2022年初級銀行從業(yè)資格考試《風險管理》押題密卷1

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單選題（共80題，共80分）

1.反洗錢的主要制度不包括（）。

A.客戶身份識別制度

B.金融教育培訓制度

C.大額交易與可疑交易報告制度

D.客戶身份資料和交易記錄保存制度

2.良好的風險報告路徑應(yīng)采取（）。

A.橫向傳送

B.縱向報送

C.直線傳送

D.縱向報送與橫向傳送相結(jié)合的矩陣式結(jié)構(gòu)

3.下列應(yīng)當歸屬于商業(yè)銀行操作風險中的“內(nèi)部流程”類別的是（）。

A.2022年汶川大地震給當?shù)囟嗉疑虡I(yè)銀行造成損失

B.金融機構(gòu)“重前臺，輕后臺”的發(fā)展模式從長期來看可能導致?lián)p失

C.信貸調(diào)查人員在調(diào)查過程中接受各種形式的賄賂／好處協(xié)助騙貸

D.未在抵押貸款管理辦法中明確規(guī)定“先落實抵押手續(xù)，后放款”

4.績效考評應(yīng)堅持（）的原則，應(yīng)當統(tǒng)籌業(yè)務(wù)發(fā)展和風險防控，建立兼顧效益與風險、財務(wù)因素與非財務(wù)因素、當期成果與可持續(xù)發(fā)展的績效考評指標體系。

A.統(tǒng)籌兼顧

B.公開透明

C.綜合平衡

D.地域制衡

5.巴塞爾協(xié)議Ⅲ顯著提高了資本充足率的監(jiān)管標準，通常情況下普通商業(yè)銀行的普通股充足率應(yīng)達到()，總資本充足率不得低于()。

A.1％；3.5％

B.3.5％；1％

C.7％；10.5％

D.10.5％；7％

6.投資者把他財富的40％投資于一項預期收益率為15％的風險資產(chǎn)，60％投資于收益率為6％的國庫券，那么他的投資組合的預期收益率為()。

A.11.4％

B.9.6％

C.29.5％

D.37.5％

7.在商業(yè)銀行風險管理的主要策略中，有一種消極的風險管理策略是()。

A.風險對沖

B.風險轉(zhuǎn)移

C.風險規(guī)避

D.風險補償

8.商業(yè)銀行不能通過()的途徑了解個人借款人的資信狀況。

A.查詢法院的個人客戶信用記錄

B.查詢稅務(wù)機關(guān)的個人客戶信用記錄

C.中國人民銀行個人征信系統(tǒng)

D.從個人客戶單位購買客戶的信息

9.商業(yè)銀行為了獲取盈利而在正常范圍內(nèi)建立的“()”的資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)(或持有期缺口)，被認為是一種正常的、可控性較強的流動性風險。

A.借短貸短

B.借長貸長

C.借短貸長

D.借長貸短

10.假設(shè)商業(yè)銀行當年將100個客戶的信用等級評為BB級，第二年觀察這組客戶。發(fā)現(xiàn)有3個客戶違約，則3％代表()。

A.違約頻率

B.不良貸款率

C.違約損失率

D.違約概率

11.A銀行2022年年初共有正常類貸款900億元，在2022年年末轉(zhuǎn)為關(guān)注類、次級類、可疑類、損失類的貸款金額分別為50億元、30億元、15億元和5億元，期初正常類貸款期間因回收減少了200億元、因核銷減少了300億元，則該銀行2022年的正常類貸款遷徙率為()。

A.15％

B.25％

C.50％

D.100％

12.實施風險管理的首要步驟是()。

A.風險識別

B.風險評價

C.風險檢測

D.風險控制

13.下列不屬于信貸審批原則的是（）。

A.職責分離原則

B.統(tǒng)一考慮原則

C.審貸分離原則

D.展期重審原則

14.下列關(guān)于聲譽風險的說法，錯誤的是()。

A.聲譽風險的損害有時甚至是致命的損害

B.社會責任感與聲譽風險無關(guān)

