中級銀行從業(yè)資格風(fēng)險管理(習(xí)題卷28)

試卷科目：中級銀行從業(yè)資格風(fēng)險管理中級銀行從業(yè)資格風(fēng)險管理(習(xí)題卷28)PAGE"pagenumber"pagenumber/SECTIONPAGES"numberofpages"numberofpages中級銀行從業(yè)資格風(fēng)險管理第1部分：單項選擇題，共58題，每題只有一個正確答案,多選或少選均不得分。[單選題]1.中國銀監(jiān)會在總結(jié)和借鑒國內(nèi)外銀行監(jiān)管經(jīng)驗的基礎(chǔ)上提出的理念是（）。A.管法人、管風(fēng)險、管內(nèi)控、提高透明度A)管法人、管風(fēng)險、管制度、提高透明度B)管機(jī)構(gòu)、管風(fēng)險、管制度、提高透明度C)管法人、管流程、管內(nèi)控、提高透明度答案:A解析:在總結(jié)和借鑒國內(nèi)外銀行監(jiān)管經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，中國銀監(jiān)會提出了?管法人、管風(fēng)險、管內(nèi)控、提高透明度?的監(jiān)管理念。這一監(jiān)管理念內(nèi)生于中國的銀行改革、發(fā)展與監(jiān)管實踐，是對當(dāng)前我國銀行監(jiān)管工作經(jīng)驗的高度總結(jié)。[單選題]2.下列哪項不屬于造成商業(yè)銀行操作風(fēng)險的外部因素（）A.外部欺詐A)自然災(zāi)害B)行業(yè)競爭激烈C)交通事故答案:C解析:操作風(fēng)險是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風(fēng)險，包括法律風(fēng)險，但不包括聲譽(yù)風(fēng)險和戰(zhàn)略風(fēng)險。操作風(fēng)險可分為人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件四大類別，其中，外部事件方面表現(xiàn)為外部欺詐、自然災(zāi)害、交通事故、外包商不履責(zé)等。[單選題]3.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會根據(jù)巴塞爾協(xié)議Ⅲ的相關(guān)內(nèi)容，制定了針對我國商業(yè)銀行的杠桿率監(jiān)管要求，其中杠桿率不得低于()。A)1％B)3％C)4％D)5％答案:C解析:中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會根據(jù)巴塞爾協(xié)議Ⅲ的相關(guān)內(nèi)容，制定了針對我國商業(yè)銀行的杠桿率監(jiān)管要求：杠桿率=(一級資本-一級資本扣減項)／調(diào)整后的表內(nèi)外資產(chǎn)余額，不低于4％。[單選題]4.高級法體現(xiàn)原則導(dǎo)向，銀監(jiān)會（）。A)明確了計量規(guī)則B)僅明確數(shù)據(jù)原則C)僅明確數(shù)據(jù)、計量原則D)僅明確計量原則答案:C解析:在政策導(dǎo)向上，基本指標(biāo)法和標(biāo)準(zhǔn)法體現(xiàn)規(guī)則導(dǎo)向，銀監(jiān)會明確了計量規(guī)則，高級法體現(xiàn)原則導(dǎo)向，銀監(jiān)會僅明確數(shù)據(jù)、計量原則。[單選題]5.在制定外包活動政策時，應(yīng)當(dāng)評估的風(fēng)險因素不包括（）。A)外包活動的戰(zhàn)略風(fēng)險、法律風(fēng)險、聲譽(yù)風(fēng)險、合規(guī)風(fēng)險、操作風(fēng)險、國別風(fēng)險等風(fēng)險B)影響外包活動的外部因素C)本機(jī)構(gòu)對外包活動的風(fēng)險管控能力D)本機(jī)構(gòu)的技術(shù)能力及專業(yè)能力，業(yè)務(wù)策略和業(yè)務(wù)規(guī)模，業(yè)務(wù)連續(xù)性及破產(chǎn)風(fēng)險，風(fēng)險控制能力及外包服務(wù)的集中度答案:D解析:在制定外包活動政策時，應(yīng)當(dāng)評估以下風(fēng)險因素：外包活動的戰(zhàn)略風(fēng)險、法律風(fēng)險、聲譽(yù)風(fēng)險、合規(guī)風(fēng)險、操作風(fēng)險、國別風(fēng)險等風(fēng)險；影響外包活動的外部因素；本機(jī)構(gòu)對外包活動的風(fēng)險管控能力；服務(wù)提供商的技術(shù)能力及專業(yè)能力，業(yè)務(wù)策略和業(yè)務(wù)規(guī)模，業(yè)務(wù)連續(xù)性及破產(chǎn)風(fēng)險，風(fēng)險控制能力及外包服務(wù)的集中度。[單選題]6.當(dāng)資金來源()資金使用時，出現(xiàn)資金?剩余?，表明商業(yè)銀行擁有一個?流動性緩沖器?。A)小于B)等于C)大于D)不確定答案:C解析:當(dāng)資金來源大于資金使用時，出現(xiàn)資金?剩余?，表明商業(yè)銀行擁有一個?流動性緩沖器?。[單選題]7.作為一種特殊的信用風(fēng)險，（）是指交易雙方在結(jié)算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風(fēng)險。A)結(jié)算風(fēng)險B)破產(chǎn)風(fēng)險C)利率風(fēng)險D)匯率風(fēng)險答案:A解析:結(jié)算風(fēng)險作為一種特殊的信用風(fēng)險，是指交易雙方在結(jié)算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風(fēng)險。例如，1974年德國赫斯塔特銀行宣布破產(chǎn)時，已經(jīng)收到許多合約方支付的款項，但無法完成與交易對方的正常結(jié)算，甚至影響了全球金融系統(tǒng)的穩(wěn)定運行。正是因為該銀行的破產(chǎn)，促成了國際性金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)巴塞爾委員會的成立。[單選題]8.根據(jù)商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)特征及誘發(fā)風(fēng)險的原因，巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險劃分為八大類。以下不屬于其中分類的是()。A)信用風(fēng)險B)權(quán)責(zé)風(fēng)險C)操作風(fēng)險D)聲譽(yù)風(fēng)險答案:B解析:根據(jù)商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)特征及誘發(fā)風(fēng)險的原因，巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險劃分為信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險、流動性風(fēng)險、國別風(fēng)險、聲譽(yù)風(fēng)險、法律風(fēng)險以及戰(zhàn)略風(fēng)險八大類。[單選題]9.以下（?）不是衡量盈利能力比率的指標(biāo)。A)銷售毛利率＝[（銷售收入-銷售成本）/銷售收入]×100%B)銷售凈利率＝（凈利潤/銷售收入）×100%C)總資產(chǎn)收益率＝凈利潤/平均總資產(chǎn)D)權(quán)益收益率＝稅后損益/平均股東權(quán)益凈額?答案:D解析:權(quán)益收益率屬于效率比率指標(biāo)。權(quán)益收益率＝稅后損益/平均股東權(quán)益凈額?考點?單一法人客戶信用風(fēng)險識別?[單選題]10.()對商業(yè)銀行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看做是核心存款的重要組成部分。A)零售客戶B)公司存款C)機(jī)構(gòu)存款D)大額存款答案:A解析:零售客戶對商業(yè)銀行的風(fēng)險狀況和利率水平缺乏敏感度，其存款意愿通常取決于自身的金融知識和經(jīng)驗、銀行的地理位置、產(chǎn)品種類、服務(wù)質(zhì)量等感性因素。