中金所杯全國大學(xué)生金融知識大賽題庫及答案（多選題第501-600題）

中金所杯全國大學(xué)生金融知識大賽題庫及答案（多選題第501-600題）501.下面可以算作外匯資產(chǎn)的有（）。A.外幣現(xiàn)鈔B.外幣支付憑證或者支付工具C.外幣有價證券D.特別提款權(quán)正確答案：ABCD502.1999年以后加入歐元區(qū)的國家包括（）。A.希臘B.塞浦路斯C.馬耳他D.愛沙尼亞正確答案：ABCD503.全球主要即期外匯交易市場有（）。倫敦外匯市場B.紐約外匯市場C.東京外匯市場D.新加坡外匯市場正確答案：ABCD504.新加坡外匯市場的參與者包括（）。A.所有本國銀行B.經(jīng)營外匯業(yè)務(wù)的本國銀行C.經(jīng)批準(zhǔn)可經(jīng)營外匯業(yè)務(wù)的外國銀行D.外匯經(jīng)紀(jì)商正確答案：BCD505.一國貨幣當(dāng)局調(diào)節(jié)匯率的主要手段包括（）。A.運用貨幣政策B.調(diào)整外匯黃金儲備C.實行外匯管制D.向相關(guān)機(jī)構(gòu)借款正確答案：ABCD506.香港外匯市場的參與者包括（）。A.商業(yè)銀行B.財務(wù)公司C.當(dāng)?shù)亟?jīng)紀(jì)商D.國際經(jīng)紀(jì)商正確答案：ABCD507.在芝加哥交易所，以下外匯期貨采取實物交割的有（）。A.歐元兌美元B.澳元兌美元C.日元兌美元D.巴西雷亞爾兌美元正確答案：ABC508.布雷頓森林協(xié)定包括以下（）文件。A.《聯(lián)合國貨幣金融會議最后決議書》B.《國際貨幣基金協(xié)定》C.《國際復(fù)興開發(fā)銀行協(xié)定》D.《史密森協(xié)定》正確答案：ABC509.直接參與外匯交易的群體可以分為（）。A.專營或兼營外匯業(yè)務(wù)的商業(yè)銀行B.中央銀行C.經(jīng)營外匯業(yè)務(wù)的其他金融機(jī)構(gòu)D.外匯投資者正確答案：ABC510.下列不屬于新興經(jīng)濟(jì)體貨幣的是（）。盧布B.澳元C.南非蘭特D.港元正確答案：BD511.在外匯即期市場中，屬于當(dāng)日交割的貨幣對為（）。A.美元兌加拿大元B.美元兌新加坡元C.美元兌墨西哥比索D.港元兌美元正確答案：ABCD512.某美國企業(yè)將要購買瑞士法郎，并希望規(guī)避外匯風(fēng)險，則適合的策略包括（）。買入瑞士法郎看漲期權(quán)B.買入瑞士法郎遠(yuǎn)期合約C.賣出瑞士法郎期貨合約D.買入瑞士法郎看跌期權(quán)正確答案：AB513.10月15日，德國某跨國公司的加拿大子公司在當(dāng)?shù)刭徣胍慌浛顬?00萬加元的零配件。到該年12月31日會計決算日，這批零配件尚未出庫使用。購貨時加元兌歐元的即期匯率為0.7234，會計決算日加元兌歐元的匯率為0.7334，則下面說法錯誤的是（）。A.該公司沒有產(chǎn)生損失B.該公司不承擔(dān)風(fēng)險C.該公司盈利2萬歐元D.該公司虧損2萬歐元正確答案：ABC514.外匯掉期和貨幣互換的主要區(qū)別有（）。A.外匯掉期一般為1年以內(nèi)的交易，貨幣互換一般為1年以上的交易B.外匯掉期先后交換貨幣通常使用不同匯率，貨幣互換一般使用相同匯率C.外匯掉期不進(jìn)行利息交換，貨幣互換涉及利息交換D.外匯掉期和貨幣互換先后交換的本金金額不變正確答案：AC515.目前可以申請我國外匯交易中心人民幣外匯即期交易會員資格的有（）。A.農(nóng)村商業(yè)銀行B.城市商業(yè)銀行C.財務(wù)公司D.符合一定條件的個人正確答案：ABC516.根據(jù)全球金融穩(wěn)定委員會的建議，對場外衍生品風(fēng)險的計量可以采用包括在險價值（Valueatrisk）等在內(nèi)的多重指標(biāo)。在度量風(fēng)險的指標(biāo)中，當(dāng)損益服從（）分布時，VaR滿足次可加性（subadditivity），意味著分散可以降低風(fēng)險。A.正態(tài)分布B.t分布C.