中級銀行從業(yè)資格題庫及答案

中級銀行從業(yè)資格題庫及答案某商業(yè)銀行一筆貸款金額為500萬元,預期回收金額為350萬元,回收成本為50萬元。則該筆貸款的違約損失率為()。

A.0.4（正確選項）

B.0.6

C.0.7

D.0.8根據(jù)對穆迪評級公司債券數(shù)據(jù)的研究,經(jīng)濟蕭條時期的債務回收率要比經(jīng)濟擴張時期的回收率低()。

A.1/4

B.1/3（√）

C.1/2

D.2/3下列關于零售風險暴露特征的說法,不正確的是()。

A.債務人是一個法人或幾個自然人（正確答案）

B.債務人是一個或幾個自然人

C.筆數(shù)多,單筆金額小

D.按照組合方式進行管理CreditPortfolioView模型根據(jù)現(xiàn)實宏觀經(jīng)濟因素通過()計算違約率。

A.壓力測試

B.資產(chǎn)分組

C.蒙特卡洛模擬（正確答案）

D.歷史損失數(shù)據(jù)均值與方差替代多種信用風險組合模型被廣泛應用于國際銀行業(yè)中,其中()直接將轉移概率與宏觀因素的關系模型化,然后通過不斷加入宏觀因素沖擊來模擬轉移概率的變化,得出模型中的一系列參數(shù)值。

A.CreditMetrics模型

B.CreditPortfolioView模型（正確答案）

C.CreditRisk+模型

D.CreditMonitor模型假設某獲得3年期項目貸款的企業(yè)的信用評級為BBB,其在第一年、第二年和第三年的邊際死亡率分別為6%、5%和4%,則該企業(yè)3年后能夠如約償還該貸款的概率為()。

A.0.824

B.0.7

C.0.857（√）

D.0.865下列各項對商業(yè)銀行風險預警程序的順序描述,正確的是()。

A.風險分析→信用信息的收集和傳遞→風險處置→后評價

B.風險分析→后評價→信用信息的收集和傳遞→風險處置

C.信用信息的收集和傳遞→風險分析→風險處置→后評價（正確答案）

D.信用信息的收集和傳遞→后評價→風險分析→風險處置以下屬于適應有關客戶信用風險監(jiān)測的預警管理的是()。

A.存貸比監(jiān)管預警管理

B.行業(yè)和市場風險（正確答案）

C.撥備覆蓋比預警管理

D.集中度風險預警管理風險報告是商業(yè)銀行實施全面風險管理的媒介。從類型上劃分,風險報告通常分為綜合報告和專題報告,下列各項屬于綜合報告內容的是()。

A.重大風險事項描述

B.分類風險狀況及變化原因分析（正確答案）

C.發(fā)展趨勢及風險因素分析

D.已采取和擬采取的應對措施與綜合報告不同,專題報告主要是()。

A.對常規(guī)信息進行定期報告

B.至少每年一次

C.重大風險事項與內控隱患所作出的專題性風險分析報告（正確選項）

D.定期報告的某銀行期初可疑類貸款余額為40億元,其中10億元在期末成為損失類貸款,期間由于正常收回、不良貸款處置或核銷等原因可疑類貸款減少了15億元,則該銀行當期可疑類貸款遷徙率為()。

A.0.4（正確選項）

B.0.25

C.0.625

D.0.375假定某銀行2010會計年度結束時共有貸款200億元,其中正常貸款150億元,其共有一般準備8億元,專項準備1億元,特種準備1億元,則其不良貸款撥備覆蓋率約為()。

A.0.15

B.0.2（正確答案）

C.0.35

D.0.5下列哪種情形不是企業(yè)出現(xiàn)的早期財務預警信號?()

A.存貨周轉率變小

B.出現(xiàn)陳舊存貨、大量存貨或不恰當存貨組合的證據(jù)

C.總資產(chǎn)中流動資產(chǎn)所占比例大幅下降

D.公司業(yè)務性質的改變（正確選項）下列風險監(jiān)測指標中,()=(貸款實際計提準備貸款應提準備)×100%。

A.預期損失率

B.貸款損失準備充足率（√）

C.正常貸款遷徙率

D.不良資產(chǎn)/貸款率商業(yè)銀行信用風險監(jiān)測中,行業(yè)經(jīng)營環(huán)境出現(xiàn)惡化的預警指標不包括()。

