風(fēng)險管理教學(xué)大綱

風(fēng)險管理教學(xué)大綱一、課程名稱（一）中文名稱:風(fēng)險管理（二）英文名稱:RikManagement二、課程性質(zhì)任意性選修課三、課程教學(xué)目標(biāo)通過學(xué)習(xí)本課程，讓學(xué)生掌握風(fēng)險管理的基本理論和方法，為實際工作提供專業(yè)基礎(chǔ)知識和理論指導(dǎo)。從商業(yè)銀行風(fēng)險管理的基本概念和基本架構(gòu)入手，著重突出信用、市場、操作三大風(fēng)險的識別、計量、監(jiān)測與控制的技能知識，并掌握流動性風(fēng)險、聲譽風(fēng)險和戰(zhàn)略風(fēng)險等基本知識，最后從理念、機制和方法等角度對商業(yè)銀行監(jiān)管和市場約束做了要求。了解風(fēng)險管理的基本概念、性質(zhì)、原理、特點；掌握風(fēng)險分析各階段包括風(fēng)險辨識、風(fēng)險估計和風(fēng)險評價的任務(wù)和方法，理解并區(qū)分眾多的風(fēng)險分析方法；在理解風(fēng)險分析基本理論和方法的基礎(chǔ)上，掌握各種風(fēng)險控制工具和風(fēng)險財務(wù)工具的作用、實施方法；在掌握風(fēng)險分析和風(fēng)險管理工具的基礎(chǔ)上，了解風(fēng)險管理決策的內(nèi)涵、原則、決策中常用的技術(shù)方法，以及各種風(fēng)險管理工具的優(yōu)化組合。運用風(fēng)險管理方法分析和解決實際問題。四、課程教學(xué)原則和教學(xué)方法（一）教學(xué)原則本課程教學(xué)圍繞“培養(yǎng)學(xué)生學(xué)習(xí)能力、運用法律知識分析問題的能力和創(chuàng)新能力”這一中心，努力實行課堂教學(xué)與課外實踐相結(jié)合，理論與實踐相結(jié)合，理論講授與實踐教學(xué)相結(jié)合。（二）教學(xué)方法綜合運用課堂講授與自學(xué)、課堂隨機提問、課后作業(yè)及模擬法庭等相結(jié)合的方法，進行啟發(fā)式教學(xué)，培養(yǎng)學(xué)生獨立思考的能力、組織語言回答問題的能力以及敏銳觀察問題和分析問題的能力。盡可能運用多媒體教學(xué)，傳達豐富的信息，另外試著采用以班級為單位，分成若干小組，分角色模擬起訴等實踐教學(xué)活動。五、課程總學(xué)時54學(xué)時六、課程教學(xué)內(nèi)容要點及建議學(xué)時分配第一章風(fēng)險管理基礎(chǔ)教學(xué)目的了解金融法的概念和特點以及調(diào)整的對象、金融活動的社會控制，把握金融法的功能與作用、金融法律體系以及金融法律調(diào)整機制等，并將其能夠準(zhǔn)確、熟練地運用到以后各章的學(xué)習(xí)之中。教學(xué)重點風(fēng)險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營；商業(yè)銀行的風(fēng)險管理的發(fā)展教學(xué)難點經(jīng)濟資本在風(fēng)險管理中的要求建議學(xué)時6學(xué)時教學(xué)內(nèi)容第一節(jié)風(fēng)險與風(fēng)險管理一、風(fēng)險、收益與損失二、風(fēng)險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營三、商業(yè)銀行風(fēng)險管理的發(fā)展（一）資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段（二）債務(wù)風(fēng)險管理模式階段（三）資產(chǎn)負債風(fēng)險管理模式階段（四）全面風(fēng)險管理模式階段1.