計量經濟學課程教學大綱

計量經濟學課程教學大綱課程英文名稱：Econometrics課程編號：0101210學分：3.5學時：56課程編號：0102970學分：3.0學時：48課程教學對象（宋體小三號字）本課程的教學對象為經濟管理學院金融學專業(yè)的本科生和其他相關學院的本科生。課程性質及教學目的（宋體小三號字）計量經濟學是金融學等應用經濟學專業(yè)的核心專業(yè)課程，是管理學院應用經濟系金融學專業(yè)和其他相關學院的重要必修課程之一。該課程包括理論教學(48學時)和實踐教學(8學時，僅適用于金融學專業(yè))兩個環(huán)節(jié)。本課程的教學目的是：應使學生了解現(xiàn)代經濟學的特征，了解經濟數(shù)量分析課程在經濟學課程體系中的地位，了解經濟數(shù)量分析在經濟學科的發(fā)展和實際經濟工作中的作用，掌握基本的經典計量經濟學理論與方法，并對計量經濟學理論與方法的擴展和新發(fā)展有概念性了解；能夠建立并應用簡單的計量經濟學模型，對現(xiàn)實經濟現(xiàn)象中的數(shù)量關系進行實際分析；具有進一步學習與應用計量經濟學理論、方法與模型的基礎和能力。本課程對于金融學專業(yè)是一門實踐性較強的課程。學生應結合理論教學的進度，通過實踐教學環(huán)節(jié)的訓練，使學生加深對數(shù)量方法在經濟學科中作用、原理的理解，培養(yǎng)學生分析和解決問題的實際操作能力。初步掌握分析軟件（Eviews、SAS）的操作使用，并能夠應用軟件進行基本建模和實證分析，最終達到提高學生應用能力的目的。對先修知識的要求（宋體小三號字）學生在學習本課之前，應先修課程：概率論與數(shù)理統(tǒng)計、統(tǒng)計學和經濟學。課程的主要內容、基本要求和學時分配建議（總學時數(shù):56,課堂教學：48，內容適用于其他相關學院）知識模塊知識點要求學時學習方式課外學習要求1、緒論1.1什么是計量經濟學B0.5課堂講授1.2計量經濟學與其他學科的關系B0.5課堂講授1.3計量經濟研究的步驟A1課堂講授2、回歸模型2.1回歸分析概述B2課堂講授2.2一元線性回歸模型A2課堂講授2.3多元線性回歸模型A2課堂講授2.4回歸模型的統(tǒng)計檢驗A2課堂講授3、回歸模型的擴展3.1異方差性、自相關性A2課堂講授3.2多重共線、虛擬變量A2課堂講授4、時間序列模型4.1隨機時間序列模型概述B2課堂講授4.2時間序列的平穩(wěn)性及其檢驗A2課堂講授4.3時間序列的格蘭杰因果檢驗A2課堂講授5、協(xié)整與誤差修正模型5.1變量的協(xié)整關系與協(xié)整檢驗A2課堂講授5.2誤差修正模型A2課堂講授6、ARCH模型及其擴展形式6.1ARCH模型及其擴展形式概述B2課堂講授6.2ARCH效應檢驗B2課堂講授6.3異方差的檢驗B2課堂講授6.4GARCH類模型的估計與檢驗B2課堂講授7、離散因變量模型與受限因變量模型7.1線性概率模型及其存在的問題A2課堂講授7.2Logstie回歸和Probit過程A2課堂講授7.3排序選擇模型C1課堂講授7.4Tobit模型C1課堂講授8、SAS軟件簡介與金融數(shù)據分析8.1SAS系統(tǒng)簡介A2課堂講授8.2SAS系統(tǒng)的數(shù)據庫A2課堂講授8.3金融數(shù)據分析A2課堂講授9、金融實證論文寫作9.1金融市場理論與計量經濟方法B2課堂講授9.2金融實證論文寫作框架B2課堂講授注：知識點中粗體字部分為本課程的重點或難點建議使用教材及參考書（宋體小三號字）理論課教材：趙偉亞等.計量經濟學(高等院校精品課程系列教材)，機械工業(yè)出版社，2008年實驗課教材：張曉峒.計量學經濟軟件EViews使用指南(第二版).天津：南開大學出版社，2004課程考核方式（宋體小三號字）以閉卷考試為主，結合平時作業(yè)綜合評定成績。課內實驗（實訓）環(huán)節(jié)及要求（總學時8，僅適用于金融學專業(yè)）.序號實驗（實訓）項目實驗（實訓）內容實驗（實訓）目的及要求學時1初步認識計量軟件了解回歸軟件（Eviews、SAS）的基本功能掌握回歸軟件界面，并能夠正確對統(tǒng)計數(shù)據進行錄入、轉化22倫敦銅期貨價格模型運用應用軟件對倫敦銅期貨價格模型進行回歸分析獨立完成實驗過程，并能夠對分析結果進行解釋23香港恒生指數(shù)影響因素分析運用回歸模型的擴展相關知識對香港恒生指數(shù)影響因素