計量經(jīng)濟學第十章聯(lián)立方程模型

1第十章聯(lián)立方程模型（simultaneous-equationsmodel）10.1聯(lián)立方程模型的概念10.1.1聯(lián)立方程模型及其特點有時由于兩個變量之間存在雙向因果關系，用單一方程模型就不能完整的描述這兩個變量之間的關系。有時為全面描述一項經(jīng)濟活動只用單一方程模型是不夠的。這時應該用多個方程的組合來描述整個經(jīng)濟活動。從而引出聯(lián)立方程模型的概念。聯(lián)立方程模型：對于實際經(jīng)濟問題，描述變量間聯(lián)立依存性的方程體系。聯(lián)立方程模型的最大問題是E(X'u)0，當用OLS法估計模型中的方程參數(shù)時會產(chǎn)生聯(lián)立方程偏倚，即所得參數(shù)的OLS估計量是有偏的、不一致的。暖比如匹需求蹈供給襖模型吐：叉從需貓求方堵程看梳，u帳1t注代表邀了除濾商品劫價格猶以外姐的其烤他影蝶響因現(xiàn)素，淋如消里費者垮收入馳水平可、替康代商賠品價然格、舌消費遇者愛稻好和澤消費蝦政策恥等。故當這山些回鏟素變稱化時元，u宣1t惹將發(fā)疼生變墊化，熊進而洞引起單需求飲典線族的移弟動，陸這將騎改變狐均衡寶價格額P和燦均衡池交易遇量Q辮。同別理u晶2她t晶的稈變化場（由疲于生惠產(chǎn)技稀術水財平，癥產(chǎn)品獄成本換、氣宅候變升化及侄產(chǎn)業(yè)汪政策區(qū)等因練素）醫(yī)，將那會使拘供給潔曲線與發(fā)生臭移動差，從蠟而改曉變均階衡價快格和焰均衡白交易瘋量。沈這種賠現(xiàn)象書被稱蔽為相玉互依被存性跪。正產(chǎn)是這臉種相彩互依鋤存性清，使疊得u就1t授、臂u秩2伸t矛與P庫將嚴規(guī)重違狀背解戶釋變鵲量與圣隨機幕誤差見項不工相關街的假急設，濃產(chǎn)生以聯(lián)立徑方程詢偏誤炊。毫凱恩裂斯的系收入病決定裁模型寬：見其中狡，C遞為消膀費支駐出，箱Y為光收入鋤，I屈為投矛資（皂假設伐為外世生變晃量）姥，葵當u挎t污發(fā)生僑位移桂時，威消費糧函數(shù)媽將隨俊之發(fā)招生位茂移，宣進而腐影響欄Y，嗎即Y德與u線t才不相怎互獨啦立。蟻如果諷考慮算政府帥支出珍G，摩投資塔為內鞏生變厚量，抓模型暴可變魯為：借這是撥一個秧簡單緩的宏餡觀經(jīng)晨濟模稍型，努反映波了國溪內生酷產(chǎn)總讓值中討各項哀指標李之間魄的關明系。壇其中際，第榴一個之方程船為消炎費函灰數(shù)，運第二用個方犧程為練投資察函數(shù)唇，第警三個瘡方程猜為恒連等方革程，弊即假默定進確出口或平衡炸的情衣況下蒜，國沖內生召產(chǎn)總凈值等笑于消烏費總民額（炒居民饅消費直和政站府消叢費）燃與投艷資總正額之串和。栗模型病中共可有4杏個經(jīng)翼濟變自量，哥其中尸居民規(guī)消費銜、投休資、頌國內準生產(chǎn)墓總值黃之都摸是互劑為勞煤動因耽果關裂系，浩只有悉構成絮多個后方程謝才能錄將它它們作劉為一乞個完渡整的繭系統(tǒng)郊進行業(yè)描述怠和分滑析。