全球的風(fēng)險管理體系2.全面的風(fēng)險管理范圍3.全程的風(fēng)險管理過程4.全新的風(fēng)險管理方法5.全員的風(fēng)險管理文化第二節(jié)商業(yè)銀行風(fēng)險的主要類別一、信用風(fēng)險二、市場風(fēng)險三、操作風(fēng)險四、流動性風(fēng)險五、國別風(fēng)險六、聲譽風(fēng)險七、法律風(fēng)險八、戰(zhàn)略風(fēng)險第三節(jié)商業(yè)銀行風(fēng)險管理的主要策略一、風(fēng)險分散二、風(fēng)險對沖三、風(fēng)險轉(zhuǎn)移（一）保險轉(zhuǎn)移（二）非保險轉(zhuǎn)移四、風(fēng)險規(guī)避五、風(fēng)險補償?shù)谒墓?jié)商業(yè)銀行風(fēng)險與資本一、資本的定義、作用和分類二、監(jiān)管資本與資本充足率要求（一）巴塞爾協(xié)議（二）杠桿率與資本充足率三、經(jīng)濟資本及其應(yīng)用（一）經(jīng)濟資本的含義（二）經(jīng)濟資本的作用（三）經(jīng)濟資本與監(jiān)管資本第五節(jié)風(fēng)險管理的數(shù)理基礎(chǔ)一、收益的計量（一）絕對收益（二）百分比收益率二、常用的概率統(tǒng)計知識（一）預(yù)期收益率（二）方差和標(biāo)準(zhǔn)差（三）正態(tài)分布三、投資組合分散風(fēng)險的原理思考題1．風(fēng)險與收益、損失之間的關(guān)系是什么？2．風(fēng)險管理對商業(yè)銀行經(jīng)營有何重要意義？3．簡述商業(yè)銀行面臨的八大類風(fēng)險。4．商業(yè)銀行風(fēng)險管理的主要策略有哪些？基本原理和做法是什么？第二章商業(yè)銀行風(fēng)險管理基本架構(gòu)教學(xué)目的商業(yè)銀行的風(fēng)險管理架構(gòu)因各自經(jīng)營的內(nèi)外部環(huán)境不同而難形成嚴(yán)格規(guī)范或統(tǒng)一模式，良好的風(fēng)險管理架構(gòu)必須能與銀行整體的經(jīng)營管理架構(gòu)相適應(yīng)，。通過本章的學(xué)習(xí)，掌握商業(yè)銀行的整體風(fēng)險環(huán)境，商業(yè)銀行的風(fēng)險管理組織結(jié)構(gòu)以及商業(yè)銀行風(fēng)險管理的流程。教學(xué)重點商業(yè)銀行的整體風(fēng)險管理環(huán)境；風(fēng)險管理流程。教學(xué)重點商業(yè)銀行風(fēng)險管理組織結(jié)構(gòu)建議學(xué)時6學(xué)時教學(xué)內(nèi)容第一節(jié)商業(yè)銀行風(fēng)險管理環(huán)境一、公司治理（一）公司治理的含義（二）公司治理與風(fēng)險管理的關(guān)系（三）商業(yè)銀行公司治理的主要內(nèi)容（四）良好的公司治理應(yīng)具備的五方面特征二、內(nèi)部控制（一）內(nèi)部控制的內(nèi)容和目標(biāo)（二）內(nèi)控要素的自我完善和監(jiān)管評價1.內(nèi)部控制環(huán)境2.風(fēng)險識別與評估3.內(nèi)部控制措施4.監(jiān)督與糾正5.信息交流與反饋三、風(fēng)險文化（一）風(fēng)險文化的含義（二）健康的風(fēng)險文化包含的內(nèi)容（三）先進的風(fēng)險管理理念四、管理戰(zhàn)略五、風(fēng)險偏好（一）風(fēng)險偏好的含義（二）風(fēng)險偏好闡述方式1.定性描述2.