分析風(fēng)險(xiǎn)正確答案：B,E,8.良好的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理有助于提升商業(yè)銀行的盈利能力和實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期戰(zhàn)略目標(biāo)，下列事件可能引發(fā)商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的有（）。A.內(nèi)控缺失導(dǎo)致違規(guī)案件層出不窮B.違反用工法C.缺乏經(jīng)營(yíng)特色D.金融產(chǎn)品/服務(wù)存在嚴(yán)重缺陷E.缺乏社會(huì)責(zé)任感正確答案：A,B,C,D,E,9.下列哪些事件應(yīng)當(dāng)歸屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)中的“外部事件”類別？（）A.客戶采取化整為零的手段進(jìn)行洗錢活動(dòng)B.商業(yè)銀行信息系統(tǒng)故障，導(dǎo)致大量業(yè)務(wù)信息丟失C.銀行員工竊取客戶賬戶資金D.被不法分子以大額假存單、假國(guó)債、假人民幣等詐騙資金E.網(wǎng)上支付系統(tǒng)遭受黑客攻擊，造成千萬(wàn)名用戶的賬戶資料被盜正確答案：A,D,E,10.對(duì)貸款的債項(xiàng)評(píng)級(jí)主要是通過(guò)計(jì)量借款人的違約損失率來(lái)實(shí)現(xiàn)的，下列關(guān)于違約損失率的說(shuō)法正確的有（）。A.違約損失率指某一債項(xiàng)違約導(dǎo)致的損失金額占該違約債項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)暴露的比例B.巴塞爾新資本協(xié)議將違約損失率引入了監(jiān)管資本框架C.違約損失率估計(jì)應(yīng)以預(yù)期清償率為基礎(chǔ)D.違約損失率估計(jì)應(yīng)基于經(jīng)濟(jì)損失E.違約損失率不能僅依據(jù)對(duì)抵(質(zhì))押品市值的估計(jì)，同時(shí)應(yīng)考慮到銀行可能沒(méi)有能力迅速控制和清算抵押品正確答案：A,B,D,E,三.不定項(xiàng)選擇題(共2題)1.關(guān)于交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)，下列說(shuō)法中錯(cuò)誤的是（）。A.交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)是指由于交易對(duì)手在交易最終結(jié)算前違約而造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)B.交易所交易的衍生產(chǎn)品存在交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)C.場(chǎng)外衍生品交易指的是在交易所以外的市場(chǎng)進(jìn)行的金融衍生品交易D.計(jì)量交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)前，需要先獲得交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)暴露數(shù)據(jù)正確答案：B,2.根據(jù)以下案例描述，回答101-107題。風(fēng)險(xiǎn)事件：2007年，受美國(guó)次貸危機(jī)導(dǎo)致的全球信貸緊縮影響，英國(guó)北巖銀行發(fā)生儲(chǔ)戶擠兌事件。自9月14日全國(guó)范圍內(nèi)的擠兌事件發(fā)生以來(lái)，截止18號(hào)，嚴(yán)重的客戶擠兌導(dǎo)致30多億英鎊的資金流出，占存款總量的12％左右。短短幾個(gè)交易日中，北巖銀行股價(jià)下跌了將近80％。英國(guó)議會(huì)2008年2月21日通過(guò)了將北巖銀行國(guó)有化的議案，授權(quán)該國(guó)政府將北巖銀行的所有股份暫時(shí)歸入其名下，并由獨(dú)立的審計(jì)機(jī)構(gòu)來(lái)計(jì)算股東的收益。相關(guān)背景：北巖銀行1997年10月1日進(jìn)行公司制改革，實(shí)施高速擴(kuò)張戰(zhàn)略。房地產(chǎn)按揭貸款業(yè)務(wù)快速發(fā)展，資本消耗較大。1997～2007年10年間，其資產(chǎn)規(guī)模增長(zhǎng)7倍，年均增長(zhǎng)21．