因此，從商業(yè)銀行融資流動性的角度來看，零售存款相對穩(wěn)定，通常被看做是核心存款的重要組成部分?？键c市場流動性風(fēng)險與融資流動性風(fēng)險?[單選題]11.商業(yè)銀行的貸款平均額和核心存款平均額間的差異構(gòu)成了()。A)久期缺口B)現(xiàn)金缺口C)融資缺口D)信貸缺口答案:C解析:商業(yè)銀行的貸款平均額和核心存款平均額之間的差異構(gòu)成了所謂的融資缺口。[單選題]12.核心負(fù)債比例的計算公式為（）。A)核心負(fù)債/總負(fù)債×100％B)核心負(fù)債/總資產(chǎn)×100％C)核心資產(chǎn)/總負(fù)債×100％D)核心負(fù)債/核心資產(chǎn)×100％答案:A解析:核心負(fù)債比例是指中長期較為穩(wěn)定的負(fù)債占總負(fù)債的比例。其中核心負(fù)債包括距離到期日3個月以上(含)的定期存款和發(fā)行債券，以及活期存款中的穩(wěn)定部分。核心負(fù)債比例=核心負(fù)債/總負(fù)債×100％。[單選題]13.中央銀行正在實施緊縮的貨幣政策，基準(zhǔn)利率水平不斷提高，從宏觀的角度看，在該貨幣政策的影響下，通常會使（）。A)潛在借款人的風(fēng)險水平下降B)所有企業(yè)的違約風(fēng)險有一定程度的提高C)借款人承受較低的風(fēng)險D)所有企業(yè)的履約程度有一定程度的提高答案:B解析:從宏觀角度看，在緊縮的貨幣政策的影響下，所有企業(yè)的違約風(fēng)險都會有一定程度的提高。原因在于，由于逆向選擇效應(yīng)與激勵效應(yīng)的作用，高利率不僅造成潛在借款人的整體違約風(fēng)險提高，而且會促使借款人承擔(dān)更高的風(fēng)險。[單選題]14.下列關(guān)于并行期信息披露要求描述正確的是（）。A)并行期內(nèi)只需披露《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》規(guī)定的定性信息B)并行期內(nèi)至少披露《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》規(guī)定的定性信息和資本底線的定量信息C)并行期內(nèi)不需要同時按照《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》和《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》計量并披露并表和非并表資本充足率D)并行期內(nèi)只需披露《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》規(guī)定的資本底線的定量信息答案:B解析:ABD三項，根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》第一百六十四條的規(guī)定，商業(yè)銀行采用資本計量高級方法的，并行期內(nèi)應(yīng)至少披露本辦法規(guī)定的定性信息和資本底線的定量信息；C項，根據(jù)第一百七十四條的規(guī)定，達(dá)標(biāo)過渡期內(nèi)，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)同時按照《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》和本辦法計量并披露并表和非并表資本充足率。[單選題]15.甲、乙兩家企業(yè)均為某商業(yè)銀行的客戶，甲的信用評級低于乙，在其他條件相同的情況下，商業(yè)銀行為甲設(shè)定的貸款利率高于為乙設(shè)定的貸款利率，這種風(fēng)險管理的方法屬于（）A)風(fēng)險補(bǔ)償B)風(fēng)險轉(zhuǎn)移C)風(fēng)險分散D)風(fēng)險對沖答案:A解析:根據(jù)各風(fēng)險策略的基本定義可知，風(fēng)險轉(zhuǎn)移應(yīng)涉及風(fēng)險主體的變動；風(fēng)險分散應(yīng)涉及投資于多種產(chǎn)品或組合；風(fēng)險對沖應(yīng)涉及兩種風(fēng)險／收益率負(fù)相關(guān)的產(chǎn)品。題目所述均不符合8、C、D三項。[單選題]16.作為操作風(fēng)險緩釋的有效手段，一直是商業(yè)銀行管理操作風(fēng)險的重要工具。A)連續(xù)營業(yè)方案B)購買商業(yè)保險C)業(yè)務(wù)外包D)降低操作風(fēng)險答案:B解析:購買商業(yè)保險作為操作風(fēng)險緩釋的有效手段，一直是商業(yè)銀行管理操作風(fēng)險的重要工具。國內(nèi)商業(yè)銀行在利用保險進(jìn)行操作風(fēng)險緩釋方面還處于探索階段。購買保險只是操作風(fēng)險緩釋的一種措施，預(yù)防和減少操作風(fēng)險事件的發(fā)生，根本上還是要靠商業(yè)銀行不斷提高自身的風(fēng)險管理水平。?[單選題]17.資產(chǎn)變現(xiàn)能力越(?)，銀行的流動性狀況越(?)，其流動性風(fēng)險也相應(yīng)越(?)。A)差；好；低B)強(qiáng)；好；低C)強(qiáng)；好；高D)差；差；高答案:B解析:資產(chǎn)變現(xiàn)能力越強(qiáng)，銀行的流動性狀況越好，其流動性風(fēng)險也相應(yīng)越低。?[單選題]18.()是銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)，是保障銀行機(jī)構(gòu)穩(wěn)健運行和金融體系安全的重要基礎(chǔ)。A)機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入B)業(yè)務(wù)準(zhǔn)人C)市場準(zhǔn)入D)風(fēng)險評估答案:C解析:市場準(zhǔn)入是銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)，把好市場準(zhǔn)入關(guān)是保障銀行機(jī)構(gòu)穩(wěn)健運行和金融體系安全的重要基礎(chǔ)。[單選題]19.通過多樣化的投資來分散和降低風(fēng)險的策略性選擇屬于()。A)風(fēng)險對沖B)風(fēng)險轉(zhuǎn)移C)風(fēng)險規(guī)避D)風(fēng)險分散答案:D解析:風(fēng)險分散是指通過多樣化的投資來分散和降低風(fēng)險的策略性選擇。[單選題]20.下列對商業(yè)銀行內(nèi)部審計的描述中，錯誤的是()。A)內(nèi)部審計作為一項獨立、客觀、公正的約束與評價機(jī)制。在促進(jìn)風(fēng)險管理的過程中發(fā)揮重要作用B)現(xiàn)代銀行的審計工作正從傳統(tǒng)的賬項基礎(chǔ)審計向以風(fēng)險為導(dǎo)向的審計轉(zhuǎn)變C)內(nèi)部審計可以從風(fēng)險識別、計量、監(jiān)測和控制四個主要環(huán)節(jié)，審核商業(yè)銀行風(fēng)險管理的能力和效果，發(fā)現(xiàn)并報告潛在的風(fēng)險因素D)內(nèi)部審計部門應(yīng)當(dāng)定期(至少每年一次)對風(fēng)險管理體系的組成部分和環(huán)節(jié)，進(jìn)行準(zhǔn)確性、可靠性、充分性和有效性的獨立審查和評價答案:B解析:現(xiàn)代銀行的內(nèi)部審計正從傳統(tǒng)的財務(wù)會計審計向以風(fēng)險為導(dǎo)向的審計轉(zhuǎn)變。內(nèi)審計可以從風(fēng)險識別、計量、監(jiān)測和控制四個主要環(huán)節(jié)，審核商業(yè)銀行風(fēng)險管理的能力和效果，發(fā)現(xiàn)并報告潛在的風(fēng)險因素，提出應(yīng)對方案，監(jiān)督風(fēng)險控制措施額落實情況。[單選題]21.等同于貸款的授信業(yè)務(wù)，其信用轉(zhuǎn)換系數(shù)為()。A)100％B)50％C)20％D)0答案:A解析:[單選題]22.使用高級計量法的過程中，除了使用實際損失數(shù)據(jù)或情景分析損失數(shù)據(jù)外，商業(yè)銀行在全行層面使用的風(fēng)險評估方法還必須考慮關(guān)鍵的(?)。