A.行業(yè)整體衰退

B.經(jīng)濟環(huán)境變化

C.出現(xiàn)重大的技術變革

D.政府優(yōu)惠政策的停止（√）商業(yè)銀行信用風險監(jiān)測中,行業(yè)經(jīng)營風險因素不包括()。

A.金融危機對行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生影響

B.行業(yè)產(chǎn)能明顯過剩

C.市場需求出現(xiàn)明顯下降

D.行業(yè)個別企業(yè)出現(xiàn)虧損（正確答案）表3—1是某商業(yè)銀行當期貸款五級分類的遷徙矩陣。表3—1已知期初正常類貸款余額500億,關注類貸款余額40億,次級類貸款余額20億,可疑類貸款余額10億,損失類貸款余額0,則該商業(yè)銀行當期期末的不良貸款余額是()億。

A.75

B.84.5

C.35（√）

D.81.3組合層面的風險監(jiān)測把多種信貸資產(chǎn)作為投資組合進行整體監(jiān)測。關于商業(yè)銀行組合風險監(jiān)測,下列說法錯誤的是()。

A.商業(yè)銀行組合風險監(jiān)測主要有傳統(tǒng)的組合監(jiān)測方法和資產(chǎn)組合模型兩種方法

B.商業(yè)銀行可以依據(jù)風險管理專家的判斷,給予各項指標一定權重,得出對單個資產(chǎn)組合風險判斷的綜合指標或指數(shù)

C.資產(chǎn)組合模型方法主要是對信貸資產(chǎn)組合的授信集中度和結構進行分析監(jiān)測（正確選項）

D.組合監(jiān)測能夠體現(xiàn)多樣化投資產(chǎn)生的風險分散效果,防止國別、行業(yè)、區(qū)域、產(chǎn)品等維度的風險集中度過高,實現(xiàn)資源的最優(yōu)化配置如果一家國內商業(yè)銀行的貸款資產(chǎn)情況為:正常類貸款50億元,關注類貸款30億元,次級類貸款10億元,可疑類貸款7億元,損失類貸款3億元,那么該商業(yè)銀行的不良貸款率等于()。

A.0.1

B.0.15

C.0.18

D.0.2（正確選項）某銀行2010年末可疑類貸款余額為400億元,損失類貸款余額為200億元。各項貸款余額總額為40000億元。若要保證不良貸款率不高于2%,則該銀行次級類貸款余額最多為()億元。

A.200（正確答案）

B.300

C.600

D.800某銀行2010年貸款應提準備為1100億元,貸款損失準備充足率為50%,則貸款實際計提準備為()億元。

A.330

B.550（正確答案）

C.1100

D.1875下列哪項不屬于適應監(jiān)管底線的風險預警管理?()

A.資本充足率預警管理

B.存貸比監(jiān)管預警管理

C.主要風險暴露預警管理（正確選項）

D.撥備覆蓋比預警管理區(qū)域風險通常表現(xiàn)為區(qū)域政策法規(guī)的重大變化、區(qū)域環(huán)境的惡化以及區(qū)域內部經(jīng)營管理水平下降、區(qū)域信貸資產(chǎn)質量惡化等。下列各項不屬于區(qū)域政策法規(guī)的重大變化中的相關警示信號的是()。

A.地方政府為吸引企業(yè)投資,不惜一切代價,提供優(yōu)惠條件

B.區(qū)域產(chǎn)業(yè)集中度高,區(qū)域主導產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)衰退（正確選項）

C.區(qū)域內某產(chǎn)業(yè)集中度高,而該產(chǎn)業(yè)受到國家宏觀調控

D.區(qū)域法律法規(guī)明顯調整如果一家國內商業(yè)銀行的貸款資產(chǎn)情況為:正常類貸款50億,關注類貸款30億,次級類貸款10億,可疑類貸款7億,損失類貸款3億,如果撥備的一般準備為15億,專項準備為8億,特種準備為2億,則該商業(yè)銀行不良貸款撥備覆蓋率為()。

