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文檔簡(jiǎn)介
綜合評(píng)價(jià)方法在區(qū)域金融穩(wěn)定評(píng)估中的應(yīng)用第1頁(yè),課件共18頁(yè),創(chuàng)作于2023年2月綜合評(píng)價(jià)法介紹綜合評(píng)價(jià):
把反映被評(píng)價(jià)事物的多個(gè)指標(biāo)的信息,通過(guò)數(shù)理模型匯總計(jì)算綜合評(píng)價(jià)值,由此來(lái)反映被評(píng)價(jià)事物的整體情況,進(jìn)而進(jìn)行橫向和縱向的比較分析。第2頁(yè),課件共18頁(yè),創(chuàng)作于2023年2月綜合評(píng)價(jià)法介紹綜合評(píng)價(jià)法的技術(shù)路線:(1)確定綜合評(píng)估指標(biāo)體系。(2)收集數(shù)據(jù),并對(duì)不同計(jì)量單位的指標(biāo)數(shù)據(jù)進(jìn)行同趨化和無(wú)量綱化處理。(3)確定指標(biāo)體系中各指標(biāo)的權(quán)數(shù)。(4)對(duì)經(jīng)過(guò)處理后的指標(biāo)進(jìn)行合成,計(jì)算出綜合評(píng)估值。第3頁(yè),課件共18頁(yè),創(chuàng)作于2023年2月綜合評(píng)價(jià)流程圖
評(píng)價(jià)目的
評(píng)價(jià)模型被評(píng)價(jià)對(duì)象評(píng)價(jià)指標(biāo)X指標(biāo)權(quán)重W評(píng)價(jià)函數(shù)f(x)綜合得分最終評(píng)價(jià)定性評(píng)估第4頁(yè),課件共18頁(yè),創(chuàng)作于2023年2月一、指標(biāo)體系的構(gòu)建地區(qū)金融穩(wěn)定狀況宏觀經(jīng)濟(jì)法人銀行機(jī)構(gòu)金融生態(tài)環(huán)境經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)固定資產(chǎn)投資消費(fèi)增長(zhǎng)收入與價(jià)格指數(shù)就業(yè)情況資本充足性資產(chǎn)質(zhì)量資產(chǎn)損失準(zhǔn)備計(jì)提準(zhǔn)備情況地方法治環(huán)境地方政府財(cái)政市場(chǎng)體系完善信用環(huán)境完善安全性流動(dòng)性收益性貸款集中度房地產(chǎn)市場(chǎng)對(duì)外經(jīng)濟(jì)流動(dòng)比率存貸匹配情況期限匹配情況拆借資金情況資產(chǎn)盈利性資本盈利性成本收入比利息回收情況第5頁(yè),課件共18頁(yè),創(chuàng)作于2023年2月biao第6頁(yè),課件共18頁(yè),創(chuàng)作于2023年2月二、數(shù)據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)化處理目的:消除指標(biāo)間量綱和數(shù)量級(jí)的影響,使各指標(biāo)具有可比性。一般步驟:兩種方式
1.先同趨化處理,然后無(wú)量綱化處理。
2.依據(jù)指標(biāo)特點(diǎn)設(shè)定不同轉(zhuǎn)換函數(shù)三類指標(biāo):極大型指標(biāo)、極小型指標(biāo)、居中型指標(biāo)第7頁(yè),課件共18頁(yè),創(chuàng)作于2023年2月1、同趨化→無(wú)量綱化同趨化處理:極小型指標(biāo)x→1/x居中型指標(biāo)x→無(wú)量綱化處理:(1)指標(biāo)指數(shù)化處理(將數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換到0-1之間)(2)指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)化處理第8頁(yè),課件共18頁(yè),創(chuàng)作于2023年2月2、依據(jù)指標(biāo)特點(diǎn)設(shè)定不同轉(zhuǎn)換函數(shù)閾值:指標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)值(u1)和指標(biāo)的預(yù)警值(u2)閾值的確定可參考:有關(guān)監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn);有關(guān)國(guó)際理論成果、國(guó)際經(jīng)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn);根據(jù)區(qū)域發(fā)展特征制定相應(yīng)的區(qū)域閾值。
(1)極大型指標(biāo)(u1>u2)轉(zhuǎn)換函數(shù)為:第9頁(yè),課件共18頁(yè),創(chuàng)作于2023年2月(2)極小型指標(biāo)(u1<u2)轉(zhuǎn)換函數(shù)為:
