金融統(tǒng)計與金融數(shù)據(jù)挖掘

第二章金融數(shù)據(jù)發(fā)掘與金融統(tǒng)計分析

2023/12/311授課日期：****年**月**日講授單位：****大學(xué)****學(xué)院主講教師：****金融數(shù)據(jù)消費、分類與公布系統(tǒng)金融數(shù)據(jù)發(fā)掘原理與技術(shù)方法金融數(shù)據(jù)處置與統(tǒng)計分析貨幣情況指數(shù)的編制實驗2023/12/312本講內(nèi)容〔一〕金融數(shù)據(jù)的消費1.宏觀金融經(jīng)濟數(shù)據(jù)的消費一國的統(tǒng)計系統(tǒng)是消費宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)的主要部門，國民經(jīng)濟核算體系〔SystemofNationalAccount，縮寫為SNA〕是國家宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)的消費體系。國家統(tǒng)計局、中國人民銀行、財政部等部門是我國宏觀金融經(jīng)濟數(shù)據(jù)的消費編制機構(gòu)。規(guī)范：IMF2000年公布了<貨幣與金融統(tǒng)計手冊>，2001年公布了修訂后的<政府財政統(tǒng)計手冊>2021年發(fā)布了修訂后<國際收支與國際投資頭寸統(tǒng)計手冊>第六版〔BPM6〕2023/12/313一、金融數(shù)據(jù)消費、分類與公布系統(tǒng)2.微觀金融經(jīng)濟數(shù)據(jù)的消費機構(gòu)單位、工商企業(yè)、金融企業(yè)、居民個人等的金融經(jīng)濟活動數(shù)據(jù)消費過程是分散化的，也根本沒有一致的規(guī)范，沒有專門的機構(gòu)進展統(tǒng)計，無公開發(fā)布。專業(yè)調(diào)查研討構(gòu)成部分數(shù)據(jù)，而零散的研討難以構(gòu)成數(shù)據(jù)體系。微觀金融經(jīng)濟數(shù)據(jù)對于宏觀政策決策具有根底性參照價值，這些數(shù)據(jù)的規(guī)范依然是金融經(jīng)濟數(shù)據(jù)消費、公布體系需求努力的方向。*2023/12/314一、金融數(shù)據(jù)消費、分類與公布系統(tǒng)〔二〕金融數(shù)據(jù)的分類1.從宏觀金融與微觀金融角度進展數(shù)據(jù)分類宏觀金融數(shù)據(jù)是從中央銀行、金融監(jiān)管機構(gòu)的視角進展統(tǒng)計監(jiān)測生成的數(shù)據(jù)，主要包括貨幣類數(shù)據(jù)、金融投資類數(shù)據(jù)、保險運營類數(shù)據(jù)等。微觀金融數(shù)據(jù)是金融市場上單個經(jīng)濟主體的數(shù)據(jù)，如上市公司的資產(chǎn)負債表，保險公司資產(chǎn)負債表等，投資工程的金融數(shù)據(jù)等。*2023/12/315一、金融數(shù)據(jù)消費、分類與公布系統(tǒng)2.從金融機構(gòu)類別進展數(shù)據(jù)分類銀行類金融機構(gòu)數(shù)據(jù)是針對銀行性質(zhì)的金融機構(gòu)業(yè)務(wù)情況進展的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。證券類機構(gòu)的金融數(shù)據(jù)主要是證券公司、投資銀行的運營數(shù)據(jù)，包括經(jīng)紀業(yè)務(wù)、自營業(yè)務(wù)、投資銀行業(yè)務(wù)等數(shù)據(jù)?