A.0.5

B.1.25（√）

C.1.5

D.1下列指標計算公式中,不正確的是()。

A.不良貸款率=[(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)÷各項貸款余額]×100%

B.預期損失率=(預期損失÷資產(chǎn)風險暴露)×100%

C.單一客戶貸款集中度=(最大一家客戶貸款總額÷貸款類資本總額)×100%（√）

D.貸款損失準備充足率=(貸款實際計提準備/貸款應提準備)×100%下列關于資本轉換因子的說法,正確的是()。

A.某組合風險越小,其資本轉換因子越高

B.同樣的資本,風險高的組合計劃的授信額就越高

C.根據(jù)資本轉換因子,將以計劃授信額表示的組合限額轉換為以資本表示的組合限額

D.資本轉換因子表示需要多少比例的資本來覆蓋在該組合的計劃授信的風險（正確答案）以下關于商業(yè)銀行國家風險限額管理的表述,不恰當?shù)氖?)。

A.國家風險暴露涵蓋了一個國家的信用風險暴露、跨境轉移風險以及高壓力風險事件情景

B.國家風險限額管理是基于對一個國家的綜合評級

C.國家風險限額一般至少一年重新檢查一次

D.國際先進銀行通常對國家風險限額采取彈性管理（正確選項）集團客戶與單個客戶限額管理有相似之處,但在整體思路上還是存在著較大的差異。集團客戶授信限額管理一般分“三步走”,其中不包括()。

A.根據(jù)總行關于行業(yè)的總體指導方針和集團客戶與授信行的密切關系,初步確定對該集團整體的授信限額

B.確定客戶的最高債務承受額,即客戶憑借自身信用與實力承受對外債務的最大能力（正確答案）

C.根據(jù)單一客戶的授信限額,初步測算關聯(lián)企業(yè)各成員單位(含集團公司本部)的最高授信限額的參考值

D.分析各個授信單位的具體情況,調整各成員單位的授信限額影響貸款最低定價的因素不包括()。

A.資金成本

B.法律成本（√）

C.風險成本

D.資本成本以下貸款最低定價的公式,正確的是()。

A.貸款最低定價=(資金成本-資金收益)/貸款額

B.貨款最低定價=(資金成本+經(jīng)營成本)/貸款額

C.貸款最低定價=(資金成本+經(jīng)營成本+風險成本)/貸款額

D.貸款最低定價=(資金成本+經(jīng)營成本+風險成本+資本成本)/貸款額（√）在針對單個客戶進行限額管理時,商業(yè)銀行對客戶進行信用評級后,首要工作是判斷客戶的()。

A.最高債務承受額（正確選項）

B.最低債務承受額

C.平均債務承受額

D.長期債務承受額可防止信貸風險過于集中于某一行業(yè)的限額管理類別是()。

A.單一客戶風險限額

B.集團客戶風險限額

C.組合限額（√）

D.區(qū)域風險限額在總體組合限額管理中,“資本分配”中的資本是(),是商業(yè)銀行用來承擔所有損失、防止破產(chǎn)的真實的資本。

A.銀行股本

B.銀行的實收資本

C.上一年度的銀行資本

D.預計的下一年度的銀行資本(包括所有計劃的資本注入)（正確選項）商業(yè)銀行在組合風險限額管理中確定資本分配的權重時,不需考慮的因素是()。

A.組合的風險權重（正確選項）

B.組合在戰(zhàn)略層面上的重要性

C.經(jīng)濟前景(宏觀經(jīng)濟狀況預測)

D.當前組合集中度情況下列關于信貸審批的說法,不正確的是()。

A.原有貸款的展期無須再次經(jīng)過審批程序（正確答案）

B.信貸審批應當完全獨立于貸款的營銷和發(fā)放

C.在進行信貸決策時,應當考慮衍生交易工具的信用風險

D.在進行信貸決策時,商業(yè)銀行應當對可能引發(fā)信用風險的借款人的所有風險暴露和債項做統(tǒng)一考慮和計量在設定組合集中度限額的程序中,首要的一步就是按某組合維度確定資本分配權重,這里的資本分配中的資本是指()。