(3)居中型指標(biāo)兩個(gè)預(yù)警值u2和u3,且u2>u1>u3轉(zhuǎn)換函數(shù)為:
第10頁(yè),課件共18頁(yè),創(chuàng)作于2023年2月三、權(quán)數(shù)的確定方法權(quán)數(shù):各個(gè)評(píng)價(jià)指標(biāo)在整個(gè)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系中相對(duì)重要性的數(shù)量表示。權(quán)數(shù)的分類:主觀權(quán)重:德爾菲法、相鄰指標(biāo)比較法、層次分析法客觀權(quán)重:因子分析法、變異系數(shù)法、熵值法第11頁(yè),課件共18頁(yè),創(chuàng)作于2023年2月
層次分析法
原理:聘請(qǐng)有關(guān)熟悉這方面情況的專家,從上到下逐層采用1-9標(biāo)度法,通過(guò)經(jīng)驗(yàn)分析,確定出指標(biāo)間兩兩比較相對(duì)重要性的比值,并寫成矩陣形式,通過(guò)計(jì)算矩陣的標(biāo)準(zhǔn)化特征向量,并進(jìn)行一致性檢驗(yàn),從而得到某一層指標(biāo)相對(duì)于上一層指標(biāo)相對(duì)重要性的權(quán)數(shù)。第12頁(yè),課件共18頁(yè),創(chuàng)作于2023年2月建立遞階層次結(jié)構(gòu)
判斷相對(duì)指標(biāo)的重要性“1~9標(biāo)度方法”計(jì)算單一子系統(tǒng)下各指標(biāo)的單權(quán)重
目標(biāo)層(A)、準(zhǔn)則層(C)、子準(zhǔn)則層(P)一致性檢驗(yàn)
“和積法”的近似計(jì)算未達(dá)要求達(dá)到要求計(jì)算總權(quán)重
確定“判斷矩陣”
判斷CR匯總時(shí),剔除少數(shù)極端值打分第13頁(yè),課件共18頁(yè),創(chuàng)作于2023年2月四、綜合合成模型(一)綜合合成模型的分類常規(guī)多指標(biāo)數(shù)學(xué)合成方法:在權(quán)數(shù)確定的基礎(chǔ)上,利用線性加權(quán)或乘法等簡(jiǎn)單數(shù)學(xué)函數(shù),合成多指標(biāo)的評(píng)價(jià)值。多元統(tǒng)計(jì)分析方法:利用多元統(tǒng)計(jì)方法(如主成分分析法、聚類分析、判別分析等)來(lái)計(jì)算綜合得分。模糊綜合評(píng)價(jià)方法:利用模糊數(shù)學(xué)的理論和算法來(lái)評(píng)判被評(píng)價(jià)對(duì)象在評(píng)價(jià)區(qū)間的隸屬等級(jí)狀況。第14頁(yè),課件共18頁(yè),創(chuàng)作于2023年2月(二)綜合評(píng)價(jià)模型線性加權(quán)和函數(shù)法
基本公式為:
上式中V就為被評(píng)價(jià)對(duì)象的綜合評(píng)價(jià)值,wi為預(yù)先確定的指標(biāo)權(quán)數(shù),di為單個(gè)指標(biāo)經(jīng)無(wú)量綱化處理后的評(píng)價(jià)值。
第15頁(yè),課件共18頁(yè),創(chuàng)作于2023年2月基于EXCEL函數(shù)的快速運(yùn)算法第一步:在計(jì)量評(píng)估表單元格L4中植入三重條件假設(shè)語(yǔ)句函數(shù),如:IF(K4<>"","居中型",IF(I4>J4,"極大型",IF(I4<J4,"極小型"))),由計(jì)算機(jī)判斷確定指標(biāo)值的類型。第二步:根據(jù)判斷的指標(biāo)值類型植入相應(yīng)的假設(shè)語(yǔ)句函數(shù)進(jìn)行運(yùn)算。如居中值因自變量的賦值范圍不同而有四種運(yùn)算類型,在計(jì)量評(píng)估表單元格中植入五重條件假設(shè)語(yǔ)句函數(shù),進(jìn)而判定運(yùn)用哪種運(yùn)算類型進(jìn)行計(jì)算。居中型指標(biāo)函數(shù):IF(AND(L4="居中型",H4<K4),0,IF(AND(L4="居中型",H4>=K4,H4<I4),(H4-K4)/(I4-K4),IF(AND(L4="居中型",H4=I4),1,IF(AND(L4="居中型",H4>I4,H4<=J4),(J4-H4)/(J4-I4),IF(AND(L4="居中型",H4>J4),0)))))第16頁(yè),課件共18頁(yè),創(chuàng)作于2023年2月基于EXCEL函數(shù)的快速運(yùn)算法第三步:將指標(biāo)單元格值乘以三級(jí)指標(biāo)相對(duì)權(quán)重單元格值計(jì)算各指標(biāo)加權(quán)值。第四步:將各類加權(quán)值的
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