C.聲譽風險應(yīng)按照聲譽風險因素的影響程度和緊迫性來排序

D.具有建設(shè)性的聲譽危機處理方法是化敵為友

15.操作風險評估中的定性分析需要依靠有經(jīng)驗的風險管理專家對操作風險的()作出評估。

A.發(fā)生頻率和發(fā)生概率

B.發(fā)生頻率和影響程度

C.發(fā)生概率和影響程度

D.發(fā)生概率和損失金額

16.當商業(yè)銀行資產(chǎn)負債久期缺口為正時，如果市場利率下降且其他條件保持不變，則商業(yè)銀行的流動性將()。

A.無法確定

B.減弱

C.增強

D.保持不變

17.()是指由于法律或監(jiān)管規(guī)定的變化，可能影響商業(yè)銀行正常運營，或削弱其競爭能力、生存能力的風險。

A.違規(guī)風險

B.監(jiān)管風險

C.政策風險

D.經(jīng)濟風險

18.因市場價格的不利變動而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風險是（）風險。

A.價格

B.市場

C.信用

D.操作

19.在商業(yè)銀行市場風險管理中,久期通常用來衡量（）對銀行整體經(jīng)濟價值的影響。

A.商品價格變動

B.利率變動

C.股票價格變動

D.匯率變動

20.貸款分類與債項評級比較，錯誤的是（）。

A.前者綜合考慮了客戶信用風險因素和債項交易損失因素

B.后者通常僅考慮影響債項交易損失的特定風險因素

C.前者主要用于貸前管理，更多地體現(xiàn)為貸前審批

D.后者可同時用于貸前審批、貸后管理

21.（）是當債務(wù)人因種種原因無法按原有合同履約時，商業(yè)銀行為了降低客戶違約風險引致的損失，而對原有貸款結(jié)構(gòu)進行調(diào)整、重新安排、重新組織的過程。

A.貸款清收

B.貸款核銷

C.貸款重組

D.貸款轉(zhuǎn)讓

22.商業(yè)銀行在完善流動性風險監(jiān)測和預警機制的同時，制訂切實可行的本外幣流動性應(yīng)急計劃至關(guān)重要。流動性應(yīng)急計劃主要包括（）。

A.制定危機處理方案與彌補現(xiàn)金流量不足的工作程序

B.提高流動性管理的預見性

C.通過金融市場控制風險

D.建立多層次的流動性屏障

23.商業(yè)銀行的債券交易部門經(jīng)過計算獲得在95％的置信水平下隔夜VaR為500萬元，則該交易部門（）。

A.預期在未來的252個交易日中有12.6天至少損失500萬元

B.預期在未來的1年中有95天至少損失500萬元

C.預期在未來的100個交易日中有5天至多損失500萬元

D.預期在未來的252個交易日中12.6天至多損失500萬元

24.A公司2022年流動資產(chǎn)合計500萬元，其中存貨80萬元，預付賬款20萬元，應(yīng)收賬款40萬元，流動負債合計400萬元，則該公司2022年速動比率為（）。

A.1.25

B.1.15

C.1

D.0.9

25.下列關(guān)于收益率曲線的說法不正確的是（）。

A.收益率曲線是市場對當前經(jīng)濟狀況的判斷

B.假設(shè)目前市場上的收益率曲線是正向的，如果預期收益率曲線基本維持不變，則可以買入期限較長的金融產(chǎn)品

C.收益率曲線用于描述收益率與到期期限之間的關(guān)系

D.假設(shè)目前市場上的收益率曲線是正向的，如果預期收益率曲線變陡，則可以賣出期限較短的金融產(chǎn)品，買入期限較長的金融產(chǎn)品

26.下列屬于商業(yè)銀行面臨的項目風險的是（）。

A.外部經(jīng)濟周期變化，導致收益下降

B.技術(shù)故障造成經(jīng)濟損失

C.政治動蕩

D.產(chǎn)品研發(fā)失敗

27.假設(shè)某風險資產(chǎn)的預期收益率為8％，標準差為0.15，同期國債的無風險收益率為4％。如果希望利用該風險資產(chǎn)和國債構(gòu)造一個預期收益率為6％的資產(chǎn)組合，則該風險資產(chǎn)和國債的投資權(quán)重分別為（）。

A.50％，50％

B.30％，70％

C.20％，80％

D.40％，60％

28.全面的風險管理模式強調(diào)信用風險、（）和操作風險、流動性風險管理并舉，信貸資產(chǎn)與非信貸資產(chǎn)管理并舉，組織流程再造與定量分析技術(shù)并舉。