A.所預計的下一年度的銀行資本（正確答案）

B.本年度的銀行資本

C.所預計的未來三年的銀行資本

D.過去三年間的銀行資本關于商業(yè)銀行內部評級體系的驗證,下列說法錯誤的是()。

A.銀行應根據(jù)本行內部評級體系和風險參數(shù)量化的特點,采取基準測試、返回檢驗等不同的驗證方法

B.驗證過程和結果應接受統(tǒng)一檢查,負責檢查的部門應與驗證工作的設計和實施部門統(tǒng)一（正確選項）

C.驗證頻率應能夠保證內部評級和風險參數(shù)量化的準確性、完整性、可靠性

D.銀行內部評級風險參數(shù)量化的方法、數(shù)據(jù)或實施發(fā)生重大改變時,相關驗證活動應盡快實施下面不屬于權重法下資產(chǎn)分類的是()。

A.股權投資

B.對我國其他商業(yè)銀行的債權

C.自用不動產(chǎn)（正確選項）

D.租賃資產(chǎn)余值根據(jù)監(jiān)管要求,商業(yè)銀行使用權重法計算風險加權資產(chǎn)時,對個人住房抵押貸款的風險權重為()。

A.0.7

B.0.5（正確答案）

C.1

D.0在權重法下,下列商業(yè)銀行資產(chǎn)風險權重相等的是()。

A.對我國中央政府的債權與對其他國家中央政府的債權

B.對個人住房抵押貸款的債權與對一般企業(yè)的債權

C.對符合標準的小微型企業(yè)的債權與對個人的其他債權（正確選項）

D.對我國政策性銀行的債權(不包括次級債權)與對公共實體部門的債權采用權重法計量信用風險資本時,對我國商業(yè)銀行的次級債權(未扣除部分)的風險權重為()。

A.1（正確選項）

B.0.2

C.0

D.0.5《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》提出了兩種計量信用風險資本的方法:權重法和()。

A.初級法

B.高級法

C.內部評級法（正確選項）

D.內部評審法假設違約損失率()為14%,商業(yè)銀行估計預期損失率最大值()為10%,違約風險暴露()為20億元,則根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》,風險加權資產(chǎn)()為()億元。

A.10（√）

B.14.5

C.18.5

D.20《中華人民共和國商業(yè)銀行法》指出,商業(yè)銀行對同一借款人的貸款余額與商業(yè)銀行資本余額的比例不得超過()%。

A.9

B.10（√）

C.11

D.12《商業(yè)銀行與內部人和股東關聯(lián)交易管理辦法》指出,商業(yè)銀行對全部關聯(lián)方的授信余額不得超過商業(yè)銀行資本凈額的()%。

A.10

B.15

C.50（√）

D.75在證券交易所資產(chǎn)支持證券存續(xù)期,資產(chǎn)服務機構的風險管理職責不包括()。

A.按照約定積極履行基礎資產(chǎn)管理、運營、維護職責,監(jiān)測基礎資產(chǎn)質量變化情況

B.按照約定落實現(xiàn)金流歸集、不合格基礎資產(chǎn)贖回或替換、基礎資產(chǎn)循環(huán)購買和維護專項計劃資產(chǎn)安全的機制

C.積極配合管理人及其他參與機構和投資者開展風險管理工作,發(fā)現(xiàn)影響專項計劃資產(chǎn)安全、投資者利益等風險事項及時告知管理人

D.監(jiān)督管理人對專項計劃資產(chǎn)管理、運用、處分情況,發(fā)現(xiàn)管理人的管理指令違反專項計劃說明書或者托管協(xié)議約定的,應當要求改正,未能改正的,應當拒絕執(zhí)行并及時向證券交易所及相關監(jiān)管機構報告（√）商業(yè)銀行發(fā)展資產(chǎn)證券化業(yè)務的意義不包括()。

A.將不具有流動性的中長期貸款置于資產(chǎn)負債表之外,優(yōu)化資產(chǎn)負債結構

B.以最小的成本增強流動性和提高資本充足率

C.將不良資產(chǎn)成批量、快速轉換為可流通的金融產(chǎn)品,盤活部分資產(chǎn)的流動性,將銀行資產(chǎn)潛在的風險消除（正確答案）

D.增強盈利能力,改善商業(yè)銀行收入結構狹義的資產(chǎn)證券化即()。

A.實體資產(chǎn)證券化

B.證券資產(chǎn)證券化

C.信貸資產(chǎn)證券化（正確答案）

D.現(xiàn)金資產(chǎn)證券化商業(yè)銀行在貸后管理中,常常進行貸款重組活動,即對原有貸款結構(期限、金額、利率、費用、擔保等)進行調整、重新安排、重新組織,其目的主要在于()。

