金融工程-專插本考試大綱

《金融學(xué)》考試大綱―、考試性質(zhì)普通高等學(xué)校本科插班生招生考試是由專科畢業(yè)生參加的選拔性考試。高等學(xué)校根據(jù)考生的成績，按已確定的招生計(jì)劃，德、智、體全面衡量，擇優(yōu)錄取。因此，金融工程專業(yè)本科插班生考試應(yīng)在考查考生一般知識的基礎(chǔ)上選拔出合格人才進(jìn)入本科階段學(xué)習(xí)。二考試內(nèi)容及要求(―)考試基本要求《金融學(xué)》是硏究貨幣、信用、銀行和金融市場的基本理論，貨幣和金融體系的運(yùn)行機(jī)制以及金融運(yùn)行與經(jīng)濟(jì)運(yùn)行相互關(guān)系的一門學(xué)科，是經(jīng)濟(jì)金融類專業(yè)及相關(guān)專業(yè)的專業(yè)基礎(chǔ)理論課。通過本課程學(xué)習(xí)使學(xué)生了解國內(nèi)外貨幣、信用、銀行、金融市場等基本問題產(chǎn)生發(fā)展的歷史軌跡，掌握有關(guān)金融方面的基本操作技能，了解我國金融體制改革的現(xiàn)狀與基本方向，達(dá)到較熟練地綜合應(yīng)用所學(xué)知識分析、解決現(xiàn)實(shí)中遇到的金融問題的目的。(二)考核知識點(diǎn)及考核要求本大綱對各章規(guī)定了考核目標(biāo)，其中包括考核知識點(diǎn)和考核要求。考核要求包括“識記”、“理解”、“應(yīng)用”三個層次，各能力層次為遞進(jìn)等級關(guān)系，后者必須建立在前者的基礎(chǔ)上。識記：掌握知識有關(guān)的名詞、概念、知識的含義，并能正確認(rèn)識和表述，是低層次的要求；理解：在識記的基礎(chǔ)上，能全面把握基本概念、基本原理、基本方法，能掌握有關(guān)概念、原理、方法的區(qū)別與聯(lián)系，是較高層次的要求。應(yīng)用：在理解的基礎(chǔ)上，能運(yùn)用基本概念、基本原理、基本方法分析和解決有關(guān)的理論問題和實(shí)際問題。第一章貨幣一金融的基礎(chǔ)性要素一、考核知識點(diǎn)1貨幣本質(zhì)、職能與貨幣形態(tài)2、貨幣量的層次劃分二考核要求（1） 貨幣的本質(zhì)（2） 貨幣的形態(tài)2、理解（1） 貨幣的職能（2） 貨幣量的層次劃分3、應(yīng)用（1） 貨幣的各種職能之間的相互關(guān)系（2） 貨幣形態(tài)的發(fā)展第二章貨幣制度一、考核知識點(diǎn)1貨幣制度概念、構(gòu)成要素和演變2、我國與國際的貨幣制度二考核要求1識記（1）貨幣制度及構(gòu)成2、 理解（1）貨幣制度的演變（2） 我國的貨幣制度（3） 國際貨幣制度與改革3、 應(yīng)用（1）人民幣國際化第三章信用、利息與利率一、考核知識點(diǎn)1信用與信用形式2、 信用工具3、 信用風(fēng)險3、 利率及其種類4、 利率的決定5、 利率的度量二考核要求1識記（1）信用（2）信用經(jīng)濟(jì)（3） 信用關(guān)系（4） 商業(yè)信用、銀行信用、消費(fèi)信用（5）信用工具（6） 基準(zhǔn)利率與無風(fēng)險利率、實(shí)際利率與名義利率（7） 年、月、日利率2、 理解（1） 信用關(guān)系中的個人、企業(yè)、政府和國際收支（2） 信用風(fēng)險特征（3）利率的度量3、 應(yīng)用（1） 如何理解信用經(jīng)濟(jì)（2） 