定量描述（三）風(fēng)險偏好指標(biāo)值（四）設(shè)置和實施風(fēng)險偏好的注意點第二節(jié)商業(yè)銀行風(fēng)險管理組織一、董事會及其風(fēng)險管理委員會二、監(jiān)事會三、高級管理層四、風(fēng)險管理部門五、其他主要風(fēng)險控制部門/機構(gòu)（一）財務(wù)部門（二）法律/合規(guī)部門（三）內(nèi)部審計部門（四）外部監(jiān)督機構(gòu)第三節(jié)商業(yè)銀行風(fēng)險管理流程一、風(fēng)險識別/分析（一）原則1.全面性2.前瞻性（二）方法1.制作風(fēng)險清單2.資產(chǎn)財務(wù)狀況分析法3.失誤樹分析方法4.分解分析法二、風(fēng)險計量/評估三、風(fēng)險監(jiān)測/報告四、風(fēng)險控制/緩釋（一）要求（二）風(fēng)險控制的分類（三）事后控制的方法1.風(fēng)險緩釋或轉(zhuǎn)移2.風(fēng)險資本的重新分配3.提高風(fēng)險資本水平第四節(jié)商業(yè)銀行風(fēng)險管理信息系統(tǒng)思考題1．商業(yè)銀行內(nèi)部控制的內(nèi)容、目標(biāo)和原則是什么？2．商業(yè)銀行風(fēng)險偏好的含義及主要內(nèi)容是什么？3．闡述風(fēng)險管理的三道防線。4．風(fēng)險識別的內(nèi)容和主要方法是什么？第三章信用風(fēng)險管理教學(xué)目的信用風(fēng)險是我國商業(yè)銀行面臨的最主要風(fēng)險，商業(yè)銀行的信用風(fēng)險管理水平?jīng)Q定了自身的生存和發(fā)展，乃至社會的安定與和諧。通過本章的學(xué)習(xí)，掌握商業(yè)銀行針對不同類型客戶及貸款組合的信用風(fēng)險識別內(nèi)容和方法、信用風(fēng)險計量所需的客戶評級和債項評級的主要內(nèi)容和計量方法、信用風(fēng)險監(jiān)測的主要指標(biāo)和風(fēng)險預(yù)警方法以及信用風(fēng)險控制常用方法和信用風(fēng)險資本計量。教學(xué)重點商業(yè)銀行針對不同類型客戶及貸款組合的信用風(fēng)險識別內(nèi)容和方法；信用風(fēng)險計量所需的客戶評級和債項評級的主要內(nèi)容和計量方法。教學(xué)難點信用風(fēng)險控制通常采用的方法建議學(xué)時6學(xué)時教學(xué)內(nèi)容第一節(jié)信用風(fēng)險識別一、單一法人客戶信用風(fēng)險識別（一）基本信息分析（二）財務(wù)狀況分析1.財務(wù)報表分析（1）識別和評價財務(wù)報表風(fēng)險（2）識別和評價經(jīng)營管理狀況（3）識別和評價資產(chǎn)管理狀況（4）識別和評價負債管理狀況2.財務(wù)比率分析（1）盈利能力比率（2）效率比率（3）杠桿比率（4）流動比率3.現(xiàn)金流量分析（三）非財務(wù)因素分析1.管理層風(fēng)險分析2.行業(yè)風(fēng)險分析3.生產(chǎn)與經(jīng)營風(fēng)險分析4.宏觀經(jīng)濟、社會及自然環(huán)境分析（四）擔(dān)保分析二、集團法人客戶信用風(fēng)險識別（一）基本信息分析（二）風(fēng)險特征1.內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁2.連環(huán)擔(dān)保十分普遍3.真實財務(wù)狀況難以掌握4.系統(tǒng)性風(fēng)險較高5.風(fēng)險識別和貸后管理難度大三、個人客戶信用風(fēng)險識別（一）基本信息分析（二）個人信貸產(chǎn)品分類及風(fēng)險分析1.個人住房按揭貸款2.個人零售貸款四、貸款組合的信用風(fēng)險識別（一）宏觀經(jīng)濟因素（二）行業(yè)風(fēng)險（三）區(qū)域風(fēng)險第二節(jié)信用風(fēng)險計量一、風(fēng)險暴露分類二、客戶評級（一）基本概念（二）客戶評價的發(fā)展1.