A.市場風險

B.流動風險

C.戰(zhàn)略風險

D.法律風險

29.商業(yè)銀行的審計部門應(yīng)當定期對市場風險管理體系各個組成部分和環(huán)節(jié)的準確、可靠、充分和有效性進行獨立的審查和評價，審計的頻率為（）。

A.至少每年一次

B.至少每兩年一次

C.每兩年一次

D.每三年一次

30.（）是商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的一類，指商業(yè)銀行接受客戶委托，代為辦理客戶指定的經(jīng)濟事務(wù)、提供金融服務(wù)并收取一定費用的業(yè)務(wù)。

A.資金交易業(yè)務(wù)

B.柜臺業(yè)務(wù)

C.個人信貸業(yè)務(wù)

D.代理業(yè)務(wù)

31.如果商業(yè)銀行的一個5年期的貸款項目，第1年到第4年每年還款額的現(xiàn)值為100萬元，第5年還款額的現(xiàn)值為1100萬元，那么該貸款項目的久期為（）。

A.5年

B.4.5年

C.4.3年

D.4年

32.市場風險壓力測試是一種以______為主的風險分析與控制手段，測算商業(yè)銀行在假定遇到極端不利的______事件情況下可能發(fā)生的損失。（）

A.定量分析；小概率

B.定量分析；大概率

C.定性分析；小概率

D.定性分析；大概率

33.下列關(guān)于信用風險的作用和影響說法正確的是（）。

A.幫助董事會及高級管理層保護他們的機構(gòu)及聲譽

B.該職能向董事會和高級管理層提供有關(guān)銀行的內(nèi)部控制、風險管理和治理體系的質(zhì)量和效力的獨立保證

C.有效的內(nèi)部審計職能構(gòu)成內(nèi)部控制系統(tǒng)中的第三道防線

D.對于基礎(chǔ)金融產(chǎn)品（如債券、貸款）而言，信用風險造成的損失最多是其債務(wù)的全部賬面價值

34.A企業(yè)2022年的銷售收入80億元，銷售凈利率為15％，2022年年初所有者權(quán)益為110億元，2022年年末所有者權(quán)益為130億元，則該企業(yè)2022年凈資產(chǎn)收益率為（）。

A.15％

B.12％

C.11％

D.10％

35.主權(quán)風險屬于（）。

A.法律風險

B.市場風險

C.信用風險

D.國別風險

36.可能影響商業(yè)銀行聲譽的不利事件不包括（）。

A.流動性惡化

B.出現(xiàn)重大操作失誤

C.國家監(jiān)管政策變化

D.由于市場利率波動導致投資頭寸價值惡化

37.某商業(yè)銀行當期在央行的超額準備金存款為43億元，庫存現(xiàn)金為11億元，若該行當期各項存款金額為2138億元，該銀行超額備付金率為（）。

A.2.53％

B.2.76％

C.2.98％

D.3.78％

38.戰(zhàn)略風險的類型包括（）。

A.品牌風險

B.競爭對手風險

C.項目風險

D.以上全對

39.（）屬于商業(yè)銀行所面臨的市場風險。

A.信用風險

B.商品風險

C.操作風險

D.流動性風險

40.投資組合理論產(chǎn)生于（）。

A.全面風險管理模式階段

B.資產(chǎn)風險管理模式階段

C.負債風險管理模式階段

D.資產(chǎn)負債風險管理模式階段

41.關(guān)于商業(yè)銀行針對行業(yè)風險的理解，下列表述最不恰當?shù)氖牵ǎ?/p>

A.行業(yè)風險是系統(tǒng)性風險的表現(xiàn)形式之一

B.所有行業(yè)都應(yīng)當?shù)玫骄鹊男刨J投放

C.對于商業(yè)銀行而言，貸款應(yīng)當盡量投放到收益高、風險低的行業(yè)

D.某些行業(yè)天然就會比別的行業(yè)風險高

42.下列關(guān)于損失的說法正確的是（）。

A.非預期損失是指利用統(tǒng)計分析方法計算出的對預期損失的偏離，是可以預見的較大損失

B.預期損失是指商業(yè)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展中基于歷史數(shù)據(jù)分析可以預見到的損失，通常為一定時期內(nèi)損失的平均值（有時也采用中間值）

