計量經(jīng)濟學-設(shè)定誤差與測量誤差教學課件

計量經(jīng)濟學第九章設(shè)定誤差與測量誤差引子:簡單一定勝于復雜嗎?西方國家盛行奧卡姆剃刀(Occamsrazor)原則,威廉修士稱原理為“如無必要,勿增實體”(意思是“簡單優(yōu)于復雜”的節(jié)約性原則)。這一原理最常見的形式是:如果你有兩個原理,它們都能解釋觀測到的事實那么你應該使用簡單的那個,直到發(fā)現(xiàn)更多的證據(jù)。(經(jīng)濟原理、吝嗇定律、樸素原則)。經(jīng)濟模型永遠無法完全把握現(xiàn)實,在建立模型中定的抽象和簡化是不可避免的在研究進口與國內(nèi)生產(chǎn)總值的關(guān)系時,考慮到時間趨勢,建立并估計了以下模型IM=-172.42+0.271GDP-949.12T+160.7372-10.187t=(0.177)(5.67)(2.22)(2.20)(2.74)R2=0.991F=272.95DW=1.97有人根據(jù)“簡單優(yōu)于復雜”原則,得到以下方程:M=-217.186+0.173GDPt=(-0.5)(16.94)R=0.960F=286.95DW=0.735進行比較:兩個方程的檢驗結(jié)果都較理想方程(2)GDP的檢驗值似乎優(yōu)于方程(1)方程(2)函數(shù)形式也更為簡單;然而,能否根據(jù)“Occan'srazor”原則,判斷方程(2)比方程(1)好?對模型的設(shè)定是計量經(jīng)濟研究的重要環(huán)節(jié)前面各章除了對隨機擾動項u分布的基本假定以外,還強調(diào):假定設(shè)定的模型對變量和函數(shù)形式的設(shè)定是正確地描述被解釋變量與解釋變量之間的真實關(guān)系,假定模型中的變量沒有測量誤差。但是在實際的建模實踐中,對模型的設(shè)定不一定能夠完全滿足這樣的要求,從而會使模型出現(xiàn)設(shè)定誤差第九章設(shè)定誤差與測量誤差本章主要討論:●設(shè)定誤差設(shè)定誤差的檢驗●測量誤差第一節(jié)設(shè)定誤差本節(jié)基本內(nèi)容●設(shè)定誤差及類型變量設(shè)定誤差的后果·不能機械的做應用計量經(jīng)濟學,他需要理解、直覺和技巧通常我們在駕車通過一座橋梁時,并不擔心其結(jié)構(gòu)的可靠性,因為我們合理的相信已經(jīng)有人嚴格的檢查過其工程的原理和實踐。經(jīng)濟學家做模型時也必須這樣,否則的話,就必須奉送一句警告“使用導致坍塌概不負責?！薄そ?jīng)濟學家多年來對真理的尋求曾給人一種感覺:經(jīng)濟學家們就好像在一間黑房子里搜尋一只原本并不存在的黑貓,而計量經(jīng)濟學家還聲稱找到了一只、設(shè)定誤差及糞型計量經(jīng)濟模型是對變量間經(jīng)濟關(guān)系因果性的設(shè)想,若所設(shè)定的回歸模型是“正確”的,主要任務(wù)是所選模型參數(shù)的估計和假設(shè)檢驗。但是如果對計量模型的各種診斷或檢驗總不能令人滿意,這時應把注意力集中到模型的設(shè)定方面:考慮所建模型是否遺漏了重要的變量?是否包含了多余的變量?所選模型的函數(shù)形式是否正確?隨機擾動項的設(shè)定是否合理?變量的數(shù)據(jù)收集是否有誤差?所有這些,計量經(jīng)濟學中被統(tǒng)稱為設(shè)定誤差。9設(shè)定誤差的類型從誤差來源看,設(shè)定誤差主要包括:(1)變量的設(shè)定誤差,包括相關(guān)變量的遺漏(欠擬合)、無關(guān)變量的誤選(過擬合);(2)變量數(shù)據(jù)的測量誤差;(3)模型函數(shù)形式的設(shè)定