專家判斷法2.信用評分模型（三）違約概率模型1.RikCalc模型2.KMV的CreditMonitor模型3.KPMG風(fēng)險中性定價模型4.死亡率模型三、債項評級（一）違約風(fēng)險暴露（二）違約損失率（三）有效期限四、信用風(fēng)險組合的計量第三節(jié)信用風(fēng)險監(jiān)測與報告一、風(fēng)險監(jiān)測對象（一）單一客戶風(fēng)險監(jiān)測（二）組合風(fēng)險監(jiān)測二、風(fēng)險監(jiān)測主要指標(biāo)（一）不良資產(chǎn)/貸款率（二）預(yù)期損失率（三）單一（集團）客戶授信集中度（四）關(guān)聯(lián)授信比例（五）貸款風(fēng)險遷徙率（六）逾期貸款率（七）不良貸款撥備覆蓋率（八）貸款損失準(zhǔn)備充足率三、風(fēng)險預(yù)警（一）程序和方法（二）行業(yè)風(fēng)險預(yù)警（三）區(qū)域風(fēng)險預(yù)警（四）客戶風(fēng)險預(yù)警四、風(fēng)險報告（一）職責(zé)和路徑（二）主要內(nèi)容第四節(jié)信用風(fēng)險控制一、限額管理（一）單一客戶授信（二）集團客戶授信（三）國家風(fēng)險與區(qū)域風(fēng)險（四）組合二、信用風(fēng)險緩釋（一）合格抵（質(zhì)）押品（二）合格凈額結(jié)算（三）合格保證和信用衍生工具（四）信用風(fēng)險緩釋工具池三、關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程/環(huán)節(jié)控制四、資產(chǎn)證券化與信用衍生產(chǎn)品（一）資產(chǎn)證券化（二）信用衍生產(chǎn)品第五節(jié)信用風(fēng)險資本計量一、權(quán)重法二、內(nèi)部評級法三、經(jīng)濟資本管理思考題1．單一法人客戶信用風(fēng)險識別的方法？2．闡述國家風(fēng)險主權(quán)評級所涉及的內(nèi)容和管理方法。3．風(fēng)險預(yù)警的主要方法有哪些？4．關(guān)鍵信貸業(yè)務(wù)流程中的風(fēng)險控制內(nèi)容和方法是什么？5.信用風(fēng)險經(jīng)濟資本管理的基本內(nèi)容和做法是什么？第四章市場風(fēng)險管理教學(xué)目的隨著我國商業(yè)銀行間競爭日趨激烈、來自企業(yè)的“脫媒”行為、金融產(chǎn)品創(chuàng)新對銀行傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的沖擊，以及資金拆借市場、債券交易市場、外匯交易市場、黃金市場和票據(jù)交易市場的建立和發(fā)展等，促使商業(yè)銀行的經(jīng)營行為和方式發(fā)生了重大轉(zhuǎn)變。通過本章學(xué)習(xí)掌握市場風(fēng)險的類型和主要交易產(chǎn)品的風(fēng)險特征、市場風(fēng)險計量密切相關(guān)的基本概念及常用的計量方法以及信用風(fēng)險的定義、計量和管理。教學(xué)重點市場風(fēng)險的類型和主要交易產(chǎn)品的風(fēng)險特征；市場風(fēng)險計量密切相關(guān)的基本概念及常用的計量方法。