A)宏觀環(huán)境和外部控制B)業(yè)務(wù)經(jīng)營環(huán)境和內(nèi)部控制因素C)監(jiān)管環(huán)境和市場競爭D)國家環(huán)境和政策風(fēng)險答案:B解析:使用高級計量法的過程中，除了使用實際損失數(shù)據(jù)或情景分析損失數(shù)據(jù)外，商業(yè)銀行在全行層面使用的風(fēng)險評估方法還必須考慮關(guān)鍵的業(yè)務(wù)經(jīng)營環(huán)境和內(nèi)部控制因素。?[單選題]23.下列（）不屬于信用風(fēng)險管理領(lǐng)域相關(guān)制度指引。A)《貸款通則》B)《商業(yè)銀行不良資產(chǎn)監(jiān)測和考核暫行辦法》C)《商業(yè)銀行銀行賬戶利率風(fēng)險管理的指引》D)《銀團(tuán)貸款業(yè)務(wù)指導(dǎo)》答案:C解析:以《貸款通則》、《貸款風(fēng)險分類指導(dǎo)原則》、《銀行貸款損失準(zhǔn)備計提指引》、《商業(yè)銀行不良資產(chǎn)監(jiān)測和考核暫行辦法》、《項目融資業(yè)務(wù)指引》、《固定資產(chǎn)貸款管理暫行辦法》、《商業(yè)銀行并購貸款風(fēng)險管理指引》、《銀團(tuán)貸款業(yè)務(wù)指引》、《銀行開展小企業(yè)授信工作指導(dǎo)意見》等相關(guān)文件構(gòu)成的制度框架，成為指導(dǎo)商業(yè)銀行規(guī)范管理信用風(fēng)險的主要依據(jù)。C選項為市場風(fēng)險管理領(lǐng)域的監(jiān)管指引。[單選題]24.市場約束參與方不包括（）。A)監(jiān)管部門B)股東C)外部中介機(jī)構(gòu)D)個人存款人答案:D解析:市場約束參與方包括：監(jiān)管部門、公眾存款人、股東、其他債權(quán)人、外部中介機(jī)構(gòu)和其他參與方。[單選題]25.壓力測試的作用主要包括（）項。A)三B)五C)六D)八答案:C解析:壓力測試的作用主要包括：第一，前瞻性評估壓力情景下的風(fēng)險暴露，識別定位業(yè)務(wù)的脆弱環(huán)節(jié)，改進(jìn)對風(fēng)險狀況的理解，監(jiān)測風(fēng)險的變動。第二，對基于歷史數(shù)據(jù)的統(tǒng)計模型進(jìn)行補(bǔ)充，識別和管理?尾部?風(fēng)險，對模型假設(shè)進(jìn)行評估。第三，關(guān)注新產(chǎn)品或新業(yè)務(wù)帶來的潛在風(fēng)險。第四，評估銀行盈利、資本和流動性承受壓力事件的能力，為銀行設(shè)定風(fēng)險偏好、制定資本和流動性規(guī)劃提供依據(jù)。第五，支持內(nèi)外部對風(fēng)險偏好和改進(jìn)措施的溝通交流。第六，協(xié)助銀行制定改進(jìn)措施。[單選題]26.商業(yè)銀行向某客戶提供一筆3年期的貸款1000萬元，該客戶在第1年的違約率是0．8％，第2年的違約率是1．4％，第3年的違約率是2．1％。三年到期后，貸款會全部歸還的回收率為（）。A)95．757％B)96．026％C)98．562％D)92．547％答案:A解析:根據(jù)死亡率模型，該客戶能夠在3年到期后將本息全部歸還的概率為：(1-0．8％)×(1-1．4％)×(1-2．1％)=95．757％。[單選題]27.內(nèi)部控制的第一類目標(biāo)針對企業(yè)的基本業(yè)務(wù)目標(biāo)，下列屬于第一類目標(biāo)的是（）。A)盈利目標(biāo)B)中期財務(wù)報表C)業(yè)績公告D)簡要財務(wù)報表答案:A解析:內(nèi)部控制的目標(biāo)主要包括以下三類：第一類目標(biāo)針對企業(yè)的基本業(yè)務(wù)目標(biāo)，包括業(yè)績和盈利目標(biāo)以及資源的安全性。第二類目標(biāo)關(guān)于編制可靠的公開發(fā)布的財務(wù)報表，包括中期和簡要的財務(wù)報表以及從這些公開發(fā)布的報表中精選的財務(wù)數(shù)據(jù)，例如業(yè)績公告。第三類目標(biāo)涉及對于企業(yè)所適用的法律及法規(guī)的遵循。[單選題]28.設(shè)計良好的關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)體系要滿足整體性、重要性、敏感性、可靠性原則。其中，()原則是指監(jiān)控工作要提示重點地區(qū)、重點業(yè)務(wù)、關(guān)鍵環(huán)節(jié)的操作風(fēng)險隱患，反映全行操作風(fēng)險的主要特征。A)重要性B)敏感性C)可靠性D)整體性答案:A解析:設(shè)計關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)的重要性原則是指監(jiān)控工作要提示重點地區(qū)、重點業(yè)務(wù)、關(guān)鍵環(huán)節(jié)的操作風(fēng)險隱患，反映全行操作風(fēng)險的主要特征。[單選題]29.重大風(fēng)險暴露和高風(fēng)險國家暴露應(yīng)當(dāng)至少()向董事會報告。A)每日B)每月C)每季D)每年答案:C解析:重大風(fēng)險暴露和高風(fēng)險國家暴露應(yīng)當(dāng)至少每季度向董事會報告。[單選題]30.以下不是信貸審批原則的是（）。A)審貸合并原則B)統(tǒng)一考慮原則C)審貸分離原則D)展期重審原則答案:A解析:信貸審批是在貸前調(diào)查和分析的基礎(chǔ)上，由獲得授權(quán)的審批人在規(guī)定的限額內(nèi)，結(jié)合交易對方或貸款申請人的風(fēng)險評級，對其信用風(fēng)險暴露進(jìn)行詳細(xì)的評估之后作出信貸決策的過程。信貸審批或信貸決策應(yīng)遵循下列原則：①審貸分離原則；②統(tǒng)一考慮原則；③展期重審原則。[單選題]31.下列風(fēng)險監(jiān)測指標(biāo)中，（）=（貸款實際計提準(zhǔn)備/貸款應(yīng)提準(zhǔn)備）×100%。A)預(yù)期損失率B)貸款損失準(zhǔn)備充足率C)正常貸款遷徙率D)不良資產(chǎn)/貸款率答案:B解析:貸款損失準(zhǔn)備充足率=（貸款實際計提準(zhǔn)備/貸款應(yīng)提準(zhǔn)備）×100%，貸款實際計提準(zhǔn)備指商業(yè)銀行根據(jù)貸款預(yù)計損失而實際計提的準(zhǔn)備，該指標(biāo)能夠反映商業(yè)銀行的審慎經(jīng)營狀況。[單選題]32.正常貸款遷徙率為（）。A)(期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額+期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額)×100％B)(期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額一期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額+期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額)×100％C)(期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額-期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額)×100％D)(期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額+期初正常類貸款期間減少金額+期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額)×100％答案:A解析:正常貸款遷徙率屬于動態(tài)監(jiān)測指標(biāo)。正常貸款遷徙率=(期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額+期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額)×100％。[單選題]33.我國銀行業(yè)監(jiān)管的目標(biāo)是促進(jìn)銀行業(yè)合法、穩(wěn)健運行和（）。