上海期貨交易所鋁基礎(chǔ)知識介紹

上海期貨交易所

鋁基礎(chǔ)知識介紹目錄

ContentsPART1、〖合約介紹〗PART2、〖實物交割〗PART3、〖標(biāo)準(zhǔn)倉單〗PART4、〖交割違約〗1合約介紹交易品種鋁交易單位5噸/手最小變動價位5元/噸每日價格最大波動限制不超過上一交易日結(jié)算價±5%合約交割月份1-12月最后交易日合約交割月份的15日(遇法定假日順延)交割日期合約交割月份的16日至20日(遇法定假日順延)交割品級標(biāo)準(zhǔn)品:鋁錠,符合國標(biāo)GB/T1196-2002標(biāo)準(zhǔn)中AL99.70規(guī)定,

其中鋁含量不低于99.70%。替代品:LME注冊鋁錠,符合P1020A標(biāo)準(zhǔn)。鋁標(biāo)準(zhǔn)合約

漲跌幅與保證金:品種項目第1日出現(xiàn)單邊市第2日出現(xiàn)單邊市第3日出現(xiàn)單邊市第4日鋁漲跌幅5%8%10%交易所出臺風(fēng)控措施交易所保證金7%10%12%一般月份限倉比例:品種總持倉（X萬手）客戶限倉限倉比例鋁X≥12

5%一般月份持倉量與保證金:超出此比例80%須向交易所遞大戶持倉報告自交割月前三個月第一個交易日起品種總持倉（X萬手）鋁14＜X≤16X＞16保證金8%10%臨近交割月限倉與保證金

品種合約掛牌之日起前2月第十個交易日起前1月第一個交易日起前1月第十個交易日起交割月份第一個交易日起保證金10%10%10%15%20%鋁公司限倉10000手3000手客戶限倉1000手300手*

進入交割月后，客戶持倉需是5的整數(shù)倍。2實物交割期貨頭寸的建倉開立標(biāo)準(zhǔn)倉單帳戶交割《上海期貨交易所標(biāo)準(zhǔn)倉單開戶登記表》（3份）營業(yè)執(zhí)照正本復(fù)印件提供備案資料稅務(wù)登記證復(fù)印件（國稅正副本，副本頁須有一般納稅人章）組織機構(gòu)代碼證復(fù)印件法人、開戶經(jīng)辦人的身份證復(fù)印件《上海期貨交易所倉單系統(tǒng)用戶信息表（法人客戶）》（3份）《上海期貨交易所標(biāo)準(zhǔn)倉單管理系統(tǒng)用戶協(xié)議》（2份）填寫表格開立標(biāo)準(zhǔn)倉單帳戶需申報的資料如下表：（均需加蓋公章、法人簽字）收到客戶開戶資料NO.1交易所審核NO.2反饋至期貨公司NO.3標(biāo)準(zhǔn)倉單開戶流程客戶NO.4期貨公司審核、錄入系統(tǒng)三個工作日內(nèi)開戶成功后，EMS加密器、用戶卡及密碼實物交割一般交割交割限倉結(jié)算價、增值稅交割期限平倉價、協(xié)議價五日交割法類別：升貼水期轉(zhuǎn)現(xiàn)交割費用知識點知識點品種每張倉單重量客戶限倉量持倉限倉交割倉單數(shù)鋁25噸/張1500噸60張交割限倉12345賣方：提交倉單買方：提交意向收到80%貨款內(nèi)轉(zhuǎn)資金，收到倉單交齊發(fā)票，收到余款收到增值稅發(fā)票五日交割流程：最后交易日后的五個工作日*遇節(jié)假日順延，保證有五個交割日發(fā)票流轉(zhuǎn)流程：空方會員交易所多方會員多頭客戶空頭客戶含稅交割結(jié)算價：該合約最后交易日的結(jié)算價保稅交割結(jié)算價：保稅交割結(jié)算價＝［（含稅交割結(jié)算價－相關(guān)費用）/（1＋進口增值稅稅率）－消費稅］/（1＋進口關(guān)稅稅率）含稅交割——增值稅發(fā)票保稅交割——發(fā)票交割費用交割費用（單位：元/噸）鋁交割手續(xù)費（公司）6元/噸倉儲費0.4元/天過戶費1元/噸入庫費專用線：26自送：18自送：30（集裝箱）出庫費專用線：26自提：15自提：25（集裝箱）期貨轉(zhuǎn)現(xiàn)貨：提前將期貨合約轉(zhuǎn)換成現(xiàn)貨。協(xié)議價倉單交換交易所審核客戶申請期轉(zhuǎn)現(xiàn)最近交割月前一日結(jié)算價平倉

交割期限：上一月份最后交易日后的第一交易日至交割月份最后交易日前二個交易日。3標(biāo)準(zhǔn)倉單標(biāo)準(zhǔn)倉單倉單功能所內(nèi)質(zhì)押/退押倉單有效期知識點所外質(zhì)押/退押商品入庫與出庫倉單要素標(biāo)準(zhǔn)倉單的要素