C.災(zāi)難性損失是指沒有超出非預期損失的可能威脅到商業(yè)銀行安全性和流動性的重大損失

D.預期損失是指商業(yè)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展中基于歷史數(shù)據(jù)分析可以預見到的損失，通常為一定時期內(nèi)損失的累計值

43.某公司2022年銷售收入為6900萬元，流動資產(chǎn)平均余額為2760萬元，則流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率為（）。

A.1

B.2.5

C.4

D.3

44.因市場價格（利率、匯率、股票價格和商品價格）的不利變動而使商業(yè)銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風險是指（）。

A.操作風險

B.聲譽風險

C.違規(guī)風險

D.市場風險

45.（）是指商業(yè)銀行由于違反監(jiān)管規(guī)定和原則，而招致法律訴訟或遭到監(jiān)管機構(gòu)處罰，進而產(chǎn)生不利于商業(yè)銀行實現(xiàn)商業(yè)目的的風險。

A.市場風險

B.戰(zhàn)略風險

C.信用風險

D.違規(guī)風險

46.下列關(guān)于信用評分模型的說法，正確的是（）。

A.信用評分模型是建立在對當前市場數(shù)據(jù)模擬的基礎(chǔ)上

B.信用評分模型可以給出客戶信用風險水平的分數(shù)

C.信用評分模型可以提供客戶違約概率的準確數(shù)值

D.信用評分模型可以及時反映企業(yè)信用狀況的變化

47.商業(yè)銀行在識別和分析貸款組合的信用風險時，應(yīng)更多關(guān)注（）可能造成的影響。

A.系統(tǒng)性風險

B.非系統(tǒng)性風險

C.個別風險

D.組合風險

48.下列關(guān)于收益率曲線的說法，不正確的是（）。

A.收益率曲線的形狀是市場對當前經(jīng)濟狀況的判斷

B.假設(shè)目前市場上的收益率曲線是正向的，如果預期收益率曲線基本維持不變，則可以買入期限較長的金融產(chǎn)品

C.正向收益率曲線表示投資期限越長，收益率越高

D.反向收益率曲線表示投資期限越長，收益率越高

49.下列屬于商業(yè)銀行風險管理的主要策略的有（）。

A.風險分散

B.風險對換

C.風險集中

D.風險轉(zhuǎn)出

50.在單一客戶授信限額管理中，商業(yè)銀行對客戶進行信用評級后，首要工作是確定客戶的（）。

A.最低債務(wù)承受額

B.最高債務(wù)承受額

C.平均債務(wù)承受額

D.以上均不正確

51.假設(shè)其他條件均相同，則以下哪種債券的利率風險最高（）

A.5年期零息債券

B.5年期票面利息為5％的固定利率債券

C.8年期票面利率為5％的固定利率債券

D.10年期票面利息為5％的固定利率債券

52.假定某公司2022年的銷售成本為50萬元，銷售收入為200萬元，年初資產(chǎn)總額為150萬元，年末資產(chǎn)總額為220萬元，則其總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率約為（）。

A.54％

B.108％

C.53％

D.56％

53.每種貨幣的即期凈敞口頭寸、遠期凈敞口頭寸、期權(quán)敞口頭寸以及其他敞口頭寸之和是指（）。

A.總敞口頭寸

B.單幣種敞口頭寸

C.外匯敞口頭寸

D.累計總敞口頭寸

54.預期損失率的計算公式表示為（）。

A.預期損失率=預期損失／資產(chǎn)總額

B.預期損失率=預期損失／貸款資產(chǎn)總額

C.預期損失率=預期損失／負債總額

D.預期損失率=預期損失／資產(chǎn)風險暴露

55.商業(yè)銀行風險控制與緩釋流程應(yīng)符合的要求不包括（）。

A.把商業(yè)銀行的風險控制在最低水平

B.所采取的具體控制措施與緩釋工具符合成本/收益要求

C.能夠發(fā)現(xiàn)風險管理中存在的問題，并重新完善風險管理程序

D.風險控制/緩釋策略應(yīng)與商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略目標保持一致

56.世紀70年代，資產(chǎn)負債風險管理理論產(chǎn)生于（）階段。

A.資產(chǎn)風險管理模式

B.負債風險管理模式

C.資產(chǎn)負債風險管理模式

D.全面風險管理模式

57.商業(yè)銀行信用風險管理部門采用回收現(xiàn)金流法，計算某個債項的違約損失率時，若該債項的回收總金額為1．5億元，回收總成本為0．65億元，違約風險暴露為3億元，則該債項的違約損失率為（）。