橢圓分布D.指數(shù)分布正確答案：ABC517.國際互換與衍生品協(xié)會（ISDA）協(xié)議是國際場外衍生產(chǎn)品交易通行的標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議文本以及附屬文件，該協(xié)議包括（）。A.主協(xié)議B.定義文件C.信用支持文檔D.交易確認(rèn)書正確答案：ABCD518.關(guān)于遠(yuǎn)期價格和遠(yuǎn)期價值的定義和計算，正確的是（）。A.遠(yuǎn)期價格是使得遠(yuǎn)期合約價值為零的交割價格B.遠(yuǎn)期價格等于遠(yuǎn)期合約在上市交易中形成的市場價格C.遠(yuǎn)期合約價值由即期現(xiàn)貨價格和升貼水共同決定D.遠(yuǎn)期價格與標(biāo)的物現(xiàn)貨價格緊密相連正確答案：AD519.一條遠(yuǎn)期利率協(xié)議（FRA）的市場報價信息為“7月13日美元FRA6×9M8.02%-8.07%”，其含義是（）。A.8.02%是銀行的買價，若與詢價方成交，則意味著銀行在結(jié)算日支付8.02%利率給詢價方，并從詢價方收取參照利率B.7月13日為交易日，次年1月13日為起息日，計息期9個月C.8.07%是銀行的賣價，若與詢價方成交，則意味著銀行在結(jié)算日從詢價方處取8.07%利率，并支付參照利率給詢價方D.7月13日為起息日，計息期3個月正確答案：AC520.互換具有的特點包括（）。A.約定雙方在未來確定的時點交換現(xiàn)金流B.是多個遠(yuǎn)期協(xié)議的組合C.既可用于規(guī)避匯率風(fēng)險，又可用于管理不同幣種的利率風(fēng)險D.可以降低資金成本，發(fā)揮比較優(yōu)勢正確答案：ABCD521.根據(jù)多頭是支付固定利率還是收取固定利率，利率互換期權(quán)可以分為Receiver’sSwaption和Payer’sSwpation，無論哪一種互換期權(quán)都可以（）。A.對沖預(yù)期的利率風(fēng)險暴露B.針對利率走勢進(jìn)行投機(jī)C.提供了一種已有利率互換提前終止的方法D.幫助投資者構(gòu)筑特定的資產(chǎn)組合正確答案：ABC522.貨幣互換每個付息周期包括的構(gòu)成要件有（）。A.定價日B.起息日C.付息日D.除權(quán)日正確答案：ABC523.可贖回債券和可售回債券的主要區(qū)別包括（）。A.內(nèi)嵌期權(quán)的持有人不同B.債券票面息率高低不同C.債券久期和凸性特征不同D.期權(quán)的類型不同正確答案：ABCD524.指數(shù)貨幣期權(quán)票據(jù)（ICON）中可能包括（）的特征。A.互換B.期貨C.期權(quán)D.遠(yuǎn)期正確答案：CD525.結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品嵌入了（）就具有了路徑依賴特征。A.歐式看跌期權(quán)空頭B.亞式看漲期權(quán)多頭C.回溯看漲期權(quán)多頭D.兩值看漲期權(quán)空頭正確答案：BC526.在進(jìn)行債務(wù)擔(dān)保憑證定價時，會對投資組合的損失概率分布造成影響的因素包括（）。A.投資組合的違約概率B.投資組合回收率的期望值C.投資組合中各公司信用情況的相關(guān)性D.到期日正確答案：ABCD527.在使用Black-Scholes模型為以利率為標(biāo)的物的結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品定價時，影響定價偏差的因素包括（）。A.利率波動不可以用均值回歸過程描述B.債券價格的分布與對數(shù)正態(tài)分布的差別較大C.利率分布與對數(shù)正態(tài)分布的差別較大D.債券波動率不是常數(shù)正確答案：BCD528.許多國家采用CMS（固定期限互換協(xié)議）利率作為基準(zhǔn)利率，主要原因包括（）。