A)維護(hù)金融體系的安全和穩(wěn)定B)維護(hù)市場的正常秩序C)維護(hù)公眾對銀行業(yè)的信心D)保護(hù)債權(quán)人利益答案:C解析:《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》明確我國銀行業(yè)監(jiān)督管理的目標(biāo)是：促進(jìn)銀行業(yè)的合法、穩(wěn)健運行，維護(hù)公眾對銀行業(yè)的信心。同時，提出銀行業(yè)監(jiān)督管理應(yīng)當(dāng)保證銀行業(yè)公平競爭，提高銀行業(yè)競爭力。[單選題]34.假設(shè)某獲得3年期項目貸款的企業(yè)的信用評級為BBB，其在第一年、第二年和第三年的邊際死亡率分別為6％、5％和4％，則該企業(yè)3年后能夠如約償還該貸款的概率為（）。A)82.4%B)70%C)85.7%D)86.5%答案:C解析:根據(jù)死亡率模型：該企業(yè)3年后能夠如約償還該貸款的概率為：（1-6%）×（1-5%）×（1-4%）=0.857=85.7%。[單選題]35.基本指標(biāo)法操作風(fēng)險資本等于銀行前（）年總收入的平均值乘上一個固定比例。A)三B)二C)四D)五答案:A解析:基本指標(biāo)法操作風(fēng)險資本等于銀行前三年總收入的平均值乘上一個固定比例。[單選題]36.根據(jù)我國銀行業(yè)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行不需要計提市場風(fēng)險資本的業(yè)務(wù)是（）。A)外幣貸款和外匯交易B)交易性人民幣債券投資C)外幣債券投資D)人民幣貸款和墊款答案:D解析:《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》規(guī)定，第一支柱市場風(fēng)險資本計量范圍包括交易賬簿的利率風(fēng)險和股票風(fēng)險，以及交易賬簿和銀行賬簿的匯率風(fēng)險（含黃金）和商品風(fēng)險。巴塞爾委員會于1996年1月頒布的《資本協(xié)議市場風(fēng)險補(bǔ)充規(guī)定》將市場風(fēng)險納入了資本要求的范圍，所包括的是在交易賬戶中的利率風(fēng)險和股票價格風(fēng)險以及在銀行賬簿和交易賬簿中的匯率風(fēng)險和商品價格風(fēng)險。由于我國商業(yè)銀行不得從事/參與股票交易和商品交易，因此目前我國商業(yè)銀行需要計提資本的市場風(fēng)險包括：交易性人民幣債券投資、外幣債券投資的利率風(fēng)險、外幣貸款、外幣債券投資和外匯交易中的匯率風(fēng)險。[單選題]37.定期壓力測試至少()年一次。A)半B)1C)2D)3答案:B解析:資本充足率壓力測試分為定期壓力測試和不定期壓力測試。原則上，定期壓力測試至少一年一次。不定期壓力測試視經(jīng)濟(jì)金融形勢、監(jiān)管需要或銀行自身判斷適時進(jìn)行。[單選題]38.()是指對基于量化方法計算出的市場風(fēng)險計量結(jié)果來設(shè)定限額。A)頭寸限額B)風(fēng)險價值限額C)止損限額D)敏感度限額答案:B解析:風(fēng)險價值限額是指對基于量化方法計算出的市場風(fēng)險計量結(jié)果來設(shè)定限額。[單選題]39.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)為國別風(fēng)險的識別、計量、監(jiān)測和控制建立完備、可靠的管理信息系統(tǒng)。管理信息系統(tǒng)功能不包括(?)。A)幫助識別不適當(dāng)?shù)目蛻艏敖灰譈)支持不同業(yè)務(wù)領(lǐng)域、不同類型國別風(fēng)險的計量C)為壓力測試提供有效支持D)準(zhǔn)確、有效、可靠、完整地提供國別風(fēng)險信息，滿足內(nèi)部管理、監(jiān)管報告和信息披露要求答案:D解析:管理信息系統(tǒng)系統(tǒng)功能至少應(yīng)當(dāng)包括：①幫助識別不適當(dāng)?shù)目蛻艏敖灰祝?②支持不同業(yè)務(wù)領(lǐng)域、不同類型國別風(fēng)險的計量；③監(jiān)測國別風(fēng)險限額執(zhí)行情況；④為壓力測試提供有效支持；⑤準(zhǔn)確、及時、持續(xù)、完整地提供國別風(fēng)險信息，滿足內(nèi)部管理、監(jiān)管報告和信息披露要求。[單選題]40.商業(yè)銀行的（）承擔(dān)操作風(fēng)險的直接責(zé)任，并負(fù)責(zé)操作風(fēng)險自我評估的實施與優(yōu)先排序。A)風(fēng)險管理部門B)董事會風(fēng)險管理委員會C)業(yè)務(wù)部門D)合規(guī)部門答案:C解析:操作風(fēng)險管理委員會及操作風(fēng)險管理部門，負(fù)責(zé)商業(yè)銀行操作風(fēng)險管理體系的建立和實施，確保全行范圍內(nèi)操作風(fēng)險管理的一致性和有效性；業(yè)務(wù)部門對操作風(fēng)險的管理情況負(fù)直接責(zé)任，應(yīng)制定專人負(fù)責(zé)操作風(fēng)險管理；內(nèi)部審計部門負(fù)責(zé)定期檢查評估商業(yè)銀行操作風(fēng)險體系的運作情況，監(jiān)督操作風(fēng)險管理政策的執(zhí)行情況，對新出臺的操作風(fēng)險管理方案進(jìn)行獨立評估，直接向董事會報告操作風(fēng)險管理體系運行效果的評估情況。[單選題]41.操作風(fēng)險管理與控制情況報告中不包括（）。A)主要操作風(fēng)險事件的詳細(xì)信息B)未確認(rèn)的重大操作風(fēng)險損失等信息C)操作風(fēng)險及控制措施的評估結(jié)果D)關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)監(jiān)測結(jié)果答案:B解析:操作風(fēng)險管理與控制情況報告中應(yīng)包括：主要操作風(fēng)險事件的詳細(xì)信息、已確認(rèn)或潛在的重大操作風(fēng)險損失等信息、操作風(fēng)險及控制措施的評估結(jié)果、關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)監(jiān)測結(jié)果。[單選題]42.合格循環(huán)零售風(fēng)險暴露的風(fēng)險特征為：各類無擔(dān)保的個人循環(huán)貸款，對單一客戶最大信貸余額不超過（）萬元。A)50B)100C)150D)200答案:B解析:合格循環(huán)零售風(fēng)險暴露的風(fēng)險特征為：各類無擔(dān)保的個人循環(huán)貸款，對單一客戶最大信貸余額不超過100萬元。[單選題]43.(?)因素引起的操作風(fēng)險是指由于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)流程缺失、設(shè)計不完善，或者沒有被嚴(yán)格執(zhí)行而造成的損失。A)內(nèi)部欺詐B)內(nèi)部流程C)系統(tǒng)缺陷D)外部事件答案:B解析:內(nèi)部流程因素引起的操作風(fēng)險是指由于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)流程缺失、設(shè)計不完善，或者沒有被嚴(yán)格執(zhí)行而造成的損失，主要包括財務(wù)／會計錯誤、文件／合同缺陷、產(chǎn)品設(shè)計缺陷、錯誤監(jiān)控／報告、結(jié)算／支付錯誤、交易／定價錯誤。?[單選題]44.關(guān)于影響期權(quán)價值的因素，下列理解正確的是（）。A)隨著執(zhí)行價格的上升，買方期權(quán)的價值減小B)隨著標(biāo)的資產(chǎn)市場價格上升，賣方期權(quán)的價值增大C)如果買方看漲期權(quán)在某一時間執(zhí)行，則其收益（不考慮期權(quán)費）為標(biāo)的資產(chǎn)市場價格與期權(quán)執(zhí)行價格的差額D)買方期權(quán)持有者的最大損失是零答案:C解析:期權(quán)的價值受標(biāo)的資產(chǎn)的市場價格、期權(quán)的執(zhí)行價格、期權(quán)的到期期限、標(biāo)的資產(chǎn)價格的波動率、市場利率以及期權(quán)合約期限內(nèi)標(biāo)的資產(chǎn)的紅利收益等多種因素影響。A項，隨著執(zhí)行價格的上升，看跌期權(quán)的買方期權(quán)價值增大，而看漲期權(quán)的買方期權(quán)價值減??