A.增加收益

B.提高經(jīng)濟資本配置效率

C.降低客戶違約風險（正確選項）

D.實現(xiàn)資產(chǎn)多元化配置貸款損失準備不包括()。

A.一般準備

B.專項準備

C.特殊準備（√）

D.特種準備()根據(jù)全部貸款余額的一定比例計提的用于彌補尚未識別的可能性損失的準備。

A.特種準備

B.一般準備（√）

C.專項準備

D.損失準備銀行可參照以下比例按季計提專項準備,對于次級類貸款,計提比例為()%;對于可疑類貸款,計提比例為()%。

A.50100

B.25,50（正確選項）

C.25,75

D.0,25下列關于不良資產(chǎn)處置方法中的清收處置的說法,錯誤的是()。

A.不良貸款清收,是指不良貸款本息以貨幣資金凈收回

B.不良貸款清收管理包括不良貸款的清收、盤活、保全和以資抵債

C.按照對于債務人資產(chǎn)等處置的方式,處置可分為處置抵(質)押物、以物抵債及抵債資產(chǎn)處置、破產(chǎn)清算等

D.按照是否采用法律手段,清收可以分為常規(guī)催收、破產(chǎn)清算（正確答案）根據(jù)財政部《金融企業(yè)不良資產(chǎn)批量轉讓管理辦法》,金融企業(yè)批量轉讓不良資產(chǎn)的范圍不包括()。

A.抵債資產(chǎn)

B.按規(guī)定程序和標準認定為次級、可疑、損失類的貸款

C.個人貸款（正確答案）

D.已核銷的賬銷案存資產(chǎn)由于某債務人因某種原因無法按原有合同履約,商業(yè)銀行決定對其原有貸款予以展期處理,商業(yè)銀行的這種操作屬于()。

A.貸款重組（正確答案）

B.貸款轉讓

C.貸款審批

D.資產(chǎn)證券化根據(jù)《關于調整商業(yè)銀行貸款損失準備監(jiān)管要求的通知》規(guī)定,撥備覆蓋率監(jiān)管要求由150%調整為,貸款撥備率監(jiān)管要求由2.5%調整為。()

A.120%~150%;2%~2.5%

B.120%~150%;1.5%~2.5%（正確答案）

C.130%~150%;1.5%~2.5%

D.130%~150%;2%~2.5%假設商業(yè)銀行A現(xiàn)持有一筆國債。研究部門預測市場利率在未來將上揚,國債價格有下跌的風險,銀行A決定通過利率掉期來管理該筆國債的利率風險,并與交易對手B達成利率掉期協(xié)議,則A和B之間可以()。

A.銀行A以浮動利率支付利息給B,B以固定利率支付利息給銀行A

B.銀行A以固定利率支付利息給B,B以固定利率支付利息給銀行A

C.銀行A以固定利率支付利息給B以浮動利率支付利息給銀行A（√）

D.銀行A以浮動利率支付利息給B以浮動利率支付利息給銀行A一般而言,由于匯率變動所造成的風險屬于()。

A.信用風險

B.市場風險（正確答案）

C.操作風險

D.商品價格風險銀行審計部門應當定期對市場風險管理體系各個組成部分和環(huán)節(jié)的準確、可靠、充分和有效性進行獨立的審查和評價。其中,定期指的是()。

A.至少每年一次（√）

B.至少每年兩次

C.至少每年三次

D.至少每年四次假設某商業(yè)銀行的資產(chǎn)負債管理策略是:資產(chǎn)以五年期以上固定利率的個人住房貸款為主,而資金主要來源于銀行間資金市場的拆借和銀行間債券市場的回購。如果市場利率上升,則該銀行資產(chǎn)負債所面臨的最主要的市場風險是()。

