《金融風(fēng)險(xiǎn)管理》 課程標(biāo)準(zhǔn)

《金融風(fēng)險(xiǎn)管理》課程標(biāo)準(zhǔn)課程基本信息課程名稱：《金融風(fēng)險(xiǎn)管理》課程性質(zhì)：□公共基礎(chǔ)（□專業(yè)基礎(chǔ)R專業(yè)￡公共選修￡專業(yè)選修）課程類型：?理論（R理實(shí)一體化□實(shí)踐（訓(xùn)）□專業(yè)拓展（或其它）課程編號(hào)：開課部門：經(jīng)管學(xué)院授課學(xué)期：第5學(xué)期學(xué)分/學(xué)時(shí)：2學(xué)分/32學(xué)時(shí)適用專業(yè)：大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)課程負(fù)責(zé)人：課程簡(jiǎn)介：《金融風(fēng)險(xiǎn)管理》課程具體、全面、深入地介紹了金融風(fēng)險(xiǎn)管理的相關(guān)理論及知識(shí)。全書共12章，主要內(nèi)容包括：金融風(fēng)險(xiǎn)管理概述、金融風(fēng)險(xiǎn)管理的基本理論與方法、利率風(fēng)險(xiǎn)的度量與管理、匯率風(fēng)險(xiǎn)的度量與管理、信用風(fēng)險(xiǎn)的度量與管理、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的度量與管理、操作風(fēng)險(xiǎn)的度量與管理、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的度量與管理、其他風(fēng)險(xiǎn)、金融監(jiān)管與政策實(shí)踐、經(jīng)濟(jì)資本與風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整績(jī)效、大數(shù)據(jù)發(fā)展與金融風(fēng)險(xiǎn)管理。本書分析了近年來(lái)經(jīng)典的國(guó)際金融風(fēng)險(xiǎn)事件，介紹了金融風(fēng)險(xiǎn)管理的必要性以及金融風(fēng)險(xiǎn)管理已有的成果及最新動(dòng)態(tài)；論述了金融風(fēng)險(xiǎn)管理的基本理論與方法；分析了各種金融風(fēng)險(xiǎn)的概念、分類及管理模型。本書對(duì)促進(jìn)應(yīng)用型本科金融學(xué)及其相關(guān)專業(yè)的課程建設(shè)有一定的幫助，也可以給社會(huì)和金融機(jī)構(gòu)提供一定的理論指導(dǎo)。主編：殷平生；王曉蕾書號(hào)：978-7-5606-7018-8出版社：西安電子科技大學(xué)出版社一、制訂課程標(biāo)準(zhǔn)的依據(jù)本課程標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理專業(yè)人才培養(yǎng)方案（2021版）中人才培養(yǎng)目標(biāo)和培養(yǎng)規(guī)格以及對(duì)本課程的教學(xué)要求而制訂，用于指導(dǎo)本課程的教學(xué)與課程建設(shè)。二、課程性質(zhì)與任務(wù)（定位）（一）課程性質(zhì)《金融風(fēng)險(xiǎn)管理》是研究風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生規(guī)律和風(fēng)險(xiǎn)控制技術(shù)的一門新興管理科學(xué)。金融風(fēng)險(xiǎn)管理是指包括對(duì)金融風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、金融風(fēng)險(xiǎn)衡量、選擇各種處置風(fēng)險(xiǎn)的工具以及金融風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策等各個(gè)方面進(jìn)行評(píng)估，并在此基礎(chǔ)上優(yōu)化組合各種風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施有效的控制和妥善處理風(fēng)險(xiǎn)所致?lián)p失的后果，期望達(dá)到以最小的成本獲得最大安全保障目標(biāo)的管理過程。高職院校金融學(xué)專業(yè)學(xué)生掌握木專業(yè)基礎(chǔ)課上，通過這門課程使學(xué)生掌握金融風(fēng)險(xiǎn)管理的基本方法、基礎(chǔ)知識(shí)和基本原理，掌掘識(shí)別金融鳳險(xiǎn)、計(jì)量金融風(fēng)險(xiǎn)、化解金融風(fēng)險(xiǎn)，以及防范金融風(fēng)險(xiǎn)的基本理論和基本措施。