；痤悪C構(gòu)的金融數(shù)據(jù)只需是各類基金公司的業(yè)務(wù)運作數(shù)據(jù)，包括風(fēng)險投資基金、產(chǎn)業(yè)基金、資本市場基金、貨幣市場基金、社會保證類基金等業(yè)務(wù)運作數(shù)據(jù)。保險類機構(gòu)的金融數(shù)據(jù)包括財富性保險公司、人壽類保險公司、再保險公司等商業(yè)性保險業(yè)務(wù)運作數(shù)據(jù)，如保險費收入、賠付，基金投資組合、資產(chǎn)管理情況等數(shù)據(jù)。期貨類機構(gòu)的金融數(shù)據(jù)主要是期貨買賣所、期貨經(jīng)紀公司、非經(jīng)紀類期貨買賣機構(gòu)的有關(guān)期貨買賣業(yè)務(wù)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。2023/12/316一、金融數(shù)據(jù)消費、分類與公布系統(tǒng)3.從金融市場角度進展數(shù)據(jù)分類貨幣市場數(shù)據(jù)包括貨幣市場買賣工具的發(fā)行、二級買賣規(guī)模、利率、買賣投資者情況等。資本市場數(shù)據(jù)包括市場的發(fā)行、買賣規(guī)模、買賣價錢程度等。外匯市場數(shù)據(jù)包括不同貨幣之間的兌換比價、外匯買賣規(guī)模等數(shù)據(jù)。黃金市場數(shù)據(jù)包括黃金買賣數(shù)量、價錢等數(shù)據(jù)。保險市場數(shù)據(jù)包括保險產(chǎn)品類型及買賣數(shù)額、保險費收入、保費賠付、保險機構(gòu)業(yè)務(wù)運作情況等。衍生品市場數(shù)據(jù)包括期貨、期權(quán)、互換、遠期利率協(xié)議，以及復(fù)雜衍生工具的買賣、持倉、價錢等數(shù)據(jù)。2023/12/317一、金融數(shù)據(jù)消費、分類與公布系統(tǒng)4.從經(jīng)濟部門角度進展數(shù)據(jù)分類住戶部門金融數(shù)據(jù)包括儲蓄存款、貸款，股票、基金與債券投資，購買保險，外匯與黃金買賣等非金融企業(yè)部門金融數(shù)據(jù)包括存款、貸款、發(fā)行股票與債券、購買商業(yè)保險等。政府部門金融數(shù)據(jù)包括為財政赤字進展的融資發(fā)行的國債、借款，地方政府投資工程的融資，社會保證基金運作等。金融機構(gòu)部門金融數(shù)據(jù)包括資產(chǎn)類、負債類、發(fā)行和買賣類、價錢類數(shù)據(jù)。國外部門金融數(shù)據(jù)包括外商直接投資、國內(nèi)企業(yè)對外直接投資、外國證券投資、國內(nèi)對外證券投資、與貿(mào)易投資有關(guān)的貸款、貨幣、存款資金的跨境轉(zhuǎn)移等。2023/12/318一、金融數(shù)據(jù)消費、分類與公布系統(tǒng)5.從融資方式角度進展數(shù)據(jù)分類間接融資統(tǒng)計數(shù)據(jù)主要是信貸規(guī)模數(shù)據(jù)，信貸方式和信貸構(gòu)造。直接融資統(tǒng)計數(shù)據(jù)主要包括發(fā)行股票、債券、基金等直接融資工具的規(guī)模，以及金融工具市場買賣數(shù)量、價錢等數(shù)據(jù)。2023/12/319一、金融數(shù)據(jù)消費、分類與公布系統(tǒng)〔三〕金融數(shù)據(jù)的公布系統(tǒng)1.數(shù)據(jù)公布規(guī)范：SDDS與GDDSSDDS是數(shù)據(jù)公布特殊規(guī)范〔SpecialDataDisseminationStandard〕的英文縮寫，，適用于曾經(jīng)參與國際金融市場的大多數(shù)工業(yè)化國家和一些新興市場經(jīng)濟國家，1996年3月公布。