經(jīng)濟研究方法培訓課件

提倡實證研究－問題、方法與態(tài)度提倡實證研究1應用經(jīng)濟學為什么需要實證分析

應用經(jīng)濟學是否是科學？科學研究的特征是什么？對像：客觀世界、客觀規(guī)律；結果：應當經(jīng)得起獨立驗證，不以研究者個人為轉移；重要的不是提出新觀點，而是證明（或推翻）某一觀點及其過程中采用的方法。應用經(jīng)濟學為什么需要實證分析應用經(jīng)濟學是否是科學？科學研究2應用經(jīng)濟學為什么需要實證分析需要解決的問題是什么？爭論的焦點是什么？語言的歧義：同樣的語言不等于同樣的觀點，同樣的觀點可能使用不同的語言。爭論的是問題本身、對問題的看法還是描述（所用語言）？模型可以清楚地表達（或可以明確地推論）提出者對問題的認識。雙向因果關系問題、多因素問題應用經(jīng)濟學為什么需要實證分析需要解決的問題是什么？爭論的焦點3分析師與股票價格同步性的實證研究匯率與股市波動：來自中國的ARCH檢驗機構投資者對資產(chǎn)泡沫反應策略的博弈研究流動性陷阱：現(xiàn)實、生成機理與政策人民幣浮動匯率：制度變革與經(jīng)濟轉型中國銀行業(yè)的并購與重組研究城鄉(xiāng)統(tǒng)籌視角下的中國農(nóng)村社會養(yǎng)老保險問題研究分析師與股票價格同步性的實證研究4中國股票市場系統(tǒng)流動性及影響因素實證研究資產(chǎn)泡沫與經(jīng)濟增長之間關系的實證研究人民幣實際有效匯率與我國進出口貿(mào)易的關系——基于不同貿(mào)易方式的實證分析預算軟約束與資產(chǎn)價格理性泡沫我國股市漲跌幅限制的真實效果內(nèi)部監(jiān)督、監(jiān)管替代與銀行價值人民幣最優(yōu)匯率制度彈性的理論模型與經(jīng)驗估計——基于價格穩(wěn)定視角的研究中國股票市場系統(tǒng)流動性及影響因素實證研究5應用經(jīng)濟學為什么需要實證分析需要的答案是什么？如何證明？如何理解？語言的歧義：什么是穩(wěn)健的（或積極的）財政政策（貨幣政策）？如何與對問題的描述、分析聯(lián)系起來？是否邏輯上嚴格對應？是否可能提出同樣合理的不同答案？是否存在問題-分析-結論之間的唯一性？不同因素作用大小、相互關系；如何比較并選擇優(yōu)先序。應用經(jīng)濟學為什么需要實證分析需要的答案是什么？如何證明？如何6如何進行實證分析

實證分析的本質是什么？確切表述問題、提煉問題；提出可驗證的假設；確定分析框架（思路）；確定影響因素和影響機制（模型與變量）；選擇和收集數(shù)據(jù)；驗證假設，得出結論。如何進行實證分析實證分析的本質是什么？7如何進行實證分析

是否一定要采用數(shù)量分析的模型和方法？不一定，可以是邏輯模型或情景模擬。如何進行實證分析是否一定要采用數(shù)量分析的模型和方法？8實證研究VS科學問題實證研究的重要性學科和應用研究本身的要求；系統(tǒng)科學訓練的需要科學問題的意義研究結果一般化的前提；學科、理論發(fā)展的需要實證研究VS科學問題實證研究的重要性9實證研究的特點無法趕時髦，難以研究熱點問題數(shù)據(jù)的限制人的行為不穩(wěn)定研究目標的沖突評價標準的沖突

實證研究的特點無法趕時髦，難以研究熱點問題10實證研究的意義深化對人的行為的認識，解決共性問題研究的必須是科學問題系統(tǒng)訓練思維、分析能力，研究的框架必須符合邏輯奠定對策分析的基礎拍腦袋必須有本錢實證研究的意義深化對人的行為的認識，解決共性問題11實證研究的基本條件堅實的理論基礎經(jīng)濟學基本理論和必要的自然、社會科學知識對實際問題的深入了解特定問題的政治、經(jīng)濟、文化和歷史變遷、自然環(huán)境的變化以及所涉及的部門生產(chǎn)、流通知識嚴密的邏輯思維和科學的分析框架哲學、研究方法論、對類似問題及其研究方法的理解、構建研究框架的能力最重要的能力：發(fā)現(xiàn)問題、提煉問題實證研究的基本條件堅實的理論基礎12如何進行實證分析