A.股票價格風險

B.商品價格風險

C.利率風險（√）

D.匯率風險為避免經(jīng)濟下滑,央行宣布降低存貸款基準利率,如果存款利率下調幅度大于貸款利率下調幅度,則商業(yè)銀行面臨的最主要風險是()。

A.利率風險（√）

B.匯率風險

C.操作風險

D.信用風險以下不屬于利率風險的是()。

A.重新定價風險

B.利率結構性風險（正確答案）

C.期權性風險

D.基準風險匯率風險是指由于()的不利變動而導致銀行業(yè)務發(fā)生損失的風險。

A.利率

B.匯率（正確選項）

C.價格

D.產(chǎn)品債券A的票面利率為8%,債券B的票面利率為6%,假設其他因素完全一樣,如果市場利率完全下降時,則()。

A.A和B均跌價,但A比B跌的快

B.A和B均漲價,但A比B漲的快（正確選項）

C.A和B均跌價,但B比A跌的快

D.A和B均漲價,但B比A漲的快下列哪一項是由于股票價格的不利變動所帶來的風險?()

A.股票風險（√）

B.折算風險

C.交易風險

D.信用風險銀行的存貸款業(yè)務應歸入()賬簿。

A.基本

B.銀行（正確答案）

C.交易

D.封閉一家銀行1年期的浮動利率貸款與1年期的浮動利率存款同時發(fā)生,貸款按月根據(jù)美國聯(lián)邦債券利率浮動,存款按月根據(jù)LIBOR浮動,當聯(lián)邦債券利率和LIBOR浮動不一致的時候,利率風險表現(xiàn)出()。

A.基準風險（正確答案）

B.期權性風險

C.重新定價風險

D.收益率曲線風險商業(yè)銀行實施市場風險管理和計提市場風險資本的前提和基礎是()。

A.建立完善的內部控制體系

B.正確劃分為銀行賬簿和交易賬簿（正確選項）

C.制定合理的中長期經(jīng)營戰(zhàn)略

D.正確劃分表內業(yè)務和表外業(yè)務對商業(yè)銀行而言,下列情形中重新定價風險最大的是()。

A.以長期固定利率存款作為長期固定利率貸款的資金來源

B.以短期存款作為長期固定利率貸款的資金來源（√）

C.以短期存款作為短期流動資金貸款的資金來源

D.以短期存款作為長期浮動利率貸款的資金來源下列關于商業(yè)銀行市場風險管理組織框架的表述中,正確的是()。

A.商業(yè)銀行的監(jiān)事會應當監(jiān)督董事會和高級管理層在市場風險管理方面的履職情況（正確選項）

B.董事會負責制定、定期審查和監(jiān)督執(zhí)行市場風險管理的政策、程序以及具體的操作規(guī)程

C.高級管理層承擔對市場風險管理實施監(jiān)控的最終責任

D.承擔風險的業(yè)務經(jīng)營部門可以同時是負責市場風險管理的部門商業(yè)銀行應當指定()向董事會和高級管理層提供獨立的市場風險報告。

A.市場風險承擔部門

B.市場風險管理部門（正確選項）

C.內部審計機構

D.外部審計機構()方法是以某一個市場變量作為計值基礎,推算出或計算出交易頭寸的價值。

A.盯市

B.情景分析

C.模擬

D.盯模（正確選項）久期缺口是資產(chǎn)加權平均久期與負債加權平均久期和()乘積的差額。

A.收益率

B.資產(chǎn)負債率（正確答案）

C.現(xiàn)金率

D.市場利率下列各項不屬于單幣種敞口頭寸的是()。

A.期權敞口頭寸

B.遠期凈敞口頭寸

C.即期凈敞口頭寸

D.總敞口頭寸（√）下列說法正確的是()。

A.累計總敞口頭寸法和凈總敞口頭寸法均比較保守

B.累計總敞口頭寸法比較保守,凈總敞口頭寸法較為激進（正確選項）

C.累計總敞口頭寸法較為激進,凈總敞口頭寸法比較保守

D.累計總敞口頭寸法和凈總敞口頭寸法均較為激進如果某商業(yè)銀行持有1000萬美元資產(chǎn),700萬美元負債,美元遠期多頭500萬,美元遠期空頭300萬,那么該商業(yè)銀行的美元敞口頭寸為()萬美元。