GDDS是數(shù)據(jù)公布通用系統(tǒng)〔GeneralDataDisseminationSystem〕的英文縮寫，適用于尚未到達SDDS要求的國家，大部分為開展中國家*，1997年12月公布。2023/12/3110一、金融數(shù)據(jù)消費、分類與公布系統(tǒng)2.SDDS與GDDS的區(qū)別適用國家不同宏觀部門劃分不同：GDDS有社會人口部門發(fā)布數(shù)據(jù)差別：綜合統(tǒng)計框架，跟蹤性數(shù)據(jù)種類，與部門相關(guān)的統(tǒng)計目的，社會人口數(shù)據(jù)鼓勵公布的目的“視相關(guān)程度〞而定的目的數(shù)據(jù)公布的及時性與頻率2023/12/3111一、金融數(shù)據(jù)消費、分類與公布系統(tǒng)SDDS與GDDS的區(qū)別2023/12/3112一、金融數(shù)據(jù)消費、分類與公布系統(tǒng)3.中國的數(shù)據(jù)公布系統(tǒng)我國于2002年4月15日正式參與了GDDS國家統(tǒng)計局擔(dān)任統(tǒng)計核算和公布國民經(jīng)濟實踐部門的目的和數(shù)據(jù)財政部擔(dān)任統(tǒng)計并公布財政部門的目的和數(shù)據(jù)中國人民銀行擔(dān)任統(tǒng)計并公布金融部門的目的和數(shù)據(jù)國家外匯管理局、海關(guān)總署擔(dān)任統(tǒng)計和公布國外部門的目的和數(shù)據(jù)2023/12/31導(dǎo)論13一、金融數(shù)據(jù)消費、分類與公布系統(tǒng)〔一〕金融數(shù)據(jù)發(fā)掘的根本原理1.概念:金融數(shù)據(jù)發(fā)掘〔datamininginfinance〕金融行為的選擇者從大量的、不完全的、存在噪聲的、模糊的、隨機生成的金融數(shù)據(jù)中，搜索、發(fā)現(xiàn)、提取隱含在數(shù)據(jù)內(nèi)部的、尚未被他人所知的、對決策具有潛在價值的信息或知識的過程。2023/12/3114二、金融數(shù)據(jù)發(fā)掘原理與技術(shù)方法2.原理:發(fā)現(xiàn)存在于數(shù)據(jù)中的方式和趨勢掌握金融領(lǐng)域的根本知識和金融行為決策的目的根據(jù)金融行為選擇目的，選定要處理的問題和適宜的金融數(shù)據(jù)集對原始數(shù)據(jù)進展預(yù)處置將數(shù)據(jù)集中的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換成適宜發(fā)掘的方式確定適宜的數(shù)據(jù)發(fā)掘方法數(shù)據(jù)發(fā)掘過程分析解釋數(shù)據(jù)運用2023/12/3115二、金融數(shù)據(jù)發(fā)掘原理與技術(shù)方法2023/12/3116二、金融數(shù)據(jù)發(fā)掘原理與技術(shù)方法金融數(shù)據(jù)發(fā)掘原理圖示〔二〕金融數(shù)據(jù)發(fā)掘的主要義務(wù)關(guān)聯(lián)分析：變量之間的數(shù)值存在的規(guī)律性聚類：將數(shù)據(jù)庫中的數(shù)據(jù)按照一定的規(guī)那么劃分為一系列有意義的子集的過程分類：找出一個類別的內(nèi)涵或特征，可以代表該類數(shù)據(jù)的整體信息估計：數(shù)據(jù)發(fā)掘中確定一個未知輸出值預(yù)測：利用歷史數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