如何建立實證或邏輯分析模型？從現(xiàn)實的問題中提煉出一個有價值且可以研究、能夠得到答案的具體的理論問題；根據(jù)現(xiàn)有的理論和專業(yè)知識、外部條件（前提條件）從邏輯上提出這一問題可能出現(xiàn)的結果（假設）；確定驗證這一假設所需要的工具和材料（模型和數(shù)據(jù)）；收集數(shù)據(jù)、模型驗算；修正模型、補充收集數(shù)據(jù)；解釋結果。

如何進行實證分析如何建立實證或邏輯分析模型？13如何進行實證分析

建立實證分析模型的最大困難是什么？是否能正確地提出問題；是否能找到合適的理論分析框架；能否得到需要的數(shù)據(jù)；結果是否合理。并非所有的問題都可以得到比較滿意的答案。如何進行實證分析建立實證分析模型的最大困難是什么？14如何進行實證分析

實證分析最需要什么？經(jīng)濟理論；涉及的專業(yè)知識；方法論（思維方式）；具體的分析工具與方法；執(zhí)著的苦干精神；經(jīng)濟學家的立場和人文精神；追求學術真理的事業(yè)心。

如何進行實證分析實證分析最需要什么？15如何應用實證分析的結果

常見問題之一：實證分析與政策建議兩張皮兩者缺乏嚴格的邏輯關系，表明實證分析僅僅被用來“拉大旗作虎皮”，可能是“被迫”做游戲，也可能是不懂或不尊重邏輯，并沒有真正認為經(jīng)濟學是科學。

如何應用實證分析的結果常見問題之一：實證分析與政策建議兩張16如何應用實證分析的結果

常見問題之二：誤用或濫用分析結果對回歸系數(shù)的理解和應用有誤；對模型的性質、適用范圍理解有誤；對變量的涵義理解有誤；忽視變量之間的相互關系。如何應用實證分析的結果常見問題之二：誤用或濫用分析結果17如何應用實證分析的結果

常見問題之三：片面依賴數(shù)學手段拘泥于統(tǒng)計檢驗、忽視經(jīng)濟理論和專業(yè)知識；選定的變量與現(xiàn)實的決策變量不一致；“拷打數(shù)據(jù)”。如何應用實證分析的結果常見問題之三：片面依賴數(shù)學手段18問題導向VS方法導向

實證分析的主要問題：方法導向簡單模擬前人已經(jīng)做過的研究；不分場合套用所謂“先進”方法；方法和數(shù)據(jù)的游戲；“少年不識愁滋味，為賦新詩強說愁”。問題導向VS方法導向實證分析的主要問題：方法導向19問題導向還是方法導向？為什么要研究這個特定問題？誰需要問題的答案？研究不是做練習，應用研究也不是單純地重復某種方法問題是什么？研究對象是什么？問題導向還是方法導向？為什么要研究這個特定問題？20如何選擇和界定問題研究領域和具體問題實際問題VS科學問題研究的深度、特異性VS“全面性”；從實際問題提煉科學問題；科學問題的特征：