要求學(xué)生在學(xué)習(xí)了這門課程之后，能夠掌握金融風(fēng)險(xiǎn)管理的基本原理，掌握風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)估測(cè)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的方法和技能，并能在此基礎(chǔ)上優(yōu)化組合各種風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施有效的控制和妥善處理風(fēng)險(xiǎn)所致的損失。（二）課程任務(wù)為全面貫徹黨的教育方針，落實(shí)立德樹人根本任務(wù)，滿足國(guó)家十四五發(fā)展戰(zhàn)略對(duì)會(huì)計(jì)人才培養(yǎng)的要求，本課程圍繞高等職業(yè)教育會(huì)計(jì)專業(yè)對(duì)財(cái)務(wù)核心素養(yǎng)的培養(yǎng)需求，通過理實(shí)一體化教學(xué)，使學(xué)生領(lǐng)悟正確的經(jīng)營(yíng)思路和管理理念，提高學(xué)生對(duì)企業(yè)的管理能力，使學(xué)生成為德智體美勞全面發(fā)展的高素質(zhì)技術(shù)技能人才。三、專業(yè)核心素養(yǎng)與課程目標(biāo)（一）專業(yè)核心素養(yǎng)專業(yè)核心素養(yǎng)是專業(yè)育人價(jià)值的集中體現(xiàn)，是學(xué)生通過課程學(xué)習(xí)與實(shí)踐所掌握的相關(guān)知識(shí)和技能，以及逐步形成的正確價(jià)值觀、必備品格和關(guān)鍵能力。本課程培養(yǎng)的專業(yè)核心素養(yǎng)主要包括金融風(fēng)險(xiǎn)管理思維意識(shí)、團(tuán)隊(duì)協(xié)作、財(cái)務(wù)報(bào)表分析能力和誠(chéng)實(shí)守信責(zé)任四個(gè)方面。（二）課程目標(biāo)通過該門課程學(xué)習(xí)，旨在培養(yǎng)適應(yīng)中小型企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的需要，具有良好的職業(yè)道德和團(tuán)隊(duì)精神，掌握會(huì)計(jì)專業(yè)相關(guān)理論知識(shí)及專業(yè)技能，具有一定的有關(guān)企業(yè)生產(chǎn)、營(yíng)銷、人力資源、財(cái)務(wù)、行政事務(wù)等方面知識(shí)和初步的管理能力，具備“一技之長(zhǎng)＋綜合素質(zhì)”的方面全面發(fā)展的高素質(zhì)技能型人才。具體教學(xué)目標(biāo)是：1.知識(shí)目標(biāo)從總體上掌握理解金融風(fēng)險(xiǎn)概述；掌握對(duì)金融風(fēng)險(xiǎn)管理的基本理論與方法；能夠分析利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)及流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)掌握相應(yīng)的度量與管理的模型；理解其他風(fēng)險(xiǎn)的度量與管理；了解金融風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管與政策實(shí)施；理解經(jīng)濟(jì)資本與風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整績(jī)效；能夠清楚大數(shù)據(jù)在金融風(fēng)險(xiǎn)管理方面的運(yùn)用。2.能力目標(biāo)能掌握理解金融風(fēng)險(xiǎn)概述；掌握和分析對(duì)利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)及流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)這六類風(fēng)險(xiǎn)的度量及管理；理解金融風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管與政策實(shí)施，以及大數(shù)據(jù)在金融風(fēng)險(xiǎn)管理方面的運(yùn)用等內(nèi)容。3.素質(zhì)目標(biāo)具有良好的職業(yè)道德，遵守行業(yè)規(guī)范的工作意識(shí)和行為意識(shí)；具有較強(qiáng)的自主能力、溝通能力、合作能力、新知掌握能力、科學(xué)研究和實(shí)際工作能力。具有團(tuán)隊(duì)合作意識(shí)，能與企業(yè)會(huì)計(jì)與財(cái)務(wù)人員良好溝通；具有企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的全局觀具有一定的風(fēng)險(xiǎn)與責(zé)任意識(shí)明確遵守國(guó)家各項(xiàng)財(cái)稅法規(guī)制度的重要性，促使自己在其業(yè)務(wù)與管理活動(dòng)中遵守國(guó)家以及企業(yè)所制定的有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)制度；具有一定的會(huì)計(jì)核算、理財(cái)和內(nèi)部控制意識(shí)。