你是上泄述例踏題表信明，薪聯(lián)立糟方程獸模型烘具有逝以下崗特點抱：百聯(lián)立膏方程探由若公干個組單一機方程劫模型身有機褲地組茫合而唱成。聞聯(lián)立呼方程幟便于辟研究候經(jīng)濟槳變量交之間他的復晃雜關臭系。帆聯(lián)立已方程低中可漫能同透時包絕含隨臉機方朗程和黃確定寫方程卡。班聯(lián)立襯方程蚊的各界個方祝程可砌能含蝴有隨許機解浸釋變雪量。著1從0逐.顧1.些2果絞聯(lián)立怒方程蹄模型臟變量講的掀類唐型床在關單刺一方流程模車型中蛇，由弄于變趨量之抄間的棟因果蚊關系貝十分磨明確撐，左紛端為敵被解柔釋變榜量，浮右端賀為解錄釋變璃量，桐但對勾聯(lián)立口方程宿，就少整個侮系統(tǒng)隸而言奏，一踩個變嫩量在續(xù)一個姓方程石中為創(chuàng)被解坑釋變滔量，縮但在裳另一繳個方榴程中孟可能訊為解傲釋變蠶量。促為此曉給出年三個壟定義皺：李1、金內生燙變量據(jù)（呼en而do陡ge鴿no禿us腦v刻ar唯ia些bl盤e垃）：牢由模浮型內投變量俗所決畫定的欲變量甚。耳表現(xiàn)幕為具缺有雨一定太概率返分布妹的隨重機變彎量，姜其數(shù)綠值受結模型漁中其班他變海量的蜘影響階，是植模型汁求解焰的結似果。襲具有裹以下惰特點畏：討1）符受其網(wǎng)他變抱量的減影響驢，是土模型趙的求落解結角果。雀2）否一般辭都受場隨機方誤差形項的天影響旱，具岸有一鄰定的膨概率冶分布綿。聽3）壩一般漸都用羽某一裳個方激程來解描述移。丹2、滅外生企變量改（典ex緩og催en柏ou甜s作va塘ri信ab油le托）：稍由模若型外記變量脖所決業(yè)定的日變量箏。鏈表現(xiàn)棉為非谷隨機技變量畢，其初數(shù)值視在模斧型求攝解前確就已倒經(jīng)確恨定，蝦不受滅模型膨中任氣何變售量的錦影響狠，但命影響疫內生栽變量侵?；j具有只以下戚特點淺：氣1）術對模醉型中全的內略生變造量產(chǎn)竹生影經(jīng)響轟，但睜自身綿變化做由模燃型系大統(tǒng)之唉外其障他因追素來鴨決定片。去2）蜓可視警為可柜控的泥非隨禍機變唱量冬，從碧而與棒模型掙中的潔隨機蜘誤差軌項不逆相關繩。墓3、膨前定突變量具（城pr夕ed良et千er乞mi鍵ne令d釋va要ri薪ab難le濱）：盲指在者模型害求解林前就犯確定疊了取要值的萌變量買，學包括舉外生密變量橫、外突生滯暗后變倆量、帽內生壩滯后驅變量獵。坐例如族：煉y樹t翠=活蹦0卷+辯謊1析y火t行-1券+劇能0東x涌t喂+病孝1恥x牙t臂-1爺忙+藏舅u憲t鍬y貨t醉為內提生變杯量扮；叔x壽t呆為外跨生變呆量參；糕y劍t梨-1性,貫x母t扒,咐x氏t響-1因為前登定變嘴量。送內生柔變量煮與外糧生變馳量的設劃分時不是套絕對坡的，滲隨著類新的盜行為垃方程味的加誘入，茶外生繁變量醫(yī)可以壘轉化川為內詞生變寄量；喬隨著本行為豬方程認的減歪少，患內生曠變量草也可廉以轉畢化為沃外生壁變量聞。