綜合評價方法在區(qū)域金融穩(wěn)定評估中的應(yīng)用

綜合評價方法在區(qū)域金融穩(wěn)定評估中的應(yīng)用第1頁，課件共18頁，創(chuàng)作于2023年2月綜合評價法介紹綜合評價：

把反映被評價事物的多個指標(biāo)的信息，通過數(shù)理模型匯總計算綜合評價值，由此來反映被評價事物的整體情況，進(jìn)而進(jìn)行橫向和縱向的比較分析。第2頁，課件共18頁，創(chuàng)作于2023年2月綜合評價法介紹綜合評價法的技術(shù)路線：(1)確定綜合評估指標(biāo)體系。(2)收集數(shù)據(jù)，并對不同計量單位的指標(biāo)數(shù)據(jù)進(jìn)行同趨化和無量綱化處理。(3)確定指標(biāo)體系中各指標(biāo)的權(quán)數(shù)。(4)對經(jīng)過處理后的指標(biāo)進(jìn)行合成，計算出綜合評估值。第3頁，課件共18頁，創(chuàng)作于2023年2月綜合評價流程圖

評價目的

評價模型被評價對象評價指標(biāo)X指標(biāo)權(quán)重W評價函數(shù)f(x)綜合得分最終評價定性評估第4頁，課件共18頁，創(chuàng)作于2023年2月一、指標(biāo)體系的構(gòu)建地區(qū)金融穩(wěn)定狀況宏觀經(jīng)濟法人銀行機構(gòu)金融生態(tài)環(huán)境經(jīng)濟增長固定資產(chǎn)投資消費增長收入與價格指數(shù)就業(yè)情況資本充足性資產(chǎn)質(zhì)量資產(chǎn)損失準(zhǔn)備計提準(zhǔn)備情況地方法治環(huán)境地方政府財政市場體系完善信用環(huán)境完善安全性流動性收益性貸款集中度房地產(chǎn)市場對外經(jīng)濟流動比率存貸匹配情況期限匹配情況拆借資金情況資產(chǎn)盈利性資本盈利性成本收入比利息回收情況第5頁，課件共18頁，創(chuàng)作于2023年2月biao第6頁，課件共18頁，創(chuàng)作于2023年2月二、數(shù)據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)化處理目的：消除指標(biāo)間量綱和數(shù)量級的影響，使各指標(biāo)具有可比性。一般步驟：兩種方式

1.先同趨化處理，然后無量綱化處理。

2.依據(jù)指標(biāo)特點設(shè)定不同轉(zhuǎn)換函數(shù)三類指標(biāo)：極大型指標(biāo)、極小型指標(biāo)、居中型指標(biāo)第7頁，課件共18頁，創(chuàng)作于2023年2月1、同趨化→無量綱化同趨化處理：極小型指標(biāo)x→1/x居中型指標(biāo)x→無量綱化處理：（1）指標(biāo)指數(shù)化處理（將數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換到0-1之間）（2）指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)化處理第8頁，課件共18頁，創(chuàng)作于2023年2月2、依據(jù)指標(biāo)特點設(shè)定不同轉(zhuǎn)換函數(shù)閾值：指標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)值（u1）和指標(biāo)的預(yù)警值（u2）閾值的確定可參考：有關(guān)監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)；有關(guān)國際理論成果、國際經(jīng)驗標(biāo)準(zhǔn)；根據(jù)區(qū)域發(fā)展特征制定相應(yīng)的區(qū)域閾值。

（1）極大型指標(biāo)（u1>u2）轉(zhuǎn)換函數(shù)為：第9頁，課件共18頁，創(chuàng)作于2023年2月（2）極小型指標(biāo)（u1<u2）轉(zhuǎn)換函數(shù)為：