；B項，隨著標(biāo)的資產(chǎn)市場價格上升，看跌期權(quán)的賣方期權(quán)價值增大，而看漲期權(quán)的買方期權(quán)價值減??；D項，買方期權(quán)持有者的最大損失是期權(quán)費。[單選題]45.下列關(guān)于現(xiàn)金流分析和期限錯配分析的說法，錯誤的是（）。A)現(xiàn)金流分析所關(guān)注的現(xiàn)金流可以分為存量業(yè)務(wù)的合同現(xiàn)金流和新業(yè)務(wù)現(xiàn)金流B)存量業(yè)務(wù)的合同現(xiàn)金流分析和期限錯配分析是不一致的C)完整的現(xiàn)金流分析包含新業(yè)務(wù)的現(xiàn)金流預(yù)測D)存量業(yè)務(wù)的合同現(xiàn)金流分析，能夠從期限錯配的角度反映銀行所面臨的流動性風(fēng)險答案:B解析:現(xiàn)金流分析與期限錯配分析：在實踐中，現(xiàn)金流分析與期限錯配分析具有模糊的邊界。（1）現(xiàn)金流分析所關(guān)注的現(xiàn)金流可以分為存量業(yè)務(wù)的合同現(xiàn)金流和新業(yè)務(wù)現(xiàn)金流。存量業(yè)務(wù)的合同現(xiàn)金流分析和期限錯配分析是一致的。（2）完整的現(xiàn)金流分析包含新業(yè)務(wù)的現(xiàn)金流預(yù)測。存量業(yè)務(wù)的合同現(xiàn)金流分析，也就是期限錯配分析，能夠從期限錯配的角度反映銀行所面臨的流動性風(fēng)險，但只有包含了新業(yè)務(wù)的現(xiàn)金流，我們才能獲得預(yù)期的現(xiàn)金流，以及現(xiàn)金頭寸的變動。[單選題]46.在金融資產(chǎn)交易中，交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債券的價值屬于哪種類型的價值（）。A)名義價值B)市場價值C)公允價值D)重估價值答案:C解析:本題考查的是對各種價值的概念的理解。名義價值是指金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價值(BookValue)。市場價值為在評估基準(zhǔn)日，自愿的買賣雙方在知情、謹(jǐn)慎、非強(qiáng)迫的情況下通過公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價值。公允價值為交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價值。[單選題]47.一般來說，限額監(jiān)測作為風(fēng)險監(jiān)測的一部分，由()負(fù)責(zé)，并定期發(fā)布監(jiān)測報告。A)董事會B)監(jiān)事會C)風(fēng)險管理部門D)股東答案:C解析:一般來說，限額監(jiān)測作為風(fēng)險監(jiān)測的一部分，由風(fēng)險管理部門負(fù)責(zé)，并定期發(fā)布監(jiān)測報告。[單選題]48.流動性風(fēng)險與信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險相比，形成原因更()，涉及的范圍更()。A)簡單；小B)復(fù)雜；廣C)簡單；廣D)復(fù)雜；小答案:B解析:流動性風(fēng)險與信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險相比，形成的原因更加復(fù)雜，涉及的范圍更廣，通常被視為一種多維風(fēng)險。[單選題]49.核心雇員流失引發(fā)的風(fēng)險屬于人員因素引起的操作風(fēng)險，體現(xiàn)為對關(guān)鍵人員依賴的風(fēng)險，下列選項中，()不是這種風(fēng)險的表現(xiàn)。A)缺乏足夠的后援／替代人員B)相關(guān)信息缺乏共享和文檔記錄C)雇員成本增加D)缺乏崗位輪換機(jī)制答案:C解析:核心雇員流失造成的風(fēng)險體現(xiàn)為商業(yè)銀行對關(guān)鍵人員過度依賴的風(fēng)險，包括缺乏足夠的后援／替代人員，相關(guān)信息缺乏共享和文檔記錄，缺乏崗位輪換機(jī)制等。[單選題]50.2014下列關(guān)于商業(yè)銀行貸款五級分類的描述,錯誤的是(?)。A)次級、可疑、損失三類合稱為不良貸款B)盡管目前借款人有能力償還貸款本息,但仍存在一些可能對償還產(chǎn)生不利因素的貸款,屬于關(guān)注類貸款C)對貸款以外的表外資產(chǎn)也應(yīng)按照五級分類D)借款人無法足額償還貸款本息,及時執(zhí)行擔(dān)保也可能會造成一定損失的貸款,屬于可疑類貸款?答案:D解析:考點?風(fēng)險監(jiān)測對象?[單選題]51.商業(yè)銀行的（）有權(quán)制定風(fēng)險管理策略，并決定采取何種有效措施來控制商業(yè)銀行的整體或重大風(fēng)險。A)業(yè)務(wù)部門B)風(fēng)險管理部門C)高級管理層D)風(fēng)險管理委員會答案:D解析:大部分銀行特別是大型銀行和國際活躍銀行，在高級管理層層面設(shè)立了風(fēng)險管理相關(guān)委員會，對銀行風(fēng)險管理相關(guān)重要事項進(jìn)行討論、審議或決策；在我國商業(yè)銀行，高管層層面普遍設(shè)立負(fù)責(zé)對風(fēng)險管理政策制度、風(fēng)險管理和風(fēng)險水平等進(jìn)行審議的風(fēng)險管理委員會。[單選題]52.在KMV的CreditMonitor模型中，企業(yè)向銀行借款相當(dāng)于持有一個基于企業(yè)資產(chǎn)價值的（）。A)看跌期權(quán)B)看漲期權(quán)C)期權(quán)費D)初始股權(quán)投資答案:B解析:B項，KMV的CreditMonitor模型是一種適用于上市公司的違約概率模型，其核心在于把企業(yè)與銀行的借貸關(guān)系視為期權(quán)買賣關(guān)系，借貸關(guān)系中的信用風(fēng)險信息因此隱含在這種期權(quán)交易之中，企業(yè)向銀行借款相當(dāng)于持有一個基于企業(yè)資產(chǎn)價值的看漲期權(quán)。期權(quán)的基礎(chǔ)資產(chǎn)就是借款企業(yè)的資產(chǎn)，執(zhí)行價格就是企業(yè)債務(wù)的價值，股東初始股權(quán)投資可以看做期權(quán)費。[單選題]53.資產(chǎn)組合的信用風(fēng)險通常應(yīng)()單個資產(chǎn)信用風(fēng)險的加總。A)大于B)小于C)等于D)無關(guān)答案:B解析:資產(chǎn)組合的信用風(fēng)險通常應(yīng)小于單個資產(chǎn)信用風(fēng)險的加總。[單選題]54.超額備付金率的計算公式為（）。A)=合格優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)／未來30日現(xiàn)金凈流出量×100％B)=流動性資產(chǎn)余額／流動性負(fù)債余額×100％C)=流動性資產(chǎn)余額／全部負(fù)債余額×100％D)=[(在中國人民銀行的超額準(zhǔn)備金存款+庫存現(xiàn)金)／各項存款]×100％答案:D解析:超額備付金率=[(在中國人民銀行的超額準(zhǔn)備金存款+庫存現(xiàn)金)／各項存款]×100％。超額備付金率越高，銀行短期流動性越強(qiáng)，若比率過低，則表明銀行清償能力不足，可能會影響銀行的正常兌付。[單選題]55.在對商業(yè)銀行客戶進(jìn)行信用風(fēng)險識別時，下列各項不屬于對單一法人客戶的非財務(wù)因素分析的是（）。A)客戶的企業(yè)管理者的人品B)客戶企業(yè)的效率比率分析C)客戶的銷售風(fēng)險分析，如銷售份額及渠道、競爭程度、銷售量及庫存等D)客戶企業(yè)的總體經(jīng)營風(fēng)險分析，如企業(yè)在行業(yè)中的地位、企業(yè)整體特征等答案:B解析:對單一法人客戶的非財務(wù)狀況分析包括：管理層風(fēng)險分析，行業(yè)風(fēng)險分析，生產(chǎn)與經(jīng)營風(fēng)險分析，宏觀經(jīng)濟(jì)、社會及自然環(huán)境分析。A項屬于管理層風(fēng)險分析；CD兩項均屬于生產(chǎn)與經(jīng)營風(fēng)險分析；B項屬于對單一法人客戶財務(wù)狀況分析中的財務(wù)比率分析。