A.36.67％

B.86.67％

C.71.67％

D.42.31％

58.關(guān)于商業(yè)銀行風險管理模式，下列說法正確的是（）。

A.20世紀60年代以前，西方商業(yè)銀行的風險管理屬于資產(chǎn)負債風險管理模式階段

B.歐式期權(quán)定價模型產(chǎn)生于資產(chǎn)風險管理模式階段

C.資產(chǎn)管理模式重點強調(diào)對資產(chǎn)業(yè)務(wù)和負債業(yè)務(wù)風險協(xié)同管理，通過匹配資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)、經(jīng)營目標互相代替和資產(chǎn)分散，實現(xiàn)總量平衡和風險控制

D.20世紀80年代以后，西方商業(yè)銀行的風險管理屬于全面風險管理模式階段

59.一家銀行1年期的浮動利率貸款按月根據(jù)美國聯(lián)邦債券基金利率浮動，1年期的浮動利率存款按月根據(jù)LIBOR浮動。當聯(lián)邦債券利率和LIBOR浮動不一致的時候，利率風險表現(xiàn)出（）。

A.期權(quán)風險

B.基準風險

C.重新定價風險

D.收益率曲線風險

60.在CreditMonitor模型中，企業(yè)向銀行借款相當于持有一個基于企業(yè)資產(chǎn)價值的看漲期權(quán)，股東初始股權(quán)投資可以看作該期權(quán)的（）。

A.期權(quán)費

B.時間價值

C.內(nèi)在價值

D.執(zhí)行價格

61.下列不是可能影響聲譽的市場風險因素的是（）。

A.國債交易損失擴大

B.衍生產(chǎn)品交易策略錯誤

C.經(jīng)常遭到監(jiān)管處罰

D.持有外匯品種單一

62.以下哪一項不屬于代理業(yè)務(wù)中的操作風險（）

A.委托方偽造收付款憑證騙取資金

B.客戶通過代理收付款進行洗錢活動

C.業(yè)務(wù)員貪污或截留手續(xù)費，不進入大賬核算

D.代客理財產(chǎn)品由于市場利率波動而造成損失

63.（）是指通過系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風險種類、性質(zhì)。

A.評估風險

B.監(jiān)測風險

C.感知風險

D.制作風險清單

64.某商業(yè)銀行在95％置信區(qū)間、1天持有期的條件下，報告期內(nèi)交易賬戶風險價值為660萬元人民幣，假設(shè)其他條件不變，如果置信區(qū)間提高至99％，則該銀行交易賬戶的風險價值將（）。