四、課程內(nèi)容及學(xué)時(shí)安排（一）課程內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)課程內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)詳見下表1。表1《金融風(fēng)險(xiǎn)管理》課程內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)教學(xué)內(nèi)容知識(shí)、能力要求教學(xué)方式第一章金融風(fēng)險(xiǎn)管理概述★(1)掌握風(fēng)險(xiǎn)及金融風(fēng)險(xiǎn)的概念。(2)了解金融風(fēng)險(xiǎn)理論。(3)掌握金融風(fēng)險(xiǎn)的分類，(4)熟悉金融風(fēng)險(xiǎn)的管理過程。知識(shí)講解、小組討論、案例教學(xué)第二章金融風(fēng)險(xiǎn)管理的基本理論與方法(1)理解金融風(fēng)險(xiǎn)管理的基本理論。(2)掌握金融風(fēng)險(xiǎn)管理的主要方法。知識(shí)講解、小組討論、案例教學(xué)第三章利率風(fēng)險(xiǎn)的度量與管理★(1)理解利率風(fēng)險(xiǎn)的含義，了解利率風(fēng)險(xiǎn)的成因。(2)掌握利率風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì)與分類。(3)理解并掌握再定價(jià)模型、到期日模型和久期模型。(4)了解利率風(fēng)險(xiǎn)的管理及防范。知識(shí)講解、小組討論、案例教學(xué)第四章匯率風(fēng)險(xiǎn)的度量與管理★(1)認(rèn)識(shí)匯率風(fēng)險(xiǎn)的含義與類型。(2)熟悉各種匯率風(fēng)險(xiǎn)的度量方法。(3)了解匯率風(fēng)險(xiǎn)的管理。知識(shí)講解、小組討論、案例教學(xué)第五章信用風(fēng)險(xiǎn)的度量與管理★(1)掌握信用風(fēng)險(xiǎn)的含義、分類、特點(diǎn)及影響因素。(2)理解傳統(tǒng)的信用風(fēng)險(xiǎn)度量方法。(3)理解現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)度量方法。(4)掌握信用風(fēng)險(xiǎn)管理方法，了解現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展趨勢(shì)。知識(shí)講解、小組討論、案例教學(xué)第六章市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的度量與管理(1)理解市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的概念及類型。(2)掌握市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的度量方法及相關(guān)的計(jì)算。(3)掌握市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理流程。知識(shí)講解、小組討論、案例教學(xué)第七章操作風(fēng)險(xiǎn)的度量與管理☆(1)理解操作風(fēng)險(xiǎn)的概念、類型及成因。(2)掌握操作風(fēng)險(xiǎn)的類型及特征。(3)掌握操作風(fēng)險(xiǎn)的度量方法并熟練應(yīng)用進(jìn)行相關(guān)計(jì)算。(4)理解并掌握操作風(fēng)險(xiǎn)管理的方法。知識(shí)講解、小組討論、案例教學(xué)第八章流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的度量與管理(1)了解流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的成因。(2)掌握流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理理論(3)掌握流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的度量。