[單選題]56.商業(yè)銀行在風(fēng)險管理的過程中，進(jìn)行壓力測試的目的是（）。A)進(jìn)行有效的事后檢驗B)研究過去已經(jīng)發(fā)生的市場突變C)分析資產(chǎn)組合歷史的損益分布D)評估銀行在極端不利情況下的損失承受能力答案:D解析:銀行不僅應(yīng)采用各種市場風(fēng)險計量方法對在正常市場情況下所承受的市場風(fēng)險進(jìn)行分析，還應(yīng)當(dāng)通過壓力測試來估算突發(fā)的小概率事件等極端不利的情況可能對其造成的潛在損失。壓力測試的目的是評估銀行在極端不利情況下的損失承受能力。[單選題]57.新產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）風(fēng)險管理在商業(yè)銀行統(tǒng)一的風(fēng)險管理框架下進(jìn)行，是全面風(fēng)險管理的重要工作內(nèi)容這是指（）。A)全面性原則B)統(tǒng)一性原則C)統(tǒng)籌性原則D)適應(yīng)性原則答案:B解析:統(tǒng)一性原則：新產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）風(fēng)險管理在商業(yè)銀行統(tǒng)一的風(fēng)險管理框架下進(jìn)行，是全面風(fēng)險管理的重要工作內(nèi)容。商業(yè)銀行各級機(jī)構(gòu)應(yīng)按照統(tǒng)一流程和統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行新產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）風(fēng)險識別評估、控制、審查和監(jiān)督管理。[單選題]58.商業(yè)銀行可以流動資產(chǎn)的形式持有脆弱資金()左右。A)10％B)15％C)20％D)30％答案:D解析:脆弱資金．部分為短期內(nèi)提取的存款，如政府稅款、電力等費用收入。商業(yè)銀行可以流動資產(chǎn)的形式持有其30％左右。第2部分：多項選擇題，共31題，每題至少兩個正確答案,多選或少選均不得分。[多選題]59.下列屬于非實質(zhì)性超限的有()。A)因市場大幅波動導(dǎo)致的超限B)因長假休市導(dǎo)致的超限C)誤操作造成的短暫誤算D)交易簿記時點晚于批量時點，造成的誤算E)系統(tǒng)程序原因造成的誤算和誤報答案:CDE解析:非實質(zhì)性超限包括但不限于以下可能：誤操作造成的短暫誤算；交易簿記時點晚于批量時點，造成的誤算；系統(tǒng)程序原因造成的誤算和誤報。A、B兩項屬于被動超限。[多選題]60.下列選項中，屬于個人住房按揭貸款風(fēng)險的有（）。A)利率變動風(fēng)險B)?假按揭?風(fēng)險C)土地增值風(fēng)險D)由于房產(chǎn)價值下跌而導(dǎo)致超額押值不足的風(fēng)險E)借款人的經(jīng)濟(jì)狀況變動風(fēng)險答案:BDE解析:個人住房按揭貸款的風(fēng)險包括：①?假按揭?風(fēng)險；②由于房產(chǎn)價值下跌而導(dǎo)致超額押值不足的風(fēng)險；③借款人的經(jīng)濟(jì)狀況變動風(fēng)險。[多選題]61.下列屬于聲譽(yù)風(fēng)險管理體系應(yīng)當(dāng)重點強(qiáng)調(diào)的內(nèi)容有()。A)明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價值理念B)培養(yǎng)開放、互信、互助的機(jī)構(gòu)文化C)建立強(qiáng)大的、動態(tài)的風(fēng)險管理系統(tǒng)，有能力提供風(fēng)險事件的早期預(yù)警D)只考慮股東的利益E)有明確記載的危機(jī)處理流程答案:ABCE解析:有效的聲譽(yù)風(fēng)險管理體系應(yīng)當(dāng)重點強(qiáng)調(diào)的內(nèi)容包括明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價值理念．培養(yǎng)開放、互信、互助的機(jī)構(gòu)文化，建立強(qiáng)大的、動態(tài)的風(fēng)險管理系統(tǒng)．有能力提供風(fēng)險事件的早期預(yù)警，有明確記載的危機(jī)處理／決策流程等。深入理解不同利益持有者對自身的期望值，不能只考慮股東的利益。[多選題]62.巴塞爾委員會《有效銀行核心監(jiān)管原則（2012）》指出，內(nèi)部控制是風(fēng)險管理體系的有機(jī)組成部分，是銀行（）共同參與的，通過制定和實施系統(tǒng)化的制度、程序和方法，實現(xiàn)風(fēng)險控制目標(biāo)的動態(tài)過程和機(jī)制。A)合作伙伴B)董事會C)高級管理層D)全體員工E)關(guān)聯(lián)企業(yè)答案:BCD解析:巴塞爾委員會《有效銀行核心監(jiān)管原則（2012）》指出，內(nèi)部控制是風(fēng)險管理體系的有機(jī)組成部分，是銀行董事會、高級管理層和全體員工共同參與的，通過制定和實施系統(tǒng)化的制度、程序和方法，實現(xiàn)風(fēng)險控制目標(biāo)的動態(tài)過程和機(jī)制。[多選題]63.根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》，監(jiān)管資本中的二級資本包括()。A)二級資本工具及其溢價B)盈余部分C)一級資本工具及其溢價D)少數(shù)股東資本可計入部分E)超額貸款損失準(zhǔn)備可計入部分答案:ADE解析:二級資本包括二級資本工具及其溢價、超額貸款損失準(zhǔn)備可計入部分、少數(shù)股東資本可計入部分。[多選題]64.有效的戰(zhàn)略風(fēng)險管理流程應(yīng)當(dāng)確保商業(yè)銀行的()緊密聯(lián)系在一起。A)長期戰(zhàn)略B)短期目標(biāo)C)長期目標(biāo)D)風(fēng)險管理措施E)可利用資源答案:ABDE解析:有效的戰(zhàn)略風(fēng)險管理流程應(yīng)當(dāng)確保商業(yè)銀行的長期戰(zhàn)略、短期目標(biāo)、風(fēng)險管理措施和可利用資源緊密聯(lián)系在一起。[多選題]65.下列可以有效控制商業(yè)銀行柜面業(yè)務(wù)操作風(fēng)險的措施有（）。A)強(qiáng)化一線實時監(jiān)督檢查，促進(jìn)事后監(jiān)管向?qū)I(yè)化、規(guī)范化邁進(jìn)B)加強(qiáng)業(yè)務(wù)系統(tǒng)建設(shè)，并在系統(tǒng)中設(shè)置自動監(jiān)控要點C)加強(qiáng)崗位培訓(xùn)，不斷提高柜員操作技能和業(yè)務(wù)水平D)完善規(guī)章制度和業(yè)務(wù)操作流程，并建立崗位操作規(guī)范和操作手冊E)解雇缺乏操作經(jīng)驗的柜員答案:ABCD解析:柜面業(yè)務(wù)的操作風(fēng)險控制措施有：①完善規(guī)章制度和業(yè)務(wù)操作流程，不斷細(xì)化操作細(xì)則，并建立崗位操作規(guī)范和操作手冊，通過制度規(guī)范來防范操作風(fēng)險；②加強(qiáng)業(yè)務(wù)系統(tǒng)建設(shè)，盡可能將業(yè)務(wù)納入系統(tǒng)處理，并在系統(tǒng)中自動設(shè)立風(fēng)險監(jiān)控要點，發(fā)現(xiàn)操作中的風(fēng)險點能及時提供警示信息；③加強(qiáng)崗位培訓(xùn)，特別是新業(yè)務(wù)和新產(chǎn)品培訓(xùn)，不斷提高柜員操作技能和業(yè)務(wù)水平，同時培養(yǎng)柜員崗位安全意識和自我保護(hù)意識；④強(qiáng)化一線實時監(jiān)督檢查，促進(jìn)事后監(jiān)督向?qū)I(yè)化、規(guī)范化邁進(jìn)，改進(jìn)檢查監(jiān)督方法，同時充分發(fā)揮各專業(yè)部門的指導(dǎo)、檢查和督促作用。[多選題]66.行業(yè)風(fēng)險預(yù)警的行業(yè)環(huán)境風(fēng)險因素包括()。