如何理解發(fā)展消費(fèi)信用的意義（3） 如何防范信用風(fēng)險（4） 古典學(xué)派的儲蓄投資理論（5）凱恩斯的流動性偏好理論第四章外匯與匯率一、考核知識點(diǎn)1、外匯與外匯儲備2、匯率與匯率制度二考核要求1、識記（1） 外匯（2） 外匯儲備及其管理（2）直接標(biāo)價法、間接標(biāo)價法（3）固定利率與浮動利率2、 理解（1） 匯率的決定（2） 外匯管理與外匯管制3、 應(yīng)用（1）影響匯率的因素（2）匯率變動的基本效應(yīng)第五章金融市場一、考核知識點(diǎn)1、 金融市場2、 金融市場分類3、 投資基金類型4、 國際金融市場5、 現(xiàn)代金融市場理論二考核要求1、 識記（1） 金融市場構(gòu)成要素與功能（2） 貨幣市場與資本市場（3） 同業(yè)拆借（4） 票據(jù)貼現(xiàn)2、 理解（1） 遠(yuǎn)期、期貨、期權(quán)定義及其區(qū)別（2） 投資基金的定義及其類型（3） 股票市場的構(gòu)成及其運(yùn)行（4） 國際金融市場（5）資本資產(chǎn)定價理論、有效市場理論3、運(yùn)用（1） 談?wù)勀銓ξ覈鹑谑袌龈母锏目捶ǖ诹陆鹑跈C(jī)構(gòu)一、考核知識點(diǎn)1、 金融機(jī)構(gòu)2、 我國金融機(jī)構(gòu)體系3、 國際金融機(jī)構(gòu)體系二考核要求1、 識記（1）金融機(jī)構(gòu)的定義（2） 我國金融機(jī)構(gòu)體系中銀行類金融機(jī)構(gòu)2、 理解（1）西方國家金融機(jī)構(gòu)體系的構(gòu)成（2）國際金融機(jī)構(gòu)3、 運(yùn)用（1）比較直接融資市場和間接融資市場上金融中介的異同第七章商業(yè)銀行一、考核知識點(diǎn)1商業(yè)銀行的經(jīng)營模式2、 商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)3、 商業(yè)銀行的經(jīng)營原則和巴塞爾協(xié)議4、 我國商業(yè)銀行改革二考核要求1識記（1） 混業(yè)經(jīng)營和分業(yè)經(jīng)營（2） 資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負(fù)債業(yè)務(wù)及中間業(yè)務(wù)（3） 商業(yè)銀行的經(jīng)營原則及其之間關(guān)系2、 理解（1） 新巴塞爾協(xié)議（2） 商業(yè)銀行盈利水平、流動性及安全性度量指標(biāo)3、 運(yùn)用（1）商業(yè)銀行股份制改革和存款保險制度第八章中央銀行一、考核知識點(diǎn)1中央銀行的產(chǎn)生2、中央銀行的性質(zhì)與職能二考核要求1識記（1）中央銀行的性質(zhì)（2）中央銀行的職能2、理解（1） 中央銀行的獨(dú)立性（2） 中央銀行組織支付清算第九章貨幣需求一、考核知識點(diǎn)1、 貨幣需求分析2、 貨幣需求量的測定二考核要求1、 識記（1）宏觀貨幣需求與微觀貨幣需求、名義需求與真實(shí)需求（2）資金與貨幣的關(guān)系2、 理解（1）貨幣需求理論3、 應(yīng)用（1）我國傳統(tǒng)的貨幣需求量測定方法第+章貨幣供給一、考核知識點(diǎn)1、 貨幣供給2、 存款貨幣的運(yùn)行3、 貨幣供給的決定4貨幣供給的調(diào)控二考核要求1識記（1）信用貨幣（2） 原生存款與派生存款（3） 