34％，而資本充足率從2003年的14．3％降至2006年的11．6％。1997年底合并總資產(chǎn)僅158億英鎊，2006年底合并資產(chǎn)達(dá)1010億英鎊，其中89．2％的資產(chǎn)是住房抵押貸款，已成為英國(guó)第五、蘇格蘭地區(qū)第二大的住房抵押貸款機(jī)構(gòu)，并于2001年9月入選倫敦富時(shí)100指數(shù)。北巖銀行2006年末向消費(fèi)者發(fā)放的貸款占總資產(chǎn)的比重為85．498％，加上無(wú)形資產(chǎn)、固定資產(chǎn)，全部非流動(dòng)性資產(chǎn)占比高達(dá)85．867％，而流動(dòng)性資產(chǎn)僅占總資產(chǎn)的14．133％，特別是其中安全性最高的現(xiàn)金及中央銀行存款僅占0．946％。從負(fù)債方面來(lái)看，北巖銀行資金來(lái)源中50％來(lái)自資產(chǎn)證券化，大大高于英國(guó)銀行平均7％的證券化融資率，平均期限3．5年；10％來(lái)自資產(chǎn)擔(dān)保債券，平均期限7年；批發(fā)市場(chǎng)拆人資金占25％，其中近一半資金的期限不足1年。為實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)，北巖銀行從批發(fā)市場(chǎng)上大量拆入資金，并于1999年采取了“分銷源頭”的融資模式。在這種模式中，銀行不再將貸款持有到期，而是將貸款賣給投資者。該銀行通過(guò)將抵押貸款打包，并將打包的抵押貸款作為進(jìn)一步融資的抵押物——即“資產(chǎn)證券化”過(guò)程，使其資產(chǎn)負(fù)債表上的貸款實(shí)現(xiàn)了風(fēng)險(xiǎn)隔離。2004年，北巖銀行引入了“資產(chǎn)擔(dān)保債券”，即銀行本身持有資產(chǎn)并據(jù)此發(fā)行資產(chǎn)擔(dān)保債券。這樣雖可以使銀行在獲得市場(chǎng)融資的同時(shí)享受較高的貸款收益，但也加大了銀行自身的風(fēng)險(xiǎn)暴露。英國(guó)北巖銀行出現(xiàn)的擠兌事件將導(dǎo)致銀行的（）。A.法律風(fēng)險(xiǎn)B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)正確答案：D,四.判斷題(共10題)1.商業(yè)銀行應(yīng)根據(jù)定期和不定期壓力測(cè)試結(jié)果編制資本充足率壓力測(cè)試報(bào)告，報(bào)告內(nèi)容包括但不限于測(cè)試目的、情景設(shè)定、測(cè)試方法、測(cè)試結(jié)論、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分析、應(yīng)急處理措施和其他改進(jìn)措施等。正確答案：A,2.與信用風(fēng)險(xiǎn)相比，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)具有觀察數(shù)據(jù)小且不易獲取的特點(diǎn)。()正確答案：B,3.有效的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)定期采取從下至上的方式，全面評(píng)估商業(yè)銀行的愿景、短期目的，以及長(zhǎng)期目標(biāo)，制訂切實(shí)可行的實(shí)施方案。正確答案：B,4.對(duì)商業(yè)銀行進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理是風(fēng)險(xiǎn)管理部門的責(zé)任，與前臺(tái)業(yè)務(wù)部門無(wú)關(guān)。（）正確答案：B,5.敏感性分析著重分析特定風(fēng)險(xiǎn)因素對(duì)組合或業(yè)務(wù)單元的影響，情景分析則是評(píng)估所有風(fēng)險(xiǎn)因素變化的整體效應(yīng)。（）正確答案：A,6.根據(jù)《貸款風(fēng)險(xiǎn)分類指引》等文件的規(guī)定，貸款分為正常、關(guān)注、次級(jí)、可疑和損失五類(后三類合稱為不良貨款)。()正確答案：A,7.商業(yè)銀行法律合規(guī)部門應(yīng)當(dāng)獨(dú)立于商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，包括獨(dú)立的報(bào)告路線、獨(dú)立的調(diào)查權(quán)力以及獨(dú)立的績(jī)效考核。