A)法律法規(guī)B)經(jīng)濟(jì)周期因素C)財政貨幣政策D)國家產(chǎn)業(yè)政策E)市場供求答案:ABCD解析:行業(yè)環(huán)境風(fēng)險因素主要包括經(jīng)濟(jì)周期因素、財政貨幣政策、國家產(chǎn)業(yè)政策、法律法規(guī)等方面。[多選題]67.在國內(nèi)商業(yè)銀行的管理中，流動性儲備的最主要形式是分級流動性儲備體系。一家股份制銀行的流動性儲備可分為()。A)一級流動性儲備B)二級流動性儲備C)三級流動性儲備D)四級流動性儲備E)五級流動性儲備答案:ABC解析:一家股份制銀行的流動性儲備分為以下三級：(1)一級流動性儲備。(2)二級流動性儲備。(3)三級流動性儲備。[多選題]68.下列各項中，屬于商業(yè)銀行信用風(fēng)險的有（）。A)債務(wù)未能如期償還造成的風(fēng)險B)金融資產(chǎn)價格波動帶來的風(fēng)險C)員工操作不當(dāng)造成的風(fēng)險D)結(jié)算過程中發(fā)生的結(jié)算風(fēng)險E)國家政局變動引發(fā)的風(fēng)險答案:AD解析:信用風(fēng)險是指債務(wù)人或交易對手未能履行合同規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品價值，從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險。作為一種特殊的信用風(fēng)險，結(jié)算風(fēng)險是指交易雙方在結(jié)算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風(fēng)險。B項屬于市場風(fēng)險；C項屬于操作風(fēng)險；E項屬于國別風(fēng)險。[多選題]69.聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃的主要內(nèi)容包括（）。A)危機(jī)現(xiàn)場處理B)提高日常解決問題的能力C)危機(jī)處理過程中的持續(xù)溝通D)管理危機(jī)過程中的信息交流E)預(yù)先制定戰(zhàn)略性的危機(jī)管理規(guī)劃答案:ABCDE解析:除ABCDE五項外，聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃的主要內(nèi)容還包括：①模擬訓(xùn)練和演習(xí)；②提高發(fā)言人的溝通技能。[多選題]70.下列可能給某商業(yè)銀行帶來聲譽(yù)風(fēng)險的有（）A)關(guān)于銀行高比例不良資產(chǎn)的媒體報道B)銀行對長期合作且信用良好的貸款客戶大幅削減信貸額度C)市場流傳次貸危機(jī)使得銀行蒙受巨額虧損的消息D)銀行工作人員長期對待客戶態(tài)度粗暴E)銀行向風(fēng)險承受能力低的客戶推薦高風(fēng)險的理財產(chǎn)品答案:ABCDE解析:聯(lián)系現(xiàn)實，選項所列舉的情況都會影響到商業(yè)銀行聲譽(yù)。[多選題]71.監(jiān)管機(jī)構(gòu)對實施高級計量法提出的具體標(biāo)準(zhǔn)主要包括（）。A)資格要求B)定性標(biāo)準(zhǔn)C)定量標(biāo)準(zhǔn)D)情景分析E)內(nèi)部控制答案:ABCDE解析:高級計量法是指商業(yè)銀行在滿足監(jiān)管機(jī)構(gòu)提出的資格要求，以及定性和定量標(biāo)準(zhǔn)的前提下，通過內(nèi)部操作風(fēng)險計量系統(tǒng)計算監(jiān)管資本要求。其中關(guān)于定量標(biāo)準(zhǔn)，商業(yè)銀行操作風(fēng)險計量系統(tǒng)的建立應(yīng)基于本行內(nèi)部積累的損失數(shù)據(jù)、外部相關(guān)損失數(shù)據(jù)、情景分析、本行的業(yè)務(wù)經(jīng)營環(huán)境和內(nèi)部控制四個基本要素，并對其在操作風(fēng)險計量系統(tǒng)中的作用和權(quán)重作出書面合理界定。[多選題]72.以下關(guān)于商業(yè)銀行信用風(fēng)險控制與緩釋的描述，正確的有（）。A)限額管理對控制商業(yè)銀行業(yè)務(wù)活動的風(fēng)險非常重要，目的是確保所發(fā)生的風(fēng)險總能被事先設(shè)定的風(fēng)險資本加以覆蓋B)信用風(fēng)險緩釋是指銀行運用合格的抵（質(zhì)）押品、凈額結(jié)算、保證和信用衍生工具等方式轉(zhuǎn)移或降低信用風(fēng)險C)信貸業(yè)務(wù)流程應(yīng)當(dāng)結(jié)構(gòu)清晰、職能明確，在業(yè)務(wù)處理過程中做到關(guān)鍵崗位相互分離、相互協(xié)調(diào)、相互制約，同時滿足業(yè)務(wù)發(fā)展和風(fēng)險管理的需要D)在商業(yè)銀行的風(fēng)險管理實踐中，限額管理包含銀行管理和信貸業(yè)務(wù)兩個層面的主要內(nèi)容E)商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)層面的授信限額是銀行管理層面的資本限額的具體落實答案:ABCDE解析:限額管理對控制商業(yè)銀行業(yè)務(wù)活動的風(fēng)險非常重要，目的是確保所發(fā)生的風(fēng)險總能被事先設(shè)定的風(fēng)險資本加以覆蓋；信用風(fēng)險緩釋是指銀行運用合格的抵（質(zhì)）押品、凈額結(jié)算、保證和信用衍生工具等方式轉(zhuǎn)移或降低信用風(fēng)險；信貸業(yè)務(wù)流程應(yīng)當(dāng)結(jié)構(gòu)清晰、職能明確，在業(yè)務(wù)處理過程中做到關(guān)鍵崗位相互分離、相互協(xié)調(diào)、相互制約，同時滿足業(yè)務(wù)發(fā)展和風(fēng)險管理的需要；在商業(yè)銀行的風(fēng)險管理實踐中，限額管理包含銀行管理和信貸業(yè)務(wù)兩個層面的主要內(nèi)容；商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)層面的授信限額是銀行管理層面的資本限額的具體落實。[多選題]73.以下屬于操作風(fēng)險中外部事件因素的是（）。A)外部欺詐B)政治風(fēng)險C)監(jiān)管規(guī)定D)自然災(zāi)害E)恐怖威脅答案:ABCDE解析:A項，外部欺詐屬于外部欺詐事件；B項，政治風(fēng)險是屬于國別風(fēng)險，是商業(yè)銀行的外部風(fēng)險；D項，自然災(zāi)害是由于自然因素引起的商業(yè)銀行財產(chǎn)損失，屬于外部事件；C項，監(jiān)管規(guī)定是金融監(jiān)管當(dāng)局對商業(yè)銀行的監(jiān)管，屬于外部事件；E項，恐怖威脅是由于人為因素導(dǎo)致的商業(yè)銀行損失，是屬于外部事件。[多選題]74.下列關(guān)于法人客戶評級模型說法，正確的有()。A)Z計分模型認(rèn)為，影響借款人違約概率的因素包括流動性、盈利性、活躍性、償債能力等B)作為違約風(fēng)險的指標(biāo)，Z值越高，違約概率越低C)RiskCale模型是適合于上市公司的違約概率模型D)RiskCalc模型的核心是通過嚴(yán)格的步驟從客戶信息中選擇出最能預(yù)測違約的一組變量E)CreditMonitor模型是適合于非上市公司的違約概率模型答案:ABD解析:Z計分模型認(rèn)為，影響借款人違約概率的因素包括流動性、盈利性、活躍性、償債能力等。Z值越高，違約概率越低。A、B項正確。RiskCalC模型的核心是通過嚴(yán)格的步驟從客戶信息中選擇出最能預(yù)測違約的一組變量，經(jīng)過適當(dāng)變換后運用Logit／Probit回歸技術(shù)預(yù)測客戶的違約概率。D項正確。RiskCalC模型是適合于非上市公司的違約概率模型，CreditMonitor模型是適合于上市公司的違約概率模型，所以C、E項錯誤。[多選題]75.商業(yè)銀行貸款重組中的貸款結(jié)構(gòu)主要包括（）。A)貸款擔(dān)保B)貸款期限C)貸款費用D)貸款人信用等級E)貸款金額答案:ABCE解析:貸款重組是指當(dāng)債務(wù)人因種種原因無法按原有合同履約時，商業(yè)銀行為了降低客戶違約風(fēng)險引致的損失，而對原有貸款結(jié)構(gòu)(期限、金額、利率、費用、擔(dān)保等)進(jìn)行調(diào)整、重新安排、重新組織的過程。