經(jīng)濟(jì)學(xué)計量經(jīng)濟(jì)學(xué)第08章

教學(xué)基本要求本章是高級計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的內(nèi)容之一。通過教學(xué)，要求學(xué)生達(dá)到：理解（最低要求）：單方程計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型是一個內(nèi)容廣泛的體系，經(jīng)典的線性模型是其中最基本和最重要的內(nèi)容之一，以及幾類擴(kuò)展模型的研究對象、基本理論和方法思路。掌握（較高要求）：確定性變參數(shù)模型的經(jīng)濟(jì)含義和估計方法；非線性普通最小二乘法的原理及其應(yīng)用；二元離散選擇模型的實際應(yīng)用價值，從原始模型到效用模型的原理，二元Probit模型和Logit模型的參數(shù)估計方法及其應(yīng)用?！?.1變參數(shù)線性單方程計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型一、確定性變參數(shù)模型二、隨機(jī)變參數(shù)模型＃⒈參數(shù)隨某一變量呈規(guī)律性變化在實際經(jīng)濟(jì)問題中，p往往是一個政策變量；

表示政策變量的變化改變了解釋變量對被解釋變量的影響程度研究消費(fèi)模型時，p表示利率，影響邊際儲蓄傾向，從而影響消費(fèi)傾向。一、確定性變參數(shù)模型將參數(shù)的表達(dá)式代入模型可得：因為p是確定性變量，與隨機(jī)干擾項不相關(guān)，可以用OLS方法估計；可通過參數(shù)顯著性檢驗變量p是否對α和β有影響。⒉參數(shù)作間斷性變化表示模型的參數(shù)在n0處發(fā)生了突發(fā)性變化；

在實際經(jīng)濟(jì)問題中，往往表示某項政策的實施所產(chǎn)生的影響。（1）n0已知如果n0已知，則可以分段建立模型（Chow方法）；也可以利用虛擬變量建立一個統(tǒng)計的模型（Gujarati方法）；

參數(shù)作間斷性變化實例

例8.1.1

陳正澄用1964—1981年我國臺灣地區(qū)個人收入和儲蓄額的數(shù)據(jù)，對兩種方法進(jìn)行了驗證。年份收入X儲蓄Y年份收入X儲蓄Y1964196519661967196819691970197119728.89.410.010.611.011.912.713.514.30.360.210.080.200.100.120.410.500.4319731974197519761977197819791980198115.516.717.718.619.721.122.823.925.20.590.900.950.821.041.531.941.751.99表8.1.1我國臺灣地區(qū)個人收入與儲蓄額數(shù)據(jù)（百萬新臺幣）（2）n0未知，但Var(μ1t)=Var(μ2t)一般選擇不同的n0，按照前面的方法（Chow方法）進(jìn)行估計，然后從中選擇最優(yōu)者。選擇的標(biāo)準(zhǔn)是使兩段方程的殘差平方和之和為最小假設(shè)μ1t

和μ2t不存在自相關(guān)，且：（3）n0未知，且Var(μ1t)≠Var(μ2t)將n0作為待定參數(shù)，按照前面的方法（Chow方法）進(jìn)行估計。Goldfeld和Quandt于1973年研究并提出用最大似然法進(jìn)行估計，構(gòu)造關(guān)于n0的對數(shù)似然函數(shù)：選擇使得對數(shù)似然函數(shù)最大的n0作為突變點(diǎn)的估計值。如果n0已知，