)未來輸出結(jié)果的過程異常檢測：對數(shù)據(jù)中存在異常情況加以發(fā)現(xiàn)、甄別的過程，找出察看數(shù)據(jù)與參照規(guī)范之間的差別，更好地為模型預(yù)測分析效力發(fā)現(xiàn)時序方式：在時間序列中找到反復(fù)發(fā)生概率比較高的方式，強調(diào)時間的影響2023/12/3117二、金融數(shù)據(jù)發(fā)掘原理與技術(shù)方法〔三〕金融數(shù)據(jù)發(fā)掘的統(tǒng)計技術(shù)方法1.描畫統(tǒng)計分析集中趨勢分析:平均數(shù)、中位數(shù)、眾數(shù)離中趨勢分析:極差、規(guī)范差、方差、最大值、最小值、偏度、峰度、偏度系數(shù)、峰度系數(shù)統(tǒng)計圖形分析:直方圖、莖葉圖、箱線圖等對察看數(shù)據(jù)進展直觀描畫2.相關(guān)分析相關(guān)表相關(guān)圖相關(guān)系數(shù)2023/12/3118二、金融數(shù)據(jù)發(fā)掘原理與技術(shù)方法3.差別分析從樣本統(tǒng)計量的值得出差別，來確定總體參數(shù)之間能否存在差別4.回歸分析簡單線性回歸多元回歸虛擬變量5.聚類分析經(jīng)過分析事物的內(nèi)在特點和規(guī)律，根據(jù)類似性原那么對事物進展分組適用于沒有先驗知識的分類，如沒有實際指引，沒有國際規(guī)范、國內(nèi)規(guī)范或行業(yè)規(guī)范2023/12/3119二、金融數(shù)據(jù)發(fā)掘原理與技術(shù)方法6.判別分析在知的分類下，遇到有新的樣本時，利用曾經(jīng)選定的判別規(guī)范，斷定如何將新樣本放置于哪個族群中。它是一種預(yù)測導(dǎo)向型的統(tǒng)計方法，用于事后分析7.時間序列分析平穩(wěn)隨機序列的統(tǒng)計分析，在實際上的開展比較成熟，是時間序列分析的根底譜分析也稱頻域分析，由于一個時間序列可看成各種周期擾動的疊加，頻域分析就是確定各周期的振動能量的分配2023/12/3120二、金融數(shù)據(jù)發(fā)掘原理與技術(shù)方法〔一〕金融根底數(shù)據(jù)的處置與顯示1.統(tǒng)計整理按照研討目的對搜集或調(diào)查獲得的數(shù)據(jù)進展科學(xué)的分類、匯總，使其到達系統(tǒng)化、規(guī)范化，進而可以從數(shù)據(jù)中得出所研討對象的必要信息、根本特征、規(guī)律和趨勢等統(tǒng)計整理的結(jié)果普通是數(shù)據(jù)庫表格，或者是統(tǒng)計表，在此根底上繪制統(tǒng)計圖形2.建立數(shù)據(jù)文件3.繪制根本統(tǒng)計圖形*2023/12/3121三、金融數(shù)據(jù)處置與統(tǒng)計分析根底根本統(tǒng)計圖形:條形圖、線形圖、面積圖、餅圖、高低點圖、帕雷托圖、控制圖、盒形圖、散點圖、直方圖等2023/12/3122三、金融數(shù)據(jù)處置與統(tǒng)計分析根底〔二〕金融數(shù)據(jù)的描畫性統(tǒng)計分析1、集中趨勢的丈量算術(shù)平均數(shù):調(diào)和平均數(shù):幾何平均數(shù):眾數(shù):一組數(shù)據(jù)中出現(xiàn)次數(shù)最多的變量數(shù)值，一組數(shù)據(jù)可以有多個眾數(shù)，也可以沒有眾數(shù)中位數(shù):指將數(shù)據(jù)按大小順序陳列起來，構(gòu)成一個數(shù)列，居于數(shù)列中間位置的那個數(shù)據(jù)。