A.300

B.500（正確選項）

C.700

D.1000關于總敞口頭寸,下列說法正確的是()。

A.凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額與空頭總額之差（正確答案）

B.累計總敞口頭寸等于所有外幣的多頭的總和

C.總敞口頭寸反映整個資產(chǎn)組合的外匯風險

D.短邊法的計算方法是:首先分別加總每種外匯的多頭和空頭;其次比較這兩個總數(shù);最后選擇絕對值較小的作為銀行的總敞口頭寸假如一家銀行的外匯敞口頭寸為:日元多頭150,馬克多頭400,英鎊多頭250,法郎空頭120,美元空頭480。則用累計總敞口頭寸法計算的總外匯敞口頭寸為()。

A.200

B.800

C.1000

D.1400（正確選項）()用來衡量利率變動對銀行當期收益的影響。

A.流動性比率/指標法

B.現(xiàn)金流分析法

C.缺口分析法（√）

D.久期分析法()是衡量匯率變動對銀行當期收益的影響的一種方法。

A.缺口分析

B.外匯敞口分析（正確答案）

C.敏感性分析

D.久期分析VaR值的局限性不包括()。

A.無法預測尾部極端損失情況

B.無法預測單邊市場走勢極端情況

C.無法預測市場非流動性因素

D.無法預測市場流動性因素（正確選項）在保持其他條件不變的前提下,研究單個市場風險要素的微小變化可能會對金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟價值產(chǎn)生的影響的方法是()。

A.缺口分析

B.敏感性分析（√）

C.壓力測試

D.久期分析在每個時間段內,將利率敏感性資產(chǎn)減去利率敏感性負債,再加上表外業(yè)務頭寸,就得到該時間段內的重新定價()。

A.價值

B.缺口（√）

C.頭寸

D.敞口假設某商業(yè)銀行總資產(chǎn)為1000億元,加權平均久期為6年,總負債為900億元,加權平均久期為5年,則該銀行的資產(chǎn)負債久期缺口為()。

A.-1.5

B.-1

C.1.5（√）

D.1某銀行外匯敞口頭寸為:歐元多頭90,日元空頭40,英鎊空頭60,瑞士法郎多頭40,加拿大元空頭20,澳元空頭30,美元多頭160,分別按累計總敞口頭寸法、凈總敞口頭寸法和短邊法三種方法計算的總敞口頭寸中,最小的是()。

A.140（正確答案）

B.150

C.120

D.230在其它條件保持不變的情況下,金融工具的到期日或距下一次重新定價日的時間越長,并且在到期日之前支付的金額越小,則其久期的絕對值()。

A.越低

B.越高（√）

C.變動方向不一定

D.不受影響如果一家銀行的總資產(chǎn)為10億元,總負債為6億元,資產(chǎn)加權平均久期為2年,負債加權平均久期為3年,那么久期缺口等于()。

A.-0.2

B.0.1

C.0.2（√）

D.-0.1關于久期,下列論述不正確的是()。

A.久期缺口絕對值的大小與利率風險有明顯聯(lián)系

B.久期缺口絕對值越小,銀行利率風險越高（正確答案）

C.久期缺口的絕對值越大,銀行利率風險越高

D.久期分析能計量利率風險對銀行整體經(jīng)濟價值的影響當某一時段內的負債大于資產(chǎn)(包括表外業(yè)務頭寸)時,即出現(xiàn)()。

A.資產(chǎn)敏感性缺口

B.資產(chǎn)缺口

C.負債缺口

D.負債敏感性缺口（√）關于久期分析,下列說法正確的是()。

A.如采用標準久期分析法,可以很好地反映期權性風險

B.如采用標準久期分析法,不能反映基準風險（正確答案）

C.久期分析只能計量利率變動對銀行短期收益的影響

D.對于利率的大幅變動,久期分析的結果仍能保證準確性下列關于蒙特卡洛模擬法的說法,不正確的是()。

A.蒙特卡洛模擬法是一種結構化模擬的方法

B.通過產(chǎn)生一系列同模擬對象具有相同統(tǒng)計特性的隨機數(shù)據(jù)來模擬未來風險因素的變