（3）居中型指標(biāo)兩個預(yù)警值u2和u3，且u2>u1>u3轉(zhuǎn)換函數(shù)為：

第10頁，課件共18頁，創(chuàng)作于2023年2月三、權(quán)數(shù)的確定方法權(quán)數(shù)：各個評價指標(biāo)在整個評價指標(biāo)體系中相對重要性的數(shù)量表示。權(quán)數(shù)的分類：主觀權(quán)重：德爾菲法、相鄰指標(biāo)比較法、層次分析法客觀權(quán)重：因子分析法、變異系數(shù)法、熵值法第11頁，課件共18頁，創(chuàng)作于2023年2月

層次分析法

原理：聘請有關(guān)熟悉這方面情況的專家，從上到下逐層采用1－9標(biāo)度法，通過經(jīng)驗分析，確定出指標(biāo)間兩兩比較相對重要性的比值，并寫成矩陣形式，通過計算矩陣的標(biāo)準(zhǔn)化特征向量，并進(jìn)行一致性檢驗，從而得到某一層指標(biāo)相對于上一層指標(biāo)相對重要性的權(quán)數(shù)。第12頁，課件共18頁，創(chuàng)作于2023年2月建立遞階層次結(jié)構(gòu)

判斷相對指標(biāo)的重要性“1～9標(biāo)度方法”計算單一子系統(tǒng)下各指標(biāo)的單權(quán)重

目標(biāo)層（A）、準(zhǔn)則層（C）、子準(zhǔn)則層（P）一致性檢驗

“和積法”的近似計算未達(dá)要求達(dá)到要求計算總權(quán)重

確定“判斷矩陣”

判斷CR匯總時，剔除少數(shù)極端值打分第13頁，課件共18頁，創(chuàng)作于2023年2月四、綜合合成模型（一）綜合合成模型的分類常規(guī)多指標(biāo)數(shù)學(xué)合成方法：在權(quán)數(shù)確定的基礎(chǔ)上，利用線性加權(quán)或乘法等簡單數(shù)學(xué)函數(shù)，合成多指標(biāo)的評價值。多元統(tǒng)計分析方法：利用多元統(tǒng)計方法（如主成分分析法、聚類分析、判別分析等）來計算綜合得分。模糊綜合評價方法：利用模糊數(shù)學(xué)的理論和算法來評判被評價對象在評價區(qū)間的隸屬等級狀況。第14頁，課件共18頁，創(chuàng)作于2023年2月（二）綜合評價模型線性加權(quán)和函數(shù)法

基本公式為：

上式中V就為被評價對象的綜合評價值，wi為預(yù)先確定的指標(biāo)權(quán)數(shù)，di為單個指標(biāo)經(jīng)無量綱化處理后的評價值。

第15頁，課件共18頁，創(chuàng)作于2023年2月基于EXCEL函數(shù)的快速運算法第一步：在計量評估表單元格L4中植入三重條件假設(shè)語句函數(shù)，如：IF(K4<>"","居中型",IF(I4>J4,"極大型",IF(I4<J4,"極小型")))，由計算機判斷確定指標(biāo)值的類型。第二步：根據(jù)判斷的指標(biāo)值類型植入相應(yīng)的假設(shè)語句函數(shù)進(jìn)行運算。如居中值因自變量的賦值范圍不同而有四種運算類型，在計量評估表單元格中植入五重條件假設(shè)語句函數(shù)，進(jìn)而判定運用哪種運算類型進(jìn)行計算。居中型指標(biāo)函數(shù)：IF(AND(L4="居中型",H4<K4),0,IF(AND(L4="居中型",H4>=K4,H4<I4),(H4-K4)/(I4-K4),IF(AND(L4="居中型",H4=I4),1,IF(AND(L4="居中型",H4>I4,H4<=J4),(J4-H4)/(J4-I4),IF(AND(L4="居中型",H4>J4),0)))))第16頁，課件共18頁，創(chuàng)作于2023年2月基于EXCEL函數(shù)的快速運算法第三步：將指標(biāo)單元格值乘以三級指標(biāo)相對權(quán)重單元格值計算各指標(biāo)加權(quán)值。第四步：將各類加權(quán)值的