基礎(chǔ)貨幣與貨幣乘數(shù)（2）貨幣供給的控制工具2、 理解（1） 存款貨幣創(chuàng)造的兩個必要前提條件（2） 存款貨幣創(chuàng)造的乘數(shù)計(jì)算（3） 貨幣供給的調(diào)控模式3、 應(yīng)用（1）分析居民持幣行為與貨幣供給（2） 現(xiàn)代金融體制下的存款貨幣創(chuàng)造過程（3） 央行體制下的貨幣創(chuàng)造過程第十一章貨幣均衡一、考核知識點(diǎn)1貨幣均衡與失衡2、國際收支、國際儲備與國際資本流動的調(diào)節(jié)二考核要求1識記（1）利率與貨幣供求（2）貨幣供求與社會總供求2、 理解（1）IS-LM（2） 從貨幣失衡到貨幣均衡的調(diào)整（3） 國際收支失衡的三種差額和原因3、 應(yīng)用（1）從國際資本流動的經(jīng)濟(jì)影響分析我國利用外資的方式和狀況第十二章通貨膨脹與通貨緊縮一、考核知識點(diǎn)1、 通貨膨脹及其度量2、 通貨膨脹的成因及其治理3、 通貨膨脹的影響二考核要求1、 識記（1） 通貨膨脹的概念及度量方法（2） 通貨膨脹的分類2、 理解（1） 需求拉動的通貨膨脹（2） 供給推動的通貨膨脹（3） 結(jié)構(gòu)性通貨膨脹3、 運(yùn)用（1）如何理解資本主義國家于20世紀(jì)70年石油危機(jī)時期的經(jīng)濟(jì)滯漲現(xiàn)象？

第十三章貨幣政策調(diào)控一、考核知識點(diǎn)1貨幣政策及其目標(biāo)2、 貨幣政策工具的選擇和使用問題3、 貨幣政策效應(yīng)4、 貨幣政策實(shí)踐二考核要求1識記（1）貨幣政策的定義（2）我國貨幣政策目標(biāo)2、 理解（1）貨幣政策的傳導(dǎo)（2）貨幣政策時滯3、 應(yīng)用（1）我國貨幣政策工具的使用和選擇問題（2）我國貨幣政策的實(shí)踐以及國際協(xié)調(diào)三?考試形式及試卷結(jié)構(gòu)考試形式：閉卷，筆試，考試時間為120分鐘，試卷滿分為100分。試卷結(jié)構(gòu)：考試采用的題型有單項(xiàng)選擇題、多項(xiàng)選擇題、判斷題、計(jì)算題、簡答題和論述題。?參考書目?參考書目《金融學(xué)》（第六版），曹龍騏主編，高等教育出版社，2019年7月出版?！蹲C券投資學(xué)》考試大綱一、考試性質(zhì)普通高等學(xué)校本科插班生招生考試是由?？飘厴I(yè)生參加的選拔性考試。高等學(xué)校根據(jù)考生的成績，按已確定的招生計(jì)劃，擇優(yōu)錄取。因此，金融工程專業(yè)本科插班生考試應(yīng)在考查考生一般知識的基礎(chǔ)上選拔出合格人才進(jìn)入本科階段學(xué)習(xí)。二考試內(nèi)容（-）考試基本要求要求學(xué)生了解和掌握證券投資學(xué)的基本概念、基本原理、基本方法，并能夠運(yùn)用證券投資理論和方法指導(dǎo)實(shí)際投資活動。（二）考核知識點(diǎn)及考核要求本大綱對各章規(guī)定了考核目標(biāo)，其中包括考核知識點(diǎn)和考核要求。考核要求分為“理解”、“掌握”、“應(yīng)用”三個層次。第一章證券投資工具一、考核知識點(diǎn)各類證券投資工具的概念和區(qū)別。債券的特征、類型和收益計(jì)算。股票的特征、類型和收益計(jì)算。證券投資基金的概念、特征和類型。金融衍生工具的種類和各自特征。二、考核要求理解：證券投資的概念；有價證券的功能。