截尾均值:去掉兩端的極值后所計算的算術(shù)平均數(shù)*2023/12/3123三、金融數(shù)據(jù)處置與統(tǒng)計分析根底2.離中趨勢的丈量全距,極差，是最大值與最小值之間的差距四分位差，總體數(shù)量標志值數(shù)列中各四分位數(shù)離差的平均數(shù)異眾比率，也稱離異比率或變差比，是指非眾數(shù)組的頻數(shù)占總頻數(shù)的比率。方差和規(guī)范差:變異系數(shù)反映的是規(guī)范差相對于均值的離散程度2023/12/3124三、金融數(shù)據(jù)處置與統(tǒng)計分析根底3．頻率分布及特征的丈量正態(tài)分布規(guī)范分值偏度系數(shù):偏度系數(shù)sk假設(shè)小于零，表示負偏〔左偏〕，假設(shè)大于零，表示正偏〔右偏〕，等于零，表示分布對稱峰度系數(shù):峰度系數(shù)ku假設(shè)小于零，表示頻數(shù)分布曲線為平闊峰，假設(shè)大于零，表示頻數(shù)分布曲線為尖峭峰，等于零表示曲線為正態(tài)峰2023/12/3125三、金融數(shù)據(jù)處置與統(tǒng)計分析根底〔三〕金融數(shù)據(jù)的均值比較分析、因子分析與主成分分析1、均值比較分析假設(shè)檢驗〔卡方〕檢驗單均值假設(shè)2023/12/3126三、金融數(shù)據(jù)處置與統(tǒng)計分析根底2.因子分析是將多個實測變量轉(zhuǎn)換為少數(shù)幾個不相關(guān)的綜合目的的多元統(tǒng)計方法，目的是定義數(shù)據(jù)矩陣的根本構(gòu)造。因子分析的步驟:確定主因子,對因子解釋和命名3.主成分分析,是一種降維的統(tǒng)計方法，它借助于一個正交變換，將其分量相關(guān)的原隨機向量轉(zhuǎn)化成其分量不相關(guān)的新隨機向量2023/12/3127三、金融數(shù)據(jù)處置與統(tǒng)計分析根底一、實驗類型創(chuàng)新型實驗。本實驗主要是設(shè)計中國貨幣供情況指數(shù)編制中的目的挑選、數(shù)據(jù)發(fā)掘、處置、合成與分析根本方法與實驗試算過程。二、實驗?zāi)康慕?jīng)過實驗教學(xué)，使實驗者掌握金融目的的選擇、目的數(shù)據(jù)的搜集、處置等方法，未被觀測的金融目的如何生成方法和現(xiàn)實意義。2023/12/3128實驗工程：貨幣情況指數(shù)MCI的編制三、實驗背景中國貨幣政策運轉(zhuǎn)的監(jiān)測目的如貨幣供應(yīng)量等不太理想，難以準確反映貨幣政策效果，而社會融資總量目的不能全面反映貨幣政策情況。需求從未被觀測的金融目的中尋覓適宜的目的。貨幣情況指數(shù)MCI是其中可以實際探求的目的。2023/12/3129實驗工程：貨幣情況指數(shù)MCI的編制四、實驗環(huán)境數(shù)據(jù)處置軟件工具：微軟EXCEL任務(wù)表；SPSS數(shù)據(jù)根底：中國人民銀行網(wǎng)站、中國貨幣網(wǎng)、WIND數(shù)據(jù)比較：需求全面完善2023/12/3130實驗工程：貨幣情況指數(shù)MCI的編制五、實驗原理貨幣情況指數(shù)原理目的：利率、匯率、貨幣量、信貸量指數(shù)類型：名義貨幣情況指數(shù)、實踐貨幣情況指數(shù)意義：反映貨幣政策運轉(zhuǎn)效果，指數(shù)值變大，貨幣政策緊縮，反之，貨幣政策放松2023/12/3131實驗工程：貨幣情況指數(shù)MCI的編制六、實驗步驟第一步：納入指數(shù)目的的選擇第二步，從有關(guān)數(shù)據(jù)庫搜集目的數(shù)據(jù)第三步，建立目的數(shù)據(jù)發(fā)掘EXCEL文件并進展預(yù)處置第