2021年07月1344《金融風(fēng)險(xiǎn)管理》期末考試答案

國(guó)家開(kāi)放大學(xué)2021年春季學(xué)期期末統(tǒng)一考試(供參考)2021年7月(1)投資實(shí)際所得=20×(1+8%)/(1+3%)=20.97(萬(wàn)元)(5分)(2)名義收益率為8%(2分)實(shí)際收益率=[(1+8%)/(1+3%)×100%]-1=4.85%(3分)(2分)(2)該銀行利潤(rùn)=(2000+5000)×5%-(3000+4000)×4%=70(億元)(2分)(3分)國(guó)家開(kāi)放大學(xué)2021年春季學(xué)期期末統(tǒng)一考試金融風(fēng)險(xiǎn)管理試題(開(kāi)卷)2021年7月題號(hào)一二三四五分?jǐn)?shù)A.信用風(fēng)險(xiǎn)B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移D.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償4.1968年的Z評(píng)分模型中，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)值的影響最大的指標(biāo)是()。(1344號(hào))金融風(fēng)險(xiǎn)管理試題第1頁(yè)(共8頁(yè))6.()的負(fù)債率、100%的債務(wù)率和25%的償債率是債務(wù)國(guó)控制外匯總量和結(jié)構(gòu)的警D.50%B.會(huì)計(jì)核算失誤C.資產(chǎn)和負(fù)債的不匹配D.資產(chǎn)價(jià)格下跌A.關(guān)注類貸款B.次級(jí)類貸款A(yù).實(shí)值B.虛值E.行政管理系統(tǒng)(1344號(hào))金融風(fēng)險(xiǎn)管理試題第2頁(yè)(共8頁(yè))密封線內(nèi)不要答題密封線內(nèi)不要答題E.風(fēng)險(xiǎn)是一切損失的總稱A.存貸款比率B.備付金比率A.股東大會(huì)B.董事會(huì)和風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)C.監(jiān)事會(huì)D.風(fēng)險(xiǎn)管理部(1344號(hào))金融風(fēng)險(xiǎn)管理試題第3頁(yè)(共8頁(yè))得分評(píng)卷人21.風(fēng)險(xiǎn)分散只能降低系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)非系統(tǒng)22.非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)對(duì)資產(chǎn)組合總的風(fēng)險(xiǎn)是起作用的。()23.商業(yè)銀行管理負(fù)債時(shí)所面臨的風(fēng)險(xiǎn)主要是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。()25.由于資本市場(chǎng)金融產(chǎn)品價(jià)格下跌給保險(xiǎn)公司投資收益帶來(lái)負(fù)面影響是保險(xiǎn)公司資金運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)中的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。()(1344號(hào))金融風(fēng)險(xiǎn)管理試題第4頁(yè)(共8頁(yè))四、計(jì)算題(每題10分，共20分)26.假設(shè)某投資者在年初投資資本金20萬(wàn)元，他用額為20萬(wàn)元的債券，債券票面利率為8%,該年的通貨膨脹率為3%,請(qǐng)問(wèn)：(1)一年后，他投資所得的實(shí)際值為多少萬(wàn)元?(5分)(2)他該年投資的名義收益率和實(shí)際收益率分別是百分之多少?(5分)(計(jì)算結(jié)果保留兩位小數(shù))(1344號(hào))金融風(fēng)險(xiǎn)管理試題第5頁(yè)(共8頁(yè))(1)利率敏感性缺口是多少?(2分)(3)當(dāng)利率敏感性資產(chǎn)和利率敏感性負(fù)債的利率都增加2個(gè)百分點(diǎn)以后，該銀行的利潤(rùn)是多少?(2分)(4)試述利率敏感性缺口的正負(fù)值與利率的升降有何關(guān)系?(4分)資產(chǎn)負(fù)債利率敏感性資產(chǎn)利率敏感性負(fù)債3000固定利率資產(chǎn)5000固定利率負(fù)債4000(1344號(hào))金融風(fēng)險(xiǎn)管理試題第6頁(yè)(共8頁(yè))徒心態(tài)來(lái)押寶日經(jīng)225指數(shù)上漲，繼續(xù)從倫敦調(diào)入巨資買入大量期貨合約，最終慘敗。1995年2月26日，英國(guó)銀行業(yè)的泰斗，在世界1000家大銀行中按核心資本排名第489位，有著233布破產(chǎn)。3月5日，荷蘭國(guó)際以1英鎊的象征性價(jià)格