(4)熟悉流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理辦法。知識(shí)講解、小組討論、案例教學(xué)第九章其他風(fēng)險(xiǎn)(1)掌握法律風(fēng)險(xiǎn)的概念和成因。(2)掌握聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的概念和成因。(3)掌握國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)和類型。(4)了解戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的概念。知識(shí)講解、小組討論、案例教學(xué)第十章金融監(jiān)管與政策實(shí)踐(1)了解金融監(jiān)管的歷史發(fā)展沿革，認(rèn)識(shí)巴塞爾協(xié)議。(2)理解金融監(jiān)管的概念、監(jiān)管對(duì)象、意義與目標(biāo)。(3)熟練掌握金融監(jiān)管的原則、模式與內(nèi)容。(4)了解我國(guó)的金融監(jiān)管發(fā)展歷程與現(xiàn)狀。知識(shí)講解、小組討論、案例教學(xué)第十一章經(jīng)濟(jì)資本與風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整績(jī)效(1)理解經(jīng)濟(jì)資本金的概念、測(cè)定、計(jì)量與配置。(2)理解風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整績(jī)效相關(guān)的概念。(3)掌握風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整績(jī)效的相關(guān)模型并進(jìn)行計(jì)算。知識(shí)講解、小組討論、案例教學(xué)第十二章大數(shù)據(jù)發(fā)展與金融風(fēng)險(xiǎn)管理★掌握大數(shù)據(jù)的基本概念以及特征，了解大數(shù)據(jù)在金融領(lǐng)域的應(yīng)用現(xiàn)狀。(2)理解大數(shù)據(jù)的金融應(yīng)用；(3)理解并掌握大數(shù)據(jù)在銀行風(fēng)險(xiǎn)管理方面的應(yīng)用。(4)理解并掌握大數(shù)據(jù)在小微企業(yè)信貸方面的應(yīng)用。知識(shí)講解、小組討論、案例教學(xué)說(shuō)明：教學(xué)重點(diǎn)、難點(diǎn)在表中標(biāo)出，其中打★的為教學(xué)重點(diǎn)，打☆的為教學(xué)難點(diǎn)。

（二）課程安排課程安排、建議教學(xué)方式及學(xué)時(shí)安排詳見下表。表2《金融風(fēng)險(xiǎn)管理》課程安排序號(hào)教學(xué)內(nèi)容學(xué)時(shí)學(xué)生學(xué)習(xí)目標(biāo)教學(xué)方式1任務(wù)布置、任務(wù)要求及安全要求2學(xué)習(xí)目的（綜合訓(xùn)練）、內(nèi)容及進(jìn)度安排、考核辦法。講授法；2金融風(fēng)險(xiǎn)管理概述2把握風(fēng)險(xiǎn)及金融風(fēng)險(xiǎn)的概念講授法；3金融風(fēng)險(xiǎn)管理的基本理論與方法2掌握金融風(fēng)險(xiǎn)管理的主要方法講授法；4利率風(fēng)險(xiǎn)的度量與管理2掌握利率風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì)與分類實(shí)踐教學(xué)法5匯率風(fēng)險(xiǎn)的度量與管理4熟悉各種匯率風(fēng)險(xiǎn)的度量方法講授法；實(shí)習(xí)作業(yè)法；探究法；設(shè)計(jì)教學(xué)法；6信用風(fēng)險(xiǎn)的度量與管理4了解信用風(fēng)險(xiǎn)的含義、分類、特點(diǎn)及影響因素。熟悉信用風(fēng)險(xiǎn)管理方法，了解現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展趨勢(shì)。