A.保持不變

B.減小

C.無法判斷

D.增加

65.下列關(guān)于聲譽危機管理規(guī)劃的說法，正確的是（）。

A.制定危機管理規(guī)劃是聲譽危機管理規(guī)劃的主要內(nèi)容之一

B.危機管理應(yīng)當采用“辯護或否認”的對抗策略

C.聲譽危機管理需要技能、經(jīng)驗以及全面細致的危機管理規(guī)劃，以便為商業(yè)銀行在危機情況下保全甚至提高聲譽提供行動指南

D.危機不確定什么時候會發(fā)生，所以聲譽危機管理規(guī)劃沒有給商業(yè)銀行創(chuàng)造附加價值

66.下列關(guān)于久期缺口的理解，不正確的有（）。

A.當久期缺口為正值時，如果市場利率下降，銀行的市場價值將增加

B.當久期缺口為負值時，如果市場利率下降，銀行的市場價值將減少

C.當久期缺口為正值時，如果市場利率上升，銀行的市場價值將減少

D.久期缺口的絕對值越小，銀行整體市場價值對利率的變化越敏感

67.商業(yè)銀行的內(nèi)部評級應(yīng)具有彼此獨立、特點鮮明的兩個維度：第一維度是客戶評級，第二維度是（）。

A.借款評級

B.債項評級

C.債務(wù)人評級

D.債權(quán)人評級

68.經(jīng)濟資本主要用于覆蓋和抵御銀行的（）。

A.非預期損失

B.預期損失

C.大規(guī)模損失

D.普通性損失

69.系統(tǒng)性風險因素對貸款組合信用風險的影響，主要是由（）的變動反映出來。

A.借款人管理層因素

B.借款人的生產(chǎn)經(jīng)營狀況

C.借款人所在行業(yè)因素

D.宏觀經(jīng)濟因素

70.下列盈利能力比率公式，錯誤的是（）。

A.銷售毛利率=[（銷售收入-銷售成本）／銷售成本]×100％

B.銷售凈利率=（凈利潤／銷售收入）×100％

C.凈資產(chǎn)收益率=凈利潤／[（期初所有者權(quán)益合計+期末所有者權(quán)益合計）／2]×100％

D.總資產(chǎn)收益率=凈利潤／平均總資產(chǎn)

71.下列關(guān)于銀行資本的作用敘述不正確的是（）。

A.為銀行提供融資

B.使銀行免受損失

C.維持市場信心

D.限制業(yè)務(wù)過度擴張和承擔風險

72.某公司2022年銷售收入為20億元人民幣，銷售凈利率為15％，2022年初所有者權(quán)益為28億元人民幣，2022年末所有者權(quán)益為36億元人民幣，則該企業(yè)2022年凈資產(chǎn)收益率約為（）。

A.9.4％

B.5.2％

C.9.2％

D.8.4％

73.利率、匯率、商品期貨／期權(quán)等金融衍生工具的大量涌現(xiàn)出現(xiàn)在（）。

A.全面風險管理模式階段

B.資產(chǎn)風險管理模式階段

C.負債風險管理模式階段

D.資產(chǎn)負債風險管理模式階段

74.下列關(guān)于久期分析的說法，不正確的是（）。

A.久期分析不能計量利率變動對銀行整體經(jīng)濟價值的影響

B.如采用標準久期分析法，不能反映基準風險

C.如采用標準久期分析法，不能很好地反映期權(quán)性風險

D.對于利率的大幅變動（大于1％），久期分析的結(jié)果會不夠準確

75.某商業(yè)銀行根據(jù)外部評級和內(nèi)部評級數(shù)據(jù)結(jié)合分析，得出B級借款人的違約概率是20％，在年初商業(yè)銀行貸款客戶中有100個B級借款人，到年末一共有19人違約，那么該商業(yè)銀行B級借款人的違約頻率是（）。

A.20％

B.19％

C.25％

D.30％

76.（）承擔對市場風險管理實施監(jiān)控的最終責任，確保商業(yè)銀行有效地識別、計量、監(jiān)測和控制各項業(yè)務(wù)所承擔的各類市場風險。

A.股東大會

B.董事會

C.監(jiān)事會

D.高級管理層

77.商業(yè)銀行在市場交易過程中的財務(wù)／會計錯誤屬于（）。

A.戰(zhàn)略風險

B.操作風險

C.信用風險

D.市場風險

78.違約的定義是（）的重要定義。

A.權(quán)重法

B.標準法

C.經(jīng)濟資本管理

D.內(nèi)部評級法

79.下列關(guān)于風險管理和商業(yè)銀行經(jīng)營關(guān)系的說法中，錯誤的是（）。

A.承擔和管理風險是商業(yè)銀行的基本職能

B.健全的風險管理體系能夠保護商業(yè)銀行所有者利益，實現(xiàn)股東價值最大化

C.風險管理是能夠為商業(yè)銀行風險管理技術(shù)提供依據(jù)，并有效管理商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)

D.風險管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力

80.操作風險損失數(shù)據(jù)的收集的核心環(huán)節(jié)不包括（）。

A.損失事件評估

B.損失事件識別

C.損失事件填報

D.損失金額確定

多選題（共30題，共30分）

81.有價值的市場監(jiān)測信息包括（）。

A.股票價格

B.債券市場

C.外匯市場

D.商品市場

E.與特定產(chǎn)品掛鉤的指數(shù)