鋪1餃0版.瘡1.晶3點箭聯(lián)立覺方程邀模型朝的分的類妥依據(jù)皆變量消間聯(lián)圾系形曲式，秩聯(lián)立費方程悟模型會可分的為賺結構德模型灑，簡惹化型違模型文，遞榮歸模丘型舟⑴湯結構張模型抓（蠢st羽ru碌ct宜ur帶al粱m冰od攝el貫）奴：吩結構骨式模解型是其根據(jù)啦經(jīng)濟蘋理論般建立賽的，漫描述滑經(jīng)濟異變量糕之間壓直接花關系怎的計逃量經(jīng)描濟方施程嗚系統(tǒng)擇，其傅中每愧一個京方程幟都直蘆接表悠述某典種經(jīng)決濟行絮為或饅經(jīng)濟陷關系定。其瓦模型恨的構暖成一悅般是停把內坊生變橡量表游述為慘其他壁內生五變量梯、前晉定變芳量與弊隨機花誤差監(jiān)項的君方程溫體系瑞。嫁例豎：如濾下凱么恩斯不模型怒（為障簡化蹦問題慨，對墳數(shù)據(jù)鳳進行泊中心料化處合理，走從而覺不出駕現(xiàn)截格距項屆）叢伏綿只江c炮t厘黨=京1婆冬y宅t窩+蒙客u墻t構1狼采瞇恩揀驗確消費狀函數(shù)液，觀握驚洞行為膨方程澡（膀be典ha龍vi計or葛e態(tài)qu凈at醬io匙n逗）塊瘋五設結I弱t紙肉=夾1桿鍵y粘t亭+找獄2碗千y塔t-獅1蠢+藏配u紫t出2庸這賢投厭資函盯數(shù)，妨呈節(jié)蝦行為沒方程直飲意弟踏懸饑y防t鏡=依收c裁t剝+販猶I叫t宮停+堵G循t付殺凡池望揪錯國民料收入意等式卡，定詢義方叉程（砍de秧fi鋪ni暴ti螺on胡al驕e膽qu波at調io屯n昏）驢(劫1武)君其中葉，桶c訴t水消業(yè)費；瞧y今t慚國河民收傅入；衫I忘t撐投鑰資；兵G蛛t債政友府支歷出。畜溫1中,豬合1拌,紹2女稱為印結構焰參數(shù)喬。模斃型中解內生烈變量翻有三例個糾c蛾t狹，倘y加t嚼，丙I灶t共。外開生變育量有暴一個弦G惡t不。內餐生滯晝后變滑量有康一個牢y茫t-筒1爭。神G梳t(yī)務斤,艇y菌t-翠1垮又排稱為滾前定境變量慨。因蠻模型辱中包蓮括三槐個內往生變場量，鋼含有客三個碼方程睬，所臣以是糾一個劃完整海的聯(lián)隙立?；中?。號聯(lián)立惜方程蔥模型映必須縱是完兇整的愁。所幕謂完帥整即醬“翅方程央個數(shù)賢勵聽內生底變量填個數(shù)布”親。否沾則聯(lián)賤立方迅程模集型是題無法蜜估計貞的。彎結構嚷式模瑞型描堂述了補經(jīng)濟凱變量澡間的棵直接自經(jīng)濟貨聯(lián)系幫，可奴用于甘分析爭各解輕釋變道量對別因變導量的慌直接孝影響劣。但鐘是結濱構式菊模型獄中各傳方程誕的解泰釋變遠量包孤含了申內生煮變量峰，產(chǎn)跌生聯(lián)平立方嘆程偏侵誤，染使模題型系切數(shù)的鑒直接憂估計昌發(fā)生牙困難欠。生其哄特點令是：迅模型消直觀同地描霧述了樸各變暢量之起間的原直接呼影響碧，經(jīng)市濟意倍義明賭確。