倉單號、倉單數(shù)、重量、客戶編碼、客戶名稱、商標(biāo)、倉庫、商（質(zhì)）有效期、倉儲費付止日、倉單到期日等。

單號（起止）倉單數(shù)完稅狀態(tài)客戶編號客戶名稱商標(biāo)倉庫商（質(zhì)）檢有效期倉儲費付止日al01500047**1完稅00080008

上海**公司QTX上海期晟儲運管理有限公司20100120220110322入庫申報NO.1商品入庫NO.2倉庫驗收NO.3倉單生成NO.4客戶委托會員辦理客戶在期限內(nèi)發(fā)貨倉庫驗收后，會員向交易所提交制作倉單申請標(biāo)準(zhǔn)倉單生成流程1、入庫：貨主應(yīng)委托經(jīng)紀(jì)公司辦理入庫申報，交易所在三個交易日內(nèi)批準(zhǔn)是否入庫。入庫申報內(nèi)容：品種、等級（牌號）、商標(biāo)、數(shù)量、交割倉庫名稱等，并提供《產(chǎn)品質(zhì)量證明書》等。另:進口鋁錠應(yīng)當(dāng)提供《產(chǎn)品質(zhì)量證明書》、《產(chǎn)地證明書》、《商檢證書》、《海關(guān)進口關(guān)稅專用繳款書》、《海關(guān)代征增值稅專用繳款書》，經(jīng)交易所審定合格為有效。

商品入庫與出庫2、出庫：標(biāo)準(zhǔn)倉單合法持有人提貨時，指定交割倉庫在對標(biāo)準(zhǔn)倉單審核無誤后予以發(fā)貨。

方式2.指定交割倉庫代為發(fā)運方式1.客戶自行到庫提貨1、所內(nèi)倉單質(zhì)押、退押：指投資者將標(biāo)準(zhǔn)倉單交存交易所作為保證金使用的業(yè)務(wù)。倉單質(zhì)押金額=質(zhì)押噸數(shù)X最近交割月合約上一日結(jié)算價X80%倉單的功能客戶授權(quán)會員交存?zhèn)}單交易所審核2、倉單所外質(zhì)押、退押：出質(zhì)人（客戶）將其標(biāo)準(zhǔn)倉單移交給質(zhì)權(quán)人（銀行）作為擔(dān)保。*均需通過電子倉單系統(tǒng)操作完成出質(zhì)人質(zhì)押登記申請審核倉庫倉單質(zhì)押登記質(zhì)權(quán)人確認(rèn)質(zhì)押人登記申請4交割違約1、具有下列行為之一的，構(gòu)成交割違約：在規(guī)定交割期限內(nèi)賣方未能如數(shù)交付標(biāo)準(zhǔn)倉單的；在規(guī)定交割期限內(nèi)買方未能如數(shù)解付貨款的；賣方交付的商品不符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的。交割違約2、構(gòu)成交割違約的，由違約方支付違約部分合約價值5%的違約金，同時按以下辦法處理：買方違約賣方違約1、終止交割，退還標(biāo)準(zhǔn)倉單2、競賣，價格不低于結(jié)算價75%1、終止交割，退還貨款2、征購，價格不高于結(jié)算價125%*若征購、競賣失敗，則賠付給對方15%的賠償金。雙方違約終止交割，對雙方處以5%罰款終止交割后，交易所擔(dān)保責(zé)任了結(jié)內(nèi)容回顧：

合約介紹實物交割標(biāo)準(zhǔn)倉單交割違約套期保值申請流程為什么要申請?zhí)灼诒Ｖ殿^寸？

當(dāng)交易所給客戶的投機持倉不能滿足客戶需求的情況下。由于套期保值而建立的持倉≠套保頭寸

操作流程會員審核交易所5個交易日內(nèi)審核提交提交具備品種相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營資格的客戶申請日：合約交割月前一月的20日之前提出套期保值建倉時間：最遲至套保合約交割月前月最后一個交易日套保申請材料另需提交的證明材料1、填寫《上海期貨交易所套期保值申請（審批）表》，同時提交以下內(nèi)容：2、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件；3、企業(yè)近2年在交易所的交易實績；4、企業(yè)近2年的現(xiàn)貨經(jīng)營業(yè)績；5、企業(yè)套期保值交易方案（主要內(nèi)容包括風(fēng)險來源分析、確定保值目標(biāo)、明確交割或平倉的數(shù)量）。買入套期保值原材料加工企業(yè)保值商品的消耗定額、加工能力、生產(chǎn)經(jīng)營計劃或生產(chǎn)商品的購銷合同及上一年度總產(chǎn)量的證明材料，以及交易所要求提供的其他材料。原材料生產(chǎn)企業(yè)、流通經(jīng)營企業(yè)及其他企業(yè)保值商品的購銷計劃（合同）的證明材料，以及交易所要求提供的其他材料。賣出套期保值

原材料生產(chǎn)企業(yè)保值商品的消耗定額、生產(chǎn)能力、當(dāng)年的生產(chǎn)計劃、原材料購銷計劃（合同）及上一年度總產(chǎn)量的證明材料，以及交易所要求提供的其他材料。原材料加工企業(yè)、流通經(jīng)營企業(yè)和其他企業(yè)保值商品的現(xiàn)貨倉單