正確描述行為主體及其動機、可利用資源及其所受約束；一般性和特殊性的有機結合

如何選擇和界定問題研究領域和具體問題21問題導向的研究經(jīng)濟學的基本理論問題：基本假設：行為動機、行為機制、資源約束、市場規(guī)則邊界條件：制度、歷史、文化、傳統(tǒng)，等等。應用經(jīng)濟學的實踐問題：基本假設的實現(xiàn)形式和條件：歷史、自然環(huán)境；生產(chǎn)和市場環(huán)境，等等。問題導向的研究經(jīng)濟學的基本理論問題：22經(jīng)濟學的基本假設一、人的行為動機消費者追求最大效用，生產(chǎn)者追求最大利潤二、資源約束個人：資產(chǎn)、收入、融資；消費品的替代性生產(chǎn)：技術的替代性；資源替代性；技術和資源的流動性三、市場出清規(guī)則完全競爭VS不完全競爭；市場出清的機制經(jīng)濟學的基本假設一、人的行為動機23行為動機假設及其問題一、行為動機的推論過程消費者：從典型的個人出發(fā)，從偏好到無差異曲線或效用函數(shù)再到需求函數(shù)，從獨立決策的個人需求到市場需求生產(chǎn)者：從典型的個人出發(fā)，從生產(chǎn)函數(shù)、等產(chǎn)量曲線到成本函數(shù)和利潤函數(shù)再到供應函數(shù)；從獨立決策的個別供應函數(shù)到市場供應函數(shù)行為動機假設及其問題一、行為動機的推論過程24行為動機假設及其問題二、理論問題1.從決策和行為上，消費者能否與生產(chǎn)者截然分開－－生產(chǎn)投入與消費需要共同的資源，包括財產(chǎn)和時間；2.是否任何時候都存在典型的個體，可以簡單從個體行為推論總體行為－－農(nóng)民是同質總體嗎？3.個人的決策是否獨立－－外部性的邊界在那里？行為動機假設及其問題二、理論問題25行為動機假設及其問題三、研究中的實際問題主體認知錯誤：1.家庭教育投資與高考入學率－－誰決定高考入學率？2.高齡老人營養(yǎng)與個體特征－－誰決策？誰的個體特征？家庭特征？3.鄉(xiāng)村民主選舉與公共產(chǎn)品的供應數(shù)量－－誰決定公共產(chǎn)品供應量？行為動機假設及其問題三、研究中的實際問題26行為動機假設及其問題三、研究中的實際問題目標認知錯誤（或困難）：1.比爾蓋茨極大化什么－－效用包含什么？如何在行為方程中描述？2.家庭教育投資與收入極大化－－誰決策？誰的家庭收入？3.企業(yè)極大化什么－－產(chǎn)量？產(chǎn)值？利潤？市場份額？長期還是短期？多種產(chǎn)品生產(chǎn)的極大化？行為動機假設及其問題三、研究中的實際問題27資源約束假設及其問題一、新古典假設自然資源：短期可能存在剛性約束，長期無絕對數(shù)量極限（邊際成本遞增、無限互相替代）；無限流動性生產(chǎn)技術：多種技術同時存在并可無限替代；無限擴散性；長期規(guī)模報酬不變資本與勞動力：同質、可替代、充分流動信息及其認知：信息同質且導致同樣結果；信息成本資源約束假設及其問題一、新古典假設28資源約束假設及其問題二、理論問題等產(chǎn)量曲線與生產(chǎn)可能性邊界的形狀－－資源和技術的約束，包括替代性；決策內(nèi)容－－投入？產(chǎn)出？銷售額？利潤？產(chǎn)品供應與要素需求決策完全對應？時間與空間維度；長期和短期的區(qū)別－－固定要素VS流動要素；規(guī)模報酬；是否存在真正的長期資源約束假設及其問題二、理論問題29資源約束假設及其問題三、研究中的實際問題小農(nóng)能否獨立決策－－決策的外部性；生產(chǎn)作業(yè)的分工（企業(yè)的邊界）；競爭優(yōu)勢VS比較優(yōu)勢－－資源流動性；所有行業(yè)都可以具有競爭優(yōu)勢？效率－－不同“年齡”企業(yè)的技術同質嗎？心理預期－－對決策而言信息同質嗎？資源約束假設及其問題三、研究中的實際問題30市場出清假設及其問題一、不同的假設及其規(guī)則古典假設－－完全出清，饑餓的驅使；新古典假設－－完全出清，自然失業(yè)率；各種修正－－不均衡（事實上不嚴格出清），不完全競爭，制度剛性市場出清假設及其問題一、不同的假設及其規(guī)則31市場出清假設及其問題二、理論問題出清還是不出清－－市場均衡的真實含義；市場均衡還是不均衡－－市場的時間、空間和產(chǎn)品形態(tài)維度；市場不出清、不均衡的真實含義－－制度、技術約束VS不完全競爭（自愿與非自愿）市場出清假設及其問題二、理論問題32市場出清假設及其問題三、研究中的實際問題市場整合－－價格調整VS數(shù)量調整；自給消費品的商品率－－供應量的調整（不調整）；市場的空間和時間維度；“民工荒”－－青壯年體力勞動者供應不足，勞動力市場的分割市場出清假設及其問題三、研究中的實際問題33綜合性案例問題一、消費者支付意愿初始用途－－對一次性支出的非市場項目評定價值，以衡量福利變化實踐中誤用－－對反復購買的市場商品測定平均支付意愿；問題－－認同某一價格不等于愿意購買；愿意付出某一價格不等于購買數(shù)量不變；平均支付意愿意味大約一半的人不愿意支付這一價格綜合性案例問題一、消費者支付意愿34綜合性案例問題二、市場整合基本邏輯及其隱含假設－－價格變化不同步違背經(jīng)營者的目標，意味制度或基礎設施障礙和潛在的效率改進（私人和社會雙方），完全競爭：無庫存、無利潤；無競爭商品實踐中的問題－－市場整合度可能下降：大經(jīng)銷商的定價政策及改變價格的門檻變動－－數(shù)量調節(jié)、利潤調節(jié)綜合性案例問題二、市場整合35強調研究新問題，反對編輯教科書學位論文和教科書的區(qū)別是什么？目標不同：研究具體的新問題并給出獨立的答案VS系統(tǒng)整理已知的共同知識內(nèi)容的重點不同：突出一個具體問題，小題大作VS全面介紹一個領域的系統(tǒng)知識，大題小作作者的地位不同：小心翼翼地為自己的選題、框架、方法“辯護”，“推銷”自己得出的結論VS“居高臨下”地宣布已得到公認的眾所周知的真理