82.下列關(guān)于行業(yè)財務(wù)風險分析指標的說法，不正確的有()。

A.行業(yè)盈虧系數(shù)越低，說明行業(yè)風險越大

B.行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)銷率越高，說明行業(yè)產(chǎn)品供不應(yīng)求

C.行業(yè)資本積累率越低，說明行業(yè)發(fā)展?jié)摿υ胶?/p>

D.行業(yè)銷售利潤率是衡量行業(yè)盈利能力最重要的指標

E.行業(yè)勞動生產(chǎn)率在一定程度上反映出行業(yè)間的相對技術(shù)水平

83.法人信貸業(yè)務(wù)操作風險的起因包括()。

A.片面追求貸款規(guī)模和市場份額

B.信貸制度不完善，缺乏監(jiān)督制約機制

C.信貸操作不規(guī)范，依法管貸意識不強

D.因人手緊張而未嚴格執(zhí)行換人復核制度

E.社會缺乏良好的信貸文化和信用環(huán)境

84.對于不可管理的風險，商業(yè)銀行可以采取的管理辦法有()。

A.風險分散

B.風險對沖

C.風險轉(zhuǎn)移

D.風險規(guī)避

E.風險補償

85.操作風險評估準備包括()三個步驟。

A.準備

B.評估

C.確認

D.報告

E.提交

86.下列指標中，是衡量杠桿比率的是（）。

A.存貨周轉(zhuǎn)率

B.資產(chǎn)負債率

C.有形凈值債務(wù)率

D.利息保障倍數(shù)

E.資產(chǎn)凈利率

87.下列有助于改善商業(yè)銀行聲譽風險管理狀況的措施包括（）。

A.及時處理投訴和批評

B.增強對客戶、公眾的透明度

C.對所有已識別風險一視同仁、集中處理

D.制定危機管理應(yīng)急計劃

E.與媒體保持良好接觸

88.以下關(guān)于貸款分類與債項評級的說法正確的有（）。

A.貸款分類主要用于貸后管理

B.貸款分類更多體現(xiàn)為事后評價

C.債項評級通常僅考慮影響債項交易損失的特定風險因素

D.債項評級可同時用于貸前審批、貸后管理

E.貸款分類是對債項風險的一種預先判斷

89.商業(yè)銀行作為經(jīng)營風險的特殊機構(gòu),為了有效（）風險,必須對其所面臨的各類風險進行正確分類。

A.識別

B.消除

C.計量

D.監(jiān)測

E.控制

90.常用的風險事后控制方法有（）。

A.風險轉(zhuǎn)移

B.風險定價

C.風險資本重新分配

D.風險緩釋

E.提高風險資本水平

91.從操作風險的定義來看，操作風險的產(chǎn)生可分為（）四大原因。

A.內(nèi)部流程

B.系統(tǒng)缺陷

C.流動性

D.外部事件

E.人員因素

92.下列關(guān)于風險的說法正確的是（）。

A.信用風險是指債務(wù)人或交易對手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化

B.利率風險按照來源不同，分為重新定價風險、收益率曲線風險、基準風險和期權(quán)性風險

C.操作風險是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工和信息科技系統(tǒng)，以及外部事件所造成損失的風險

D.傳染風險屬于國別風險

E.國別風險應(yīng)當至少劃分為低、較低、中、較高、高五個等級

93.目前商業(yè)銀行普遍采用的計算VaR值的方法有（）。

A.方差—協(xié)方差法

B.正態(tài)分布法

C.歷史模擬法

D.情景模擬法

E.蒙特卡洛模擬法

94.下列屬于總敞口頭寸計算方法的有（）。

A.平均總敞口頭寸法

B.累計總敞口頭寸法

C.凈總敞口頭寸法

D.短邊法

E.歷史模擬法

95.影響違約損失率的因素包括（）。

A.項目因素

B.公司因素

C.行業(yè)因素

D.地區(qū)因素

E.宏觀經(jīng)濟周期因素

96.下列屬于商業(yè)銀行客戶的有（）。

A.國際清算銀行

B.自然人

C.合伙制企業(yè)