[多選題]76.能夠估算利率變動對所有頭寸的未來現(xiàn)金流現(xiàn)值的潛在影響，從而能夠?qū)首儎娱L期影響進(jìn)行評估的分析方法有(?)。A)期限彈性分析B)持續(xù)期分析C)敏感分析D)外匯敞口分析E)風(fēng)險價值分析答案:AB解析:久期分析是計量利率風(fēng)險對銀行經(jīng)濟(jì)價值的影響，即估算利率變動對所有頭寸的未來現(xiàn)金流現(xiàn)值的潛在影響，從而能夠?qū)首儎拥拈L期影響進(jìn)行評估，久期分析也稱為持續(xù)期分析或期限彈性分析。?[多選題]77.《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定，反洗錢是指為了預(yù)防通過各種方式掩飾、隱瞞()等所得及其收益的來源和性質(zhì)的洗錢活動。A)走私犯罪B)毒品犯罪C)恐怖活動犯罪D)貪污賄賂犯罪E)金融詐騙犯罪答案:ABCDE解析:《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定，反洗錢是指為了預(yù)防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動那罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的洗錢活動。[多選題]78.在風(fēng)險緩釋的處理中，質(zhì)押的處理非常嚴(yán)格，屬于現(xiàn)金類資產(chǎn)的有（）。A)外幣現(xiàn)金B(yǎng))評級AA一以上地區(qū)政府發(fā)行的債券C)銀行存單D)黃金E)中央銀行發(fā)行的債券答案:ACD解析:質(zhì)押的處理非常嚴(yán)格，認(rèn)可的質(zhì)押品大體分為兩類：一類是現(xiàn)金類資產(chǎn)，主要包括外幣現(xiàn)金、銀行存單、黃金等；另一類是高質(zhì)量的金融工具，包括評級AA--以上國家或地區(qū)政府發(fā)行的債券等．我國中央政府、政策性銀行和中央政府的公用企業(yè)發(fā)行的債券、票據(jù)等，B、E項屬于高質(zhì)量的金融工具。[多選題]79.流動性風(fēng)險控制手段經(jīng)歷了巨大的發(fā)展變化，大致經(jīng)歷了（）階段。A)負(fù)債管理階段B)商業(yè)票據(jù)階段C)客戶管理階段D)資產(chǎn)管理階段E)平衡管理階段答案:ABDE解析:伴隨市場和銀行的發(fā)展，流動性風(fēng)險控制手段也經(jīng)歷了巨大的發(fā)展變化，大致經(jīng)歷了商業(yè)票據(jù)階段、資產(chǎn)管理階段、負(fù)債管理階段和平衡管理階段四個階段。[多選題]80.銀監(jiān)會于2007年頒布的《商業(yè)銀行信息披露辦法》，要求銀行披露其經(jīng)營狀況的主要信息，包括（）。A)公司治理情況B)財務(wù)會計報告C)各類風(fēng)險管理狀況D)業(yè)務(wù)合同E)年度重大事項答案:ABCE解析:銀監(jiān)會于2007年頒布的《商業(yè)銀行信息披露辦法》，要求銀行披露其經(jīng)營狀況的主要信息，包括財務(wù)會計報告、各類風(fēng)險管理狀況、公司治理情況、年度重大事項等。[多選題]81.商業(yè)銀行在進(jìn)行外包活動時還應(yīng)當(dāng)對服務(wù)提供商進(jìn)行盡職調(diào)查，盡職調(diào)查應(yīng)當(dāng)包括（）。A)管理能力和行業(yè)地位B)風(fēng)險承受能力C)技術(shù)實力和服務(wù)質(zhì)量D)財務(wù)穩(wěn)健性E)風(fēng)險控制系統(tǒng)答案:ACD解析:商業(yè)銀行在進(jìn)行外包活動時還應(yīng)當(dāng)對服務(wù)提供商進(jìn)行盡職調(diào)查，盡職調(diào)查應(yīng)當(dāng)包括：管理能力和行業(yè)地位；財務(wù)穩(wěn)健性；經(jīng)營聲譽(yù)和企業(yè)文化；技術(shù)實力和服務(wù)質(zhì)量；突發(fā)事件應(yīng)對能力；對銀行業(yè)的熟悉程度；對其他商業(yè)銀行提供服務(wù)的情況；商業(yè)銀行認(rèn)為重要的其他事項；外包活動涉及多個服務(wù)提供商時，應(yīng)當(dāng)對這些服務(wù)提供商進(jìn)行關(guān)聯(lián)關(guān)系的調(diào)查。[多選題]82.企業(yè)的速動比率具有局限性，主要是因為其沒有考慮()。A)資產(chǎn)總額B)應(yīng)收賬款收回的可能性C)存貨D)應(yīng)收賬款收回的時間預(yù)期E)待攤費用答案:BD解析:企業(yè)的速動比率具有局限性，主要是因為其沒有考慮應(yīng)收賬款收回的可能性、應(yīng)收賬款收回的時間預(yù)期。[多選題]83.壓力測試結(jié)果應(yīng)運用于商業(yè)銀行的各項管理決策中，包括（）。A)制定戰(zhàn)略性業(yè)務(wù)決策B)編制經(jīng)營規(guī)劃C)設(shè)定風(fēng)險偏好D)調(diào)整風(fēng)險限額E)開展內(nèi)部資本充足和流動性評估答案:ABCDE解析:壓力測試結(jié)果應(yīng)運用于商業(yè)銀行的各項管理決策中，包括但不限于：制定戰(zhàn)略性業(yè)務(wù)決策、編制經(jīng)營規(guī)劃、設(shè)定風(fēng)險偏好、調(diào)整風(fēng)險限額、開展內(nèi)部資本充足和流動性評估、實施風(fēng)險改進(jìn)措施以及應(yīng)急計劃等。[多選題]84.商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險管理的最佳實踐包括（）。A)為所有風(fēng)險配置相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)資本B)預(yù)先做好防范危機(jī)的準(zhǔn)備C)確保各類主要風(fēng)險被正確識別、優(yōu)先排序D)推行全面風(fēng)險管理理念E)改善公司治理結(jié)構(gòu)答案:BCDE解析:國內(nèi)外金融機(jī)構(gòu)普遍認(rèn)為聲譽(yù)風(fēng)險管理的最佳實踐操作是：①推行全面風(fēng)險管理理念，改善公司治理，并預(yù)先做好防范危機(jī)的準(zhǔn)備；②確保各類風(fēng)險被正確識別、優(yōu)先排序，并得到有效管理。[多選題]85.下列關(guān)于正態(tài)分布曲線的描述正確的有（）。A)關(guān)于x=μ對稱B)關(guān)于x=μ不對稱C)在x=μ+σ處有一個拐點D)在x=μ處曲線最高E)在x=μ-σ處有一個拐點答案:ACDE解析:正態(tài)分布曲線的性質(zhì)包括：關(guān)于x=μ對稱；在x=μ處曲線最高；在x=μ±σ處各有一個拐點。[多選題]86.在實踐中，通常將金融風(fēng)險可能造成的損失分為()。A)完全損失B)不完全損失C)預(yù)期損失D)非預(yù)期損失E)災(zāi)難性損失答案:CDE解析:在實踐中，通常將金融風(fēng)險可能造成的損失分為預(yù)期損失、非預(yù)期損失和災(zāi)難性損失。[多選題]87.當(dāng)前，我國商業(yè)銀行信息披露主要存在的問題有()。A)信息披露內(nèi)容不全面B)風(fēng)險信息披露不充分C)表外業(yè)務(wù)信息披露不充分D)影響利益相關(guān)方作出決策E)信息披露監(jiān)控機(jī)制仍需進(jìn)一步完善答案:ABCE解析:當(dāng)前，我國商業(yè)銀行信息披露主要存在以下問題：①信息披露內(nèi)容不全面；②風(fēng)險信息披露不充分；③表外業(yè)務(wù)信息披露不充分；④信息披露監(jiān)控機(jī)制仍需進(jìn)一步完善。因此，借助外部審計機(jī)構(gòu)的專業(yè)力量提高銀行信息披露質(zhì)量，有助于對銀行產(chǎn)生更強(qiáng)有力的監(jiān)管和市場約束。[多選題]88.商業(yè)銀行在進(jìn)行外包活動時應(yīng)當(dāng)對服務(wù)提供商進(jìn)行盡職調(diào)查，盡職調(diào)查應(yīng)當(dāng)包括()。A)財務(wù)穩(wěn)健性B)管理能力和行業(yè)地位C)對銀行業(yè)的熟悉程度D)突發(fā)