正確答案：A,8.組合的總體風(fēng)險(xiǎn)通常小于單筆貸款信用風(fēng)險(xiǎn)的簡(jiǎn)單加總。()正確答案：A,9.貸款定價(jià)只受到商業(yè)銀行當(dāng)前資產(chǎn)組合結(jié)構(gòu)的影響。正確答案：B,10.商業(yè)銀行交易賬戶中的項(xiàng)目通常按市場(chǎng)價(jià)格計(jì)價(jià)。()正確答案：A,五.填空題(共3題)1.風(fēng)險(xiǎn)事件：2007年，受美國(guó)次貸危機(jī)導(dǎo)致的全球信貸緊縮影響，英國(guó)北巖銀行發(fā)生儲(chǔ)戶擠兌事件。自9月14曰全國(guó)范圍內(nèi)的擠兌事件發(fā)生以來(lái)，截至18日，嚴(yán)重的客戶擠兌導(dǎo)致30多億英鎊的資金流出，占存款總量的12%左右。短短幾個(gè)交易日中，北巖銀行股價(jià)下跌了將近80%。英國(guó)議會(huì)2008年2月21日通過(guò)了將北巖銀行國(guó)有化的議案，授權(quán)該國(guó)政府將北巖銀行的所有股份暫時(shí)歸入其名下.并由獨(dú)立的審計(jì)機(jī)構(gòu)來(lái)計(jì)算股東的收益。相關(guān)背景：北巖銀行1997年10月1日進(jìn)行公司制改革.實(shí)施高速擴(kuò)張戰(zhàn)略。房地產(chǎn)按揭貸款業(yè)務(wù)快速發(fā)展，資本消耗較大。1997-2007年10年間，其資產(chǎn)規(guī)模增長(zhǎng)7倍，年均增長(zhǎng)21.34%,而資本充足率從2003年的14.3%降至2006年的11.6%。1997年年底合并總資產(chǎn)僅158億英鎊，2006年年底合并資產(chǎn)達(dá)1010億英鎊，其中89.2%的資產(chǎn)是住房抵押貸款，已成為英國(guó)第五、蘇格蘭地區(qū)第二大的住房抵押貸款機(jī)構(gòu)，并于2001年9月入選倫敦富時(shí)100指數(shù)。北巖銀行2006年年末向消費(fèi)者發(fā)放的貸款占總資產(chǎn)的比重為85.498%,加上無(wú)形資產(chǎn)、固定資產(chǎn)，全部非流動(dòng)性資產(chǎn)占比高達(dá)85.867%,而流動(dòng)性資產(chǎn)僅占總資產(chǎn)的14.133%，特別是其中安全性最高的現(xiàn)金及中央銀行存款僅占0.946%。從負(fù)債方面來(lái)看，北巖銀行資金來(lái)源中50%來(lái)自資產(chǎn)證券化，大大髙于英國(guó)銀行平均7%的證券化融資率，平均期限3.5年；10%來(lái)自資產(chǎn)擔(dān)保債券。平均期限7年：批發(fā)市場(chǎng)拆入資金占25%，其中近一半資金的期限不足1年。為實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)，北巖銀行從批發(fā)市場(chǎng)上大量拆入資金，并于1999年采取了“分銷源頭”的融資模式。在這種模式中，銀行不再將貸款持有到期，而是將貸款賣給投資者。該銀行通過(guò)將抵押貸款打包，并將打包的抵押貸款作為進(jìn)一步融資的抵押物一一即“資產(chǎn)證券化”過(guò)程，使其資產(chǎn)負(fù)債表上的貸款實(shí)現(xiàn)了風(fēng)險(xiǎn)隔離。2004年，北巖銀行引入了“資產(chǎn)擔(dān)保債券”，即銀行本身持有資產(chǎn)并據(jù)此發(fā)行資產(chǎn)擔(dān)保債券。這樣雖可以使銀行在獲得市場(chǎng)融資的同時(shí)享受較高的貸款收益，但也加大了銀行自身的風(fēng)險(xiǎn)暴露。根據(jù)以上案例描述.回答下列小題。英國(guó)北巖銀行出現(xiàn)的擠兌事件將導(dǎo)致銀行的（）。正確答案：流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，2.風(fēng)險(xiǎn)事件：2007年，受美國(guó)次貸危機(jī)導(dǎo)致的全球信貸緊縮影響，英國(guó)北巖銀行發(fā)生儲(chǔ)戶擠兌事件。自9月14日全國(guó)范圍內(nèi)的擠兌事件發(fā)生以來(lái)，截至18日，嚴(yán)重的客戶擠兌導(dǎo)致30多億英鎊的資金流出，占存款總量的12％左右。短短幾個(gè)交易日中，北巖銀行股價(jià)下跌了將近80％。英國(guó)議會(huì)2008年2月21日通過(guò)了將北巖銀行國(guó)有化的議案，授權(quán)該國(guó)政府將北巖銀行的所有股份暫時(shí)歸入其