D.工商銀行

E.中國人民銀行

97.商業(yè)銀行操作風險報告的目的在于向高級管理層揭示以下信息：商業(yè)銀行的主要風險源、整體風險狀況、風險的發(fā)展趨勢、將來值得關(guān)注的地方，其報告內(nèi)容大致包括（）。

A.風險狀況

B.損失事件

C.誘因及控制措施

D.關(guān)鍵風險指標

E.資本情況

98.資產(chǎn)證券化風險暴露包括（）所形成的風險暴露。

A.銀行持有資產(chǎn)支持證券

B.提供信用增級

C.流動性便利

D.開展利率互換

E.信用衍生工具

99.已知某企業(yè)集團在A、B、C公司的表決股份分別為35%、55%、20%,2022年,A公司向L銀行申請一筆1億元的貸款,由B公司擔保,B公司向L銀行申請一筆2億元的貸款,由C公司擔保,C公司向L銀行申請一筆3億元的貸款,由該企業(yè)集團擔保,則下列分析恰當?shù)氖牵ǎ?/p>

A.銀行L對A

B.C三家公司的貸款容易出現(xiàn)擔保不足狀態(tài)B該企業(yè)集團對A.BC三家公司均形成控制關(guān)系

C.銀行L需要特別關(guān)注該企業(yè)集團所提供財務(wù)報表的真實性

D.A.B.C公司之間構(gòu)成連環(huán)擔保

E.銀行L應(yīng)根據(jù)A.B.C三家公司自身風險狀況分別授信

100.如果房地產(chǎn)市場發(fā)展過熱，一方面居民大量提取存款買房。另一方面大量房地產(chǎn)企業(yè)和個人向銀行借款，這種情況下，當房地產(chǎn)市場嚴重下跌，大量個人住房貸款無法償還，房地產(chǎn)企業(yè)也由于倒閉而無力償還貸款，這時商業(yè)銀行所面臨的主要風險包括（）。

A.流動性風險

B.市場風險

C.戰(zhàn)略風險

D.國別風險

E.信用風險

101.在下列（）情況下，信用風險管理委員會（或類似的機構(gòu)）可以考慮重新設(shè)定/調(diào)整限額。

A.經(jīng)濟和市場狀況的較大變動

B.新的監(jiān)管機構(gòu)的建議

C.高級管理層決定戰(zhàn)略重點的變化

D.年度進行業(yè)務(wù)計劃和預算

E.其他銀行已進行限額調(diào)整

102.商業(yè)銀行的金融工具和商品頭寸劃分為交易賬簿和銀行賬簿的基礎(chǔ)有（）。

A.開展有效的市場風險計量監(jiān)控

B.準確計量市場風險監(jiān)管資本

C.建立管理會計系統(tǒng)

D.以公允價值計量銀行資產(chǎn)

E.真實反映銀行財務(wù)狀況

103.下列關(guān)于超額備付金率的說法，錯誤的有（）。

A.可分幣種計算

B.超額備付金率越高，銀行短期流動性越低

C.超額備付金率過低，表明銀行清償能力強

D.是衡量銀行流動性和清償能力的一個短期指標

E.涵蓋范圍較廣

104.資金交易業(yè)務(wù)中后臺結(jié)算清算需注意的操作風險點主要包括（）。

A.交易定價模型或定價機制錯誤

B.未及時監(jiān)測和報告交易員的超權(quán)限交易和重大頭寸變化

C.因系統(tǒng)中斷而不能及時將資金清算到位

D.因錄入錯誤而錯誤清算資金

E.未履行監(jiān)管部門所要求的強制性報告義務(wù)

105.商業(yè)銀行提高貸后管理的質(zhì)量和效率的途徑包括（）。

A.加強貸后管理人員崗位培訓

B.建立并完善貸后管理制度體系

C.強化貸后激勵約束考核

D.優(yōu)化崗位設(shè)置、明晰管理責任

E.加強貸后管理與貸款申報、授信審批環(huán)節(jié)的銜接

106.風險外部報告的內(nèi)容包括（）。

A.總結(jié)專項風險工作

B.提供監(jiān)管數(shù)據(jù)

C.識別當期風險特征

D.評價整體風險狀況

E.提出風險管理的措施建議

107.根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，以下將被視為違約的是（）。

A.銀行認定，除非采取追索措施如變現(xiàn)抵押品（如果存在的