強調研究新問題，反對編輯教科書學位論文和教科書的區(qū)別是什么？36強調獨立研究，反對不恰當利用合作成果學位論文和課題研究的區(qū)別是什么？研究主體：獨立VS團隊內(nèi)容目標：科學發(fā)現(xiàn)VS各種特定目標研究內(nèi)容：具體的學術性問題VS各種特定問題評價標準：學術水平VS各種具體指標

強調獨立研究，反對不恰當利用合作成果學位論文和課題研究的區(qū)別37科學引用文獻和他人成果引用文獻和他人成果的目的引出并證明選題的意義引出并證明分析框架的科學性與合理性引出并證明分析方法的科學性與合理性引出并證明研究所用材料的科學性與合理性比較研究發(fā)現(xiàn)的異同，討論區(qū)別的原因，加強研究成果的說服力科學引用文獻和他人成果引用文獻和他人成果的目的38科學引用文獻和他人成果引用文獻和他人成果的方式所有引用必須符合上述目的；否則，即使標明出處也不能算正當引用除了公共知識，所有引用必須標明出處；沒有標明出處的一律推定是作者自己的東西，如果不是自己的即為剽竊所有引用的文獻應當是第一手資料所有引用必須符合學術界已經(jīng)得到公認格式反對不適當羅列參考文獻科學引用文獻和他人成果引用文獻和他人成果的方式3939、把生活中的每一天，都當作生命中的最后一天。

40、機不可失，時不再來。

41、就算全世界都否定我，還有我自己相信我。

42、不為模糊不清的未來擔憂，只為清清楚楚的現(xiàn)在努力。

43、付出才會杰出。

44、成功不是憑夢想和希望，而是憑努力和實踐。

45、成功這件事，自己才是老板！

46、暗自傷心，不如立即行動。

47、勤奮是你生命的密碼，能譯出你一部壯麗的史詩。

48、隨隨便便浪費的時間，再也不能贏回來。

49、不要輕易用過去來衡量生活的幸與不幸！每個人的生命都是可以綻放美麗的，只要你珍惜。

50、給自己定目標，一年，兩年，五年，也許你出生不如別人好，通過努力，往往可以改變%的命運。破罐子破摔只能和懦弱做朋友。

51、當眼淚流盡的時候，留下的應該是堅強。

52、上天完全是為了堅強你的意志，才在道路上設下重重的障礙。

53、沒有播種，何來收獲；沒有辛苦，何來成功；沒有磨難，何來榮耀；沒有挫折，何來輝煌。

54、只要路是對的，就不怕路遠。

55、生命對某些人來說是美麗的，這些人的一生都為某個目標而奮斗。

56、浪花總是著揚帆者的路開放的。

74、失敗是什么？沒有什么，只是更走近成功一步；成功是什么？就是走過了所有通向失敗的路，只剩下一條路，那就是成功的路。

75、要改變命運，首先改變自己。

76、我們?nèi)粢呀邮茏顗牡模驮贈]有什么損失。

77、在生活中，我跌倒過。我在