A.CMS利率在許多市場上已被用作為市場利率方向的主要指標(biāo)B.CMS市場的流動性高于其他固定收益產(chǎn)品市場的流動性C.CMS利率具有較高的信譽度D.CMS利率具有固定期限的獨特性正確答案：ABCD529.可以規(guī)避利率風(fēng)險的金融工具包括（）。A.利率互換B.貨幣互換C.遠(yuǎn)期利率協(xié)議D.外匯掉期正確答案：AC530.投資者預(yù)期A公司的新產(chǎn)品將會非常暢銷，那么投資者適合采取的策略是（）。A.買入A公司的股票B.買入A公司的債券C.賣出以A公司為參考實體的信用違約互換D.買入以A公司為參考實體的信用違約互換正確答案：BCD531.某結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品由普通看跌期權(quán)多頭和零息債券構(gòu)成，為了提高產(chǎn)品的參與率，可以做出的調(diào)整有（）。A.提高期權(quán)的行權(quán)價B.降低期權(quán)的行權(quán)價C.加入敲出條款D.加入更低行權(quán)價的看跌期權(quán)空頭正確答案：BCD532.利率互換的組合交易策略包括（）。A.基差交易B.曲線利差交易C.方向性交易D.債券與互換組合套利正確答案：ABCD533.單一賣方CDS的敲出期權(quán)到期時的收益公式為（）。A.敲出支付期權(quán)：max[(K-ST)×DV01T，0]B.敲出支付期權(quán)：max[(ST-K)×DV01T，0]C.敲出收取期權(quán)：max[(K-ST)×DV01T，0]D.敲出收取期權(quán)：max[(ST-K)×DV01T，0]正確答案：AD534.以下關(guān)于公司型基金和契約型基金的說法，表述正確的有（）。A.公司型基金一般具有固定期限，期滿基金運營隨即終止B.公司型基金依據(jù)《公司法》組建，而契約型基金依據(jù)《信托法》組建C.契約型基金的投資者對基金的投資決策具有發(fā)言權(quán)D.公司型基金具有法人資格正確答案：BD535.下列能夠解釋利率期限結(jié)構(gòu)的理論是（）。A.現(xiàn)代投資組合理論B.流動性偏好理論C.預(yù)期理論D.本金安全理論正確答案：BC536.以下關(guān)于ETF基金的表述正確的有（）。A.屬于開放式基金的一種特殊類型B.可以在二級市場公開交易C.基金的投資者不可以贖回基金份額D.一般是指數(shù)基金正確答案：ABD537.下列關(guān)于凸度的描述，正確的有（）。A.兩個相同久期的債券，當(dāng)市場利率上升時，凸度大的債券價格下降幅度較小B.凸度體現(xiàn)的是債券價格關(guān)于利率的線性變化特征C.凸度測量的是債券久期對利率的敏感性D.其凸度越大，基于久期的利率風(fēng)險管理效果越差正確答案：ACD538.下列與股票市場相關(guān)的表述中，錯誤的有（）。A..當(dāng)前紐約證券交易所實行輔之以專家的競價交易制度B.股票價格指數(shù)編制中的除數(shù)修正法又稱為道式修正法，其核心是求出一個除數(shù)，以修正因股票拆細(xì)、增資、發(fā)放紅股等因素造成的股價平均數(shù)的變化，保持股價平均數(shù)的連續(xù)性和可比性C.如果股票市場價格因供求不平衡而改變，而市場可以迅速吸引新的買賣力量使價格回到合理水平，則稱市場具有深度D.在信用交易中，如果證券價格波動導(dǎo)致保證金低于初始保證金水平時，客戶就會收到追繳保證金通知正確答案：CD539.下列對夏普比率描述正確的有（）。A.夏普比率反映了單個證券或證券組合的單位風(fēng)險溢價B.夏普比率為正值，說明在持有期內(nèi)單個證券或證券組合的平均凈值增長率超過了無風(fēng)險利率C.夏普比率=〔平均收益率－無風(fēng)險收益率〕/標(biāo)準(zhǔn)差D.夏普比率反映了單個證券或證券組合的單位系統(tǒng)風(fēng)險溢價正確答案：ABC540.可轉(zhuǎn)換債券通常嵌入的期權(quán)包括（）。A.轉(zhuǎn)股權(quán)B.贖回權(quán)C.回售權(quán)D.