講授法；實(shí)習(xí)作業(yè)法；探究法；設(shè)計(jì)教學(xué)法；7市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的度量與管理4了解市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的度量方法及相關(guān)的計(jì)算講授法；8操作風(fēng)險(xiǎn)的度量與管理4掌握操作風(fēng)險(xiǎn)的度量方法并熟練應(yīng)用進(jìn)行相關(guān)計(jì)算講授法；9流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的度量與管理2掌握流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的度量講授法；10其他風(fēng)險(xiǎn)2掌握法律風(fēng)險(xiǎn)的概念和成因；掌握聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的概念和成因；掌握國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)和類型講授法；11金融監(jiān)管與政策實(shí)踐2理解金融監(jiān)管的概念、監(jiān)管對(duì)象、意義與目標(biāo)。講授法；12經(jīng)濟(jì)資本與風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整績(jī)效2掌握風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整績(jī)效的相關(guān)模型并進(jìn)行計(jì)算講授法；13大數(shù)據(jù)發(fā)展與金融風(fēng)險(xiǎn)管理2理解并掌握大數(shù)據(jù)在銀行風(fēng)險(xiǎn)管理方面的應(yīng)用。講授法；課時(shí)合計(jì)32

五、課程考核（一）考核方式按照學(xué)校課程考核管理辦法的規(guī)定，本課程考核方式總體要求如表3。表3《金融風(fēng)險(xiǎn)管理》課程考核總體要求考核類別平時(shí)過程性考核課程結(jié)果性考核考核要求平時(shí)表現(xiàn)59%（考勤、課堂表現(xiàn)、試講、教案書寫，以過程性考核綜合評(píng)定成績(jī)，采用百分制，其中，課堂考勤30%，課堂表現(xiàn)40%，作業(yè)30%）期末考核41%（二）考核要點(diǎn)重點(diǎn)考查學(xué)生解決金融風(fēng)險(xiǎn)管理分析及計(jì)算的能力。六、課程實(shí)施（一）任課教師隊(duì)伍基本要求從事本課程教學(xué)的教師，應(yīng)具備以下資質(zhì)、專業(yè)知識(shí)和專業(yè)技能：1.具有高校教師資格證。2.具有本課程教學(xué)、實(shí)訓(xùn)指導(dǎo)經(jīng)歷。3.熟悉相應(yīng)的國(guó)家職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。4.具有強(qiáng)烈的工作責(zé)任心和認(rèn)真負(fù)責(zé)的工作態(tài)度。（二）教學(xué)資源基本要求和建設(shè)建議1.利用多媒體課件，在多媒體教室進(jìn)行授課，利用多媒體投影儀加大信息量和直觀性，聲像圖文并茂，提高課堂教學(xué)的效率和質(zhì)量。2.教師通過E-mail、QQ和微信等形式與學(xué)生進(jìn)行交流和討論，使單一課堂教學(xué)轉(zhuǎn)化為多形式的互動(dòng)教學(xué)。3.充分利用課堂與學(xué)習(xí)指導(dǎo)教學(xué)資源，具體包括教學(xué)課件、習(xí)題與案例、試題庫(kù)、圖書與文獻(xiàn)資料等。4.選用教材：殷平生；王曉蕾，金融風(fēng)險(xiǎn)管理，西安電子科技大學(xué)出版社，2023.85.教輔資料：[1]王芳，張宗梁.銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)與防范[M].北京：經(jīng)濟(jì)科學(xué)出版社，1998.[2]朱忠明.金融風(fēng)險(xiǎn)管理學(xué)[M].北京：中國(guó)人民大學(xué)出版社，2005.[3]張金清.金融風(fēng)險(xiǎn)管理[M].上海：復(fù)旦大學(xué)出版社，2013.[4]王勇，隋鵬達(dá)，關(guān)晶奇.金融風(fēng)險(xiǎn)管理[M].北京：機(jī)械工業(yè)出版社，2014.[5]勞芬，侯金亮，孫煥民.商業(yè)銀行合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理：認(rèn)識(shí)與實(shí)踐[J].農(nóng)村金融研究，2008(06):24-29.[6]盧文瑩.金融風(fēng)險(xiǎn)管理[M].上海：復(fù)旦大學(xué)出版社，2006.[7]馬杰.利率與匯率風(fēng)險(xiǎn)管理[M].北京：人民郵電出版社，2006.[8]馬一民.金融體系的風(fēng)險(xiǎn)與安全[M].北京：社會(huì)科學(xué)文獻(xiàn)出版社，2007.[9]宋清華，李志解.金融風(fēng)險(xiǎn)管理[M].北京：中國(guó)金融出版社