掌握：股票的特征、分類及收益計(jì)算；債券的特征、分類及收益計(jì)算；證券投資基金的類型和特征；金融衍生工具的種類和特征。第二章證券市場一、 考核知識點(diǎn)證券市場的概念。證券市場的基本功能和作用。證券發(fā)行市場（一級市場）。證券交易市場（二級市場）。股票價格指數(shù)的作用和計(jì)算方法。幾種重要的股票價格指數(shù)。二、 考核要求理解：證券市場的概念；證券市場的功能和作用；股票價格指數(shù)的作用。掌握：股票發(fā)行市場；債券發(fā)行市場；證券交易市場。應(yīng)用：股票價格指數(shù)的計(jì)算方法。第三章證券投資的基本分析一、考核知識點(diǎn)宏觀經(jīng)濟(jì)分析的方法和指標(biāo)。產(chǎn)業(yè)分析的方法和考量指標(biāo)。公司財務(wù)分析中財務(wù)指標(biāo)內(nèi)涵。公司價值分析中公司基本素質(zhì)分析。二、考核要求理解：宏觀經(jīng)濟(jì)分析、行業(yè)分析和財務(wù)指標(biāo)分析以及公司價值估計(jì)的層次關(guān)系。掌握：宏觀經(jīng)濟(jì)分析中的先行指標(biāo)、同步指標(biāo)、滯后指標(biāo)有哪些以及對證券投資的影響；財務(wù)分析中各財務(wù)指標(biāo)的內(nèi)涵；行業(yè)選擇和行業(yè)分析的方法。3.運(yùn)用：公司價值分析中公司基本素質(zhì)分析。第四章證券投資技術(shù)分析一、考核知識點(diǎn)道氏理論。K線的畫法。K線形態(tài)及其硏判技巧。形態(tài)分析與買賣點(diǎn)。趨勢線和移動平均線。6?成交量分析。相對強(qiáng)弱指標(biāo)。二、考核要求1?理解：技術(shù)分析的四大要素和技術(shù)分析的假定前提2?掌握：K線形態(tài)及其硏判技巧；趨勢線和移動平均線。3?應(yīng)用：相對強(qiáng)弱指標(biāo)的編制原理和指標(biāo)買賣點(diǎn)。第五章證券投資量化分析

一、考核知識點(diǎn)量化投資的概念。信息比率的定義和應(yīng)用。二、考核要求理解：量化投資的概念。掌握：信息比率的定義和應(yīng)用。了解：信息比率和其他比率的對比。第六章證券組合第六章證券組合一、考核知識點(diǎn)證券組合的概念；證券組合的收益和風(fēng)險。證券組合的效率邊界。證券組合的風(fēng)險分散效應(yīng)。系統(tǒng)風(fēng)險和非系統(tǒng)風(fēng)險。二、考核要求理解：證券組合的概念；資產(chǎn)組合的效率邊界；投資組合的風(fēng)險分散效應(yīng)。掌握：資產(chǎn)組合的收益和風(fēng)險；系統(tǒng)風(fēng)險和非系統(tǒng)風(fēng)險。第七章風(fēng)險資產(chǎn)的定價與證券組合管理的應(yīng)用一、考核知識點(diǎn)資本資產(chǎn)定價模型。資本市場線。單因素模型、多因素模型。套利定價理論。套利定價理論在投資組合中的應(yīng)用。二、考核要求理解：資本市場線；單因素模型、多因素模型。2?掌握：資本資產(chǎn)定價模型；套利定價理論。應(yīng)用：套利定價理論在投資組合中的應(yīng)用。第八章投資組合管理業(yè)績評價模型一、考核知識點(diǎn)單因素投資基金業(yè)績評價模型多因素整體業(yè)績評估模型二、考核要求理解：時機(jī)選擇與證券選擇能力評估模型。掌握：單因素投資基金業(yè)績評價模型。應(yīng)用：多