教學(xué)難點市場風(fēng)險計量方法建議學(xué)時6學(xué)時教學(xué)內(nèi)容第一節(jié)市場風(fēng)險識別一、市場風(fēng)險特征與分類（一）利率風(fēng)險（二）匯率風(fēng)險（三）股票價格風(fēng)險（四）商品價格風(fēng)險二、主要交易產(chǎn)品及其風(fēng)險特征（一）即期（三）遠期（三）期貨（四）互換（五）期權(quán)三、賬戶劃分（一）交易賬戶和銀行賬戶（二）賬戶劃分監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)和金融資產(chǎn)會計標(biāo)準(zhǔn)（三）我國商業(yè)銀行賬戶劃分的現(xiàn)狀第二節(jié)市場風(fēng)險計量一、基本概念（一）名義價值、市場價值、公允價值、市場重估（二）敞口（三）久期（四）收益率曲線二、市場風(fēng)險計量方法（一）缺口分析（二）久期分析（三）外匯敞口分析（四）敏感性分析（五）風(fēng)險價值第三節(jié)市場風(fēng)險監(jiān)測與控制一、市場風(fēng)險管理總體要求二、市場風(fēng)險監(jiān)測與報告（一）市場風(fēng)險報告的內(nèi)容與種類（二）市場風(fēng)險報告的路徑與頻度三、市場風(fēng)險控制四、銀行賬戶利率風(fēng)險管理（一）監(jiān)管要求（二）管理流程（三）管理方法第四節(jié)市場風(fēng)險資本計量方法一、標(biāo)準(zhǔn)法（一）頭寸拆分（二）利率風(fēng)險（三）股票風(fēng)險（四）匯率風(fēng)險（五）商品風(fēng)險（六）期權(quán)風(fēng)險二、內(nèi)部模型法（一）定義（二）實施要素（三）資本計量三、經(jīng)濟資本配置和經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的績效評估第五節(jié)交易對手信用風(fēng)險一、交易對手信用風(fēng)險的定義和計量范圍二、交易對手信用風(fēng)險的計量（一）交易對手信用暴露的計量（二）交易對手信用風(fēng)險的定價計量（三）交易對手違約風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的計量（四）信用固執(zhí)調(diào)整風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的計量三、交易對手信用風(fēng)險管理思考題1．賬戶劃分的基本原則是什么？2．闡述敏感性分析的基本原理。3．市場風(fēng)險監(jiān)測與報告的種類有哪些？4．闡述標(biāo)準(zhǔn)法的基本內(nèi)涵。第五章操作風(fēng)險管理教學(xué)目的在讓學(xué)生掌握操作風(fēng)險的重要基礎(chǔ)、操作風(fēng)險的評估方法、操作風(fēng)險的環(huán)境控制、三種常見的操作風(fēng)險緩釋手段，以及我國商業(yè)銀行目前主要業(yè)務(wù)的操作風(fēng)險控制措施，了解操作風(fēng)險監(jiān)測的方法以及操作風(fēng)險報告的主要內(nèi)容，熟悉監(jiān)管機構(gòu)所要求的三種操作風(fēng)險資本計量方法。教學(xué)重點操作風(fēng)險的重要基礎(chǔ)、操作風(fēng)險的評估方法、操作風(fēng)險的環(huán)境控制、三種常見的操作風(fēng)險緩釋手段。教學(xué)難點操作風(fēng)險的評估方法建議學(xué)時6學(xué)時教學(xué)內(nèi)容第一節(jié)操作風(fēng)險概述一、操作風(fēng)險的定義與特點二、操作風(fēng)險相關(guān)概念辨析三、操作風(fēng)險的監(jiān)管規(guī)則（一）國際監(jiān)管規(guī)則（二）國內(nèi)監(jiān)管規(guī)則四、操作風(fēng)險分類（一）人員因素（二）內(nèi)部流程（三）系統(tǒng)缺陷（四）外部事件五、操作風(fēng)險識別方法（一）自我評估法（二）因果分析模型第二節(jié)操作風(fēng)險評估一、操作風(fēng)險評估的定義與原理二、操作風(fēng)險評估的原則三、操