轉(zhuǎn)股價格向下修正權(quán)正確答案：ABCD541.以下關(guān)于優(yōu)先股的理解正確的有（）。A.風(fēng)險小于普通股B.優(yōu)先分配股息和清償公司剩余資產(chǎn)C.具有優(yōu)先的表決權(quán)D.股息受公司利潤的影響而變動正確答案：AB542.下列不屬于私募股權(quán)投資基金組織結(jié)構(gòu)的是（）。A.公司制B.有限合伙制C.會員制D.無限合伙制正確答案：CD543.下列關(guān)于VaR方法的各項表述中，錯誤的有（）。A.雖然VaR限額是動態(tài)的，可以捕捉到市場環(huán)境和不同業(yè)務(wù)部門組成成分的變化，但不能提供當(dāng)前組合和市場風(fēng)險因子波動特性方面的信息B.德爾塔-正態(tài)分布法和歷史模擬法是較為典型的完全估值法C.VaR描述了市場在極端情況下可能出現(xiàn)的最大損失D.在巴塞爾相關(guān)協(xié)議中，VaR的計算采用99%的置信度（雙尾）和10天持有期正確答案：ABD544.下列方法中屬于普通股價值分析模型的是（）。A.股息貼現(xiàn)模型B.市盈率模型C.自由現(xiàn)金流貼現(xiàn)模型D.資本資產(chǎn)定價模型正確答案：ABC545.以下關(guān)于滬港通作用的描述，正確的有（）。A.推動人民幣跨境流動B.提升A股市場的開放程度C.為香港股票市場開辟了新的資金來源渠道D.穩(wěn)定人民幣匯率正確答案：ABC546.下列對債券價格的影響因素的描述，正確的是（）。A.其他條件相同情況下，貼現(xiàn)率越高，債券價格越高B.其他條件相同情況下，貼現(xiàn)率越高，債券價格越低C.其他條件相同情況下，票面利率越高，債券價格越高D.其他條件相同情況下，票面利率越高，債券價格越低正確答案：BC547.下列關(guān)于行業(yè)成長性的說法中，正確的有（）。A.一般而言，需求彈性較高的行業(yè)成長能力也較強(qiáng)B.技術(shù)進(jìn)步快的行業(yè)，創(chuàng)新能力強(qiáng)，生產(chǎn)率上升快，其成長能力也較強(qiáng)C.行業(yè)的空間轉(zhuǎn)移活動越活躍，意味著離市場需求邊界越近，成長性也就越強(qiáng)D.產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)性越強(qiáng)的行業(yè)，成長能力也強(qiáng)正確答案：ABD548.中央銀行參與外匯交易的目的包括（）。A.增加外匯儲備的數(shù)量B.改變外匯儲備的結(jié)構(gòu)C.軋平外匯頭寸D.維護(hù)外匯市場的秩序正確答案：ABD549.紐約外匯市場上的外匯交易包括（）。A.銀行與個人客戶間的外匯交易B.銀行與企業(yè)客戶間的外匯交易C.本國銀行間的外匯交易D.本國銀行和外國銀行間的外匯交易正確答案：ABCD550.如果英鎊在外匯市場上不斷貶值，英國中央銀行為了穩(wěn)定英鎊的匯價，可在市場上拋售外匯買入英鎊。這種做法屬于（）。A.沖銷式干預(yù)B.非沖銷式干預(yù)C.調(diào)整國內(nèi)貨幣政策D.調(diào)整國內(nèi)財政政策正確答案：BC551.下列屬于反轉(zhuǎn)含義的K線或K線組合是（）。A.錘子線B.倒錘子線C.晨星黃昏之星D.孕育型正確答案：ABCD552.某投資者預(yù)期美元指數(shù)將貶值，下列操作合理的是（）。A.賣出美元指數(shù)期貨B.將美元資產(chǎn)兌換成歐元資產(chǎn)C.買入美元現(xiàn)匯D.買入美元指數(shù)期貨正確答案：AB553.某日某銀行美元與加元的外匯報價為0.9790/0.9810CAD/USD，若投資者來此銀行辦理外匯交易，以下說法正確的是（）。A.買入1加元需要0.9810美元B.賣出0.9810美元收入1加元C.賣出1加元收入0.9790美元D.買入0.9810加元需要1美元正確答案：ABC554.瑞士法郎是（）的法定貨幣。A.列支敦士登B.瑞典C.摩納哥D.瑞士正確答案：AD555.