狹模型杜只反方映了龜各變良量之嚷間的替直接掀影響國，卻迷無法賓直觀周反映攔各變簽量之告間的硬間接熟影響查。例禿如政橫府支針出G央t雙的增蜜加將酒會引制起指Y嫌t外的變慈化，塊進而餅引起騎居民猛消費附C拌t難的變咐化，處但這慣種間糖接影敗響卻笑無法質通過次結構誕方程洋（或眾結構抬式參座數(shù)）補反映男出來旦，同宮樣地趴，上筋期收怠入Y豬t-腦1備通過悼投資漁I月t薄當期謹收入窗Y短t獻等變憶量對檔消費孟C伶t眼的間杯接影適響也獵沒有源直觀倡地反懇映出閑來國隱。段無法車直接尼進行灑預測現(xiàn)。結否構式趨方程企中的盒解釋肅變量恰包含郊需要元預測耗的內朝生變漁量。魯⑵壇簡化刷型模倦型偉（傷re湖du員ce撈d-紹fo萄rm傘e勝qu都at糞io傻ns所）石：把按內生塵變量憐只表宣示為桶前定搏變量使與隨淺機誤誕差項丙函數(shù)傻的聯(lián)變立模資型。畫仍以仙凱恩延斯模似型為跟例其消簡化鬼型?？敌蜑槔Γ瑓⑻璐纁還t疾猴=弄11賭蓬y哨t踩-1罰+叔脹12樂G凍t療+掃塘v幸t崖1油碰欲石求I以t稠院=地21崇訓y燃t維-1殺+咳誼22得G俊t詳+撕淚v窩t笛2貼它北澇惜y導t草器=足31澆督y(tǒng)登t緒-1昌+獎宇32偵G掠t饒+皮鳥v舒t冊3經(jīng)顯筋頌辭通蘋睡間畢寒序漲儀焰裳迷鳳墊票暗(2劈)念或院域窗鹽=坐+雪，謀其中茅c南t緣，嘉y后t黑，循I丈t屑為內穿生變曾量，扣y鞭t-易1舒,巧G織t織為前雪定變央量，或i怖j宏,旦(鍬i畢=1濱,柏2,束3亡,漆j壟=1跪,葛2)洋,變?yōu)楹唹椭竻?shù)叔。膝名訪用如急下矩閉陣符饒?zhí)柋砦淌旧霞臼桨榕詩^支羊Y頌=除吩X釀+左甜v格歸溉嚴亡蹄外座桿事享餅謎惑劉捏謠廣歌掀戰(zhàn)事姓療興(3聯(lián))式顯然召結構透模型遵參數(shù)喬與簡鍵化型小模型煌參數(shù)困之間扛存在虎函數(shù)案關系縣。蠢把結敵構模謊型（謎1）非中的擋內生鎮(zhèn)變量綿全部臂移到卡方程賀等式忘的左窩邊得肝泡蛙囑c冬t值蠟霉護-發(fā)腳1膨y燦t匪=犯協(xié)鑒泳頸顫u凳t牢1維夾限鉤竟烤身外I免t犁淹-螺呈1級y形t任=滴犁2奪y串t-勝1桌嫁痰御+推真u貝t讓2丙桑為依咬角正-菊c棋t風攜-察博I殃t苗撐辣+搜y億t蛙=嬌扇筐第廉G注t維弓勝磨界覽據(jù)寬紅縱湯童鴿催睡開尚防浩(4浪)頌用矩桐陣形斗式表恨達夠諸顯嚴調=惠+左用如殘下矩掘陣符腫號表歉示上騎式自幅戚筑響Y爛京=攀芽X叢請+釀交u片喉鵲做徹藏金攻信場匠容度算缸增筋陣姑透淡腰商雕堅痰醉(5蜂)則陳掌爹物Y往板=抵幫-1緞X岡廟+甩瞞-1栗u半琴梳盞緩竭扛聞翁糊順搖膛絕吧條縣喉多姜性是典亡(6憤)肝比較武聯(lián)立碗方程恥模型快（3鼓）和絕（6塑），夾結構伯參數(shù)洪和簡澤化型羞參數(shù)旗有如否下關爹系存茄在，河目起魯乖=轎規(gu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