作風(fēng)險評估的步驟四、操作風(fēng)險評估的價值五、操作風(fēng)險評估與其他管理流程的結(jié)合應(yīng)用第三節(jié)操作風(fēng)險控制一、操作風(fēng)險控制環(huán)境二、操作風(fēng)險緩釋（一）業(yè)務(wù)連續(xù)性管理計劃（二）商業(yè)保險（三）業(yè)務(wù)外包三、主要業(yè)務(wù)操作風(fēng)險控制（一）柜臺業(yè)務(wù)（二）法人信貸業(yè)務(wù)（三）個人信貸業(yè)務(wù)（四）資金交易業(yè)務(wù)（五）代理業(yè)務(wù)第四節(jié)操作風(fēng)險監(jiān)控與報告一、關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)法（一）定義（二）原則（三）應(yīng)用流程（四）價值分析二、損失數(shù)據(jù)收集（一）定義（二）原則（三）步驟（四）價值分析三、風(fēng)險報告第五節(jié)操作風(fēng)險資本計量一、基本指標(biāo)法二、標(biāo)準(zhǔn)法三、高級計量法（一）數(shù)據(jù)處理（二）模型建立與計量思考題1．簡述操作風(fēng)險的四個主要類別及其細分。2．如何利用自我評估法？3.我國商業(yè)銀行主要業(yè)務(wù)的操作風(fēng)險控制措施有哪些？4.如何用標(biāo)準(zhǔn)法計量操作資本風(fēng)險？第六章流動性風(fēng)險管理教學(xué)目的通過學(xué)習(xí)本章，要求掌握商業(yè)銀行的資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)、幣種結(jié)構(gòu)、分布結(jié)構(gòu)以及流動性風(fēng)險評估方法、流動性風(fēng)險的監(jiān)測指標(biāo)和預(yù)警信號，能夠運用壓力測試和情景分析法對未來流動性狀況作出預(yù)測，了解適合我國商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理的實踐。教學(xué)重點資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)、幣種結(jié)構(gòu)、分布結(jié)構(gòu)以及流動性風(fēng)險評估方法、流動性風(fēng)險的監(jiān)測指標(biāo)和預(yù)警信號。教學(xué)難點流動性風(fēng)險評估方法建議學(xué)時6學(xué)時教學(xué)內(nèi)容第一節(jié)流動性風(fēng)險識別一、資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)二、資產(chǎn)負債幣種結(jié)構(gòu)三、資產(chǎn)負債分布結(jié)構(gòu)第二節(jié)流動性風(fēng)險評估一、流動性比率/指標(biāo)法二、現(xiàn)金流分析法三、其他流動性評估方法（一）缺口分析法（二）久期分析法第三節(jié)流動性風(fēng)險監(jiān)測與控制一、流動性風(fēng)險監(jiān)測/預(yù)警二、壓力測試三、情景分析四、流動性風(fēng)險管理實踐（一）本幣的流動性風(fēng)險管理（二）外幣的流動性風(fēng)險管理（三）制定流動性應(yīng)急計劃思考題1．資產(chǎn)負債分布結(jié)構(gòu)對商業(yè)銀行流動性狀況有哪些影響？2．現(xiàn)金流分析法的優(yōu)缺點是什么？3.闡述流動性風(fēng)險的檢測指標(biāo)和預(yù)警信號。4.如何通過壓力測試檢驗極端條件可能對流動性造成的影響？