下列不屬于新興經(jīng)濟(jì)體貨幣的是（）。A.盧布B.澳元C.南非蘭特D.港元正確答案：BD556.上海銀行間同業(yè)拆放利率（SHIBOR）的期限包括（）。A.隔夜B.1周C.2周D.1個月正確答案：ABCD557.以下關(guān)于特別提款權(quán)（SDR）的說法，正確的是（）。A.誕生于1960年，當(dāng)時與美元等價，被稱為“紙黃金”B.目前，SDR是一種國際儲備資產(chǎn)C.SDR可以用于進(jìn)出口貿(mào)易結(jié)算D.目前，SDR由美元、歐元、日元、英鎊和人民幣加權(quán)定價正確答案：BD558.我國債券二級市場交易品種有（）。A.國債B.金融債C.短期融資券D.公司債正確答案：ABCD559.下列活動中，有可能存在匯兌風(fēng)險的有（）。A.進(jìn)口貿(mào)易B.出口貿(mào)易C.資本輸出或輸入D.銀行的中介性外匯買賣正確答案：ABC560.關(guān)于基點價值，正確的說法是（）。A.當(dāng)收益率下降時，債券的基點價值上升B.當(dāng)收益率上升時，債券的基點價值上升C.債券的基點價值和久期正相關(guān)D.債券的基點價值可直接相加得到組合的基點價值正確答案：ACD561.下面關(guān)于凸度的說法，正確的是（）。A.10年期零息債的凸度比息票率為6%的10年期債券凸度大B.10年期零息債的凸度比息票率為6%、久期為10的債券凸度大C.凸度隨著債券到期期限成比例的增加D.不含權(quán)普通固息債凸度為正值正確答案：AD562.下列關(guān)于債券屬性與債券收益率的各項表述中正確的有（）。A.當(dāng)市場利率調(diào)整時，息票率越高，債券的價格波動幅度越大B.當(dāng)市場利率調(diào)整時，期限越長，債券的價格波動幅度越大C.當(dāng)債券附有可贖回條款時，債券投資收益率會降低D.當(dāng)市場利率調(diào)整時，隨著債券期限的延長，單位期限的債券價格波動幅度遞減正確答案：BCD563.下列對于外匯市場做市商的描述，正確的有（）。A.做市商不向客戶提供建議，但代表客戶進(jìn)行交易B.在正常情況下，做市商總是會報出買入價和賣出價，并向客戶開放C.在外匯交易中，買入價和賣出價之間有一定價差，這是做市商的收入來源之一D.做市商自身不存在對沖風(fēng)險正確答案：BC564.以下關(guān)于債券久期的說法，正確的有（）。A.零息債券的久期等于其剩余期限B.即將到期兌付的固定息票債券久期等于其剩余期限C.浮動利率債券久期為當(dāng)前到其下一個付息日的期限D(zhuǎn).超長期固息債券久期大于其到期期限正確答案：ABC565.假設(shè)目前歐洲市場歐元兌美元的報價是1.3096-1.3103，則下列紐約市場的報價能夠出現(xiàn)兩個市場間套利機(jī)會的是（）。A.1.3098-1.3102B.1.3104-1.3106C.1.3093-1.3095D.1.3093-1.3098正確答案：BC566.以下關(guān)于國際儲備的理解正確的是（）。A.國際儲備是一國政府和公司、企業(yè)持有的資產(chǎn)B.目前，外匯儲備是各國國際儲備的主體C.國際儲備可以用于調(diào)節(jié)國際收支和穩(wěn)定匯率D.貿(mào)易順差可以增加外匯儲備正確答案：BCD567.以下關(guān)于債券久期的說法，正確的是（）。A.久期是市場收益率變化1bp引起的債券價格變動幅度B.修正久期的單位是年C.久期是管理債券組合風(fēng)險的重要工具D.收益率變化較大時利用修正久期計算的價格變動有較大誤差正確答案：CD568.歐債危機(jī)爆發(fā)的內(nèi)部原因有（）。A.產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不平衡B.人口結(jié)構(gòu)不平衡C.剛性的社會福利制度D.金融危機(jī)中政府杠桿化使債務(wù)負(fù)擔(dān)加重正確答案：ABC569.下列與中國資本市場開放相關(guān)的事件發(fā)生時間表述正確的有（）。