第七章其他風(fēng)險管理教學(xué)目的使學(xué)生掌握在商業(yè)銀行經(jīng)營管理中，除了面臨前面章節(jié)所述的風(fēng)險類型外，還有國別風(fēng)險、聲譽風(fēng)險和戰(zhàn)略風(fēng)險等，這些奉獻在商業(yè)銀行的管理中變得日趨重要。在對這幾種風(fēng)險理解的基礎(chǔ)上掌握風(fēng)險的概念、管理的內(nèi)容以及基本做法。教學(xué)重點國別風(fēng)險、聲譽風(fēng)險和戰(zhàn)略風(fēng)險的概念和內(nèi)容教學(xué)難點其他風(fēng)險管理中的基本做法建議學(xué)時4學(xué)時教學(xué)內(nèi)容第一節(jié)國別風(fēng)險管理一、國別風(fēng)險的概念二、國別風(fēng)險管理的基本做法（一）明確董事會和高級管理層的責(zé)任（二）建立清晰的國別風(fēng)險管理政策流程1.國別風(fēng)險識別2.國別風(fēng)險的計量與評估3.限額管理、監(jiān)測和報告第二節(jié)聲譽風(fēng)險管理一、聲譽風(fēng)險的概念二、聲譽風(fēng)險管理的基本做法（一）明確董事會和高級管理層的責(zé)任（二）建立清晰的聲譽風(fēng)險管理政策流程1.聲譽風(fēng)險識別2.聲譽風(fēng)險評估3.監(jiān)測和報告（三）采用恰當(dāng)?shù)穆曌u風(fēng)險管理方法三、聲譽危機管理規(guī)劃第三節(jié)戰(zhàn)略風(fēng)險管理一、戰(zhàn)略風(fēng)險管理的概念二、戰(zhàn)略風(fēng)險管理的基本做法（一）明確董事會和高級管理層的責(zé)任（二）建立清晰的戰(zhàn)略風(fēng)險管理流程（三）采取恰當(dāng)?shù)膽?zhàn)略風(fēng)險管理方法思考題1.國別風(fēng)險的管理方法有哪些？2.闡述聲譽風(fēng)險的概念及內(nèi)容。3.戰(zhàn)略風(fēng)險的管理方法有哪些？第八章風(fēng)險評估與資本評估教學(xué)目的使學(xué)生掌握內(nèi)部資本充足評估（ICAAP）的相關(guān)內(nèi)容，其中包括風(fēng)險評估、資本規(guī)劃、壓力測試等。通過本章內(nèi)容的學(xué)習(xí)，掌握內(nèi)部資本充足評估程序，形成內(nèi)部資本重組評估報告，并能對評估情況進行總結(jié)分析。教學(xué)重點風(fēng)險評估；資本評估教學(xué)難點內(nèi)部資本充足評估報告建議學(xué)時3學(xué)時教學(xué)內(nèi)容第一節(jié)總體要求第二節(jié)風(fēng)險評估一、風(fēng)險評估最佳實踐（一）國際銀行業(yè)開展風(fēng)險評估的實踐（二）國際銀行業(yè)開展風(fēng)險評估的基本原則1.符合監(jiān)管要求2.符合銀行實際3.保證一定的前瞻性二、風(fēng)險評估的總體要求第三節(jié)壓力測試一、基本框架和要求（一）資本充足率壓力測試總體框架（二）涉及資本充足率壓力測試框架需注意的問題二、關(guān)于壓力測試的監(jiān)管要求（一）治理方面（二）組織實施方面（三）覆蓋范圍方面（四）方法論方面（五）應(yīng)用和報告方面第四節(jié)資本評估一、資本定義、功能與分類二、資本規(guī)劃的主要內(nèi)容及頻率三、主要監(jiān)管要求第五節(jié)內(nèi)部資本充足評估報告（ICAAP報告）一、內(nèi)部資本充足評估報告的主要內(nèi)容和作用二、關(guān)于內(nèi)部資本充足評估報告的監(jiān)管要求思考題1．什么是全面風(fēng)險？2．闡述風(fēng)險評估的流程。3．資本規(guī)劃的主要內(nèi)容是什么？4.闡述內(nèi)部資本充足評估報告的基本內(nèi)容。第九章銀行監(jiān)管與市場約束教學(xué)目的通過本章的學(xué)習(xí)，掌握風(fēng)險監(jiān)管的理念和要素，市場準(zhǔn)入、監(jiān)督檢查、資本監(jiān)管等監(jiān)管方法，并從市場約束的角度理解市場約束機制的作用方式、各參與方的作用、信息披露要求，以及外部審計對完善市場約束機制、提高銀行監(jiān)管質(zhì)量和效率的作用。教學(xué)重點銀行監(jiān)管的內(nèi)容；銀行監(jiān)管的方法教學(xué)難點市場約束機制建議學(xué)時3學(xué)時教學(xué)內(nèi)容第一節(jié)銀行監(jiān)管一、銀行監(jiān)管的內(nèi)容（一）銀行監(jiān)管的目標(biāo)、原則和標(biāo)準(zhǔn)（二）風(fēng)險監(jiān)管的理念、指標(biāo)體系和關(guān)注要點二、銀行監(jiān)管的方法（一）市場準(zhǔn)入（二）資本監(jiān)管（三）監(jiān)督檢查（四）風(fēng)險評級三、銀行監(jiān)管的規(guī)則（一）銀行監(jiān)管法規(guī)體系（二）銀行監(jiān)管的最佳做法第二節(jié)市場約束一、市場約束機制（一）市場約束機制（二）市場約束參與方及其作用1.監(jiān)管部門2.公眾存款人3.股東4.其他債權(quán)人5.外部中介機構(gòu)6.其他參與方二、信息披露（一）基本概念（二）目的（三）制度要求（四）監(jiān)管要求信息披露與會計信息披露的關(guān)系（五）專有信息和保密信息披露三、外部審計（一）外部審計的內(nèi)容（二）外部審計與信息披露的關(guān)系（三）外部審計與監(jiān)督檢查的關(guān)系思考題1．銀行業(yè)監(jiān)管機構(gòu)的主要監(jiān)管方法有哪些？2．闡述信息披露的基本概念和我國信息披露的要求。3．外部審計與信息披露的關(guān)系是什么？七、實踐教學(xué)環(huán)節(jié)要求《風(fēng)險管理》實踐環(huán)節(jié)以《風(fēng)險管理》課程的教學(xué)大綱為基礎(chǔ)，進行模擬操作分析，共計8學(xué)時：一、提供風(fēng)險管理實踐的機會,深化學(xué)生在《銀行風(fēng)險管理》課程中學(xué)到的銀行風(fēng)險管理的基本概念和得到銀行風(fēng)險管理的基本程序與方法,熟練使用銀行風(fēng)險管理系統(tǒng)進行風(fēng)險分析與計算。二、模擬特定資產(chǎn)投資分析,對象涉及股票,債券等基礎(chǔ)證券或信貸資產(chǎn),提高學(xué)生在老師的指導(dǎo)下,獨立進行風(fēng)險分析和管理,逐步提高學(xué)生進行風(fēng)險識別,度量與管理的能力。三、利用學(xué)院實驗中心現(xiàn)有的條件,使學(xué)生初步掌握現(xiàn)代銀行管理的分析與計算原理,接觸進行銀行風(fēng)險分析所需的專業(yè)金融數(shù)據(jù)庫和專業(yè)金融計量學(xué)軟件包和工具箱,為進一步進行專業(yè)研究打下一定的基礎(chǔ)。四、特別強調(diào)對各銀行所面臨的各種風(fēng)險,包括利率利率,匯率利率,市場利率,信用風(fēng)險等的度量技術(shù),對Valueatrik的概率以及各種度量技術(shù)有深刻的把握,能夠靈活運用解決銀行風(fēng)險管理中的日常風(fēng)險度量問題。八、教材、主要參考書和推薦教學(xué)網(wǎng)站（一）教材中國銀行業(yè)從業(yè)人員資格認證辦公室著《風(fēng)險管理》（2022年版），中國金融出版社，2022。（二）主要參考書目1.劉海龍王惠，《金融風(fēng)險管理》，中國財政經(jīng)濟出版社出版社，2022.32.約翰.赫爾(JohnC.Hull)，《風(fēng)險管理與金融機構(gòu)》