A.2003年，首家合格境外機(jī)構(gòu)投資者獲得批準(zhǔn)B.自1991年開始，我國在上海、深圳證券交易所發(fā)行B股C.2006年，中國首家合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者獲得批準(zhǔn)D.1995年設(shè)立的中國國際金融公司是我國首家中外合資證券公司正確答案：ACD570.下列關(guān)于資產(chǎn)證券化的表述中，正確的有（）。A.過手證券代表了其持有者對有類似期限、利率和質(zhì)量特點的住房抵押貸款組合的直接所有權(quán)B.1984年6月，房地美發(fā)行了一種被稱為“抵押擔(dān)保債券（CMO）”的轉(zhuǎn)付債券C.針對提前償付率的隨機(jī)性導(dǎo)致的本金償還速度的波動性，抵押擔(dān)保證券通過現(xiàn)金流“順序”支付的方式降低了這種波動性D.汽車貸款資產(chǎn)支持證券一般比住房抵押貸款支持證券具有更高的服務(wù)費正確答案：ABCD571.下列既屬于直接融資的金融工具又屬于長期金融工具的是（）。A.企業(yè)債券B.商業(yè)票據(jù)C.股票D.大額可轉(zhuǎn)讓存單正確答案：AC572.可以發(fā)行港元紙幣的機(jī)構(gòu)包括（）。A.香港金融管理局B.匯豐銀行C.渣打銀行D.中國銀行（香港）正確答案：BCD573.固定匯率制度下使用匯率調(diào)節(jié)的主要手段有（）。A.運用貨幣政策B.調(diào)整外匯黃金儲備C.實行外匯管制D.向相關(guān)機(jī)構(gòu)借款正確答案：BCD574.以下支持雙向報價的交易品種有（）。A.信用拆借B.質(zhì)押式回購C.現(xiàn)券買賣D.資產(chǎn)支持證券正確答案：ABC575.一般在即期外匯交易中，外匯買賣成交后，交易雙方可以辦理交割手續(xù)的時間要求正確的是（）。A.當(dāng)天B.兩個交易日內(nèi)C.三個交易日內(nèi)D.一周內(nèi)正確答案：AB576.下列各項中屬于CAPM成立的假設(shè)條件的有（）。A.每種資產(chǎn)都是無限可分的B.投資者可按照相同的無風(fēng)險利率借入或貸出資金C.對于所有投資者而言，信息都是免費的并且是立即可得的D.投資者對于各種資產(chǎn)的收益率、標(biāo)準(zhǔn)差和協(xié)方差等具有不同的預(yù)期正確答案：ABC577.北京時間2015年12月1日凌晨1點，IMF（國際貨幣基金組織）正式宣布，人民幣2016年10月1日加入SDR（特別提款權(quán)），關(guān)于這一信息下列說法正確的有（）。A.SDR一籃子貨幣中比重順序依次為美元、歐元、人民幣、英鎊和日元B.人民幣在國際上的公信力更強(qiáng)，各國央行儲備中將適當(dāng)增加人民幣資產(chǎn)配置C.人民幣加入SDR可能為債券市場帶來增量資金D.隨著人民幣國際化程度提高，人民幣匯率浮動空間可能進(jìn)一步擴(kuò)大正確答案：BCD578.3月8日，某投資者期貨賬戶有資金100萬元，計劃以不超過賬戶總資金三成的金額，在3700點買入滬深300股指期貨3月合約。假設(shè)期貨合約保證金率為10%，則可以購買（）手。A.1B.2C.3D.4正確答案：AB579.股指期貨指數(shù)化投資策略中的期現(xiàn)互轉(zhuǎn)套利策略，是利用期貨相對于股票組合出現(xiàn)一定程度的價差時而進(jìn)行期現(xiàn)的相互轉(zhuǎn)換。該策略執(zhí)行的成敗關(guān)鍵是（）。A.準(zhǔn)確計算股指期貨價格被低估的水平B.精確測算每次轉(zhuǎn)換交易的手續(xù)費成本C.充分考慮股票T+1制度的束縛D.防止大量買賣股票組合可能產(chǎn)生的沖擊成本正確答案：AB580.股指期貨跨期套利的方式通常有（）。A.買入近月合約的同時賣出等量遠(yuǎn)月合約B.賣出近月合約的同時買入等量遠(yuǎn)月合約C.買入近月合約和遠(yuǎn)月合約的同時賣出等量的中間月份合約D.賣出近月合約和遠(yuǎn)月合約的同時買入等量的中間月份合約正確答案：ABCD581.2019年3月1日，中金所掛牌交易的股指期貨合約有（）。A.IF1903B.IH1904C.IC1906D.TF1909正確答案：ABC582.下列描述中，不屬于股指期貨持有成本的有（）。A.倉儲費B.入庫費C.出庫費D.運輸費正確答案：ABCD583.股指期貨（）。A.當(dāng)日結(jié)算價是合約最后一小時成交價格按照成交量的加權(quán)平均價，保留至小數(shù)點后一位B.當(dāng)日結(jié)算價是標(biāo)的指數(shù)最后兩小時的算數(shù)平均價，保留至小數(shù)點后兩位C.交割結(jié)算價是最后交易日標(biāo)的指數(shù)最后兩小時算數(shù)平均價，計算結(jié)果保留至小數(shù)點后兩位D.交割結(jié)算價是最后交易日標(biāo)的指數(shù)最后兩小時加權(quán)平均價，計算結(jié)果保留至小數(shù)點后一位正確答案：AC584.在股指期貨期現(xiàn)正向套利中，可以選擇（）作為其中的一邊頭寸。A.買入標(biāo)的指數(shù)ETF基金B(yǎng).買入標(biāo)的指數(shù)的一籃子成分股C.買入股指期貨D.賣出股指期貨正確答案：ABD585.股票型基金運用股指期貨現(xiàn)金證券化策略的主要優(yōu)點在于（）。A.股票建倉的時滯更少B.股票建倉的成本更低C.股票建倉的選擇時機(jī)更多D.對基金業(yè)績有增強(qiáng)作用正確答案：ABC586.關(guān)于指數(shù)樣本股調(diào)整，以下說法錯誤的有（）。A.中證500指數(shù)成分股每半年調(diào)整一次B.上證50指數(shù)成分股每季度調(diào)整一次C.滬深300指數(shù)成分股每季度調(diào)整一次D.滬深300指數(shù)成分股每月調(diào)整一次正確答案：BCD587.股指期貨新上市合約月份可能有（）。A.當(dāng)月B.下月C.近季D.遠(yuǎn)季正確答案：BD588.指數(shù)化投資策略中的避險策略，其使用的關(guān)鍵條件是（）。A.股指期貨出現(xiàn)一定程度的溢價B.股票組合出現(xiàn)一定程度的溢價C.獲取超額收益D.準(zhǔn)確測算收益是否能夠覆蓋交易成本正確答案：AD589.根據(jù)2017年6月28日修訂的《金融期貨投資者適當(dāng)性制度實施辦法》，期貨公司為自然人投資者申請開立中金所交易編碼的必備條件包括（）等條款。A.申請開戶時前連續(xù)5個交易日保證金賬戶可用資金余額不低于人民幣50萬元B.申請開戶時保證金賬戶可用資金余額不低于人民幣50萬C.不存在嚴(yán)重不良誠信記錄D.必須通過金融期貨基礎(chǔ)知識的相關(guān)測試正確答案：ACD590.阿爾法策略成敗的影響因素包括（）。A.股票組合的超額收益大小B.交易成本的高低C.股指期貨的入場時機(jī)D.股指期貨相對現(xiàn)貨指數(shù)的升貼水幅度正確答案：ABCD591.上證50股指期貨與新加坡富時中國A50股指期貨之間的套利存在以下風(fēng)險：（）。A.匯率風(fēng)險B.資金跨境調(diào)撥風(fēng)險C.市場政策風(fēng)險D.指數(shù)成分股不同導(dǎo)致的漲跌幅差異風(fēng)險正確答案：ABCD592.當(dāng)股票指數(shù)被高估，某個交割月份的該股指期貨合約被低估時，投資者買入該股指期貨合約，同時融券賣出股票指數(shù)一攬子成分股建立套利頭寸；當(dāng)現(xiàn)貨和期貨價差趨于正常時，再反向操作平倉獲利，這種策略稱為（）策略。A.正向套利B.反向套利C.期現(xiàn)套利D.跨品種套利正確答案：BC593.滬深300指數(shù)編制按照自由流通比例進(jìn)行分級靠檔，以下自由流通比例靠檔規(guī)則敘述正確的是（）。A.當(dāng)自由流通比例≤15%時，該股票在滬深300指數(shù)中的權(quán)重比例為：上調(diào)至最接近的整數(shù)值B.當(dāng)自由流通比例≤1